Cours d’Analyse Numérique

2ème année de licence SMP

2023-2024
 Plan du cours
• Chapitre 1: Résolution numérique de systèmes linéaires

•AX = B

• Chapitre 2: Approximation et Interpolation polynomiale

• Chapitre 3: Intégration et dérivation numérique

16/11/2023 2
 Chapitre 3
Intégration et dérivation numérique

1) Intégration numérique

2) Dérivation numérique

16/11/2023 3
 Intégration numérique
• Position du problème:
Soit f : [a, b] → R une fonction continue sur [a, b]
𝑏
𝐼= 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
𝑎
Le calcul explicite de cette intégrale n’est pas toujours possible :
Par exemple
𝑏 𝑏
𝐼= 𝑒 −2𝑥 3 𝑑𝑥 𝐼= 1 + cos(3𝑥)2 𝑑𝑥
𝑎 𝑎
 f n’a pas de primitive explicite,
 Le calcul analytique est long et compliqué
 Le résultat de l’intégrale est une fonction compliquée qui fait
appel à d’autres fonctions elles-mêmes longues à évaluer.
 Intégration numérique
• définition
Les méthode d’intégration numérique permettent d’obtenir une
valeur approchée de l’intégrale I:
a) en utilisant des polynômes d’interpolation de f, dont le calcul de
l’intégrale est beaucoup plus simple
b) on cherche une approximation de I par une somme de surfaces de
rectangles, de trapèzes ou d’autres formes géométriques dont on
sait calculer l’aire.
 Intégration numérique
• Interpolation de f en deux points
Soit f : [a, b] → R une fonction continue sur [a, b]
Trouvez le polynôme d’interpolation de f aux points a et b.
P1 de degré un tel que :
𝑥 − 𝑎 ∗ 𝑓 𝑏 − 𝑥 − 𝑏 ∗ 𝑓(𝑎)
𝑃1 =
𝑏−𝑎
on remplacer f par un polynôme P1
 Intégration numérique
• Interpolation de f en deux points

𝑥 − 𝑎 ∗ 𝑓 𝑏 − 𝑥 − 𝑏 ∗ 𝑓(𝑎)
𝑃1 =
𝑏−𝑎
1
= ∗ (𝑥𝑓 𝑏 − 𝑎𝑓 𝑏 − 𝑥𝑓 𝑎 + 𝑏𝑓(𝑎))
𝑏−𝑎

1
= ∗ (𝑥 ∗ 𝑓 𝑏 − 𝑓 𝑎 − 𝑎𝑓 𝑏 + 𝑏𝑓(𝑎))
𝑏−𝑎

1
= ∗ (𝑥 ∗ 𝑓 𝑏 − 𝑓 𝑎 − 𝑎𝑓 𝑏 + 𝑏𝑓 𝑎 − 𝑎𝑓 𝑎 + 𝑎𝑓(𝑎))
𝑏−𝑎

1
= ∗ ((𝑥 − 𝑎) ∗ 𝑓 𝑏 − 𝑓 𝑎 + 𝑓 𝑎 ∗ (𝑏 − 𝑎))
𝑏−𝑎
 Intégration numérique
• Interpolation de f en deux points
1
𝑃1 = ∗ ((𝑥 − 𝑎) ∗ 𝑓 𝑏 − 𝑓 𝑎 + 𝑓 𝑎 ∗ (𝑏 − 𝑎))
𝑏−𝑎
1
𝑃1 = ∗ (𝑥 − 𝑎) ∗ 𝑓 𝑏 − 𝑓 𝑎 +𝑓 𝑎
𝑏−𝑎
Donc:
I=
 Intégration numérique
• Interpolation de f en deux points (formule du trapèze)

Cet expression s’appelle la formule du trapèze

 Intégration numérique
• Interpolation de f en un point (Formule de rectangle)

Elle existe en trois variantes selon le point choisi:

A gauche Au milieu A droite
a (𝑎 + 𝑏) b
2
 Intégration numérique
• Interpolation de f en un point (Formule de rectangle)

A gauche Au milieu A droite

𝑥𝑖 a (𝑎 + 𝑏) b
2
f(a)*(b-a) 𝑎+𝑏 f(b)*(b-a)
f( )*(b-a)
𝐼= 𝑃0 𝑑𝑥 2
 Intégration numérique
• Interpolation de f en trois points (formule de Simpson)
Soit f : [a, b] → R une fonction continue sur [a, b]
𝑎+𝑏
Trouvez le polynôme d’interpolation de f aux points a, et b.
2
𝑃2 de degré 2 tel que :
𝑎+𝑏
𝑃2 = 𝑓 𝑎 ∗ 𝐿0 + 𝑓 ∗ 𝐿1 + f b ∗ 𝐿2
2
 Intégration numérique
• Interpolation de f en trois points (formule de Simpson)
On obtient
 Intégration numérique
• Exemple Calculer l’intégrale suivante:
1) Méthode des rectangles à gauche

