LES SERIES SAISONNIERES BTS 1C2 OMG LES SRIES SAISONNIRES

Le 10/05/00 Les prvisions

Une srie chronologique, suite de valeurs prises par une variable mesurable au cours du temps, se dcompose en lments fondamentaux : un mouvement de tendance gnrale ou trend T ; un mouvement cyclique C ; un mouvement saisonnier S ; des variations accidentelles ou rsiduelles R.

Les sries saisonnires sont le rsultat de la combinaison de deux volutions : la tendance qui correspond la progression de long terme, et les variations saisonnires qui correspondent aux fluctuations de court terme. Ces deux composantes peuvent s'ajouter l'une l'autre - on parle alors de schma additif - ou se multiplier entre elles et c'est un schma multiplicatif. I. Dtermination de la tendance (tude du mouvement de longue dure) La tendance peut tre estime par la mthode des moindres carrs. La tendance n'est valable que s'il y a une bonne corrlation entre le temps et les donnes. Dans le cas d'une srie fortement saisonnalise, il est ncessaire de lisser la srie en utilisant la mthode des moyennes mobiles ou d'autres mthodes. II. Etude du mouvement saisonnier Si la structure est additive, on dtermine des carts saisonniers par la mthode des moyennes mobiles. En retranchant les carts saisonniers des valeurs brutes initiales, on obtient la srie dsaisonnalise. Si la structure est multiplicative, on dtermine des coefficients saisonniers : soit par la mthode des moyennes mobiles (utilisation des logarithmes) ; soit par la mthode des rapports la moyenne mensuelle ; soit par la mthode des rapports la tendance. III. Le schma additif

La seule mthode usuelle utilisant le schma additif est la mthode des totaux mobiles (ou moyennes mobiles). A. Calcul des totaux mobiles Cumul sur le nombre de priode (4 pour des sries trimestrielles, 12 pour des sries mensuelles). Ces totaux sont automatiquement dsaisonnalises. Si la srie est trimestrielle avec un dernier trimestre fort et un deuxime trimestre faible, chaque total mobile comprendra un deuxime et un quatrime trimestre. Page 1/12
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LES SERIES SAISONNIERES BTS 1C2 OMG B. Calcul de la tendance des totaux mobiles. On utilise la mthode des moindres carrs. C. Prvision des totaux mobiles futurs.

Le 10/05/00 Les prvisions

Calcul de la valeur prvisionnelle saisonnalise = total mobile moins les trois dernires valeurs trimestrielles. Les suivantes peuvent tre calcules de la mme faon. IV. Le schma multiplicatif

A. Rapport au trend mensuel ou trimestriel Pour chaque valeur de la srie brute, on calcule le rapport entre la valeur brute et la tendance correspondante. Coefficient saisonnier = Valeur brute / tendance Si la srie concerne plusieurs annes, il faut faire la moyenne des coefficients pour chaque priode. La somme des coefficients doit tre gal au nombre de priodes (4 pour des sries trimestrielles, 12 pour des sries mensuelles). La tendance est normalement le trend trimestriel ou mensuel. B. Rapport la moyenne Si on dispose d'un trend annuel, on peut calculer le rapport entre la valeur brute et la moyenne de la tendance. Si la srie est trimestrielle, coefficient saisonnier = Valeur brute / (tendance annuelle / 4) C. Utilisation en prvision. Il faut commencer par calculer les prvisions en utilisant la tendance. Ensuite, on applique les coefficients saisonniers pour saisonnaliser la srie.

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LES SERIES SAISONNIERES BTS 1C2 OMG EXERCICES

Le 10/05/00 Les prvisions

I. Mouvement saisonnier additif : mthode des moyennes mobiles, carts saisonniers, srie dsaisonnalise. D'aprs un sujet d'examen Une entreprise a relev pendant quatre ans ses ventes trimestrielles (en milliers de francs) :
1996 1997 1998 1999 2000 T1 102 110 117 128 134 T2 100 106 115 123 130 T3 104 113 120 127 T4 108 115 122 131

