3.

Intégration Numérique
(, CN

Calculer f ( x ) dx où / estunefonctiondonnée
v - y

Danscechapitreon va étudierdesméthodespourapprocherlesint égralesdefonctions. On saitbienqu’ il n’ estpastoujours

possible, pour unefonctionarbitraire, de trouverla forme explicite d’ uneprimitive. Parexemple, commentpeut-on tracer
le graphede la fonction erf (appelée fonction d’ erreurde GAUSS) définie commesuit ?

erf : U — > U
2
x
\
(Vf
fn Jo
JO
2
dt

Mais mêmequandon la connaît , il estparfoisdifficile del ’ utiliser. C’ estparexemplele casdela fonction f ( x ) = cos(4x) cos(3sin( x))
pour laquelleon a
rn
I
g} oo (
-9 / 4 ) k
16 kZ
f ( x ) àx = n — ^

Jo = 0 k\ { k + 4 )\’
on voit quele calculdel ’ int égraleesttransformé en un calcul, aussidifficile , dela sommed’ unesérie. Danscertainscas, la
fonctionà intégrer n’ estconnuequeparlesvaleursqu’ elle prendsurun ensemblefini de points( par exemple, desmesures
expérimentales ) . On setrouvealorsdansla mêmesituationquecelleabordée au chapitreprécédentpour l ’ approximation
desfonctions. Danstous cescas, il faut considérer desméthodesnumériquesafin d’ approcherla quantité à laquelleon
s’ int éresse, indépendamment dela difficult é à intégrer la fonction.
Dansles méthodesd’ int égration, l ’ intégrale d’ unefonction / continuesur un intervalleborné [ a, b] est remplacée par
unesommefinie. Le choix dela subdivisionde l ’ intervalled’ int égration et celui descoefficientsqui interviennentdansla
sommeapprochantl’ intégralesont descrit ères essentielspour minimiserl’ erreur. Cesméthodesse répartissenten deux
grandescatégories: les méthodescomposées danslesquellesla fonction est remplacée par un polynôme d’ interpolation
sur chaqueintervalle él émentaire[ x / , xz + i ] de la subdivisionde [ a, b] ( Le. [ a, b] = et les méthodesde GAUSS
fondéessur les polynômesorthogonauxpour lesquellesles pointsdela subdivisionsontimposés.

3.1, Principes gén éraux

Soit / unefonction réelle intégrablesur l ’ intervalle [ a; b] . Le calcul explicite de l ’ intégrale définie I [ a-,b] ( f ) = fa f M d x
peut être difficile , voire impossible. On appelleformulede quadratureou formuled' intégration numérique touteformule
permettantdecalculeruneapproximationde I [ a; k ] ( f ) . Une possibilité consisteà remplacer/ par uneapproximation/ et
calculerI [ a; b] ( / ) aulieu de I [ a; b] (/ ) . En posantî [ œM (/ ) = I [ a- h] (/ ) , on définit

ha\ b] ( f ) = J fa fU ) dx.

Si / estdeclasse sur [ a; b] , l ’ erreurdequadratureE [ a; b] ( f ) = \ ï\œ,b) ( / ) - ha\ b\ ( / ) l satisfait

E[ a; b] ( f ) = \[
|Ja
f ( x) - f ( x) d x \
| Ja
f -
|/ ( x) - / ( x)|dx < ( b a) max|/ ( x) - / ( x)|.
x e[ a; b]

L’ approximation/ doit être facilementint égrable, ce qui estle cassi, par exemple, / est un polynôme.
Une approchenaturelleconsisteà prendre/ = L ” 0 / (Xj ) £i ( x) , le polynôme d’ interpolationde LAGRANGE de / sur un
=
£
ensemblede n + 1 nœudsdistincts{ x{\ lr • Ainsi on aura

hœ.b f f ) » k a-M i f ) = Z (/ te) fabLi ( x)d x OU LiW = n=" —x i .

