Exo S Integration

Universit
e Pierre et Marie Curie

Licence de math
ematiques
T
el
e-enseignement
2004-2005
Int
egration
Exercices et Corrig
es
en complement du Cours de Gilles Pagès
Jacques Fejoz
fejoz@math.jussieu.fr
Il est necessaire de chercher longtemps soi-meme les exercices,

avant de saider du corrige. Je vous encourage à choisir un exercice
par chapitre, parmi ceux qui ne sont pas les plus elementaires, à
rediger sa solution et à menvoyer votre travail pour que je le corrige. Adopter une redaction concise et verifier scrupuleusement ses
demonstrations : ceux qui suivront ces deux conseils seront recompenses.
Table des mati`

eres
Chapitre 1. Integrale de Riemann. Tribus. Mesures
1. Rappels très succints surlintegrale de Riemann
2. Exemples de limites de sous-ensembles
3. Exemples elementaires de tribus
4. Tribus et partitions
5. Tribus et topologies
9. Exemples dapplications mesurables
10. Tribu image reciproque
11. Tribu image directe
13. Partitions, extractions et mesurabilite
15. Mesure invariante par une application *
16. Le theorème de recurrence de Poincare
17. Entropie dune partition
18. Pourquoi la tribu borelienne ?
20. Une mesure diffuse purement atomique
24. Lensemble de Cantor *
2
2
4
5
6
8
9
10
11
12
12
14
16
17
18
19
Chapitre 2. Lintegration par rapport à une mesure

1. Exemples elementaires
2. Un exemple bete
3. Inegalite de Fatou stricte
4. Un critère dintegrabilite
5. Une application du theorème de convergence monotone
6. Une application du theorème de convergence dominee
7. Integration par rapport à une mesure image
8. Centre de masse
9. Noyaux probabilistes
22
22
23
25
25
27
28
28
31
32
Chapitre 3. Interversion de limites et dintegrales

1. Integrales et primitives
2. Passages à la limite dans une integrale
3. Interversions dune somme de serie et dune integrale
4. Derivation sous le signe somme
5. Calcul dun equivalent par la methode de Laplace
36
36
38
39
41
42
`
TABLE DES MATIERES
6.
8.
9.
11.
12.
13.
Formule de Stirling par la methode de Laplace

43
Partie finie de Hadamard
45
Derivation sous le signe somme un cas pathologique simple 47
Des questions de sommabilite
48
Le theorème ergodique de Birkhoff (1931)
50
Inegalite de Jensen et entropie dune partition
54
Chapitre 4. Produits de mesures

57
1. Questions elementaires
57
2. Carre de la mesure de comptage
57
3. Un contre-exemple au theorème de Fubini
58
4. Mesure dun graphe
58
5. Applications du theorème de Fubini
59
6. Calculs de volumes de solides
63
7. Integrale curviligne
65
8. Integrale de surface
67
10. Action lagrangienne et geodesiques
69
11. Calcul dune integrale multiple
73
12. Proprietes elementaires des fonctions et B et application à une formule so
13. Variables aleatoires independantes *
77
14. Exemples de produits de convolution
79
15. Convolee de probabilites de Poisson *
80
Chapitre 5. Les espaces de fonctions integrables
82
1. Application de linegalite de Cauchy-Schwarz
82
p
2. Convergence simple et convergence dans L
82
p
3. Normes L
83
2
4. Series de Fourier dans L *
84
5. Esperance conditionnelle et theorème ergodique de Birkhoff * 88
Chapitre 6. La transformee de Fourier
1. Calculs et proprietes elementaires
2. Regularite de la transformee de Fourier
4. Non surjectivite de la transformation de Fourier
5. Equation
de propagation
6. Equation
de diffusion de la chaleur
8. Equivalent dune integrale de Fresnel

9. Rotations irrationnelles et series de Fourier
10. Theorème central limite
92
92
93
94
95
96
100
102
103
CHAPITRE 1
Int
egrale de Riemann. Tribus. Mesures
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
11.
13.
15.
16.
17.
18.
20.
24.
Rappels très succints surlintegrale de Riemann

Exemples de limites de sous-ensembles
Exemples elementaires de tribus
Tribus et partitions
Tribus et topologies
Exemples dapplications mesurables
Tribu image reciproque
Tribu image directe
Partitions, extractions et mesurabilite
Mesure invariante par une application *
Le theorème de recurrence de Poincare
Entropie dune partition
Pourquoi la tribu borelienne ?
Une mesure diffuse purement atomique
Lensemble de Cantor *
2
4
5
6
8
9
10
11
12
12
14
16
17
18
19
1. Rappels tr`
es succints surlint
egrale de Riemann. Soient
a < b deux reels et E un espace de Banach reel. Notons B lespace
des fonctions bornees de I dans E, muni de la norme kf k =
suptI kf (t)k. Notons aussi E le sous-espace de B des fonctions
en escalier.
a. Montrer que lensemble des subdivisions de I est muni dune relation dordre naturelle. Si et sont deux subdivisions de I, on
notera leur borne inferieure pour cette relation dordre.
b. Rappeler la d
efinition de lintegrale de Riemann dune fonction en
escalier f E .
c. Interpr
eter cette definition geometriquement dans le cas o`
u E = R.
d. Montrer que lapplication ainsi d
efinie I = (E , kk ) (E, kk)
est lineaire et uniformement continue.
Notons R lespace des fonctions reglees de I dans E ; par definition,
cest ladherence de E dans (B, kk ).
e. Montrer quil existe un unique prolongement continu de lapplication
I à R.
4

1. INTEGRALE
DE RIEMANN. TRIBUS. MESURES
Notons E (I, R) lespace des fonctions en escalier de I dans R.

Quelle que soit f B, notons
E = {p E (I, R), kf (t)k p(t) t I} 6=
et
N (f ) = inf I(f ), I(f ) =
Z
b
a
p(t) dt, p E(f ) .
Montrer que N definit une semi-norme sur B.

Notons A lespace des fonctions Riemann-integrables de I dans
E ; par definition, cets ladherence de E dans B pour la topologie
de N .
g. Montrer quil existe un unique prolongement continu de lapplication
I à A .
f.
Correction.
a. Une subdivision de I sidentifie à une partie finie de linterieur ]a, b[ de I. Alors lensemble
des subdivisions est muni de la relation dordre partiel de linclusion, et la borne inferieure de
deux subdivisions est simplement leur reunion.
b. Soit une subdivision adaptee à f . Notons = {1 < ... < n }, 0 = a et n+1 = b. La
fonction f est de la forme
X
X
f=
cj 1]j ,j+1 [ +
dj 1{j } ,
0jn
0jn+1
o`
u cj , dj E et o`
u, pour toute partie A de I, 1A : t 7 1 si t A et 0 si t
/ A, denote la fonction
indicatrice de A. Par definition, lintegrale de Riemann de f est le vecteur
Z b
X
f (t) dt =
(j+1 j ) cj E.
a
0jn
En prenant une autre subdivision adaptee à f et en considerant la subdivision on voit

que cette definition ne depend pas de la subdivision choisie.
c. Dans le cas où E = R, le reel (j+1 j ) cj est laire algebrique du rectangle borde par laxe
des abscisses et le graphe de la restriction de f à lintervalle ]j , j+1 [ (comptee negativement si
Rb
cj < 0). Donc a f (t) dt est laire algebrique de la region du plan delimitee par laxe des abscisses
et le graphe de f .
d. Soient f, g E et , R. Soient une subdivision adaptee à f , une subdivision adaptee
à g, et = . En utilisant la formule precedente avec la subdivision on voit que lon a
I (f + g) = I (f ) + I (g).
De plus, avec les notations de la question precedente, on a

Z

X

b

X

(j+1 j ) cj
f (t) dt =
|j+1 j | kcj k

a

0jn
0jn
X
kf k
|j+1 j | = (b a) kf k ,
0jn
ce qui montre que I : E B est lipschizienne, donc uniformement continue.
e. Supposons que I soit un prolongement continu de I à R. Soit f une fonction reglee.

Par definition, il existe une suite (n ) de E qui converge vers f . En particulier, (n ) est de
Cauchy. Comme I est uniformement continue, (I (n )) aussi est de Cauchy. Comme cette
dernière est une suite reelle et comme R est complet, (I (n )) converge. Comme I est continu,
I(f ) = limn I (n ). Ceci montre que le prolongement est unique.

1. INTEGRALE
En prenant une seconde suite (n ) de fonctions en escalier tendant vers f , on voit que la
limite de I (n ) concide forcement avec celle de I (n ), parce que n n converge vers 0 E ,
dont lintegrale au sens de I est nulle.
f. N est homogène (N (f ) = ||N (f )) et verifie linegalite triangulaire (N (f + g) f + g).
Donc cest une semi-norme. (Le seul axiome qui manque pour en faire une norme est laxiome
de separation.)
g. Lapplication I : (E , N ) (E, kk) est uniformement continue, et se prolonge donc comme

precedemment en une fonction continue definie sur ladherence A de E .
2. Exemples de limites de sous-ensembles.

a. D
eterminer la limite des suites (An )n1 et (An)n1 de parties de R
definies par

1
1
et An = , 1 .
An = , 1
n
n
Donner un exemple de suite non constante de parties de R dont
la limite est ]0, 1].
c. D
eterminer les limites superieure et inferieure de la suite (Bn)n1
de parties de R definie par

1
1
B2n1 = 2 , 1
et B2n = 1, 2 + 2 .
n
n
b.
d.
Existe-t-il une suite (Cn)n1 de parties de R telle que

lim sup Cn = [1, 2] et
n
lim inf Cn = [2, 1] ?

n
Soient (an )nN et (bn )nN deux suites de reels qui convergent respectivement vers 1 et 1.
e. Trouver la condition sur ces deux suites pour que
lim [an , bn] = [1, 1[.
n
f.
Est-il possible que limn [an , bn ] nexiste pas ?

Correction.
a. Les suites (An ) et (An ) sont decroissantes. Donc elles ont une limite.
Si x [0, 1], alors x appartient `

a An et à An pour tout n 1. Donc [0, 1] limn An et
[0, 1] limn An . Reciproquement, si x

/ [0, 1], alors il existe un rang N à partir duquel x
/ An
et x
/ An . Donc
lim An = lim An = [0, 1].
n+
n+
b. Avec le meme type darguments quà la question precedente, on voit que

lim
n+

1
, 1 =]0, 1].
n

1. INTEGRALE
c. Si x [2, 1], alors x appartient à Bn pour une infinite de valeurs de lindice n (en loccurence,
toutes les valeurs paires 2). Il en est de meme si x [1, 2] (les valeurs impaires de n jouant
maintenant le role clef). On a donc [2, 2] lim supn Bn . Dautre part, si x
/ [2, 2], on a
x
/ Bn à partir dun certain rang ; donc x appartient au plus à un nombre fini de parties Bn et
x
/ lim supn Bn . Par consequent,
lim sup Bn = [2, 2].
n+
Pour la limite inferieure des Bn , on peut utiliser un argument similaire. Si x [1, 1], alors
x Bn pour tout n. On a donc [1, 1] lim inf n Bn . Dautre part, si x
/ [1, 1], il existe une
infinite de valeurs de lindice n pour lesquelles x
/ Bn . Donc x
/ lim inf n Bn . Finalement,
lim inf Bn = [1, 1].
n+
d. Non : on a toujours lim inf n Bn lim supn Bn tandis que [2, 1] nest pas inclus dans [1, 2].
e. On a
lim [an , bn ] = [1, 1[ lim 1[an ,bn ] = 1[1,1[
n
an 1, bn < 1 pour tout n assez grand.
f. Oui : par exemple, si an = 1 et bn = 1 + (1)n /n pour n 1, alors en faisant de meme quà

la question (a). on peut verifier que
lim sup[an , bn ] = [1, 1] et
n+
lim inf [an , bn ] = [1, 1[ ;

n+
donc limn [an , bn ] nexiste pas, bien que limn an et limn bn existent toutes deux.
3. Exemples
el
ementaires de tribus.
a. Quelle est la tribu engendr
ee par lensemble des singletons dun
ensemble E ?
` supposer que le cardinal de E est superieur à 2, quelle est la
b. A
tribu engendree par lensemble des paires (cest-à-dire des ensembles
à deux elements) de E ?
c. Une partie A de E
etant fixee, quelle est la tribu engendree par
lensemble des parties de E contenant A ?
d. Soient E et F deux tribus de E. D
ecrire simplement la tribu
engendree par E F , puis de la tribu engendree par E F .
e. Quelle est la tribu de R engendr
ee par A = {[0, 2], [1, 3]} ? Quel
est son cardinal ?
Correction.
a. Analyse La tribu E engendree par lensemble des singletons de E contient les unions finies
ou denombrables de singletons, cest-`
a-dire les parties finies ou denombrables de E. Elle contient
donc aussi le complementaire des parties finies ou denombrables de E.
Synthèse Lensemble des parties A de E telles que A ou Ac est finie ou denombrable est
bien une tribu, et il contient les singletons de E. Cest donc E .
b. Notons F la tribu engendree par lensemble des paires de E. Les paires de E, en tant
quunions de deux singletons de E, sont dans la tribu E de la question precedente. Donc F E .
Reciproquement, si x, y et z sont trois elements distincts de E, par exemple le singleton
{x} = {x, y} {x, z} = ({x, y}c {x, z}c)c
est dans la tribu F ; donc E F . Donc, si le cardinal de E est superieur à 3, on a F = E .
Dans le cas o`
u E est un ensemble à deux elements, disons {1, 2}, F est la tribu grossière
{, E}, tandis que E est la tribu P(E) = {, {x}, {y}, E}.

1. INTEGRALE
c. La tribu engendree par lensemble des parties de E contenant A est lensemble des parties B
de E qui contiennent A ou dont lintersection avec A est vide.
d. Soient E et F deux tribus quelconques de E. La tribu engendree par
E F = {A P(E), A E et A F }
est E F elle-meme. Mais on prendra garde que generalement la partie
E F = {A P(E), A E ou A F }
de P(E) nest pas stable par union finie, donc a fortiori pas par union denombrable. En realite,
la tribu engendree par E F est
(E F ) = {A B, A E et B F }.
e. La tribu de R engendree par A = {[0, 2], [1, 3]} contient forcement

, [0, 1[, [1, 2], ]2, 3], [0, 2], [0, 3], [1, 3], [0, 1[]2, 3],
R, [0, 1[c , [1, 2]2 , ]2, 3]c , [0, 2]2 , [0, 3]2 , [1, 3]c , ([0, 1[]2, 3])c
Cet ensemble de 16 parties est stable par union et par complementation. Cest donc la tribu
(A ) cherchee.
Une reponse plus conceptuelle consiste à remarquer que (A ) est aussi la tribu engendree
par la partition de R `
a 4 elements {[0, 1[, [1, 2], ]2, 3], [0, 3]c}, et possède donc les 24 elements
donnes.
4. Tribus et partitions. On rappelle quune partition dun ensemble E est un recouvrement (Aj )jJ de E (cest-à-dire que les Aj
sont des parties de A dont la reunion est E tout entier) dont les
elements sont deux à deux disjoint (quels que soient j, k J tels que
j 6= k on a Aj Ak = ).
a. Soit A une partie dun ensemble E distincte de lensemble vide et
de E lui-meme. Montrer que la tribu engendree par {A} est lunion
de {, E} et dune partition.
b. Soit A = {A, B, C} une partition de E en trois sous-ensembles.
Decrire la tribu engendree par A .
c. Plus g
eneralement, decrire la tribu engendree par une partition
denombrable de E.
Une tribu E definit naturellement une partition AE de E, dont
les elements sont les parties de la forme
\
A, x E.
x =
xAE
Montrer que AE est bien une partition de E.

e. Montrer que si la tribu E est au plus d
enombrable la partition AE
qui lui est associee engendre E .
f. Montrer que si E est engendr
ee par une partition au plus denombrable
B cette partition est AE .
d.

1. INTEGRALE
Quelle partition engendre la tribu de R engendree par le singleton

{[0, 1]} ? et par la paire {[0, 1], [0, 2]} ? Quel est le cardinal de ces
tribus ?
h. Montrer que la tribu P(R) nest engendr
ee par aucune partition
de R.
i. Montrer quune tribu infinie E nest pas d
enombrable et que donc
la question (e) ne concerne que les tribus finies. (Indication : Raisonner par labsurde et montrer que E serait en bijection avec lensemble
des parties de la partition qui lengendre.)
g.
Correction.
a. La tribu engendree par {A} est {, A, Ac , E}. Cest bien lunion de {, E} et dune partition
{A, Ac }.
b. La tribu engendree par une partition A = {A, B, C} est
(A ) = {, E, A, B, C, Ac , B c , C c } = {, E, A, B, C, B C, C A, A B}.
c. La tribu engendree par une partition au plus denombrable A = {Ai , i I} (I N) contient

les unions (forcement au plus denombrables)
[
Ai
iJ
de parties Ai A , i J, J I.
Or, puisque la partition A est supposee au plus denombrable, lensemble des telles unions
contient E = AA A et est stable par passage au complementaire :
!c
[
[
=
Ai
Aj
jJ c
iJ
(avec la convention que lunion dun ensemble vide de sous-ensembles est lensemble vide).
Donc (A ) est lensemble des unions de parties A A .
d. Pour tout x E on a x x. Donc xE x = E et lensemble AE = {
x}xE est un
recouvrement de E. Pour voir que AE est une partition, il reste à montrer que deux parties
distinctes de E appartenant `
a AE sont disjointes. De facon equivalente, considerons deux parties
x
, y AE non disjointes et montrons quelles concident. Il existe z x
y. Comme z x
,
z appartient `
a toutes les parties A mesurables contenant x. Donc z x
. Reciproquement,
montrons que x
z. Supposons dabord que x
/ z. Alors il existe une partie mesurable A E
telle que z A et x
/ A, donc z
/ Ac et x Ac . Comme E est une tribu, Ac E . Donc z
/x
,
ce qui est contraire aux hypothèses. Donc x z. Mais alors le meme argument qui a servi à
montrer que z x
montre linclusion inverse. Finalement, x
= z. Par symetrie, on a de meme
y = z. Par transitivite on a x = y. Donc AE est bien une partition de E.
e. Si E est une tribu au plus denombrable, x est lintersection au plus denombrable de parties
A E , donc x
E . Comme pour tout x E on a x x
, pour toute partie A E on a
[
A
x
.
xA
Mais daprès la definition des classes x, linclusion inverse est vraie aussi, de sorte que pour toute
partie A E on a
[
A=
x
.
xA
Daprès la question precedente, ceci montre que la tribu E est engendree par la partition AE =
{
x, x E}.

1. INTEGRALE
10
f. Supposons que E est engendree par une partition au plus denombrable B. Pour tout x E
on a x
= xAB A B. Donc AE B.
Reciproquement, soit B B et supposons par labsurde que B
/ AE . Soit x B. Par
definition de x on a x
B. Comme B
/ AE , on a donc B * x
. Mais x
B, ce qui est
incompatible avec le fait que B est une partition.
g. La tribu de R engendree par la singleton {[0, 1]} est, daprès la question (a),
E = {, [0, 1], [0, 1]c, R}.
Elle est donc engendree par la partition

{[0, 1], [0, 1]c} = {[0, 1], ] , 0[]0, +[}
et possède 22 = 4 elements. (Remarquons que [0, 1]c nest pas connexe, puisquil est constitue
de deux segments ; pourtant, contrairement à une erreur commune, il ny a aucune raison de
separer ses deux composantes connexes.)
La tribu engendree par la paire {[0, 1], [0, 2]} est aussi engendree par {[0, 1], ]1, 2]}, donc aussi
par la partition
{[0, 1], ]1, 2], ] , 0[]2, +[} ;
elle possède 23 = 8 elements.

h. Supposons dabord que la tribu P(R) de R est engendree par une partition A dont les
classes dequivalence ne soient pas toutes des singletons de R. Soit A A une classe non reduite
à un singleton. La tribu engendree par A est incluse dans la tribu engendree par lensemble
des parties de E contenant A. Mais daprès la question (c) de lexercice (2), cette dernière est
strictement incluse dans P(R). Ceci est contraire à lhypothèse.
Donc la tribu P(R) ne peut etre engendree a priori que par la partition {{x}, x R}.
Daprès la question (a) de lexercice (2), cette partition nengendre que la tribu des parties
qui sont au plus denombrables ou de complementaire au plus denombrable ; or par exemple ni
lintervalle [0, +[ ni son complementaire ne sont denombrables. Donc la partition de R en
singletons nengendre pas P(R).
Finalement, aucune partition de R nengendre la tribu P(R).
i. Supposons par labsurde que E est une tribu (infinie) denombrable. Daprès la question (d)
elle est engendree par une partition A et les parties A de E sont exactement les unions de classes
An A . Donc E est en bijection avec P(A ). De deux choses lune : soit la partition A est
finie, auquel cas E elle-meme est finie ; soit A est infinie, auquel cas E a au moins la puissance
du continu. Ceci est en contradiction avec lhypothèse.
5. Tribus et topologies. On rappelle quune topologie sur un

ensemble E est une partie de P(E) qui contient et E et qui est
stable par intersection finie et par union quelconque. Les elements
dune topologie sont les (ensembles) ouverts.
a. Comparer les axiomes d
efinissant respectivement une tribu et une
topologie.
b. Donner un exemple de topologie qui ne soit pas une tribu.
Soit S une partie quelconque de P(E). La topologie engendree
par S est la plus petite topologie contenant S. Cest donc lensemble
des parties de E qui sobtiennent par intersections finies et unions
quelconques delements de S.
c. Comparer la tribu et la topologie engendr
ees par une partition
denombrable de E.
Correction.

1. INTEGRALE
11
a. Les definitions de tribu et de topologie diffèrent par les propietes suivantes : une tribu est
stable par passage au complementaire et une topologie est stable par union quelconque (et non
seulement denombrable).
b. La topologie usuelle de R, engendree par les intervalles ouverts, nest pas une tribu parce
quelle nest pas stable par passage au complementaire : par exemple un singleton {x}, x R,
ne sobtient pas comme union dintersections finies dintervalles ouverts.
c. La tribu et la topologie engendrees par une partition denombrable A de E sont toutes deux
lensemble des unions de parties A A (cf. exercice 3).
(Mais generalement les deux notions ne concident pas. Par exemple, les topologies usuelles
sont rarement stables par passage au complementaire, puisque dans ce cas chaque composante
connexe serait munie de la topologie grossière. Donc avec les topologies generalement utilisees
les tribus boreliennes contiennent strictement la topologie qui les engendre.)
9. Exemples dapplications mesurables. Soit E un ensemble.

a. Soient E une tribu de E et A une partie de E. Montrer que la
fonction indicatrice 1A est E -mesurable si et seulement si A E .
b. Soient A une partition au plus d
enombrable de E, E la tribu
engendree par A et f une fonction reelle sur E. Montrer que f est
E -mesurable si et seulement si elle est constante sur chaque partie
AA.
c. Soient E une tribu de E, (fn )nN une suite de fonctions mesurables
reelles sur E et A lensemble des elements x de E tels que la suite
(fn(x))nN soit de Cauchy. Montrer que A E .
d. Linverse dune bijection mesurable est-elle toujours mesurable ?
e. Montrer que la fonction f : R R telle que f (x) = 1/x si x 6= 0
et f (0) = 0 est borelienne.
Correction.
a. Pour toute partie borelienne B de R, limage inverse de B par 1A est A, Ac ou E selon que B
contient respectivement 1 et pas 0, 0 et pas 1, ou {0, 1}. Donc 1A est mesurable si et seulement
si A E .
b. Supposons dabord que f est constante
P sur chaque partie A A . Notons aA la valeur prise
par f sur chaque partie A. On a f = AA aA 1A . Daprès la question precedente, chaque
fonction 1A est mesurable. Comme A est au plus denombrable, f est donc la limite dune suite
de fonctions mesurables. Donc f elle-meme est mesurable.
Reciproquement, supposons par labsurde que f est E -mesurable mais quil existe une partie
A A et deux elements de A sur lesquels f prenne deux valeurs distinctes, disons y et z.
Considerons les deux parties B = A {f = y} et C = A {f = z}. B et C sont deux parties
non vides, disjointes, et sont dans E . En particulier ce sont des unions de parties C A . Or
elles ont toutes deux une intersection non vide avec A A . Ceci est absurde.

1. INTEGRALE
12
c. Un element x de E appartient à A si et seulement si pour tout entier n 1 il existe un entier

N tel que pour tout entier p N et pour tout entier q N on ait |fp (x) fq (x)| 1/n. Donc
\ [ \ \
A=
{|fp fq | 1/n}.
n1 N 0 pN qN
Or, p et q etant fixes, les fonctions fp et fq etant mesurable, il en est de meme de |fp fq |.
Comme lintervalle [0, 1/n[ est borelien, les parties {|fp fq | 1/n} appartienent à E , ainsi
donc, grace `
a la stabilite de E par unions et intersections denombrables, que A.
Autre demonstration : Puisque R est un espace metrique complet, pour tout x E la suite
reelle (fn (x))n est de Cauchy si et seulement si elle est convergente dans R, donc si et seulement
si la fonction h = lim sup fn lim inf fn sannule en x. Donc
A = h1 ({0}).
Or h est mesurable, et le singleton {0} est borelien. Donc A est E -mesurable.

d. Non. Un contre-exemple est donne par lidentite id : x 7 x de (E, P(E)) dans (E, {, E}),
o`
u E = {0, 1} ; en effet, {0} P(E) alors que (id1 )1 ({0}) = {0}
/ {, E}.
e. Pour n 1 et x R, notons

n
si |x| 1/n
gn (x) =
1/x si |x| 1/n
et
hn (x) = gn (x) 1R + 0.1{0} = gn (x) 1R .

Pour tout n les fonctions gn : R 7 R sont continues, donc boreliennes. Comme R est ouvert, il
est borelien ; donc la fonction indicatrice de cette partie de R est borelienne. Donc hn : R 7 R
est borelienne, comme produit de deux fonctions boreliennes. Or (hn ) converge simplement vers
la fonction f . Donc cette dernière est borelienne.
Une variante astucieuse consiste `
a introduire la suite des fonctions fn definies par fn (x) =
x/(x2 + n), qui sont continues sur R, donc boreliennes ; (fn ) converge simplement vers f donc
f est borelienne.
telle que g(x) = 1/|x| si x 6= 0 et g(0) =
Deuxième demonstration : La fonction g : R 7 R
+ est continue, donc borelienne. Comme de plus R est borelien, la fonction f = g (1R+ 1R )
B(R)).
est borelienne quand on la voit comme une fonction (R, B(R)) 7 (R,
Or f est à valeurs
Donc f est borelienne de lespace mesure (R, B(R)) dans lui-meme.
dans R et B(R) B(R).
10. Tribu image r

eciproque. Soient E et F deux ensembles
et f : E F une application. Soit F0 une tribu donnee de F .
a. V
erifier que f : (E, P(E)) (F, F0) est mesurable.
Limage reciproque de la tribu F0 par f est la classe de parties
de E notee f 1(F0) et definie par f 1(F0) = {f 1(B), B F0 } ;
on la note aussi f 1(F0) = (f ).
b. V
erifier que limage reciproque de F0 par f est une tribu.
c. Montrer que si E est une tribu rendant f : (E, E ) (F, F0 )
mesurable alors f 1(F0) E (autrement dit f 1(F0 ) est la plus
grossière des telles tribus E ).
d. D
eterminer la tribu f 1(F0 ) dans le cas o`
u (F, F0) = (R, B(R))
et o`
u f est etagee.
e. D
eterminer une classe de parties de E qui engendre f 1(F0) dans
le cas o`
u E = F = R, o`
u F0 = B(R) et o`
u f est la fonction sinus.
Correction.

1. INTEGRALE
13
a. Pour toute partie B F0 de F , f 1 (B) est par definition une partie de E, donc est dans
P(E).
b. Limage reciproque de F0 par f est une tribu grace aux proprietes de commutation que f 1
verifie avec les operations ensemblistes (formules de Hausdorff).
c. Soit E une tribu rendant f : (E, E ) (F, F0 ) mesurable. Pour toute partie A f 1 (F0 ) il
existe B F0 telle que A = f 1 (B) ; donc A E . Donc F0 est plus grossière que E .
d. Si f est une fonction reelle etagee, elle secrit comme une somme finie
X
y1{f =y} .
f=
yf (E)
Donc f 1 (B(R)) contient exactement les unions densembles de niveaux {f = y} de f . Autrement

dit, f 1 (B) est la tribu engendree par la partition de E en les ensembles de niveaux de f .
e. La tribu borelienne de R est engendree par les intervalles ouverts bornes B de R. Donc
la tribu image reciproque de B(R) par sin est engendree par les images reciproques de tels
intervalles par sin. Il suffit donc de determiner ces dernières. Comme la fonction sin est à valeurs
dans [1, 1], on peut supposer sans perte de generalite que B est inclus dans [1, 1]. Pour
y [1, 1], notons arcsin y lunique angle x [/2, /2] dont le sinus vaut y. Comme sin est
2-periodique et possède la symetrie sin x = sin( x) pour tout x, on a

[
sin1 (B) = arcsin B ( arcsin B) + 2Z,
o`
u par exemple arcsin B est une notation abregee pour { arcsin y, y B}.
11. Tribu image directe. Soient E et F deux ensembles et

f : E F une application. Soit E0 une tribu donnee de E.
a. Montrer que f : (E, E0) (F, {, F }) est mesurable.
Limage directe de E0 par f est la classe de parties de F notee
f (E0) et definie par f (E0) = {B F, f 1(B) E0 }.
b. V
erifier que limage directe de E0 par f est une tribu, et quen
revanche {f (A), A E0 } nen est pas une en general.
c. Montrer que si F est une tribu rendant f : (E, E0 ) (F, F )
mesurable alors F f (E0) (autrement dit f (E0) est la plus fine des
telles tribus F ).
d. Si f est une fonction constante, d
eterminer la tribu f (E0).
e. Soient A E0 une partie E et a et b deux
elements distincts de
F . Determiner f (E0) dans le cas o`
u f est la fonction à deux valeurs
definie par f (x) = a si x A et f (x) = b si x
/ A.
f. Faire de m
eme en supposant maintenant que A nest pas dans E0 .
Correction.
a. f 1 () = E0 et f 1 (F ) = E E0 , donc f : (E, E0 ) (F, {, F }) est mesurable.

b. Le fait que limage directe de E0 par f est une tribu decoule des formules de Haussdorff.
En revanche {f (A), A E0 } nest pas forcement une tribu. Par exemple, si f nest pas
surjective alors F
/ {f (A), A E0 }.
c. Soit F une tribu rendant f : (E, E0 ) (F, F ) mesurable. Pour toute partie B F ,
f 1 (B) E0 ; donc, par definition de f (E0 ), on a B f (E0 ). Donc f (E0 ) est plus fine que F .
d. Si f est une fonction constante, montrons que f (E0 ) = P(F ). Notons y lunique valeur de
f . Soit B P(F ). Si y B alors f 1 (B) = E E0 donc B f (E0 ) ; inversement si y
/ B
alors f 1 (B) = E0 donc B f (E0 ). Donc f (E0 ) = P(F ).

