Analyse Numrique

Drivation
Intgration

Introduction
f connue

sur un certain nb de points

ou analytiquement

besoin de connatre f'

sur ces points

sans faire le calcul analytique.
t b

f ( t )dt

besoin de calculer l'intgrale

sans calculer la primitive

(quadrature)

t a

Drivation numrique
f x h f x
Mthode "nave"
:

f x
h

en thorie, la formule est vraie pour

h0
en pratique, attention au choix de h !
h trop grand : calcul trop approximatif
h trop petit : problmes d'arrondis

Drivation numrique
Mthode des diffrences centrales :
Taylor :

h2
h3
f x h f x hf x
f x
f x ...
2!
3!
On connat f sur un ensemble de points {xi,yi}

h = xi+1 - xi
f(x+h)

f(x-h)

y i 1

h2
h3
y i hf xi
f xi
f xi ...
2!
3!

y i 1

h2
h3
y i hf xi
f xi
f xi ...
2!
3!

Drivation numrique
Mthode des diffrences centrales
(suite) :
2h 3
y i 1 y i 1 2hf xi
f xi ...
3!

f(x+h) - f(x-h)

y i 1 y i 1
f xi
2h

en ngligeant les termes en h3 :

meilleure approximation que la mthode
"nave" (h3/h)

Drivation numrique
Mthode des diffrences centrales
(suite) :
calcul des drives d'ordre suprieur :
2
3
h
h
f"(xyi) ? y hf x
f xi
f xi ...
i 1
i
i
2!
3!

y i 1

h2
h3
y i hf xi
f xi
f xi ...
2!
3!

Drivation numrique
Mthode des diffrences centrales (fin) :
calcul des drives d'ordre suprieur :
y i 1 y i 1

2h 2
2 yi
f xi ...
2!

en ngligeant les termes en h4 :

y i 1 2 y i y i 1
f xi
h2

et pour les autres drives ?

Intgration numrique
t b

f ( t )dt

Plusieurs mthodes :
I

a et b finis

t a

On connat f sur un ensemble de points {xi,yi}

polynme d'interpolation sur n+1 points
Newton-Cotes
On connat f sur autant de points que l'on veut
polynme d'interpolation + choix de n+1 points
Gauss-Legendre

a ou b infini
Gauss-Laguerre, ...

Intgration numrique
Mthodes polynomiales
On connat la fonction sur n+1 points
2 solutions :
calculer le polynme d'interpolation de degr n : Pn(x)
calculer l'intgrale du polynme de degr n
problme = les polynmes de degr lev oscillent
normment
regrouper les n+1 points en sous-intervalles de p+1
points
(avec p+1 faible)
calculer les polynmes d'interpolation de degr p
sommer les intgrales de chaque sous-intervalle

Intgration numrique
Mthode des rectangles: p+1=1 points
polynme d'interpolationde degr 0

b a f a
I x x y
A=

n 1
i 0

i 1

soit h = xi+1 - xi

n 1

I hy
i 0

0.5

1.5

2.5

Intgration numrique
Mthode des trapzes : p+1=2 points
polynme d'interpolation=droite
ba
f a f b
A=
2
n 1
xi 1 xi
y i y i 1
I
2
i 0
soit h = xi+1 - xi

yn
y 0 n 1
I h
yi

2
2 i 1

A
0

0.5

1.5

2.5

Intgration numrique
Mthode de Simpson: p+1=3 points
polynme d'interpolation de degr 2
n2

h
I y i 4 y i 1 y i 2
i 0 3

i va de 0 n-2
avec un pas de 2
A
0

0.5

1.5

2.5

Intgration numrique
Mthode gnrale Newton-Cotes: p+1
points
polynme
d'interpolation de degr p: Pp(x)
tx
p

P ( t )dt

t x0

A f x
p

i 0

comment trouver
les i ?

A
0

0.5

1.5

2.5

Intgration numrique
Mthode gnrale Newton-Cotes: p+1
points
1
x
0

calcul des i = dcomposition de

1 l'intgrale
1 0 dans
0
t,
tp}
x la
base
x {1,
1

p
0

p
1

x p
p
p

v p

txp

k
t
dt

t x0

0.5

1.5

2.5

Intgration numrique
Exercice :
Utiliser la mthode de Newton-Cotes
pour :
retrouver la mthode des trapzes
retrouver la mthode de Simpson
trouver la mthode de Simpson "3/8"
(p+1=4)

Intgration numrique
Quelle erreur comment-on avec
Newton-Cotes ?
Pour chaque sous-intervalle (et donc
chaque A) :
p 1 )

x
erreurf (d'interpolation
:
e x
x
(x-xp) ] p 1!