x~ j
~

i =0 ^ ] 0
) i
xi ~ xj
*

93
3. Quadrature

Il s'agit d’ un cas particulier de la formule de quadrature suivante

î [ a -,b] if ) = Lai / Ui )
i =0

qui est une somme pond é rée des valeurs de / aux points X / : on dit que ces points sont les n œ uds de la formule de quadra-
ture et que les nombres a / e U sont les coefficients ou encore les poids.
La formule de quadrature de LAGRANGE peut ê tre gé n é ralisée au cas o ù on connaî t les valeurs de la d é rivée de / : ceci
conduit à la formule de quadrature d’ HERMiTE . Les formules de LAGRANGE et d’ HERMiTE sont toutes les deux des formules
de quadrature interpolators, car la fonction / est remplacée par son polyn ô me d’ interpolation.

^ Définition Degré d'exactitude

On d éfinit le degré de pré cision ( ou d’ exactitude) d ’ une formule de quadrature comme le plus grand entier r > 0 pour
lequel la valeur approchée de l’ inté grale (obtenue avec la formule de quadrature) d’ un polynô me de degré r est égale à
la valeur exacte, Le. ha -, b ) ( <?) = ha -,b ] ( Q ) pour tout polyn ô me q e Ur [ x ] . Autrement dit, une formule de quadrature est dite
d’ ordre r si elle est exacte sur Ur [ x] et inexacte pour au moins un polynô me de degré strictement supérieur à r .

/'Astuce
Pour vé rifier qu’ une formule de quadrature est d’ ordre r il suffit de vérifier qu’ elle est exacte sur une base de Ur [ x] ( par
exemple la base canonique) et inexacte pour un polyn ôme de degr é r + 1 ( par exemple le polyn ô me xr + 1 ) . En effet, si q
est un polynôme de Rr [ x] , il existe ao , ai , ... , ar tels que q { x ) = T,rk 0 akxk . Alors
=

I [ a ] b] ( q ) - f <7 ( x) ck = y ak
( f Adx)) = y [ akIlmb] ( xk ) ) .
Ja k=QV \ Ja J J fc- ov '

Pour vé rifier qu’ une formule de quadrature ha -,b\ a degré de précision r il suffit alors de vé rifier que ha-,b] ( xk ) = ha-,b) ( xk )
pour tout k = 0 ... r .

^Théorè, me Un
Toute formule de quadrature interpolatoire utilisant n + 1 n œ uds distincts a un degré de précision au moins égale à n.
En effet si f G [ x ] , alors le polynôme d'interpolation coï ncide avec / .

La réciproque aussi est vraie : une formule de quadrature utilisant n + 1 n œ uds distincts et ayant un degré de précision au
moins égale à n est n écessairement de type interpolatoire. Le degré de pré cision peut mê me atteindre 2 n + 1 dans le cas
des formules de quadrature de GAUSS.

^ Définition Stabilité
| Une formule de quadrature ha-,b ] ( / ) = Zf=0 « / / ( x/ ) est dite stable s’ il existe M e i* tel que Zf=0 l <Ul M.

^ Théorème
| Une m é thode de quadrature de type interpolation est convergente sur St? [ a ; b ] ssi les formules sont stables.

^ Définition Formule de quadrature composite

On d écompose l’ intervalle d’ int égration [ a ; b ] en m sous- intervalles lyy ; yy + i ] tels que yj = a + jH où H - pour
/ = 0, 1, ... , m. On utilise alors sur chaque sous-intervalle une formule interpolatoire de nœ uds {l x K^P \) k = 0 et de poids
( ) w
a :KJ 11
,
( gé n é ralement la m ê me formule sur chaque sous- intervalle ) . Puisque
> k =o

y— I yr,yj
pb m-1L rpyj
y j++ 1i m 1i
Ila ; b] ( f)=
J/a
f ( x )d x = y / f { x)d x = [ +1 ]
( f ),
Jyj
j =o j o

une formule de quadrature interpolatoire composite est obtenue en rempla çant I\ a -,b\ (/ ) Par
m- i m-1 n

