Correction Complete

Exercices Corrig
es
-
Analyse num
erique et optimisation
Une introduction à la modelisation mathematique
et à la simulation numerique
G. Allaire, S. Gaubert, O. Pantz
Ecole Polytechnique
MAP 431
4 octobre 2006
Introduction i
Introduction
Ce recueil rassemble tous les exercices proposes dans le cours de deuxième annee
dintroduction à lanalyse numerique et loptimisation de Gregoire Allaire [1]. Toute
reference à ce dernier se distinguera des references internes au recueil par ses ca-
ractères gras. Par exemple, (1.1) fait reference à la première formule du cours. Malgre
notre vigilance, ce manuscrit comporte sans aucun doute (encore) de multiples er-
reurs de tout ordre. De nombreux exercices meriteraient un traitement plus elegant
autant dun point de vue mathematique que stylistique. Nous invitons dailleurs tout
lecteur à participer à son amelioration. Vous pouvez nous signaler toute erreur ou
approximation en envoyant un mail à ladresse
olivier.pantz@polytechnique.org
Nous serons egalement heureux de recevoir de nouvelles solutions aux exercices pro-
poses ou toutes autres suggestions. Bon courage.
G. Allaire, S. Gaubert, O. Pantz
Paris, Juillet 2006
ii Introduction
Chapitre 1
INTRODUCTION A LA
MOD
ELISATION
MATH
EMATIQUE ET A LA
SIMULATION NUM
ERIQUE
Exercice 1.2.1 On suppose que la donnee initiale
0
est continue et uniformement
bornee sur R. Verier que
(t, x) =
1
4t
_
+
0
(y) exp
_
(x V t y)
2
4t
_
dy (1.1)
est bien une solution de
_

t
+V

x

x
2
= 0 pour (x, t) R R
+
(t = 0, x) =
0
(x) pour x R
(1.2)
Correction. An de montrer que (t, x) est une fonction regulière et determiner
ses derivees partielles, on souhaite appliquer le theorème de derivation sous le signe
somme. A cet eet, on pose G(x, t, y) = exp
_
(xV ty)
2
4t
_
. On a
G
x
=
x V t y
2t
G(x, t, y)
2
G
x
2
=
_
1
2t
+
(x V t y)
2
4
2
t
2
_
G(x, t, y)
G
t
=
(x +V t y)(x V t y)
4t
2
G(x, t, y).
Pour tout x de R et tout t > 0, il existe des constantes C(x, t) et (x, t) positives
telles que si z est susamment proche de x,
G
x
(z, t, y)
C(x, t)(1 +[y[) exp ((x, t)y) .

1
2 CHAPITRE 1. MOD
ELISATION ET SIMULATION
Comme
0
(y) est uniformement bornee, on en deduit que
0
(y)
G
x
(z, t, y)
C(x, t)(1 +[y[) exp((x, t)y) sup

s
[
0
(s)[
pour tout z appartenant à un voisinage de x. Le terme de droite est integrable par
rapport à y. Ainsi, daprès le theorème de derivation sous le signe somme, on en
deduit que
x
_

0
(y)G(x, t, y)dy =
_

0
(y)
G
x
dy
=
_

0
(y)
x V t y
2t
G(x, t, y)dy.
Par un raisonnement analogue, on obtient que
2
x
2
_

0
(y)G(x, t, y)dy =
0
(y)
_
1
2t

(x V t y)
2
4
2
t
2
_
G(x, t, y)dy
et
t
_

0
(y)G(x, t, y)dy =
_

0
(y)
(x +V t y)(x V t y)
4t
2
G(x, t, y).
Ainsi, (t, x) est derivable pour tout t > 0 et
x
=
1
4t
_

0
(y)
x V t y
2t
G(x, t, y)dy
x
2
=
1
4t
_

0
(y)
_
1
2t

(x V t y)
2
4
2
t
2
_
G(x, t, y)dy
t
=
1
4t
_

0
(y)
_
(x +V t y)(x V t y)
4t
2

1
2t
_
G(x, t, y)dy.
On verie alors aisement que
t
+V

x

x
2
= 0
Il ne reste plus quà prouver que (t, x) est prolongeable en t = 0 et verie bien la
condition initiale, cest à dire que
lim
t0
1
4t
_

0
(y) exp
_
(x V t y)
2
4t
_
dy =
0
(x). (1.3)
Rappelons que,
_

exp(x
2
)dx =
. (1.4)
3
Pour etablir cette relation, il sut de calculer
_
_
e
x
2
dx
_
2
=
_
R
2
e
[x[
2
dx en
coordonnees polaires. On pose
(x, t, y) =
1
4t
exp
_
(x V t y)
2
4t
_
.
Daprès (1.4),
_
(x, t, y)dy = 1 pour tout x et t. Enn, pour tout x R, on constate
que pour tout y dierent de x, lim
t0
(x, t, y) = 0. Ainsi, x etant xe, (x, t, y) est
une fonction de y se concentrant en x lorsque t tend vers zero. Pour etre plus precis,
on montre que pour tout et reels strictement positifs, il existe t(, ) tel que pour
tout t < t(, ),
_
x+
x
(x, t, y)dy 1
.
et

_
x
(x, t, y)dy +
_

x+
(x, t, y)dy
.
Lequation (1.3) decoule alors du fait que
0
est continue, uniformement bornee.
Exercice 1.2.2 On suppose que la donnee initiale
0
est derivable et uniformement
bornee sur R. Verier que
(t, x) =
0
(x V t) (1.5)
est bien une solution de
_

t
+V

x
= 0 pour (x, t) R R
+
(t = 0, x) =
0
(x) pour x R.
(1.6)
Montrer que (1.5) est la limite de (1.1) lorsque le paramètre tend vers zero.
Correction.
t
(x, t) = V

0
x
(x V t) = V

x
(x).
Ainsi, verie lequation dierentielle annoncee. De plus, verie trivialement la
condition initiale.
Par un raisonnement analogue à celui qui nous avait permis detablir la continuite
de la solution dans l exercice precedent, on montre que
lim
0
1
4t
_
+
0
(y) exp
_
(x V t y)
2
4t
)
_
dy =
0
(x V t) = (t).
Exercice 1.3.1 On se propose de retrouver une propriete de decroissance exponentielle
en temps (voir la formule (1.1)) de la solution de lequation de la chaleur
_
_
_
u
t
u = f dans R
+
u = 0 sur R
+
u(t = 0) = u
0
dans
(1.7)
4 CHAPITRE 1. MOD
dans un domaine borne. En une dimension despace, on pose = (0, 1) et on suppose
que f = 0. Soit u(t, x) une solution regulière de (1.7). En multipliant lequation par u
et en integrant par rapport à x, etablir legalite
1
2
d
dt
__
1
0
u
2
(t, x) dx
_
=
_
1
0
u
x
(t, x)
2
dx
Montrer que toute fonction v(x) contin ument derivable sur [0, 1], telle que v(0) = 0,
verie linegalite de Poincare
_
1
0
v
2
(x) dx
_
1
0
dv
dx
(x)
2
dx.
En deduire la decroissance exponentielle en temps de
_
1
0
u
2
(t, x) dx.
Correction. En multipliant lequation dierentielle (1.7) par u on obtient par
integration que
_
1
0
u
t
udx =
_
1
0
2
u
x
2
udx.
Quitte à supposer u susamment regulière, on peut appliquer le theorème d inte-
gration sous le signe somme au terme de gauche et eectuer une integration par
partie sur le terme de droite. On obtient ainsi que
1
2
d
dt
__
1
0
u
2
dx
_
=
_
1
0
u
x
2
dx. (1.8)
Soit v une fonction de classe C
1
sur [0, 1] telle que v(0) = 0. Pour tout x [0, 1],
v
2
(x) =
__
x
0
dv
dx
(y)dy
_
2
x
_
x
0
dv
dx
(y)
2
dy
_
1
0
dv
dx
(y)
2
dy
d o` u
_
1
0
v
2
(x)dx
_
1
0
dv
dx
(x)
2
dx.
En appliquant cette dernière inegalite à v(x) = u(t, x) et (1.8)
1
2
df
dt
(t) f(t)
o` u
f(t) =
_
1
0
u
2
(x, t)dx.
Ainsi,
1
2
d(fe
2t
)
dt
=
_
1
2
df
dt
+f
_
e
2t
0
et pour tout t 0,
f(t)e
2t
f(0).
5
Exercice 1.3.2 On se place en dimension N = 1 despace. On suppose que les donnees
initiales u
0
et u
1
sont des fonctions regulières, et que f = 0 avec = R. On note U
1
une primitive de u
1
. Verier que
u(t, x) =
1
2
(u
0
(x +t) +u
0
(x t)) +
1
2
(U
1
(x +t) U
1
(x t)) , (1.9)
est la solution unique de
_
2
u
t
2
u = f dans R
+
u = 0 sur R
+
u(t = 0) = u
0
dans
u
t
(t = 0) = u
1
dans
(1.10)
dans la classe des fonctions regulières.
Correction. La fonction
u(t, x) =
1
2
(u
0
(x +t) +u
0
(x t)) +
1
2
(U
1
(x +t) U
1
(x t))
o` u U
1
est une primitive de u
1
est trivialement une solution de lequation des ondes
(1.10). Comme lequation est lineaire, il sut de prouver l unicite pour u
0
= u
1
= 0.
Soit x
0
< x
1
et 2t < x
1
x
0
. En multipliant lequation dierentielle par
u
t
, on obtient
par integration par partie que
0 =
_
x
1
t
x
0
+t
t
_
u
t
(x, t)
2
_
dx +
_
x
1
t
x
0
+t
t
_
u
x
(x, t)
2
_
dx
2
u
x
u
t
(x
1
t) + 2
u
x
u
t
(x
0
+t).
Par commutation de la derivation et de l integration, on en deduit que
0 =
d
dt
_
_
x
1
t
x
0
+t
u
t
(x, t)
2
+
u
x
(x, t)
2
dx
_
+
u
t
(x
0
+t, t)
2
+
u
t
(x
1
t, t)
2
+
u
x
(x
0
+t, t)
2
+
u
x
(x
1
t, t)
2
2
u
x
u
t
(x
1
t, t) + 2
u
x
u
t
(x
0
+t, t)
cest à dire
d
dt
_
_
x
1
t
x
0
+t
u
t
(x, t)
2
+
u
x
(x, t)
2
dx
_
=
_
u
t
+
u
x
_
(x
0
+t, t)
2
+
_
u
t

u
x
_
(x
1
t, t)
2
.
6 CHAPITRE 1. MOD
Ainsi,
d
dt
_
_
x
1
t
x
0
+t
u
t
(x, t)
2
+
u
x
(x, t)
2
dx
_
0.
Pour tout t 0, pour tout y
0
et y
1
tels que y
0
y
1
, on a donc
_
y
1
y
0
u
t
(x, t)
2
+
u
x
(x, t)
2
dx
_
x
1
x
0
u
t
(x, 0)
2
+
u
x
(x, 0)
2
dx = 0 (1.11)
o` u x
0
= y
0
t et x
1
= y
1
+ t. On deduit de (1.11) que u(x, t) = 0 pour tout x et
t 0, ce qui achève la demonstration.
Exercice 1.3.3 Verier que la solution (1.9) au point (x, t) ne depend des donnees
initiales u
0
et u
1
quà travers leurs valeurs sur le segment [x t, x + t]. Verier aussi
u(t, x) est solution de (1.10) dans R
, quitte à changer le signe de la vitesse

initiale u
1
(x).
Correction. On rappelle que
u(t, x) =
1
2
(u
0
(x +t) +u
0
(x t)) +
1
2
(U
1
(x +t) U
1
(x t)),
o` u U
1
est une primitive de u
1
. Comme
U
1
(x +t) U
1
(x t) =
_
x+t
xt
u
1
(y)dy
ne depend que de la restriction de u
1
sur l intervalle [x t, x +t], on en deduit que
u(t, x) ne depend que de u
0
et u
1
restreints à [xt, x+t]. Linformation se propage à
vitesse nie. Enn, on verie sans mal que u(t, x) est solution de la meme equation
sur R
, quitte à remplacer u
1
par u
1
.
Exercice 1.3.4 On se propose de demontrer un principe de conservation de lenergie
pour lequation des ondes (1.10) sans utiliser la formule explicite (1.9). En une dimension
despace, on pose = (0, 1) et on suppose f = 0. Soit u(t, x) une solution regulière de
(1.10). En multipliant lequation par
u
t
et en integrant par rapport à x, etablir legalite
denergie
d
dt
_
_
1
0
u
t
(t, x)
2
dx +
_
1
0
u
x
(t, x)
2
dx
_
= 0.
Conclure et comparer à ce qui se passe pour lequation de la chaleur.
Correction. En multipliant lequation des ondes par u/t, on obtient par inte-
gration
_
1
0
2
u
t
2
u
t
dx
_
1
0
2
u
x
2
u
t
dx = 0.
On applique alors le theorème de derivation sous le signe somme au premier terme
de lequation et on eectue une integration par partie sur le second. Il vient
1
2
d
dt
_
_
1
0
u
t
2
dx
_
+
_
1
0
u
x
2
u
tx
dx = 0.
7
En appliquant à nouveau le theorème de derivation sous le signe somme (au deuxième
terme cette fois), on etablit la conservation de lenergie.
Dans le cas de lequation de la chaleur avec condition de Dirichlet, lenergie totale
decrot exponentiellement. La temperature tend à devenir uniformement nulle au
sein de l ouvert . Il y a une deperdition denergie par le bord de . Le com-
portement est très dierent pour la solution de lequation des ondes. Lenergie est
conservee au cours du temps et londe est reechie sur les bords.
Exercice 1.3.5 On se propose de demontrer des principes de conservation de lenergie
pour lequation de Schrodinger
_
_
_
i
u
t
+ u V u = 0 dans R
N
R
+
u(t = 0) = u
0
dans R
N
.
(1.12)
Soit u(t, x) une solution regulière de (1.12) en une dimension despace qui decrot vers
zero (ainsi que
u
x
) lorsque [x[ +. Montrer que pour toute fonction derivable v(t)
on a
1
_
v
t
v
_
=
1
2
[v[
2
t
,
o` u 1 designe la partie reelle et v le complexe conjugue de v. En multipliant lequation
par u et en integrant par rapport à x, etablir legalite denergie
_
R
[u(t, x)[
2
dx =
_
R
[u
0
(x)[
2
dx.
En multipliant lequation par
u
t
, montrer que
_
R
_
u
x
(t, x)
2
+V (x) [u(t, x)[
2
_
dx =
_
R
_
u
0
x
(x)
2
+V (x) [u
0
(x)[
2
_
dx.
Correction. Soit v une fonction derivable,
1
_
v
t
v
_
=
1
2
_
v
t
v +
v
t
v
_
=
1
2
vv
t
On a bien
1
_
v
t
v
_
=
1
2
[v[
2
t
. (1.13)
En multipliant lequation de Schrodinger par u, on obtient par integration que
i
_
R
u
t
u +

2
u
x
2
u V [u[
2
dx = 0
Par integration par partie sur le second membre, on obtient
i
_
R
u
t
udx =
_
R
u
x
2
+V [u[
2
dx
8 CHAPITRE 1. MOD
(les hypothèses de decroissance eectuees sur u permettent deliminer les termes de
bords à l inni). Comme le second membre est reel,
_
R
u
t
udx est un imaginaire
pure,
1
__
R
u
t
udx
_
= 0.
D après (1.13), on a donc
_
R
[u[
2
t
dx = 0.
Pourvu que la solution u soit susamment regulière, on peut commuter le signe
somme et integrale, ainsi
d
dt
_
R
[u[
2
dx = 0
et
_
R
[u(t, x)[
2
dx =
_
R
[u
0
[
2
dx.
En multipliant lequation de Schrodinger par
u
t
, il vient
_
R
i
u
t
2
+

2
u
x
2
u
t
V u
u
t
dx = 0
Par integration par partie du second membre, on obtient que
_
R
i
u
t
u
x
2
u
tx
V u
u
t
dx = 0.
En considerant la partie reelle de cette egalite, il vient
_
R
t
_
u
x
2
+V [u[
2
_
dx = 0.
Il sut dechanger la derivation par rapport au temps et le signe integrale an d
obtenir le resultat escompte
_
R
_
u
x
2
+V [u[
2
_
dx =
_
R
_
u
0
x
2
+V [u
0
[
2
_
dx.
Exercice 1.4.1 Le but de cet exercice est de montrer que le schema implicite
u
n
j
u
n1
j
t
+V
u
n
j+1
u
n
j1
2x
+
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
(x)
2
= 0, (1.14)
avec V = 0, verie aussi le principe du maximum discret. On impose des conditions aux
limites de Dirichlet, cest-à-dire que la formule (1.14) est valable pour 1 j J et
on xe u
n
0
= u
n
J+1
= 0 pour tout n N. Soit deux constantes m 0 M telles que
m u
0
j
M pour 1 j J. Verier que lon peut bien calculer de manière unique
les u
n+1
j
en fonction des u
n
j
. Montrer que pour tous les temps n 0 on a encore les
inegalites m u
n
j
M pour 1 j J (et ceci sans condition sur t et x).
9
Correction. Tout dabord, montrons que le schema implicite (1.14) est correcte-
ment deni. On pose U
n
= (u
n
j
)
1jJ
. On verie que le schema implicite equivaut à
determiner U
n
tel que
AU
n
= U
n1
.
o` u
A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 + 2c c 0 . . . . . . . . . . . 0
c 1 + 2c c 0
.
.
.
0 c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c 0
.
.
. 0 c 1 + 2c c
0 . . . . . . . . . . . 0 c 1 + 2c
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
et c = t/(x)
2
. Il sagit donc de prouver que la matrice A est inversible, ce qui
est aise. En eet, A est symetrique, denie positive donc inversible : Soit X R
J
.
Par convention, on pose X
0
= X
J+1
= 0. On a
X
T
AX =
J
j=0
X
2
j
+X
2
j+1
2
+c(X
j+1
X
j
)
2
.
Reste à prouver que le schema verie le principe du maximum. On raisonne par
recurrence sur n. Supposons que m u
n1
j
M pour tout j 0, , J + 1
rappelons que daprès les conditions aux bords, m 0 M. Soit m
t
= inf
j1, ,J
u
n
j
et M
t
= sup
j1, ,J
u
n
j
.
Montrons que M
t
M. Si M
t
= 0, on a rien à demontrer. Dans le cas contraire,
soit k 1, , J tel que M
t
= u
n
k
. Daprès le schema,
(1 + 2c)u
n
k
= u
n1
k
+ 2c
_
u
n
k1
+u
n
k+1
2
_
Comme
u
n
k1
+u
n
k+1
2
u
n
k
, on en deduit que
(1 + 2c) u
n
k
u
n1
k
+ 2cu
n
k
,
d o` u
M
t
= u
n
k
u
n1
k
M.
Quitte a remplacer u par u, on obtient egalement m
t
m.
Exercice 1.4.2 Montrer que, si la condition CFL
[V [t x. (1.15)
nest pas satisfaite, le schema decentre amont
u
n+1
j
u
n
j
t
+V
u
n
j
u
n
j1
x
= 0 (1.16)
pour lequation dadvection est instable pour la donnee initiale u
0
j
= (1)
j
.
10 CHAPITRE 1. MOD
Correction. Le schema decentre amont est deni par
u
n+1
j
u
n
j
t
+V
u
n
j
u
n
j1
x
= 0.
Considerons comme donnee initiale u
0
j
= (1)
j
. On montre par une recurrence
evidente que
u
n
j
=
_
1
2V t
x
_
n
(1)
j
.
Ainsi, la suite u
n
reste bornee si et seulement si
1
2V t
x
1.
ou encore si la condition CFL
[V [t
x
1
est veriee.
Exercice 1.4.3