1. INTEGRALE
e. Pour toute partie B P(F ) on a
Donc f (E0 ) = P(F ).
A
1
f (B) =
Ac
si
si
si
si
14
{a, b} B =
a B et b
/B
a
/ B et b B
{a, b} B.
f. Supposons maintenant que A nest pas dans E0 . Une partie B de F est dans f (E0 ) si et
seulement si f 1 (B) E0 , cest-`
a-dire, daprès le raisonnement de la question precedente, si
f 1 (B) = ou R, cest-`
a-dire si B contient soit ni a ni b, soit les deux. Donc f (E0 ) est la tribu
engendree par lensemble des parties de F qui contiennent a et b ou qui sont dintersection vide
avec la paire {a, b}.
13. Partitions, extractions et mesurabilit

e. Soient (E, E )
un espace mesurable et (fn)nN une suite de fonctions mesurables
sur (E, E ).
a. Si (An )nN est une partition d
enombrable de E telle que An E
pour tout n N, montrer que la fonction f definie sur E par
f (x) = fn (x) si x An
est une fonction E -mesurable.

b. Si N est une application mesurable de (E, E ) dans (N, P(N)),
montrer que la fonction g definie sur E par
g(x) = fN (x) (x)
est E -mesurable.
Correction.
a. Pour toute partie borelienne A de R, on a

f 1 (A) =
nN

An fn 1 (A) .
Or les fonctions fn sont mesurables donc fn 1 (A) E pour tout entier n. Par suite, les axiomes
de definition dune tribu font que f 1 (A) est dans E . Donc f est mesurable.
b. Cette question est un cas particulier de la precedente : en effet, si lon pose An = {x : N (x) =
n}, on obtient f = g, et par ailleurs les An ainsi definis sont bien dans E car N est mesurable.
15. Mesure invariante par une application *. Soient (E, E )

un espace mesurable et f une application mesurable de (E, E ) dans
lui-meme. On pourra penser à lensemble E comme à lespace des
etats dun système physique, aux parties A E comme aux evenements
observables dans une experience donnee (par opposition aux etats
x E, identifiables aux singletons {x}, qui correspondraient à une
connaissance complète du système et qui exigeraient donc une precision

1. INTEGRALE
15
maximale pour etre detectes), et à f comme à lapplication qui regit

levolution du système entre deux instants successifs : si letat est
x = f 0(x) au temps t = 0, letat sera f (x) = f 1(x) au temps t = 1,
f (f (x)) = f 2(x) au temps t = 2, etc.
a. Justifier en une phrase que lensemble des
evenements observables
dans une experience est, par nature, stable par complementation et
par reunion finie (si de plus il contient lensemble E lui-meme, un tel
ensemble de parties, sappelle une algèbre de Boole). Que penser de
laxiome de stabilite par union denombrable ?
b. Montrer que la mesure image f (voir la d
efinition ci-dessus) est
bien une mesure sur (E, E ).
c. Consid
erons le cas o`
u (E, E ) = (R, B(R)), o`
u f (x) = 2x pour
tout x R et o`
u est la mesure de Lebesgue. Calculer la mesure
f des intervalles du type [a, b] avec a, b R et a < b.
Une mesure sur (E, E ) est f -invariante si f = .
d. Interpr
eter en une phrase le fait que f preserve , dans le cas o`
u
E est un domaine de lespace physique o`
u a lieu un ecoulement fluide
stationnaire, o`
u est la mesure de Lebesgue et o`
u f (x) E est la
position à linstant t = 1 dune particule du fluide qui se trouvait en
x E à linstant t = 0.
e. Donner un exemple de fonction f : R R diff
erente de lidentite,
telle que la mesure de Lebesgue soit f -invariante.
f. Si f est la fonction d
efinie dans la question (c), determiner toutes
les mesures finies f -invariantes sur (R, B(R)).
g. Soient n N , E = {1, ..., n} et E = P(E). Soit f une permutation de E. Determiner les mesures f -invariantes sur (E, E ).
On rappelle que f determine une partition A de E, constituee
des cycles de f ; autrement dit, les parties A A sont de la
forme A = {n1, ..., nk }, avec f (ni) = ni+1 pour i = 1, ..., k 1 et
f (nk ) = n1.
Correction.
a. Observer quun evenement A se produit, cest observer que levenement contraire Ac ne se

produit pas, et vice-versa ; donc lensemble E des evenements observables est naturellement stable
par passage au complementaire. De meme, observer que lun des deux evenements A ou B se
produit, cest observer que levenement A B se produit ; donc lensemble E est naturellement
stable par union finie. Donc lensemble E des evenements observables est naturellement une
algèbre booleenne.
Laxiome de stabilite par union denombrable est moins intuitif, comme tout ce qui a trait
à linfini. Cest la pratique mathematique qui a vraiement impose cet axiome, sans lequel les
algèbres de Boole sont des objets trop generaux pour avoir une riche theorie de la mesure.
b. f est bien definie sur E parce que f est mesurable. Dautre part, comme f 1 () = , on
a (f () = () = 0. Enfin, soit (An )n est une famille delements, deux à deux disjoints, de la

1. INTEGRALE
16
tribu E . On a f 1 (n An ) = n f 1 (An ). La famille (f 1 (An ))n est disjointe, donc la propriete

de -additivite de implique celle de f . Donc f est une mesure sur (E, E ).
c. Si a < b on a
ba
.
f ([a, b]) = ([a/2, b/2]) =
2
d. Supposons que E est un domaine de lespace physique où se produit un ecoulement fluide et
que est la mesure de Lebesgue, cest-à-dire le volume euclidien sur E. Notons fn (x) E est
la position `
a linstant t = n dune particule du fluide qui se trouvait en x E à linstant t = 0.
Si lecoulement est stationnaire, la suite des applications fn est stationnaire: fn = fn+1 pour
tout n, et lon peut noter f lapplication devolution du fluide entre deux instants n et n + 1
quelconques separes par une unite de temps.
Dans ces conditions, si de plus est f -invariante, pour tout borelien A de E on a (f )(A) =
(A) = (f 1 (A)) ; le fluide qui se trouvait dans le domaine f 1 (A) à linstant n se trouve dans
le domaine A `
a linstant n + 1, et legalite dit precisement que le volume de cette partie du
fluide est inchange. Linvariance du volume par la loi devolution f est donc la traduction
mathematique de la propriete physique dincompressibilite.
e. La mesure de Lebesgue est invariante par exemple par la translation f : x 7 x + 1. En fait,
cest evident sur les intervalles, puisque si a < b on a
f ([a, b]) = ([a + 1, b + 1]) = b a = ([a, b]) ;
mais linvariance de par f en general decoule du theorème de prolongement de Caratheodory.
f. Soit une mesure invariante pour la fonction f de la question (d). Pour tout x > 0, on
a ([0, x]) = ([0, x/2]) donc, puisque est supposee finie, (]x/2, x]) = 0. Comme ]0, +]
est une union denombrable de tels intervalles, (]0, +[) = 0. De meme, (] , 0[) = 0.
Donc (R \ {0}) = 0. Finalement, on voit que ne charge que le singleton {0}. Notons
m = ({0}) [0, +[. Alors = m 0 , o`
u m [, ] et o`
u 0 est la mesure de Dirac en 0.
g.
Soit
une
mesure
sur
E.
Notons
a
=
({x}),
x
X.
Comme X est fini on a =
x
P
a
.
xX x x
Supposons f -invariante. Pour tout x X, on a ax = af 1 (x) , et, par recurrence on
voit que si x et y appartiennent au meme cycle de f on a ax = ay . Donc la fonction x
X 7 ax est constante sur chaque cycle de f ; autrement dit, elle induit une fonction a
sur A .
Reciproquement, si a induit par passage au quotient une fonction sur la partition A , la mesure
est bien f -invariante.
Donc les mesures f -invariantes sont les mesures de la forme
!
X
X
: A A 7 a
A [0, +] ;
=
a
A
x , avec a
AA
xA
autrement dit, ce sont les mesures qui, restreintes à chaque cycle de f est sont uniformes.
16. Le th
eor`
eme de r
ecurrence de Poincar
e. Soient (E, E , )
un espace de probabilite et f : E E une application mesurable
qui preserve : f = .
Si A E et x A, x est A-recurrent sil existe une infinite
dentiers naturels n tels que la n-ième image iteree de x par f soit
dans A : f n (x) A. Notons A lensemble des points A-recurrents.
est de mesure pleine
a. Montrer que, pour toute partie A E , A
= (A) (theorème de recurrence de
dans A, cest-à-dire que (A)
Poincare, 1899) ; on pourra considerer lensemble mesurable B =
A \ A des points de A qui ne sont pas A-recurrents, ecrire B comme
la reunion denombrable des ensembles Bn des points de A qui ne
retournent pas dans A après un temps fini n (n 1), montrer que

1. INTEGRALE
17
pour tout n 1 les parties f nk (Bn), k N, sont deux à deux

disjointes, puis conclure en utilisant la finitude de .
Considerons une bote separee en deux par une cloison etanche,
et supposons quun gaz constitue dun grand nombre N de molecules
soit initialement confine dans lune des deux parties. Si on enlève la
cloison, lexperience montre que le système evolue vers son equilibre
statistique o`
u les molecules de gaz sont reparties uniformement, à de
petites fluctuations près, dans toute la bote ; cette constatation a
ete formalisee par le Second Principe de la Thermodynamique.
b. Cette exp
erience est-elle compatible avec le theorème de recurrence
de Poincare (paradoxe dEhrenfest, 1957) ?
Correction.
a. On a
A = {x A, n 1 p n f p (x) A},
donc le complementaire B de A dans A est
avec
B = {x A, n 1 p n f p (x)
/ A} = n1 Bn ,
Bn = {x A, p n f p (x)
/ A}.
Lensemble Bn est donc la partie de A des points qui ne reviennent plus dans A à partir du
temps n.
Fixons un entier n 1. La suite (f p (Bn ))p1 de parties de E na pas de raison, en generale,
detre disjointe. Nous allons cependant montrer que la suite extraite (f kn (Bn ))k1 obtenue en
ne gardant que les exposants p multiples de n est disjointe. Supposons par labsurde quil existe
deux entiers 1 k < l tels que f kn (Bn ) f ln (Bn ) E soit non vide. Soit x un point dans
cette intersection. Alors le point y = f nk (x) appartient à Bn et son image par f n(lk) aussi,
puisque
Bn f nl (x) = f n(lk) (f nk (x)).
Or Bn est lensemble des points z A tels que z ne revient plus dans A à partir du temps n. Ceci
est en contradiction avec les proprietes de y, puisque n(l k) n. Donc la suite (f kn (Bn ))k1
est disjointe.
Comme est invariante par f , les parties f nk (Bn ), k 1, ont toutes meme mesure (Bn ).
Comme est finie, cette mesure est nulle. En particulier, Bn est de mesure nulle pour tout entier
n 1. La -additivite de implique
X
(B) = (n1 Bn )
(Bn ) = 0.
n1
+ (A \ A)
= (A),
soit
Comme A est lunion disjointe de A et de B, on a bien (A) = (A)
(A) = (A).
(Un renforcement considerable de ce theorème de Poincare, d
u à Birkhoff (1931), fera lobjet
dun exercice ulterieur.)
b. Pour lexperience decrite, lespace E est lespace des phases du gaz, cest-à-dire lespace des
positions et des vitesses de chacune des N particules (voir nimporte quel livre de Mecanique
statistique, par exemple celui de Landau et Lifshitz). Comme N est typiquement de lordre de
la constante dAvogadro 1023 , la dimension 6N de E est très grande. Lapplication f est celle
qui regit levolution du système pendant par exemple une unite de temps.
Admettons que les hypothèses du theorème de Poincare sont verifiees et considerons une
partie mesurable A qui soit une boule de petit rayon, centree en la condition initiale choisie, o`
u
les molecules sont toutes dans une moitie de la bote, avec des vitesses donnees. Le theorème
de Poincare affirme quavec une probabilite totale par rapport aux conditions initiales dans A

1. INTEGRALE
18
letat du système repassera par A, et meme une infinite de fois. Autrement dit, en attendant
suffisament longtemps on est certain de voir le gaz, sans aucune influence exterieure, se confiner
dans une moitie de la bote !
Mais le theorème de Poincare ne dit rien quant au temps n minimum pour revenir à une
situation très dissymetrique ; or ce temps peut etre très long, plus long que la duree dune
` linverse, les lois
experience de laboratoire, voire meme que la duree de vie de lunivers. A
de la thermodynamique ne sont justifiees, en Mecanique statistique, quà la limite quand le
nombre N de particules tend vers linfini et donc quand le temps de retour à une situation très
dissymetrique tend vers linfini. Donc les domaines de validite de ces deux predictions divergentes
sont disjoints.
17. Entropie dune partition. Soit E un ensemble de cardinal fini n 1, muni de la tribu discrète P(E) et de la mesure de
probabilite uniforme , cest-à-dire telle que pour tout x E on ait
({x}) = 1/n.
Maintenant soit A une partition de E. Lentropie de A est le
reel positif
X
(A) ln (A).
H(A ) =
AA
Quelle est lunique partition dentropie nulle ?

b. Soit A une partie de E de cardinal k telle que 0 < k < n. Quelle
est lentropie de la partition {A, Ac}, en fonction de n et de k ?
c. Montrer que si la partition A poss`
ede une classe A non reduite
à un singleton lentropie de A nest pas maximale. En deduire la
partition de E dentropie maximale.
d. Supposons quune exp
erience de laboratoire permette de determiner
à quelle partie A A un certaine quantite physique x E appartient. Expliquer en une phrase pourquoi lentropie H(A ) mesure la
qualite du dispositif experimental.
a.
Correction.
a. Soit A une partition de E dentropie nulle. Une partie A A nest pas vide, donc sa
mesure de comptage nest pas nulle. Dans la definition de lentropie, tous les termes de la
somme ont meme signe, donc sont tous individuellement nuls : pour toute partie A A , on a
(A) ln (A) = 0, et donc (A) = 1. Donc A est lensemble E tout entier. Lunique partition
dentropie nulle est donc la partition grossière {E}.
b. En appliquant la definition de lentropie on obtient
H({A, Ac }) = (A) ln (A) (Ac ) ln (Ac )
n
n
1
k
k
= ln
1
.
n
n
n
c. Soit A A une partie de cardinal k tel que 2 k n. Un simple calcul permet de verifier
que
k1 k1
1
1
k k
ln <
ln
ln ;
n n
n
n
n n

1. INTEGRALE
19
donc si x est un element de A on a

(A) ln (A) < (A \ {x}) ln (A \ {x}) ({x}) ln ({x}).
Donc lentropie de la partition obtenue à partir de A en subdivisant A en A \ {x} et {x} est

superieure `
a lentropie de A .
Donc la partition dentropie maximale est la partition de E en singletons et son entropie
vaut ln n.
d. Daprès la question precedente, lentropie H(A ) dune partition A est dautant plus elevee
que les parties A A sont petites ; donc H crot avec la sensibilite de lappareil de mesure.
18. Pourquoi la tribu bor

elienne ? Nous allons montrer que
la mesure de Lebesgue ne se prolonge pas en une mesure sur P(R)
qui soit invariante par translations. Ce fait justifie quen Theorie de
la mesure on sinteresse à une classe plus petite de parties de R, par
exemple à la tribu borelienne de B(R).
a. Montrer que lapplication , longueur des intervalles, ne se prolonge pas en une mesure sur P(R) invariante par translation. Indication : Soit R la relation dequivalence sur I = [0, 1] qui identifie deux
nombres reels dont la difference est un nombre rationnel. Soit A un
système de representants de R, cest-à-dire une partie de I qui contienne un et un seul point de chaque classe dequivalence ; lexistence
dune telle partie repose sur laxiome du choix non denombrable. On
pourra raisonner par labsurde et determiner la mesure de A.
b. D
eduire de ce qui precède que B(R) est strictement inclus dans
P(R).
Correction.
a. Supposons par labsurde que se prolonge en une mesure sur (R, P(R)) invariante par les
translations. Par definition de A, pour tout reel x I il existe un unique a A et un unique
r Q tels que x = a + r. Donc
I rQ (A + r) ,
On a
(I)
(rQ (A + r))
A + r = {a + r, a A}.
(croissance) =
(A + r)
(-additivite)
rQ
(A)
(invariance par translation)
rQ
0 si (A) = 0
si (A) > 0,
Comme (I) = 1, la seule possibilite est que (A) soit strictement positive.
Comme A est lunion de A0 = A [0, 1/2] et de A1 = A [1/2, 1], necessairement parmi
A0 et A1 il existe une partie de mesure strictement positive. Supposons par exemple que lon a
(A0 ) > 0 (lautre cas etant analogue). On a
rQ[0,1/2] (A0 + r) I,
et cette union est disjointe daprès la definition de A. Donc, par les memes arguments que
ci-dessus on a
X
X
(A0 ) = +,
(A0 + r) =
(I)
rQ[0,1/2]
rQ[0,1/2]

1. INTEGRALE
20
ce qui est absurde puisque (I) = 1.
b. Si A etait borelien, le meme raisonnement avec la mesure de Lebesgue conduirait à une

absurdite analogue. Donc A est un exemple de partie non borelienne de R.
20. Une mesure diffuse purement atomique. Soit E un ensemble dont le cardinal est strictement superieur au denombrable.
Soit E la tribu engendree par lensemble des singletons de E, cest-àdire la classe des ensembles au plus denombrables ou de complementaire
au plus denombrable. Posons enfin, pour A E , (A) = 0 si A est
au plus denombrable et (A) = 1 si Ac est au plus denombrable.
a. Dans le cas particulier o`
u E est lensemble R, donner un exemple
de partie qui ne soit pas dans la tribu E .
b. Montrer que est une mesure de probabilit
e (cest-à-dire une
mesure (positive) telle que (E) = 1).
c. V
erifier que est diffuse, cest-à-dire que pour tout x E on a
({x}) = 0.
d. D
eterminer les atomes de , cest-à-dire les parties A E de
mesure strictement positive et telles que pour toute partie B E
incluse dans A on a (B) = 0 ou (A \ B) = 0. En deduire que
est purement atomique, cest-à-dire que E est lunion datomes de .
Correction.
a. Dans le cas où E = R, lintervalle [0, +[ nest pas dans E parce que ni lui ni son complementaire
] , 0[ ne sont au plus denombrables.
b. Parmi les axiomes qui definissent une mesure de probabilite, seule la -additivite de nest
pas immediate. Soit {Aj }jJ une famille au plus denombrable de parties Aj E deux à deux
disjointes.
Si pour tout indice j J la partie Aj est denombrable, alors j Aj elle-meme est denombrable
et lon a bien
X
(Aj ) = 0.
(j Aj ) =
j
Sinon, il existe j J tel que Aj soit non denombrable. Or les Ak sont deux à deux distinctes
et Aj c est au plus denombrable. Donc k6=j Ak Aj c est au plus denombrable. Donc (Aj ) = 1
et, pour tout indice k 6= j de J, (Ak ) = 0. Dans ce cas on a bien
X
(j Aj ) = 1 = (Aj ) +
(Ak ).
k6=j
c. Un singleton etant en particulier une partie finie de E, sa mesure est nulle. Donc est
difffuse.
d. Si A E est un atome de , on doit avoir (A) > 0, donc A est ni finie ni denombrable.
Reciproqument, considerons une telle partie A de E . Soit B E une partie incluse dans
A. Si B est au plus denombrable, (B) = 0. Sinon B c est au plus denomrable et (A \ B) =
(A B c ) (B c ) = 0. Donc A est un atome.
Les atomes de sont donc les parties A E de complementaire au plus denombrable.
En particulier, E lui-meme est un atome, propriete qui fait de une mesure purement
atomique.

1. INTEGRALE
21
24. Lensemble de Cantor *. K est lensemble des reels x

appartenant à lintervalle [0, 1[ et dont lecriture en base 3 ne contient
pas le chiffre 1. Ainsi, si pour tout element x [0, 1[ on note (xn)n1
une suite telle que
X xn
x=
, xn {0, 1, 2},
n
3
n1
on a
K = {x [0, 1[, n 1 xn 6= 1}.

(La suite (xn) est un developpement triadique de x. Ce developpement
nest pas unique pour les nombres triadiques, analogues en base
trois des nombres decimaux. Mais cette ambiguite dans la definition
precedente de K, qui ne concerne quun ensemble denombrable de
nombres reels, nest pas genante pour le calcul de la mesure de K.)
a. Rappeler pourquoi une partie d
enombrable de R est borelienne et
de mesure de Lebesgue nulle.
b. Montrer que malheureusement K nest pas d
enombrable. On
pourra utiliser lapplication de K dans [0, 1[ qui a x associe le reel
P
k
u yk = xk /2, et remarquer quelle est surjective.
1 yk /2 , o`
Pour l 1, notons
Al = {x [0, 1[, k {1, ..., l} xk = 1}.
c.
d.
e.
Verifier que K = [0, 1[\(lAl ) et en deduire que K est borelien.

Dessiner A1 et A2 .
En utilisant ladditivite de la mesure de Lebesgue , montrer que
l
2
(Al ) = 1
.
3
En utilisant la -additivite de , en deduire que (K) = 0.

g. Montrer que la mesure de Lebesgue dun ouvert non vide de R est
strictement positive et en deduire que K est dinterieur vide.
f.

1. INTEGRALE
22
Correction. Precision : Lecriture en base 3 dun nombre x [0, 1[ nest pas toujours unique.
En effet, les nombres triadiques, cest-`
a-dire les analogues des nombres decimaux en base 10, qui
admettent un developpement nayant plus que des 0 à partir dun certain rang, ont automatiquement deux developpements ; par exemple, 0, 1000... = 0, 1 secrit aussi 0, 0222... = 0, 02. Les
autres nombres ont un developpement unique.
Dans la definition habituelle de K, il faut supposer quen cas dambigute on sinterdise de
conserver un 1 suivi dune infinite de 0 ou suivi dune infinite de 2. Autrement dit, au lieu de
x = 0, 1 on ecrira x = 0, 00222... et au lieu de x = 0, 01222... on ecrira x = 0, 02.
Comme lemsemble des nombres nayant pas un unique developpement en base 3 est denombrable
et donc de mesure de Lebesgue nulle (cf. la première question ci-dessous), le resultat de lexercice
ne depend pas de la convention choisie.
a. Une partie denombrable de R est lunion denombrable de ses singletons, qui sont boreliens
et de mesure de Lebesgue nulle. Elle est donc elle-meme borelienne et, daprès la propriete de
-additivite de la mesure de Lebesgue, de mesure nulle.
b. Lapplication f de K dans [0, 1[
x=
X xk
k1
7 y =
3k
X xk /2
k1
2k
est surjective (eventuellement `

a un ensemble denombrable près) parce que tout reel y [0, 1[
P
yk
admet un developpement en base 2, k1 k , avec yk {0, 1}, et est donc limage par f de
2
lelement
X 2yk
x=
3k
k1
de K. Comme [0, 1[ nest pas denombrable, K ne lest pas non plus.
c. Pour tout x [0, 1[ on a

x
/K
l 1 xl = 1
l 1 x Al .
Donc K = [0, 1[\(l Al ).

Pour k 1, lensemble
Bk
=
=
{x [0, 1[, xk = 1}
{0, x1 x2 ...xk1 1xk+1 ..., i N \ {k} xi {0, 1, 2}}
est lunion de 2k1 intervalles

{0, xo1 xo2 ...xok1 1xk+1 ...,
i k + 1 xi {0, 1, 2}}
de longueur 3k . Donc Bk est borelien, de meme que

Al =
l
[
k=1
Bk
et K =
l1
Al .
d. Compte-tenu de la precision donnee au debut de lexercice, on a

A1 = B1 = {0, 1x2 ..., les xj sont non tous nuls ni tous egaux à 2},
cest-à-dire

1 2
,
A1 =]0, 1000...; 0, 1222...[=]0, 1; 0, 2[= ,
3 3

les ecritures avec virgule etant tacitement en base 3. Une autre convention pour le developpement
retenu en base 3 conduirait simplement à ce que ces intervalles soient fermes ou semi-fermes. De
meme,

1 2
7 8
1 2
,
,
.
A2 =]0, 01; 0, 02[]0, 1; 0, 2[]0, 11; 0, 12[= ,
9 9
3 3
9 9

1. INTEGRALE
23
e. Daprès la propriete dadditivite finie de la mesure de Lebesgue, les ensembles Bk ont pour
longueur (Bk ) = 2k1 /3k et les Al ,
(Al ) =
l
X
2k1
k=1
3k
=1
l
2
.
3
f. La -additivite de la mesure de Lebesgue implique que lon a
l
2
= 1.
(l Al ) = (lim Al ) = lim (Al ) = lim 1
l
l
l
3
Donc (K) = ([0, 1[) (l Al ) = 0.
g. Un ouvert non vide de R est une union non vide dintervalles ouverts non vides ; il contient
au moins un intervalle de la forme ]a, b[ avec a < b, donc sa mesure est minoree par (]a, b[) =
b a > 0. Donc la mesure de Lebesgue charge les ouverts.
Or K est de mesure de Lebesgue nulle. Donc il ne contient aucun intervalle ; cest dire quil
est dinterieur vide. (Un ensemble, tel que K, dont les composantes connexes sont des singletons
est qualifie de totalement discontinu.)
CHAPITRE 2
Lint
egration par rapport `
a une mesure
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Exemples elementaires
Un exemple bete
Inegalite de Fatou stricte
Un critère dintegrabilite
Une application du theorème de convergence monotone
Une application du theorème de convergence dominee
Integration par rapport `
a une mesure image
Centre de masse
Noyaux probabilistes
22
23
25
25
27
28
28
31
32
1. Exemples
el
ementaires.
a. La somme de deux fonctions int
egrables est-elle integrable ?
b. Le carr
e dune fonction integrable est-il integrable ? Une fonction
de carre integrable est-elle elle-meme integrable ?
c. La compos
ee de deux fonctions integrables est-elle integrable ?
d. Soit une mesure sur un expace mesurable (E, E ). Soit (fn )nN
une suite de fonctions mesurables positives qui converge simplement
R
vers f . On suppose quil existe une constante K telle que fn d
K pour tout entier n. Montrer que
Z
f d K.
Correction.
a. Lespace L 1 (E, E , ) des fonctions reelles integrables sur est un espace vectoriel. En particulier, la somme de deux fonctions reelles integrables est integrable. On peut aussi redemontrer
ce resultat de facon elementaire, dailleurs en le generalisant au cas des fonctions eventuellement
infinies.
Soient donc f et g deux fonctions integrables. Daprès linegalite triangulaire on a |f + g|
|f | + |g|. Par croissance de lintegrale des fonctions mesurables positives on a
Z
Z
Z
|f + g| d
|f | d +
|g| d < .
E
Donc f + g est integrable.

b. Une fonction integrable nest pas forcement de carre integrable. Par exemple, la fonction
x 7 1/x est integrable sur ]0, 1] par rapport à la mesure x dx (et son integrale vaut 1), tandis
que lintegrale de son carre par rapport à la meme mesure est infinie.
Reciproquement, une fonction de carre integrable nest pas forcement elle-meme integrable.
La fonction x 7 1/x en donne un exemple sur ]0, +[.
24

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
25
c. La composee de deux fonctions integrables na aucune raison, en general, detre integrable.

Si f : R R est la fonction constante egale à zero et si g : R R est la fonction qui vaut 1
en zero et zero partout ailleurs, alors f et g sont integrables alors que g f , qui est constante et
egale à 1, nest pas integrable.
d. La convergence simple de la suite (fn ) vers f implique que f = lim inf n fn . Le lemme de
Fatou donne alors
Z
Z
f d lim inf
n+
fn d K.
2. Un exemple b
ete. Calculer lintegrale de Lebesgue de la
fonction
f : [2, 2] R
x
7 1 |x|
par rapport à la mesure de Lebesgue de [2, 2], en nutilisant que les

definitions et le theorème de Beppo-Levi (convergence monotone).
Correction. On veut calculer
[2,2]
(1 |x|) dx,
o`
u dx designe la mesure obtenue en restreignant la mesure de Lebesgue aux boreliens de R
contenus dans [2, 2]. La fonction f : ([2, 2], B([2, 2]) (R, B(R)), x 7 1|x| est mesurable
parce quelle est continue.
Les parties positive et negative de f sont les deux fonctions f + et f definies par f + (x) =
max(0, 1 |x|) et f (x) = max(0, |x| 1) sur [2, 2]. Alors legalite f = f + f est verifiee.
Plus explicitement,

1 |x|
si |x| 1
+
f (x) =
0
si 1 < |x| 2
et
f (x) =
|x| 1
0
si 1 < |x| 2
si |x| 1.
(Remarquons que contrairement `

a ce que son nom pourrait sembler indiquer, la partie negative
de f est une fonction positive.) Les parties positive et negative de f sont mesurables et positives,
donc possèdent une integrale.
Calculons dabord lintegrale de la partie positive f + . Comme f + prend ses valeurs dans
lintervalle [0, 1], pour tout n N posons (mais il y aurait beaucoup dautres choix possibles)
(
k
k+1
k
si n f + (x) <
, avec k {0, ..., 2n 1}
+
fn (x) =
2n
2+
2n
1
si f (x) = 1 ;
ceci definit bien une fonction fn+ sur lintervalle [2, 2] parce que

[
k k+1
(f + )1
{1} = (f + )1 ([0, 1]) = [2, 2].
, n
n
2
2
n
k{0,...,2 1}
Autrement dit on a
fn+
n
2X
1
k=0
fn+
k
1
n
+
n + 1{f + (x)=1} .
2n {k/2 f (x)<(k+1)/2 }
La fonction
est mesurable (f + est mesurable, donc fn+ est une combinaison lineaire de fonctions indicatrices de boreliens de R), etagee (cette combinaison lineaire est finie) et positive.

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
26
Dautre part, la suite (fn+ )nN est croissante. En effet, soit x [2, 2]. Si f + (x) = 1, la
suite (fn+ (x)) est constante. Sinon, pour tout n N , il existe un unique k {0, ..., 2n 1} tel
que f + (x) soit dans lintervalle

k k+1
2k 2k + 1
2k + 1 2k + 2
= n+1 , n+1
;
,
,
2n 2n
2
2
2n+1 2n+1
+
si f + (x) est dans le premier des deux sous-intervalles du membre de droite on a fn+1
(x) = fn+ (x)
+
+
+
n
et sinon f (x) est dans le second sous-intervalles et alors fn+1 (x) = fn (x) + 1/2 > fn+ (x).
Enfin, la suite (fn+ ) converge simplement vers f + parce que pour tout x [2, 2] on a
f + (x)
1
< fn+ (x) f + (x)
2n
(n 1) ;
donc limn fn+ (x) = f + (x).

On a vu que
fn+ =
n
2X
1
k=0
k
1{k/2n f + (x)<(k+1)/2n } + 1{f + (x)=1} .
2n
Cette ecriture est la decomposition canonique de fn+ parce que fn+ prend effectivement les valeurs
0, 1/2n, ..., 1 1/2n et 1, qui sont distinctes deux à deux. Donc, par definition lintegrale de fn+
vaut
n

Z
2X
1
k
k+1
k
+
+
fn dx =
+ ({f + (x) = 1}).
f
(x)
<
n
n
n
2
2
2
[2,2]
k=0
Remarquons dabord que la partie {f + (x) = 1} = {0} est un singleton, et est donc de mesure
de Lebesgue nulle. Par ailleurs, pour tout x [2, 2] on a
k+1
k
f + (x) = 1 |x| <
2n
2n
donc
Donc

k+1
k
< |x| 1 n
2n
2
k
k+1
1 n <x1 n
2
2

k
k+1
ou 1 n x < 1 n
,
2
2
1
k
k+1
f + (x) <
2n
2n
[2,2]
fn+
dx =
n
2X
1
k=0

1
.
2n1
k 1
1
= 1 n.
n
n1
2 2
2
` ce stade le calcul concide `

(A
a nouveau avec celui que lon ferait pour calculer lintegrale de
Riemann de f + , cest-`
a-dire en prenant une subdivision de lensemble source de fn+ et non pas
de son ensemble but, cest-`
a-dire en integrant la fonction etagee fn+ vue comme une fonction en
escalier :
n
2X
1
k
+
1{1(k+1)/2n <|x|1k/2n } + 1{0} .)
fn =
2n
k=0
Par definition, lintegrale de f + satisfait

(Z
)
Z
1
+
f dx = sup
g dx, g etagee positive, g f 1 n .
2
[2,2]
[2,2]
R
+
` la limite quand n tend vers +, on voit que
a legalite en
A
[2,2] f dx 1. Pour conclure R`
nutilisant strictement que les definitions, il faudrait calculer toutes les integrales [2,2] g dx de
fonctions etagees positives telles que g f . Le theorème de Beppo-Levi (convergence monotone)
affirme ici que comme laR suite (fn+ ) est croissante et tend vers f + lintegrale de f + egale la limite
des integrales des fn+ : [2,2] f + dx = 1.