7 =0 j =0 k=0

O Ù /[ yy ; yy +1] ( ;
/ ) « /TU(;
)
J
( /) •

94
 3. Quadrature

Uncommon methods
oP numerical integration
I
*
PROF, INSTEAD OF USING RECTANGLES OR
TRAPEZOIDS CAN WE USE OTHER SHAPES?’
|
S
LIKE A PENISP
HA HA HA!
\'

ÎÎ f
THE PENIS METHOD
f (x )
"
ST

Xo Xl X 2 X, Xn
a " b
P,
Ja / / (*) dx ^
^ »= i

CAN ANYONE TELL ME

IF THIS IS AN THE PENISES ARE
OVERESTIMATE SMALLER THAN
OR UNDERESTIMATE WHAT WE WANT ...
FOR THE TRUE AREAP

\
/
(S
YES, SARAHP

THAT IS CORRECT.
'
IN ORDER TO GET WHAT WE WANT, WE
WOULD NEED INFINITELY MANY PENISES'.
0

Souvent on d éfinit d’ abord une formule de quadrature sur l’ intervalle [0 ; 1] ou sur l’ intervalle [-1; 1] et puis on la gé n é ra-
lise à l’ intervalle [ x / ; x;+1 ] par un changement de variable affine.
f * Astuce Changement de variable affine
Soitxe [ a; b ] et soit y e [ c; d\ . On consid è re une fonction de classe c£ 1 ( [ a; b ) )

g : [ a; b ]
x —— [ c; d ]
y= gM

qui envoie l’ intervalle [ a; b ] dans l’ intervalle [ c; d ] , c’ est -à-dire telle que

g ( a ) = c,
g( c) = d.

On a alors
nd nb
I f ( y)dy = I / (gW ) g' (x) dx.
Je Ja

Si g' { x ) est une constante, Le. si g est une transformation affine g ( x) - m x + q , alors

nd rb
/ f ( y )d y = m f { m x + q ) dx.
Je Ja

Par conséquent , si /j7 f ( t ) dr « a; / ( f;) alors f { m x + q ) dx « a * / ( mx; + g ) .

Pour dé terminer cette transformation affine, on doit résoudre le syst ème linéaire

g ( à) = c, m a + q = c,
Le.
g ( c) = d , raZ? + q = d .

On obtient

m=
d -c, q=
cb - ad
b -a b-a

95
3. Quadrature

VU sAa
1
a b
c

d -c cb- ad
,
Par consequent y = T
b-a
x+
b- a —
d ou
v

rd d-c rb
fl ïd - ac x + c b -- aad\ dx.
(

I ,
/ w <ir = t
,

^i = ~ ~
l
b )

* Exemple ’
Transformer l intervalle [0; 1] dans l’ intervalle [ xp, x; +1 ] par un changement de variable affine.
On a y = (x / + i -
x / ) x + x / et
x/ + i cl

x/ £
/ (y)dy = (x / +1 - xz ) Jo/ / ( (Xj+1 - x / ) x + x / ) dx.
Transformer l’ intervalle [-1; 1] dans l’ intervalle [ x f , Xj + il par un changement de variable affine.
*

, ~
On a y = X + 12 X / x + X / + 12+ X/ , qu’ on peut r éécrire y = xz- + (1 + x) X / + 12 X / et
~

r
J Xi
f ( y )d y = 'Y; +
12 J^ (
f JET + (1 + X)
Y|+
12
Y
' ] dx.

3.2. Exemples de formules de quadrature interpolatoires

^ Définition Formule du rectangle à gauche

• Formule de base La formule du rectangle à gauche est obtenue en remplaçant / par une constante égale à la valeur
de / en la borne gauche de l’ intervalle [ a; b ] ( polyn ô me qui interpole / en le point ( a , f i a ) ) et donc de degré 0) , ce
qui donne
I [ a; b ] ( f ) ~ I [ a; b ] ( f ) = I [ a; b ] ( f ( à) ) =
Ja
f f ( a) d x = ( b - a) f ( a ).