2) Méthode des rectangles au milieu

3) Méthode des trapèzes

4) Méthode de Simpson
 Intégration numérique
• Exemple
1) Méthode des rectangles à gauche

2) Méthode des rectangles au milieu

3) Méthode des trapèzes

4) Méthode de Simpson
 Intégration numérique
• Méthodes composites de calcul de I
𝑏−𝑎
On pose h = et 𝑎𝑖 = a + i*h avec i = 0, 1, ..., n (n le nombre de
𝑛
sous intervalle)
 Intégration numérique
• Méthodes composites de calcul de I
𝑏−𝑎
On pose h = et 𝑎𝑖 = a + i*h avec i = 0, 1, ..., n (n le nombre de
𝑛
sous intervalle)

Méthode composite des rectangles à gauche :

 Intégration numérique
• Méthodes composites de calcul de I
𝑏−𝑎
On pose h = et 𝑎𝑖 = a + i*h avec i = 0, 1, ..., n (n le nombre de
𝑛
sous intervalle)

Méthode composite des rectangles à droite :

 Intégration numérique
• Méthodes composites de calcul de I
𝑏−𝑎
On pose h = et 𝑎𝑖 = a + i*h avec i = 0, 1, ..., n (n le nombre de
𝑛
sous intervalle)
Méthode composite des rectangles au milieu :
 Intégration numérique
• Méthodes composites de calcul de I
𝑏−𝑎
On pose h = et 𝑎𝑖 = a + i*h avec i = 0, 1, ..., n (n le nombre de
𝑛
sous intervalle)
Méthode composite des trapèzes :
 Intégration numérique
• Méthodes composites de calcul de I
Méthode de Simpson :
En suivant le même principe des méthodes composites, on obtient la
formule de Simpson composite :
 Intégration numérique
• Exemple Calculer l’intégrale suivante:
1) Méthode des rectangles composite (à gauche) avec n=4
 Intégration numérique
2) Méthode des trapèzes composite avec n=8
 Intégration numérique
3) Méthode de Simpson composite avec n=4
Intégration numérique
 Dérivation numérique
La dérivée d’une fonction f en un point x dans R est définie par:

Le calcul de la dérivée peut être :

• Expression difficile à évaluer
• Imprécis : Fonction donnée par un ensemble discret de valeurs
(données expérimentales par exemple)
• Impossible : Dérivées intervenant dans des équations
différentielles par exemple
Idée simple : Calculer le quotient différentiel :
 Dérivation numérique
Utilisation des formules d’interpolation
La formule d’approximation en 3 points de la dérivée première, basée sur le
polynôme d’interpolation de Lagrange, n’utilise pas des points équidistants.

Étant donné trois points (x0, y0), (x1, y1) et (x2, y2) avec x1 < x2 < x3, la formule
suivante nous permet d’approcher la dérivée en un point x ∈ [x1, x3].

Le polynôme d’interpolation de Lagrange est donnée par :

𝑷 𝒙 = 𝑳𝟎 𝒙 ∗ 𝒚𝟎 + 𝑳𝟏 𝒙 ∗ 𝒚𝟏 +𝑳𝟐 𝒙 ∗ 𝒚𝟐
L’approximation de la dérivée première est donnée par f′(x) ≈ P′(x), qui peut s’écrire :

𝑷′ 𝒙 = 𝑳′𝟎 𝒙 ∗ 𝒚𝟎 + 𝑳′𝟏 𝒙 ∗ 𝒚𝟏 +𝑳′𝟐 𝒙 ∗ 𝒚𝟐

f′ ′ (x) ≈ P′′(x) 𝑷′′ 𝒙 = 𝑳′′𝟎 𝒙 ∗ 𝒚𝟎 + 𝑳′′𝟏 𝒙 ∗ 𝒚𝟏 +𝑳′′𝟐 𝒙 ∗ 𝒚𝟐

 Dérivation numérique
Utilisation de la formule de Taylor
L’une des méthodes les plus anciennes utilisées pour obtenir des formules de
dérivation numérique consiste à construire des quotients différentiels à l’aide
des développements de Taylor.

𝒉𝟐 𝒉𝟑 𝒉𝒏 𝒏
f(x±h)=f(x)±h*𝒇′ 𝒙 + *𝒇′′ 𝒙 ± *𝒇𝟑 𝒙 +…..+ *𝒇 𝒙 +O(𝒉𝒏+𝟏 )
𝟐! 𝟑! 𝒏!