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
27
R
Comme cette integrale est finie, f possède une integrale : si [2,2] f dx savère etre finie,
R
R
R
f dx est finie et vaut [2,2] f + dx [2,2] f dx, et f est integrable ; si au contraire
R
R[2,2]
egrable.
[2,2] f dx = +, on pose [2,2]Rf dx = et f est dite non-int
Un calcul analogue montre que [2,2] f dx = 1. (Ce resultat sobtient aussi avec lintegrale
de Riemann de f .) Donc f est integrable et son integrale vaut
Z
f dx =
[1,1]
[1,1]
f dx
f dx = 0.
[1,1]
Si nous avions simplement ete interesse dans le fait de savoir si f est integrable, independamment
de la valeur de son integrale, il aurait ete suffisant de calculer un seule integrale, en loccurence
celle de la fonction positive |f | = f + + f et de constater que sa valeur 2 est finie.
3. In
egalit
e de Fatou stricte. Notons la mesure de Lebesgue
de lintervalle [1, 1]. Soit g la fonction definie sur [1, 1] par g(x) =
1 si x [0, 1] et g(x) = 0 sinon. Soit encore (fn)nN la suite de
fonctions definie par fn(x) = g(x) si n est pair et fn (x) = g(x) si
n est impair. Montrer que

Z
Z
lim inf fn d < lim inf fn d.
n+
n+
Correction. Comme lim inf n fn est la fonction indicatrice de {0}, on a

Z
Z
lim inf fn d = 1{0} d = ({0}) = 0.
n+
Dautre part,
f2n d = ([0, 1]) = 1 et

lim inf
f2n+1 d = ([1, 0]) = 1, donc

fn d = 1.
Linegalite recherchee en decoule.
4. Un crit`
ere dint
egrabilit
e. Soit (E, E , ) un espace mesure.
Pour toute fonction mesurable reelle f sur E on note f la fonction
f : t R+ 7 ({f > t}) .
Montrer, si f etagee positive, que f est mesurable, etagee et
positive et que la formule suivante est satisfaite :
Z
Z
(1)
f (t) dt =
f d.
a.
R+
Lidentite precedente est-elle vraie dans le cas dune fonction mesurable

positive quelconque ?
c. Est-elle vraie dans le cas dune fonction int
egrable quelconque ?
b.

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
28
Montrer que pour toute fonction mesurable sur E à valeurs dans

R et pour tout p ]0, [ on a
Z
Z
f p d = p
({f > s})sp1 ds.
d.
R+
Soit kk une norme mesurable sur (Rd , R d ) (d 1) telle que la

mesure de Lebesgue de la boule unite
B d = {x Rd ; kxk < 1}
soit finie ; rappelons en particulier que kk : Rd R+ est une

fonction homogène, cest-à-dire telle que pour tout x Rd et pour
tout R on a kxk = || kxk.
e. Utiliser ce qui pr
ecède pour trouver la condition sur les entiers
d 1 et p 1 pour que la fonction
1
kxkp
f : x 7
soit integrable sur B d par rapport à la mesure de Lebesgue.

Correction.
a. Soit f : E R+ mesurable etagee. Notons t1 , ..., tn 0 les valeurs prises par f :

X
f=
tj 1f =tj
1jn
et
f d =
tj f = tj .
1jn
Maintenant, pour tout t 0 on a
(E)
P
({f > t}) =
k<jn ({f = tj })
si t < t1
si tk t < tk+1 (k {1, ..., n 1})
si tn t.
Cette fonction de t est constante sur les intervalles [0, t1 [ et [tk , tk+1 [ (k = 1, ..., n 1), et nulle
sur [tn , +[ ; ces intervalles formant une subdivision finie de R+ , cette fonction est en escalier.
Donc son integrale vaut
Z
X
X
({f > t}) dt = (E)t1 +

({f = tj }) (tk+1 tk )
R+
1k<n1
(E)t1 +
k<jn
1<jn 1<kj
=
=
(E)t1 +
X
1jn
1<jn
(tj t1 )({f = tj })
tj ({f = tj })
f d.
(tk tk1 )({f = tj })

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
29
b. Si f est une fonction mesurable positive, il existe une suite croissante (fn )n de fonctions
etagees positives qui converge simplemement vers f . Daprès la question precedente, pour tout
n on a
Z
Z
fn d.
({fn > t}) dt =
R+
R+
R+
R
Daprès le Theorème de convergence monotone, le membre de droite tend vers E f d et lon
a ({fn > t}) n ({f > t})R ; par suite le Theorème de convergence monotone montre que le
membre de gauche tend vers R+ ({f > t}) dt.
Donc lidenttite de la question precedente reste vraie pour les fonctions mesurables positives
quelconques.
c. Cette identite ne
R peut pas etre vraie pour les fonctions integrables de signe quelconque, par
ur des fonctions
exemple parce que R+ ({f > t}) dt est un nombre positif, alors quil existe bien s
dont lintegrale est strictement negative.
d. Daprès ce qui precède applique à la fonction f p on a
Z
Z
Z
p
p
({f > t1/p }) dt.
({f > t}) dt =
f d =
E
La formule cherchee se deduit du changement de variable t = sp , qui se montre directement (si

lon ne dispose pas de la formule du changement de variable qui sera demontree ulterieurement
dans le Cours) en passant par les fonctions etagees (pour lesquelles la fonction à integrer est en
escalier), comme dans les deux premières questions de lenonce. Finalement on a
Z
Z
f p d = p
({f > s})sp1 ds.
R+
e. Daprès la question precedente on a

Z
Bd
o`
u
(dx)
p =
kxk
Donc
Bd
(dx)
p
kxk

1
>t
kxk

1
= Bd Bd.
t
pt
R+
1
>t
kxk

p1
dt,

1
tp1 B d B d dt
t
R+
!
Z
Z
p1
pd1
= p
t
dt +
t
dt (B d ).
= p
[0,1]
[1,+[
Cette quantite est finie si et seulement si 1 p < 1 et 1 + d p > 1, cest-à-dire si et seulement

si d > p.
5. Une application du th
eor`
eme de convergence monotone. Soit f : [0, 1] R une fonction mesurable. Determiner la
limite de
Z 1
dt
p
.
f (t)2 + 1/n
0
Correction. Pour tous n 1 et x [0, 1], notons
1
fn (x) = p
.
f (x)2 + 1/n
La suite (fn ) est croissante positive et converge simplement vers

1/|f (x)|
si f (x) 6= 0
: x [0, 1] 7
1/0 = + si f (x) = 0.

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
30
Daprès le theorème de convergence monotone, on a donc

Z 1
Z 1
dx
fn (x) dx
[0, +]
0 |f (x)|
0
quand n tend vers +.
6. Une application du th
eor`
eme de convergence domin
ee.
Soient a et b deux reels tels que a < b, et f :]a, b[ R une fonction
borelienne bornee integrable par rapport à la mesure de Lebesgue
et telle que limxa+ f (x)
p = R. Montrer que pour tout t ]a, b[
la fonction x 7 f (x)/ (x a)(t x) est integrable sur ]a, t[, puis
calculer
Z
f (x)
p
lim+
dx.
ta
(x a)(t x)
]a,t[
f (x)
(xa)(tx)
Correction. Soit t ]a, b[. La fonction x 7
est borelienne sur ]a, t[.

Rt
Soit M un reel tel que |f | M sur ]a, b[. Lintegrale de Riemann (generalisee) a
1
(xa)(tx)
1
(xa)(tx)
etant absolument convergente, on en deduit que x 7

|
| f (x)
(xa)(tx)
M
,
(xa)(tx)
donc x 7
f (x)
(xa)(tx)
dx
est integrable sur ]a, t[. Or,
est integrable sur ]a, t[.
Soit (tn )nN une suite dans ]a, b[ telle que tn a+ . Pour chaque n 1, en faisant le
changement de variable x 7 a + (tn a)x, on a
Z
Z
f (x)
p
dx =
gn (x) dx,
(x a)(tn x)
]0,1[
]a,tn [
f (a+(tn a)x)
.
x(1x)
La suite (gn )n converge simplement vers

sur ]0, 1[ et satisfait
x(1x)
p
lestimation |gn (x)| M/ x(1 x). Daprès le theorème de convergence dominee, on obtient :
Z
Z
f (x)
p
p
dx
dx = .
(x
a)(t
x(1
x)
x)
]0,1[
]a,tn [
n
o`
u gn (x) =
La suite (tn )n etant quelconque, on en deduit que

Z
f (x)
p
dx = .
lim
ta+ ]a,t[
(x a)(tn x)
7. Int
egration par rapport `
a une mesure image. Soient f :
(E, E ) (F, F ) une application mesurable et une mesure bornee
sur (E, E ). Notons f la mesure image de par f , cest-à-dire la
mesure de (F, F ) definie par
f(B) = (f 1(B))
pour toute partie B F .

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
31
Montrer quune fonction : F R F -mesurable est f -integrable

si et seulement si f est -integrable et que dans ce cas les deux
integrales concident :
Z
Z
f d =
d(f) ;
a.
cette egalite fondamentale est la formule dintegration par rapport à

une mesure image. Dans le cas particulier o`
u f est un diffeomorphisme
n
entre deux ouverts de R , la mesure image f peut etre explicitee
en fonction du determinant de la differentielle de f , et la formule devient alors la formule du changement de variable, qui sera demontree
ulterieurement dans le Cours.
Considerons dorenavant le cas particulier o`
u (F, F ) = (R, B(R))
1
et o`
u est la fonction identite de R.
egalite de la question precedente dans ce cas.

b. Ecrire l
c. Trouver dans la vie courante un exemple despace mesurable (E, E )
(different de R lui-meme) et de variable aleatoire f pour chacune des
deux mesures images suivantes :
loi binomiale de paramètres n N et [0, 1] :
f =
n
X
k=0
Cnk k (1 )nk k
(o`
u k est la mesure de Dirac en k).
loi uniforme sur une partie A de R.

Par exemple, pour la loi binomiale on pourra se referer à un jeu de
loto o`
u lon tire n boules parmi une infinite, ayant deux couleurs
possibles dans une proportion de et 1 .
Correction.
a. Remarquons dabord que si est F -mesurable alors f est E -mesurable, parce que f lest ;
mais la reciproque nest pas vraie.

Soient les parties positives et negatives de . Elles sont les limites croissantes respectives
de deux suites de fonctions etagees positives (

n )nN . Pour tout n N, n prend un nombre
fini de valeurs, donc secrit comme une combinaison lineaire (finie) de fonctions indicatrices :
n =
zR
z1{
.
n =z}
1En Theorie des Probabilites, la fonction f sappelle alors une variable aleatoire et la mesure image
f sappelle la loi de f .

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
32
Par definition, lintegrale de

a f vaut
n relativement `
Z
X
z (f )({
n d(f ) =
n = z})
F
z
n (F )
z
n (F )
z ({
n f = z})
z
n f (E)
(par definition de la mesure image)
z ({
n f = z})
n f d ;
la troisième inegalite decoule du fait que

n f (E) n (F ) et si z n (F ) \ n f (E) alors
{n f = z} = et donc ({n f = z}) = 0.

La fonction
R est f -integrable si et seulement si la limite de chacune des deux suites
d(f ))nN est finie, donc si et seulement si la limite de chacune des deux
croissantes ( F
nR
egrable. Dans
suites croissantes ( E
n f d)nN est finie, donc si et seulement si f est -int
ce cas, les deux integrales concident.
b. Pour une variable aleatoire, legalite devient :
Z
Z
x d(f ).
f d =
E
Cette formule ramène le calcul de lintegrale de la variable aleatoire f sur lespace abstrait E à
celui de lintegrale de x sur R, relativement à la loi f de la variable aleatoire f .
c. Supposons tirer n boules parmi une infinite de boules ayant deux couleurs possibles. Notons
ces couleurs par exemple 0 et 1, et supposons quelles soient presentes dans des proportions
respectives de 1 et de . Lespace E des telles experiences possibles peut etre identifie à
lensemble des n-uplets x = (x1 , ..., xn ) de {0, 1} R.
Le fait quil y ait une infinite de boules implique que la proportion des boules dune couleur
donnee nest pas modifiee après le tirage dun nombre fini de boules. Sous cette hypothèse, E
est donc muni de la mesure de probabilite telle que
({x}) = f (x) (1 )nf (x) ,
Pn
o`
u f : E {0, ...n} R est la variable aleatoire definie par f (x) = i=1 xi .
Lintegrale de f est le nombre moyen de boules de la couleur 1 parmi les n boules tirees.
Daprès la question precedente, cette integrale vaut
Z
Z
x d(f ).
f d =
E
La loi de f , soit la mesure f , est determinee par sa valeur sur les singletons {k}, k {0, ..., n} :
f ({k}) = ({x E, f (x) = k}) = Cnk k (1 )nk .
Globalement, elle vaut donc
f =
n
X
k=0
Cnk k (1 )nk k ;
cest la loi binomiale. Lintegrale de f vaut

Z
n
X
f d =
k Cnk k (1 )nk .
E
k=0
Dans un langage de programmation, le generateur de nombres aleatoires est cense avoir

une loi uniforme sur [0, 1], ou, de facon plus realiste, sur lintersection de [0, 1] avec lensemble
des nombres decimaux `
a un nombre fini fixe de decimales ; cette intersection est un ensemble
fini.
Pour calculer une approximation du nombre , une methode très efficace est de tirer un
grand nombre de points au hasard dans le carre [1, 1]2 avec un tel generateur aleatoire, puis de
regarder la frequence `
a laquelle les points sont dans le disque de rayon 1 ; cette frequence tend
vers /4 quand le nombre de points tend vers linfini. Cest la methode de Monte-Carlo.

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
33
Nous aurons loccasion de rencontrer dautres mesures images, notamment la loi normale,
dont la description exige neanmoins le concept de densite par rapport à la mesure de Lebesgue.
En Theorie des Probabilites, on montre que sous des hypothèses assez generales le resultat
dune mesure experimentale soumises à de petites fluctuations aleatoires suit une loi normale
(gaussienne). Nous demontrerons en exercice la version la plus simple de ce resultat, connue
sous le nom de Theorème central limite.
8. Centre de masse. Soient K un compact de Rd , m une mesure

bornee portee par K (cest-à-dire m(K c ) = 0) et M = m(K) la
mesure de K. On pourra penser à m comme à une distribution de
masse dans K Rd et à M comme à la masse totale de la distribution.
a. D
ecrire la mesure m dans le cas particulier o`
u la distribution de
masse comprend une masse ponctuelle (chargant un point p Rd ) et
une masse lineique (chargeant une courbe continue : [0, L] Rd ,
L > 0, parametree par son abscisse curviligne).
b. Montrer quil existe un unique point g(m) Rd tel que
Z
1
u(g(m)) =
u(x) dm(x)
M
pour toute forme lineaire u sur Rd . Pour definir g, on pourra commencer par sinteresser aux formes lineaires x Rd 7 xi. Le point
g(m) sappelle le centre de masse de la distribution m.
c. Si m1 et m2 satisfont aux m
emes hypothèses que m, montrer que
g(m1 +m2 ) est le barycentre des points g(mi ) affectes des coefficients
mi (Rd ) (propriete dassociativite du centre de masse).
Correction.
a. Notons mp la masse de p dans une certaine unite, par exemple le kilogramme. Notons dt la
mesure de Lebesgue de lintervalle [0, L] et : [0, L] [0, +[ la densite lineique de masse de
exprimee dans la meme unite de masse que mp : si est continue, elle est mesurable, la mesure
image dt = ( dt) 1 de dt par est bien definie et si A est un borelien de Rd , la masse
de la partie de courbe contenue dans A est
Z
( dt)(A) = 1A ((t)) (t) dt.
Alors la mesure m secrit
m = mp p + ( dt).
b. En prenant comme formes lineaires les formes coordonnees ui : x 7 xi (i = 1, ..., d), on voit
que les composantes (g1 , ..., gn ) du point g(m) recherche satisfont forcement
Z
1
gi =
xi dm(x),
i {1, ...n},
M
ce qui prouve que g(m), sil existe, est unique. De plus cette formule definit bien un point de
Rd , parce que les fonctions composantes x 7 xi sont bornees sur K et donc m-integrables.
Par linearite, la formule
Z
1
u(x) dm(x)
u(g(m)) =
M
est alors satisfaite pour toute forme lineaire u sur Rd .

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
34
c. Le centre de masse de m1 + m2 est

g(m1 + m2 ) =
=
Z

Z
Z
1
1
x dm1 + x dm2
x d(m1 + m2 ) =
M1 + M2
M1 + M2
1
(M1 g(m1 ) + M2 g(m2 ))
M1 + M2
(ces integrales `
a valeurs vectorielles etant definies comme les vecteurs dont les composantes sont
les integrales des composantes des integrandes). Cest bien le barycentre des points g(m1 ) et
g(m2 ) affectes chacun de la masse M1 ou M2 .
9. Noyaux probabilistes. Soient (X, A ) un espace mesurable

et un noyau sur (X, A ), cest-à-dire une application
: X A R+ ,
(x, A) 7 (x, A)
satisfaisant les deux proprietes suivantes :

1 o pour tout x X, lapplication (x, ) : A A 7 (x, A) est
une mesure ;
2 o pour tout A A , la fonction (, A) : x X 7 (x, A) est
A -mesurable.
a. Soit une mesure sur A . Montrer que lapplication not
ee et
definie par
Z
Z
+
: A R , A 7 (d) (, A) = d(x) (x, A)
est une mesure (dans lintegrale, il est ici plus agreable noter la
mesure avant la fonction).
b. Soit f une fonction mesurable positive. Montrer que la fonction
notee f et definie par
Z
Z
+
f : X R , x 7 d((x, )) f = (x, dy) f (y)
est une fonction positive A -mesurable.

c. Avec les notations pr
ecedentes, montrer quon a la règle dassociativite suivante :
Z
Z
d() f =
d.
d (f ).
Montrer que, si est un autre noyau, lapplication

Z
: X A R+ , (x, A) 7 (x, dy) (y, A)
est un noyau.
Dans la suite, on decrit des exemples de noyaux.

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
e.
35
Montrer que si : X X est une application mesurable, lapplication

: X A R + ,
(x, A) 7 1A((x))
definit un noyau ; puis montrer que si n 1 on a ( )n = n (o`

u la
puissance du noyau est prise au sens de la question (d)).
f. Calculer en fonction de la mesure image de par lorsque
X est lintervalle [0, 1], A sa tribu borelienne et la mesure de
Lebesgue sur [0, 1].
u (x) = 2x (mod 1).
g. Expliciter cette mesure dans le cas o`
Dans la suite, on suppose que X est un ensemble denombrable
muni de la tribu P(X). Soient M : X 2 R+ une application
quelconque et M lapplication
X
+
M : X P(X) R , (x, A) 7
M(x, y)1A (y).
yX
Montrer que M est un noyau et caracteriser en fonction de M

les noyaux M tels que pour tout x X la mesure M (x, ) soit une
probabilite ; M prend alors le nom de noyau de probabilite.
h.
On suppose desormais que M est un noyau de probabilite.

i. Montrer que si 0 est une probabilit
e sur X, pour tout entier n 1
la formule
n ({x}) = 0 ({x1}) M(x1, x2) ... M(xn1, xn),
x = (x1, ..., xn) X n ,
definit une probabilite sur (X n , P(X n)).

j. Montrer quil existe au plus une unique probabilit
e sur X Z telle
que pour tous n N, p Z et xo0, ..., xon X, on ait
({x X Z , xp = xo1, ..., xp+n = xon }) = n (xo1, ..., xon).
(Un theorème de Kolmogorov affirme quune telle probabilite existe. En Probabilites, M sappelle une matrice de transition, 0 est
une probabilite initiale, et les noyaux probabilistes servent à etudier
les chanes de Markov.)
Correction.
a. La fonction R: A 7 R+ verifieR:
o
1
() =
d(x) (x, ) =
d(x) 0 = 0.

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
36
2 o est -additive, puisque, si (An ) une suite de parties de X deux à deux disjointes,
Z
(n An ) =
d(x) (x, n An ) (definition de )
Z
X
=
d(x)
(x, An ) (-additivite des mesures (x, ))
=
XZ
d(x)(x, An ) (theorème de convergence monotone)
(An )
(definition de ).
Elle est donc une mesure positive.

b. Comme f est mesurable et positive, il existe une suite croissante (fn ) de fonctions mesurables,
etagees et positives, qui converge uniformement vers f . Chaque fonction fn est une combinaison
lineaire finie de fonctions indicatrices :
X
z 1{fn =z} .
fn =
zfn (X)
Donc on a
(fn )(x) =
(x, dy) fn (y) =
zfn (X)
(x, {fn = z}) z,
et fn est mesurable. De plus, daprès le theorème de convergence monotone on a

Z

(f )(x) = (x, dy) lim fn (y) = lim fn (x).
n
Comme f est la limite (croissante, mais peu importe) dune suite de fonctions mesurables, elle
est elle-meme mesurable.
c. Si f est etagee, mesurable et positive, les deux quantites

Z
X Z
d(x) (x, {f = z}) z
d() f =
zf (X)
et
d (f ) =
d(x)
Z

X Z
(x, dy) f (y) =
d(x) (x, {f = z}) z
zf (X)
concident. Le cas general o`

u f est une fonction mesurable positive decoule alors du theorème
de convergence monotone.
d. Pour tout x X, (x, ) est une mesure, donc, daprès la question (a), la fonction A 7
()(x, A) est une mesure. Par ailleurs, pour tout A A , (, A) est une fonction mesurable,
donc, daprès la question (b), la fonction x 7 ()(x, A) est mesurable. Donc est un noyau.
e. Pour tout x X et tout A A , on a
(x, A) = 1A ((x)) = (x) (A) ;
donc (x, ) est la mesure de Dirac en (x). De plus, la fonction x 7 1A ((x)) est mesurable
comme composee de fonctions mesurables. Donc est un noyau.
Par ailleurs, on a
Z
Z
2
(x, A) =
(x, dy) (y, A) = d(x) (y) (y, A)
= ((x), A) = 2 (x, A).
Par recurrence on trouve la formule annoncee : n = n .

f. On a
Z
Z
(A) =
(dx) (x, A) = (dx) 1A ((x))
Z
=
(dx) 11 (A) (x) = (1 (A)) = (A).

` UNE MESURE
2. LINTEGRATION
PAR RAPPORT A
37
g. Considerons maintenant la fonction particulière donnee dans lenonce. La fonction x

[0, 1] 7 2x est continue donc borelienne. Donc la fonction
: y [0, 2] 7 y
(mod 1) = y 1[0,1[ + (y 1) 1[1,2[ + (y 2) 1{2}
elle-meme est borelienne parce quelle est se calcule comme somme et produit de fonctions continues et de fonctions indicatrices de parties boreliennes.
La mesure concide avec sur les intervalles de R. Or lensemble des intervalles de [0, 1]
est un -système. Donc = .
h. Pour tout A X, la fonction x 7 M (x, A) est mesurable parce que X est muni de la tribu
P(X), qui rend mesurable toute fonction sur X. De plus, on
Pa bien M () = 0 et, si (An )
est une suite de parties de X deux `
a deux disjointes, 1n An = n 1An , ce qui implique comme
precedemment que M (x, ) est -additive ; donc M (x, ) est une mesure. Donc M est un noyau.
Elle est un noyau probabiliste si et seulement si M (x, X) = 1 pour tout x X, cest-à-dire
X
M (x, y) = 1 ( x X).
yX
i. Comme X est un ensemble denombrable, une mesure sur X n est uniquement definie par sa
valeur sur les singletons. La seule chose à verifier est donc que n (X n ) = 1. Mais ceci decoule
de la question precedente et de la recurrence suivante :
X
n (X n ) = n (xX n {x}) =
n ({x})
=
...
x1 X
x1 X
= ... =
xn X
...
xX n
0 ({x1 }) M (x1 , x2 ) ... M (xn1 , xn )
xn1 X
x1 X
0 ({x1 }) M (x1 , x2 ) ... M (xn2 , xn1 )
0 ({x1 }) = 1.
j. Lunicite decoule encore de lunicite dune mesure definie sur un -système.
CHAPITRE 3
Interversion de limites et dint

egrales
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
11.
12.
13.
a.
Integrales et primitives
Passages `
a la limite dans une integrale
Interversions dune somme de serie et dune integrale
Derivation sous le signe somme
Calcul dun equivalent par la methode de Laplace
Formule de Stirling par la methode de Laplace
Partie finie de Hadamard
Derivation sous le signe somme un cas pathologique simple
Des questions de sommabilite
Le theorème ergodique de Birkhoff (1931)
Inegalite de Jensen et entropie dune partition
36
38
39
41
42
43
45
47
48
50
54
1. Int
egrales et primitives.
Soit f : [a, b] R une fonction continue. Montrer que la fonction
Z
F : x [a, b] 7
f (t) dt
[a,x]
est une primitive de f (F est derivable sur [a, b] et F = f ).

b. Donner un exemple de d
erivee f mesurable non continue.
c. Soient f : [a, b] R une fonction mesurable born
ee, et F une
primitive de f . Montrer que lon a
Z
f (x) dx = F (b) F (a).
[a,b]
Soient f, g : [a, b] R deux fonctions derivables de derivees

bornees. Montrer que lon a la formule dintegration par parties :
Z
Z
f g = [f g]ba
f g.
d.
[a,b]
[a,b]
Deduire de la question (c) lintegrale sur [1, +[ de la fonction

f : x 7 1/x , R, et montrer que f est integrable sur [1, +[
si et seulement si > 1.
e.
38

3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES
39
Notons ln0 x = x et, pour tout p 1, lnp x = lnp1 ln x. Montrer

que pour tout p N la fonction lnp est naturellement definie sur
un intervalle ]ap , +[, avec a0 = , a1 = 0 et, pour tout p 2,
ap = eap1 . Generaliser alors la question precedente en montrant que
la fonction
1
gp : x 7
(p N)
x(ln x)(ln2 x)...(lnp1 x)(lnp x)
f.
est integrable sur [ap + 2, +[ si et seulement si > 1.

Correction.
a. Quel que soient x [a, b] et h [a x, b x] \ {0}, par linearite de lintegrale on a

x (h) =
F (x + h) F (x)
1
=
h
h
x+h
f (t) dt.
Soit > 0. Comme f est continue en x, il existe un reel H > 0 tel que quel que soit 0 < h < H
on ait |f (x + h) f (x)| < , donc
|x (h) f (x)| .
Donc x possède une limite en h = 0 et cette limite vaut f (x).
b. La fonction F : x 7 x2 sin(1/x) (prolongee par la valeur 0 en 0) est derivable, mais sa derivee
f nest pas continue en 0 : si x 6= 0, on a f (x) = 2x sin(1/x) sin(1/x), qui na pas de limite en

0.
c. Soit (gn )n1 la suite de fonctions sur [a, b] definie par

le taux daccroissement de F entre x et x + 1/n si x + 1/n b
gn (x) =
0 sinon,
soit
F (x + 1/n) F (x)
gn (x) =
1/n
si a x b 1/n
si b 1/n < x b.
Pour tout x [a, b[, il existe un rang N 1 tel que x < b 1/N . Alors, pour tout n N on a
gn (x) =
F (x + 1/n) F (x)
.
1/n
Or, par hypothèse F est derivable sur [a, b] de derivee f . Donc la suite numerique (gn (x))
converge vers f (x). De plus, (gn (b)) est la suite constante egale à 0. Donc la suite de fonctions
(gn ) converge simplement sur [a, b] vers la fonction f 1[a,b[ .
Soit n 1. Par hypothèse, f est bornee. Donc M = sup[a,b] |f | est finie. Daprès le theorème
des accroissements finis, pour tout x [a, b 1/n] on a |gn (x)| M . Cette dernière majoration
est trivialement vraie si b 1/n < x b. Donc sur [a, b] on a |gn | M ; donc (gn ) est dominee
par une fonction integrable.
Daprès le theorème de convergence dominee, on a
Z
Z
Z
lim
gn (x) dx =
f (x) dx =
f (x) dx.
n
[a,b]
[a,b[
[a,b]
Nous allons calculer le membre de gauche dune autre facon. Comme f est integrable sur [a, b],
elle lest aussi sur [a, b 1/n]. Donc, par linearite de lintegrale on a
Z b1/n
Z b1/n
Z
gn (x) dx = n
F (x + 1/n) dx n
F (x) dx.
[a,b]
Daprès la formule dintegration par rapport à une mesure image et comme la mesure de Lebesgue
est invariante par translation (on pourrait aussi utiliser la formule du changement de variable,

40
Rb
a` venir dans le cours), la première integrale du membre de droite vaut n a+1/n f (x) dx. Donc,
encore en utilisant la linearite de lintegrale (ou la relation de Chasles),
Z
Z b
Z a+1/n
gn (x) dx = n
F (x) dx n
F (x) dx.
[a,b]
b1/n
Soit > 0. Comme F est derivable donc continue en 0, il existe un rang n à partir duquel on a
|F (x) F (a)| < pour tout x [a, a + 1/n],
donc, par croissance de lintegrale,

Z

a+1/n

F (x) dx F (a) < .
n
a

Donc
a+1/n
F (x) dx n+ F (a)
et, de meme,
n
b1/n
Donc
lim
n
[a,b]
F (x) dx n+ F (b).
gn (x) dx = F (b) F (a),
et la formule cherchee en decoule.

d. La fonction f est derivable, donc continue, donc borelienne. De plus, f est automatiquement
borelienne parce que f est la limite simple de la suite

n(f (x + 1/n) f (x))
si x b 1/n
n : x [a, b] 7
f (b)
sinon.
De meme, g et g sont boreliennes.

Comme f et g sont derivables, elles sont bornees. Comme de plus f et g sont supposees
bornees, f g = f g + f g est bornee. Daprès la question precedente on a donc
Z
(f g) = [f g]ba .
[a,b]
Par ailleurs, f g et f g sont bornees donc integrables sur [a, b]. Donc
Z
Z
Z
(f g) =
f g+
f g.
[a,b]
[a,b]
[a,b]
En comparant les deux expressions obtenues on obtient la formule voulue.

e. (Une reponse possible serait de citer le resultat analogue pour lintegrale de Riemann generalisee,
puis den deduire le resultat pour lintegrale de Lebesgue. Il est cependant preferable, dans un
cours qui pretend contruire un outil dintegration plus puissant que lintegrale de Riemann, de
se passer totalement de celle-ci.)
Soit dabord 6= 1. Pour tout A > 1, daprès la question (c) on a
(

A

Z
1
1
1
1
1
dx
si > 1
1
=
=
1
n+
1 x1 1
1
A1
[1,A] x
+
si < 1.
Comme la fonction 1/x est positive, la suite des fonctions

1
1[1,A]
x
est croissante en fonction de A. Donc daprès le theorème de convergence monotone on a
(
Z
1
dx
si > 1
=
[1,+] x
+
si < 1.
Donc x 7 1/x est integrable quandR > 1 et non integrable quand < 1. Dans le cas = 1,
on demontre de facon analogue que 1 dx/x = + et donc que x 7 1/x nest pas integrable
sur [1, +[.

41
f. Lintervalle de definition de lnp se determine par recurrence. Une primitive de gp est

(

1
si 6= 1
(lnp x)1
1
lnp+1 x
si = 1.
Le raisonnement est alors analogue `

a celui de la question precedente.
2. Passages `
a la limite dans une int
egrale. Calculer les limites des integrales suivantes quand n tend vers + :
Z
Z n
Z 1
sin(x)
1 + nx3
x n 2x
e
dx,
et
w
=
dx,
v
=
dx.
1
+
un =
n
n
2 n
n
1 + xn
0
0
0 (1 + x )
Correction.
a. Soit (fn )n1 la suite de fonctions definies sur [0, 1] par

fn (x) =
1 + nx3
.
(1 + x2 )n
Ces fonctions sont boreliennes parce quelles sont continues sur [0, 1].
La suite (fn ) converge simplement (mais pas uniformement) vers la fonction f : x 7 0 si
x ]0, 1] et 1 si x = 0. Dautre part, pour tout x [0, 1] on a (1 + x2 )n 1 + nx2 1 + nx3 ,
donc |fn (x)| 1 ; la constante 1 est integrable sur [0, 1] (parce quelle est mesurable positive et
que son integrale vaut 1). Donc, daprès le theorème de convergence dominee,
Z 1
Z 1
1 + nx3
dx
=
f (x) dx = dx({1}) = 0.
lim
n+ 0 (1 + x2 )n
0
b. Soit (gn )n1 la suite de fonctions definies sur [0, +[ par

x n 2x
gn (x) = 1 +
e
1[0,n] (x).
n
Les fonctions x 7 (1 + x/n)n e2x sont continues donc boreliennes ; les fonctions 1[0,n] , en tant
que fonctions indicatrice des boreliens [0, n], sont aussi integrables. Donc les fn , en tant que
produits de fonctions mesurables, sont mesurables.
La suite (gn ) converge simplement vers la fonction g definie sur R+ par g(x) = ex . Par
ailleurs, on a 1 + x/n ex/n , donc (1 + x/n)n ex , donc gn (x) g(x). Lintegrale de Riemann
de g sur R+ est absolument convergente, donc g est Lebesgue-integrable. Daprès le theorème
de convergence dominee on a donc
Z +
Z +
lim
gn (x) dx =
g(x) dx = 1.
n+
c. Soit (hn )n1 la suite de fonctions definies sur [0, +[ par

hn (x) =
sin(x)
.
1 + xn
Ces fonctions sont continues donc mesurables.