Erreur Si / G ( [ a; b ] ) alors il existe r j G ] a; b [ tel que / ( x) = f i a ) + ( x - a ) f ' irj ) et donc Terreur de quadrature est
majorée par

E\ a ; b ] i f ) = II f
Ja
f i x ) - f M dx I
= |Jfa f i x ) - f i b ) dx

I Çb . I i b --a) 2 | . ( i b --a ) 2 max| .(

= |J/a i x - a ) f ir] ) dx| = — — / 77 )| < — ^— / x )|.
^ [ «; & ]

Degr é Le degré de pré cision de la formule du rectangle à gauche est 0.

• Formule composite On d écompose l’ intervalle d’ intégration [ a ; b ] en m sous-intervalles de largeur H = rtt avec
m > 1. En introduisant les nœ uds de quadrature x = a + k H pour k - 0, 1, . .. , m-1 on obtient \a formule composite
du rectangle à gauche
^
m-1 ra -1 m-1
CMF A:L=
= I [ x k ; x k +1 ] i f ) = H f { x k ) = H / ( fl + fcH). y y
0 A:= 0 k =0

Erreur Si / G c 1
^ i [ a; b] ) alors Terreur de_ quadrature est majorée par
m 1 H2 b- a
= y £ x* ;xt [ - +1 ]
(/ ) m — max|/' ( x)| =
[ a ,u\
H m a x\ f { x ) \ .
[ a , D\
k -Q ^ £

96
 3. Quadrature

^
Définition Formule du rectangle à droite
• Formule de base La formule du rectangle à droite est obtenue en rempla çant / par une constante égale à la valeur de
/ en la borne droite de l’ intervalle [ a\ b ] ( polynô me qui interpole / en le point ( b, f i b ) ) et donc de degré 0) , ce qui
donne
f a -,b\ i f ) ~ f a;b] i f ) ~ f a; b ] i f i ) )
^ ~
Ja
f f i b ) dx = i b - a ) f i b ) .

Erreur Si / G ( [ a; b ] ) alors il existe r j e ] a ; b [ tel que f i x ) = f i b ) + ( x - b ) f ' ( r j ) et donc l’ erreur de quadrature est
majorée par

E [ a; b ] ( f ) = \f
\Ja
f i x ) - f i x ) dx I
= \ J fa f { x ) - f i b ) dx

rb . I i b - a)2 . , i b - a ) 2 max|
= \ Ja/ i x - b ) f 1
(77 ) dx =— 1 / (77)| < 2 [ a;b ]
/J ' (x)|.
^
Degr é Le degré de précision de la formule du rectangle à droite est 0.
Formule composite On d écompose maintenant l’intervalle d ’ int égration [ a; b ] en m sous-intervalles de largeur H =
^
frf - avec m > 1. En introduisant les nœ uds de quadrature xjç = a + i k + 1 ) H pour k = - 1 on obtient la
formule composite du rectangle à droite
m-1 m-1 m- l
C b C = kZ= 0 hxk ,- xk
] +l\
Cf ) = H Z f i x k+ ) = H kZ= 0 f { a + ( k + l ) H ) .
k =0
l

Erreur Si / G i [ a; b ] ) alors l’erreur de quadrature est majorée par

m 1
_ b-a
H2
*£« /> = Ç (
= '"T =

^
Définition Formule du rectangle ow dw point milieu
Formule de base La formule du rectangle ou du point milieu est obtenue en remplaçant / par une constante égale à
la valeur de / au milieu de [ a ; b ] ( polynôme qui interpole / en le point et donc de degré 0) , ce qui
donne
a+ b\\ _ I a+ b\ dx . =— ru ( b
( b - a ) + , a+
I [ a; b ] i f ) ~ f a ; b ] i f ) — f a ;b\ 2
a
2 2 j

Erreur Si f e 2 i [ a; b ] ) alors il existe r\ G ] a ; b [ tel que f i x ) = / ( a+2 b r

j [x ,
_ a+ b | w [ a+ b \ , 1 [ _ j/
a+ b \ rn ( ) et donc
" ry
^
l’ erreur de quadrature est majorée par
\ 2 J 2 P 2\X
"
2

£[«; &] ( /) = |J f i x) - f i x) d x

a+ b I w l a + Z?
2 / ( 2 j +' 2 (
^ ifx_ ’v
/
2 J f ^
| /"( 7) | i b 12
- a )3 ib- a )3

^ £ ( ^)
^
2
| /" W | x- dx = j <
o /i
24
me?xlf Ml -
\a ; b ]

Degr é Le degré de précision de la formule du point milieu est 1.

