Méthodes de quadratures

Intégration numérique
Yassine Hachaïchi
 Intégration numérique
• Méthodes polynomiales
• On connaît la fonction sur n+1 points
• calculer le polynôme d'interpolation de degré n : Pn(x)
calculer l'intégrale du polynôme de degré n
problème = les polynômes de degré élevé oscillent
énormément
• regrouper les n+1 points en sous-intervalles de p+1 points
(avec p+1 faible) calculer les polynômes d'interpolation de
degré p sommer les intégrales de chaque sous-intervalle
(méthodes composées)
Ph. Leray Analyse Numérique 3
 Intégration numérique classiques
• Méthode des trapèzes : p+1=2 points
• polynôme d'interpolation=droite
𝑏−𝑎
• A= 𝑓 𝑎 +𝑓 𝑏
2

𝑛−1 𝑥𝑖+1 −𝑥𝑖

•𝐼= σ𝑖=0 𝑦𝑖 + 𝑦𝑖+1
2

• soit h = xi+1 - xi
𝑦0 𝑦𝑛
•𝐼=ℎ + σ𝑛−1
𝑖=1 𝑦𝑖 + A
2 2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

 Intégration numérique classiques
• Méthode de Simpson: p+1=3 points
• polynôme d'interpolation de degré 2
𝑛−2
ℎ
𝐼 = ෍ 𝑦𝑖 + 4𝑦𝑖+1 + 𝑦𝑖+2
3
𝑖=0

i va de 0 à n-2 avec un pas de 2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

 Intégration numérique
• Méthode générale Newton-Cotes: p+1 points
• polynôme d'interpolation de degré p: Pp(x)
𝑥𝑝

𝐴 = න 𝑃𝑝 (𝑡)𝑑𝑡
𝑝
𝑥0
𝐴 = ෍ 𝛼𝑖 𝑦𝑖
𝑖=0

• comment trouver
les i ?
• Si 𝑓 ∈ 𝑅𝑝 𝑋 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑓 = 𝑃𝑝
A
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
 Intégration numérique
Méthode générale Newton-Cotes: p+1 points calcul des i = décomposition de
l'intégrale dans la base {1, t, … 𝑥tp}
𝑝 𝑝

𝐴 = න 𝑡 𝑘 𝑑𝑡 = ෍ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 (𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝑘 )
𝑥0 𝑖=0