[ (x)=(x-x0)(x-x1)
xp

E e x dx

xn

f
x
f

E de quadrature
x dx:
erreur
p 1!
p 1!
x0
xn

( p 1 )

x0

( p 1 )

x0x

f ( p 1 ) x
x dx
p 1!

x dx

x0

n
M
E
x dx

p 1! x0

M majorant de |f (p+1)|

Intgration numrique
Erreur de quadrature pour :
h3
f
les trapzes E
12

Simpson

h5 4
E
f
90

Quadrature de Gauss
Nous allons nous restreindre
lintervalle [-1,1]. Pour un intervalle
quelconque, il suffit deffectuer le
changement de variable :

b a t a b
2

et
dx

b a
2

dt

Quadrature de Gauss
En effet le changement de variable
permet dcrire que :

b a
b at a b b a
dt
f x dx f
g t dt

2
2

2
b

b a t a b
g t f

Quadrature de Gauss
Il est donc toujours possible de revenir
lintervalle [-1,1]. De manire gnrale,
on cherche des expressions de la forme :

g t dt w g t
1

(*)

i 1

Dont le dgr de prcision soit le plus

lev possible.

Quadrature de Gauss
Lexpression (*) est appele quadrature de
Gauss n points. Les ti sont appels points
dintgration, tandis que les coefficients wi
sont les poids dintgration.
On choisit les points et les poids
dintgration de faon ce que la quadrature
(*) soit exacte dans le cas des polynmes de
degr le plus lev possible.

Quadrature de Gauss 1
point

Cherchons donc une expression de la

forme :

g t dt w g t
1

(**)

Qui soit exacte dans le cas des polynmes

de degr le plus lev possible.
Commenons par les polynlmes de degr
0. la formule (**) doit tre exacte pour g(t)
= 1, ce qui donne une premire quation :

Quadrature de Gauss 1
point
1

1dt 2 w

Et lunique poids dintgration. Lquation (*)

doit de plus tre excate pour g(t)=t. on
trouve donc :
1

tdt 0 w t 2 t
Ce qui entrane t1=0. ainsi, la quadrature de
Gauss 1 point scrit :
1 1

g t dt 2g
Et est exacte pour tout polynme
de 0degr
1.
1

Quadrature de Gauss 2
points

On doit maintenant dterminer les 4

coefficients inconnus de lexpression :
g t dt w g t w g t
1

(***)

Il nous faut alors 4 quations qui

proviendrons de la relation (***), o on
choisit successivement g(t)=1, g(t)=t,
g(t)= t2 et g(t)=t3. les quatres quations
rsultantes sont :

Quadrature de Gauss 2
points
1dt 2 w w
1

tdt 0 w t w t
1 1

2
t dt w t w t
3
t dt 0 w t w t
1

2
1 1

2
2

3
2

1
1

3
1 1

Quadrature de Gauss 2
points

Qui forme un systme non linaire, aprs

quelques manipulations on optient :

t t t t 0
2

2
1

2
2

Pour que ce produit soit nul, il faut que

lun ou lautre des facteurs sannule, c.a.d
:
w2 =0 possibilit a carte car dans ce cas la
formule de Gauss 2 points dgnre en une
formule 1 seul point.

Quadrature de Gauss 2
points
t = 0 ce qui conduirait
a w =0 ou t =0, ce qui
2

conduit de nouveau une formule 1 point

2 on en conclut que t 1=-t2, puisque le cas
2
t1 t 2
t1=t2 conduit encore une formule 1 point.

En conclusion : on obitient w 1=w2 =1

Et
et donc
1
1

t
t
3
La formule
de Gauss 2 points
scrit donc :
3
2

1
1
Et est exacte
dt g le cas
g des polynmes de
g t dans
3
3

degr infrieur ou gal 3.

1

Quadrature de Gauss n
points
On dtrmine les 2n coefficients wi et ti
en rsolvant un systme non linaire
de 2n quations que lon obtient en
prenant g(t)=tk pour k=0,1,2,,(2n-1).
On peu galement dmontrer que les
points dintgration de gauss sont les
racines des polynmes de Legendre
dfinis par :
L0(x)=1 et L1(x) =x

Quadrature de Gauss n
points
Et pa la formule de rcurrence :

n 1 L x 2n 1 x L x n L x
n 1

n 1

Il est alors facile de montrer que :

1
L x 3 x 1
2
2

Quadrature de Gauss-Legendre
Le problme considr est toujours le
mme, savoir trouver une formule
J f w f t
n

i 0

faisant intervenir n +1 valeurs de f ,

permettant dapprocher
I f f t dt
b

Quadrature de Gauss-Legendre
Les formules de Newton-Cotes consistent
choisir les ti quidistants sur lintervalle
[a,b]. ces formules sont au mieux dordre n
+1. Lorsquil est possible de connatre f (t)
pour t quelconque, on peut imaginer choisir
non seulement les poids wi, mais aussi les
points ti, de manire obtenir une formule
dordre plus lev. On dispose alors de 2n
+2 degrs de libert, et on peut esprer
obtenir ainsi une formule n + 1 points
dordre 2n + 1. Nous allons voir maintenant
comment choisir ces 2n +2 paramtres.