Formule composite On d écompose maintenant l’ intervalle d ’ int égration [ a; b ] en m sous-intervalles de largeur H =
avec m 1. En introduisant les n œ uds de quadrature x = a + ky pour k = 0, l , ... , 2 m ii.e. chaque sous-
^
intervalle [ X2 A:; X2 A:+ 2 ] a largeur H et donc x2 k + 1 est sont point milieu ) , on obtient la formule composite du point
milieu
m- l m- l m- l
CM ( /) = kZ0 hx 2 k ; x2 k +2 ]
if ) = Z i^ 2 k + 2 ~ X 2k ) f i X 2 k+ l ) = H Z f ( ü + ( 2 k +- 1) f ) .
= k =0 k =0
2
Erreur Si / G
^ ( [a; fr] ) alors l’erreur de quadrature est majorée par
m i FL3 b a—

97
3. Quadrature

^ Définition Formule du trap èze

» Formule de base La formule du trapèze est obtenue en remplaçant f par le segment qui relie ( a , f ( a)) à ( b, f ( b) )
( polyn ô me qui interpole / en les points { a , / ( a )) et ( b, f ( b)) et donc de degré 1 ) , ce qui donne

ka,- b ] ( / ) ~ ha -,b ] ( / ) = ha -,b] ( x - a ) + / ( fl.) ]=J ( x - fl) + / ( fl) dx = h+ (/ a + f b ) .

L ( ) { )

= /" 4 = /"2 4 ( x - a ) ( x - b ) et donc Terreur

( ) ( )
Erreur Si / e 2 ( [ a; fr ] ) alors il existe 77 e ] a ; b [ tel que / ( x) - / (x)
^
de quadrature est majoré e par

£[ a; b] (/) = |Ja / (x) - / ( x) dx =

f I laf
«
r M. ( x - a ) ( x - b) dx

<
11 /" ( ?)| fæ (x -
j
J
fl) ( x - /?) dx =||/" ( T?) | 12
max|/" ( x ) |.
[ a ; fc]

Degr é Le degré de pré cision de la formule du point milieu est 1, comme celle du point milieu.
Formule composite Pour obtenir la formule du trapèze composite, on d écompose l'intervalle d'intégration [ a ; b ] en
m sous-intervalles de largeur H = avec m > 1. En introduisant les n œ uds de quadrature x = a + JcH pour
k = 0, 1, ... , m - 1 on obtient la formule composite des trapèzes
^
m- 1 m- 1
CM (/) = Z W,,] l/) = kZ-0 xk+ l2
k =0
xk
(/ Ufc) + / ( Xfc +1) )
I J m-1 1 m-1 2
= (/ (**) + / (*fc +1) ) = H -
Z
/ ( «) + Z
Jfc = l
f { a + k H ) + - f ( b)
Z

2
Erreur Si / e S
^ ( [a; fr] ) alors Terreur de quadrature est majorée par
à
E\ -, b ] ( f ] =
ra- l
Z £ **;*
k=0
[ t + il
( /)
j_[ 3

12 [ æ; Z?] *
* = -12
b a
2
r^ ^ max —
[ a -, b ]
|/" ( x)|.

^ Définition Formule de Cavalieri-Simpson

• Formule de base La formule de Cavalieri- Simpson est obtenue en remplaçant f par la parabole qui interpole / en a ,
en b et en (donc un polyn ô me de degré 2) , ce qui donne

lx _ a± b\ { x _ b— ) - a ) ( x-b ) ( x a) [
(
f a+ b\ +'
X
m
ha\b) ( / ) ~ ha; b\ (/) — ha-,b) | 7
b
fl
7TTh ,
- -a+2 b\r
TT
”
\
l( - ) f *l
-
7 ,
ü
+ a+ix
b \ ( a+ b \v 2
'
, a b
( b- a)J( b- + \j —
= /. a \a —a +b ( a b)
2 -
b- a a + b'
6
/ M + 4/ + /( «) •

spikedmath com
SIMPSON ' S RULE © 2010

Erreur Si / G 4
^ ( [ æ; fr] ) on peut démontrer que Terreur de quadrature est majorée par ^ (®) + 4$ ( +@ m

Degr é Le degré de pré cision de la formule du point milieu est 3.