La suite (hn ) converge simplement vers h : x 7 sin(x)1]0,1[ (x) sur R+ . De plus, pour tout
n 2 on a
1
|hn (x)| k(x) = 1]0,1[ (x) + 2 1[1,[ (x).
x
La fonction k etant continue par morceaux, positive et bornee sur R+ , egale à 1/x2 au voisinage
de +, son integrale de Riemann est absolument convergente ; donc k est integrable sur R+ .
Donc daprès le theorème de convergence dominee on a
Z 1
Z
2
hn dx =
sin(x) dx = .
lim
n+ R+
3. Interversions dune somme de s

erie et dune int
egrale.

a.
42
Soit a et b deux reels strictement positifs. Pour x R+

, soit
xeax
.
f (x) =
1 ebx
Montrer que
f dx =
R+
1
.
(a + nb)2
n=0
Soit une mesure sur R telle que la fonction x 7 ex soit integrable. Donner un exemple dune telle mesure , puis montrer
que pour tout nombre complexe z on a
Z
Z
X
zn
n
x d(x) =
ezx d(x).
n! R
R
n=0
b.
c.
Montrer que la fonction f : [1, +[ R definie par

f (x) =
nenx
n=1
est integrable sur [1, +[ relativement à la mesure de Lebesgue, et

calculer son integrale.
Correction.
a. Pour x > 0 on a
f (x) =
fn (x),
avec fn (x) = xe(a+nb)x .
n=0
Les fonctions fn etant toutes positives, on peut intervertir sommation et integration, de sorte
que lon a
Z
Z X
X
X
1
;
fn (x) dx =
fn (x) dx =
f (x) dx =
(a
+
nb)2
+
+
+
R
R n=0
n=0 R
n=0
la dernière egalite decoule par exemple dune integration par partie.

b. Un exemple de mesure recherch
Pnee est la mesure de Dirac en un point x R.
La suite (fn ) avec fn (x) = k=0 (xz)k /k! converge simplement vers f : x 7 ezx . De plus
elle satisfait les majorations suivantes :
X

2
2
|xz|k
= e|xz| = e|xz| 1{|x||z|} + 1{|x|>|z|} e|z| + ex ;
|fn (x)|
k!
k=0
par hypothèse, la fonction x 7 ex est -integrable, et ceci implique que la fonction constante
2
2
2
2
2
x 7 e|z| e|z| ex lest aussi, donc les fn sont bien dominees par une fonction x 7 e|z| + ex
qui est -integrable.
Donc le theorème de convergence dominee implique
Z
Z
lim
fn (x) d(x) =
f (x) d(x).
n+
Or par linearite de lintegrale on a
Z
n
X
zk
k=0
k!
xk (dx) =
fn (x) d(x).

43
Donc on a la formule voulue :

lim
n+
Z
n
X
zk
k=0
k!
x d(x) =
ezx d(x).
c. Les fonctions fn : x 7 nenx sur [1, +[ sont positives et mesurables. Donc on peut
intervertir la sommation de la serie et lintegration, de sorte que
Z
ne
nx
dx =
[1,+[ n=1
Z
X
n=1
nenx dx =
[1,+[
en =
n=1
1
.
e1
(Comme le resultat est fini, en particulier la fonction f est integrable.)
4. D
erivation sous le signe somme. Soit
f (x, t) = ext
sin x
1]0,+[(x).
x
Montrer que pour tout t > 0 la fonction x 7 f (x, t) est integrable

par rapport à la mesure de Lebesgue sur R.
b. Montrer que la fonction F d
efinie par
Z
F (t) =
f (x, t) dx
a.
est derivable sur ]0, +[.

c. Exprimer F `
a laide de fonctions elementaires.
d. Peut-on en d
eduire que la fonction x 7 sin x/x est integrable sur
[0, +[ ?
Correction.
a. Fixons t > 0. En tant que produit dune fonction continue par la fonction caracteristique
dun ensemble mesurable, la fonction
x 7 f (x, t) = ext
sin x
1]0,+[ (x)
x
est mesurable par rapport `

a la mesure de Lebesgue sur R. De plus on a |f (x, t)| ext 1]0,+[ (x),
o`
u cette dernière fonction est integrable puisque son integrale de Riemann est absolument convergente. Donc x 7 f (x, t) est integrable sur R.
b. Pour tout t0 > 0 fixe, il existe deux reels a et b tels que 0 < a < t0 < b. Alors pour tout
x > 1 la fonction t 7 f (x, t) est derivable sur ]a, b[ et sa derive satisfait à la majoration

f

(x, t) = ext 1]0,+[ (x),
t

cette dernière fonction etant integrable.
Donc F est derivable en t0 ]0, +[ et on peut intervertir derivation par rapport à t et
integration par rapport `
ax:
Z
Z
ext0 sin x dx.
F (t0 ) =
ext0 sin x1]0,+[ (x) dx =
R
[0,+]

44
c. Pour tout t > 0 et tout A > 0, deux integrations par parties montrent que
Z
etx sin x dx = etA cos A + 1 tetA sin A t2
etx sin x dx.
tx
Donc lintegrale de Riemann de x 7 e

sin x sur [0, +[ vaut
Z
etx sin x dx = 1/(1 + t2 ).
0
Cette integrale est absolument convergente, donc elle concide avec lintegrale de Lebesgue, de
sorte que
1
.
F (t) =
1 + t2
Donc il existe un reel c tel que F (t) = Arctan t + c. R
Pour determiner c, on peut remarquer que |F (t)| [0,+[ ext dx = 1/t. Donc
lim F (t) = 0,
t+
c = /2 et
F (t) = /2 Arctan t.
d. On voit que la limite de F quand t tend vers 0 vaut /2. On pourrait etre tente den deduire
en passant `
a la limite sous le signe somme que sin x/x est integrable sur [0, +[ et que son
integrale vaut /2. Mais le fait est que sin x/x nest pas integrable (ceci sera demontr
R a e dans le
chapitre suivant). On peut certes montrer que la limite quand a tend vers + que 0 sin x/x dx
tend vers /2, mais ceci ne resulte pas du theorème de convergence domine applique directement
à f (x, t).
5. Calcul dun
equivalent par la m
ethode de Laplace. Cet
exercice utilise la formule du changement de variables telle quelle
sera demontree ulterieurement ; elle est formellement la meme que
pour les fonctions integrables au sens de Riemann.
Soit f :]0, 1[ R une fonction borelienne integrable par rapport
à la mesure de Lebesgue. On suppose que f possède une limite
f (1) R à gauche en 1. On veut demontrer lequivalent suivant
quand n tend vers + :
Z 1
f (1)
n
x f (x) dx
In =
.
n
0
Montrer que In tend vers 0 quand n tend vers +.
b. Montrer l
equivalence voulue dans le cas o`
u f est de classe C 1 sur
[0, 1], en faisant une integration par partie.
c. Pourquoi ne peut-on pas g
eneralement appliquer le theorème de
convergence dominee directement à nIn ?
d. D
emontrer lequivalent de In en coupant lintervalle [0, 1] en deux :
un voisinage de 1 sur lequel f est bornee et o`
u lon pourra faire le
n
changement de variables y = x , et son complementaire.
a.
Correction.

45
a. Pour tout x [0, 1[, la suite numerique (xn f (x))nN tend vers 0. Donc presque partout sur
[0, 1] la suite de fonctions (xn f (x))nN converge simplement vers 0. Par ailleurs, pour tout n N
la fonction x 7 xn f (x) est dominee sur [0, 1], en valeur absolue, par la fonction integrable f .
Donc daprès le theorème de convergence dominee lintegrale In tend vers 0 quand n tend vers
+.
b. Une integration par parties montre que

Z 1
n
n+1
f (1)
x
f (x) dx .
nIn =
n+1
0
Le premier terme du membre de droite de legalite tend vers f (1). Le second tend, lui, vers
0, comme une simple application du theorème de convergence dominee le montre (remplacer f
par f et n par n + 1 dans la question precedente). Finalement, nIn f (1), et lequivalent en
decoule.
c. Quand n tend vers +, la suite de fonctions (fn (x))nN = (nxn f (x))nN tend simplement
vers 0 presque partout. Pour appliquer le theorème de convergence dominee, il faudrait de plus
montrer que la suite (fn )n est majoree par une fonction integrable, presque partout sur [0, 1].
Mais une telle fonction integrable, en general, nexiste pas. En effet, si elle existait, on
pourrait appliquer le theorème de convergence dominee et conclure que nIn tend vers 0 quand n
tend vers +. Or la question (b) prouve que ce nest pas le cas, dej`
a quand f est classe C 1 .
d. Comme f a une limite finie quand x tend vers 1, il existe deux reels [0, 1[ et M > 0 tels
que |f (x)| M sur [, 1].
Notons fn (x) = nxn f (x). Quand n tend vers +, la suite (fn ) tend simplement vers 0 sur
[0, ]. En outre, comme nxn tend vers 0, on a |fn (x)| |f (x)| sur [0, ] à partir dun certain
rang. Donc, daprès le theorème de convergence dominee,
Z
nxn f (x) dx 0.
0
Par ailleurs on a
nxn f (x) dx =
y 1/n f (y 1/n ) dy.
(Ici on admet que la formule du changement de variable est valable aussi avec lintegrale de
Lebesgue, ce qui sera demontre dans un ulterieur du Cours). Or la suite des fonctions y 1/n f (y 1/n )1[n ,1]
tend simplement vers la fonction constante f (1 ) et elle est majoree en valeur absolue par la
fonction constante M , qui est integrable sur [0, 1]. Donc, daprès le theorème de convergence
dominee,
Z 1
Z 1
n
f (1 ) dy = f (1 ).
nx f (x) dx
0
Finalement, nIn f (1 ), et, si f (1 ) 6= 0,

Z 1
f (1 )
.
xn f (x) dx
n
0
6. Formule de Stirling par la m

ethode de Laplace. Cet
exercice aussi exige dutiliser la formule du changement de variables
telle quelle sera demontree ulterieurement.
On veut montrer la formule de Stirling :
n n
n!
2n quand n tend vers +.
e
a. Montrer par r
ecurrence que pour tout n 0 on a
Z
n! =
xn ex dx.
0

46
Pour n 1, faire le changement de variable x = nu dans lintegrale

precedente.
c. Trouver un
equivalent de
Z 1
(ueu)n du.
0
R
d. Trouver l
equivalent analogue de 1 (ueu)n du, et en deduire la
formule de Stirling.
b.
Correction.
a. Notons
In =
xn ex dx.
On a I0 = 1. De plus, pour tout n N une integration par partie montre :

In+1
In =
.
n+1
Donc par recurrence In = n! pour tout n N.
b. Quand on pose x = nu, la formule du changement de variable donne
Z
n! =
nn+1 (ueu )n du.
0
c. Notons Rf (u) = ueu . La fonction f possède un maximum en 1. Il est donc naturel de scinder
n
lintegrale 0 f du en 1, et lhypothèse de simplicite suggère que chacun des deux bouts aura
une contribution equivalente, en Cst/( nen ).
Soit [0, 1[ `
a choisir ulterieurement. La suite de fonctions ( nen f (u)n )nN satisfait
lestimation :

n
n
f ()
n
| ne f (u) | n
sur [0, ],
f (1)
donc elle converge uniformement vers 0 sur [0, ]. Donc
Z
n
ne f (u)n = 0.
lim
n+
Rappelons la formule de Taylor-Lagrange avec reste integrale pour une fonction f : [x, x +
h] Rp de classe Cn+1 :
1
1
f (x + h) = f (x) + f (x)h + f (x)h2 + ... + f (n) (x)hn
2
n!
Z 1

1
+
(1 t)n f n+1 (x + th) dt hn+1 ;
0 n!
cette formule se demontre par recurrence en integrant le reste integral n fois par parties. Dans
notre cas, o`
u f (u) = ueu , x = 1 et x + h = u on a :
Z 1
1
1
(1 t)2 (1t+tu))
f (u) =
(u 1)2 +
e
(2 t(u 1)) dt (u 1)3
e 2e
2
0

1
1
1 (u 1)2 + (u)(u 1)3 ,
=
e
2
o`
u est une fonction de classe C sur [0, 1]. Une nouvelle application de la formule de TaylorLagrange prouve lexistence dune fonction 1 de classe C sur [0, 1] et telle que
n
2
1 (u 1) (1 + 1 (u))
.
f (u)n = n e 2
e
Alors
n
Z 1
Z 1
n
(u 1)2 (1 + 1 (u)(u 1))
ne f (u)n du =
ne 2
du.

47
n
(u 1) (et en admettant la formule du changement de variable, qui ne sera
2
justifiee pour lintegrale de Lebesgue quulterieurement), on obtient :
En posant v =
2e
0
n
ne f (u)n du =
n/2(1)
v 2 @12 (v)
2
vA
n
dv,
p
o`
u v 7 2 (v) := 1 (u) est une fonction de classe C sur [ n/2, 0]. On a maintenant interet
à choisir le reel [0, 1[ de facon que par exemple |1 (u)(u 1)| 1/2 sur [, 1], soit, de facon
equivalente,

r

p
2 1

v
sur [ n/2, 0].
2 (v)

n 2
r !!!
2
2
v
converge simpleDans ces conditions, la suite de fonctions exp v 1 2 (v)
n
nN
ment vers v 7 ev sur [, 0] et satisfait lestimation :

r !!

2
2

2
v
exp v 1 2 (v)
ev /2 ,

n
o`
u v 7 ev
donc
/2
est integrable sur ] , 0]. Daprès le theorème de convergence dominee, on a

lim
n+
R0
v 2
n
ne f (u)n du =
ev dv.
Or e
dv = /2 (cette integrale se rencontre souvent, notamment en Mecanique statistique et analyse harmonique ; elle sera lobjet dun exercice ulterieurement). Donc on obtient
lequivalent :
Z 1
n n r n
u n
.
(ue ) du
e
2
0
d. Le calcul analogue sur [1, +[ montre :
Z
n n r n
u n
.
(ue ) du
e
2
1
Finlement, on trouve :
n! =
(ue
0
u n
) du +
(ueu )n du
n n
2n.
e
8. Partie finie de Hadamard. Soient a < b R, f : [a, b] R

une fonction integrable, et F : [a, b] R definie par lintegrale de
Lebesgue
Z
x
f (t) dt.
F (x) =
Montrer que F est continue sur [a, b].

b. On suppose dans cette question que f est continue. Montrer que
F est derivable sur [a, b] et a pour derivee f . En deduire que f
possède uneR primitive, et que, reciproquement, si F0 est un primitive
b
de f , on a a f (t) dt = F0(b) F0 (a).
Soit : [0, 1] R une fonction de classe C1.
a.

48
Deduire de la question precedente quil existe une fonction continue telle que
c.
(x) = (0) + x (x).

Dans quels cas la fonction x 7 (x)/x est-elle integrable sur [0, 1]
(on pourra utiliser le fait, après lavoir demontre, que 1/x nest pas
integrable) ? En deduire
R 1 que, dans tous les cas, quand tend vers 0,
la limite, notee P.f. 0 (t)/t dt, de
Z 1
(t)
dt + (0) ln ,
t
R1
existe (partie finie de Hadamard de 0 (t)/t dt).
d.
Correction.
a. Soient c ]a, b] et (xn ) une suite de [a, c[ qui tend vers c (par valeurs inferieures). La suite
(f 1[a,xn] ) converge simplement vers la fonction f 1[a,c[ et est dominee par la fonction |f |, qui est
integrable. Daprès le theorème de convergence dominee, on a
Z
Z
Z xn
lim F (xn ) = lim
f (t) dt =
f (t) dt =
f (t) dt = F (c).
n+
n+
[a,c[
[a,c]
Donc F est continue `

a gauche sur ]a, b]. De meme on voit que F est continue à droite sur [a, b[.
Donc F est continue sur [a, b].
b. Soient c [a, b] et h R tels que c + h [a, b]. Le taux daccroissement de F entre c et c + h
vaut
Z
1 c+h
F (c + h) F (c)
=
f (t) dt.
c (h) =
h
h c
Comme f est continue en c, pour tout > 0 il existe > 0 tel que pour tout t tel que |t c| <
on ait |f (t) f (c)| < . Alors, si |h| < , par croissance de lintegrale on a
|c (h) f (c)| .
Comme ceci est vrai pour tout , F est derivable en c et F (c) = f (c). Cest dire que f possède une
primitive et que F est la primitive de f telle que F (a) = 0. Si F0 est une primitive quelconque
de f , comme (F F0 ) = 0 il existe un reel c tel que F = F0 + c ; comme F (a) = 0, on a
c = F0 (a), donc
Z b
f (t) dt = F (b) = F0 (b) F0 (a).
a
c. Daprès la question precedente,
(x) (0) =
(t) dt.
Daprès la formule du changement de variable (t = ux),

(x) (0) = x(x),
avec (x) =
(tx) dx.
Pour tout t [0, 1], la fonction x 7 (tx) est continue. Comme est continue, pour tout
x [0, 1] la fonction t 7 (tx) est integrable et dominee par une une constante qui ne depend
pas de x. Donc la fonction est continue sur [0, 1].

49
d. Daprès la question precedente, on a

(0)
(x)
=
+ (x),
x
x
o`
u est continue donc integrable. Donc x 7 (x)/x est integrable si et seulement si x 7 (0)/x
est integrable, cest-`
a-dire si et seulement si (0) = 0.
Nous venons dutiliser le fait que 1/x nest pas integrable. Redemontrons ce fait classique,
pour lexemple. Notons f : [0, 1] R+ , x 7 1/x si x 6= 0, et, par exemple, f (0) = 0. Soit
A ]0, 1]. La fonction logarithme est une primitive de f sur [A, 1] et la restriction de f à
lintervalle [A, 1] est de classe C , donc continue. Daprès la question precedente, on a donc
Z 1
dt
= ln A 0,
A t
et, en particulier, f est integrable sur [A, 1]. De plus, la suite croissante des fonctions positives
f 1[1/n,1] , n 1, converge simplement vers f sur ]0, 1], donc presque partout sur [0, 1]. Daprès
le theorème de convergence monotone, on a donc
Z
dt
1
= lim ln = +.
n
n
[0,1] t
Donc 1/x nest pas integrable sur [0, 1].

Maintenant, comme (t) = (0) + t(t), on a

Z 1
Z 1
Z 1
(0)
(t)
dt + (0) ln =
+ (t) dt + (0) ln =
(t) dt ;
t
t
comme est continue sur [0, 1], daprès le theorème de convergence dominee cette quantite a
bien une limite quand tend vers 0.
9. D
erivation sous le signe somme un cas pathologique
simple. Considerons la fonction
f : [0, 1]2 R
(t, x) 7 f (t, x) = |t x|.
Montrer que pour tout t [0, 1] la fonction x 7 f (t, x) est

integrable par rapport à la mesure de Lebesgue sur [0, 1] et calculer
son integrale h(t).
b. Pouvait-on d
eduire du theorème de derivation sous lintegrale sur
un intervalle ouvert, donc sans calculer h explicitement, que h serait
derivable ?
c. Adapter la d
emonstration du theorème de derivation sous lintegrale
global pour demontrer que h est derivable sans calculer h(t), en utilisant le theorème de convergence dominee et le theorème des accroissements finis.
a.
Correction.
a. Pour tout (t, x) [0, 1]2 on a
|t x| 2,
o`
u la fonction constante x 7 2 est integrable sur [0, 1]. Donc, pour tout t [0, 1] la fonction
x 7 |t x| est integrable. Cette dernière est continue, donc son integrale concide avec son
integrale de Riemann. Un calcul elementaire donne alors, pour tout t [0, 1] :
Z
Z t
Z 1
1
(x t) dx = t2 t + .
(t x) dx +
F (t) =
|t x| dx =
2
t
0
[0,1]

50
b. Le polynome F est bien sur derivable, mais ceci ne decoule pas directement de lapplication
du theorème de derivation sous lintegrale. Lapplication du theorème de continuite des integrales
dependant dun paramètre ne pose certes pas de problème. Mais, pour tout t [0, 1] la fonction
x 7 |t x| est derivable en dehors de la partie -negligeable {t} de [0, 1], cest-à-dire sur
lensemble [0, 1] \ {t}. Quand t decrit lintervalle [0, 1], les points de non-derivabilite decrivent
lintervalle [0, 1] tout entier. Donc il nexiste pas de partie negligeable de [0, 1] (independante de
t) en dehors de laquelle pour tout t [0, 1] la fonction x 7 |t x| serait derivable.
R
f
c. Soit t [0, 1] et commencons par montrer que lon peut definir [0,1] (t, x) dx. Pour tout
t
f
(s, x)
x [0, 1], la fonction s 7 |s x| est de classe C 1 sur [0, x[]x, 1] ; sa derivee g(s, x) =
t
y est continue, donc integrable. Quitte à prolonger cette derivee en s = x, en posant par
exemple g(x, x) = 0, on obtient une fonction x 7 g(s, x) (dx)-integrable sur [0, 1], dont on note
lintegrale, qui ne depend pas du prolongement choisi pour g,
Z
f
(s, x) dx.
[0,1] t
On veut montrer que, pour toute suite (sn )nN de [0, 1] ayant t pour limite et telle que sn 6= t
pour tout n, la suite numerique
Z
f (sn , x) f (t, x)
F (sn ) F (t)
=
dx,
sn t
sn t
[0,1]
R
f
(t, x) dx. Soit (sn ) une telle suite.
t
La fonction s 7 f (s, x) etant derivable en s = t pour tout x [0, 1] \ {t} (donc pour presque
tout x), la suite
converge vers
[0,1]
f (sn , x) f (t, x)
sn t
converge simplement vers
f
(t, x) pour presque tout x [0, 1]. Dautre part, on a
t

f (sn , x) f (t, x)

1

sn t
pour tout n et pour tout x [0, 1]. (Remarquons dune part que cette estimation ne decoule pas
dune simple application du theorème des accroissements finis puisque la fonction s 7 f (s, x)
nest pas derivable en s = x ; dautre part il aurait suffit que cette estimation soit satisfaite pour
presque tout x [0, 1].) Donc daprès le theorème de convergence dominee la fonction h est
R
f
derivable et sa derivee vaut [0,1]
(t, x) dx.
t
11. Des questions de sommabilit

e. Soit f une fonction à
valeurs complexes, integrable par rapport à une mesure sur un
espace mesurable (E, E ).
a. Soit Bn = {n 1 |f | n}. Montrer que (Bn ) < pour tout
n 2.
b. Montrer que
X
n(Bn) < .
n=2

c.
En ecrivant, pour N 2,
N X
n
X
m2
n=2 m=2
montrer que
N X
N
X
m2
(Bm) =
(Bm ),
2
n2
n
m=2 n=m
n
X
X
m2
n=2 m=2
d.
51
n2
(Bm) < .
Montrer que, pour n 2,

Z
Z
n Z
X
2
2
|f | 1{|f |<n} d = |f | 1{|f |<1} d +
|f |2 1Bm d.
m=2
e.
En deduire que
X
1
|f |2 1{|f |<N } d < .
2
n
n=1
Correction.
a. Soit n 2. On a
Z
1
|f | d <
(Bn ) ({n 1 |f |})
n1
(lavant-dernière dernière inegalite, qui est evidente, est linegalite de Bienayme-Tchebitcheff).
b. On a
Z
X
X
n(Bn ) =
n1Bn d (chaque terme etant positif, ces sommes sont definies)
n=2
n=2
Donc
n1Bn d (serie à termes positifs)
E n=2
Z X
(|f | + 1)1Bn d (par definition de Bn )
E n=2
(|f | + 1)1{1|f |+} d
ZE
<
(par hypothèse sur f et ).
|f | d + ({|f | 1}) (croissance et linearite de lintegrale)
c. Pour N m 2 on a
Or
Z X
|f | d (inegalite de Bienayme-Tchebitcheff)
N X
n
N
X
X
m2
(B
)
=
m
n2
n=2 m=2
m=2
N
X
1
2
n
n=m
m2 (Bm ).

N
N
N
X
X
X
1
1
1
1
1
1
2
1
=
.
2
n
n(n 1) n=m n 1 n
m1 N
m1
m
n=m
n=m
N
N X
n
X
X
X
m2
(Bm ) 2
m(Bm ) 2
m(Bm ) < .
n2
m=2
m=2
n=2 m=2

52
` la limite quand N tend vers on a

A
X
n
X
m2
(Bm ) < .
n2
n=2 m=2
d. Legalite cherchee est une consequence directe du fait que
1{|f |<n} = 1{|f |<1} +
n
X
1Bn .
m=2
e. Sur {|f | < 1} on a |f |2 |f |, donc
|f |2 1{|f |<1} d
|f |1{|f |<1} d
|f | d < .
Z
P 1
Donc il suffit de verifier que n=2 2
|f |2 1{|f |<N } d < . Sur Bm on a |f | m, de sorte
n
R
que |f |2 1Bm d m2 (Bm ). De la question (d) il resulte :
Z
|f | 1{|f |<n} d
En utilisant la question (c) et le fait que
|f |2 1{|f |<1} d +
n=2
n
X
m2 (Bm ).
m=2
1/n2 < , on voit que
X
1
|f |2 1{|f |<N } d < .
2
n
n=2

53
12. Le th
eor`
eme ergodique de Birkhoff (1931). Soient (E, E )
un espace mesurable, f : E E une application mesurable et une
mesure de probabilite de E.
On suppose que est invariante : pour toute partie A E , on a
f(A) := (f 1(A)) = (A). On suppose aussi que est ergodique :
pour toute partie A E telle que f 1(A) = A on a (A) = 0 ou 1.
Soit enfin : E R une fonction -integrable. Le but du
problème est de montrer que pour -presque tout point x E la
moyenne des valeurs de le long de lorbite positive x, f (x), f (f (x)), ...
de x converge vers la moyenne de :
Z
n1
1X
k
(f (x))
d quand n +.
n
E
k=0
Interpreter ce resultat lorsque est la fonction indicatrice dune

partie B E .
b. Dans le cas o`
u E est lensemble fini {1, ..., p}, o`
u E = P(E),
et o`
u est la probabilite uniforme (({k}) = 1/p quel que soit
k {1, ..., p}), caracteriser les permutations f pour lesquelles est
ergodique.
c. En quoi le th
eorème de Birkhoff renforce-t-il le theorème de recurrence
de Poincare ?
Commencons par considerer une fonction auxiliaire : E R
qui soit -integrable. Notons
a.
Sn (x) =
n1
X
k=0
d.
f k (x) et Fn (x) = max (S1 (x), ..., Sn(x)) .
Montrer que pour tout x on a

Fn+1(x) = (x) + max (0, Fn f (x)) .
(2)
Montrer que la partie A = {x, Fn(x) +} est mesurable.

f. Montrer que A est invariante (f 1(A) = A) en utilisant l
egalite (2).
En deduire que A est negligeable ou de mesure pleine.
g. En utilisant encore lidentit
e (2), montrer que sur A la suite des
fonctions Fn+1Fn f tend simplement vers ; puis justifier soigneusement que
Z
Z
Z
0 (Fn+1 Fn) d = (Fn+1 Fn f ) d n+
d;
e.
h.
En deduire que si
d < 0, (A) = 0.

i.
En deduire que si
54
d < 0,
Sn
0 -presque partout.
n
n
j. Montrer que quel que soit > 0 on a
Z
n1
1X
k
f
lim sup
d + -presque partout ;
n+ n
E
k=0
R
on pourra appliquer la question (i) à la fonction = E d .
Le meme raisonnement applique à montre que quel que soit
> 0 on a
Z
n1
1X
lim inf
fk
d -presque partout.
n+ n
E
lim sup
k=0
En faisant tendre vers 0 on voit que les limites inferieure et superieure concident -presque partout, ce qui prouve le theorème annonce.
Voici deux applications du theorème ergodique de Birkhoff à la

Theorie des Nombres.
Considerons le cas particulier o`
u E est lintervalle [0, 1[ muni de
la tribu borelienne, f : [0, 1[ [0, 1[ lapplication
x = 0, x1x2x3 ... 7 0, x2x3x4 ... = 10 x (mod 1) = partie decimale de 10 x,
et la fonction indicatrice de la partie B = [0, 1/10[.
k. Montrer que la mesure de Lebesgue est invariante.
l. Montrer quil existe une orbite dense, cest-`
a-dire quil existe un
k
x [0, 1[ tel que ladherence de lensemble {f (x)}kN egale [0, 1[.
On admettra qualors est ergodique.
m. Caract
eriser les nombres x = 0, x1x2x3... tels que f k (x) [0, 1/10[,
puis interpreter en une phrase laffirmation du theorème de Birkhoff
dans cette situation.
n. (Difficile) Montrer que le chiffre de gauche du nombre 2n , n N,
en base 10 est plus souvent un 7 quun 8. On admettra que si f :
[0, 1[ [0, 1[ est la rotation x 7 x + (mod 1), avec
/ Q, alors
f est ergodique ; ceci sera demontre ulterieurement, en utilisant le
Theorème dinjectivite de la Transformation de Fourier des mesures
finies.
Correction.

55
a. Soit = 1B la fonction caracteristique dune partie B E . On a f k (x) = 1 si la k-ième
Pn1
image iteree de x est dans B, et f k (x) = 0 sinon. La somme k=0 1B f k (x) est egale
au nombre de passages de la f -orbite de x dans B pendant lintervalle de temps [[0, n 1]]. La
Pn1
k
somme de Birkhoff
egale à la probabilite de passage de la f -orbite de x
k=0 1B f (x)/n est
dans B pendant lintervalle de temps [[0, n 1]].
Donc le theorème de Birkhoff affirme que si f est ergodique, pour presque tout x la frequence
à laquelle la f -orbite de x visite B est asymptotiquement egale à la mesure de B.
b. Dans le cas particulier indique, les permutations f pour lesquelles la probabilite uniforme est
ergodique sont exactement les permutations possedant un cycle unique. En ce sens, lergodicite
est une propriete dindecomposabilite (qui ne tient pas compte deventuels sous-ensembles invariants negligeables).
c. Avec les memes notations que dans la question precedente, le theorème de Poincare affirme
que les iterees par f de presque tout x B repasseront une infinite de fois par B ; autrement
dit, que presque partout dans B la somme
n
X
(f k (x))
k=0
tend vers linfini quand n tend vers +. Le theorème de Birkhoff est un renforcement considerable de ce resultat, puisquil donne une estimation quantitative de cette somme partielle.
d. On a
Fn+1 (x)
= max (S1 (x), S2 (x), ..., Sn+1 (x))

= max (x), (x) + (f (x)), ..., (x) + (f (x)) + ... + (f n+1 (x))

= (x) + max 0, (f (x)), ..., (f (x)) + ... + (f n+1 (x))
= (x) + max (0, Fn (f (x))) .
e. On a
A =
=
=
{x, Fn (x) +}
{x, K N N N n > N Fn (x) > K}
KN N N n>N Fn1 ([K, +[).
Or lapplication f et la fonction sont mesurables, donc les fonctions Fn sont mesurables ;

donc pour tout n 1 et pour tout K N la partie Fn1 ([K, +[), image reciproque dun
borelien par une fonction mesurable, est dans la tribu E . Donc la partie A elle-meme, obtenue
par intersections et unions denombrables de telles parties, est dans E .
f. On a les equivalences suivantes :
xA
n+
n+
lim Fn+1 (x) = + (argument de suite extraite)
lim Fn (f (x)) = + (daprès legalite de la question (d))
f (x) A.
Donc f (A) = A. En outre est ergodique. Donc A est de mesure nulle ou pleine.
g. Soit x A = f 1 (A). Comme f (x) A, si n est assez grand on a Fn (f (x)) 0 et, daprès
la question (d),
Fn+1 (x) = (x) + Fn (f (x))
(attention, en general ce rang n depend de x). Donc la suite reelle (Fn+1 (x) Fn f (x))n est
stationnaire et sa limite vaut (x). Donc la suite (Fn+1 Fn f )n converge simplement vers
sur A.
De plus on a
Fn+1 Fn
= max(0, Fn ) Fn

Fn
si Fn < 0
=
0
sinon.
Comme Fn est croissante, la suite (gn )n = (Fn+1 Fn )n est decroissante, et positive.