Ecrire un schema explicite centre en espace pour lequation des ondes
(1.10) en une dimension despace et sans terme source. Preciser comment demarrer les
iterations en temps. Verier lexistence dun cone de dependance discret analogue à celui
continu illustre par la Figure 1.3. En deduire que, si ce schema converge, les pas de temps
et despace doivent necessairement satisfaire la condition (de type CFL) t x.
Correction. Pour lequation des ondes (1.10) sans terme source, le schema explicite
centre est
u
n1
j
2u
n
j
+u
n+1
j
(t)
2
+
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
(x)
2
= 0.
Ainsi,
u
n+1
j
= u
n1
j
+ 2u
n
j
+
_
t
x
_
2
(u
n
j1
2u
n
j
+u
n
j+1
). (1.17)
On initialise le schema en posant
u
0
j
= u
0
(jx) et u
1
j
= u
0
j
+ tu
1
(jx).
Au vu de lequation (1.17), on montre par une recurrence evidente que la valeur
de u
n+1
j
ne depend que des valeurs des u
1
j+k
pour k entier, n k n et de u
0
j+l
pour l entier, n < l < n.
On note u(t, x) la solution de lequation des ondes. Comme la valeur u((n +
1)t, jx) depend des valeurs de u
0
et u
1
sur [jx (n + 1)t, jx + (n + 1)t],
pour que le schema converge, on doit avoir
(j n 1)x jx (n + 1)t et jx + (n + 1)t (j +n + 1)x,
conditions qui sont equivalentes à
t x.
11
Exercice 1.5.1 Le but de cet exercice est de montrer que le problème de Cauchy pour
le Laplacien est mal pose. Soit le domaine bidimensionnel = (0, 1) (0, 2). On
considère le problème de Cauchy en x et le problème aux limites en y suivant
_
2
u
x
2

2
u
y
2
= 0 dans
u(x, 0) = u(x, 2) = 0 pour 0 < x < 1
u(0, y) = 0,
u
x
(0, y) = e
n
sin(ny) pour 0 < y < 2
Verier que u(x, y) =
e
n
n
sin(ny)sh(nx) est une solution. Montrer que la condition
initiale et toutes ses derivees en x = 0 convergent uniformement vers 0, tandis que, pour
tout x > 0, la solution trouvee u(x, y) et toutes ses derivees ne sont pas bornes quand
n tend vers linni. Conclure.
Correction. Ici, x joue le role du temps. On verie sans mal que la solution
proposee est une solution du système. Dautre part,
k
u
x
k
=
_
e
n
n
k
sin(ny) sinh(nx) si k est pair
e
n
n
k1
sin(ny) cosh(nx) si k impair
et
_
2p
u
y
2p
= e
n
(1)
p
n
2p1
sin(ny) sinh(nx)
2p+1
u
y
2p+1
= e
n
(1)
p
n
2p
cos(ny) sinh(nx).
On constate que en x = 0, u ainsi que toutes ses derivees convergent vers 0 lorsque n
tend vers +. A contrario, si x > 0, ni u ni ses derivees ne sont bornees par rapport
à n. Or, pour des conditions initiales (i.e. en x = 0) nulles, la fonction u = 0 est une
solution triviale du système. Ainsi, des perturbations innitesimales des conditions
initiales (meme pour la norme très forte C
) induisent de très grandes perturbations

de la solution (pour nimporte quelle norme raisonnable, meme faible). Le problème
de Cauchy propose est donc mal pose.
12 CHAPITRE 1. MOD
Chapitre 2
M
ETHODE DES DIFF
ERENCES
FINIES
Exercice 2.2.1 Montrer que le schema à six points
u
n+1
j+1
u
n
j+1
12t
+
5(u
n+1
j
u
n
j
)
6t
+
u
n+1
j1
u
n
j1
12t
+
u
n+1
j1
+ 2u
n+1
j
u
n+1
j+1
2(x)
2
+
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
2(x)
2
= 0
(2.1)
nest rien dautre que le -schema
u
n+1
j
u
n
j
t
+
u
n+1
j1
+ 2u
n+1
j
u
n+1
j+1
(x)
2
+ (1 )
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
(x)
2
= 0 (2.2)
avec = 1/2 (x)
2
/12t
Correction. Il sut de constater que
u
n+1
j+1
u
n
j+1
12t
+
5(u
n+1
j
u
n
j
)
6t
+
u
n+1
j1
u
n
j1
12t
=
(u
n+1
j
u
n
j
)
t
+
u
n+1
j+1
u
n
j+1
12t
+
2(u
n+1
j
u
n
j
)
12t
+
u
n+1
j1
u
n
j1
12t
=
(u
n+1
j
u
n
j
)
t

u
n+1
j1
+ 2u
n+1
j
u
n+1
j+1
12t
+
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
12t
.
En remplacant cette expression dans le schema à six points, on en deduit que ce
dernier est equivalent à
u
n+1
j
u
n
j
t
+
_
2

(x)
2
12t
_
u
n+1
j1
+ 2u
n+1
j
u
n+1
j+1
(x)
2
+
_
2
+
(x)
2
12t
_
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
(x)
2
= 0
qui nest rien dautre que le schema avec = 1/2 (x)
2
/12t.
13
14 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Exercice 2.2.2 Pour chacun des schemas de la Sous-section 2.2.1, verier que lerreur
de troncature est bien du type annonce dans le Tableau 2.1. (On remarquera que tous
ces schemas sont consistants sauf celui de DuFort-Frankel.)
Correction. Le calcul de lerreur de troncature dun schema est souvent delicat à
mener. Si on ne procède pas de manière soignee et methodique, on peut aisement
se retrouver englue dans un calcul inextricable, dont le co ut crot exponentielle-
ment en fonction de lordre à determiner. Quelques règles simples permettent en
general deviter ce travers. Lerreur de troncature se calcule en developpant tous les
termes du schema au meme point à laide des formules de Taylor. Le point choisi na
evidemment aucune inuence sur le resultat obtenu (lordre du schema ne depend pas
du point considere). Par contre, ce choix inue sur la taille du calcul qui en resulte.
Il est recommande de diviser le calcul en plusieurs etapes. Les developpements cal-
cules lors dune etape pouvant etre reutilise à une autre. Il faut absolument utiliser
lequation veriee par la solution (par exemple remplacer les derivees en temps par
des derivees en espace). Cela simplie considerablement les calculs, et nous permet
de determiner lordre optimal du schema. Enn, il faut eviter à tout prix deectuer
des calculs inutiles et ne pas manipuler des termes dordre non signicatifs. Enn,
un petit truc classique consiste à utiliser les symetries du schema, qui peuvent im-
pliquer que les termes non nul du developpement sont necessairement soit paires,
soit impaires.
Les schemas explicite, implicite et de Crank-Nicholson ne sont que des cas par-
ticuliers du -schema. Ce dernier possède des termes communs avec le schema à 6
points dont nous donnons le developpement ci-dessous. Le schema dordre le plus
eleve etant le schema à 6 points, dordre 2 en temps et 4 en espace, on peut donc
negliger les termes en o((x)
4
) et o((t)
2
). On eectue nos developpement au point
(t
n
, x
j
) (un autre choix raisonnable consisterait à eectuer les developpements au
point (t
n
+ t/2, x
j
)). Par developpement de Taylor, puis en utilisant le fait que u
est solution de lequation de la chaleur, on a
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n
, x
j
)
t
=
_
u
t
+
t
2
2
u
t
2
+
(t)
2
6
3
u
t
3
_
(t
n
, x
j
) + o((t)
2
)
=
_
2
u
x
2
+
2
t
2
4
u
x
4
+
3
(t)
2
6
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j
) + o((t)
2
).
De meme,
u(t
n
, x
j1
) 2u(t
n
, x
j
) +u(t
n
, x
j+1
)
(x)
2
=
_
2
u
x
2
+
(x)
2
12
4
u
x
4
+ 2
(x)
4
6!
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j
) + o((x)
4
).
En remplacant n par n + 1 dans lexpression precedente, on obtient suite à un
15
developpement en (t
n
, x
j
) que
u(t
n+1
, x
j1
) 2u(t
n+1
, x
j
) +u(t
n+1
, x
j+1
)
(x)
2
=
_
2
u
x
2
+
(x)
2
12
4
u
x
4
+ 2
(x)
4
6!
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j
)
+ t
_

3
u
tx
2
+
(x)
2
12
5
u
tx
4
_
(t
n
, x
j
)
+
(t)
2
2
_

4
u
t
2
x
2
_
(t
n
, x
j
) + o((x)
4
+ (t)
2
)
De lequation u/t =
2
u/x
2
, il vient
u(t
n+1
, x
j1
2u(t
n+1
, x
j
) +u(t
n+1
, x
j+1
)
(x)
2
=
_
2
u
x
2
+
_
(x)
2
12
+t
_
4
u
x
4
+
_
2
(x)
4
6!
+
(t)(x)
2
12
+

2
(t)
2
2
_
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j
) + o((x)
4
+ (t)
2
)
1. Consistance des schemas explicite, implicite, -schema et Crank-Nicholson.
Par combinaison lineaire, des developpements calcules precedemment,
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n
, x
j
)
t
+
u(t
n+1
, x
j1
) + 2u(t
n+1
, x
j
) u(t
n+1
, x
j+1
)
(x)
2
+ (1 )
u(t
n
, x
j1
) + 2u(t
n
, x
j
) u(t
n
, x
j+1
)
(x)
2
= (1 (1 ))
2
u
x
2
+
_
t
2

_
(x)
2
12
+t
_
(1 )
(x)
2
12
_
4
u
x
4
+
_
1
6

2
_
(t)
2
6
u
x
6
+ o((t)
2
+ (x)
2
).
Après simplication,
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n
, x
j
)
t
+
u(t
n+1
, x
j1
) + 2u(t
n+1
, x
j
) u(t
n+1
, x
j+1
)
(x)
2
+ (1 )
u(t
n
, x
j1
) + 2u(t
n
, x
j
) u(t
n
, x
j+1
)
(x)
2
=
___
1
2

_
t
(x)
2
12
_
4
u
x
4
+
_
1
6

2
_
(t)
2
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j
)
+ o((t)
2
+ (x)
2
).
Ainsi pour le ,= 1/2 (en particulier pour les schemas explicite et implicite), le
-schema est dordre un en temps et deux en espace, tandis que le schema de Crank-
Nicholson est dordre deux en temps et en espace.
16 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
2. Consistance du schema à 6 points.
Il nous reste à considerer le terme
u(t
n+1
, x
j+1
) u(t
n
, x
j+1
)
t
+
u(t
n+1
, x
j1
) u(t
n
, x
j1
)
t
Daprès le developpement eectue au debut de lexercice, puis en developpant le
resultat obtenu en (t
n
, x
j
), on a
u(t
n+1
, x
j+1
) u(t
n
, x
j+1
)
t
+
u(t
n+1
, x
j1
) u(t
n
, x
j1
)
t
=
_
2
u
x
2
+
t
2
4
u
x
4
+

2
(t)
2
6
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j+1
)
+
_
2
u
x
2
+
t
2
4
u
x
4
+

2
(t)
2
6
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j1
) + o((t)
2
)
=
_
2
_
2
u
x
2
+
t
2
4
u
x
4
+

2
(t)
2
6
6
u
x
6
_
+(x)
2
_
4
u
x
4
+
t
2
6
u
x
6
_
+
(x)
4
12
6
u
x
6
_
(t
n
, x
j
) + o((t)
2
+ (x)
4
)
Soit,
u(t
n+1
, x
j+1
) u(t
n
, x
j+1
)
t
+
u(t
n+1
, x
j1
) u(t
n
, x
j1
)
t
= 2
2
u
x
2
+
_
2
t +(x)
2
_
4
u
x
4
+
_
3
(t)
2
3
+

2
t(x)
2
2
+
(x)
4
12
_
6
u
x
6
+ o((t)
2
+ (x)
4
)
Par combinaison lineaire avec les autres developpements eectues, on obtient (après
simplication)
u(t
n+1
, x
j+1
) u(t
n
, x
j+1
)
12t
+
5(u(t
n+1
, x
j
) u(t
n
, x
j
))
6t
+
u(t
n+1
, x
j1
) u(t
n
, x
j1
)
12t

u(t
n+1
, x
j1
) 2u(t
n+1
, x
j
) +u(t
n+1
, x
j+1
)
2(x)
2
u(t
n
, x
j1
) 2u(t
n
, x
j
) +u(t
n
, x
j+1
)
2(x)
2
=
_
3
6!
(x)
4

3
12
(t)
2
_
6
u
x
6
+ o((x)
4
+ (t)
2
).
Le schema à 6 points est donc dordre 4 en espace et 2 en temps.
3. Consistance du schema de DuFort-Frankel (2.7)
17
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n1
, x
j
)
2t
=
u
t
+ o
_
_
t
x
_
2
_
et
u(t
n
, x
j1
) +u(t
n+1
, x
j
) +u(t
n1
, x
j
) u(t
n
, x
j+1
)
(x)
2
=

2
u
x
2
+
_
t
x
_
2
2
u
t
2

(x)
2
12
4
u
x
4
+ o
_
_
t
x
_
2
+ (x)
2
_
En combinant ces deux expressions, on en deduit que si u est solution de lequation
de la chaleur,
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n1
, x
j
)
2t
+
u(t
n
, x
j1
) +u(t
n+1
, x
j
) +u(t
n1
, x
j
) u(t
n
, x
j+1
)
(x)
2
=
_
_
t
x
_
2
(x)
2
12
_
4
u
x
4
+ o
_
_
t
x
_
2
+ (x)
2
_
Le schema est dordre O((t/x)
2
+ (x)
2
).
4. Consistance du schema de Gear (2.8)
3u(t
n+1
, x
j
) 4u(t
n
, x
j
) +u(t
n1
, x
j
)
=2(t)
u
t

2
3
(t)
3
3
u
t
3
(t
n+1
, x
j
) +O((t)
4
)
et
u(t
n+1
, x
j1
) + 3u(t
n+1
, x
j
) u(t
n+1
, x
j+1
)
=(x)
2
2
u
x
2

(x)
4
24
4
u
x
4
+O((x)
6
).
En appliquant ces deux developpements de Taylor à la solution u de lequation des
ondes, on obtient
3u(t
n+1
, x
j
) 4u(t
n
, x
j
) +u(t
n1
, x
j
)
(x)
2
+
u(t
n+1
, x
j1
) + 3u(t
n+1
, x
j
) u(t
n+1
, x
j+1
)
2t
=
(x)
2
24
4
u
x
4
+
(t)
2
3
6
u
x
6
+O((t)
3
+ (x)
3
)
Le schema de Gear est donc dordre 2 en temps et en espace.
18 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Exercice 2.2.3 Montrer que le schema de Crank-Nicholson (2.2) (avec = 1/2) est
stable en norme L
si t (x)
2
, et que le schema de DuFort-Frankel
u
n+1
j
u
n1
j
2t
+
u
n
j1
+u
n+1
j
+u
n1
j
u
n
j+1
(x)
2
= 0, (2.3)
est stable en norme L
si 2t (x)
2
(on appilque aux deux schemas des conditions
aux limites de type Dirichlet homogènes).
Correction. On va montrer que sous une condition CFL appropriee, le schema de
Crank-Nicholson verie le principe du maximum discret.
Soit k et l tels que
u
n+1
k
= M = max
j
u
n+1
j
et u
n+1
l
= m = min
j
u
n+1
.
Notons que M est positif ou nul et m negatif ou nul. On va montrer que
M max(0, max
j
u
n
j
) (2.4)
et min(0, min
j
u
n
j
) m. (2.5)
Dans un premier temps, on considère linegalite (2.4). Cette dernière est trivialement
veriee si M = 0. On peut donc se restreindre au cas M ,= 0. Le maximum de u
n+1
j
pour tout j 0, , N + 1 est atteint en un element k 1, , N et daprès
(2.2) avec = 1/2,
M u
n
k
t
+
u
n
k1
+ 2u
n
k
u
n
k+1
2(x)
2
0,
soit
M
_
1
t
(x)
2
_
u
n
k
+
t
2(x)
2
(u
n
k1
+u
n
k+1
).
Si
t (x)
2
, (2.6)
le terme de droite est une combinaison convexe des coordonnees de u
n
, et le premier
point de (2.4) est verie. La minoration de m sen deduit en remplacant u
n
par u
n
et M par m. Si la condition CFL (2.6) est veriee, le schema de Crank-Nicholson
verie le principe du maximum discret. En consequence, il est stable pour la norme
L
.
Le schema de DuFort-Frankel (2.3) est deni par
_
1
2t
+

(x)
2
_
u
n+1
j
=
_
1
2t

(x)
2
_
u
n1
j
+

(x)
2
(u
n
j1
+u
n
j+1
)
Si 2t (x)
2
, u
n+1
j
est une combinaison convexe de u
n1
j
, u
n
j1
et u
n
j+1
. Ainsi, il
est stable pour la norme L
, cest a dire
|u
n
|
max
_
|u
0
|
, |u
1
|
_
.
Finalement, on peut remarquer que la dierence de traitement des deux schemas est
due à leur nature : implicite pour le schema de Crank-Nicholson, explicite pour le
schema de DuFort-Frankel.
19
Exercice 2.2.4 Montrer que le -schema (2.2) est stable en norme L
2
inconditionnel-
lement si 1/2 1, et sous la condition CFL 2(12)t (x)
2
si 0 < 1/2.
Correction.