• Formule composite On d écompose maintenant l'intervalle d’ int égration [ a; b ] en m sous-intervalles de largeur H -
p
1 avec m 1. En introduisant les n œ uds de quadrature - a + ky pour k = 0 , 1 , ..., 2 m ( Le. chaque sous-
intervalle [ x2 k 'y %2 k +2\ a largeur H et donc x2 k+ 1 est sont point milieu ) , on obtient la formule composite de Cavalieri -
Simpson
ra- l _ ra - l ~ v ,

C ; fc] /
( ) = Z
A:= 0
hx2 k -, x2 k +2 ] ( f ) = Z
A:= 0
^ D
- (/ U2 fc ) + 4/ ( X2 fc+1) + / (X2 fc + 2 ) )

98
 3. Quadrature

= —^b
m 1 —
Yk =0 ( / (x fc ) + 4/ ( x A:+ ) + f ( X k+ ) )
é 2 2 l 2 2

H
/
m 1 — 777 -1
6
f ( a ) + f ( b) + £ / U2 A ) + 4 £= 0 f { x2 k+\ )
k =1
;
À;

H 777 -1 777-1 \

6
/ (æ) + / ( Z?) +

é4 { [ a; Z?] ) alors Terreur de quadrature est majorée par

Erreur Si / e‘t
^
A:= l
/ (a + AjH) + 4
^
fc = 0
/ ( æ + ( /c + FZ)
/

V/ ) =
£[ «
777

Z%
k =0
-1
2 fc ; x2 /t + 2 ]
( /) m
^^ 7 [ ; ]
2880 a fr
maxl /" WI =
b a
^^
—
2880
774 max|/"W |.
[ <3; /7]

^
Algorithmes

M é THODE DU RECTANGLE à GAUCHE

Require: a ; b > a ; m > 0 ; / : [ a; 2?] R

-0
— M éTHODE DU RECTANGLE à DROITE
Require: a ; b > a ; m > 0 ; / : [ a; Z?]
TT

-=
* —0 — b a
m
— [R

——
5 5
= 0 to m - 1 do -
—
for k for k 0 to m 1 do
5 5+ / (a + k H ) 5 5+ / ( a + ( F + l ) Ff )
end for end for
return I

M é THODE DU POINT MILIEU

FZ 5 return I

M é THODE DES TRAP è ZES

— // 5

Require: a ; b > a ; m > 0 ; / : [ a; /7]

T T fc- 77 — (R Require: a ; b > a ; m > 0 ; / : [ a; Z?]
U b -a — [R

- 0
777 m
f { a)+ f { b)

—
5 6
2
for k - 0 to m - 1 do for k = 1 to m - 1 do
5 5+ / [ a + ( A; +|) H ] 5
—
5 + / ( a + A; //)
end for
return /

M é THODE DE SIMPSON
— Hs
end for
return / #5
—
Require: a ; b > a ; m > 0 ; / : [ a; Z?]
TT b- a — (R

— 777
s f { a ) + f ( b ) + 4 / ( fl + ) .
f
5
—
for k - 1 to m - 1 do
5 + f ( a + k H ) + / (a + ( F +

^ ) FZ)
end for
return / § 6
5
—

99
3. Quadrature

a x0 = a xi x2 x3 x4 = b x
(a) Formule du rectangle à gauche. ( b) Formule du rectangle à gauche composite.

ci x0 = a X\ x2 x3 X\ — b x
( c) Formule du rectangle à droite. (d ) Formule du rectangle à droite composite.

ci+ b
x3 X5 x7
?
X2 X
Xo ^ X4 XQ zz ]j

(e) Formule du point milieu. (f ) Formule du point milieu composite.