A. Montrer qu'il existe un mouvement saisonnier. B. Ce mouvement est-il additif ou multiplicatif ? C. Calculer les carts saisonniers par la mthode des moyennes mobiles. D. Dsaisonnaliser la srie. E. Calculer la tendance par la mthode des moindres carrs. F. Effectuer le calcul "trend + carts saisonniers" et comparer le rsultat avec la srie brute. G. Quel montant de vente peut-on prvoir respectivement pour le troisime et quatrime trimestre 2000 ? II. Mouvement saisonnier multiplicatif : mthode des rapports la tendance dtermine par la mthode des moindres carrs, coefficients saisonniers, srie dsaisonnalise. La srie chronologique suivante reprsente le chiffre d'affaires trimestriel, en milliers de francs, d'un magasin de 1997 1999.
1997 1998 1999 T1 115 117 121 T2 152 162 158 T3 124 130 137 T4 167 187 206

A. Reprsenter graphiquement la srie. B. Dterminer l'quation de la droite de tendance y=ax+b (mthode des moindres carrs). C. Calculer les rapports la tendance. D. En dduire les coefficients saisonniers. E. Calculer la srie dsaisonnalise. F. Quel chiffre d'affaires moyen peut-on prvoir respectivement pour le premier et le deuxime trimestre 2000 ?

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LES SERIES SAISONNIERES BTS 1C2 OMG CORRIGS

Le 10/05/00 Les prvisions

I. Mouvement saisonnier additif : mthode des moyennes mobiles, carts saisonniers, srie dsaisonnalise. D'aprs un sujet d'examen Une entreprise a relev pendant quatre ans ses ventes trimestrielles (en milliers de francs) :
1996 1997 1998 1999 2000 T1 102 110 117 128 134 T2 100 106 115 123 130 T3 104 113 120 127 T4 108 115 122 131

A. Montrer qu'il existe un mouvement saisonnier. Pour montrer qu'il existe un mouvement saisonnier, il faut reprsenter graphiquement les donnes brutes.
Ventes trimetrielles
140 135 130 Monatnt des ventes en KF (Yi) 125 120 115 110 105 100 95 90 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Trimestre (Xi)

On remarque que le deuxime trimestre de chaque anne, les ventes diminuent, puis augmentent les trimestres suivants. Il existe donc un mouvement saisonnier. B. Ce mouvement est-il additif ou multiplicatif ? Sur notre graphique, nous joignons les minima d'une part et les maxima d'autre part : Page 4/12
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Minima et Maxima des ventes trimestrielles
140 135 130 125 Ventes en KF (Yi) 120 115 110 105 100 95 90 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Le 10/05/00 Les prvisions

Yi Min / Trim Max / Trim

22

Trimestres (Xi)

Les deux courbes obtenues sont sensiblement parallles. Le mouvement est donc additif. Pour confirmation, nous calculons les moyennes et carts-types des ventes de chaque anne.
1996 1997 1998 1999 2000 Moyenne Ecart-type 103.50 2.958 111.00 3.391 118.50 2.693 127.25 2.861

La moyenne augmente au fil des annes, l'cart type reste pratiquement constant. Le mouvement saisonnier est additif. C. Calculer les carts saisonniers par la mthode des moyennes mobiles. Calcul des moyennes mobiles pondres sur 5 trimestres(20 trimestres & 4 trimestres par an) - les poids respectifs tant 0.5, 1, 1, 1, 0.5 - et des diffrences saisonnires () entre les donnes brutes et les moyennes mobiles correspondantes. D'o le tableau suivant :

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1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yi 102 100 104 108 110 106 113 115 117 115 120 122 128 123 127 131 134 130 Moyenne mobile

Le 10/05/00 Les prvisions

-0.500 1.750 1.875 -4.125 1.125 1.125 1.125 -2.625 0.125 -0.250 3.875 -3.125 -1.000 1.375

104.500 106.250 108.125 110.125 111.875 113.875 115.875 117.625 119.875 122.250 124.125 126.125 128.000 129.625

Calcul de la moyenne arithmtique des diffrences saisonnires se reportant au mme trimestre de chaque anne.
T1 T2 T3 -0.0625 -0.046875 T4 1 1.015625 Moyenne des moyennes -0.015625 0 Somme des carts