Comme la fonction F2 F1 est integrable, quitte à soustraire son integrale à (gn )n , on a

56
une suite negative decroissante. Daprès le theorème de Beppo Levi,

Z
Z
(Fn+1 Fn f ) d n
d.
A
Par ailleurs, daprès la formule dintegration par rapport à une mesure image, on a
Z
Z
Fn d(f )
Fn f d =
f (A)
(cf. le chapitre 2 dexercices). Or A et sont invariantes : f 1 (A) = A (donc f (A) = A) et

f = . Donc
Z
Z
Fn f d =
Fn d.
A
Enfin, la suite de fonctions (Fn ) est croissante. Par croissance de lintegrale,

Z
Z
Fn d.
Fn+1 d
A
On a montre :
0
(Fn+1 Fn ) d =
(Fn+1 Fn f ) d n+
d.
R
d = A d.
Dapr`
es la question precedente, cette dernière quantite est positive. Par contraposition, si
R
d
E
R < 0, (A) = 0.
i. Si E d < 0, A est negligeable donc (dx)-presque partout x appartient à Ac = E \ A. Or,
quelque soit x Ac , la suite croissante (Fn (x))n ne tend pas vers +, donc est majoree par un
certain reel Mx . Donc
h. Supposons que (A) 6= 0. Comme on la vu, on a alors (A) = 1. Donc
lim sup
n
Fn (x)
Mx
Mx
lim sup
= lim
= 0.
n
n
n
n
n
Comme Sn (x) Fn (x),
lim sup Sn (x)/n 0.

n
R
R
j. Posons = E d . On a E d = < 0. Donc daprès la question precedente,
lim sup
n+
soit
n1
1X
(f k (x)) 0
n
(dx)-presque partout,
k=0
Z
n1
1X
k
lim sup
d +
(f (x))
n+ n
E
(dx)-presque partout.
k=0
Considerons le cas particulier o`

u E est lintervalle [0, 1[ muni de la tribu borelienne, f :
[0, 1[ [0, 1[ lapplication x = 0, x1 x2 x3 ... 7 0, x2 x3 x4 ... et la fonction indicatrice de la partie
B = [0, 1/10[.
k. Soit [a, b] un intervalle de [0, 1[. Son image reciproque par f est
f 1 ([a, b]) = {0, ix1 x2 ..., i {0, ..., 9}, 0, x1 x2 ... [a, b]}.
Elle est donc lunion disjointe des dix intervalles [0, ia1 a2 ...; 0, ib1 b2 ...], i = 0, ..., 9. Donc sa
mesure de Lebesgue est 10(b a)/10 = b a = ([a, b]). Donc f = f 1 concide avec
sur le -système forme par les intervalles. De plus, f est invariante par translation. Daprès
le theorème dunicite de la mesure de Lebesgue, f = .
l. Considerons le reel x obtenu en juxtaposant dabord chaque chiffre 0, 1, 2, ..., 9, puis chaque
mot à deux lettres, cest-`
a-dire chaque nombre compris entre 0 et 99, puis chaque mot à trois
lettres, etc. Les images iterees de ce reel x par f passent arbitrairement près de nimporte quel
reel ; donc lorbite de x est dense.

57
m. Les nombres x = 0, x1 x2 x3 ... tels que f k (x) = 0, xk+1 xk+2 ... [0, 1/10[ sont les nombres
tels que xk+1 = 0. Le theorème de Birkhoff affirme que pour -presque tout x, le chiffre 0 revient
dans le developpement decimal de x avec la frequence asymptotique ([0, 1/10[) = 1/10.
Ce raisonnement peut etre fait avec chacun des dix chiffres 0, ..., 9. On a ainsi prouve que pour
presque tout nombre x [0, 1[ la frequence de chacun des dix chiffres dans son developpement
decimal est 1/10. Les tels nombres sont qualifies de normaux. On ne sait pas, par exemple, si
est normal ou anormal.
n. Le chiffre de gauche de 2n est p {1, ..., 9} ssi log10 2n (mod 1) [log10 p, log10 (p + 1)[.
Dautre part, lapplication a 7 2a lue dans la variable x = log10 a est x 7 x + log10 2.
Considerons donc lapplication
f : [0, 1[ [0, 1[
x
7 x + log10 2
(mod 1).
Lapplication f est une translation, donc preserve la mesure de Lebesgue.

Remarquons par ailleurs que = log10 2 est irrationnel (parce quune puissance de 2 nest
jamais divisible par 10), et montrons que pour cette raison lapplication f est ergodique relativement à la mesure de Lebesgue. Soit A un borelien de [log10 2, 1[ qui soit f -invariant.
Comme A = f 1 (A) on a 1A = 1f 1 (A) . Or 1f 1 (A) = 1A f . Notons cn , n Z, les
coefficients de Fourier de 1A :
Z 1
cn =
1A (x)ei2nx dx.
0
Ceux de 1A f valent alors
1A (x + )ei2nx dx = cn ei2n
(dans lintegrale, on a considère en fait le prolongement de 1A en une fonction 1-periodique

sur R). Par injectivite des coefficients de Fourier (ce resultat sera revu dans le chapitre sur la
transformation de Fourier), pour tout k Z on a

1 ei2n cn = 0.
Comme est irrationnel, n nest entier que pour n = 0. Donc pour tout n Z \ {0} on a
cn = 0. Donc 1A est constante presque partout. Cest dire que A est negligeable ou de mesure
totale 1. Donc f est ergodique, comme toute translation irrationnelle sur le cercle [0, 1[.
Donc le theorème de Birkhoff sapplique, notamment à la fonction indicatrice de chacun des
deux ensembles B = [log10 7, log10 8[ et C = [log10 8, log10 9[ : dx-presque partout, les frequences
asymptotiques de passage de x + n log10 2 (mod 1) dans B et dans C sont dans un rapport de
dx(B)
log10 8 log10 7
=
> 1.
dx(C)
log10 9 log10 8
Mais par symetrie ceci est vrai pour tout x [0, 1[, et en particulier pour x = log10 1 = 0. Ceci
signifie precidement que le chiffre de gauche de 2n est plus souvent un 7 quun 8.
13. In
egalit
e de Jensen et entropie dune partition. Soient
une probabilite sur (E, E ), :]a, b[ R une fonction convexe avec
a < b + et f : E ]a, b[ une fonction integrable relativement à .
a. Prouver lin
egalite de Jensen :
Z
Z
f d (f ) d ;
on pourra utiliser le fait que le graphe dune fonction convexe est

lenveloppe superieure des fonctions affines quelle domine.
b. Ecrire
cette inegalite en termes de la probabilite image f .

58
En deduire linegalite de Jensen finie, obtenue dansPle cas particulier o`

u E =]a, b[, E = B(]a, b[), f (x) = x et = ni=1 i xi , x
designant la mesure de Dirac en x et les i etant des reels tels que
P
n
i=1 i = 1.
Soit A une partition mesurable finie dun espace de probabilite
(F, F , ) ; mesurable signifie que A E . On rappelle que lentropie
de A est le reel eventuellement infini
X
H(A ) =
(A) ln (A),
c.
AA
(voir lexercice du Chap. 1), avec la convention 0 ln 0 = 0.

d. Interpr
eter H(A ) comme lintegrale sur E dune certaine fonction
IA associee à A , mesurable et à valeurs dans [0, +] (IA est la fonction dinformation de A ). En deduire une formule pour lentropie
dune partition mesurable quelconque.
e. Le nombre fini n N de parties A A
etant fixe, montrer que
lentropie de A est maximale si toutes les parties A A ont meme
mesure ; on pourra utiliser linegalite de Jensen finie.
Correction.
a. Dabord, comme toute fonction convexe, est continue donc mesurable.

Dautre part, toujours parce que est convexe, son graphe est lenveloppe superieure des
droites affines quelle majore ; si I est lensemble de ces droites affines et si pour tout i I la
i-ième droite affine a pour equation z = ai y + bi , la fonction secrit
(y) = sup(ai y + bi ).
iI
Soit i I. Comme f est -integrable, par linearite la fonction x 7 ai f (x) + bi est integrable. Par ailleurs,
ai f (x) + bi (f (x)).
Ceci implique que la partie negative ( f ) de f est majoree par celle (ai f (x) + bi )
de ai f (x) + bi , qui est finie. Donc f possède une integrale (mais elle nest pas forcement
integrable).
Par croissance de lintegrale on a donc pour tout i I
Z

Z
ai
f d + bi (f (x)) d.
Donc
Z
Z
f d (f ) d.
b. Notons la probabilite image de par f . Daprès la formule dintegration par rapport à une
mesure image on obtient
]a,b[
x d
d ;
]a,b[
autrement dit, la valeur de au centre de masse du segment ]a, b[ (pour la repartition de masse
) est inferieure `
a la moyenne de sur ]a, b[. (Cest sous cette forme que linegalite de Jensen se
comprend le mieux parce que et f ny jouent separement aucun role particulier : seule compte
.)

c. En particulier si
Pn
i=1
59
i = 1 on obtient
(1 x1 + ... + n xn ) 1 (x1 ) + ... + n (xn ) ;
autrement dit, la valeur de la fonction convexe en la moyenne ponderee de n points est inferieure
a` la moyenne pond
P eree des valeurs de en ces points.
d. H(A ) = AA (A) ln (A) est lintegrale de la fonction etagee IA definie sur E par
IA (x) = ln (
x), o`
ux
A est la classe de la partition contenant x. La formule
Z
H(A ) = IA d,
garde un sens pour toute partition mesurable puisquelle definit H(A ) comme lintegrale dune
fonction mesurable positive.
e. Notons la fonction definie par (x) = x ln x si x > 0 et (0) = 0. Cette fonction est
strictement convexe parce que sa derivee seconde sur ]0, +[ est strictement positive. Lentropie
de A verifie
!
X
1 X
H(A ) =
((A)) = n
((A))
n
AA
AA
!
1 X
n
(A)
(daprès linegalite de Jensen finie)
n
AA

1
n
= ln n.
n
Or ln n est precisement lentropie des partitions à n elements A de mesures identiques (A) = 1/n.
N.B. : Comme est strictement convexe, on peut montrer que cette valeur maximale est atteinte
uniquement pour de telles partitions.
CHAPITRE 4
Produits de mesures
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Questions elementaires
57
Carre de la mesure de comptage
57
Un contre-exemple au theorème de Fubini
58
Mesure dun graphe
58
Applications du theorème de Fubini
59
Calculs de volumes de solides
63
Integrale curviligne
65
Integrale de surface
67
Action lagrangienne et geodesiques
69
Calcul dune integrale multiple
73
Proprietes elementaires des fonctions et B et application à une formule sommatoire 74
Variables aleatoires independantes *
77
Exemples de produits de convolution
79
Convolee de probabilites de Poisson *
80
1. Questions
el
ementaires.
a. Donner un exemple, si E est un ensemble de cardinal sup
erieur à
2, de partie mesurable de E E qui ne soit pas un rectangle.
b. Donner un exemple de mesure sur (R2 , R 2) qui ne soit pas le
produit tensoriel de deux mesures sur (R, R).
Correction.
a. Soient x et y deux elements distincts de E. La partie A = {(x, x), (y, y)} nest pas un
rectangle : si on avait A = A1 A2 , on aurait x A1 (parce que (x, x) A) et y A2 (parce

que y A2 ), alors que (x, y)
/ A.
b. Soient x, y et z les trois points de R2 definis par x = (0, 0), y = (1, 0) et z = (0, 1).
Considerons la mesure = x + y + z , somme des mesures de Dirac de R2 en les points x, y
et z et supposons quil existe deux mesures et de R telles que = . En ecrivant la
mesure des singletons et des paires inclus dans {x, y, z} on voit que forcement ({0}) = ({1}) =
({0}) = ({1}) = 1. Or ceci est incompatible avec le fait que ({1, 1}) = 0.
2. Carr
e de la mesure de comptage.
a. Montrer que P(N) P(N) = P(N2 ).
b. Soit la mesure de comtage de N. Montrer que est la
mesure de comptage de N2 .
Correction.
60
4. PRODUITS DE MESURES
61
a. La tribu P(N) P(N) est evidemment incluse dans P(N2 ). Reciproquement, N2 etant
denombrable, toute partie A de N2 est la reunion disjointe au plus denombrable de ses singletons.
Or tout singleton de N2 secrit {(m, n)} = {m} {n}, ce qui prouve que {(m, n)} P(N)
P(N). Donc P(N2 ) P(N) P(N). Par consequent, P(N2 ) = P(N) P(N).
b. Pour tout singleton {(m, n)} = {m} {n}, on a
({(m, n)}) = ({m})({n}) = 1.
Donc, si A P(N) P(N), on a
X
(A) =
(m,n)A
{(m, n)} =
1 = Card(A).
(m,n)A
3. Un contre-exemple au th
eor`
eme de Fubini. Soient la
mesure de Lebesgue de [0, 1] sur la tribu borelienne B = B([0, 1])
et la mesure de comptage de [0, 1] sur P = P([0, 1]). Notons
= {(x, x), x [0, 1]} la diagonale de [0, 1]2.
a. Montrer que B P.
b. Calculer les int
egrales iterees de la fonction indicatrice de ,

Z Z
Z Z
1 (x, y) d(x) d(y) et
1 (x, y) d(y) d(x).
c.
Expliquer.
Correction.
a. Par definition de la tribu produit, les applications coordonnees (x, y) 7 x et (x, y) 7 y sont
mesurables de ([0, 1]2 , B P) dans ([0, 1], B) et ([0, 1], P) respectivement. A fortiori (x, y) 7 y
est aussi mesurable de ([0, 1]2 , B P) dans ([0, 1], B). Donc la fonction (x, y) 7 xy, composee
des deux projections mesurables precedentes et de lapplication borelienne (parce que continue)
([0, 1]2 , B B) (R, B(R)), (x, y) 7 x y, est mesurable. Donc la diagonale = {x y = 0},
image reciproque du bor
Relien {0} par cette dernière application mesurable, est dans B P.
b. Pour y [0, 1] on a 1A (x, y) (dx) = ({y}) = 0, donc
Z

Z
(dy)
(dx)1A (x, y) = 0.
R
Dautre part, pour x [0, 1] on a 1A (x, y) (dy) = ({x}) = 1, donc
Z

Z
(dx)
(dy)1A (x, y) = 1.
c. Bien que la fonction 1A soit mesurable et positive, on ne peut pas appliquer le theorème de
Fubini parce que nest pas une mesure -finie.
4. Mesure dun graphe. Soit f : Rd R une fonction borelienne

et soit = {(x, f (x)), x Rd } son graphe.
a. Montrer que est une partie bor
elienne de Rd+1.
b. Montrer que est Lebesgue-n
egligeable dans Rd+1.
Correction.
a. Soit
: Rd R R,
1
Cette fonction est borelienne et =
(x, y) 7 f (x) y.
({0}), donc est borelien.
62
b. La foncttion 1 est borelienne et positive et la mesure de Lebesgue de Rd+1 est -finie.

Daprès le theorème de Fubini on a donc :
Z
() =
1 (x1 , ..., xd , y) dx1 ... dxd dy
d+1

ZR Z
=
1 (x1 , ..., xd , y) dy dx1 ... dxd
d
R
ZR
=
dy({f (x1 , ..., xd )}) dx1 ... dxd
d
ZR
=
0 dx1 ... dxd = 0.
Rd
Donc est -negligeable dans Rd+1 : ceci generalise le fait que la longueur dun point (cas d = 0,
avec la convention que R0 = {0}), la surface dune courbe (cas d = 1) ou le volume dune surface
(cas d = 2) sont nuls.
N.B. : Par exemple le graphe dune fonction continue f : [0, 1] R est daire nulle. Mais
ceci ne se generalise pas `
a limage dune courbe parametree continue : [0, 1] R2 qui nest pas
un graphe. Peano a en effet demontre quil existe de telles courbes qui sont surjectives dans
[0, 1]2 , donc dont laire de limage vaut 1 (ou nimporte quelle reel positif). En revanche, si
est derivable, cest une consequence du theorème des accroissements finis que son image est de
mesure nulle (version preliminaire du theorème de Sard).
a.
5. Applications du th
eor`
eme de Fubini.
Etudier
lintegrabilite de
f (x, y) =
1
(1 + x + y)
sur [0, +[2 en fonction du paramètre R, et calculer lintegrale

de f dans les cas o`
u cette int
grale est finie.
Re
b. Utiliser le fait que 1/x = 0 ext dt pour montrer que
Z a
sin x
lim
dx = .
a 0
x
2
Puis montrer que pourtant la fonction sin x/x nest pas integrable
sur [0, +[ ; on pourra, en raisonnant par labsurde, en deduire que
sin2 x/x serait elle-meme integrable, et montrer que ceci conduit à
une contradiction.
c. Soient 0 < a < b deux r
eels et soit f la fonction reelle sur [0, 1]
[a, b] definie par f (x, y) = xy . On muni [0, 1] [a, b] de la tribu
borelienne. Montrer que f est integrable par rapport à la mesure de
Lebesgue et en deduire la valeur de
Z 1 b
x xa
dx.
ln x
0
63
Pour tout y ]0, +[, notons [y] la partie entière de y, q(y) =

[y/] + 1 et r(y) = y [y/]. Soit f : R+2
efinie
R la fonction d
par
xq(y)2 r(y)
.
f (x, y) = e
d.
La fonction f est-elle integrable par rapport à la mesure de Lebesgue

2
sur ]0, +[P
? (On pourra meme calculer son integrale en utilisant
le fait que n1 n2 = 2 /6.)
e. Pour R, soit f : R2 R la fonction d
efinie par f (x, y) =
x2 xyy 2
e
. Determiner les valeurs de pour lesquelles f est integrable
par rapport à la mesure de Lebesgue sur R2 et, quand
elle est int
R x
egrable,
2
calculer son integrale I en utilisant le fait que R e dx = .
f. Calculer
Z
2
ex dx ;
R
on pourra utiliser lastuce qui consiste à elever cette integrale au

carre, à convertir par application du theorème de Fubini le resultat
en une integrale sur R2, puis à passer en coordonnees polaires.
Correction.
a. La fonction f est borelienne et positive. Par le theorème de Fubini on obtient :

Z
f (x, y) dx dy =
R2+
R+
R+
!
1
dx dy.
(1 + x + y)
Or, pour tout y 0, R+ (1 + x + y) dx < equivaut à > 1. Donc f nest pas integrable si
1. Si > 1, pour tout y 1 on a
Z
1
1
dx =
(1 + y)1 .
(1
+
x
+
y)
1
R+
Or, la fonction y 7 (1 + y)1 est integrable si et seulement si 1 > 1, cest-à-dire si > 2.
Daprès le theorème de Fubini, f est donc integrable sur R2+ si et seulement si > 2, auquel cas
Z
1
1
dx dy =
.
( 1)( 2)
R2+ (1 + x + y)
R
b. Legalite 1/x = 0 ext dt implique, par linearite de lintegrale, que lon a

Z a Z
Z a
sin x
xt
e
sin x dt dx.
dx =
x
0
0
0
La fonction (x, t) 7 ext sin x est integrable sur [0, a] [0, +[ parce que lintegrale de sa valeur
absolue est finie :
Z
[0,a][0,+[
=
=
a
0
a
0
Z
|e
xt
| sin x|
dx,
x
sin x| dt
dx
|ext sin x| dt dx
(theorème de Fubini pour les fonctions positives)
o`
u x 7 | sin x|/x est une fonction continue sur [0, a], donc bornee, donc integrable.
64
Donc, daprès le theorème de Fubini on a

Z a
Z Z a
sin x
xt
e
sin x dx dt.
dx =
x
0
0
0
Or, deux integrations par parties montrent que
Z a
1 eat (cos a + t sin a)
.
ext sin x dx =
1 + t2
0
Notons fa (t) cette expression. Comme on veut faire tendre a vers +, on peut supposer que
a 1. La fonction fa satisfait alors lestimation :

1
3
|fa (t)|
1 + et (1 + t)
sur R+ .
1 + t2
1 + t2
De plus, fa tend simplement vers t 7 1/(1+t2) sur ]0, +[, donc dt-presque partout sur [0, +[.
Donc daprès le theorème de convergence dominee,
Z a
Z
sin x
dt
lim
= [Arctan t]0 = /2.
dx =
2
a+ 0
x
1
+
t
0
R +
On dit que lintegrale 0 sin x/x dx est semi-convergente en +.
Mais la fonction sin x/x nen est pas integrable pour autant. Supposons en effet par labsurde
quelle le soit. Comme | sin x| sin2 x, a fortiori
sin2 x
1 cos 2x
=
x
2x
R
serait integrable. On voit comme precedemment que 0 (cos 2x)/(2x) dx serait semi-convergente
en +. Par difference lintegrale de 1/2x serait semi-convergente, ce qui est faux. Donc la
fonction sin x/x nest pas integrable, ce qui interdit dappliquer directement le theorème de
convergence dominee `
a la famille de fonctions x 7 sin x/x1[0,a] (x), qui pourtant tend simplement
vers x 7 sin x/x. En effet, cette famille nest dominee, en valeur absolue et uniformement en
a, par aucune fonction integrable (sinon x 7 sin x/x serait integrable). Cest lintroduction du
facteur
eat et le theorème de Fubini qui resolvent le problème, et cest finalement à lintegrale
R
` mediter !
eorème de convergence dominee. A
0 fa (t) dt que lon applique le th
c. La fonction f est continue sur [0, 1] [a, b], donc borelienne ; elle est aussi positive. Daprès
le theorème de Fubini,
!

Z
Z
Z
Z
b+1
1
y
y
.
dy = ln
x dx dy =
x dx dy =
a+1
[a,b] y + 1
[0,1]
[a,b]
[0,1][a,b]
Donc f est integrable.
Integrons maintenant dans lordre inverse :
Z
xb xa
f (x, y) dy =
ln x
[a,b]
dx-presque partout sur [0, 1] (plus precisement : partout sur ]0, 1]). Donc daprès le theorème de
Fubini x 7 (xb xa )/ ln x est integrable sur [0, 1] et

Z
Z 1 b
b+1
x xa
y
.
x dx dy = ln
dx =
ln x
a+1
[0,1][a,b]
0
d. La fonction f est borelienne et positive. Donc daprès le theorème de Fubini on a

Z
f dx dy =
R2+
R+
Si y
/ {n, n N }, alors
Z
R+
!

p
exp xq(y) r(y) dx dy.

p
exp xq(y)2 r(y) dx =
q(y)2
1
p
.
r(y)
65

p
R
Si y {n, n N }, R exp xq(y)2 r(y) dx = +. Mais comme {n, n N } est
Lebesgue-negligeable, il vient
Z
Z
1
p
dy
f dx dy =
2
r(y)
R+ q(y)
R2+
Z
X
1
p
=
dy
2 r(y)
q(y)
n=1 ](n1),n[
Z
X
1
p
=
dy.
2
r(y)
n=1 ](n1),n[ n
Pour chaque n 1, en faisant un changement de variable h(y) = y + (n 1) (h etant un

diffeomorphisme de ]0, [ dans ](n 1), n[), on a
Z
Z
X
X
2
1
< .
f dx dy =
dy
=
n2 y
n2
R2+
n=1 ]0,[
n=1
P
2
2
Plus precisement, comme
n1 1/n = /6 (ce fait se montre par exemple en appliquant
le theorème de Parseval
sur les series de Fourier pour une fonction periodique bien choisie),
lintegrale de f vaut 2 /3).
2
e. Remarquons que x2 + xy + y 2 = (1 4 )y 2 + (x + 2 y)2 . Donc daprès le theorème de Fubini
pour les fonctions positives,
Z

Z
2
y)2
(x+
(1 4 )y 2
2
dx dy.
e
I =
e
R
Pour tout y R on fait le changement de variables x 7 x 2 y, pour obtenir

Z

2
2
I =
e(1 4 )y dy ;
on a utilise legalite classique

2
Si 4, on a e
(1 4 )y 2
x2
dx = .
1 sur R, ce qui implique I = +.
q
2
Si au contraire < 4, on effectue un nouveau changement de variables, y 7 y/ 1 4 ,
pour obtenir :
Z
2
2I0
2
=
.
ey dy =
I = r
2
2
4
4 2
R
1
4
R x2
2
2
dx. Comme la fonction (x, y) 7 ex y est continue, elle est borelienne ;
f. Notons I = R e
elle est en outre positive. Donc, par linearite et daprès le theorème de Fubini on a
Z
Z
Z Z

Z
2
2
2
x2
y 2
x2 y 2
I =
e
dx
e
dy =
e
dx dy =
ex y dx dy.
R
R2
Maintenant, lapplication coordonnees polaires,
h : ]0, +[]0, 2[ R2 \ ([0, +[{0})

(r, )
7 (r cos , r sin ),
est un diffeomorphisme. Comme le demi-axe reel positif [0, +[{0} est de mesure nulle dans
le plan et comme le jacobien de h vaut r, la formule du changement de variable montre que lon
a
Z
2
er r dr d,
I2 =
]0,+[]0,2[
soit, en appliquant le theorème de Fubini une fois de plus,

Z
Z 2
2
I2 =
er r dr
d = .
0
Finalement on a montre :
ex dx =
66
6. Calculs de volumes de solides.

a. Calculer le volume de lellipso
de solide de demi grands axes a, b et
c ; on rappelle que ce solide a pour equation x2/a2 +y 2 /b2 +z 2 /c2 1.
obtenu par
b. Pour a > r > 0, calculer le volume du tore solide A
revolution autour de laxe des z de
A = {(y, z) : (y a)2 + z 2 r2 }.
Soit A un borelien du demi-plan (y, z), y 0. Montrer que
lensemble A de R3 obtenu en le faisant tourner autour de laxe Oz
est borelien et que son volume vaut
Z
V = 2
y dy dz.
c.
Calculer les moments dinertie principaux de lellipsode plein, en

supposant que la repartition de masse est uniforme. On rappelle
que le moment dinertie de lellipsode par rapport à laxe des z, par
exemple, est le nombre
Z
Iz =
r2 dx dy dz,
d.
o`
u r = x2 + y 2 est la distance à laxe des z.
e. Calculer le volume de la boule Bn de rayon 1 en dimension n ; on
pourra faire une recurrence sur la dimension.
Correction.
a. Considerons lapplication
h : ]0, 1[]0, []0, 2[ R3 \ {(0, 0, z)}
(, , )
7 (x, y, z) = (a sin cos , b sin sin , c cos ),
qui generalise lapplication coordonnees spheriques (obtenue en prenant a = b = c = 1). Cest
un diffeomorphisme, son jacobien vaut abc2 sin et le complementaire de son image dans R3
est negligeable. Donc daprès la formule du changement de variable le volume de lellipsode E
donne dans lenonce est
Z
Z
2 sin d d d.
dx dy dz = abc
V =
E
]0,1[]0,[]0,2[
` ce stade, il est crucial de verifier que lon prend bien la valeur absolue du jacobien. De la
A
facon dont nous avons defini le changement de variables, langle varie entre 0 et , donc sin
est positf. Mais on aurait pu choisir de faire varier entre 0 et 2 (et donc entre 0 et ) ; il
aurait alors fallu couper lintegrale en deux, et ecrire sin ou sin selon que sin est positif
ou negatif.
Le theorème de Fubini permet de terminer le calcul :
Z 1
Z
Z 2
4
V = abc
2 d
sin d
d = abc.
3
0
0
0
b. Pour calculer le volume

V = 2
67
y dy dz,
du tore, on peut considerer le changement de variables

k : ]0, r[]0, 2[ A \ ({(y, 0), a y a + r})
(, )
7 (a + cos , sin )
obtenu à partir des coordonnees polaires par translation de a dans la direction de y. On peut
appliquer le theorème de Fubini pour les memes raisons que dans lexercice f, et

Z r Z 2
(a + cos ) d d = 2r2 a.
V =
0
c. Considerons lapplication
2
f : R3
Rp
(x, y, z) 7 ( x2 + y 2 , z).
Par definition le solide A egale 1 (A). Lapplication est continue, donc borelienne. Comme
A est suppose borelien, il en est donc de meme de A lui-meme.
Considerons maintenant lapplication
h : ]0, 2[]0, +[R R3 \ ({0} [0, +[R)
(, y, z)
7 (y cos , y sin , z).
Cest un diffeomorphisme. (Nous notons ici y la variable habituellement notee r, parce que la
situation privilegie le demi-plan (y, z), y > 0, dans lequel on a y = r). Comme le demi-plan
{0} [0, +[R est de mesure nulle dans R3 et comme le jacobien de h vaut y, la formule du
changement de variable montre que lon a
Z
Z
dx dy dz =
|y| d dy dz.
V =
]0,2[]0,+[R
Remarquons que la fonction (, y, z) 7 y est positive. Donc daprès le theorème de Fubini et par
linearite de lintegrale on a

Z
Z Z 2
Z Z 2
y dy dz.
d y dy dz = 2
y d dy dz =
V =
A
d. En Mecanique, on montre que, lorsque lellipsode est en rotation autour de laxe des z, par
exemple, le moment dinertie Iz est le rapport entre le moment cinetique et la vitesse angulaire.
Le moment dinertie Iz vaut
Z
r2 dx dy dz,
Iz =
o`
u r2 = x2 + y 2 = 2 sin2 (a2 cos2 + b2 sin2 ) est le carre de la distance à laxe des z. En
utilisant le meme changement de variables que dans la question precedente, on voit que :
Z
Iz = abc
4 sin3 (a2 cos2 + b2 sin2 ) d d d,
]0,1[]0,[]0,2[
soit
Iz = abc
4 d
Or on a
sin3 d =
Z
1
4
(a2 cos2 + b2 sin2 ) d.
( sin(3) + 3 sin ) d =
cos d =
Donc
et
sin3 d
4
3
sin2 d = .
4 2
(a + b2 )abc.
15
Les deux autres moments dinertie, Ix et Iy , sobtiennent en permutant le role des axes.
Iz =
68
e. Soit vn le volume de Bn . Dabord, notons que la volume de la boule de rayon r > 0 est
rn vn . Ceci peut se demontrer en recouvrant la boule Bn par une infinite denombrable de paves
ouverts, ou en utilisant la formule du changement de variables. Ensuite, daprès le theorème de
Fubini on a
Z
1{x21 +...+x2n1} (x1 , ..., xn ) dx1 ... dxn
vn =
Rn

Z
Z
1{x22 +...+x2n 1x21 } dx2 ... dxn dx1
=
Rn1
[1,1]
Z
(1 x1 )(n1)/2 vn1 dx1
=
[1,1]
= In1 vn1 ,
In =
(1 x)n/2 dx.
Une integration par partie montre que les integrales de Wallis In satisfont
Z
In = n
x2 (1 x2 )n/21 dx = n(In2 In ),
[1,1]
donc
In =
n
In2 .
n+1
Comme I1 = /2 et I2 = 4/3, on en deduit que pour tout k N on a

v2k =
k
k!
et v2k+1 =
2k+1 k
.
1.3...(2k + 1)
En utilisant le fait que la fonction

: z 7
et tz1 dt
(z C, (z) > 0)
dEuler satisfait
(z + 1) = z(z),
(1/2) =
et (1) = 1
on trouve
vn =
n/2
.
(n/2 + 1)
7. Int
egrale curviligne. Soient I et J deux intervalles compacts de R, : I R3 et : J R3 deux applications injectives
de classe C1 et : I J, s 7 t = (s) un diffeomorphisme de
classe C1 tels que = . Les deux chemins et sont donc
deux parametrages de la courbe C = (I) = (J). Notons I et J
les restrictions de la mesure de Lebesgue respectivement à I et à J.
a. Montrer que si f : (I) R+ est une fonction bor
elienne positive
on a
Z
Z
I
f k k dI =
f k k dJ .
En deduire que les mesures (k kI ) (image par de la mesure

de densite k k par rapport à I ) et (k k J ) concident. Notons
lc cette mesure de R3.
b.
69
Interpreter legalite de la question precedente et donner une formule pour la longueur L(C) de la courbe C faisant intervenir lC .
Soit une mesure sur I et soit la mesure image de k k par
. La mesure peut sinterpreter comme une repartition de masse,
de charge electrique, etc. le long de C.
d. Donner une expression de la longueur de la cardio
de dont lequation
en coordonnees polaires est
c.
[, ],
r = 1 + cos ,
et calculer la masse de cette cardiode en supposant que sa repartition

de masse est donnee par la mesure
1
= 0 +
[,] ,
1 + sin
o`
u 0 est la mesure de Dirac en = 0.
Correction.
a. Si f : R3 R est une fonction borelienne bornee, la fonction s 7 f k (s)k est integrable
par rapport `
a I et la formule de derivation des fonctions composees montre quon a
Z
Z
f k k dI = f ((s)) k ((s))k | (s)| dI (s).