Etudions la stabilite en norme L
2
du -schema. Par application de la
transformation de Fourier, il vient
_
1 +
2t
(x)
2
(1 cos(2kx))
_
u
n+1
(k) =
_
1 +
2( 1)t
(x)
2
(1 cos(2kx))
_
u
n
(k).
Ainsi, le schema sera stable en norme L
2
dès que
1 +
2( 1)t
(x)
2
(1 cos(2kx))
1 +
2t
(x)
2
(1 cos(2kx))
pour tout k, cest à dire
1
4t sin
2
(kx)
(x)
2
+ 4t sin
2
(kx)
1
ou encore
0
4t sin
2
(kx)
(x)
2
+ 4t sin
2
(kx)
2.
Comme est positif, cette condition est equivalente à
(x)
2
2(1 2)t sin
2
(kx).
Cette dernière relation est veriee pour tout k dès que (1 2) 0 ou (x)
2
2(1 2)t.
Exercice 2.2.5 Montrer que le schema à 6 points (2.1) est inconditionnellement stable
en norme L
2
.
Correction. Par transformation de Fourier appliquee au schema à 6 points (2.1),
on obtient
_
cos(2kx)
6t
+
5
6t
_
( u
n+1
u
n
) +

(x)
2
(4 cos(2kx))( u
n+1
+ u
n
) = 0,
cest à dire
_
5 + cos(2kx) +
6t
(x)
2
(4 cos(2kx))
_
u
n+1
=
_
5 + cos(2kx)
6t
(x)
2
(4 cos(2kx))
_
u
n
.
20 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Le schema est donc L
2
-stable dès que
5 + cos(2kx) +
6t
(x)
2
(4 cos(2kx))
5 + cos(2kx)
6t
(x)
2
(4 cos(2kx))
.
Relation qui est trivialement veriee independamment de x et t.
Exercice 2.2.6 Montrer que le schema de Gear
3u
n+1
j
4u
n
j
+u
n1
j
2t
+
u
n+1
j1
+ 2u
n+1
j
u
n+1
j+1
(x)
2
= 0 (2.7)
est inconditionnellement stable et donc convergent en norme L
2
.
Correction. En appliquant la transformation de Fourier au schema de Gear (2.7),
on obtient
_
3 +c sin
2
(kx)
_
u
n+1
= 4 u
n
u
n1
, (2.8)
o` u c =
8t
(x)
2
. On introduit les polynomes (dependants implicitement de k, t et
x)
P(X) = (3 + 8c sin
2
(kx))X
2
4X + 1.
On note
1
et
2
les racines de P et = (
2
1
)
2
son discriminant. Les solutions
de (2.8) sexpriment explicitement en fonction de u
0
et u
1
:
u
n
=
_
_
n
1
n
2
1
_
u
0
+
_
n
2
n
1
1
_
u
1
si ,= 0,
(1 n)
n
1
u
0
+n
n1
1
u
1
si = 0.
Une condition necessaire de stabilite est donc que [
1
[ et [
2
[ soient au plus egaux
à un. Dans ce cas, an que le schema soit stable, il sut quil existe deux reels et
tels que pour tout k, x et t,
[(k, x, t)[ =max([
1
(k, x, t)[, [
2
(k, x, t)[) < < 1. (2.9)
En eet, posons C() = max
n
n
n1
. Comme 0 < < 1, C() < +. De plus, si
[(k, x, t)[ ,
n
2

n
1
2/
;
si 0 < [(k, x, t)[ < ,
n
2

n
1
n1
k=0
k
1
n1k
2
nmax([
1
[, [
2
[)
n1
C() ,
et si (k, x, t) = 0, n[
1
[
n1
C(). De ces trois inegalites, on en deduit que
[ u
n
(k)[ < K([ u
0
+ u
1
[)
21
o` u K = 1 + 3(C() + 2/
). Ainsi, | u
n
|
L
2 K(|u
0
|
L
2 +|u
1
|
L
2).
Reste à prouver que la condition de stabilite (2.9) est en eet veriee. Tout
dabord, on verie que pour tout k, x et t, [
1
[ 1 et [
2
[ 1. Enn,
1
et
2
sont des fonctions continues de . Or si = 0,
1
=
2
= 1/2. Il existe donc et
, 1/2 < < 1 tels que la condition (2.9) est veriee.
Exercice 2.2.7 Montrer que le schema de DuFort-Frankel (2.3) est inconditionnelle-
ment stable en norme L
2
. Montrer que, si on fait tendre t et x vers 0 de telle
manière que le rapport t/x tende aussi vers 0, alors le schema de DuFort-Frankel est
convergent. (On dit quil est conditionnellement convergent.)
Correction. Par transformation de Fourier, on obtient que
u
n+1
u
n1
+
2t
(x)
2
(2 u
n
cos(2kx) + u
n+1
+ u
n1
) = 0.
Soit encore
(1 +c) u
n+1
(k) 2c cos(kx) u
n
(k) (1 c) u
n1
(k) = 0,
o` u
c =
2(t)
(x)
2
.
Notons que dans le cas c 1, on a prouve precedemment la stabilite L
du schema
de DuFort-Frankel. Cette dernière impliquant la stabilite L
2
, nous navons plus quà
etudier le cas c > 1. On procède comme pour lexercice precedent. Considerons le
polynome
P(X) = (1 + c)X
2
2c cos(kx)X (1 c)
On verie sans mal que les racines de P sont de module inferieur ou egale à un. Et
si designe le discriminant associe,
[
1
[, [
2
[ (1 +c)
1
_
c[ cos(2kx)[ +[[
1/2
/2
_
.
Or c
2
cos
2
(2kx) = /4 +c
2
1. Ainsi,
[
1
[, [
2
[ (1 +c)
1
_
[/4 +c
2
1[
1/2
+[[
1/2
/2
_
.
Le terme de gauche est continue par rapport à et c. De plus, pour = 0, il est
egale à (
c1
c+1
)
1/2
. Sous la condition CFL c < M, il existe tel que (
c1
c+1
)
1/2
< < 1.
Comme [1, M] 0 est un compact, il existe et tel que pour tout 1 c M,
[[ =
_
[/4 +c
2
1[
1/2
+[[
1/2
/2
_
< + < 1.
La condition de stabilite (2.9) enoncee dans la correction de lExercice 2.2.5 est
veriee. Le schema est donc convergent pourvu que le rapport t/(x)
2
reste borne.
Enn, la stabilite combinee à la consistance implique la convergence.
22 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Exercice 2.2.8 Montrer que le schema explicite
u
n+1
j,k
u
n
j,k
t
+
u
n
j1,k
+ 2u
n
j,k
u
n
j+1,k
(x)
2
+
u
n
j,k1
+ 2u
n
j,k
u
n
j,k+1
(y)
2
= 0 (2.10)
(et meme quil verie le principe du maximum) sous la condition

CFL
t
(x)
2
+
t
(y)
2

1
2
.
Correction. Le schema explicite (2.10) est deni par
u
n+1
j,k
=
_
1 2
_
t
(x)
2
+
t
(u)
2
_
_
u
n
j,k
+
t
(x)
2
(u
n
j1,k
+u
n
j+1,k
) +
t
(y)
2
(u
n
j,k1
+u
n
j,k+1
)
Si
t
(x)
2
+
t
(y)
2
1/2 ,
u
n+1
j,k
est une combinaison convexe de coordonnees de u
n
et
[u
n+1
j,k
[ |u
n
|
.
Exercice 2.2.9 Montrer que le schema de Peaceman-Rachford
u
n+1/2
j,k
u
n
j,k
t
+
u
n+1/2
j1,k
+ 2u
n+1/2
j,k
u
n+1/2
j+1,k
2(x)
2
+
u
n
j,k1
+ 2u
n
j,k
u
n
j,k+1
2(y)
2
= 0
u
n+1
j,k
u
n+1/2
j,k
t
+
u
n+1/2
j1,k
+ 2u
n+1/2
j,k
u
n+1/2
j+1,k
2(x)
2
+
u
n+1
j,k1
+ 2u
n+1
j,k
u
n+1
j,k+1
2(y)
2
= 0.
est precis d ordre 2 en espace et temps et inconditionnellement stable en norme L
2
(pour des conditions aux limites de periodicite dans chaque direction).
Correction. 1. Consistance
En eectuant la soustraction des deux equations denissant le schema, on ob-
tient lexpression de u
n+1/2
en fonction de u
n
et u
n+1
.
u
n+1/2
j,k
=
u
n+1
j,k
+u
n
j,k
2
+
t
4(y)
2
(u
n
j,k1
2u
n
j,k
+u
n
j,k+1
u
n+1
j,k1
+ 2u
n+1
j,k
u
n+1
j,k+1
).
En substituant lexpression de u
n+1/2
dans lune des equations du schema, on deter-
mine la relation reliant u
n+1
à u
n
. On pourrait eectuer le calcul explicite de cette
23
expression, puis etablir la consistance. Cependant, cela constitue un calcul fastidieux
quon peut eviter. On introduit donc la fonction intermediaire
v
t,x,y
(t, x, y) =
u(t + t, x, y) +u(t, x, y)
2
+
t
4(y)
2
_
u(t, x, y y) 2u(t, x, y) +u(t, x, y + y)
u(t + t, x, y y) + 2u(t + t, x, y) u(t + t, x, y + y)
_
(2.11)
Pour toute solution u de lequation de lequation de la chaleur, lerreur de troncature
est
E(u) =
v(t, x, y) u(t, x, y)
t
+
v(t, x x, y) + 2v(t, x, y) v(t, x + x, y)
2(x)
2
+
u(t, x, y y) + 2u(t, x, y) u(t, x, y + y)
2(y)
2
o` u v est denie par (2.11). Par developpement de Taylor, on etablit que
v
t,x,y
=u +
t
2
u
t
+
(t)
2
4
_
2
u
t
2

3
u
ty
2
_
+
(t)
3
24
_
2
3
u
t
3
3

4
u
t
2
y
2
_
+ o
_
(t)
3
+ (t)(y)
2
_
puis que
E(u) =
v u
t

2
_
2
v
x
2
+
(x)
2
12
4
v
x
4
+

2
u
y
2
+
(y)
2
12
4
u
y
4
_
+ o((x)
2
+ (y)
2
))
=
3
(t)
2
24

_

4
u
x
2
y
2

2
u
_

24
_
(x)
2
4
u
x
4
+ (y)
2
4
u
y
4
_
+ o((x)
2
+ (y)
2
+ (t)
2
).
Lerreur de troncature est dordre 2 en espace et en temps.
2.

Etude de la stabilite L
2
En appliquant la transformation de Fourier au schema, on en deduit que
u
n+1/2
=
1 2
t
(y)
2
sin
2
(ly)
1 + 2
t
(x)
2
sin
2
(kx)
u
n
et
u
n+1
=
1 2
t
(x)
2
sin
2
(kx)
1 + 2
t
(y)
2
sin
2
(ly)
u
n+1/2
.
Ainsi, u
n+1
(k, l) = A(k, l) u
n
(k, l) o` u
A(k, l) =
1 2
t
(y)
2
sin
2
(ly)
1 + 2
t
(y)
2
sin
2
(ly)
1 2
t
(x)
2
sin
2
(kx)
1 + 2
t
(x)
2
sin
2
(kx)
.
24 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Comme pour tout x 0, [(1 x)/(1 + x)[ 1, on a [A(k, l)[ 1. Le schema est
inconditionnellement stable en norme L
2
.
Exercice 2.2.10 Montrer que le schema de directions alternees (2.31) est precis
dordre 2 en espace et temps et inconditionnellement stable en norme L
2
(pour des
conditions aux limites de periodicite dans chaque direction).
Correction.
1.

Etude de la consistance
Le schema se decompose en deux etapes
_
Id
t

2
M
y
_
u
n+1/2
_
Id
t
+

2
M
y
_
u
n
= 0
et
_
Id
t

2
M
x
_
u
n+1
_
Id
t
+

2
M
x
_
u
n+1/2
= 0,
o` u
(M
x
v)
j,k
=
v
j+1,k
2v
j,k
+v
n
j1,k
(x)
2
et
(M
y
v)
j,k
=
v
j,k+1
2v
j,k
+v
n
j,k1
(y)
2
.
An dappliquer la denition de la consistance donnee dans le cours, il faut exhiber
la relation reliant u
n+1
à u
n
. Il faut donc supprimer linconnue intermediaire u
n+1/2
des equations denissant le schema numerique. A cet eet, il sut de multiplier la
deuxième equation par
_
Id
t

2
M
y
_
et de constater que cette matrice commute avec
_
Id
t
+

2
M
x
_
. On obtient ainsi
_
Id
t
2
M
y
__
Id
t
2
M
x
_
u
n+1
=
_
Id +
t
2
M
x
__
Id
t
2
M
y
_
u
n+1/2
.
Daprès la première equation du schema, il vient
(t)
1
_
Id
t
2
M
y
__
Id
t
2
M
x
_
u
n+1
(t)
1
_
Id +
t
2
M
x
__
Id +
t
2
M
y
_
u
n
= 0.
Pour toute fonction v, on note M
y
(v) la fonction denie par
M
y
(v)(t, x, y) =
v(t, x, y + y) 2v(t, x, y) +v(t, x, y y)
(y)
2
.
25
On denit de meme la fonction M
x
(v) en echangeant les roles respectifs de x et y.
De plus, on note
(v)(t, x, y) = v(t + t, x, y).
En eectuant un developpement de Taylor en (t, x, y), on montre que
M
y
(v) =

2
v
y
2
+O((y)
2
).
On en deduit que
(t)
1
_
Id
t
2
M
y
__
Id
t
2
M
x
_
((v)) =
_
v
t

2
v +

2
t
4
4
v
x
2
y
2
+O((x)
2
+ (y)
2
).
_
De meme,
(t)
1
_
Id +
t
2
M
x
__
Id +
t
2
M
y
_
(v) =
v
t
+

2
v +

2
t
4
4
v
x
2
y
2
+O((x)
2
+ (y)
2
).
Ainsi,
(t)
1
_
Id
t
2
M
y
__
Id
t
2
M
x
_
((v))
(t)
1
_
Id +
t
2
M
x
__
Id +
t
2
M
y
_
(v) =
(v) v
t

_
(v) +v
2
_
+O(t + (x)
2
+ (y)
2
) =
v
t
v +O(t + (x)
2
+ (y)
2
),
do` u on deduit que le schema est dordre 2 en espace et 1 en temps.
Remarque 2.2.1 Le point essentiel sur lequel repose la demonstration de la consis-
tance porte sur la propriete de commutation employee au debut de la preuve.
2. etude de la stabilite L
2
En appliquant la transformation de Fourier au schema, on etablit que
u
n+1/2
=
1
t
(x)
2
sin
2
(kx)
1 +
t
(x)
2
sin
2
(kx)
u
n
et
u
n+1
=
1
t
(y)
2
sin
2
(ly)
1 +
t
(y)
2
sin
2
(ly)
u
n+1/2
.
Ainsi, [ u
n+1
[ [ u
n+1/2
[ [ u
n
[ et le schema est inconditionnellement stable L
2
.
26 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Exercice 2.3.1 Montrer que le schema implicite centre
u
n+1
j
u
n
j
t
+V
u
n+1
j+1
u
n+1
j1
2x
= 0 (2.12)
est consistant avec lequation dadvection (2.32), precis à lordre 1 en temps et 2 en
espace, inconditionnellement stable en norme L
2
, donc convergent.
Correction. La consistance et la precision ne posent pas de problèmes. Pour la
stabilite L
2
, lanalyse de Fourier conduit à
u
n+1
(k) =
_
1 +i
V t
x
sin(2kx)
_
1
u
n
(k) = A(k) u
n
(k).
On verie alors que le module du facteur damplication est toujours plus petit que
1
[A(k)[
2
=
_
1 +
_
V t
x
sin(2kx)
_
2
_
1
1 .
Le schema est inconditionnellement stable. La convergence sobtient alors par le
Theorème de Lax 2.2.20.
Exercice 2.3.2 Montrer que le schema de Lax Wendro
u
n+1
j
u
n
j
t
+V
u
n
j+1
u
n
j1
2x

_
V
2
t
2
_
u
n
j1
2u
n
j
+u
n
j+1
(x)
2
= 0. (2.13)
est stable et convergent en norme L
2
si [V [t x.
Correction. Il sut de montrer la stabilite en norme L
2
an den deduire la
convergence par le theorème de Lax. En appliquant la transformation de Fourier au
schema de Lax-Wendro (2.13), on obtient
u
n+1
(k) = A(k) u
n
(k)
o` u
A(k) = 1 2
_
V t
x
_
2
sin
2
(kx) i
V t
x
sin(2kx)
Le schema est stable en norme L
2
dès que [A(k)[ 1. On montre aisement que
[A(k)[
2
= 1 4 sin
4
(kx)
_
V t
x
_
2
_
1
_
V t
x
_
2
_
.
Ainsi, le schema est stable et convergent dès que
[V [t
x
1.
27
Exercice 2.3.3 Montrer que le schema de Lax-Friedrichs preserve le principe du maxi-
mum discret si la condition CFL [V [t x est satisfaite, tandis que le schema de
Lax-Wendro ne le preserve pas sauf si V t/x vaut 1, 0, ou 1.
Correction. 1. Schema de Lax-Friedrichs
u
n+1
j
=
_
1
2
+
V t
2x
_
u
n
j+1
+
_
1
2

V t
2x
_
u
n
j1
.
Ainsi, u
n+1
j
est une combinaison lineaire convexes de u
n
j+1
et u
n
j
dès que [V [t x.
Sous cette condition, le schema verie le principe du maximum discret.
2. Schema de Lax-Wendro
u
n+1
j
=
V t
2x
_
V t
x
1
_
u
n
j+1
+
_
1
_
V t
x
_
2
_
u
n
j
+
V t
2x
_
V t
x
+ 1
_
u
n
j1
.
Le schema preserve le principe du maximum discret si et seulement si chacun des
coecients apparaissant dans le terme de droite est positif, cest à dire si et seulement
si V t/x = 1, 0 ou 1.
Exercice 2.3.4 Montrer que le schema de Lax-Wendro (2.13) est le seul schema
precis à lordre 2 en espace et temps qui soit du type
u
n+1
j
= u
n
j1
+u
n
j
+u
n
j+1
,
o` u , , dependent seulement de V t/x.
Correction. Lerreur de troncature est
E = (t)
1
(u(x
j
, t
n+1
) u(x
j1
, t
n
) u(t
n
, x
j
) u(t
n
, x
j+1
)) .
En eectuant un developpement de Taylor en (x
j
, t
n
), on montre que
E = (t)
1
(1 ( + +)) u +
u
t
+
x
t
( )
u
x
+
t
2
2
u
t
2

+
2
(x)
2
t
2
u
x
2
+O
_
(t)
2
+
[ [
c
(x)
2
_
.
Si u est solution de lequation dadvection,
u/t = V u/x et
2
u/t
2
= V
2
2
u/x
2
.
Ainsi,
E = (t)
1
(1 ( + +)) u
x
t
(c ( ))
u
x
+
(x)
2
2t
_
c
2
( +)
_
2
u
x
2
+O
_
(t)
2
_
1 +
[ [
c
3
__
, (2.14)
28 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
o` u c = V t/x. Si le schema est dordre 2 en temps et en espace, on doit avoir
1 ( + +) = O
_
(t)
3
_
1 +
[ [
c
3
__
,
c + = O
_
c(t)
2
_
1 +
[ [
c
3
__
,
c
2
( +) = O
_
c
2
(t)
_
1 +
[ [
c
3
__
.
En faisant tendre vers zero t et x à c constant, on obtient le système lineaire
suivant
1 ( + +) = 0
c + = 0
c
2
( +) = 0.
Do` u lon deduit que
= c(1 +c)/2
= 1 c
2
= c(c 1)/2.
Enn, comme = O(c), daprès (2.14), le schema est en eet au moins dordre
2 en espace et en temps.
Exercice 2.3.5 Montrer que le schema explicite decentre amont
u
n+1
j
u
n
j
t
+V
u
n
j
u
n
j1
x
= 0 si V > 0
u
n+1
j
u
n
j
t
+V
u
n
j+1
u
n
j
x
= 0 si V < 0.
(2.15)
est consistant avec lequation dadvection (2.32), precis à lordre 1 en espace et temps,
stable et convergent en norme L
2
si la condition CFL [V [t x est satisfaite.
Correction. La consistance dordre 1 en temps et en espace est aisee à etablir. En
eet, dans le cas V > 0,
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n
, x
j
)
t
+V
u(t
n
, x
j
) u(t
n
, x
j1
)
x
= (u
t
+V u
x
)(t
n
, x
j
) +O(t + x).
Le cas V < 0 est identique. Enn, la stabilite L
2
se deduit de la stabilite L
.
Exercice 2.3.6 Montrer que lequation equivalente du schema decentre
amont (2.15) est
u
t
+V
u
x