Moyenne 2.291666667 -3.29166667 (Ei) Ecarts saisonniers 2.307291667 -3.27604167

En prsence d'un mouvement additif, la somme des carts saisonnier est nulle. D. Dsaisonnaliser la srie. Pour dsaisonnaliser la srie, il faut retrancher les carts saisonniers des donnes brutes initiales. D'o le tableau reprsentant la srie dsaisonnalise, les rsultats tant arrondis :
Srie Dsaisonnalise

1996 1997 1998 1999 2000

T1 T1-E1 99.6927 107.6927 114.6927 125.6927 131.6927

T2 T2-E2 103.2760 109.2760 118.2760 126.2760 133.2760

T3 T3-E3 104.0469 113.0469 120.0469 127.0469

T4 T4-E4 106.9844 113.9844 120.9844 129.9844

E. Calculer la tendance par la mthode des moindres carrs. On ajuste sur les donnes de la srie dsaisonnalise une droite d'quation y=ax+b.

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Xi T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Total Moyenne Covariance Variance x Variance y' a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 171 9.5000 52.7407 26.9167 103.9461 1.9594 98.3839 Srie dsaisonnalise Yi' 99.6927 103.2760 104.0469 106.9844 107.6927 109.2760 113.0469 113.9844 114.6927 118.2760 120.0469 120.9844 125.6927 126.2760 127.0469 129.9844 131.6927 133.2760 2105.96875 116.9983 XiYi 99.6927 206.5521 312.1406 427.9375 538.4635 655.6563 791.3281 911.8750 1032.2344 1182.7604 1320.5156 1451.8125 1634.0052 1767.8646 1905.7031 2079.7500 2238.7760 2398.9688 20956.03646 1164.2242 Xi^2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 2109 117.1667

Le 10/05/00 Les prvisions

L'quation du trend est donc : y=1.9594x+98.3839 Rappel :

a=

x y x
i

n X Y n X
2

2 i

cov( x, y ) var( x )

et

y =a x +b b = y a x

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LES SERIES SAISONNIERES Le 10/05/00 BTS 1C2 OMG Les prvisions F. Effectuer le calcul "trend + carts saisonniers" et comparer le rsultat avec la srie brute.
Xi 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yi (donnes brutes) 102 100 104 108 110 106 113 115 117 115 120 122 128 123 127 131 134 130 Trend 100.34329 102.30270 104.26211 106.22152 108.18093 110.14033 112.09974 114.05915 116.01856 117.97797 119.93738 121.89678 123.85619 125.81560 127.77501 129.73442 131.69383 133.65323 Trend + cart saisonnier 102.65058 99.02666 104.21523 107.23714 110.48822 106.86429 112.05287 115.07478 118.32585 114.70193 119.89050 122.91241 126.16348 122.53956 127.72813 130.75004 134.00112 130.37719 Diffrence 0.65058 -0.97334 0.21523 -0.76286 0.48822 0.86429 -0.94713 0.07478 1.32585 -0.29807 -0.10950 0.91241 -1.83652 -0.46044 0.72813 -0.24996 0.00112 0.37719

Ce tableau montre que les diffrences entre les valeurs brutes de la srie et les valeurs du trend modifies par les carts saisonniers sont extrmement faibles. G. Quel montant de vente peut-on prvoir respectivement pour le troisime et quatrime trimestre 2000 ? Prvision des ventes pour le 3me trimestre 2000 (x=19) (trend + cart 3) y=(1.9594*19+98.3839)+E3=(1.9594*19+98.3839)-0.046875=135.6125-0.046875=135.565625 Prvision des ventes pour le 4me trimestre 2000 (x=20) (trend + cart 4) y=(1.9594*20+98.3839)+E4=(1.9594*20+98.3839)+1.015625=137.5719+1.015625=138.587525 II. Mouvement saisonnier multiplicatif : mthode des rapports la tendance dtermine par la mthode des moindres carrs, coefficients saisonniers, srie dsaisonnalise. La srie chronologique suivante reprsente le chiffre d'affaires trimestriel, en milliers de francs, d'un magasin de 1997 1999.
1997 1998 1999 T1 115 117 121 T2 152 162 158 T3 124 130 137 T4 167 187 206

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LES SERIES SAISONNIERES BTS 1C2 OMG A. Reprsenter graphiquement la srie.

