01/08/2023 Variables

Aléatoires

Anis ZEGLAOUI
ECOLE NATIONALE DES INGENIEURS DE SOUSSE.
 Variables aléatoires.

I-Généralités

Définition (très simplifiée) : Soit Ω l’univers d’une expérience. Une variable aléatoire (v.a.) 𝑋
est une fonction qui mappe Ω dans ℝ.

𝑋: Ω ⟶ ℝ
𝜔 ⟶ 𝑋(𝜔) ∈ ℝ

Exemple 1 : On lance une pièce de monnaie deux fois consécutives et on enregistre les piles et
faces.
1) Définir Ω.
2) Définir la v.a. 𝑋 = le nombre de faces.

Définition : L’image de 𝑿 est notée

𝑿(𝛀) = {𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑋}.

𝑋(Ω) peut etre est fini/dénombrable/infini

Exemple 2 : Définir 𝑋(Ω) dans chacun des cas suivants et dire s’il est fini/dénombrable/infini.
1) Exemple 1
2) Soit Ω = {𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑅𝐴𝑀}, et
𝑋 = 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ≥ 1 sec 𝑒𝑛 𝑅𝐴𝑀

3) Soit Ω = {𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡}, et

𝑋 = 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑠𝑡 ≥ 100 deg 𝑒𝑡 ≤ 400 𝑑𝑒𝑔

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 II-Variables aléatoires discrètes.

Définition : Quand 𝑋(Ω) est fini ou dénombrable on parle de variable aléatoire discrète.

Evènements définis par une variable aléatoire discrète

Soit 𝑋: Ω → ℝ une variable aléatoire discrète. Alors

{𝑋 = 𝑘} = {𝜔 ∈ Ω: 𝑋(𝜔) = 𝑘} ⊆ Ω est un évènement

Exemple 3: Retour Ex1, Déterminer

{𝑋 = 0}, {𝑋 = 1}, {𝑋 = 2}, {𝑋 = 4}.

1) Distribution d’une v.a. discrète = Masse.

Nous avons vu lorsque |Ω| <∞

| |
𝑃({𝑋 = 𝑘}) = 𝑃(𝑋 = 𝑘) = | |
quand |Ω| 𝑓𝑖𝑛𝑖

Soit 𝑋: Ω → ℝ une variable aléatoire discrète. Alors la fonction 𝑷𝑿 définie par :

𝑃 ∶ 𝑋(Ω) → [0,1]
𝑘 ⟶ 𝑷𝑿 (𝒌) = 𝑷(𝑿 = 𝒌)
S’appelle masse de 𝑋.
En plus, soit une partie 𝐼 ⊆ ℝ alors

𝑃 (𝐼) = 𝑃(𝑋 ∈ 𝐼) = ∑ ∈ ∩ ( )𝑃 (𝑘)

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 Exemple 4: Retour Ex1

1) Déterminer la masse 𝑃 de 𝑋.
2) Calculer : ∑𝑘∈𝑋(Ω) 𝑃 (𝑘) = 𝑃 (Ω).
3) Calculer 𝑃 ([1,3]).

Remarque :

1) On a toujours :
𝑃 (𝑘) = 1
∈ ( )

2) Une v.a. discrète 𝑋 est totalement définie par sa masse 𝑃 , qui est aussi appelée
distribution de 𝑿.

2) Diagramme en bâtons.

La distribution de 𝑋 quand 𝑋(Ω) est fini peut être représenté graphiquement par un
diagramme en bâtons avec
Axe « x »= 𝑋(Ω) et Axe des « y » = masse 𝑃

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Exemple 5 : Etudiants Eniso
Une association d’anciens étudiants à Eniso a interrogé 100 adhérents sur le nombre de
mois qui ont passé pour devenir chef de projet.
Soit la v.a.
𝑋 = nombre de mois pour accéder de chef de projet.
Les données sont résumées dans le tableau suivant :

Nbre Effectif Distribution de

mois (𝑛 ) 𝑋 (Masse)
1 5
2 10
3 23
4 28
5 18
6 9
7 7
= 𝑛 𝑃 (𝑘) =?
= 100

1) Trouver Ω.
2) Déterminer 𝑋(Ω) et la masse de 𝑋.
3) Tracer le diagramme en bâtons de 𝑋.