[V [
2
(x [V [t)

2
u
x
2
= 0.
29
Correction. Considerons le cas V > 0. Lerreur de troncature du schema decentre
amont (2.15) est
E =
u
t
+V
u
x
+
t
2
2
u
t
2

V x
2
2
u
x
2
+O((t)
2
+ (x)
2
).
Soit u tel que lerreur de troncature du schema decentre soit dordre 2 en espace et
en temps, on a
2
u
t
2
= V
2
2
u
x
2
+O(t + x).
Ainsi, lerreur de troncature pour u est egale à
u
t
+V
u
x
+
V
2
(V t x)
2
u
x
2
+O((t)
2
+ (x)
2
).
Lequation equivalente dans le cas V > 0 est donc
u
t
+V
u
x
+
V
2
(V t x)
2
u
x
2
= 0.
Il sut de substituer x par x pour obtenir lequation equivalente dans le cas
V < 0. Enn, on peut resumer ces deux resultats par lequation
u
t
+V
u
x

[V [
2
(x [V [t)
2
u
x
2
= 0
valable dans les deux cas.
Exercice 2.3.7 Montrer que lequation equivalente du schema de Lax-Wendro (2.13)
est
u
t
+V
u
x
+
V (x)
2
6
_
1
(V t)
2
(x)
2
_
3
u
x
3
= 0.
Correction. Lerreur de troncature dans le cas du schema de Lax-Wendro (2.13)
est
E(u) =
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n
, x
j
)
t
+V
u(t
n
, x
j+1
) u(t
n
, x
j1
)
2x
_
V
2
t
2
_
u(t
n
, x
j1
) 2u(t
n
, x
j
) +u(t
n
, x
j+1
)
(x)
2
.
En eectuant un developpement de Taylor en (t
n
, x
j
), on montre que
E(u) =
u
t
+V
u
x
+
t
2
_
2
u
t
2
V
2
2
u
x
2
_
+
(t)
2
6
3
u
t
3
+
V (x)
2
6
3
u
x
3
+O((x)
3
+ (t)
3
). (2.16)
Soit u tel que E(u) soit dordre 3 en espace et en temps, on montre que dans ce cas
2
u
t
2
= V
2
2
u
x
2
+O((x)
2
+ (t)
2
)
30 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
De plus,
3
u/t
3
= V
3
3
u/
3
x+O(t+x). En substituant ces expressions dans
lequation (2.16), on obtient lequation equivalente attendue :
u
t
+V
u
x
+
V (x)
2
6
_
1 V
2
_
t
x
_
2
_
3
u
x
3
= O((x)
3
+ (t)
3
).
Exercice 2.3.8 Soit lequation
_
_
_
u
t
+V
u
x

2
u
x
2

3
u
x
3
= 0 pour (x, t) R R
+
u(t = 0, x) = sin(x +) pour x R,

avec V, , , , R. Montrer que sa solution est
u(t, x) = exp(
2
t) sin
_
(x (V +
2
)t) +
_
(on admettra son unicite). En deduire que la diusion attenue lamplitude de la solution,
tandis que la dispersion modie la vitesse de propagation.
Correction. On determine les derivees partielles de u intervenant dans lequation
donnee. On a
u
t
=
2
u +(V +
2
) exp(
2
t) cos
_
(x (V +
2
)t) +
_
,
u
x
= exp(
2
t) cos
_
(x (V +
2
)t) +
_
,
2
u
x
2
=
2
u ,
et
3
u
x
3
=
3
exp(
2
t) cos
_
(x (V +
2
)t) +
_
.
En sommant ces dierents termes, on obtient
u
t
+V
u
x

2
u
x
2

3
u
x
3
= 0.
Lattenuation de lamplitude est exp(
2
t). Elle est donc dautant plus forte que
le terme de diusion est important par rapport à
2
. La vitesse de propagation
de londe est (V +
2
) et depend donc du terme de dispersion .
Exercice 2.3.9 On denit le schema saute-mouton (leapfrog, en anglais)
u
n+1
j
u
n1
j
2t
+V
u
n
j+1
u
n
j1
2x
= 0.
Etudier la consistance et lerreur de troncature de ce schema. Montrer par analyse de

Fourier quil est stable sous la condition CFL [V [t Mx avec M < 1.
31
Correction.
1.

Etude de la consistance
Par developpement de Taylor en (t
n
, x
j
) on a
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n1
, x
j
)
2t
+V
u(t
n
, x
j+1
) u(t
n
, x
j1
)
2x
=
u
t
+V
u
x
+
(t)
2
12
3
u
t
3
+V
(x)
2
12
3
u
x
3
+O((t)
3
+ (x)
3
).
Si u est solution de lequation dadvection, lerreur de troncature est donc
E =
1
12
_
(x)
2
(t)
2
V
3
_
3
u
x
3
.
Ainsi, le schema saute-mouton est consistant, dordre 2 en espace et en temps.
2. Stabilite L
2
Par transformation de Fourier, on obtient
u
n+1
(k) = u
n1
(k) i2c sin(2kx) u
n
(k). (2.17)
o` u c =
V t
x
. On introduit les polynomes (dependants implicitement de k, t et x)
P(X) = X
2
+i2c sin(2kx)X 1.
On note
1
et
2
les racines de P et = 4(1 c
2
sin
2
(2kx)) son discriminant.
Les solutions de (2.17) sexpriment explicitement en fonction de u
0
et u
1
:
u
n
=
_
_
n
1
n
2
1
_
u
0
+
_
n
2
n
1
1
_
u
1
si ,= 0,
(1 n)
n
1
u
0
+n
n1
1
u
1
si = 0.
Si c > 1, le module de la somme des deux racines est egale à 2c > 2. Le module de
lune des deux racines est plus grand que un et le schema est instable. Si c = 1, on
peut avoir = 0 pour certaines valeurs de k et x. Dans ce cas,
1
=
2
= i et
u
n
= (n u
1
+i(n 1) u
0
)i
n1
.
Le schema est instable.
Considerons le cas o` u c est majore par une constante M < 1. Dans ce cas, les
racines de P sont de meme module
[
1
[ = [
2
[ = 1.
De plus, [
1

2
[ =
> 2
1 M
2
> 0. On deduit de lexpression explicite de
u
n
en fonction de u
0
et u
1
que
[ u
n
[
[ u
0
[ +[ u
1
[
1 M
2
.
Ainsi, sous la condition CFL V t/x < M < 1, le schema saute mouton est stable
L
2
.
32 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Exercice 2.3.10 On denit le schema de Crank-Nicholson
u
n+1
j
u
n
j
t
+V
u
n+1
j+1
u
n+1
j1
4x
+V
u
n
j+1
u
n
j1
4x
= 0.
Etudier la consistance et lerreur de troncature de ce schema. Montrer par analyse de

Fourier quil est inconditionnellement stable.
Correction.
1. Consistance
Par developpement de Taylor en (t
n
, x
n
), on montre que
u(t
n+1
, x
j
) u(t
n
, x
j
)
t
+V
u(t
n+1
, x
j+1
) u(t
n+1
, x
j1
)
4x
+V
u(t
n
, x
j+1
) u(t
n
, x
j1
)
4x
=
u
t
+V
u
x
+
t
2
_
2
u
2
t
2
+V

2
u
tx
_
+
(t)
2
6
_
3
u
t
3
+
V
2
3
u
xt
2
_
+
(x)
2
V
6
3
u
x
3
+O((t)
3
+ (x)
3
).
Ainsi, si u est solution de lequation dadvection, lerreur de troncature est
E(u) =
V
12
_
2(x)
2
V
2
(t)
2
_
3
u
x
3
+O((t)
3
+ (x)
3
).
Le schema de Crank-Nicholson est donc dordre 2 en temps et en espace.
2. Stabilite L
2
Par transformation de Fourier, on etablit que
u
n+1
_
1 +
iV t
2x
sin(2kx)
_
= u
n
_
1
iV t
2x
sin(2kx)
_
.
Ainsi, [ u
n+1
[ = [ u
n
[. Le schema est donc inconditionnellement stable en norme L
2
.
Exercice 2.3.11 Finir la demonstration du Lemme 2.3.6 en calculant A(k)
n
, et mon-
trer la stabilite du schema sous condition CFL grace à (2.41).
Correction. On utilise lanalyse de Fourier pour obtenir
U
n+1
(k) =
_
u
n+1
(k)
u
n
(k)
_
=
_
2(12)(k)
1+(k)
1
1 0
_

U
n
(k) = A(k)
U
n
(k),
o` u
(k) = 4
_
t
x
_
2
sin
2
(kx)
Ainsi,

U
n+1
(k) = A(k)
n

U
0
(k). Les valeurs propres de la matrice A(k) sont les racines
du polynome
2 (1 2)(k)
1 +(k)
+ 1 = 0, (2.18)
33
dont le discriminant est
(k) =
(k)
(1 +(k))
2
(4 (1 4)(k)) .
Si (k) = 0, le polynome (2.18) possède une racine double = 1. Si (k) ,= 0,
daprès la condition CFL, (k) < 0 et le polynome possède deux racines distinctes
complexes, conjuguees lune de lautre, de module 1. Considerons le premier cas,
cest à dire (k) = 0. Dans ce cas, il existe p tel que k = p(N + 1). On note v la
vitesse initiale et v
j
la vitesse discretisee.
v(k) =
N
j=0
v
j
e
i2kjx
=
N
j=0
v
j
e
i2p
=
N
j=0
v
j
= 0,
daprès lhypothèse de vitesse moyenne initiale nulle eectuee. Ainsi, u
1
(k) = u
0
(k)+
t v(k) = u
0
(k). Or
A(k)
_
1
1
_
=
_
2 1
1 0
__
1
1
_
=
_
1
1
_
,
do` u
U
n
(k) = A(k)
n

U
n
(0) = A(k)
n
_
u
0
(k)
u
0
(k)
_
=
_
u
0
(k)
u
0
(k)
_
=

U
0
(k).
On a montre que si (k) = 0, u
n
(k) = u
0
(k) pour tout n.
Reste à considerer le cas (k) ,= 0. Dans ce cas, le polynome (2.18) possède
deux racines distinctes et . La matrice A(k) est diagonalisable. Plus precisement,
A(k) =
1

_

1 1
__
0
0
__
1
1
_
.
On en deduit que
A(k)
n
=
1

_

1 1
__

n
0
0
n
__
1
1
_
.
On obtient ainsi une expression explicite de u
n+1
(k) en fonction de u
0
(k) et v(k).
Plus precisement,
u
n+1
(k) =
1

__
(
n+1
n+1
) (
n
n
)
_
u
0
(k) t(
n+1
n+1
) v(k)
_
,
ou encore
u
n+1
(k) =
1

__
n
( 1)
n
( 1)
_
u
0
(k) t(
n+1
n+1
) v(k)
_
.
Un calcul explicite de la racine du polynome (2.18) nous donne
=
2 (1 2)(k) +i
_
(k)
2(1 +(k))
.
34 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
La condition CFL, stipule que 4 (1 4)(k) est minore par une constante stric-
tement positive. Ainsi, il existe une constante C
1
independante de k telle que
= (2(1 + (k)))
1
1 +i2(1 2)
(k)
4 (1 4)(k)
< C
1
. (2.19)
Dautre part, en utilisant à nouveau la condition CFL, on etablit quil existe une
constante C
2
, independante de k telle que
t
[ [
C
2
t
_
(k)
Or
min
k:sin(kx),=0
_
(k) = 2
_
t
x
_
sin(x) >
_
t
x
_
x = t
dès que x est assez petit. Ainsi,
t
[ [

1
C
2
.
De cette dernière estimation, de lestimation (2.19), de lexpression de u
n+1
(k) et le
module de etant egale à 1, on deduit que
[ u
n+1
(k)[ 2C
1
[ u
0
(k)[ +
1
C
2
[ v(k)[.
Le schema est donc stable pour la norme L
2
et il existe une constante C telle que
|u
n
|
L
2 C
_
|u
0
|
L
2 +|v|
L
2
_
Exercice 2.3.12 On considère le cas limite du Lemme 2.3.6, cest-à-dire t/x =
(1 4)
1/2
avec 0 < 1/4. Montrer que le -schema centre
u
n+1
j
2u
n
j
+u
n1
j
(t)
2
+
u
n+1
j1
+ 2u
n+1
j
u
n+1
j+1
(x)
2
+(1 2)
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
(x)
2
+
u
n1
j1
+ 2u
n1
j
u
n1
j+1
(x)
2
= 0
(2.20)
est instable dans ce cas en veriant que u
n
j
= (1)
n+j
(2n 1) est une solution (remar-
quez quil sagit dune instabilite faible puisque la croissance de u
n
est lineaire et non
exponentielle).
Correction. Soit u
n
j
= (1)
n+j
(2n 1),
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
= 4(1)
n+j
(2n 1)
et
u
n+1
j
2u
n
j
+u
n1
j
= 4(1)
n+j+1
(2n 1).
35
En substituant ces relations dans lexpression du schema et en considerant le cas
(t/x)
2
= (1 4)
1
, on en deduit que
u
n+1
j
2u
n
j
+u
n1
j
(t)
2
+
u
n+1
j1
+ 2u
n+1
j
u
n+1
j+1
(x)
2
+ (1 2)
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
(x)
2
+
u
n1
j1
+ 2u
n1
j
u
n1
j+1
(x)
2
= 4(t)
2
(2n 1)(1)
n+j
_
1 (1 4)
1
+ (1 2)(1 4)
1
(1 4)
1
_
= 0.
Exercice 2.3.13 Montrer que le -schema centre (2.20) conserve lenergie discrète,
cest-à-dire que E
n+1
= E
1
pour tout n 0, o` u
E
n+1
=
N
j=0
_
u
n+1
j
u
n
j
t
_
2
+a
x
(u
n+1
, u
n
) +a
x
(u
n+1
u
n
, u
n+1
u
n
)
avec
a
x
(u, v) =
N
j=0
_
u
j+1
u
j
x
__
v
j+1
v
j
x
_
.
Correction. On multiplie (2.20) par u
n+1
j
u
n1
j
et il vient
1
(t)
2
_
u
n+1
j
u
n
j
(u
n
j
u
n1
j
)
_ _
u
n+1
j
u
n
j
+ (u
n
j
u
n1
j
)
_
+
1
(x)
2
_
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
_ _
u
n+1
j
u
n1
j
_
+

(x)
2
_
(u
n+1
j1
u
n
j1
) + 2(u
n+1
j
u
n
j
) (u
n+1
j+1
u
n
j+1
)
_ _
u
n+1
j
u
n1
j
_
+

(x)
2
_
(u
n1
j1
u
n
j1
) + 2(u
n1
j
u
n
j
) (u
n1
j+1
u
n
j+1
)
_ _
u
n+1
j
u
n1
j
_
= 0
Si on somme par rapport à j, comme
N
j=0
_
u
n
j1
+ 2u
n
j
u
n
j+1
_
v
j
=
N
j=0
_
u
n
j+1
u
n
j
_
(v
j+1
v
j
) ,
on en deduit que
N
j=0
_
u
n+1
j
u
n
j
t
_
2
j=0
_
u
n
j
u
n1
j
t
_
2
+a
x
(u
n
, u
n+1
u
n1
)
+a
x
(u
n+1
u
n
, u
n+1
u
n
+ (u
n
u
n1
))
+a
x
(u
n1
u
n
, u
n+1
u
n
+ (u
n
u
n1
)) = 0,
36 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
cest à dire
N
j=0
_
u
n+1
j
u
n
j
t
_
2
+a
x
(u
n
, u
n+1
) +a
x
(u
n+1
u
n
, u
n+1
u
n
)
=
N
j=0
_
u
n
j
u
n1
j
t
_
2
+a
x
(u
n1
, u
n
) +a
x
(u
n
u
n1
, u
n
u
n1
).
Exercice 2.3.14 Montrer que le schema de Lax-Friedrichs
1
2t
_
2v
n+1
j
v
n
j+1
v
n
j1
2w
n+1
j
w
n
j+1
w
n
j1
_
1
2x
_
0 1
1 0
__
v
n
j+1
v
n
j1
w
n
j+1
w
n
j1
_
= 0, (2.21)
2
sous la condition CFL t x, et quil est precis à lordre 1
en espace et temps si le rapport t/x est garde constant lorsque t et x tendent
vers zero.
Correction.
1. Consistance
On pose U = (v, w) et
J =
_
0 1
1 0
_
.
On eectue un developpement de Taylor en (t
n
, x
j
) sur le schema (2.21) :
1
2t
(2U(t
n+1
, x
j
) U(t
n
, x
j+1
) U(t
n
, x
j1
))
1
2x
J (U(t
n
, x
j+1
) U(t
n
, x
j1
))
=
U
t
J
U
x

(x)
2
2t
_
1
_
t
x
_
2
_
2
U
x
2
+O
_
(x)
2
+
(x)
4
t
_
Le schema est donc consistant et precis à lordre 1 si le rapport t/x est constant.
2. Stabilite L
2
Etudions la stabilite L
2
. Par transformation de Fourier, on etablit que
_
v
n+1
w
n+1
_
=
_
cos(2kx) +i sin(2kx)
t
x
_
01
10
___
v
n
w
n
_
.
On pose = cos(2kx) et = sin(2kx)
t
x
. On diagonalise la matrice A(k) et
on etablit que
A(k) =
1
2
_
1 1
1 1
__
i 0
0 +i
__
1 1
1 1
_
.
Notons que
1
2
_
1 1
1 1
_
2
= I.
37
Ainsi, le schema est stable L
2
si et seulement si [ +i[ 1. Or
[ +i[
2
= (cos(2kx)
2
+ sin(2kx)
2
(t/x)
2
).
Le schema est donc stable en norme L
2
sous la condition CFL t x.
Exercice 2.3.15 Montrer que le schema de Lax-Wendro
1
t
_
v
n+1
j
v
n
j
w
n+1
j
w
n
j
_
1
2x
_
0 1
1 0
__
v
n
j+1
v
n
j1
w
n
j+1
w
n
j1
_
(2.22)
+
t
2(x)
2
_
0 1
1 0
_
2
_
v
n
j1
+ 2v
n
j
v
n
j+1
w
n
j1
+ 2w
n
j
w
n
j+1
_
= 0
2
sous la condition CFL t x, et quil est precis à lordre 2
en espace et temps.
Correction.
1. Consistance
On pose U = (v, w) et
J =
_
0 1
1 0
_
.
On eectue un developpement de Taylor en (t
n
, x
j
) sur le schema (2.22) :
1
t
(U(t
n+1
, x
j
) U(t
n
, x
j
))
1
2x
J (U(t
n
, x
j+1
) U(t
n
, x
j1
))
+
t
2(x)
2
(U(t
n
, x
j
1) + 2U(t
n
, x
j
) U(t
n
, x
j+1
)) =
U
t
+
t
2
2
U
x
2
+J
(t)
2
6
3
U
t
3
J
U
x