Dérivée première
f′(x) utilise la pente de la droite passant par (x1, f(x1)) et (x2, f(x2)) avec
x2=x1±h. La formule de Taylor à l’ordre 2 donne :

′ 𝒉𝟐 ′′
f(x1±h)=f(x1) ±h*𝒇 𝒙𝟏 + *𝒇 𝒙𝟏 +O(𝒉𝟑 )
𝟐!
 Dérivation numérique
Différence à droite
Effectuons un premier développement de Taylor d’ordre 2 de f autour de x :
𝑕2
𝑓 𝑥+ℎ =𝑓 𝑥 + ℎ𝑓 ′ 𝑥 + 𝑓′′(𝑥)
2
Donc:
2
ℎ
ℎ𝑓 ′ 𝑥 = 𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓 𝑥 − 𝑓′′(𝑥)
2

𝑓 𝑥+𝑕 −𝑓(𝑥) 𝑕
Et on a h >0 on a: 𝑓 ′ 𝑥 = − 𝑓′′(𝑥)
𝑕 2

On obtient:
𝑓 𝑥+𝑕 −𝑓(𝑥)
𝑓 ′ 𝑥 ≈ 𝑓 ′ 𝑕𝑑 𝑥 =
𝑕
−𝑕
𝐸𝑡 = 𝑓′′(𝑥)
2
 Dérivation numérique
Différence à gauche
Effectuons un premier développement de Taylor d’ordre 2 de f autour de x :
′ 𝑕2
𝑓 𝑥−ℎ =𝑓 𝑥 − ℎ𝑓 (𝑥) + 𝑓′′(𝑥)
2
Donc:
2
ℎ
ℎ𝑓 ′ 𝑥 = −𝑓 𝑥 − ℎ + 𝑓 𝑥 + 𝑓′′(𝑥)
2

𝑓 𝑥 −𝑓(𝑥−𝑕) 𝑕
Et on a h >0 on a: 𝑓 ′ 𝑥 = + 𝑓′′(𝑥)
𝑕 2

On obtient:
𝑓 𝑥 −𝑓(𝑥−𝑕)
𝑓 ′ 𝑥 ≈ 𝑓 ′ 𝑕𝑔 𝑥 =
𝑕
𝑕
𝐸𝑡 = 𝑓′′(𝑥)
2
 Dérivation numérique
Différence au milieu
En analyse numérique, on cherche toujours à trouver des solutions
approchées avec des erreurs très petits (tend vers zéro) ; c’est-à-dire, on
essaye d’améliorer les méthodes existantes. Pour faire ça, on considère la
formule de Taylor en (x − h) et (x + h) comme l’indique les formules
suivantes :
𝑕2
𝑓 𝑥+ℎ =𝑓 𝑥 + ℎ𝑓 ′ 𝑥+ 𝑓′′(𝑥)
2
′ 𝑕2
𝑓 𝑥−ℎ =𝑓 𝑥 − ℎ𝑓 (𝑥) + 𝑓′′(𝑥)
2
En soustrayant membre à membre, on obtient : f(x+h)−f(x−h)=2f ′(x)

ce qui donne :
𝑓 𝑥+𝑕 −𝑓(𝑥−𝑕)
𝑓′ 𝑥 ≈ 𝑓′ 𝑕𝑐
𝑥 =
2𝑕
𝑕
𝐸𝑡 = | |𝑓′′(𝑥)
2
 Dérivation numérique
• Exercice
Calculer f′(0), puis f′(0) approchée par la formule de différences au milieu h =
0.1, où f(x) = esin(x) .

f '(x) = cos(x)𝑒 sin(𝑥)  f '(0)=1

la formule de différence au milieu

𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓(𝑥 − ℎ)
𝑓 ′ 𝑕𝑐 𝑥 =
2ℎ

𝑓 0 + 0.1 − 𝑓(0 − 0.1)

𝑓′ 𝑕𝑐
0 = = 1.000001
2 ∗ 0.1
E=1.000001−1=10−6
 Dérivation numérique
• Exercice
On donne maintenant : f(x) = sin(x) + 𝑥 4 + 𝑥 . Calculer f′(0)
approchée par les formule de différences. On a f′(0) = 2 .

𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓(𝑥) 𝑓 𝑥 − 𝑓(𝑥 − ℎ)
𝑓′ 𝑕𝑑
𝑥 = 𝑓′ 𝑕𝑔
𝑥 =
ℎ ℎ

𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓(𝑥 − ℎ)
𝑓′ 𝑕𝑐
𝑥 =
2ℎ
 Dérivation numérique
• Exercice
On donne maintenant : f(x) = sin(x) + 𝑥 4 + 𝑥 . Calculer f′(0)
approchée par les formule de différences. On a f′(0) = 2 .

h 𝒇′𝒉𝒅 𝑬𝒉𝒅 𝒇′𝒉𝒈 𝑬𝒉𝒈 𝒇′𝒉𝒄 𝑬𝒉𝒄

0.5 2.0838 0.0838 1.8338 0.1662 1.9588 0.0412

0.25 2.0052 0.0052 1.9739 0.0261 1.9896 0.0104

0.125 1.9993 0.0007 1.9995 0.0005 1.9973 0.0026

 Dérivation numérique
Dérivée seconde
Dans cette section, en essaye de trouver la dérivée seconde par l’utilisation de mêmes
techniques que la dérivée première.
Utilisation de la formule de Taylor on a :

On obtient :

𝟐
𝒇 𝒙 + 𝒉 + 𝒇 𝒙 − 𝒉 − 𝟐𝒇(𝒙) 𝟐𝒉
𝒇′′ 𝒙 = − 𝒇𝟒
𝒉𝟐 𝟒!