Ventes trimetrielles
210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 0 1 2 3 4 5 6 7 Trimestre (Xi) 8 9 10 11 12

Le 10/05/00 Les prvisions

Monatnt des ventes en KF (Yi)

13

14

Calculons les moyennes et carts types des chiffres d'affaires pour chaque anne :
1997 1998 1999 Moyenne Ecart-type 139.50 20.934 149.00 27.377 155.50 31.973

Les moyennes augmentent avec le temps, les carts-types galement. Les carts-types ne sont pas constants ; le mouvement saisonnier est multiplicatif, ce que confirme la reprsentation graphique.

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LES SERIES SAISONNIERES BTS 1C2 OMG

Minima et Maxima des ventes trimestrielles

Le 10/05/00 Les prvisions

210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 0 1 2 3 4 5 (Xi)8 6Trimestres 7 9 10 11 12 13 14

B. Dterminer l'quation de la droite de tendance y=ax+b (mthode des moindres carrs).

Xi 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Somme Moyenne Covariance Variance x Variance y a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 78 6.5000 43.83333333 11.91666667 779.8333333 3.678321678 124.0909091 Yi (donnes brutes) 115 152 124 167 117 162 130 187 121 158 137 206 1776 148.0000 XiYi 115.0000 304.0000 372.0000 668.0000 585.0000 972.0000 910.0000 1496.0000 1089.0000 1580.0000 1507.0000 2472.0000 12070 1005.8333 Xi^2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 650 54.1667

Ventes en KF (Yi)

Yi (donnes brutes) Min / Trim Max / Trim

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LES SERIES SAISONNIERES Le 10/05/00 BTS 1C2 OMG Les prvisions On ajuste les chiffres d'affaires trimestriels au moyen de la droite des moindres carrs dont l'quation, aprs calcul, est : y=3.6783x+124.0909 C. Calculer les rapports la tendance. A partir de la droite de rgression, on calcule les valeurs du trend. Puis on calcule les rapports la tendance : (valeur observe / valeur du trend)
Xi 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yi (donnes brutes) 115 152 124 167 117 162 130 187 121 158 137 206 Trend 127.76923 131.44755 135.12587 138.80420 142.48252 146.16084 149.83916 153.51748 157.19580 160.87413 164.55245 168.23077 Rapport au trend 0.90006 1.15635 0.91766 1.20313 0.82115 1.10837 0.86760 1.21810 0.76974 0.98213 0.83256 1.22451

D. En dduire les coefficients saisonniers. On peut alors calculer, pour chaque trimestre, les moyennes des rapports la tendance. Les moyennes ainsi calcules correspondent aux coefficients saisonniers.
Rapport au trend 1997 1998 1999 Moyenne trimetrielle T1 0.9001 0.8212 0.7697 0.8303 CS1 T2 1.1564 1.1084 0.9821 1.0823 CS2 T3 0.9177 0.8676 0.8326 0.8726 CS3 T4 1.2031 1.2181 1.2245 1.2152 CS4

Somme 4.0005

Moyenne 1.0001

La moyenne tant gale 1, il n'y a pas lieu de corriger ces coefficients. E. Calculer la srie dsaisonnalise. Pour obtenir les valeurs de la srie dsaisonnalise, on divise chaque valeur observe par le coefficient saisonnier correspondant :
Srie Dsaisonnalise

1997 1998 1999

T1 T1/CS1 138.5011 140.9099 145.7273

T2 T2/CS2 140.4435 149.6832 145.9873

T3 T3/CS3 142.1029 148.9789 157.0008

T4 T4/CS4 137.4205 153.8780 169.5127

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LES SERIES SAISONNIERES Le 10/05/00 BTS 1C2 OMG Les prvisions F. Quel chiffre d'affaires moyen peut-on prvoir respectivement pour le premier et le deuxime trimestre 2000 ? Prvision du chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2000 (x=13) (trend * Coeff saisonnier 1) : y=(3.6783*13+124.0909)*CS1=(3.6783*13+124.0909)*0.8303=142.7358766 Prvision des ventes pour le 2me trimestre 2000 (x=14) (trend * Coeff saisonnier 2) : y=(3.6783*14+124.0909)*CS2=(3.6783*14+124.0909)*1.0823=190.0379183

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