(x)
2
6
3
U
x
3

t
2
2
U
x
2
+O((t)
3
+ (x)
3
).
Si U est solution de lequation (2.43), on en deduit que lerreur de troncature est
E(U) =
1
6
_
(t)
2
(x)
2
_
J
3
U
x
3
+O((x)
2
+ (t)
2
).
2. Stabilite L
2
.
Etablissons la stabilite L
2
sous la condition CFL t x. Par transformation de
Fourier, on etablit que
U
n+1
(k) =
_
1 2
_
t
x
_
2
sin
2
(kx) +i
t
x
sin(2kx)J
_

U
n
(k)
On pose = 1 2
_
t
x
_
2
sin
2
(kx) et =
t
x
sin(2kx) et on procède comme
pour lexercice precedent. Ainsi, le schema est stable L
2
si et seulement si [+i[ 1.
Or
[ +i[
2
= 1 4 sin
3
(kx)
_
t
x
_
2
_
1
_
t
x
_
2
_
.
Ainsi, le schema est stable L
2
dès que
t
x
1.
38 CHAPITRE 2. M
ETHODE DES DIFF
ERENCES FINIES
Chapitre 3
FORMULATION
VARIATIONNELLE DES
PROBL
`
EMES ELLIPTIQUES
Exercice 3.1.1 Si f est une fonction continue sur [0, 1], montrer que lequation dif-
ferentielle
_

d
2
u
dx
2
= f pour 0 < x < 1
u(0) = u(1) = 0.
(3.1)
admet une solution unique dans C
2
([0, 1]) donnee par la formule
u(x) = x
_
1
0
f(s)(1 s)ds
_
x
0
f(s)(x s)ds pour x [0, 1]. (3.2)
Correction. Soit u deni par (3.2). La continuite de la fonction f assure la
derivabilite de la fonction u. On a
u
t
(x) =
_
1
0
f(s)(1 s)ds
_
x
0
f(s)ds,
do` u u
tt
(x) = f. De plus, u verie les conditions aux limites u(0) = u(1) = 0. Ainsi,
u est bien solution de lequation dierentielle (3.1). Il reste à etablir lunicite de la
solution de lequation (3.1). Lequation etant lineaire, il sut de montrer que toute
solution v de lequation (3.1) avec f = 0 est nulle. La derivee seconde de v etant
nulle, on en deduit que v est une fonction ane. Enn, les conditions aux limites
impliquent la nullite de la fonction v.
Exercice 3.2.1 Deduire de la formule de Green (3.5) la formule de Stokes
_
div(x)(x) dx =
_
(x) (x) dx +
_
(x) n(x) (x) ds,

o` u est une fonction scalaire de C
1
() et une fonction à valeurs vectorielles de C
1
(),
à supports bornes dans le ferme .
39
40 CHAPITRE 3. FORMULATION VARIATIONNELLE
Correction.
_
(.(x)(x) +(x).(x)) dx =
n
i=1
_
i
x
i
(x)(x) +
i
(x)

x
i
(x)
_
dx
=
n
i=1
_
x
i
(x)dx =
n
i=1
_
i
(x)(x)n
i
(x)ds
=
_
(x).n(x)(x)ds.
Exercice 3.2.2 En dimension N = 3 on denit le rotationnel dune fonction de dans
R
3
, = (
1
,
2
,
3
), comme la fonction de dans R
3
denie par
rot =
_
3
x
2

2
x
3
,

1
x
3

3
x
1
,

2
x
1

1
x
2
_
.
Pour et , fonctions à valeurs vectorielles de C
1
(), à supports bornes dans le ferme
, deduire de la formule de Green (3.5)
_
rot dx
_
rot dx =
_
( n) ds.
Correction.
_
(rot rot) dx
=
_
_ _
3
x
2

2
x
3
_
1
+
_
1
x
3

3
x
1
_
2
+
_
2
x
1

1
x
2
_
3
x
2

2
x
3
_
1
x
3

3
x
1
_
2
x
1

1
x
2
_
3
_
dx
=
_
x
1
(
2
2
) +

x
2
(
3
3
) +

x
3
(
1
1
) dx
=
_
_
_
1
_
_
.n ds
=
_
( ).n ds.
Exercice 3.2.3 On considère le Laplacien avec condition aux limites de Neumann. Soit
u une fonction de C
2
(). Montrer que u est une solution du problème aux limites
_
u = f dans
u
n
= 0 sur .
(3.3)
si et seulement si u appartient à C
1
() et verie legalite
_
u(x) v(x) dx =
_
f(x)v(x) dx pour toute fonction v C

1
(). (3.4)
En deduire quune condition necessaire dexistence dune solution dans C
2
() de (3.3)
est que
_
f(x)dx = 0.
41
Correction. Supposons que u soit solution du problème aux limites de Neumann
(3.3)
_
u = f dans
u
n
= 0 sur .
En multipliant lequation veriee par u par dans par une fonction test v C
1
(),
on obtient, suite à une integration par partie que
_
u(x).v(x)dx
_
u
n
(x)v(x)ds =
_
f(x)v(x)dx.
Comme u/n = 0 sur , on en deduit que
_
u(x).v(x)dx =
_
f(x)v(x)dx pour tout v C

1
(). (3.5)
Reciproquement, supposons que u soit une fonction regulière veriant (3.5). Par
integration par partie on a
(u(x) f(x))v(x)dx +
_
u
n
(x)v(x)ds = 0 (3.6)
pour tout v C
1
(). On procède en deux etapes : Dans un premier temps, on
applique la relation (3.6) à des fonctions tests à support compact dans . Cela
nous permet de tester lequation veriee par u dans et detablir lequation
u = f dans . Dans un deuxième temps, on applique (3.6) à des fonctions tests
non nulles sur , ce qui nous permet de tester lequation veriee par u sur le
bord du domaine et den deduire que u/n = 0 sur . Plus precisement, pour
toute fonction test v à support compact dans ,
_
(u(x) f(x))v(x)dx = 0.
On peut conclure à la nullite de u f de deux manière dierentes. La première
consiste à appliquer le Lemme 3.2.9 du cours. Plus simplement, u f est nulle
car orthogonale à un sous espace dense de L
2
(). Legalite (3.6) implique alors que
u/n est elle nulle car orthogonale (pour le produit scalaire L
2
()) à un sous
espace dense de L
2
(), trace des fonctions C
1
() sur le bord du domaine .
En choisissant la fonction v = 1 comme fonction test dans la formulation va-
riationnelle, on en deduit que sil existe une solution u regulière au problème aux
limites (3.3),
_
f(x) dx = 0.
Exercice 3.2.4 On considère lequation des plaques
_
_
_
(u) = f dans
u = 0 sur
u
n
= 0 sur
(3.7)
On note X lespace des fonctions v de C
2
() telles que v et
v
n
sannulent sur . Soit
u une fonction de C
4
(). Montrer que u est une solution du problème aux limites (3.7)
si et seulement si u appartient à X et verie legalite
_
u(x)v(x) dx =
_
f(x)v(x) dx pour toute fonction v X. (3.8)

Correction. On procède comme pour lexercice precèdent. Soit u une solution
regulière de lequation des plaques (3.7), pour tout v X,
_
(u)(x)v(x)dx =
_
f(x)v(x)dx. (3.9)
Par integration par partie,
_
(u)(x)v(x)dx =
_
(u)v(x)dx +
_
(u)
n
(x)v(x)ds.
Comme v = 0 sur , on en deduit que
_
(u)(x)v(x)dx =
_
(u)v(x)dx
puis par une nouvelle integration par partie que
_
(u)(x)v(x)dx =
_
u(x)v(x)dx
_
u(x)
v
n
(x)ds.
Comme
v
n
(x) = 0 sur , le dernier terme de cette equation est nulle. Ainsi, on
deduit de (3.9) que
_
u(x)v(x)dx =
_
f(x)v(x)dx.
La reciproque setablit comme lors de lexercice precedent. Supposons que u soit une
solution du problème variationnel (3.8), en eectuant deux integrations par partie
successives, on obtient
_
((u) f)vdx = 0,
pour tout v X. Or X est un sous espace dense de L
2
(), ainsi (u) f = 0.
Exercice 3.3.1 Le but de cet exercice est de montrer que lespace V , deni par
V =
_
v C
1
(), v = 0 sur
_
, (3.10)
muni du produit scalaire
w, v) =
_
w(x) v(x) dx, (3.11)

43
nest pas complet. Soit la boule unite ouverte de R
N
. Si N = 1, on denit la suite
u
n
(x) =
_
_
_
x 1 si 1 < x < n
1
,
(n/2)x
2
1 + 1/(2n) si n
1
x n
1
,
x 1 si n
1
< x < 1.
Si N = 2, pour 0 < < 1/2, on denit la suite
u
n
(x) = [ log([x[
2
+n
1
)[
/2
[ log(1 + n
1
)[
/2
.
Si N 3, pour 0 < < (N 2)/2, on denit la suite
u
n
(x) =
1
([x[
2
+n
1
)
/2

1
(1 +n
1
)
/2
.
Montrer que la suite u
n
est de Cauchy dans V mais quelle ne converge pas dans V
lorsque n tend vers linni.
Correction.
Daprès linegalite de Poincare, une suite u
n
de lespace V est de Cauchy, si et
seulement si u
n
est une suite de Cauchy dans L
2
()
N
.
Lespace L
2
()
N
etant complet, on en deduit que u
n
est de Cauchy dans V si
et seulement si u
n
est convergente dans L
2
()
N
.
Ainsi, si V etait un espace complet, toute suite de u
n
de V telle que u
n
converge vers un element de L
2
()
N
serait convergente vers un element u de V .
En particulier, = u serait une fonction continue. An de prouver que V nest
pas complet, il sut donc dans chacun des cas de verier que u
n
converge dans
L
2
()
N
vers une fonction discontinue.
Cas N = 1. La suite u
n
converge dans L
2
(] 1, 1[) vers la fonction denie par
(x) =
_
1 si x < 0
1 si x > 0
La fonction nayant pas de representant continu, V nest pas complet.
Cas N = 2. Soit : R
2
la fonction denie pour tout x ,= 0 par
(x) =
2x
[x[
2
_
log([x[
2
)
_
1
.
On verie sans mal que appartient à L
2
()
2
. En eet,
_
[[
2
dx = 2
1+
_
1
0
1
r log(r)
22
dr.
(
_
1/2
0
1
r(log r)
2(1
dr < +)) et que la suite u
n
converge dans L
2
()
2
vers . Il
sut a cet eet, dappliquer le theorème de Lebesgue en remarquant que
[u
n
[
2
2 max([u[, 2/ log(2))
2
.
Comme nest pas continue, V nest pas complet.
Cas N 3. On procède comme dans le cas precedent. En particulier, u
n
et de
Cauchy et le gradient de u
n
converge dans L
2
()
3
vers
=
x
[x[
+2
,
La fonction appartient bien à L
2
, car
_
1/2
0
r
2+N3
dr < +dès que < (N2)/2
mais nest pas continue en 0.
Chapitre 4
ESPACES DE SOBOLEV
Exercice 4.2.1 Soit = (0, 1). Montrer que la fonction x
est derivable au sens faible

dans L
2
() si et seulement si > 1/2.
Correction. Tout dabord, x
appartient à L
2
(0, 1) si et seulement si > 1/2. Si
est un reel strictement plus grand que 1/2, daprès la denition 4.2.3, x
admet
une derivee faible dans L
2
(0, 1) si et seulement si il existe w L
2
(0, 1) tel que pour
tout C
c
(0, 1),
_
1
0
x
t
(x)dx =
_
1
0
w(x)(x)dx.
Or comme est à support compact, il existe a > 0 tel que (]0, a[) = 0. Ainsi,
_
1
0
x
t
(x)dx =
_
1
a
x
t
(x)dx
=
_
1
a
x
1
(x)dx =
_
1
0
x
1
(x)dx
(Les integrations par partie sur (a, 1) ne posent aucun problème, x
etant de classe
C
sur cet intervalle). On en deduit que x
admet une derivee faible L

2
si et
seulement si x
1
= w L
2
(0, 1), cest à dire 1 > 1/2.
Exercice 4.2.2 Soit un ouvert borne. Montrer quune fonction continue sur , et
C
1
par morceaux est derivable au sens faible dans L
2
().
Correction. Soit f une fonction continue sur , C
1
par morceaux. Par denition,
il existe une famille douverts deux à deux disjoints (
i
)
i=1, ,N
telle que
_
i
i
=
et f
i
= f
i
soit de classe C
1
. On note
i,j
=
i

j
la frontière commune entre
deux sous-ouverts de et n
i
la normale exterieure à louvert
i
. Soit C
c
().
45
46 CHAPITRE 4. ESPACES DE SOBOLEV
En appliquant la formule de Green (3.5) à chacun des ouverts
i
, on obtient
_
f(x)

x
k
(x)dx =
i
_
i
f
i
(x)

x
k
(x)dx
=
i
_
i
f
i
(x)(x)n
i
k
ds
_
i
f
i
x
k
(x)dx
=
_
i
_
i
f
i
x
k
(x)dx
_
+
i,j
i,=j
_
i,j
f
i
(x)(x)n
i
k
ds.
Or pour tout couple (i, j) et tout point x
i,j
, n
i
k
(x) = n
j
k
(x), et comme f est
continue, f
i
(x) = f
j
(x). On en deduit que
i,j
i,=j
_
i,j
f
i
(x)(x)n
i
k
ds =
i,j
i<j
_
i,j
(x)(f
i
(x)n
i
k
+f
j
(x)n
j
k
)ds = 0
et
_
f(x)

x
k
(x)dx =
i
_
i
f
i
x
k
(x)dx =
_
k
(x)(x)dx,
o` u
k
: R est deni pour tout x
i
par
k
(x) = f
i
/x
k
(x). Enn, la fonction
k
etant continue par morceaux sur un ouvert borne, elle appartient à L
2
(). Ainsi
f admet une derivee faible L
2
et f/x
k
=
k
.
Exercice 4.2.3 Soit un ouvert borne. Montrer quune fonction C
1
par morceaux
mais pas continue nest pas derivable au sens faible dans L
2
().
Correction. On utilise les memes notations que lexercice precedent, on a toujours
_
f(x)

x
k
(x)dx =
_
i
_
i
f
i
x
k
(x)dx
_
+
i,j
i<j
_
i,j
(x)(f
i
(x)n
i
k
+f
j
(x)n
j
k
)ds
do` u
_
f(x)

x
k
(x)dx =
_
i
_
i
f
i
x
k
(x)dx
_
+
i,j
i<j
_
i,j
(x)(f
i
(x) f
j
(x))n
i
k
ds
Supposons que f soit derivable au sens faible dans L
2
. Dans ce cas, il existe une
fonction w L
2
() telle que pour tout C
c
(),
i,j
i<j
_
i,j
(x)(f
i
(x) f
j
(x))n
i
k
ds =
_
w(x)(x)dx.
En particulier, pour tout C
c
(
i
), on a
_
i
w(x)(x)dx = 0.
47
Ainsi, w = 0 presque partout sur , car
i
i
est de mesure nulle. De plus, pour
tout indice k, et tout fonction test ,
i,j
i<j
_
i,j
(x)(f
i
(x) f
j
(x))n
i
k
ds = 0.
On en deduit que pour tout x
i,j
i,j
, f
i
(x) = f
j
(x), cest à dire que f est continue.
Exercice 4.2.4 Soit un ouvert borne constitue de deux ouverts
1
et
2
separes
par une surface =
1

2
. Montrer quune fonction vectorielle de classe C
1
sur
chaque morceau
1
et
2
admet une divergence faible dans L
2
() si et seulement si sa
composante normale est continue à travers la surface .
Correction. Soit une fonction de à valeurs vectorielles. On note
1
,
2
les
restrictions de à
1
et
2
respectivement et n
1
, n
2
les normales exterieures à
1
et
2
. Soit C
c
(), daprès la formule de Stokes (voir Exercice 3.2.1),
_
(x).(x)dx =
_
1
(x).(x)dx +
_
2
(x).(x)dx
=
_
1
(x).n
1
(x)(x)ds
_
1
div(
1
)(x)(x)dx
+
_
2
.n
2
(x)(x)ds
_
1
div(
2
)(x)(x)dx.
Ainsi, si la composante normale de est continue à linterface, admet une diver-
gence faible et div()(x) = div(
i
)(x) pour tout x
i
(i = 1, 2).
Reciproquement, si possède une divergence faible, il existe donc w L
2
() tel
que
_
(
1
2
)(x).n
1
(x)ds =
_
w(x)dx,
et par un raisonnement similaire à celui eectue dans lexercice precedent, on en
deduit que (
1
2
).n
1
= 0 sur .
Exercice 4.3.1 Montrer que les fonctions continues, C
1
par morceaux et à support
borne dans , appartiennent à H
1
().
Correction. Daprès lExercice 4.2.2 (on utilise les meme notations), pour toute
fonction C
c
(),
_
f(x)

x
k
(x) dx =
_
k
(x)(x) dx,
o` u
k
(x) = f
i
/x
k
(x) pour tout x
i
. Le support de f etant borne,
k
appartient
à L
2
(). Ainsi f admet une derivee faible dans L
2
() et appartient à H
1
().
Exercice 4.3.2 Soit B la boule unite ouverte de R
N
. Si N = 2, montrer que la fonction
u(x) = [ log([x[)[
appartient à H
1
(B) pour 0 < < 1/2, mais nest pas bornee au
voisinage de lorigine. Si N 3, montrer que la fonction u(x) = [x[
appartient à
H
1
(B) pour 0 < < (N 2)/2, mais nest pas bornee au voisinage de lorigine.
Correction.
1. Cas N = 2
Soit , 0 < < 1/2 et u la fonction denie sur la boule unite de R
2
par
u(x) = [ log([x[)[
.
Tout dabord, on verie que u est un element de L
2
(B). En eet,
_
B
[u[
2
dx = 2
_
1
0
[ log(r)[
2
rdr < +.
Reste à prouver que u admet une derivee faible L
2
(u nest evidemment pas bornee
au voisinage de 0). Rappelons que [x[ =
_
x
2
1
+x
2
2
est derivable pour tout x ,= 0 et
que [x[ = x/[x[. Ainsi, la fonction u, en tant que fonction composee de fonctions
derivables, est derivable au sens classique sur B 0 et u = o` u
(x) =
x
[x[
2
[ log([x[)[
1
.
De plus, appartient à L
2
()
2
. En eet,
_
B
[[
2
dx =
_
B
_
log([x[)
1
[x[
_
2
dx
En passant en coordonnees polaires, on obtient
_
B
[[
2
dx = 2
2
_
1
0
log(r)
2(1)
r
dr
= 2
2
_