I
Puisque le bord de I est de mesure nulle, on peut ouvrir provisoirement lintervalle I et appliquer
le theorème du changement de variable en posant t = (s) ; le facteur (s) est precisement le
jacobien de ce changement de variable. On obtient
Z
Z
f (t) k (t)k dJ (t).
f k k dI =
J
b. Daprès la formule dintegration par rapport à une mesure à densite on a

Z
f k k dI =
f d (k k I ) ,
et, daprès la formule dintegration par rapport à une mesure image

Z
Z
f d ( (k k I )) .
f k k dI =
R3
Donc daprès la question precedente, pour tout fonction f : R3 R borelienne et bornee on a

Z
Z
f d ( (k k I )) =
f d ( (k k J )) .
R3
R3
En prenant pour f les fonctions indicatrices de boreliens de R3 (qui sont bornees), on obtient :
(k k I ) = (k k J ) = lC .
c. Les mesures images I et J sont des mesures de duree. Comme le temps mis pour
parcourir la courbe C depend du parametrage, ces mesures nont aucune raison de concider.
En revanche, un parametrage etant donne, le choix de la densite k k permet de definir une
mesure lC independante du parametrage ; cette densite est la vitesse, et la mesure k k I est
la mesure de distance parcourue, effectivement independante de la vitesse de parametrage.
La longueur de la courbe peut donc etre definie par la formule
Z
Z
dlC = k k dI ;
L(C) =
R3
une verification facile montre que par exemple la longueur dun segment [a, b] (a < b) à vitesse
constante est bien b a.
d. Le parametrage de la cardiode par langle polaire est donnee par

: [, ] 7
(1 + cos ) cos
(1 + cos ) sin
La vitesse du parametrage en vaut

k ()k =
cos + (1 + cos 2)/2

sin + (sin 2)/2
70
R2 .

2 1 + cos = 2| cos(/2)|.
Donc la longueur de la cardiode vaut
L(C) = 8
/2
cos(/2) d = 8 2.
La masse totale de la cardiode est

Z
Z
Z
k k d
=
d (k k ) =

d0 +

1
d[,] .
1 + sin
[,]
[,]
R3
Le premier terme, qui correspond `

a une masse ponctuelle, donne 2. Le second donne
Z /2
cos
/2
8
d = 8 [ln(1 + sin )]0 = 8 ln 2.
1 + sin
0
Finalement la masse totale est 2 + 8 ln 2.

k k
8. Int
egrale de surface. Soient K et L deux compacts de R2,
: K R3 et : L R3 deux surfaces parametrees injectives de
classe C1 et : K L, (s, t) 7 (u, v) = (s, t) un diffeomorphisme
de classe C1 tels que = . Les deux applications et sont
deux parametrages de la surface S = (K) = (L).
elienne positive on a
a. Montrer que si f : R3 R+ une fonction bor

Z
Z

f
f
u v du dv.
s t ds dt =
K
En deduire une mesure S sur R qui depend de S mais pas son

parametrage. En deduire une formule pour laire A(S) de la surface
S, que lon justifiera rapidement.
c.pCalculer laire de la sph`
ere S2 : x2 + y 2 + z 2 = 1 et du tore T2 :
( x2 + y 2 a)2 + z 2 = r2 (0 r a).
d. Montrer que pour la sph`
ere la mesure S2 est invariante par rotation.
Considerons maintenant un compact K de R2 et une fonction
positive f : K R+ de classe C1. Notons
b.
S = {(x, y, z) R3, z = f (x, y)}
le graphe de f .
e. Trouver un param
etrage : K R3 de S et en deduire une
expression de laire de S comme une integrale sur K.
f. Calculer cette aire dans le cas o`
u K = {(x, y) R2 , x2 + y 2 1}
1
et o`
u f (x, y) = (x2 + y 2 ).
2
g.
71
En revenant au cas general du debut de lexercice, montrer que

2
2 2 2

s t = s t s t
et en deduire une formule qui donne laire dune surface dans Rn en

fonction de son parametrage : K R2 Rn .
Correction.
a. Dabord, comme et sont de classe C1 et comme f est positive, les deux integrales à
comparer existent (mais sont eventuellement infinies). Par ailleurs, comme = , si on note
(s, t) = (u, v) on a
s
t
=
+
u
s u
t u
et
s t
=
+
v
s v
t v
donc

s t
t s
D(s, t)
.
u v
u v u v u
v
D(u, v) u
v
Donc la formule du changement de variable montre que

Z
Z

ds dt.
f
f
du dv =
u v
u v
K
L
b. Legalite de la question precedente appliquee aux fonctions indicatrices des boreliens de R3

montre que les mesures images

du dv

u v

ds dt
et
s
t
sont egales. Notons cette mesure S . On peut alors definir laire de S par la formule

Z
Z

du dv.
dS =
A(S) =

v
K u
R3

est laire du parallelogramme dont deux c

otes adjacents sont formes

La densite
u v
par les vecteurs vitesses /u et /v ; elle caracterise donc la vitesse areolaire locale du
parametrage de la surface.
c. Considerons le parametrage de la sphère de rayon 1 par ses angles spheriques :
sin cos
: (, ) [0, 2] [0, ] 7 sin sin .
cos .
Alors on a

2

sin2 cos

= sin sin = | sin |.
u v

cos sin
R
On obtient A(S 2 ) = [0,2][0,] sin d d = 4.
Considerons maintenant le parametrage du tore defini par :
(a + r cos ) cos
: (, ) [0, 2]2 7 (a + r cos ) sin .
r sin
Alors on a

cos cos

cos sin = |r(a + r cos )|.
u v = r(a + r cos )

sin
R
On obtient A(T 2 ) = [0,2]2 r(a + r cos ) d d = 4 2 ar.
72
d. La mesure S 2 est invariante par changement de parametrage. Donc si on definit des angles
spheriques associes `
a un repère obtenu par rotation du repère initial, on obtiendra la meme
mesure S 2 . Cette dernière est donc invariante par rotation.
e. S est naturellement parametree par lapplication
: (x, y) K 7 (x, y, f (x, y)).
Alors

q
2
2

x y = 1 + fx + fy
et donc
Z q
A(S) =
1 + fx2 + fy2 dx dy,
K
o`
u fx et fy denotent les derivees partielles de f par rapport à x et à y.
f. La formule precedente appliquee au cas où f (x, y) = (x2 + y 2 )/2 donne
Z p
A(S) =
1 + x2 + y 2 dx dy.
K
Cette integrale se calcule facilement en passant en coordonnees polaires :

Z 2 Z 1 p
2 3/2
2
1 + r r dr d =
(2 1).
A(S) =
3
0
0
g. Legalite donnee resulte dun calcul elementaire. Lavantage du membre de droite est quil
garde un sens en dimension quelconque, puisquil ne fait pas intervenir de produit scalaire. Donc
si : K R2 Rn est le parametrage dune surface S dans Rn , laire de S peut etre definie
par la formule
s

2
Z
2 2

A(S) =
du dv.
u v u v
K
10. Action lagrangienne et g

eod
esiques. Soient I un inter3
valle compact de R, : I R une application injective de classe
C1 et L : R3 R3 R une fonction donnee de classe C2. Laction
de relative au lagrangien L est le nombre
Z
AL() =
L((t), (t)) d[0,1](t).
[0,1]
(Par exemple, la longueur de la courbe (I) est donnee par laction

de relativement au lagrangien L : (x, y) 7 kyk.)
a. Montrer que AL () existe.
Soit de plus a : [0, 1] R3 une courbe de classe C2 telle que
a(0) = a(1) = 0. Soit une variation de , definie par (t) =
(t) + a(t) pour tout [1, 1] et tout t [0, 1].
b. Montrer que lint
egrale
Z
L((t) + a(t), (t) + a (t)) d[0,1](t)
[0,1]
est derivable par rapport à en 0. On note dAL () a cette derivee.
73
Montrer en effectuant une integration par parties quon a

Z
X L
L
d
dA()a =
((t), (t))
((t), (t)) aj (t) d[0,1](t).
dt yj
[0,1] 1j3 xj
c.
En deduire que si dAL() a = 0 pour tout chemin a choisi comme

plus haut les equations dEuler-Lagrange
d.
d L
L
((t), (t))
((t), (t)) = 0 (j = 1, 2, 3)
xj
dt yj
sont satisfaites.
e. Montrer que si la fonction 7 AL () a un extremum local en
un chemin , ce chemin satisfait les equations dEuler-Lagrange.
Recriproquement, les chemins satisfaisant les equations dEuler-Lagrange
sont-ils automatiquement des extrema locaux ?
les equations dEuler-Lagrange dans le cas particulier o`

uL
f. Ecrire
est de la forme
1
L(x, y) = kyk2 + V (x),
2
3
o`
u V : R R est une fonction de classe C1. Interpreter.
g. Quels sont les solutions quand V = 0 ?
Nous allons generaliser ceci au cas o`
u un point materiel se meut
sur une surface courbe, soumis à sa seule inertie, sur la piste de la
Theorie de la Relativite generale !
Soit S une surface de revolution engendree par la rotation autour
de laxe des z de la courbe du plan des xz dequation
x = f (z),
0 z 1,
o`
u f est une fonction strictement positive de classe C1.
h. Trouver un param
etrage F : K = [0, 2] [0, 1] R3 de S.
Soit L : K R2 R le lagrangien defini par
L(, z, , Z) =
1
kdF (, z) (, Z)k2 ,
2
o`
u kk est la norme euclidienne de R3.
i. Expliciter L et les
equations dEuler-Lagrange pour un chemin
: t I (, z) K trace sur S.
j. Soit C : KR2 R la fonction d
efinie par C(, z, , Z) = f (z)2.
Montrer que si satisfait les equations dEuler-Lagrange, la fonction
C(, ) : I R est constante.
k.
74
Soit H : K R2 R la fonction definie par

C(, z, , Z)2
1 2
2
.
H(, z, , Z) = (f (z) + 1)Z +
2
2f 2
Montrer que si satisfait les equations dEuler Lagrange, la fonction

H(, ) : I R est constante.
l. D
ecrire les geodesiques de S (qui generalisent les droites dun espace euclidien), cest-à-dire les solutions des equations dEulerLagrange.
Correction.
a. Daprès les hypothèses, la fonction composee L(, ) : [0, 1] R est continue sur I, donc
borelienne et bornee, donc integrable.

b. Pour tout [1, 1], la fonction L( , ) est continue sur I, donc integrable. De plus, pour
tout t I la fonction
7 L( (t), (t))
est de classe C1 . Enfin, les fonctions

(, t) [1, 1] I 7 L( (t), (t))
et (, t) [1, 1] I 7
L( (t), (t))
sont continues, donc bornees en valeur absolue par une constante M , qui est d(t)-integrable sur
I. Donc la fonction 7 AL ( ) est derivable, et en particulier sa derivee en = 0 vaut

Z

(L( (t), (t)))

d(t),
dAL () a =
I
=0
soit
dAL () a =
Z
I

L
L
((t), (t))(t) +
((t), (t)) (t) d(t).
x
y
c. Lintegration par parties du second terme dans lexpression precedente montre quon a
dAL () a =

Z
L
d L
L
(, ) d +
((t), (t))(t)
(
((t), (t)))(t) d(t).
x
y
dt
y
I
I
Or le terme entre crochets est nul parce que a sannule sur le bord I de I. Donc on a la formule
voulue.
d. Supposons que les equations dEuler-Lagrange ne sont pas satisfaites sur I. Il existe t0 I
et j {1, 2, 3} tels que

d
L
L
((t0 ), (t0 ))
((t), (t)) 6= 0.
xj
dt t=t0 yj
Par continuite il existe un intervalle [u, u + ], > 0, inclus dans linterieur de I et tel que le
membre de gauche de lequation est strictement positif ou strictement negatif sur [u, u + ] ;
supposons par exemple etre dans le cas positif. Choisissons une variation infinitesimale a telle
que a = 0 en dehors de [u, +], 0 a 1 sur I et a = 1 sur [u + /3, u + 2/3]. (Il est facile
de construire une telle fonction de classe C une fois remarque que par exemple la fonction
2
x 7 e1/x a toutes ses derivees nulles en 0.) Alors daprès lexpression de la question precedente
on a dAL () a > 0. Par contraposition on a montre que si dAL () a = 0 pour toute variation
infinitesimale a les equations dEuler-Lagrange sont satisfaites.
75
e. Si la fonction 7 AL () a un extremum local en un chemin , pour toute variation infinitesimale a la fonction dune variable
7 AL ( ),
= + a
possède un extremum local et a donc une derivee nulle. Daprès la question precedente ceci
montre que les equations dEuler-Lagrange sont satisfaites.
Recriproquement, il se peut quun chemin satisfasse les equations dEuler-Lagrange sans
que la fonction AL ait un extrememum local en . (Deux analogues en dimension finie sont
x 7 x3 en 0 et (x, y) 7 x2 y 2 .)
f. Dans le cas particulier où L est de la forme
L(x, y) =
1
2
kyk + V (x),
2
o`
u V : R3 R est une fonction de classe C1 , les equations dEuler-Lagrange secrivent
d
V
=
().
dt
x
Ces equations sont les equations de Newton, en Mecanique classique, dun point materiel soumis
à un champ de force derivant du potentiel V . Ceci signifie que les trajectoires de ce système
materiel sont les points critiques de laction : le point materiel choisit, en un sens, parmi toutes
les trajectoires possibles, celle qui est un point critique de AL .
Plus generalement les equations de la Mecanique classique, celles de la Relativite generale,
ou celles des theorie de jauge senoncent de facon particulièrement simple dans ce formalisme
lagrangien.
g. Quand V = 0, les solutions sont les chemins de vecteur vitesse constant, cest-à-dire les
mouvements rectilignes uniformes.
h. Un parametrage de S est lapplication
x = f (z) cos
F : K = [0, 2] [0, 1] R3 , (, z) 7 y = f (z) sin .
z
i. On a

f (z) sin
1
f (z) cos
L(, z, , Z) =
2
0

2
f (z) cos

= 1 f (z)2 2 + 1 (1 + f (z)2 )Z 2 .
f (z) sin
Z
2
2

1
Donc les equations dEuler-Lagrange secrivent, pour un chemin F : t I 7 F (t) =

(x(t), y(t), z(t)), avec (t) = ((t), z(t)),
(
d
(f (z)2 z (t)) = 0
dt
f (z(t))f (z(t)) (t)2 f (z(t))f (z(t))z (t)2 (1 + f (z(t))2 )z (t) = 0
j. La première des deux equations dEuler-Lagrange montre que la fonction C est constante le
long des solutions.
k. En derivant H le long dune trajectoire et en utilisant la question precedente et la seconde
equation dEuler-Lagrange on voit que H est une fonction constante si est une solution des
equations dEuler-Lagrange.
l. Daprès les deux questions precedentes, si t 7 (x(t), y(t), z(t)) est une geodesique de la surface
de revolution, il existe deux reels C et H tels que

C
2
C
2
H
.
et z =
=
f (z)2
1 + f (z)2
2f (z)2
On a H > 0 (ou sinon H = 0 et le chemin est constant). On peut supposer par exemple que
C = f (z)2 est strictement positif, cest-à-dire que le mouvement se fait dans un sens positif
autour de laxe de symetrie de la surface.
Lequation donnant montre que la vitesse angulaire est inversement proportionnelle au
carre de la distance `
a laxe de revolution.
76
Lequation donnant z montre que z varie dans un intervalle sur lequel

f (z)2
C
.
2H
Si cette inegalite definit par exemple un intervalle [z0 , z1 ] [0, 1], le point mobile va osciller une
infinite de fois entre les hauteurs z = z0 et z = z1 .
11. Calcul dune int

egrale multiple.
a. Montrer que la tribu B(R+) P(N) est lensemble des parties de
R+ N de la forme nN (An {n}) avec An B(R+).
b. Montrer que, si m est une mesure born
ee sur B(R+), il existe une
unique mesure bornee sur B(R+) P(N) telle que pour toute
partie A B(R+) et pour tout n N on ait
Z
n
t t
(A {n}) =
e
dm(t).
n!
A
c.
Calculer
eint d(t, n)
en fonction de lintegrale dune fonction sur R+.

d. La mesure est-elle toujours une mesure produit ?
Correction.
a. Soit E lensemble des parties de la forme nN (An {n}) avec An B(R+ ). Soit A N un
pave mesurable de R+ N (A B(R+ ) et N P(N)). Notons An = (A N ) (B(R+ ) {n}).

Alors on a A N = nN An {n} donc A N E . Par ailleurs, E verifie les axiomes de
definition dune tribu. Donc E contient B(R+ ) P(N), qui est la plus petit tribu engendree
par les paves mesurables de R+ N.
Reciproquement, B(R+ )P(N) elle contient les paves de la forme A{n} avec A B(R+ )
et n N. Comme elle est stable par union denombrable, elle contient les parties de la forme
nN (An {n}) avec An B(R+ ). Finalement, E = B(R+ ) P(N).
b. Considerons une partie C B(R+ ) P(N). Daprès la question precedente elle est une
union denombrable disjointe C = nN An {n}, An B(R+ ). Si la mesure existe, elle est
-additive donc
X
XZ
tn
(C) =
(An {n}) =
et dm(t),
n!
An
nN
nN
ce qui montre lunicite de .

Cette dernière formule definit une mesure comme voulue. En effet, pour chaque n N,
lintegrale existe parce que lintegrande t 7 et tn /n! est continu donc borelien, et positif. La
somme existe parce quil sagit dune serie à termes positifs. Une verification elementaire montre
que () = 0 et que ainsi definie est -additive (il faut utiliser le corollaire du theorème de
convergence monotone, qui permet dintervertir integration et sommation dune serie à termes
positifs). La mesure obtenue est bornee parce que
Z
X tn
XZ
tn
et
dm(t) = m(R+ ) < .
(R+ N) =
et dm(t) =
n!
n!
+
+
R
R
nN
nN
c. Lintegrale
I=
à calculer vaut
I=
77
eint d(t, n)
R+ N
R+ N pN
1{p} (n)eint d(t, n).
Daprès le theorème de convergence dominee (puisque |eint | 1 et puisque la fonction constante

1 est integrable, etant bornee),
XZ
I=
eint d(n, t).
pN
R+ {p}
En restriction `
a chaque tranche R+ {n} (n N) la mesure a pour densite et tn /n! par
rapport à la mesure m. Donc
XZ
tn
I=
eint et dm(t).
n!
R+
nN
Le theorème de convergence dominee permet decrire

Z
Z
X
it
tn
et(e 1) dm(t).
et
I=
eint dm(t) =
n!
+
+
R
R
nN
d. Si par exemple m est la mesure de Dirac 0 en 0, pour tout pave mesurable A N

B(R+ ) P(N) on a
(A N ) = 0 (A)0 (N ),
donc est le produit tensoriel de la mesure 0 sur R+ et de 0 sur N.
En revanche, supposons par exemple que m = 0 + 2 . Le quotient
({0} {n})
({0, 2} {n})
depend non trivialement de n (regarder pour n = 0 et pour n = 1) ; donc nest pas une mesure
produit.
12. Propri
et
es
el
ementaires des fonctions et B et application `
a une formule sommatoire. On pose, pour tous a, b R+
,
Z +
Z 1
a1 x
(a) =
x e dx et B(a, b) =
xa1(1 x)b1 dx.
0
+
Montrer succintement que la fonction : R+
R est bien
definie.
b. Montrer que
Z /2
sin2a1 cos2b1 d,
B(a, b) = B(b, a) = 2
a.
Calculer B(1/2, 1/2) et B(a, 1).

d. Montrer que
(a)(b)
B(a, b) =
;
(a + b)
on pourra commencer par exprimer (a)(b) comme une integrale
double sur (R+)2, faire le changement de variable (x, y) 7 (x, y + x),
puis appliquer le theorème de Fubini.
c.
78
En deduire que (a + 1) = a(a). En deduire lexpression de (n)

lorsque n N.
R +
2
f. En d
eduire que (1/2) = et que 0 ey dy = /2.
e.
Soit maintenant f : R+ R+ une fonction mesurable. On veut

montrer quil existe un reel n > 0 independant de f tel que
Z
Z +
f (xb11 +...+xbnn ) xa111... xann1 dx = n
f (t) ta1/b1 +...+an/bn 1 dt.
n
(R+
)
Montrer quil existe un reel n > 0 independant de f tel que

Z
Z +
a1 1
an1
f (x1 + ... + xn ) x1 ...xn dx = n
f (t) ta1+...+an 1 dt.
g.
n
(R+
)
Exprimer n en fonction de la fonction , en examinant le cas

particulier f (t) = et .
i. En d
eduire la formule () et lexpression de n.
j. Montrer que
Z
Z
f (kxk) dx = n
f (r)rn1 dr,
h.
Rn
o`
u n = 2 n/2/(n/2).
k. Appliquer cette formule au calcul du volume Vn () de la boule
Bn (0, ) centree en 0 de rayon dans Rn .
` quelle condition sur R la fonction x 7 1/ kxk est-elle
l. A
integrable sur la boule Bn (0, 1) ? Sur Rn \ Bn (0, 1) ?
Correction.
+ = [0, +] telle que fa (x) = xa1 ex si x > 0,

a. Considerons la fonction fa : [0, +[ R
fa (0) = 0 si a > 1, f1 (0) = 1 et fa (0) = + si a < 1. Elle est continue, donc borelienne.
La fonction reelle xa1 ex/2 est continue sur [1, +[ et tend vers 0 en +, donc est bornee
sur [1, +[ ; comme de plus la fonction ex/2 est integrable sur [1, +[, il en est de meme de
fa (x) = xa1 ex/2 ex/2 . Sur lintervalle [0, 1], la fonction ex est continue donc bornee, et la
fonction xa1 est integrable ; donc fa elle-meme est integrable. Comme fa 0 pour tout a > 0,
est bien `
a valeurs dans R+
.
b. La première egalite decoule du changement de variable x 7 1 x, et la seconde, du changement de variables 7 sin2 .
c. La seconde egalite de la question precedente montre que
Z /2
sin0 cos0 d =
B(1/2, 1/2) = 2
0
et que
B(a, 1) = 2
/2
sin2a1 cos d =
1
1 2a /2
sin 0 = .
a
a
()
d. On a
y b1 ey dy

a1 b1 xy
x
y e
dy dx (linearite de lintegrale)
0
0

Z Z
a1
b1
x
( x) e d dx (changement de variables y = x)
0
x

Z Z
a1
b1
x
( x)
dx e d (theorème de Fubini)
(a)(b) =
a1 x
79
x e
Z0 Z
=
=
=
=
dx
a+b1
(a + b) B(a, b).
a1 (1 )b1 d
(changement de variables x = )
e. On a (1) = 1, donc daprès ce qui precède

(a + 1) =
(a)(1)
= a(a).
B(a, 1)
Par recurrence, on a donc (n) = (n 1)! pour tout n N .
f. On a
(1/2)2
,
(1)
donc (1/2) = . De plus, le changement de variables x = y 2 montre que

Z
2
(a) = 2
y 2a1 ey dy ;
B(1/2, 1/2) = =
donc, en particulier on a
ey dy = (1/2)/2 =
/2.
g. Le theorème de Fubini permet dintegrer par rapport à xn separement et en premier ; le

changement de variable t = x1 + ... + xn donne alors :
Z
f (x1 + ... + xn ) xa1 1 1 ...xann 1 dx1 ... dxn =
n
(R+
)
n1
(R+
)
tx1 +...+xn1
f (t)(t x1 ... xn1 )an 1 dt
n1
xa1 1 1 ...xn1
Le changement de variables xi = ti , i = 1, ..., n 1, donne

Z
Z
f (x1 + ... + xn ) xa1 1 1 ...xnan 1 dx1 ... dxn = n
n
(R+
)
avec
n =
1 +...+n1 <1
n1
1a1 1 ...n1
dx1 ... dxn1 .
f (t) ta1 +...+an 1 dt,
an 1
(1 1 ... n1 )
d1 ... dn1 .
h. Le theorème de Fubini applique au cas particulier f (t) = et montre

Z
e(x1 +...+xn) xa1 1 1 ...xnan 1 dx1 ... dxn = (a1 )...(an ).
Or daprès la question precedente, cette quantite vaut aussi

Z
n
et ta1 +...+an 1 = n (a1 + ... + an ).
0
Donc
n =
(a1 )...(an )
.
(a1 + ... + an )
i. La formule finale decoule maintenant du changement de variables xi 7 xbi i . On trouve

n =
(a1 /b1 )...(an /bn )

.
b1 ...bn (a1 /b1 + ... + an /bn )
80
j. Il suffit de choisir ai = 1, bi = 2 (i = 1, ..., n) et f(t) = f ( t) :

Z
n/2
f (kxk) dx = n
2 (n/2)
Rn
+
f (r)r
n2
n
2r dr = n
2
f (r)rn1 dr,
puis de remarquer que lintegrale sur Rn est 2n fois lintegrale sur Rn+ .
k. La formule precedente appliquee à la fonction indicatrice de la boule Bn (0, ) montre
Vn () =
n/2
n .
(n/2 + 1)
l. La meme formule montre que lon a

Z
Bn (0,1)
et
Bn (0,1)c
dx
< a< n
kxk
dx
< a > n.
kxk
13. Variables al
eatoires ind
ependantes *. Soit (E, E , ) un
1
espace probabilise. Si A nest pas negligeable, la probabilite sachant
la partie A est la probabilite, notee A , definie par
(A B)
(B E ).
A (B) =
(A)
Determiner E et {x} , avec x E, ({x}) 6= 0.
Deux parties A et B sont independantes si (A B) = (A)(B).
b. Expliquer en une phrase pourquoi cette d
efinition correspond à
lintuition, par exemple en examinant le cas o`
u (A) 6= 0.
c. Montrer quune partie A donn
ee est independante de toute partie
B si et seulement si (A) = 0 ou 1.
Deux sous-tribus F et G sont independantes si tout couple (A, B)
F G de parties est independant.
d. Donner un exemple de partitions A et B du carr
e [0, 1]2 qui engendrent des tribus independantes par rapport à la mesure de Lebesgue.
Deux fonctions mesurables, f et g, sur (E, E ), sont independantes
si les tribus (f ) = f 1(B(R)) et (g) = g 1(B(R)) quelles engendrent sont independantes.
Par ailleurs, notons = f et = g les mesures images de
par f et g.
a.
1La Theorie moderne des Probabilites, telle quelle a ete axiomatisee par le mathematicien russe
Kolmogorov `
a la moitie du XXe siècle, est une branche de la Theorie de la Mesure. Mais pour des raisons
historiques et parce que ces deux theories se developpent dans des directions propres, les concepts
communs possèdent une double terminologie. Voil`
a un lexique probabiliste de base : lunivers est
lespace probabilise E ; un possible est un element x de E ; un evenement est une partie mesurable
A E de E ; la probabilite sachant A se note (|A) ; une variable aleatoire est une fonction mesurable
f : (E, E ) (R, B(R)) ; la
R loi de f est la mesure image f de par f ; lesperance de f est son
integrale et se note E[f ] = f d ; lesperance conditionnelle de f par rapport `
a une sous-tribu F (cf.
le dernier exercice du Chap. V) se note souvent E[f |F ] ; enfin, la fonction caracteristique de est sa
transformee de Fourier.
81
Montrer que f et g sont independantes si et seulement si la mesure

image de par (f, g) : E R2, x 7 (f (x), g(x)) est le produit
tensoriel .
f. En d
eduire, quand f et g sont independantes, une formule donnant
lintegrale
Z
h(f (x), g(x)) d(x),
e.
o`
u h : R2 R est une fonction integrable, comme une integrale sur
E 2.
g. Analyser le jeu de loto qui consiste `
a tirer successivement k boules
numerotees parmi n, avec ou sans remise.
h. Analyser la situation d
ecrite ci-dessous et repondre aux questions
posees :
M. et Mme Lebesgue ont deux enfants. Quelle est la probabilite
pour que le premier enfant soit une fille ? Quelle est la probabilite
pour que le premier enfant soit une fille sachant que lun des deux
enfant sappelle Sophie ? Quelle est la probabilite pour que le premier
enfant soit une fille sachant que Sophie est la cadette ?
i. Si f et g sont deux variables al
eatoires independantes, calculer en
fonction de et la mesure image de par f + g.
Correction.
a. La formule de definition donne

E = et {x} = x .
b. Supposons par exemple que A nest pas negligeable. Daprès la definition, A et B sont
independantes si et seulement si la probabilite de B sachant A egale la probabilite de B, ce qui
revient à dire que le fait de savoir que levenement A sest produit ne donne aucune information
sur la probabilite doccurence de levenement B.
c. Supposons quune partie A est independante de toute partie B. En particulier, A est
independante delle-meme. Donc (A)2 = (A). Donc (A) = 0 ou 1. La reciproque est
immediate.
d. Soit A la partition de E en deux bandes horizontales de hauteurs respectives a et 1 a,
a ]0, 1[, et soit B la partition de E en deux bandes verticales, de largeurs b et 1 b, b ]0, 1[.
Les deux tribus engendrees par A et B sont independantes.
e. Supposons que f et g sont independantes. Si A B est un pave mesurable de R2 , on a

((f, g) ) (A B) = (f, g)1 (A B)
(par definition)

1
1
= f (A) g (B)

= f 1 (A) g 1 (B)
(parce que f et g sont independantes)
= (A)(B) (par definition).
Cette propriete caracterise la mesure produit . Donc (f, g) = .
Le meme calcul montre la reciproque.
f. On a :
Z
h(f (x), g(x)) d(x)
ZR
82
h(y1 , y2 ) d((f, g) )(y1 , y2 ) (integration par rapport à la mesure image)
h(y1 , y2 ) d( )(y1 , y2 ) (parce que f et g sont independantes)

Z Z
h(y1 , y2 ) d(y1 ) d(y2 ) (theorème de Fubini)
=
R
R

Z Z
=
h(f (x1 ), g(x2 )) d(x1 ) d(x2 )
=
R2
(integration par rapport à aux mesures images)
h(f (x1 ), g(x2 )) d2 (x1 , x2 ) (theorème de Fubini).