->
a b X x0 = a x\ x2 x3 x4 = b X

( g) Formule du trapèze. ( h) Formule du trapèze composite.

a a+ b XQ — a X\ X2 X3 x4 - b x
(i) -
Formule de Cavalieri Simpson. -
( j) Formule de Cavalieri Simpson composite.

FIGURE 3.1.: Exemples de formules de quadrature.

100
 3. Quadrature

3.3. Approximation de derivees

Soit / : IR — * IR une fonction de classe t ,
é 1 ( IR ) , x e IR et /' sa d é rivée. On sait que

f ( Xi + h) ~ f {X i )
f ' ( X j ) = lim
—
h *0 fi
f { X j ) - f ( X j - h)

—
= filim0 h
f ( X i + fi / 2) - f ( X i - fi / 2)

Une id ée naturelle pour calculer numé riquement /' (x / )

consiste donc à se donner une valeur de fi positive assez pe-
—
= lim
/i o h
y
/

l /
tite et à calculer t
I
t
/

l /

--
/ t
f { + h ) - f { X j)
f (Xi) ^ Ô fJiXi) = xi
t
(3.1)
h
y
cXi ; /
/

f { X j ) - f ( X j - h)
/
I /

==
f ' ( X j ) <5 / ( X; ) =
^ (3.2) / /
i I /
h I /

f ( X i + h) - f ( X j - h)
/
!

f ' ( X i ) ^ ôh f { X i ) =
/
(3.3) I t
/

2 fi t
/
/
t
On les appelles taux d’accroissement ou différences finies f ( x i - h)
* à droite (ou progressive ) 5 ,
* à gauche ( ou rétrograde ) <5 ,
* centrée Ô i . ,
^^ /
t

Xi - h
h
xi
h
Xi + fi
->x

Si / est de classe cé> 3 , en écrivant le d éveloppement de TAYLOR de / en X autour du point x;

f { X i ± fi) = f (x / ) ± h f ( X i ) + h 2 f " { x i ) + 0 ( f.i3s -) ,

on obtient
f ( X j + h) ~ f { X j ) f ( X i ) + h f ' ( X i ) + h2 f " ( X i ) + 0 ( ( h f ) - f ( X i )
h h
= / ' ( x, ) + 0 ( h ) ,
f { x i ) - f ( x j - h) f ( x j ) - f ( x j ) + h f ' ( X j ) - h2 f " ( x j ) + Q( fo 3)
h fi
= +
f ( Xj + h) - f ( Xj - h) / ( x, ) + h f ' ( X j ) + ( h ) 2 f" ( X j ) + 0( / z3) - f ( X j ) + h f ' ( X j ) - ( /? ) 2 /"( x,- )
2h 2h
= /' ( x, ) + 0( /r ) .
Donc, si / est assez réguliè re, les diff é rences finies convergent vers /' (x / ) lorsque fi tend vers zé ro. De plus, pour les diff é-
rences finies à gauche et à droite la convergence est d’ ordre 1 alors que la diff érence finie centrée converge à l’ ordre 2.
» On
Exemple
compare pour diff é rentes valeurs de fi les valeurs donn ées par ces trois formules pour la d érivée de la fonction sinus en 0 :

from math import *

def DFgauche(f ,x ,h):
return (f(x+h)-f(x))/h

def DFdroite(f ,x ,h):

return (f(x)-f(x-h))/h

def DFcentree(f ,x ,h):

return (f(x+0.5*h)-f(x-0.5*h))/h

# TEST
def f(x):
return sin(x)

x =0
for i in ranged ,13):

101
3. Quadrature

*h = 10**(- i)
dfg = DFgauche(f ,x ,h)
*dfd = DFdroite (f ,x ,h)
dfc = DFcentree(f ,x ,h)
print '7.5.6 °/017.15f °/017.15f 7.17.15f " °/,(h, dfg , dfd , dfc)
On constate qu ’ à partir de h = 10-8 la valeur donn ée est exacte.