1
s
2(1)
ds.
Cette dernière integrale est nie, dès que 2( 1) < 1 (ce qui est le cas puisque
< 1/2). Pour etre tout à fait rigoureux, il reste à prouver que la derivee au sens
classique concide avec la denition de la derivee faible. Soit C
(), pour tout

reel tel que 0 < < 1,
_
B
u(x)(x)dx =
_
<[x[<1
u(x)(x)dx +
_
[x[<
u(x)(x)dx
=
_
<[x[<1
(x)(x)dx +
_
[x[=
u(x)(x)ds +
_
[x[<
u(x)(x)dx
=
_
<[x[<1
(x)(x)dx +[ log()[
_
[x=[
(x)ds +
_
[x[<
u(x)(x)dx.
Les deux derniers termes de lexpression tendent vers zero lorsque tend vers zero.
Ainsi,
_
B
u(x)(x)dx =
_
B
(x)(x)dx,
49
ce qui achève la demonstration.
2. Cas N 3
Soit 0 < < (N 2)/2. On pose
u(x) = [x[
.
Dans un premier temps, on verie que u est un element de L
2
(B). Soit S
N
la sphère
unite,
_
B
[u[
2
dx = [S
N
[
_
1
0
[r[
N12
dr < .
Pour tout x ,= 0, u est derivable au sens classique et u(x) = (x) o` u
(x) = x[x[
(+2)
On verie que la fonction est un element de L
2
(B)
3
. En eet,
_
B
[[
2
dx =
2
_
B
[[
2(+1)
dx
=
2
[S
N
[
_
1
0
r
N1
r
2(+1)
dr
=
2
[S
N
[
_
1
0
r
2+N3
dr.
La dernière integrale est ni car 2 + N 3 > 1. Enn, en procedant comme
dans le cas N = 2, on verie que les derivees faible et classique concident.
Exercice 4.3.3 Le but de cet exercice est de montrer que le Theorème de trace 4.3.13
nest pas vrai si louvert nest pas regulier. Soit louvert R
2
deni par 0 < x < 1
et 0 < y < x
r
avec r > 2 (voir la Figure 4.2). Soit la fonction v(x) = x
. Montrer
que v H
1
() si et seulement si 2 + r > 1, tandis que v L
2
() si et seulement
si 2 > 1. Conclure. (On peut aussi montrer avec ce meme exemple que le Theorème
4.3.5 de densite et la Proposition 4.4.2 de prolongement ne sont pas vrais pour un tel
ouvert.)
Correction. On a
_
[v[
2
dxdy =
_
x
2
dxdy =
_
1
0
__
x
r
0
x
2
dy
_
dx =
_
1
0
x
2+r
dx.
Ainsi, v L
2
() si et seulement si 2 + r > 1. De plus, v/y = 0 et v/x =
x
1
. On en deduit que v H
1
() si et seulement si 2( 1) + r > 1, cest à
dire 2 +r > 1. Dautre part,
_
[v(x)[
2
ds = 1 +
_
1
0
x
2
(1 +r
2
x
2r2
)
1/2
dx
(lintegrale du membre de droite provient de lintegration de v(x) le long de la partie
du bord de parametree par la fonction (0, 1) x x
r
). Comme r > 2,
la fonction (1 + r
2
x
2r2
)
1/2
est bornee sur (0, 1) et v L
2
() si et seulement si
2 > 1. Si r est strictement superieur à 2, il existe tel que 1 r < 2 < 1.
Dans ce cas, v H
1
() et v
[
/ L
2
(). Le Theorème 4.3.13 est mis en defaut
dans ce cas. En eet, on introduit la suite croissante de fonctions v
n
H
1
()C()
denie par
v
n
(x) = min(v(x), n).
La suite v
n
converge vers v dans H
1
() et v
n
[
converge presque partout vers v
[
.
On a alors
lim
n
|v
n
|
H
1
()
= |v|
H
1
()
et
lim
n
|v
n
|
L
2
()
=
_
[v
[
(x)[
2
ds = +.
Quel que soit K > 0, pour n assez grand, on a donc
|v
n
|
L
2
()
> K|v
n
|
H
1
()
,
Remarque 4.3.1 Pour etre tout à fait rigoureux, on ne peut pas conclure direc-
tement du fait que v H
1
() et v
[
/ L
2
() que le theorème de Trace 4.3.13
est errone. En eet, on pourrait tout à fait imaginer que lapplication Trace
0
soit
prolongeable en une fonction continue de H
1
() dans L
2
(), mais telle que
0
(v)
et v
[
ne concident pas.
Exercice 4.3.4 Le but de cet exercice est de montrer quil ne peut pas y avoir de
notion de trace pour des fonctions de L
2
(), cest-à-dire quil nexiste pas de constante
C > 0 telle que, pour toute fonction v L
2
(), on a
|v
[
|
L
2
()
C|v|
L
2
()
.
Pour simplier, on choisit comme ouvert la boule unite. Construire une suite de
fonctions regulières dans egales à 1 sur et dont la norme dans L
2
() tend vers
zero. Conclure.
Correction.
Soit T une fonction regulière de [0; +[ à valeurs dans R
+
telle que T(0) = 1,
T(s) = 0 pour s > 1 et 0 T(s) 1 pour tout s. On denit la suite u
n
de fonctions
de la boule à valeurs dans R par
u
n
(x) = T(n(1 [x[)).
Pour tout n, quel que soit x , [u
n
(x)[ = 1. Dautre part, la suite [u
n
(x)[ est
majoree par 1 pour tout x . Enn, u
n
(x) = 0 pour tout x appartenant à la boule
de rayon 1 1/n. Ainsi, daprès le theorème de Lebesgue, |u
n
|
L
2
()
0, et quel
que soit C, pour n assez grand,
|u
n
|
L
2
()
= |u
0
|
L
2
()
> C|u
n
|
L
2
()
.
Loperateur trace denit de C
0
()L
2
() dans L
2
() nest pas continue. A fortiori,
il ne peut etre prolonge en une application continue de L
2
() dans L
2
().
Chapitre 5
ETUDE MATH
EMATIQUE DES
PROBL
`
EMES ELLIPTIQUES
Exercice 5.2.1 A laide de lapproche variationnelle demontrer lexistence et lunicite
de la solution de
_
u +u = f dans
u = 0 sur
(5.1)
o` u est un ouvert quelconque de lespace R
N
, et f L
2
(). Montrer en particulier que
lajout dun terme dordre zero au Laplacien permet de ne pas avoir besoin de lhypothèse
que est borne.
Correction.
1er

Etape. Recherche de la formulation variationnelle.
On multiplie lequation veriee par u par une fonction test v nulle sur . Par
integration par partie, on obtient que
_
_
u v +u(x)v(x)
_
dx =
_
fv dx.
An que cette expression ait un sens, il sut de choisir u et v dans H
1
0
(). Le
problème variationnel associe à lequation (5.1) consiste donc à determiner u
H
1
0
() tel que
a(u, v) = L(v) pour tout v H
1
0
(),
o` u
a(u, v) =
_
_
u v +u(x)v(x)
_
dx
et
L(v) =
_
fv dx.
2eme

Etape. Resolution du problème variationnel.
La continuite de a(., .) et L(.) est evidente de meme que la coercivite de la forme
bilineaire a(., .). En eet,
a(u, u) = |u|
2
H
1
(R
2
)
.
51
52 CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES ELLIPTIQUES
Les hypothèses du Theorème de Lax-Milgram sont reunies. Il existe donc une so-
lution unique au problème variationnel. On verie enn en eectuant les meme
integrations par partie que lors de la première etape que u est un element de
H(div) et que u +u = f en tant quelements de L
2
() et donc presque partout
dans . Enn, comme u H
1
0
(), et que est un ouvert regulier, la trace de u est
bien denie et u = 0 presque partout sur .
Exercice 5.2.2 Soit un ouvert borne de R
N
. A laide de lapproche variationnelle
demontrer lexistence et lunicite de la solution du problème suivant de convection-
diusion
_
V u u = f dans
u = 0 sur
(5.2)
o` u f L
2
() et V est une fonction regulière à valeurs vectorielles telle que divV = 0
dans .
Correction.
1er

On multiplie lequation veriee par u par une fonction test v nulle sur . Par
integration par partie, on obtient la formulation variationnelle suivante :
Trouver u H
1
0
() tel que
1
0
(),
o` u
a(u, v) =
_
_
u v + (V u)v
_
dx
et
L(v) =
_
fv dx.
2ème

An dappliquer le Theorème de Lax-Milgram, la seule hypothèse non triviale
à verier est la coercivite de la forme bilineaire a(., .).
a(u, u) =
_
_
u v + (V u)u
_
dx
Or
_
(V u)udx =
_
_
div(uV )u div(V )[u[
2
_
dx
=
_
(V u)udx.
Ainsi,
a(u, u) = |u|
2
L
2
()
et la coercivite de a(., .) se deduit de linegalite de Poincare.
53
3ème

Etape.

Equivalence avec lequation.
_
u v dx =
_
_
fv (V u)v
_
dx.
Ainsi,
u v dx
(|f|
L
2
()
+|V |
L
()
|u|
H
1
()
)|v|
L
2
()
,
et u est un element de H(div). On en deduit donc par integration par partie que
u +V u = f en tant quelements de L
2
().
Exercice 5.2.3 On reprend les notations et hypothèses de lExercice 5.2.2. Montrer
que tout v H
1
0
() verie
_
vV v dx = 0.
Montrer que la solution de la formulation variationnelle du problème de convection dif-
fusion ne minimise pas dans H
1
0
() lenergie
J(v) =
1
2
_
_
[v[
2
+vV v
_
dx
_
fv dx.
Correction. On a dores et dejà prouve dans lexercice precedent que
_
vV v dx = 0
pour tout v H
1
0
(). Ainsi,
J(v) = 1/2
_
_
[v[
2
+v(V v)
_
dx
_
fv dx
= 1/2
_
[v[
2
dx
_
fv dx
Or le minimiseur u sur H
1
0
() de J est solution du problème aux limites
_
u = f dans
u = 0 sur ,
et na donc aucune raison (sauf cas exceptionnel) detre solution du problème aux
limites
_
V u u = f dans
u = 0 sur ,
Exercice 5.2.4 On considère à nouveau le problème aux limites
_
u = f dans
u = 0 sur
(5.3)
`
EMES ELLIPTIQUES
o` u est un ouvert borne de lespace R
N
, et f est un second membre qui appartient
à lespace L
2
(). On suppose que louvert est symetrique par rapport à lhyperplan
x
N
= 0 de meme que la donnee f (i.e. f(x
t
, x
N
) = f(x
t
, x
N
)). Montrer que la
solution de (5.3) a la meme symetrie. Montrer que (5.3) est equivalent à un problème
aux limites pose sur
+
= x
N
> 0 avec une condition aux limites de Neumann
sur x
N
= 0.
Correction. Soit u la solution de (5.3). On denit
v H
1
() par v(x
t
, x
n
) = u(x
t
, x
n
).
On a alors pour tout (x
t
, x
n
) ,
v(x
t
, x
n
) = u(x
t
, x
n
) = f(x
t
, x
n
) = f(x
t
, x
n
).
De plus, pour tout element (x
t
, x
n
) du bord de , (x
t
, x
n
) et
v(x
t
, x
n
) = u(x
t
, x
n
) = 0.
Ainsi, v est egalement solution du problèmes aux limites (5.3). Comme u est lunique
solution de ce système, u = v et u(x
t
, x
n
) = u(x
t
, x
n
). On note
N
= x
n
= 0
et n la normale exterieure à
+
. Montrons que u/n = 0 sur
N
. Si on suppose
que u est regulier, la nullite de la derivee normale sur
N
decoule directement de la
relation u(x
t
, x
n
) = u(x
t
, x
n
). Sans hypothèse de regularite sur u, on peut utiliser
la denition faible de la trace normale delements de H(div). Soit C
c
(). On
pose (x
t
, x
n
) = ((x
t
, x
n
) +(x
t
, x
n
))/2. On a
_
u
n
,
_
H
1/2
(
N
),H
1/2
(
N
)
=
_
+
u dx +
_
+
u dx
=
_
+
f dx +
_
+
u dx.
De meme,
_
u
n
,
_
H
1/2
(
N
),H
1/2
(
N
)
=
_
f dx
_
u dx
=
_
+
f dx
_
+
u dx
(par changement de variable (x
t
, x
n
) (x
t
, x
n
)).
Or
[
N
=
[
N
, ainsi,
_
u
n
,
_
H
1/2
(
N
),H
1/2
(
N
)
=
_
u
n
,
_
H
1/2
(
N
),H
1/2
(
N
)
et u/n = 0 sur x
n
= 0. Ainsi, u est egalement solution du problème aux
limites
_
_
u = f dans
+
u = 0 sur x
n
> 0
u
n
= 0 sur x
n
= 0.
55
Exercice 5.2.5 Demontrer que lunique solution u H
1
() de la formulation varia-
tionnelle
_
(u v +uv) dx =
_
gv ds +
_
fv dx v H
1
(). (5.4)
verie lestimation denergie suivante
|u|
H
1
()
C
_
|f|
L
2
()
+|g|
L
2
()
_
,
o` u C > 0 est une constante qui ne depend pas de u, f et g.
Correction. Il sut dappliquer la formulation variationnelle (5.4) à la fonction
test v = u. On en deduit que
|u|
2
H
1
()
=
_
_
[u[
2
+[u[
2
_
dx =
_
guds +
_
fudx.
En appliquant linegalite de Cauchy-Schwarz au deuxième membre,
|u|
2
H
1
()
|g|
L
2
()
|u|
L
2
()
+|f|
L
2
()
|u|
L
2
()
.
Par le Theorème de Trace, il existe donc une constante positive C telle que
|u|
2
H
1
()
C
_
|g|
L
2
()
+|f|
L
2
()
_
|u|
H
1
()
et
|u|
H
1
()
C
_
|g|
L
2
()
+|f|
L
2
()
_
Exercice 5.2.6 On suppose que est un ouvert borne regulier de classe (
1
. A laide
de lapproche variationnelle demontrer lexistence et lunicite de la solution du Laplacien
avec une condition aux limites de Fourier
_
u = f dans
u
n
+u = g sur
(5.5)
o` u f L
2
() et g est la trace sur dune fonction de H
1
(). On demontrera
linegalite suivante (qui generalise celle de Poincare)
|v|
L
2
()
C
_
|v|
L
2
()
+|v|
L
2
()
_
v H
1
().
Correction.
1er

On multiplie lequation veriee par u par une fonction test v. Par integration
par partie, on obtient
_
u v dx
_
u
n
vds =
_
fv dx.
Enn, comme u/n = g u sur , on en deduit que
_
u v dx
_
(g u)vds =
_
fv dx.
`
EMES ELLIPTIQUES
La formulation variationnelle retenue consiste donc à trouver u H
1
() tel que
1
(),
o` u
a(u, v) =
_
u v dx +
_
uvds
et
L(v) =
_
fv dx +
_
gvds.
2ème

An dappliquer le theorème de Lax-Milgram, la seule hypothèse non triviale à
verier est la coercivite de la forme bilineaire a(., .). A cet eet, on va montrer quil
existe une constante C telle que pour tout v H
1
(),
|v|
L
2
()
C
_
|v|
L
2
()
+|v|
L
2
()
_
.
La coercivite est alors evidente. An detablir ce dernier resultat, on raisonne par
contradiction : Supposons que pour tout n, il existe v
n
tel que
|v
n
|
L
2
()
> n
_
|v
n
|
L
2
()
+|v
n
|
L
2
()
_
.
Quitte a considerer la suite v
n
/|v
n
|
L
2
()
au lieu de v
n
, on peut supposer que pour
tout n, |v
n
|
L
2
()
= 1. Ainsi, la suite v
n
est bornee dans H
1
() et daprès le theorème
de Rellich, il existe une sous suite v
n
convergente dans L
2
() vers un element v de
H
1
(). De plus, v
n
converge vers zero dans L
2
(). Ainsi, v
n
est une suite de
Cauchy de H
1
(), v appartient a H
1
() et v = 0. Daprès la Proposition 4.2.5,
on en deduit que v est une constante. Lapplication trace etant continue de H
1
()
dans L
2
(), la trace de v sur le bord de est egale à la limite des traces de v
n
sur le bord de . Or lim

n
|v
n
|
L
2
()
= 0, ainsi v = 0 sur . Finalement, v etant
constante, v = 0 dans tout , ce qui contredit le fait que |v|
L
2
()
= 1.
3eme

Etape.