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3) Fonction de répartition :

Définition : Soit 𝑋 une v.a. quelconque. La fonction de répartition est

𝐹 (𝑡) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑡), ∀ 𝑡 ∈ ℝ

Remarque : Pour une v.a. 𝑋 discrète

1) On a

𝐹 (𝑡) = 𝑃 (𝑘)

2) 𝐹 (𝑡) change de valeur au niveau des points 𝑋(Ω) et son graphe est en escalier, elle est
croissante et est continu à droite.

Exemple 6: Retour Ex5.

1) Déterminer la fonction de répartition au niveau des points 𝑋(𝜔).
2) Calculer 𝐹(0.5); 𝐹(2.5); 𝐹(3.2); 𝐹(10)
3) Dessiner le graphe 𝐹 (𝑡).

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 Propriétés de la fonction de répartition d’une v.a. discrète

1) 𝐹 (𝑡) est toujours une fonction en escalier et croissante.

2) lim 𝐹 (𝑡) = 0 𝑒𝑡 lim 𝐹 (𝑡) = 1

→ →

3) 𝑃(𝑋 ≤ 𝑡) = 𝐹 (𝑡) 𝑒𝑡 𝑃(𝑋 > 𝑡) = 1 − 𝑃(𝑋 ≤ 𝑡) = 1 − 𝐹 (𝑡)

4) 𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝐹 (𝑏) − 𝐹 (𝑎)

Exemple 7 : Retour exemple 5 des étudiants polytek

Exprimer avec la fonction de répartition :

𝑃(𝑋 > 5); 𝑃(2 < 𝑋 ≤ 4); 𝑃(2 < 𝑋 < 4); 𝑃(2 ≤ 𝑋 ≤ 4)

III- Variables aléatoires continues

Définition : Une v.a. 𝑋 définie sur Ω est continue si

𝑖) 𝑋(Ω) ⊆ ℝ est infini

𝑖𝑖) La fonction de répartition 𝐹 (𝑡) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑡), ∀ 𝑡 ∈ 𝑋(Ω) est de 𝐶 (ℝ).

Exemple 8:

1) Prix d’une action sur la bourse de Tunis : 𝑋: Ω ⟶ [0, ∞)

2) Température d’un moteur en degré Celsius : 𝑌: Ω ⟶ [100, 200]

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Remarque :
Pour une v.a. 𝑋 continue, la fonction de répartition 𝐹 (𝑡) conserve les mêmes propriétés.

Définition : Soit 𝑋 une v.a. continue définie sur Ω. Notons 𝐹 (𝑡) sa fonction de répartition.
Alors :
𝑋 est totalement definie par sa densité 𝒇(𝒕) = 𝐹 (𝑡), ∀ 𝑡 ∈ 𝑋(Ω).

Propriétés de la densité :

1) 𝑓(𝑡) ∈ [0,1], ∀ 𝑡 ∈ 𝑋(Ω).

2) 𝑠𝑖 𝑡 ∉ 𝑋(Ω) 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑓(𝑡) = 0

3) Soit 𝐼 un intervalle.

𝑃(𝑋 ∈ 𝐼) = 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
4)

𝑃(𝑋 ∈ Ω ) = 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 1
ℝ

Conséquences :

1) 𝑃(𝑋 = 𝑎) = 0

2) 𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡

3) 𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝐹 (𝑏) − 𝐹 (𝑎)

4) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 1

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Exemple 9: Soit la v.a. 𝑋 avec la densité

𝐶𝑒 , 𝑡≥0
𝑓 (𝑡) = 𝐶 = 𝑐𝑠𝑡𝑒 > 0
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

1) Donner 𝑋(Ω).
2) Calculer la constante 𝐶.
3) Calculer 𝑃(𝑋 ≥ 1), 𝑃(𝑋 ≤ 2), 𝑃(𝑋 < 2), 𝑃(𝑋 ∈ ℕ).
4) Déterminer la fonction de répartition 𝐹 (𝑡) ensuite tracer l’allure de son graphe.
5) Calculer de deux manières 𝑃(1 < 𝑋 < 3).

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