le-01 0.998334166468282 0.998334166468282 0.999583385413567

le-02 0.999983333416666 0.999983333416666 0.999995833338542
le-03 0.999999833333342 0.999999833333342 0.999999958333334
le-04 0.999999998333333 0.999999998333333 0.999999999583333
le-05 0.999999999983333 0.999999999983333 0.999999999995833
le-06 0.999999999999833 0.999999999999833 0.999999999999958
le-07 0.999999999999998 0.999999999999998 1.000000000000000
le-08 1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
le-09 1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
le- 10 1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
le-11 1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
le- 12 1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000

^ Définition Erreur de troncature

Les diff é rences
\ f\xi ) - Ô +h \ y
-
\ f ( Xi ) - ô h \ ,
sont appelées erreur de troncature. Elles sont d’ ordre h et on dit que les diff é rences finies sont consistantes à l’ ordre 1 en
h. De mê me, l’ erreur de troncature
\ f ( X i ) - Ô h\ ,
est d’ ordre h2 et on dit que la diff é rence finie est consistante à l’ ordre 2 en h. Elle est ainsi plus précise que les formules
de diff érences finies progressives et r étrogrades.

^Remarque
erreurs
Les
Erreurs d'arrondis
de troncature diminuent lorsque h diminue. En revanche, les erreurs d’ arrondis augmentent lorsque h
diminue En effet , le calcul de ô* se fait avec une précision absolue de l’ ordre de 2 x e x \ f ( x ) \ l h o ù e « 10 15. Par
.
ailleurs, d’ après l’ inégalité de Taylor- Lagrange, on a | - £ j r| |
< max| f" ( x ) \ . L’ in égalit é triangulaire entraîne alors

p ^^
\ f ' { Xi ) - üt{Ô \ <|max|/" ( x)| + 2c y . Une étude rapide de la fonction h

y [
|max|/" ( x )| + 2c

fonction possè de un minimum absolu sur IR + atteint en h = 2 £ max \ " x)\ • P ur une fonction suffisamment réguliè re, il
f °
^
^ montre que cette

est donc judicieux de choisir une valeur de h qui soit de l’ ordre de \Jê, c’ est-à-dire de l’ ordre de 10-8.
~

Exemple
*Par exemple, en utilisant le code de l exemple précédent pour calculer la d é rivée première de la fonction vT +T en 0, on obtient
’

le-01 0.488088481701516 0.513167019494862 0.500156421150636

le-02 0.498756211208895 0.501256289338003 0.500001562517094
le-03 0.499875062460964 0.500125062539047 0.500000015625002
le-04 0.499987500623966 0.500012500624925 0.500000000157597
le-05 0.499998750003172 0.500001250003379 0.500000000014378
le-06 0.499999875058776 0.500000124969979 0.499999999958867
le-07 0.499999988079480 0.500000012504387 0.499999999181711
le-08 0.499999996961265 0.500000008063495 0.499999996961265
le-09 0.500000041370185 0.500000041370185 0.500000041370185
le- 10 0.500000041370185 0.500000041370185 0.500000041370185
le-11 0.500000041370185 0.500000041370185 0.500000041370185
le-12 0.500044450291171 0.500044450291171 0.500044450291171
le- 13 0.499600361081320 0.500710584105946 0.498490138056695
le-14 0.488498130835069 0.499600361081320 0.499600361081320

Cette fois- ci on voit apparaître très nettement la perte de précision lorsque h est trop petit.

102
 3. Quadrature

De maniè re analogue, la dérivé e seconde peut ê tre approchée par

f ( X j + h) - 2 f { X j ) + f ( X j - h)
/"(*< ) ~ ( h )2

et on a l’ estimation d’ erreur :

f { x i + h) - 2 / (Xj ) + f ( X i - h )
h2
f { X j ) + h f ' ( X j ) + ( h ) 2 f " { X j ) + Q( ( /z ) 3 ) - 2 f ( X j ) + / ( Xj ) - h f ' ( X j ) + ( h f f ' j x j )
f " { xù + 0 ( h 2 ) .
h2

103