Equivalence avec le problème aux limites.
Tout dabord, on etablit en appliquant la formulation variationnelle à des ele-
ments v C
c
() que u est un element de H(div) et par integration par partie
que
u = f dans .
De plus, pour toute fonction v H
1
(),
_
_
u
n
+u
_
v dx =
_
_
(u)v +u v +uv
_
dx
=
_
_
fv +u v +uv
_
dx =
_
gvds.
On en deduit en particulier que u/n est un element de L
2
() et que
u
n
+u = g presque partout sur .
57
Remarque 5.2.1 En toute rigueur, lintegrale
_
_
u
n
+ u
_
v dx nest a priori pas
correctement denie. Cependant, comme u est un element de H(div), il admet une
trace normale sur . Ainsi, le calcul precedent reste valable en toute generalite
quitte à remplacer lintegrale de bord par le crochet de dualite
u
n
+ u, v
_
H
1/2
,H
1/2
.
Enn, comme on prouve nalement que u/n appartient à L
2
(), lutilisation de
lintegrale
_
_
u
n
+u
_
v dx est justiee a posteriori.
Exercice 5.2.7 On suppose que est un ouvert borne connexe. A laide de lapproche
variationnelle demontrer lexistence et lunicite de la solution du Laplacien avec des
conditions aux limites melees
_
_
_
u = f dans
u
n
= 0 sur
N
u = 0 sur
D
(5.6)
o` u f L
2
(), et (
N
,
D
) est une partition de telle que les mesures supercielles
de
N
et
D
sont non nulles (voir la Figure 4.1). (Utiliser la Remarque 4.3.18.)
Correction.
La formulation variationnelle setablit naturellement : Il sagit de trouver u V
tel que
a(u, v) = L(v) pour tout v V
o` u
V = v H
1
() : v = 0 sur
D
a(u, v) =
_
u v dx
et
L(v) =
_
fv dx.
Lapplication trace etant continue, lespace vectoriel V , image reciproque dun ferme
par une application continue, est un sous espace ferme de H
1
(). Ainsi, V est un
espace de Hilbert. Les formes bilineaire et lineaire a et L etant continues, il ne reste
plus quà etablir la coercivite de la forme bilineaire a pour pouvoir appliquer le
Theorème de Lax-Milgram et en deduire lexistence et lunicite dune solution au
problème variationnel. Il sagit donc detablir linegalite de type Poincare suivante :
Il existe C > 0 tel que pour tout v V ,
|u|
L
2
()
C|u|
L
2
()
.
Cette inegalite setablit par contradiction (voir la deuxième demonstration de lin-
egalite de Poincare 4.3.10). Supposons que cette inegalite soit fausse pour toute
constante C. Dans ce cas, pour tout entier n, il existe u
n
V tel que
|u
n
|
L
2
()
> n|u
n
|
L
2
()
.
Quitte à diviser u
n
par sa norme L
2
, on peut supposer que |u
n
|
L
2 = 1. Ainsi, u
n
est borne dans H
1
() et dapres le Theorème de Rellich, il existe une sous-suite u
n
`
EMES ELLIPTIQUES
de u
n
et un element u de L
2
() tels que u
n
converge vers u en norme L
2
. Or u
n
converge vers zero. On en deduit que u
n
est de Cauchy dans H
1
(). En particulier,
u appartient à H
1
() et le gradient de u est egal à la limite des gradients de u
n
,
cest à dire u = 0. Daprès la Proposition 4.2.5, on en deduit que u est une
constante. Comme u appartient à V , la restriction de u à
D
est nulle. La mesure
supercielle de
D
etant non nulle, on en deduit que u = 0, ce qui contredit le fait
que |u|
L
2
()
= lim
n
|u
n
|
L
2
()
= 1.
Enn, si u est une solution du problème variationnel, on en deduit que u
appartient à H(div) et que u = f en tant quelements de L
2
(). Enn, pour
tout element v de V , on a
_
u
n
, v
_
H
1/2
,H
1/2
=
_
uv +u v dx = 0.
Quitte à supposer et
N
assez reguliers, la trace des fonctions V sur le bord
est egal à lensemble des fonctions de H
1/2
() de support inclus dans
N
. Ainsi,
la restriction de u/n à
N
est nulle. Enn, u = 0 presque partout sur
D
car
u V . Ainsi, la solution u du problème variationnel est bien solution du problème
aux limites initial.
Exercice 5.2.8 Demontrer linegalite de Poincare-Wirtinger : si est borne, regulier
et connexe, il existe une constante C > 0 telle que, pour tout v H
1
(),
|v m(v)|
L
2
()
C|v|
L
2
()
avec m(v) =
_
v dx
_
dx
. (5.7)
Correction. On peut demontrer cette inegalite par contradiction. On suppose que
linegalite de Poincare Wirtinger est fausse. Dans ce cas, pour tout entier naturel
n 1, il existe un element u
n
de H
1
() tel que
|u
n
m(u
n
)|
L
2
()
> n|u
n
|
L
2
()
,
o` u m est la moyenne denie par
m(u
n
) =
_
u
n
dx
__
dx.
On pose v
n
= (u
n
m(u
n
))/[[u
n
m(u
n
)|
L
2
()
. La suite v
n
verie lequation
1 = |v
n
|
L
2
()
> n|v
n
|
L
2
()
. (5.8)
Ainsi, la suite v
n
est bornee dans H
1
(). Comme est borne regulier, daprès le
Theorème de Rellich, on peut extraire de v
n
une sous-suite convergente dans L
2
()
vers un element v de L
2
(). Par commodite, on note de nouveau v
n
cette suite.
Comme v
n
est convergente dans L
2
(), cest une suite de Cauchy de L
2
(). De plus,
daprès lequation (5.8), v
n
converge vers 0 dans L
2
(). Ainsi, v
n
est une suite de
Cauchy dans H
1
(). Comme H
1
() est un espace de Hilbert, il est complet : Toute
suite de Cauchy est convergente et v
n
converge dans H
1
(). Ainsi,
|v|
L
2
()
= lim
n
|v
n
|
L
2
()
lim
n
(1/n) = 0,
59
m(v) = lim
n
m(v
n
) = 0,
|v|
L
2
()
= lim
n
|v
n
|
L
2
()
= 1.
Comme v = 0, m(v) = 0 et est connexe, v est une constante de moyenne nulle
daprès la Proposition 4.2.5. Ainsi, v = 0 et |v|
L
2
()
= 1, ce qui est absurde.
Exercice 5.2.9 On suppose que est un ouvert borne connexe regulier. Soit f
L
2
(). On considère la formulation variationnelle suivante : trouver u H
1
() tel que
_
u v dx +
__
udx
___
v dx
_
=
_
fv dx v H
1
().
Demontrer lexistence et lunicite de la solution de cette formulation variationnelle. Quel
problème aux limites a-t-on ainsi resolu ? En particulier, si on suppose que
_
f dx = 0,
quel problème dejà etudie retrouve-t-on ?
Correction.
1. Existence
Soit
a(u, v) =
_
u v dx +
__
udx
___
v dx
_
(5.9)
et
L(v) =
_
f(x)v(x) dx.
Le problème variationnel pose consiste à determiner u H
1
() tel que
a(u, v) = L(v) v H
1
().
An dappliquer le Theorème de Lax-Milgram, la seule hypothèse non triviale à
verier porte sur la coercivite de la forme bilineaire a(., .). En raisonnant par lab-
surde (comme lors de la deuxième demonstration de linegalite de Poincare 4.3.10),
on etablit quil existe C > 0 tel que pour tout u H
1
(),
|u|
2
H
1
()
Ca(u, u)
(On utilise ici le fait que est borne connexe). Le Theorème de Lax-Milgram nous
assure alors lexistence et lunicite de la solution de (5.9).
2. Determination du problème aux limites
Soit C
c
(),
_
u (x) dx =
__
u(x) dx
___
(x) dx
_
+
_
f(x)(x) dx.
Daprès linegalite de Cauchy-Schwarz,
u (x) dx
_
[[
1/2
udx
+|f|
L
2
()
_
||
L
2
()
.
`
EMES ELLIPTIQUES
Ainsi, u H(div) et
div(u) = f
_
udx dans .
De plus, en appliquant la formulation variationnelle à v = 1, on obtient que
_
udx =
1
[[
_
f dx.
Enn, comme u H(div), la trace de u/n sur la frontière de est correctement
denie et on etablit aisement que u/n = 0. Le problème aux limites resolu consiste
donc à trouver u H
1
() tel que
_
_
u = f [[
1
_
f dx dans
u
n
= 0 sur .
Dans le cas particulier
_
f dx = 0, u est solution du problème de Neumann (5.25).

Exercice 5.2.10 Soit un ouvert borne et K un compact connexe de R
N
inclus dans
(on suppose que K est regulier). Soit f L
2
(). On considère un problème de
conduction dans o` u K est une inclusion parfaitement conductrice, cest-à-dire que
linconnue u (la temperature ou le potentiel electrique, par exemple) est constante dans
K (cette constante est aussi inconnue). On suppose quil ny a pas de terme source dans
K. Ce problème se modelise par
_
_
u = f dans K
u = C sur K
_
K
u
n
ds = 0 sur K
u = 0 sur ,
o` u C est une constante inconnue à determiner. Trouver une formulation variationnelle
de ce problème aux limites et demontrer lexistence et lunicite dune solution (u, C).
Correction. On introduit lespace vectoriel
X = u H
1
( K) : u = 0 sur ; v = constante sur K.
muni de la norme de H
1
( K). Notons que X est un espace de Hilbert. En eet,
cest un sous espace ferme de H
1
( K).
1ere

Etape. Determination de la formulation variationnelle.
On multiplie lequation veriee par u sur K par un element v de X. Par
integration par partie, on en deduit que
_
\K
u v(x) dx +
_
K
u
n
(x)v(x)ds =
_
\K
f(x)v(x) dx (5.10)
61
Comme v(x) est constante sur K, on a
_
K
u
n
(x)v(x)ds =
__
K
u
n
ds
_
v(K).
Enn, daprès lequation veriee par u/n sur K,
_
K
u
n
(x)v(x)ds = 0.
Lequation (5.10) veriee par u se simplie en
_
\K
u v(x) dx =
_
\K
f(x)v(x) dx.
La formulation variationnelle associee au problème aux limites consiste à trouver
u X tel que
a(u, v) = L(v), (5.11)
o` u a(., .) est la forme bilineaire denie sur X par
a(u, v) =
_
\K
u v(x) dx
et L(.) la forme lineaire
L(v) =
_
\K
f(x)v(x) dx.
2eme

Etape. Existence de solution.
Lapplication du Theorème de Lax-Milgram est triviale et nous assure lexi-
stence et lunicite au problème variationnel (5.11).
3eme

Etape.

Equivalence avec le problème aux limites.
On applique dans un premier temps la formulation variationnelle à une fonction
v C
c
( K). On en deduit que u H(div) et que
u = f pour presque tout x K.
Comme u H(div), u/n admet une trace (au moins au sens faible sur K).
En appliquant la formulation variationnelle à un element quelconque v de X, on en
deduit que
_
K
u
n
(x) dx = 0 sur K.
Enn, les conditions de type Dirichlet u = 0 sur et u =constante sur K ont ete
incluses dans la denition de lespace X auquel appartient u.
Exercice 5.2.11 Montrer que si u
1
H
1
(
1
) et u
2
H
1
(
2
) sont solutions de
(5.33) avec (5.34) et u
i
= 0 sur , pour i = 1, 2, alors la fonction u denie comme
u
i
dans
i
, i = 1, 2, est lunique solution dans H
1
0
() de (5.39).
`
EMES ELLIPTIQUES
Correction.
Tout dabord, la fonction ainsi denie est bien un element de H
1
0
. En eet, u est
continue et les restrictions de u à
1
et
2
appartiennent respectivement à H
1
(
1
)
et H
1
(
2
). Daprès le Lemme 4.3.19, u est donc un element de H
1
(). Enn, u = 0
sur . Notons que pour presque tout x ,
u(x) =
_
u
1
(x) si x
1
u
2
(x) si x
2
.
Soit v un element de H
1
0
(). On introduit v
1
et v
2
les restrictions de v à
1
et
2
. On note n la normale exterieure à
1
.
_
1
k
1
u
1
v
1
dx =
_
1
fv
1
dx +
_
k
1
u
1
.ndx
et
_
2
k
2
u
2
v
2
dx =
_
2
fv
2
dx
_
k
2
u
2
.ndx
Par sommation, on obtient
_
Au v dx =
_
fv dx,
les deux termes de ux sur linterface se compensant. On en deduit que Au est
un element de H(div) et que
div(Au) = f en tant quelements de L
2
().
On a donc prouve que u est lunique solution de (5.39).
Exercice 5.2.12 Montrer lexistence et lunicite de la solution de
_
div(Au) +u = f dans
u
n
A
= g sur
avec f L
2
() et g L
2
().
Correction. La formulation variationnelle consiste à trouver u H
1
() tel que
1
()
ou
a(u, v) =
_
_
Au v +uv
_
dx
et
L(v) =
_
fv dx +
_
gvds.
Lexistence dune solution à ce problème decoule dune application aisee du theorème
de Lax-Milgram. Enn, le Lemme 5.2.13 reste valable pour un operateur elliptique
63
du deuxième ordre à coecients variables, pourvu que A soit susamment regulier.
En particulier, si pour tout i et j, a
ij
C
1
(), u H
2
(). Ainsi, on obtient que
div(Au) = f en tant quelements de L
2
(),
que la trace
u
n
A
est bien denie sur et que
u
n
A
= g dans L
2
().
Exercice 5.2.13 Montrer que lapplication (non-lineaire) v v
+
est continue de
L
2
() dans lui-meme, ainsi que de H
1
() dans lui-meme (utiliser le fait que u = 0
presque partout sur lensemble u
1
(0)).
Correction.
La continuite de lapplication v v
+
de L
2
() dans L
2
() est evidente, car
Lipschitzienne. En eet, pour tout u, v L
2
(), on a
|v
+
u
+
|
L
2
()
|v u|
L
2
()
.
La continuite de cette application de H
1
() dans lui meme est un peu plus delicate.
Considerons une suite v
n
convergeant vers v dans H
1
(). Soit v
n
une sous-suite
extraite quelconque de v
n
. De cette sous suite, on peut extraite une nouvelle sous-
suite v
n
convergeant presque partout. On a
|v
+
n
v
+
|
L
2
()
=|1
v
n
>0
v
n
1
v>0
v|
L
2
()
|1
v
n
>0
(v
n
v)|
L
2
()
+|(1
v
n
>0
1
v>0
)v|
L
2
()
|v
n
v|
L
2
()
+|(1
v
n
>0
1
v>0
)v|
L
2
()
.
Il est clair que le premier terme du second membre converge vers zero. Enn,
|(1
v
n
>0
1
v>0
)v|
2
L
2
()
=
_
\v
1
(0)
(1
v
n
>0
1
v>0
)
2
[v[
2
dx.
car v = 0 presque partout sur v
1
(0). Comme lapplication x 1
x>0
est continue
sur R 0,
1
v
n
>0
(x) 1
v>0
(x) pour presque tout x v
1
(0).
Ainsi, daprès le theorème de convergence dominee de Lebesgue,
|(1
v
n
>0
1
v>0
)v|
L
2
()
0 lorsque n
tt
0
et
v
+
n
v
+
dans L
2
().
On en deduit que toute la suite v
+
n
converge vers v
+
. En eet, dans le cas
contraire, il existerait un reel > 0, et une sous-suite v
n
de v
n
tels que
|v
+
n
v
+
|
L
2
()
> ,
ce qui contredit le fait quon puisse construire une sous-suite v
n
de v
n
telle que
v
+
n
v
+
dans L
2
(). En conclusion, on a montre que si v
n
v dans H
1
(),
alors v
+
n
v
+
dans L
2
() et v
+
n
v
+
dans L
2
(). En dautres termes, v
+
n
v
+
dans H
1
() et lapplication qui à v associe v
+
est continue de H
1
() dans H
1
().
`
EMES ELLIPTIQUES
Exercice 5.3.1 Montrer que lapplication de L
2
()
N
dans H
1
0
()
N
qui à f fait cor-
respondre u, unique solution faible de
_
div (2e(u) +tr(e(u)) Id) = f dans
u = 0 sur .
, (5.12)
est lineaire continue.
Correction.
La linearite de cette application est evidente. La continuite est une consequence
du Theorème de Lax-Milgram (quon a applique pour demontrer lexistence et luni-
cite de la solution de (5.12)). On peut retrouver la continuite directement, en appli-
quant la formulation variationnelle à la fonction test v = u. On obtient
_
_
[e(u)[
2
+ (divu)
2
_
dx =
_
f udx.
En combinant cette egalite à linegalite de Korn
C
_
_
[e(u)[
2
+ (divu)
2
_
dx |u|
2
H
1
()
et à linegalite de Cauchy-Schwarz, on en deduit que
|u|
H
1
()
C|f|
L
2
()
.
Exercice 5.3.2 Soit un ouvert connexe de R
N
. Soit lensemble 1 des mouvements
rigides de deni par
1 =
_
v(x) = b +Mx avec b R
N
, M = M
t
matrice antisymetrique
_
. (5.13)
Montrer que v H
1
()
N
verie e(v) = 0 dans si et seulement si v 1.
Correction. Tout dabord, si v appartient à 1, on a evidemment e(v) = 0.
Reciproquement, soit v H
1
()
N
telle que e(v) = 0. On pose w =
1
2
(v (v)
t
),
partie antisymetrique de v,
w
ij
=
1
2
_
u
i
x
j
u
j
x
i
_
.
La fonction w
ij
est un element de L
2
(). De plus, en eectuant diverses integrations
par partie, on peut etablir que pour toute fonction C
c
(),
_
w
ij
x
k
dx =
_
e
ik
(v)

x
j
e
jk
(v)

x
j
dx.
Comme e(v) = 0, on en deduit que pour tout k,
w
ij
x
k
= 0.
65
Ainsi, chaque w
ij
admet une derivee faible L
2
() nulle et daprès la Proposition
4.2.5, il existe une matrice constante M telle que w
ij
(x) = M presque partout. De
plus, w etant antisymetrique, M lest egalement. Puisque e(v) = 0, on en deduit que
v = M.
Enn,
(v Mx) = 0.
De nouveau par application de la Proposition 4.2.5, on en deduit quil existe un
vecteur constant b tel que
v(x) = b +Mx pour presque tout x .
Exercice 5.3.3 Montrer que u V =
_
v H
1
()
N
tel que v = 0 sur
D
_
est
lunique solution de la formulation variationnelle
_
2e(u) e(v) dx +
_
divudivv dx =
_
f v dx +
_
N
g v ds v V. (5.14)
si et seulement si u realise le minimum sur V de lenergie
J(v) =
1
2
_
_
2[e(v)[
2
+[divv[
2
_
dx
_
f v dx
_
N
g v ds. (5.15)
(Indication : on pourra sinspirer de la Proposition 3.3.4).
Correction. Il sut dappliquer la Proposition 3.3.4 à la forme bilineaire
a(u, v) =
_
_
2e(u) e(v) +(divu)(divv)
_
dx
et à la forme lineaire
L(v) =
_
f v dx +
_
N
g vds,
sur lespace de Hilbert V .
Exercice 5.3.4 Soit un ouvert borne connexe de R
N
. On considère le système de
lelasticite avec la condition de Neumann (5.59) sur tout le bord . Montrer que la
condition dequilibre (vectorielle)
_
f dx +
_
g ds = 0
est une condition necessaire et susante dexistence et dunicite dune solution dans
H
1
()
N
(lunicite etant obtenue à un mouvement de corps rigide près, cest-à-dire à
laddition de Mx +b près avec b R
N
et M une matrice antisymetrique constante).
`
EMES ELLIPTIQUES
Correction.
En integrant lequation sur , on obtient, suite à une integration par partie, la
condition de compatibilite
_
f dx +
_
gds = 0.
Sous cette condition, on va montrer que le problème aux limites avec condition
de Neumann admet une unique solution dans lespace V , quotient de H
1
()
N
par
lespace des mouvements rigides 1. La formulation variationnelle est aisee à etablir
et consiste à trouver u V tel que
a(u, v) = L(v) pour tout v V
o` u
a(u, v) =
_
_
2e(u) e(v) +(divu)(divv)
_
dx
et
L(v) =
_
f v dx +
_
g v
Notons que a(u, v) et L(v) sont toutes deux correctement denies. Leurs valeurs sont
independantes des representant u et v choisit dans H
1
(). Le seul point delicat an
dappliquer le theorème de Lax-Milgram consiste à prouver la coercivite de la forme
bilineaire, cest à dire quil existe une constante C telle que
|u|
2
V
Ca(u, u) pour tout u V. (5.16)
o` u
|u|
V
= inf
M,b
|u +M.x +b|
H
1
()
, avec M matrice antisymetrique et b R
n
.
Supposons que la relation (5.16) soit fausse pour tout C. Dans ce cas, il existe une
suite u
n
delements de V telle que
1 = |u
n
|
2
V
na(u
n
, u
n
).
Rappelons quil existe tel que
a(u, u) |e(u)|
2
L
2
()
..
Ainsi,
1 = |u
n
|
2
V
n|e(u
n
)|
2
L
2
()
Daprès le theorème de Rellich, il existe une sous-suite u
n
convergente dans L
2
()
quotiente par 1. De plus, comme e(u
n
) tend vers zero, on en deduit que u
n
converge
dans V vers un element u tel que e(u) = 0. Daprès lexercice precedent, il existe
M matrice antisymetrique et b R
N
tels que u(x) = M.x + b. En dautres termes,
u = 0 dans V , ce qui contredit le fait que |u|
V
= 1. An de prouver que la solution
67
du problème variationnel est solution du problème aux limites, on procède comme
pour le Laplacien. En particulier, an de donner un sens à .n, il serait necessaire de
montrer que u est en fait un element de H
2
() (ce quon a admit pour le Laplacien).
A defaut, on peut toujours utiliser le fait que est un element de H(div) et utiliser
la denition faible de la trace de la normale de sur le bord comme element de
H
1/2
()(voir Theorème 4.4.7)
Exercice 5.3.5 On suppose que est un ouvert borne de R
N
et que f L
2
()
N
.
Montrer lexistence et lunicite dune solution faible dans H
1
0
()
N
au système de Lame
_
u ( +)(divu) = f dans
u = 0 sur .
(5.17)
sans utiliser linegalite de Korn. Verier quon peut aaiblir les hypothèses de positivite
sur les coecients de Lame en supposant seulement que > 0 et + 2 > 0.
Correction. La formulation variationnelle consiste à trouver u H
1
0
() tel que
1
0
(),
o` u
a(u, v) =
_
_
u v + ( +)(divu)(divv)
_
dx
et
L(v) =
_
fv dx.
An dappliquer le theorème de Lax-Milgram, la seule hypothèse non triviale à
verier est la coercivite de la forme bilineaire a(., .). Or
_
(divu)
2
dx =
_
i,j
u
i
x
i
u
j
x
j
dx
Par integration par partie, il vient
_
(divu)
2
dx =
_
i,j
u
i
x
j
u
j
x
i
dx =
_
u (u)
t
dx
[u[[(u)
t
[ dx =
_
[u[
2
dx.
Ainsi,
a(u, u)
_
( + min(0, +))[u[
2
dx
ou encore
a(u, u)
_
min(, + 2)[u[
2
dx.
La forme bilineaire a(., .) est donc coercive dès que > 0 et + 2 > 0, ce qui
etablit lexistence dune solution unique au problème variationnel. On montre que u
est solution du problème aux limites en procedant comme pour le Laplacien.
`
EMES ELLIPTIQUES
Exercice 5.3.6 Verier lequivalence de (5.17) et (5.12) si et sont constants.
Montrer que (5.17) et (5.12) ne sont plus equivalents si et sont des fonctions
(regulières), meme si on remplace lequation vectorielle de (5.17) par
div(u) (( +)divu) = f dans .
Correction. Soit u la solution du problème variationnel de lelasticite linearisee
avec condition de Dirichlet, pour tout v C
c
()
N
,
_
i,j
_
u
i
x
j
+
u
j
x
i
_
v
i
x
j
dx +
_
(divu)(divv) dx =
_
f v dx.
Or par integration par partie,
_
u
j
x
i
v
i
x
j
dx =
_
u
j
x
i
_
v
i
x
j
_
dx
=
_
u
j
2
v
i
x
j
x
i
dx
_
u
j
x
i
v
i
x
j
dx
=
_
u
j
x
j
v
i
x
i
dx
_
u
j
x
i
v
i
x
j
dx
=
_
u
j
x
j
v
i
x
i
dx +
_
u
j
_
x
j
v
i
x
i