E2
Donc, si f et g sont deux fonctions independantes, lintegrale de nimporte quelle fonction h(f, g)
ne depend pas du fait que lon fait varier les arguments de f et de g de facon simultanee ou
decouplee.
` tout tirage on peut associer le k-uplet x = (x1 , ..., xk ) {1, ..., n}k du resultat. Soit donc
g. A
F = {1, ..., n}k . Il ny a pas de raison a priori dexclure de parties de F , donc on munit F de la
tribu P(F ).
Supposons dabord que le tirage est avec remise. Après le tirage de chaque boule, le fait de
remettre cette boule dans lurne restaure letat initial de lurne. Autrement dit, la probabilite
du j-ième tirage est independante du resultat des autres tirages. Donc, daprès la question
precedente, la probabilite sur F est la puissance tensorielle k-ième de la mesure sur {1, ..., n}
qui, à la boule j, associe sa probabilite de tirage : = n . Si est uniforme, est donc la
mesure de comptage divisee par nk :
1 X
= k
x .
n
xF
Supposons maintenant que le tirage est sans remise. La mesure est uniforme sur les tirages
x dont les composantes sont deux `
a deux distinctes, et nulle ailleurs :
X
(n k)!
x .
=
n!
xE,xi 6=xj
Dans ce cas, on pourrait dailleurs restreindre E à lensemble des parties à k elements de {1, ...n}.
h. Lespace probabilise peut-etre identifie à lensemble
E = {f, g}2 = {(x, y), x {f, g} et y {f, g}},

o`
u f denote une fille, g un garcon, x le premier enfant et y le second. Il est muni de la probabilite
uniforme qui, `
a tout singeton {x, y}, associe la probabilite ({x, y}) = 1/4.
Lenonce suggère disoler les trois evenements suivants :
(A) = 1/2
A = {x = f } = {(f, f ), (f, g)},
B = {x = f } {y = f } = {(g, g)}c ,
(B) = 3/4
C = {y = f } = {(f, f ), (g, f )},

(C) = 1/2.
On verifie que A et B ne sont pas independants, mais que A et C le sont, avec C B. On
voit :
(A) = 1/2, B (A) = 2/3, C (A) = 1/2.
i. La mesure image de par f + g vaut

(f + g) = (+ (f, g)) (o`
u + : R2 R est laddition)
= + ((f, g) ) par definition de la mesure image
= + ( ) (parce que f et g sont independantes)

= (par definition du produit de convolution).
a.
14. Exemples de produits de convolution.

Calculer f f , o`
u f : x 7 x21[1,+[(x) sur R.
83
Calculer la mesure convolee dune mesure -finie et de la mesure

de Lebesgue sur (Rd , B(Rd)). Que se passe-t-il si est une probabilite ?
c. Trouver une mesure -finie telle que pour toute mesure -finie
on ait = .
b.
Correction.
a. Soit g(x) = f f (x) =
f (x y)f (y) dy.

Les reels x y et y sont symetriques par rapport à leur moyenne x/2. Or f est nulle sur
] , 1[. Donc, si x < 2, pour tout y R on a f (x y)f (y) = 0, donc g(x) = 0.
Si maintenant x 2, le produit f (x y)f (y) est non nul si et seulement si y [1, x 1],
donc
Z x1
dy
g(x) =
(x y)2 y 2
1
2

Z x1
1 1
1
=
dy
+
x2 y x y
1

Z x1
1
1
2
2
1
dy
+
+
+
=
x2 y 2
(x y)2
xy
x(x y)
1

2 x2
ln(x 1)
=
.
+2
x2 x 1
x
Donc

2 x2
ln(x 1)
f f (x) = 2
1[2,+[ (x).
+2
x
x1
x
b. Par definition, la convolee de la mesure de Lebesgue et de verifie, pour tout borelien A
de Rd ,
Z
(A) =
1A (x + y) d( ) (x, y).
Comme la mesure de Lebesgue est invariante par translation, on a interet à integrer dabord
dans la variable x, ce qui est possible grace au theorème de Fubini :
Z
Z
(A) =
(dy) 1A (x + y) (dx),
soit, en faisant pour tout y Rd fixe le changement de variables x 7 h(x) = z = x + y,

Z
Z
(A) =
(dy) 1A (z) (dz) = (Rd )(A).
Donc = (Rd ).
En particulier, la convolee dune mesure de probabilite quelconque avec la mesure de Lebesgue
est la mesure de Lebesgue elle-meme. Ceci fait de la mesure de Lebesgue un element absorbant
du produit de convolution.
c. La convolee sur Rd dune mesure -finie avec une mesure de Dirac x en x Rd est la
mesure image de par la translation x : y 7 y + x. Donc pour toute mesure -finie on a
0 = .
15. Convol
ee de probabilit
es de Poisson *.
a. Calculer la convol
ee dune mesure bornee sur (R, B(R)) par la
mesure de Dirac x en x R.
La mesure de probabilite de Poisson de paramètre > 0 est
definie par
n
X

e
n .
=
n!
nN
b.
c.
84
Montrer que cette somme infinie definit bien une mesure.

Calculer .
Correction.
a. Soit une mesure bornee sur (R, B(R)). Sa convolee par la mesure de Dirac x en x R
satisfait, pour tout borelien A de R,
Z
Z
Z
Z
1A x (y)(dy),
1A (x + y)(dy) =
x (dz)1A (y + z) =
(dy)
x (A) =
R
o`
u x est la translation y 7 x + y. On peut pousser le calcul plus loin en remarquant que
Z
1A (y) (x )(dy).
x (A) =
R
Autrement dit, x est la mesure image de par la translation

x .
P
b. Pour tout borelien A de R, la serie numerique positive e n /n! n (A) est majoree par
P n
P n
la serie convergente
e /n! (de somme egale à 1). Donc la serie de mesures
e
n
n!
converge simplement vers une fonction
P numerique positive definie sur B(R), dont on verifie
quelle est -additive. Enfin, (R) = nN e n /n! = 1, donc il sagit bien dune probabiilte.
c. On a
!
!
n
m
X
X
m
e n
e
m!
n!
nN
mN
XX
m
XX
X
e(+)

m n
m!n!
(theorème de Fubini-Tonelli)
m n
m+n (daprès la question (a))
m!n!
!
p
X
pn n
p (theorème de Fubini-Tonelli)
(p n)!n!
n=0
e(+)
m n
e(+)
( + )p
p
p!
(formule du binome de Newton).
Donc est simplement la loi de Poisson + de paramètre + .
Correction.
a. On obtient exactement les fonctions periodiques.

b.
c. Ce sont les fonctions periodiques de moyenne nulle.
CHAPITRE 5
Les espaces de fonctions int

egrables
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
Application de linegalite de Cauchy-Schwarz

Convergence simple et convergence dans Lp
Normes Lp
Series de Fourier dans L2 *
Esperance conditionnelle et theorème ergodique de Birkhoff *
82
82
83
84
88
1. Application de lin
egalit
e de Cauchy-Schwarz. Soient
(E, E , ) un espace probabilise et f et g deux fonctions borelienne,
positives, integrables et telles que f g 1. Montrer que
Z
Z
f d
g d 1.
E
Correction. Daprès linegalite de Cauchy-Schwarz,

sZ
sZ
Z
Z p
f g d
1
1 d
f d
g d.
E
2. Convergence simple et convergence dans Lp. Soient (E, E , )

un espace mesure, f une fonction de L1(E, E , ) et (fn)n1 une suite
de L1(E, E , ) telle que
Z
Z
lim
fn d =
f d.
n+
Montrer que si pour tout n 1 la fonction fn est positive et

si la suite (fn )n1 converge -presque partout vers f , alors (fn)n1
converge vers f dans L1. On pourra considerer gn = min(f, fn).
On considère maintenant lespace (R, B(R), ) et la suite definie
par
fn = n1]0,1/n[ n1]1/n,0[.
R
b. Montrer que (fn )n1 converge vers 0 et que limn+ R fn d = 0.
c. La suite (fn )n1 converge-t-elle vers 0 dans Lp , p [1, +[ ?
a.
Correction.
85

5. LES ESPACES DE FONCTIONS INTEGRABLES
86
a. Les hypothèses ne permettent pas de majorer de facon simple les fonctions |fn f | par
une fonction integrable commune. Donc on ne peut pas appliquer directement le theorème de
convergence dominee `
a (|fn f |)n1 .
Soit gn = min(f, fn ). La suite (gn )n1 converge -presque partout
R est dominee
R vers f et elle
par f L1 . Donc daprès le theorème de convergence dominee on a E gn d E f d.
Or, |f fn | = f + fn 2gn , donc :
Z
Z
Z
Z
|fn f | d =
f d +
fn d 2
gn d n+ 0.
E
Donc (fn )n1 tend vers f dans L1 .

b. Pour tout x 6= 0, si n est assez grand, |x| > 1/n et fn (x) = 0. Dautre part, fn (0) = 0 pour
tout n. Donc (fn )n tend simplement vers
R
R 0.
Par ailleurs, pour tout n 1, on a R fn d = 0. Donc la limite de R fn d est nulle quand
n +.
R
c. Soit p [1, +[. Comme R |fn |p d = 2np1 ne converge pas vers 0, (fn )n1 ne converge
pas dans Lp .
3. Normes Lp. Soient (E, E , ) un espace probabilise et f une

fonction borelienne, positive et integrable.
` laide de linegalite de Holder, montrer que si ({f > 0}) < 1
a. A
alors
lim kf kp = 0.
p0+
b.
Montrer que
lim+
p0
c.
f p d = ({f > 0}).

E
Montrer que, pour tout p ]0, 1[ et tout x ]0, +[,

|xp 1|
x + | ln x|.
p
d.
e.
On suppose desormais que f > 0 et que ln f aussi est -integrable.

Montrer que
Z p
Z
f 1
lim
d =
ln(f ) d.
p0+ E
p
E
Montrer que
lim kf kp = exp
p0+
Correction.
Z

ln(f ) d .

a. Soit p ]0, 1[. Puisque

Z
f p d =
1
1/p
Z
Z
Donc, si ({f > 0}) < 1 on a

kf kp
p
1
1/(1p)
= 1, on a, par linegalite de H
older,
f p 1{f >0} d
87
p 1/p
(f )
1/(1/p) Z
1/(1/(1p))
1/(1p)
d
(1{f >0} )
d
E
p Z
1p
f d
1{f >0} d
.
E
Z

(1p)/p
f d (({f > 0}))
p0+ 0.
b. Si p ]0, 1[, on a |f | 1 + f , où 1 + f est integrable. Dautre part, f p 1{f >0} quand
p 0+ . Donc, par le theorème de convergence dominee,
Z
Z
p
lim+
f d =
1{f > 0} d = ({f > 0}).
p0
c. Si x ]0, 1[, le theorème des accroissements finis donne : x0 xp = p ln x e pour un certain

p
]p ln x, 0[. Donc : |x p1| | ln x|.

Si x [1, +[, le meme theorème des accroissements finis donne : xp 1p = (x 1)p p1
p
pour un certain ]1, x[. Donc : |x p1| x.
Par consequent, pour tout x ]0, +[,
d. La famille de fonctions
question precedente, on a
f p 1
p
|xp 1|
p
x + | ln x|.
tend simplement vers ln f quand p 0+ . En outre, daprès la

p

f 1

p f + | ln f |,
o`
u, par hypothèse, f + | ln f | est integrable. Donc daprès le theorème de convergence dominee,
Z
Z
fp 1
ln(f ) d.
d =
lim+
p
p0
E
E
R
e. Comme maintenant {f > } = E, la question b montre
que limp0+ E f p d = 1.
R
Dautre part, pour tout p ]0, 1[, kf kp = exp[ p1 ln E f p d]. Puisque ln x x 1 quand
x 1, on a, quand p 0+ ,
Z
Z
Z
1
1
fp 1
p
p
f d
ln
d.
f d 1 =
p
p
p
E
E
E
Donc la question d permet de conclure :
lim+ kf kp = exp
p0
Z

ln(f ) d .
4. S
eries de Fourier dans L2 *. Les series de Fourier sont un
cas particulier de la transformee de Fourier, mais on peut les etudier
indpendemment.
Considerons lintervalle C = [0, 1[ muni de la tribu borelienne et
de la mesure de Lebesgue. On considère lespace de Hilbert L2(C)
des fonctions complexes, muni du produit scalaire complexe (produit
hermitien) defini par
Z 1
dt.
h, iL2 =
(t)(t)
0

88
Un tel produit hermitien definit naturellement une norme par la formule :

p
kkL2 = h, i.
On verifiera ou on admettra que les resultats demontres dans le Cours

pour les espaces de Hilbert reels se transposent aux espaces de Hilbert
complexes.
a.
Soit (en )nZ la famille de fonctions definie par en (t) = ein2t.

Montrer que la famille (en )nZ est orthonormee.
Considerons dabord une fonction complexe definie sur C et

indefiniment derivable. Pour tout n Z on pose
Z
cn () = h, en iL2 =
(t)
en(t) dt,
C
puis
SN ()(t) =
N
X
cn ()en (t).
n=N
Montrer en faisant deux integrations par parties que la serie de

somme partielle SN ()(t) converge.
c. Montrer que
Z 1
sin ((2N + 1)(t ))
SN ()(t) =
()
d.
sin
(t
)
0
b.
En deduire que SN converge vers uniformement sur C.

e. En d
eduire que si appartient à lorthogonal de (en )nZ alors
= 0. En admettant la densite de C (C) dans L2(C), montrer que
(en )nZ est une base hilbertienne de L2(C).
d.
Soient R et g L2(C). Considerons lequation

f (t +
(mod 1)) f (t) = g(t)
dinconnue f L2 (C).
f. Montrer que si est rationnel, alors en g
eneral lequation na pas
de solution.
g. Donner un exemple avec
/ Q o`
u lequation admet une solution
non constante.

89
(Difficile) Donner un
u lequation admet une solution
P exemple o`
n
avec
/ Q et g(t) = nZ en (t)/2 .
h.
Comme seconde application des series de Fourier, on se propose

de retrouver la formule classique suivante :
X 1
2
= .
2
n
6
n1
Calculer les coefficients de Fourier de la fonction qui est impaire

et 1-periodique,
P
P qui1 vaut 1 sur [0, 1/2[.
1
en
fonction
de
j. Exprimer
n0 2n+1 .
n1 n2
k. En d
eduire le resultat cherche, en utilisant legalite de Parseval.
i.
Correction.
a. La famille (en )nZ est orthonormee :Phem , en i = m,n .

b. La convergence uniforme de la serie cn ()en decoule de la majoration :
c. On a
Z

Z

|| || 1
1

|cn ()| = (t)en (t) dt = 2 (t)en (t) dt L .
n
2n2
C
C
SN ()(t)
N Z
X
()ei2n d ei2nt
0
N
X
()
ei2n(t) d
()
sin ((2N + 1)(t ))

d.
sin (t )
d. Comme
N
X
ei2n =
et, par integration,

1=
on a
N Z
X
N
Posons
en (t) dt =
(t) SN (t) =
sin (2N + 1)
sin
Z
sin (2N + 1)
d,
sin
(t) ()
sin (2N + 1)(t ) d.
sin (t )
t () =
(t) ()
.
sin (t )
Comme est indefiniment derivable, la fonction (, t) 7 t () est indefiniment derivable et

lon a :
Z

|(t) SN (t)| = t () sin (2N + 1)(t ) d
C
Z

supt, |t ()|
1
()
sin
(2N
+
1)(t
)
d
=

2 (2N + 1)2 C t
2 (2N + 1)2
PN
Donc la suite ( N cn ()en )N N converge uniformement vers la fonction sur C.

90
e. Soit L2 (C) appartenant à lorthogonal de la famille (en )nZ . Ses coefficients de Fourier
cn () sont tous nuls. Daprès la question precedente, elle-meme est donc nulle.
Soit maintenant f une fonction appartenant à lorthogonal de (en )nZ dans L2 (C). Comme
la convergence uniforme implique la convergence dans L2 , pour toute fonction C (C) on a
*
+
X
X
h, f iL2 =
cn ()en , f
=
cn () hen , giL2 = 0.
Z
L2
Donc f appartient `
a lorthogonal de C (C) dans L (C). En admettant que C (C) est dense
2
dans L (C) (ce qui se montre en construisant des operateurs de lissage, par convolution avec des
fonctions plateau), on voit que forcement f = 0.
Donc (en )nZ est une base hilbertienne de L2 (C).
f. Si f et g sont dans L2 (C) et satisfont dt-presque partout legalite
f (t + ) f (t) = g(t),
la fonction t 7 f (t + ) f (t) g(t) appartient à L2 et y vaut 0. Donc ses coefficients de Fourier

sont tous nuls : pour tout n Z on a

cn (f ) ein 1 = cn (g).
Maintenant supposons que est rationnel : il existe un entier relatif n tel que n Z, donc
tel que ein = 1. Il suffit de supposer que le n-ième coefficient de Fourier de g nest pas nul pour
aboutir à une contradiction.
g. Si g est la fonction t 7 sin 2t et si = 1/2, alors f : t 7 1/2 sin 2t est solution. Ici,
= 1/2 est rationnel
mais la fonction g na pas dharmonique correspondant à n = 2.
P
/ Q, on peut resoudre formellement pour tout n lequation
h. Si g(t) = nZ en (t)/2n et

cn (f ) ein 1 = cn (g).
en posant
cn (f ) =
Pour que la formule
f (t) =
1
.
2n (ein 1)
cn (f )ei2nt
definisse bien une solution dans L2 (C), il faut encore que cette serie converge dans L2 , cest-à-dire
que lon ait :
2
X
X

1
2

|cn (f )| =
2n (ein 1) < .
Z
Cette inegalite est liee aux proprietes arithmetiques de : il faut que n/2 ne soit pas trop
proche dun entier en fonction de ce que 2n est grand. Une facon simple de montrer quil existe
de tels nombres est de montrer quil en existe un ensemble de mesure strictement positive,
donc une infinite non denombrable. Soit D, le borelien de R defini par :

.
D, = R, n Z k Z |n 2k|
|n|
Un calcul elementaire montre que si est suffisamment grand et suffisamment petit alors D,
est de mesure strictement positive. Il suffit donc de choisir dans un tel ensemble, puisqualors
on a :
X
X 1
1
|cn (f )|2
2n
2 (1 cos n)2
Z
Z
2
X 1
22n minkZ |n 2k|

nZ
x2
pour tout x [, ] (mais pas sur R !)
car 1 cos x
2 X
|n|2
< .
22n
nN

91
i. Un calcul direct montre que pour tout n Z on a

c2n = 0 et
c2n+1 =
2i
.
(2n + 1)
j. On a
X 1
X 1
X 1
=
+
,
2
2
n
4n
2n + 1
n1
donc
n1
n0
X 1
4X 1
=
.
2
n
3
2n + 1
n1
n0
k. Legalite de Parseval secrit

kkL2 =
soit
1=
nZ
|cn |2 ,
8 X
1
.
2
(2n + 1)2
n0
Donc
1
n0 2n+1
= /8, et, daprès la question precedente,

X 1
2
=
.
2
n
6
n1
5. Esp
erance conditionnelle et th
eor`
eme ergodique de Birkhoff
*. Soient (E, E , ) un espace de probabilite et F une sous-tribu de
E (cest-à-dire une tribu incluse dans E ). Soit F la restriction de
à la sous-tribu F ; autrement dit, si est lidentite de (E, E )
dans (E, F ), F est la mesure image de par . Nous noterons
Lp (E ) = Lp(E, E , ) et Lp (F ) = Lp (E, F , F ).
a. Montrer que si L1 (F ) alors
Z
Z
dF =
d.
E
Montrer que L2(F ) est un sous-espace vectoriel ferme de L2(E ).

c. En d
eduire que pour toute fonction L2(E ) il existe une fonction qui est unique presque partout, que nous noterons F , telle que
F soit dans lorthogonal de L2(F ).
En theorie des Probabilites, la fonction F est appelee lesperance
conditionnelle de relativement à la tribu F .
d. En utilisant le th
eorème de RadonNikodym, montrer de meme
que pour toute fonction L1 (E ) il existe une fonction F L1(F )
unique presque partout, telle que pour toute partie A F on a
Z
Z
d =
F F .
b.

92
Calculer F quand F est la tribu engendree par une partition

mesurable A , en supposant que lunion des parties A A qui sont
-negligeables est neligeable. Decrire les cas particulier o`
u F est
respectivement la tribu grossière {, E} et la tribu engendree par le
singleton {A}, A etant une partie donnee E -mesurable de E.
f. Calculer F quand E = [0, 1], E = B([0, 1]) et quand F est la
tribu engendree par lensemble des singletons de [0, 1].
g. Montrer la version g
enerale du theorème ergodique de Birkhoff :
Si f : E E est une application E -mesurable preservant la
probabilite (cest-à-dire f = ) et si L1(E ), quand n tend
vers + on a
e.
n1
1X
(f k (x)) I
n
-presque partout,
k=0
o`
u I = {A E , f 1(A) = A} est la tribu invariante de f .
On adaptera lExercice correspondant du Chap. 3 (o`
u lon supposait f ergodique, et o`
u la tribu invariante I etait donc la tribu
grossière), en posant notamment, à la fin, = I .
h. V
erifier directement la validite du theorème de Birkhoff dans le
cas o`
u E = {1, ..., n}, n N, E = P(E), et f est une permutation
de E se decomposant eventuellement en plusieurs cycles.
Correction.
a. Soient les parties positive et negative de .

Soit (n ) une suite croissante de fonctions F -mesurables positives, qui admette pour
limite. Daprès le theorème de convergence monotone,
Z
Z
dF = lim n dF .
n
Comme les fonctions n sont F -mesurables et etagees, elles sont E -mesurables et leur
integrale par rapport `
a egale leur integrale par rapport à F .
Donc
Z
Z
dF =
d.
E
b. Les definitions ont pour consequence directe que L2 (F ) est un sous-espace vectoriel de L2 (E ).
De plus, soit (n )RnN une suite de fonctions de L2 (F ) qui converge dans L2 (E ) vers une
certaine fonction : E |n |2 d 0. En particulier, la suite (n )n est de Cauchy dans
L2 (E ), donc aussi dans L2 (F ), daprès la question precedente.
Or L2 (F ) est un espace complet, donc (n )n converge vers une certaine fonction dans
2
L (F ). Mais L2 (E ), et, daprès lunicite de la limite dans L2 (E ), on a = . Donc la
limite de (n )n appartient `
a L2 (F ), qui est donc un sous-espace ferme.
c. Pour toute fonction L2 (E ) il existe une unique classe dequivalence de fonctions, que
nous noterons F , telle que F soit dans lorthogonal de L2 (F ). Autrement dit, F est la
projection de sur L2 (F ).

93
d. Soit L1 (E ). Quitte à prendre successivement les parties positive et negative de , on
peut supposer que est positive. Notons la mesure definie sur F de densite par rapport
a` :
Z
(A) =
d.
A
La mesure , restreinte `
a F , est absolument continue par rapport à F , donc daprès le
theorème de Radon-Nikodym il existe une fonction (precisement, une classe de fonctions) F
L1 (F ) telle que = F F . Alors, pour toute partie A F on a
Z
d =
F F .
A
e. Soit F la tribu engendree par une partition A E . Soit A A une classe de la partition.
Comme F est F -mesurable, F est constante sur A. De plus,
Z
d =
F dF = F |A (A).
Si A nest pas -negligeable, la valeur constante de F en restriction à A est donc

F |A =
d
.
(A)
Si F est la tribu grossière {, E}, la fonction F est simplement la fonction constante egale
à lintegrale de sur E.
Supposons maintenant que F est la tribu {, A, Ac , E} engendree par un singleton {A},
A E . Considerons la fonction definie sur E par :
0 : x 7
R
RA d
d
Ac
si x A
sinon.
Ses ensembles de niveaux sont A et Ac , donc elle est mesurable de (E, F ) dans (R, B(R)). Par
ailleurs, son integrale sur A ou sur Ac concide avec celle de . Donc, par unicite, F = 0
(egalite entre classes dequivalence de fonctions). Remarquons que par exemple si A est negligeable, alors F nest pas unique en tant que fonction, puisque F peut en fait prendre
nimporte quelles valeurs sur A.
f. Comme F est F -mesurable, pour toute partie borelienne B de R, lensemble F 1 (B) est
denombrable ou de complementaire denombrable ; donc F 1 (B) est de mesure nulle ou egale
à 1. Donc F est constante presque partout. Donc F est la moyenne de sur E.
g. La demonstration de lExercice correspondant dun chapitre precedent sadapte mot pour
mot. La fonction I est constante -presque partout sur toutes les parties f -invariantes minimales.
h. Soit f une permutation de E = {1, ..., n}.
La tribu invariante I de f est la tribu engendree par la partition P de E formee par les
cycles de f . Lesperance conditionnelle dune fonction sur E est donc la fonction I qui, à
tout x de E, associe la moyenne de sur le cycle de x :
I (x) =
N0 1
1 X
(f k (x)),
N0
k=0
o`
u lon a note N0 lordre de x, cest-`
a-dire le plus petit entier naturel tel que f N0 (x) = x.
Soit x E, et notons toujours N0 N lordre de x. Calculons un equivalent, quand N tend
vers +, de la somme partielle de Birkhoff de x à un ordre N N , en notant n le quotient

entier de N par N0 et r le reste de cette division (N = nN0 + r) :

N 1
1 X
(f k (x))
N
k=0
1
N
nN
X0
(f (x)) +
k=0
r
X
(f
nN0 +k
(x))
k=1
r
n1 (j+1)N
X
X0 1
1 X
(f k (x)) +
(f nN0 +k (x))
N j=0
k=1
k=jN0
r
n1 N0 1
X
1 X X
(f k (x)) +
(f nN0 +k (x))
N j=0
k=0
k=1
!
NX
r
0 1
X
1
k
nN0 +k
n
(f (x)) +
(f
(x))
nN0 + r
k=0
k=1
!
NX
r
0 1
1X
1
k
nN0 +k
(f (x)) +
(f
(x))
N0 + r/n
n
k=0
94
1
N0
NX
0 1
k=1
(f k (x)),
k=0
o`
u la dernière ligne resulte en particulier de ce que

r
1 X

N0 1
r

nN0 +k
max |(y)| N + 0.
(f
(x)) max |(y)|

yE
n
n yE
n
k=1
On a donc verifie directement, dans ce cas particulier, le theorème de Birkhoff :

N0 1
N 1
1 X
1 X
(f k (x))
(f k (x)) I (x) =
N
N0
k=0
k=0
quand n +.
CHAPITRE 6
La transform
ee de Fourier
Sommaire
1.
2.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
Calculs et proprietes elementaires

Regularite de la transformee de Fourier
Non surjectivite de la transformation de Fourier
Equation
de propagation
Equation de diffusion de la chaleur
Equivalent
dune integrale de Fresnel
Rotations irrationnelles et series de Fourier
Theorème central limite
92
93
94
95
96
100
102
103
Dans les corrections, on choisit la normalisation suivante pour la

transformee de Fourier :
Z
vb() = v(x)ei2 x dx.
Le passage dune normalisation à une autre nimplique generalement

que des constantes multiplicatives dont le calcul est facile.
1. Calculs et propri
et
es
el
ementaires.
a. Calculer la transform
ee de Fourier de la mesure de Dirac 1.
b. Soient a > 0 un r
eel et f la fonction train donde f : x 7
sin x 1[a,a](x). Calculer la transformee de Fourier de la fonction f .
Decrire en une phrase ce qui se passe quand a tend vers +.
c. Calculer les transform
ees de Fourier sur R de f : x 7 e|x| et de
g : x 7 1/(1 + x2).
d. Montrer quil nexiste pas de fonction f L1 (R, B(R), ) telle
que pour toute fonction g L1 (R, B(R), ) on ait f g = g.
e. Calculer la transform
ee de Fourier de la mesure de surface de la
sphère de rayon R > 0 dans R3.
Correction.
a. La transformee de Fourier de la mesure de Dirac 1 est la fonction

: u 7
ei2xu d1 (x) = ei2u .
b. En utilisant le fait que sin x = (eix eix )/(2i), un calcul direct montre que la transformee
de Fourier du train donde est la fonction telle que
Z a
(u) =
sin x ei2xu du = ia(sinc (2a(1 + u)) + sinc ((2a(1 u))),
a
95
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
96
o`
u sinc : v 7 sin v/v si v 6= 0, 0 7 1, est la fonction sinus cardinal. Quand a +, le graphe
de montre deux pics de plus en plus aigus et etroits en u = 1 et u = 1, qui correspondent
aux deux harmoniques de la fonction x 7 sin x = (eix eix )/2i.
c. On a
Z
Z
Z
f(u) =
e|x| e2iux dx =
donc
f(u) =
e(12iu)x dx +
e(1+2iu)x dx,
1
1
2
.
+
=
1 2iu 1 + 2iu
1 + 4 2 u2
2
, x R. La fonction h est integrable relativement à la mesure
1 + 4 2 x2
de Lebesgue. Par la formule dinversion des transformees de Fourier, f (x) = h(x)

presque
partout, donc partout puisque ces fonctions sont continues. Or, h est une fonction paire, donc
f (x) = h(x)
pour tout x R. Par consequent,
Posons h(x) =
g(u) = h(2u)
= f (2u) = e2|u| .
d. Soit f L1 (R, B(R), ) une fonction telle que pour toute fonction g L1 (R, B(R), ) on ait
f g = g. On a g = fg. Prenons g(x) = 12 exp(x2 /2), x R. Or on a g(u) = exp(2 2 u2 ) 6=

0. Donc pour tout u R on a f(u) = 1. Or on a lim f = 0, ce qui est absurde.
Donc il nexiste pas de fonction f L1 (R, B(R), ) telle que pour toute fonction g
L1 (R, B(R), ) on ait f g = g.
e. La mesure de surface de la sphère de rayon R est la mesure R image par lapplication
coordonnees spheriques (, ) 7 (R sin cos , R sin sin , R cos ) de la mesure R2 | sin | d d
(voir lexercice sur les integrales de surfaces). Elle est finie de masse (surface) totale 4R2 .
Sa transformee de Fourier vaut
Z
ei2 x dR (x).
c
()
=
R
|x|=R
Un vecteur etant donne, on peut toujours definir les coordonnees spheriques de facon à ce que
soit sur laxe = 0 (ce qui revient `
a dire que R est invariante par rotation). Alors la formule
dintegration par rapport `
a une mesure image montre que lon a
Z Z 2
sin(R||)
,
ei2R|| cos R2 sin d d = 2R2
c
()
=
R
R||
0
0
ou encore, pour la surface unite sur la sphère,
R
1 sin(R||)
\
() =
.
4R2
2 R||
2. R
egularit
e de la transform
ee de Fourier. Soit une
mesure finie sur (R, B(R)).
a. Si la fonction identit
e x est dans L1 (), montrer que
est de classe
1
C et que
Z
(u) = 2i
xe2iux (dx).
Si la fonction identite x est dans L2(), montrer que

est de classe
2
C et que
Z
b.
(u) = 4 2
Correction.
x2e2iux (dx).
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
a. Par definition, (u) =
e2iux (dx). Or,
97
2iux
e
= 2ixe2iux , et, pour tout
u

u R, e2iux 2x, cette dernière fonction, par hypothèse, etant integrable. Donc
u
daprès le theorème de derivation sous lintegrale,
est derivable et sa derivee vaut
Z
x e2iux (dx).
(u) = 2i
R
La meme Proposition, appliquee cette fois à

, affirme que
est continue.
b. Le raisonnement est identique au niveau de derivation suivant.
4. Non surjectivit
e de la transformation de Fourier. Soit
Z x i2u
e
(x) =
dx, x R.
u
1
Montrer que la fonction est continue sur R et quelle possède

une limite finie à linfini.
b. Montrer que, si f est une fonction int
egrable sur R et si fb est sa
transformee de Fourier, lexpression
Z b
f ()
d
() =
a.
a une limite finie quand tend vers +.