1 1 ⋯ 1
𝑥0 𝑥1 ⋯ 𝑥𝑝 𝛼0 𝜈0
𝛼1 𝜈1 𝑥𝑝 𝑘
𝑥02 𝑥12 𝑥𝑝2 = ; 𝜈𝑘 = ‫𝑡𝑑 𝑡 𝑥׬‬
0

𝑝 𝑝 𝑝
𝛼𝑝 𝑣𝑝
𝑥0 𝑥1 𝑥𝑝
 Intégration numérique
• Quelle erreur comment-on avec Newton-Cotes ?
• Pour chaque sous-intervalle (et donc chaque A) : 𝑓 (𝑝+1) 𝜉 𝑥
𝑒 𝑥 = 𝜑 𝑥
• erreur d'interpolation : [ (x)=(x-x0)(x-x1)…(x-xp) ] 𝑝+1 !
𝑥𝑝 𝑥𝑛
• erreur de quadrature : 𝑓 (𝑝+1) 𝜉 𝑥
𝐸 = න 𝑒 𝑥 𝑑𝑥 = න 𝜑 𝑥 𝑑𝑥
𝑝+1 !
𝑥0 𝑥0
𝑥𝑛 𝑥𝑛
𝑓 (𝑝+1) 𝜉 𝑥 𝑓 (𝑝+1) 𝜂
𝐸 ≤ න 𝜑 𝑥 𝑑𝑥 = න 𝜑 𝑥 𝑑𝑥
𝑝+1 ! 𝑝+1 !
𝑥0 𝑥0
𝑥𝑛
𝑀 (p+1)
𝐸 ≤ න 𝜑 𝑥 𝑑𝑥 M majorant de |f |
𝑝+1 !
𝑥0
 Intégration numérique
• Erreur de quadrature pour :
• les trapèzes
ℎ3 ″
𝐸 = 𝑓 𝜂
12
• Simpson
ℎ5 4
𝐸 = 𝑓 𝜂
90
• Informellement, on essaye d’approcher l’intégrale de la fonction f par celle
de son polynôme d’interpolation en 𝑎 ≤ 𝑥0 < ⋯ < 𝑥𝑛 ≤ 𝑏.
• Une formule de quadrature est la donnée de 𝑎 ≤ 𝑥0 < < 𝑥𝑛 ≤ 𝑏 et de
0; 1; … ; 𝑛, on écrit :
𝑄𝑛 (𝑓) = 𝜆0 𝑓(𝑥0 ) + +𝜆𝑛 𝑓(𝑥𝑛 ) = ෍ 𝜆𝑘 𝑓 𝑥𝑘
0≤𝑘≤𝑛
• Les 𝜆𝑘 sont appelés les poids et les 𝑥𝑘 les nœuds de la méthode. Ces
méthodes sont linéaires
𝑄𝑛 (𝑓 + 𝑔) = 𝑄𝑛 (𝑓) + 𝑄𝑛 (𝑔).
• On écrit dans ce cas :
𝑏
න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = 𝑄𝑛 (𝑓) + 𝐸𝑛 (𝑓)
𝑎
• avec 𝐸𝑛 (𝑓) est appelé le terme d’erreur.
• Une formule de quadrature est dite d’ordre p si elle est exacte pour les
applications 𝑥 ↦ 1; 𝑥; … ; 𝑥 𝑝 si et seulement si :
𝑏
∀𝑃 ∈ R 𝑝 𝑋 ; න 𝑃 𝑡 𝑑𝑡 = 𝑄𝑛 𝑃 = ෍ 𝜆𝑘 𝑃 𝑥𝑘
𝑎 0≤𝑘≤𝑛
Remarque. Si on a une méthode d’ordre 𝑝 ∈ 𝑁, alors
෍ 𝜆𝑘 = 𝑏 − 𝑎
0≤𝑘≤𝑛
 Exemple 1
Soit 𝛼 ∈]0,1]. Soit les méthodes de quadratures sur −1,1 ∶
𝑄 𝑓 = 𝑓 𝛼 + 𝑓(−𝛼)
Donnez l’ordre de cette méthode en fonction de 𝛼.
1
Pour 𝑘 = 0, on a ‫׬‬−1 𝑑𝑡 = 2 et 𝑄 1 = 2 ; ∀𝛼 ∈]0,1]
1
Pour 𝑘 = 1, on a ‫׬‬−1 𝑡𝑑𝑡 = 0 et 𝑄 𝑋 = 0 ; ∀𝛼 ∈]0,1]
1 2 2 2 2 3
Pour 𝑘 = 2, on a ‫׬‬−1 𝑡 𝑑𝑡 = et 𝑄 𝑋 = 2𝛼 ; on a exactitude pour 𝛼 =
3 3
1 3
Pour 𝑘 = 3, on a ‫׬‬−1 𝑡 𝑑𝑡 = 0 et 𝑄 𝑋 3 = 0 ; ∀𝛼 ∈]0,1]
1 4 2 4 4 2
Pour 𝑘 = 4, on a ‫׬‬−1 𝑡 𝑑𝑡 = et 𝑄 𝑋 = 2𝛼 = 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠 .
5 9
3
∀𝛼 ∈]0,1] cette méthode est d’ordre au moins 1. Pour 𝛼 = , cette méthode
3
est d’ordre exactement 3
 Méthode de Newton-Cotes
• La méthode de Newton est l’approximation de l’intégrale
d’une fonction f par son polynôme d’interpolation :
𝑏 𝑏
න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = න 𝑃𝑛 𝑡 𝑑𝑡 + 𝐸𝑛 𝑓
𝑎 𝑎
• Ces méthodes sont d’ordre au moins n.
 Méthode de Newton-Cotes
• La méthode de Newton-Cotes fermée d’ordre 𝑛 ∈ 𝑁 ∗ est donnée par
le choix de n nœuds équidistants :
𝑏− 𝑎
• 𝑥0 = 𝑎; 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ℎ; 𝑎𝑣𝑒𝑐 ℎ =
𝑛
• Cette méthode, on rappelle est d’ordre au moins n.
• Soit P𝑛 le polynôme d’interpolation de f en ces
𝑛
nœuds.
𝑏 𝑏
න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = න 𝑃𝑛 𝑡 𝑑𝑡 + 𝐸𝑛 𝑓 = ෍ 𝜆𝑖 𝑓 𝑥𝑖 + 𝐸𝑛 (𝑓)
𝑎 𝑎 𝑖=0
 𝑛

෍ 𝜆𝑖 = 𝑏 − 𝑎
𝑖=0
Ceci est dû au fait que cette méthode est d'ordre 𝑛 ≥ 0.
𝑏
𝜆𝑖 = ‫𝑖𝐿 𝑎׬‬𝑡 𝑑𝑡 avec 𝐿𝑖 le ième polynôme de la base de
Lagrange.
𝑝𝑛 𝑡 = σ𝑓 𝑥𝑖 𝐿𝑖 𝑡 ; (Lagrange)
න𝑝𝑛 = σ𝑓 𝑥𝑖 න𝐿𝑖 = 𝑄𝑛 (𝑓) = σ𝑓 𝑥𝑖 𝜆𝑖
Pour calculer ces coefficients, on se place généralement dans
l’un des intervalles [0; 1] ou [-1; 1].

𝑏 1
න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = 𝑏 − 𝑎 න 𝑓 𝑎 + 𝑏 − 𝑎 𝑡 𝑑𝑡
𝑎 0

𝑏−𝑎 1 𝑎+𝑏 𝑏−𝑎

= න 𝑓 + 𝑡 𝑑𝑡
2 −1 2 2
Utiliser la méthode de Newton-Cotes pour :
retrouver la méthode des trapèzes
retrouver la méthode de Simpson
 Méthodes simples.
• Soit 𝑓 ∶ 𝑎; 𝑏 → 𝑅. On essaye dans cette partie d’approcher l’intégrale
𝑏
• ‫𝑓 𝑎׬‬ 𝑡 𝑑𝑡
• Point Gauche : 𝐼𝑔 = (𝑏 − 𝑎)𝑓(𝑎).
• Point Droit : 𝐼𝑑 = (𝑏 − 𝑎)𝑓(𝑏).
𝑎+𝑏
• Point Milieu : 𝐼𝑚(𝑓) = 𝑏 − 𝑎 𝑓
2
Remarque. Les méthodes de point gauche et point droit sont
exactes pour les polynômes constants, par contre, celle du
point milieu est exacte pour les polynômes de degré inferieur
ou égal à 1.
On peut combiner ses méthodes pour avoir :
Trapezes :
𝑏−𝑎 𝑓 𝑎 +𝑓 𝑏 𝐼𝐺 + 𝐼𝐷
𝐼𝑇 = = .
2 2
Simpson :
𝑎+𝑏
𝑏 − 𝑎 𝑓 𝑎 + 4𝑓 +𝑓 𝑏
2 𝐼𝐺 + 4𝐼𝑀 + 𝐼𝐷
𝐼𝑆 = = .
6 6