Soit g la fonction paire definie sur R par

1
si |x| 1
g(x) =
1/ ln x si |x| 1.
Montrer que g est continue et tend vers 0 en , mais que g nest

la transformee de Fourier daucune fonction integrable.
c.
Correction.
a. Cette question a dejà ete traitee dans les chapitres sur les passages à la limites et sur le
theorème de Fubini.
b. On a
() =
Z

f (x)ei2x
dx d.
Comme f est integrable sur R, la fonction (x, ) 7 f (x)ei2x / est integrable sur R [1, ].
Daprès le theorème de Fubini on a donc
Z i2 x !
Z
e
() =
d f (x) dx
R
1
et, daprès la formule du changement de variable,
Z
() = ((x) (x))f (x) dx.
R
Daprès la première question et daprès le theorème de convergence dominee, a donc une limite
finie en linfini.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
98
c. Supposons par labsurde quil existe une fonction integrable f dont la transformee de Fourier
soit g. Daprès la question precedente, la fonction associee a une limite finie en +. Or, pour
1,
Z
d
,
() =
1 ln
et cette integrale (de Bertrand) diverge. Donc g nest pas une transformee de Fourier.
5. Equation
de propagation. Si f : Rn R R, (x, t) 7
f (x, t) est lamplitude dune onde (de nature electromagnetique, acoustique, etc.) vue comme une fonction des variables spatiale et temporelle x et t, on montre en Physique que sous certaines hypothèses
f est de classe C2 et satisfait à lequation de propagation
1 2f
f 2 2 = 0,
c t
o`
u c est une constante, la celerite, qui depend de la nature de londe
et du milieu dans lequel londe se propage, et est loperateur lapla 2f
2f
+ ... + 2 .
cien : f (x, t) =
x21
xn
Lexperience montre en outre que lon peut librement imposer
lamplitude f0 (x) = f (x, 0) et et sa derivee temporelle g0 (x) =
f
(x, 0) à linstant t = 0.
t
La clef de la resolution de cette equation de propagation est
dintroduire la transformee de Fourier spatiale de f , cest-à-dire la
fonction
Z
e2ihu,xi f (x, t) dx.
f : (u, t) 7
Rn
f
(, t)
Nous supposerons que les fonctions u 7 (1+||u||2 )f(u, t),
t
2f
et 2 (, t) sont integrables sur Rn par rapport à la variable u pour
t
tout t R.
a. Trouver l
equation et les conditions initiales satisfaites par f et
determiner f en fonction de f0 et g0 .
b. Ecrire
f presque partout sous la forme de lintegrale dune fonction
dependant de f0 et de g0.
Correction.
a. Par hypothèse, (1 + ||u||2 )f est n (du)-integrable, donc f elle-meme lest, et daprès le
theorème dinversion de Fourier on a
f (x) =
Rn
e2ihu,xi f(u, t) du.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
99
En outre, ||u|| |f| (1 + ||u||2 )f donc ||u|| f aussi est integrable. Donc f est differentiable
(ce que lon avait suppose), et surtout ses derivees secrivent
Z
f
=
e2ihu,xi (2iuj )f(u, t) du.
xj
n
R
Mais lhypothèse selon laquelle (1 + ||u||2 )f est n (du)-integrable permet de deriver cette
expression sous lintegrale une fois de plus, et de trouver :
Z
e2ihu,xi (4 2 ||u||2 )f(u, t) du.
f (x, t) =
Rn
Un raisonnement analogue montre que

Z
2
2f
2ihu,xi f
(x,
t)
=
e
(u, t) du.
t2
t2
Rn
Donc
!
Z
1 2 f
2
2
2ihu,xi
4 ||u|| f (u, t) 2 2 (u, t) du = 0.
e
c t
Rn
On a donc
2 f
(u, t) = 0
t2
du-presque partout, pour tout t R. Cette equation est une famille parametree par u dequations
differentielles de fonction inconnue f(u, ). Sa solution generale secrit
4 2 c2 ||u||2 f(u, t) +
f(u, t) = a(u) exp(2ic||u||t) + b(u) exp(2ic||u||t),
o`
u a et b sont deux fonctions reelles ne dependant que de u.
Or f verifie les conditions initiales :
f
(, 0) = g0 .
f(, 0) = f0 et
t
Donc
a + b = f0 et 2ic||u||(a b) = g0 ,
soit
g0
sin(2c||u||t).
f(u, t) = f0 (u) cos(2c||u||t) +
2c||u||
b. Si f L1 (Rn ), on a

Z
g0
2ihu,xi
f (x, t) =
e
f0 (u) cos(2c||u||t) +
sin(2c||u||t) du.
2c||u||
Rn
N.B. : Cette formule garde un sens quand f0 et g0 sont integrables, sans hypothèses de regularite
supplementaires sur f . En particulier, si on definit la fonction f par cette egalite, f na pas
de raison, en general, detre de classe C2 . Une telle fonction sappelle une solution faible de
lequation de propagation.
6. Equation
de diffusion de la chaleur. Soit u : R+ Rn R
une fonction de classe C à support compact satisfaisant lequation
de la chaleur
u
(t, x) = u(t, x)
t
X 2u
enote
pour tous t R+ et x Rn, o`
u u(t, x) =
2 (t, x) d
x
j
1jn
le laplacien de u. On suppose de plus que u satisfait la condition
initiale u(0, x) = (x) pour tout x Rn , o`
u : Rn R est une
fonction de classe C à support compact.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
100
On appellera transformee de Fourier spatiale de u et on notera

n
u
b : R+
b(t, ) la fonction, si elle existe, telle que
R R, (t, ) 7 u
pour tout t > 0 la fonction u
b(t, ) : 7 u
b(t, ) soit la transformee de
Fourier de la fonction u(t, ) : x 7 u(t, x).
c
u
c
a. Justifier lexistence des fonctions u
b, u et
.
t
b. Montrer en int
egrant par parties quil existe un reel c > 0 (qui
depend de la normalistion choisie pour la transformation de Fourier)
c ) = c kk2 u
tel que u(t,
b(t, ).
b
u
(t, ) = c kk2 u
b(t, ).
c. En d
eduire que
t
d. En d
eduire que
2
ctkk
.
u
b(t, ) = ()e
b
En deduire que quel que soit t > 0 la fonction u(t, ) est la convolee
spatiale suivante :
e.
(S) u(t, x) = (N (t, ) ) (x), avec N (t, x) =
1
kxk2 /(4t)
e
.
(4t)n/2
Si est positive et non identiquement nulle, la fonction u est-elle

à support compact comme suppose ? Conclure !
f.
Soit maintenant L1 (Rn).

g. Montrer que la formule (S) d
efinit une solution de lequation de
+
la chaleur de classe C , sur R Rn. La fonction u est-elle definie
n
sur R
R ?
h. Montrer que u(t, ) converge vers dans L1 (Rn ) quand t tend vers
0.
(Lunicite de la solution u lorsque L1 (Rn) ne resulte pas de ce
qui precède et sa demonstration utilise la Theorie des Distributions.)
Pour tout t > 0 on note et : L1 (Rn) C (Rn) loperateur
7 u(t, ) = N (t, ) .
i. Montrer que et d
efinit un operateur continu L1 (Rn) L1 (Rn).
j.
que, si est de classe C à support compact sur Rn ,
Montrer

et 2 kk 2 et en deduire que loperateur et se prolonge de
L
L
facon unique en un endomorphisme continu L2 (Rn) L2 (Rn).
k. Montrer, quelle que soit la fonction L2 , que la fonction et
n
satisfait lequation de la chaleur sur R+
R et que u(t, ) converge
vers dans L2 quand t tend vers 0.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
101
(Question subsidiaire) Interpreter N comme une solution de lequation de la chaleur pour une certaine condition initiale à determiner
parmi les mesures positives sur Rn.
l.
Correction.
a. On veut definir la fonction ub par la formule

u
b(t, ) =
u(t, x)ei2 x dx.
Rn
Quels que soient t > 0 et Rn , la fonction x 7 u(t, x)ei2 x est continue, donc borelienne ;
de plus, elle est continue et `
a support compact, donc integrable. Donc lintegrale precedente
existe. Comme u est de classe C , pour les memes raisons les fonctions u et u/t sont
integrables et leur transformee de Fourier existe.
b. De meme, la transformee de Fourier de 2 u/x21 existe et le theorème de Fubini montre que
lon a

Z
Z
2
d
u
2u
i2 x
(t, ) =
dx1 dx2 ... dxn .
2 (t, x)e
x21
Rn1
R x1
En tenant compte du fait que u est `
a support compact, deux integrations par parties montrent
alors que lon a
Z
2
d
u
2 2
(t, ) = 4 1
u(t, x)ei2 x dx.
x21
Rn
En faisant de meme pour les autres derivations partielles, on obtient
X
2
c ) = 4 2
u(t,
j2 u
b(t, ) = 4 2 kk u
b(t, ).
1jn
c. Le theorème de derivation sous le signe somme montre que

c
b
u
u
=
.
t
t
c Donc
Or le membre de gauche est egal `
a u.
b
u
2
= 4 2 kk u
b.
t
d. Daprès lequation differentielle precedente, pour tout Rn il existe un reel k() tel que
u
b(t, ) = k() e4
kk2 t
Or u
b est continue `
a droite en t = 0, donc, pour tout Rn , daprès le theorème de continuite
des integrales dependant dun paramètre on a
u
b(t, ) t0+ k() = ().
b
Donc
4
u
b(t, ) = ()e
b
kk2 t
e. Posons v(t, x) = (N (t, ) ) (x). Comme la transformation de Fourier transforme un produit

en un produit de convolution on a
Or un calcul classique montre que
Donc
vb(t, ) = Nc(t, )().

b
2
2
Nc(t, ) = e4 tkk .
4
vb(t, ) = ()e
b
tkk2
=u
b(t, ).
Par injectivite de la transformation de Fourier on voit que u = v.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
f. Pour tout t > 0 et tout x Rn on a

u(t, x) =
Rn
102
N (t, x y)(y) dy,
donc u(t, x) est strictement positive. Physiquement, cest un phenomène remarquable que la
temperature soit > 0 dans tout lespace après un intervalle de temps t > 0 arbitrairement petit.
Cest une difference importante des solutions de lequation de la chaleur par rapport aux solutions
de lequation des ondes ; on dit que la chaleur diffuse, tandis que les ondes se propagent.
En particulier, u nest pas `
a support compact, ce qui est en contradiction avec lhypothèse
faite au debut du problème. Mais tout nest pas perdu !... parce que la formule trouvee (S) a
une portee plus generale, qui va etre decrite en partie dans les questions qui suivent.
g. On a
Z
N (t, x y)(y) dy,
u(t, x) =
Rn
R+
o`
u N est de classe C sur
R et o`
u est dans L1 (Rn ). Le theorème de derivation sous
le signe dintegration montre par recurrence que u est de classe C . En effet, à chaque etape
lintegrande est le produit de N par et par une fraction rationnelle nayant de p
ole quen t = 0 ;
or un telle fonction est dominee (uniformement sur tout compact) par une fonction independante
de t et de x et integrable par rapport a` y et est derivable par rapport à t et à x.
Ce dernier theorème montre du meme coup que lon a

Z
N
u
(t, x) u(t, x) =
(t, x y) N (t, x y) (y) dy.
t
t
Rn
Mais un calcul direct montre que N est solution de lequation de la chaleur, et donc que le terme
entre parenthèses dans lintegrale sannule. Donc u elle-meme est solution de lequation de la
n
chaleur sur R+
R .
Quant aux temps negatifs, on peut dabord remarquer que la formule donnant N contient
t, donc nest plus uniquement definie si t < 0. On peut cependant choisir une determination de
la racine. Mais alors la fonction N tend vers linfini quand t tend vers 0, et nest pas integrable
quand t est negatif. Donc le produit de convolution dans la formule donnant u nest pas defini,
en general, pour t < 0.
h. Comme le produit de convolution est commutatif et comme
Z
2
1
ekyk /(4t) dy = 1
(4t)n/2 Rn
on a
Z

1
kyk2 /(4t)

e
((
y)
)
dy
ku(t, ) kL1 (Rn ) =

1 n
n/2
(4t)
Rn
L (R )
Z Z
2
1
ekyk /(4t) |(x y) (x)| dx dy
(4t)n/2 Rn Rn
Z

2
1

ekzk /2 ( tz) ()
dz.
n/2
n
(4)
L1 (Rn )
R
La continuite des translations dans L1 (Rn ) montre que pour tout z Rn on a

lim ( tz) () 1 n = 0.
t0
Linegalite
L (R )

( tz)
L1 (Rn )
2 kkL1 (Rn )
permet donc dappliquer le theorème de convergence dominee :

lim ku(t, ) kL1 (Rn ) = 0.
t0
i. Le theorème de Fubini montre que quelle que soit la fonction L1 (Rn ) on a et L1 (Rn )
kkL1 (Rn ) .
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
103
j. Comme la transformation de Fourier est une isometrie de L2 (Rn ),

t
[
t
e 2 n =
e

L (R )
L2 (Rn )
Donc

t
4 2 tkk2
e 2 n
e

L (R )
L (Rn )

2
2

= ()e
b 4 tkk
L2 (Rn )
kk
b L2 (Rn ) = kk
b L2 (Rn ) = kkL2 (Rn ) .
Ceci montre que loperateur et se prolonge en un operateur continu L2 (Rn ) L2 (Rn ). Comme
lespace vectoriel des fonctions de classe C à support compact dans Rn est dense dans L2 (Rn ),
un tel prolongement est unique.
k. Par continuite de la transformation de Fourier sur L2 (Rn ), quelle que soit L2 (Rn ) on a
4 2 tkk2
t (t, ) = ()e
e[
b
.
2
t (t, ) est dans L1 (Rn ), et la
Or la fonction etkk appartient `
a L2 (Rn ). Donc la fonction e[
formule dinversion de Fourier sapplique :
Z
4 2 tkk2 i x
t
()e
b
e
d.
e (t, x) =
Rn
Par application du theorème de derivation sous le signe dintegration, on verifie directement que
la fonction u : (t, x) 7 et (t, x) est de classe C et satisfait lequation de la chaleur. De plus,
le theorème de convergence dominee montre comme precedemment que lon a
ku(t, ) kL2 (Rn ) t0+ 0.
l. La mesure de Dirac 0 est un element neutre de la convolution, donc si = 0 la formule

donne u = N . Autrement dit, la fonction N , qui fournit la solution generale par convolution
avec la condition initiale , peut elle-meme etre obtenue en remplacant la condition initiale par
la mesure 0 . On la qualifie de solution fondamentale, et, dans le cas de lequation de la chaleur,
de noyau de la chaleur. Le noyau de la chaleur peut aussi etre vu comme la loi dun mouvement
brownien, ce qui etablit un lien fondamental avec la theorie des Probabilites.
8. Equivalent
dune int
egrale de Fresnel. Soit : R R
une fonction de classe C nulle en dehors dun intervalle [A, A].

Pour tout nombre complexe t = t1 +it2 de partie imaginaire Im t = t2
strictement positive, soit ft : R C la fonction complexe telle que
2
ft (x) = eitx = et2 x
+it1 x2
On veut etablir un equivalent de lintegrale

Z
2
It =
eitx (x) dx
quand Re t = t1 tend vers +.

a. Montrer que la transform
ee de Fourier fbt de la fonction ft : x 7
2
eitx existe et est derivable sur R.
b. D
eterminer en faisant une integration par parties le nombre complexe a tel que
u
fbt (u) + a fbt (u) = 0
t
et en deduire lexpression de fbt à une constante multiplicative près.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
104
Determiner cette constante en calculant fbt (0) (on pourra calculer

le carre de ce nombre, utiliser le theorème de Fubini puis passer en
coordonnees polaires).
On admettra que (u)

et u(u)
sont dans L1(du), et que pour
tout x R on a
Z
ei2ux du.
(u)
(x) =
c.
d.
Calculer la derivee de en fonction de .

On rappelle que lon a
ez =
X zn
nN
n!
pour tout nombre complexe z.

e. Montrer que
r

1

i/4
e
(0) (0) + O 2
.
It =
t
t
t
Correction.
a. Si elle existe, la transformee de Fourier de ft : x 7 eitx est la fonction
fbt : u R 7
eitx ei2ux dx.
Posons ht (x, u) = eitx ei2ux . Pour tout u R, la fonction x 7 ht (x, u) est continue donc
borelienne.
2
2
2
De plus on a |eitx ei2ux | = et2 x , avec par hypothèse t2 > 0 ; donc x 7 eitx ei2ux est
integrable sur R et fbt existe.
Pour tout x R, la fonction u R 7 ht (x, u) est derivable et dominee par une fonction integrable independante de u (voir la majoration ci-dessus) ; sa derivee elle-meme verifie
lestimation

ht
= i2x eitx2 ei2ux = i2xet2 x2 ,

(x,
u)

u
o`
u le membre de droite est une fonction integrable sur R. Donc fbt est derivable sur R, de derivee
Z
2
x eitx ei2ux dx.
fbt (u) = i2
R
b. Une integration par parties montre quon a
u
fbt (u) = i2 2
t
2
u
eitx ei2ux dx = a fbt (u),
t
R
Donc il existe un nombre complexe b tel que
2
fbt (u) = bei2 u/t .
a = 2 2 i.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
c. Ce nombre vaut
b = fbt (0) =
105
eitx dx,
donc avec lastuce classique suggeree dans lenonce on voit que

Z
Z
2
i
2
b =
eitr r dr d = .
t
[0,2] 0
Donc
i/4
e
.
t
Lindetermination sur la racine carre du nombre complexe t se lève en remarquant que b depend
contin
ument de t et que quand t est imaginaire pur on a b > 0 ; donc si t = ei avec ]0, [
on a
r
i(/4 /2)
b=
e
.
Finalement,
r
i/4 i22 u/t
fbt (u) =
e
e
.
t
d. Daprès les hypothèses, est derivable sur R et sa derivee vaut
Z
i2xu
u(u)e
du.
(x) = i2
b=
e. Comme la transformation de Fourier est un isomorphisme despaces de Hilbert L2 (dx)

2
L2 (du), et comme `
a la fois x 7 eitx et x 7 (x) sont dans L2 (dx), on a
Z
Z
2
du
eitx (x) dx =
fbt (u)(u)
R
R
r

Z
1
u
i/4
du
=
(u)
e
1 i2 2 + O 2
t
t
t
R
r
Z

2 Z
i/4
du i2
du + O 1
(u)
=
e
u(u)
t
t
t2
R
R
r

i/4
1
(0) (0) + O 2
.
=
e
t
t
t
9. Rotations irrationnelles et s
eries de Fourier. Considerons
lintervalle E = [0, 1[ muni de la tribu borelienne B = B(E) et de
la mesure de Lebesgue , et f lapplication x 7 x + (mod 1) de
E dans lui-meme, o`
u est un nombre reel.
Soit : E R une fonction borelienne. Cette dernière est
presque f -invariante si -presque partout on a f = .
a. Donner un exemple de fonction mesurable f -invariante non constante avec = 1/2.
b. Calculer les coefficients de Fourier de f en fonction de ceux de
.
c. Montrer que si est irrationnel et si la fonction est f -invariante,
est constante presque partout (cest-à-dire que prend une valeur
reelle fixee sauf sur un borelien negligeable). Lapplication f est alors
qualifiee dergodique.
Une partie A E est presque f -invariante si sa fonction indicatrice lest.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
106
Montrer que si est irrationnel, les seules parties presque f invariantes sont negligeables ou de complementaire negligeable.
e. Interpr
eter succintement cette dernière propriete.
d.
Correction.
a. Soit une fonction mesurable quelconque definie sur [0, 1/2[. On peut alors prolonger
en une fonction definie sur E et f -invariante, avec = 1/2, en posant, pour tout x [1/2, 1[,
(x) = (x 1/2).
b. Notons n et [
f n , n Z, les coefficients de Fourier de et de f . On a
Z 1
Z 1
i2n
i2nx
[
(x)ei2n(x) dx = (n)e
.
(x + )e
dx =
fn =
0
c. Pour tout n Z, pour tout n Z,

1 ei2n n = 0.
Si est irrationnel, le facteur entre parenthèses ne sannule que pour n = 0. Donc, pour tout
entier relatif non nul n, n = 0. Donc, daprès le theorème dinjectivite applique à 0 ,
-presque partout on a 0 = 0. Donc est constante sur E.
d. Si A est presque partout invariante, la fonction 1A est presque f -invariantes : 1A f = 1A
presque partout. (Comme 1A f = 1f 1 (A) , ceci signifie que, à un ensemble negligeable près,
f 1 (A) = A).
Si de plus est irrationnel, 1A est donc constante presque partout. Donc A est de mesure
egale à 0 ou `
a 1.
e. Si A est presque f -invariante, f 1 (A) = A presque partout. Autrement dit, à un ensemble
negligeable près, les seuls points qui arrivent dans A sont les points de A eux-memes, et tous ces
points. Donc, f induit une application de A dans lui-meme, par simple restriction.
Si f est ergodique, les seules parties A presque invariantes sont negligeables ou de complementaire
negligeable. Donc lergodicite est une propriete dindecomposabilite dynamique de f relativement
à .
10. Th
eor`
eme central limite. Soient (E, E , ) un espace probabilise et (fn)n1 une suite de fonctions reelles de L2 ().
a. Pourquoi les fonctions fn sont-elles int
egrables ? (On pourra
2
utiliser linegalite |x| 1 + x sur R).
On supposera que pour tout n 1, pour tout pave borelien A1

... An de Rn on a
({x E, (f1(x), ..., fn(x)) A1 ... An})
= ({x1 E, f1 (x1) A1}) ... ({xn E, fn(xn) An }) ;
on dit que les fonctions fn sont (mutuellement) independantes ; voir

lExercice sur lindependance dans le chapitre sur les produits de
mesures pour une justification de cette definition.
b. Montrer que pour tout n 1 la mesure de (Rn , B(Rn)), image de
par lapplication (f1, ..., fn) : E Rn , x 7 (f1(x), ..., f2(x)), egale
le produit tensoriel des images de par les fonctions fn :
(f1, ..., fn) = (f1 ) ... (fn ),
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
107
Si h : Rn R est une fonction mesurable telle que h (f1, ..., fn)

est -integrable, montrer legalite :
Z
Z
h(f1(x1), ..., fn(xn)) dn(x1, ..., xn).
h(f1(x), ..., fn(x)) d(x) =
c.
En
Pour tout n 1, considerons la fonction Sn definie par

1
Sn = (f1 + ... + fn ) ,
n
et notons n la mesure image de par Sn .
d. Justifier que la transform
ee de Fourier
n de n est bien definie
sur R et quelle est continue.
On supposera de plus que pour tout n 1 limage de par fn
est une mesure independante de n (on dit que les fonctions fn sont
identiquement distribuees).
e. En utilisant la question (c), montrer que
n

u
,
n(u) =
n
o`
u est la transformee de Fourier de .
f. Montrer que
est de classe C 2.
On supposera de plus que pour tout entier n 1 lintegrale de fn
est nulle et lintegrale de fn 2 egale 1.
g. Calculer le d
eveloppement limite de à lordre 2 en 0.
h. Montrer que quand n tend vers + la suite (
n)n1 tend simplement vers la fonction donnee par
(u) = e2
2 2
On admettra qualors la suite des mesures n tend faiblement vers

la mesure de densite
Z
: y 7
e2iuy (u) du
R
par rapport à la mesure de Lebesgue, cest-à-dire que pour toute

fonction : R R continue et bornee on a
Z
Z
(y) dn(y)
(y) (y) dy.
R
Montrer que est une fonction derivable et ecrire lexpression de

. Exprimer en fonction de en faisant une integration par partie,
puis en deduire lexpression de à une constante multiplicative près.
Determiner cette constante en examinant (0).
i.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
108
Tracer le graphe de . Justifier rapidement de linteret du resultat

demontre, dans la situation o`
u une mesure experimentale est perturbee par un grand nombre de fluctuations aleatoires.
j.
Correction.
a. Pour tout y R on a |y| 1 + y 2 , donc

Z
|fn | d
(1 + fn2 ) d.
R
R
Or parR hypothèse est une probabilite, donc E d = 1, et fn L2 (), donc E fn 2 d < .
a-dire que fn est integrable.
Donc E |fn | d < , cest-`
b. Pour tout pave borelien (A1 , ..., An ) de Rn , on a

((f1 , ..., fn ) ) (A1 ... An ) = (f1 , ..., fn )1 (A1 ... An )
(par definition)

1
1
= f1 (A1 ) ... fn (An )
(independance)
=
(f1 )(A1 )... (fn )(An )
(par definition).
Or cette propriete caracterise la mesure produit (f1 ) ... (fn ). Donc on a legalite demandee.
c. Dans le cas n = 2 on a :
Z
h(f1 (x), f2 (x)) d(x)
E
=
=
ZR
h(y1 , y2 ) d((f1 , f2 ) )(y1 , y2 ) (integration par rapport à la mesure image)
h(y1 , y2 ) d((f1 ) (f2 ))(y1 , y2 ) (daprès la question precedente)

Z Z
h(y1 , y2 ) d(f1 )(y1 ) d(f2 )(y2 ) (theorème de Fubini)
R
R

Z Z
h(f1 (x1 ), f2 (x2 )) d(x1 ) d(x2 )
R2
=
=
(integration par rapport aux mesures images)
h(f1 (x1 ), f2 (x2 )) d2 (x1 , x2 ) (theorème de Fubini).
E2
Donc, si f1 et f2 sont deux fonctions independantes, lintegrale de nimporte quelle fonction

h(f1 , f2 ) ne depend pas du fait que lon fait varier les arguments de f1 et de f2 de facon simultanee
ou decouplee.
La formule generale pour n quelconque se deduit ensuite du cas n = 2 par une recurrence
facile, qui utilise lassociativite du produit tensoriel.
d. Comme les fonctions fn sont mesurables, il en est de meme de Sn . Soit u R. La fonction
complexe y 7 e2iyu est continue sur R, donc borelienne. Donc, en tant que composee de deux
fonctions mesurables, la fonction complexe x 7 e2iSn (x)u est mesurable.
De plus,
Z
Z
|e2iSn (x)u | d(x)
d = 1.
E
Donc, daprès le rappel du debut de lenonce, la fonction y 7 e2iyu est n -integrable. Donc
la fonction
n est bien definie sur R.
Par ailleurs, pour tout y R la fonction u 7 e2iyu est continue et dominee, en module,
par la fonction constante egale `
a 1, qui est elle-meme integrable. Donc,
est continue sur R.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
109
e. La transformee de Fourier de n est donnee par :
n (u) =
=
=
=
=
=
exp(2iux) dn (x)

Z
u
exp 2i (f1 (x) + ... + fn (x)) d(x)
n
E

Z
u
exp 2i (f1 (x1 ) + ... + fn (xn )) dn (x1 , ..., xn ) (question (c))
n
En
Z

Z

u
u
exp 2i f1 (x1 ) d(x1 ) ...
exp 2i fn (xn ) d(xn )
n
n
E
E
(theorème de Fubini)
Z

n
u
exp 2i y) d(y)
(distribution identique)
n
R
n
u/ n
R
(ce qui prouve au passage que la fonction est definie et continue sur R, ce qui peut aussi se
voir directement, avec les memes arguments que pour
n à la question precedente).
f. On a
Z
Z
(u) =
e2iyu d(y) =
e2if1 (x)u d(x).
E
Pour tout x E, la fonction complexe gx : u 7 e2if1 (x)u est derivable sur R et sa derivee,
gx : u 7 2if1 (x)e2if1 (x)u , satisfait :
|gx (u)| 2|f1 (x)|,
cette dernière fonction etant integrable daprès la question (a). Donc la fonction est derivable,
de derivee
Z
ye2iyu d(y).
(u) = 2i
R
En derivant une fois de plus on voit que est de classe C 2 et que sa derivee seconde vaut
Z
(u) = 4 2
y 2 e2iyu d(y).
R
g. Le theorème de Taylor-Young secrit, à lordre deux :

(u) =
=
=
u2
(0) + (0)u + (0) + o(u2 )
2
Z
Z
Z
u2
2
y d(y) u 4
d(y) 2i
y 2 d(y)
+ o(u2 )
2
R
R
R
1 2 2 u2 + o(u2 ).
h. Daprès les questions (e) et (g), quand u est fixe et n tend vers linfini, on a
n
2 2
n (u) = u/ n (u) = e2 u .
Donc la limite simple de la fonction

n est la gaussienne : u 7 e2
i. On a
Z
2 2
e2iuy e2 u dy
(y) =
u2
(cette formule montre que est la transformee de Fourier inverse de ). Par les memes arguments
que precedemment, cette fonction est derivable, de derivee
Z
2 2
(y) = 2i
ue2 u e2iuy du.
R
Une integration par partie o`

u lon intègre ue2 u et derive e2iuy montre que (y) = y(y).
2
Donc il existe une constante C telle que (y) = Cey /2 . Or
Z
2 2
1
(0) = C =
e2 u du =
;
2
R
la dernière egalite provient dun calcul classique.
DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE
110
Finalement, n tend faiblement vers la fonction

2
1
: y 7 ey /2 .
2
j. Le graphe de la fonction est une courbe en cloche appelee gaussienne.
Si une experience est perturbee par un grand nombre de fluctuations aleatoires independantes
et identiquement distribuees, le resultat de lexperience sera bien s
ur aleatoire.
Mais le theorème central limite, demontre par les mathematiciens Lindeberg et Levy, affirme
que, si lon repète lexperience un grand nombre de fois, la probabilite dobtenir tel ou tel resultat
est soumise `
a une loi gaussienne.

Exo S Integration

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Universit

e Pierre et Marie Curie

en complement du Cours de Gilles Pag`es

Il est necessaire de chercher longtemps soi-meme les exercices,

Table des mati`

Chapitre 2. Lintegration par rapport `a une mesure

Chapitre 3. Interversion de limites et dintegrales

Formule de Stirling par la methode de Laplace

Chapitre 4. Produits de mesures

8. Equivalent dune integrale de Fresnel

Rappels tr`es succints surlintegrale de Riemann

Notons E (I, R) lespace des fonctions en escalier de I dans R.

p(t) dt, p E(f ) .

Montrer que N definit une semi-norme sur B.

En prenant une autre subdivision adaptee `a f et en considerant la subdivision on voit

ce qui montre que I : E B est lipschizienne, donc uniformement continue.

e. Supposons que I soit un prolongement continu de I `a R. Soit f une fonction reglee.

g. Lapplication I : (E , N ) (E, kk) est uniformement continue, et se prolonge donc comme

2. Exemples de limites de sous-ensembles.

Existe-t-il une suite (Cn)n1 de parties de R telle que

lim inf Cn = [2, 1] ?

Est-il possible que limn [an , bn ] nexiste pas ?

Si x [0, 1], alors x appartient `

[0, 1] limn An . Reciproquement, si x

b. Avec le meme type darguments qu`a la question precedente, on voit que

an 1, bn < 1 pour tout n assez grand.

f. Oui : par exemple, si an = 1 et bn = 1 + (1)n /n pour n 1, alors en faisant de meme qu`a

lim inf [an , bn ] = [1, 1[ ;

e. La tribu de R engendree par A = {[0, 2], [1, 3]} contient forcement

Montrer que AE est bien une partition de E.

Quelle partition engendre la tribu de R engendree par le singleton

c. La tribu engendree par une partition au plus denombrable A = {Ai , i I} (I N) contient

Elle est donc engendree par la partition

elle poss`ede 23 = 8 elements.

5. Tribus et topologies. On rappelle quune topologie sur un

9. Exemples dapplications mesurables. Soit E un ensemble.

c. Un element x de E appartient `a A si et seulement si pour tout entier n 1 il existe un entier

Or h est mesurable, et le singleton {0} est borelien. Donc A est E -mesurable.

hn (x) = gn (x) 1R + 0.1{0} = gn (x) 1R .

10. Tribu image r

Donc f 1 (B(R)) contient exactement les unions densembles de niveaux {f = y} de f . Autrement

11. Tribu image directe. Soient E et F deux ensembles et

a. f 1 () = E0 et f 1 (F ) = E E0 , donc f : (E, E0 ) (F, {, F }) est mesurable.

e. Pour toute partie B P(F ) on a

Donc f (E0 ) = P(F ).

13. Partitions, extractions et mesurabilit

est une fonction E -mesurable.

a. Pour toute partie borelienne A de R, on a

15. Mesure invariante par une application *. Soient (E, E )

maximale pour etre detectes), et `a f comme `a lapplication qui regit

a. Observer quun evenement A se produit, cest observer que levenement contraire Ac ne se

tribu E . On a f 1 (n An ) = n f 1 (An ). La famille (f 1 (An ))n est disjointe, donc la propriete

pour tout n 1 les parties f nk (Bn), k N, sont deux `a deux

Quelle est lunique partition dentropie nulle ?

donc si x est un element de A on a

Donc lentropie de la partition obtenue `a partir de A en subdivisant A en A \ {x} et {x} est

18. Pourquoi la tribu bor

(invariance par translation)

ce qui est absurde puisque (I) = 1.

b. Si A etait borelien, le meme raisonnement avec la mesure de Lebesgue conduirait `a une

24. Lensemble de Cantor *. K est lensemble des reels x

K = {x [0, 1[, n 1 xn 6= 1}.

Verifier que K = [0, 1[\(lAl ) et en deduire que K est borelien.