x
i
v
i
x
j
_
dx.
Ainsi,
_
i,j
_
u
i
x
j
+
u
j
x
i
_
v
i
x
j
dx +
_
(divu)(divv) dx =
_
u v + ( +)(divu)(divv) dx +
_
u.((divv) (v)
t
)dx.
Si est constant, u est donc egalement lunique solution du problème variationnel
consistant à trouver u dans H
1
0
()
N
tel que pour tout v H
1
0
()
N
,
_
_
u v + ( +)(divu)(divv)
_
dx =
_
f v dx,
qui est equivalent au problème aux limites consistant à trouver u tel que
_
u (( +)divu) = f dans ,
u = 0 sur .
Si de plus est constant, on retrouve le problème aux limites (5.17). Enn, si
nest pas constant, on ne peut rien dire.
Exercice 5.3.7 Le but de cet exercice est de trouver une solution particulière du
système de lelasticite linearisee dans le cas dune force de cisaillement anti-plan. On
considère un domaine cylindrique homogène de longueur L > 0 et de section , o` u
69
est un ouvert borne connexe regulier de R
N1
(les coecients de Lame et sont
constants). Autrement dit, = (0, L), et pour x , on note x = (x
t
, x
N
) avec
0 < x
N
< L et x
t
. On considère le problème aux limites suivant
_
_
div (2e(u) +tr(e(u)) Id) = 0 dans
n = g sur (0, L)
u
t
= 0 sur 0, L
(n) n = 0 sur 0, L
(5.18)
o` u on a utilise la notation, pour un vecteur v = (v
1
, ..., v
N
), v = (v
t
, v
N
) avec v
t
R
N1
et v
N
R. On suppose que la force surfacique g est du type cisaillement anti-plan,
cest-à-dire que g
t
= (g
1
, ..., g
N1
) = 0. Montrer que la solution unique de (5.18) est
donnee par u = (0, ..., 0, u
N
) o` u u
N
(x
t
) est la solution du Laplacien suivant
_

t
u
N
= 0 dans
u
N
n
= g
N
sur
o` u
t
est le Laplacien dans la variable x
t
R
N1
.
Correction. Soit u
N
la solution du problème de Laplace
_

t
u
N
= 0 sur
u
N
n
= g
N
sur
On pose u = (0, , 0, u
N
). Pour tout i et j tels que i, j < N,
e
ij
(u) = 0
e
iN
(u) = e
Ni
(u) =
1
2
u
N
x
i
e
NN
(u) = 0.
En particulier, tr(e(u)) = 0. On en deduit que,
div(2e(u) +tr(e(u)) Id) = (0, , 0,
t
u
N
) = 0.
De plus,
(u)e
N
= 2e(u)e
N
= (
t
u
N
, 0).
Ainsi, pour presque tout x 0, L, (n) n = 0. Enn, pour presque tout
x (0, L), n = (n
t
, 0) et
n = 2
_
N1
k=1
e
jk
n
k
_
j
= 2(0, , 0, 1/2
t
u
N
.n
t
) = (0, , 0, g
N
).
Ainsi, u est bien lunique solution du problème aux limites (5.18).
Exercice 5.3.8 Generaliser lExercice 5.3.7 au cas dune condition aux limites laterale
du type
u
t
= 0 et (n) e
N
= g
N
sur (0, L).
`
EMES ELLIPTIQUES
Correction. La solution du problème de lelasticite linearisee nest pas modiee
par le changement des conditions aux limites propose sur (0, L).
Exercice 5.3.9 A laide de lapproche variationnelle demontrer lexistence et lunicite
de la solution de lequation des plaques
_
_
_
(u) = f dans
u = 0 sur
u
n
= 0 sur
(5.19)
o` u f L
2
(). On pourra remarquer que, si u H
2
0
(), alors
u
x
i
H
1
0
() et
_
[u[
2
dx =
N
i,j=1
_
2
u
x
i
x
j
2
dx.
On admettra le resultat de regularite suivant : si w L
2
() et f L
2
() verient pour
tout v C
c
()
wv dx =
_
fv dx,
alors (w) H
2
() quelle que soit la fonction C
c
().
Correction.
La formulation variationnelle associee à lequation des plaques (5.19) consiste à
determiner u H
2
0
() tel que
2
0
() (5.20)
o` u
a(u, v) =
_
uv dx et L(v) =
_
fv dx
(voir Exercice 3.2.4). An dappliquer le Theorème de Lax-Milgram, la seule hy-
pothèse non trivialement veriee est la coercivite de la forme bilineaire a(., .). Or
pour tout u H
2
0
(), on etablit suite à deux integrations par partie successives que
a(u, u) =
i,j
_
2
u
x
i
x
j
(x)
2
dx = |
2
u|
2
L
2.
En appliquant deux fois linegalite de Poincare, on obtient quil existe des constantes
C et C
t
positives telles que pour tout element u de H
2
0
(),
|u|
2
L
2
()
C|u|
2
L
2 C
t
|
2
u|
2
L
2 = C
t
a(u, u).
La coercivite de a(., .) est donc etablie et il existe une unique solution au problème
variationnel (5.20).
71
Reste à etablir que la solution du problème variationnel est solution du problème
aux limites. Soit K un compact de et C
c
() telle que = 1 sur K. Pour
toute fonction v C
c
() à support inclus dans K,
_
(x)u(x)v(x) dx =
_
u(x)v(x) dx =
_
f(x)v(x) dx.
Daprès le resultat de regularite admit, u est un element de H
2
(). Il est donc
licite deectuer deux integrations par partie successives sur le membre de gauche
de lequation precedente. On en deduit que
_
((x)u(x))v(x) dx =
_
f(x)v(x) dx.
En dautres termes, pour presque tout x K,
(u)(x) = f(x).
Cette relation reste valable pour presque tout x : Il sut de considerer une
suite K
n
de compacts tels que
n
K
n
= . Enn, comme u H
2
0
(), la solution du
problème variationnel verie automatiquement les conditions au bord u = u/n =
0.
Exercice 5.3.10 Soit V lespace des champs de vitesse à divergence nulle. Soit J(v)
lenergie denie pour v V par
J(v) =
1
2
_
[v[
2
dx
_
f v dx. (5.21)
Soit u V la solution unique de la formulation variationnelle
_
u v dx =
_
f v dx v V. (5.22)
Montrer que u est aussi lunique point de minimum de lenergie, cest-à-dire que J(u) =
min
vV
J(v). Reciproquement, montrer que, si u V est un point de minimum de
lenergie J(v), alors u est la solution unique de la formulation variationnelle (5.22).
Correction. Il sut dappliquer la Proposition 3.3.4 à la formulation variationnelle
(5.22) pour conclure.
Exercice 5.3.11 Le but de cet exercice est de trouver une solution particulière des
equations de Stokes dans un canal rectiligne de section uniforme, appelee prol de Poi-
seuille. Soit = (0, L) o` u L > 0 est la longueur du canal et sa section, un ouvert
borne connexe regulier de R
N1
. Pour x , on note x = (x
t
, x
N
) avec 0 < x
N
< L
et x
t
. On considère le problème aux limites suivant
_
_
p u = 0 dans
divu = 0 dans
u = 0 sur (0, L)
pn
u
n
= p
0
n sur 0
pn
u
n
= p
L
n sur L
(5.23)
`
EMES ELLIPTIQUES
o` u p
0
et p
L
sont deux pressions constantes. Montrer que la solution unique de (5.23)
est donnee par
p(x) = p
0
+
x
N
L
(p
L
p
0
),
et u = (0, ..., 0, u
N
) o` u u
N
(x
t
) est la solution du Laplacien suivant
_

t
u
N
=
(p
L
p
0
)
L
dans
u
N
= 0 sur
o` u
t
est le Laplacien dans la variable x
t
R
N1
.
Correction. On pose
p(x) = p
0
+x
N
(p
L
p
0
)/L,
et u = (0, , 0, u
N
) o` u u
N
est solution du problème aux limites
_

t
u
N
=
(p
L
p
0
)
L
dans
u
N
= 0 sur .
On va montrer que (u, p) est solution du problème aux limites (5.23). On a
p = (0, , 0, (p
L
p
0
)/L),
u = (0, , 0,
t
u
N
),
do` u
p u = (0, , 0, (p
L
p
0
)/L
t
u
N
) = 0.
De plus,
div(u) =
u
N
x
N
= 0.
Enn, comme
_
u
n
= 0 et p = p
0
sur 0,
p = p
1
sur L
les conditions aux limites imposees aux extremites du prol sont egalement
veriees.
Exercice 5.3.12 Generaliser lExercice 5.3.11 au cas des equations de Navier-Stokes
_
_
_
(u )u +p u = f dans
divu = 0 dans
u = 0 sur .
(5.24)
Correction. Avec les memes notations que lexercice precedent, on verie que
(u )u = 0,
ainsi, u est egalement solution des equations de Navier-Stokes.
Chapitre 6
M
ETHODE DES

EL
EMENTS
FINIS
Exercice 6.2.1 Appliquer la methode des elements nis P
1
au problème
_
u
tt
= f dans ]0, 1[
u(0) = , u(1) = ,
Verier que les conditions aux limites de Dirichlet non-homogènes apparaissent dans le
second membre du système lineaire qui en decoule.
Correction. La formulation variationnelle, issue de lutilisation des elements nis
P
1
, consiste à determiner
u
h
V
h
:=
_
v
h
C
0
([0, 1]; R) : v
[[x
i
,x
i+1
]
P
1
pour tout i 0, , n
_
o` u x
i
= i/(n + 1) tel que
_
1
0
u
t
h
v
t
h
dx =
_
1
0
fv
h
dx pour toute fonction v
h
V
0h
= V
h
H
1
0
(0, 1),
et
u
h
(0) = , u
h
(1) = .
On note (
i
)
i=0, ,n+1
la base de V
h
denie par
i
(x
j
) =
i,j
. En utilisant
j
comme
fonction test, on obtient, à laide de la formulation variationnelle, que pour tout
0 < j < n + 1,
n+1
i=0
(u
h
)
i
_
1
0
t
i
t
j
dx =
_
f
j
dx.
Les conditions aux limites impliquent que (u
h
)
0
= et (u
h
)
n+1
= , ainsi
n
i=1
(u
h
)
i
_
1
0
t
i
t
j
dx =
_
f
j
dx
_
1
0
(
t
0
+
t
n+1
)
t
j
dx.
Determiner U
h
= ((u
h
)
i
)
1in
consiste donc à resoudre le système lineaire
/
h
U
h
= b
h
,
73
74 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
o` u la matrice /
h
est identique à celle obtenue avec des conditions de Dirichlet
homogènes, tandis que le second membre est deni par
(b
h
)
i
=
_
x
i+1
x
i1
f
i
dx, pour tout 1 < i < n,
(b
h
)
1
= /h +
_
x
2
0
f
1
dx
(b
h
)
n
= /h +
_
1
x
n1
f
n
dx.
Exercice 6.2.2 On reprend le problème de Neumann
_
u
tt
+au = f dans ]0, 1[
u
t
(0) = , u
t
(1) = .
(6.1)
en supposant que la fonction a(x) = 0 dans . Montrer que la matrice du système lineaire
issu de la methode des elements nis P
1
est singulière. Montrer quon peut neanmoins
resoudre le système lineaire si les donnees verient la condition de compatibilite
_
1
0
f(x) dx = ,
et que cette condition est preservee si lon utilise des formules de quadrature. Comparer
ce resultat avec le Theorème 5.2.18.
Correction. Le système lineaire obtenu en considerant a = 0 est
/
h
U
h
= b
h
, (6.2)
o` u
/
h
=
1
h
_
_
_
_
_
_
_
1 1 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 1 1
_
_
_
_
_
_
_
et b
h
est deni comme dans le cas a ,= 0. Lapplication /
h
est auto-adjointe et
75
positive. En eet, pour tout (v
i
) R
n+2
, on a
/
h
v v = h
1
_
(v
0
v
1
)v
0
+ (v
n+1
v
n
)v
n+1
+
n
i=1
(v
i+1
+ 2v
i
v
i1
)v
i
_
= h
1
_
(v
0
v
1
)v
0
+ (v
n+1
v
n
)v
n+1
+
n
i=1
(v
i
v
i+1
)v
i
+ (v
i
v
i1
)v
i
_
= h
1
_
(v
0
v
1
)v
0
+ (v
n+1
v
n
)v
n+1
+
n
i=1
(v
i
v
i+1
)v
i
+
n1
i=0
(v
i+1
v
i
)v
i+1
_
= h
1
_
(v
0
v
1
)
2
+ (v
n+1
v
n
)
2
+
n1
i=1
(v
i
v
i+1
)
2
_
= h
1
n
i=0
(v
i
v
i+1
)
2
.
Par contre /
h
nest pas denie. De lexpression precedente, on deduit que /
h
vv = 0
si et seulement si v
i
= v
i+1
pour tout i = 0, , n. Ainsi, le noyau de lapplication /
h
est lespace vectoriel de dimension un engendre par (1, , 1) et limage de /
h
est
exactement lorthogonal de (1, , 1). Le système lineaire (6.2) admet une solution
si et seulement si b
h
(1, , 1)
, cest à dire
n+1
i=0
(b
h
)
i
= 0.
Daprès lexpression de b
h
, cette condition equivaut à
_
1
0
f(x) dx + =
n+1
i=0
_
1
0
f(x)
i
(x) dx + =
n+1
i=0
(b
h
)
i
= 0.
Exercice 6.2.3 Appliquer la methode des dierences nies (voir le Chapitre 2) au
problème de Dirichlet
_
u
tt
= f dans ]0, 1[
u(0) = u(1) = 0.
(6.3)
Verier quavec un schema centre dordre deux, on obtient un système lineaire à resoudre
avec la meme matrice /
h
(à un coecient multiplicatif près) mais avec un second
membre b
h
dierent. Meme question pour le problème de Neumann (6.1).
Correction. Conditions aux limites de Dirichlet
La methode des dierences nies, basee sur un schema centre dordre 2, nous
conduit à resoudre, dans le cas du Laplacien avec conditions de Dirichlet, le système
_
u
i1
2u
i
+u
i+1
h
2
= f(x
i
) pour tout 0 < i < n + 1,
u
0
= 0,
u
n+1
= 0.
76 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
On doit donc resoudre le système
/
h
U
h
= b
h
o` u U
h
= (u
i
)
1in
, /
h
est la matrice dorde n
/
h
=
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
et b
h
=
_
_
_
f(x
1
)
.
.
.
f(x
n
)
_
_
_
.
La matrice /
h
dière de la matrice obtenue par la methode des dierences nies
à un facteur multiplicatif 1/h près. La methode des elements nis conduit à une
expression dierente du second membre
b
EF
h
=
__
x
i
x
i1
f(x)
x x
i
h
dx +
_
x
i+1
x
i
f(x)
x
i+1
x
i
h
dx
_
1in
.
En pratique, on utilise une formule de quadrature pour evaluer les integrales denis-
sant b
EF
h
. Si on utilise la formule des trapèzes, on obtient
b
EF
h
= h(f(x
i
))
1in
.
Avec un tel choix, les deux methodes conduisent au meme système lineaire.
Conditions auc limites de Neumann
Pour le problème de Neumann, le système obtenu, suite à la discretisation par
dierences nies, consiste à determiner (u
i
)
0in+1
tel que
_
u
i1
2u
i
+u
i+1
h
+ha(x
i
)u
i
= hf(x
i
) pour tout 0 < i < n + 1,
u
1
u
0
h
=
u
n+1
u
n
h
= .
Il sagit donc de resoudre le système lineaire /
h
U
h
= b
h
o` u U
h
= (u
i
)
0in+1
, /
h
est
la matrice dordre n + 2
/
h
=
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
h h 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 h h
_
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
_
_
_
0 0
a(x
1
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a(x
n
)
0 0
_
_
_
_
_
_
_
et b
h
= (, f(x
1
), , f(x
n
, )
T
. Alors que le reste du schema est dordre deux,
la discretisation des conditions aux limites proposee est seulement dordre un. Il
77
en resulte une perte de precision du schema. An de pallier cet inconvenient, on
propose la discretisation des conditions aux limites dordre deux suivante
u
1
u
1
2h
= et
u
n+2
u
n
2h
= ,
o` u x
1
et x
n+2
sont des noeuds ctifs. Si on elimine du système lineaire nal les
degres de liberte articiellement introduits, on obtient les expressions suivantes
/
h
=
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
2 2 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 2 2
_
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
_
_
_
a(x
0
) 0 0
0 a(x
1
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a(x
n
) 0
0 0 a(x
n+1
)
_
_
_
_
_
_
_
et b
h
= (
2
h
+ f(x
0
), f(x
1
), , f(x
n
,
2
h
+ f(x
n+1
))
T
. Le système obtenu par la
metode des elements nis, dès lors quon utilise la formule des trapèzes pour evaluer
les integrales, est equivalent. Plus precisement, on a alors
/
h

1
h
_
_
_
_
_
_
_
1 1 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 1 1
_
_
_
_
_
_
_
+h
_
_
_
_
_
_
_
a(x
0
) 0 0
0 a(x
1
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a(x
n
) 0
0 0 a(x
n+1
)
_
_
_
_
_
_
_
et b
h
= h(
1
h
+
f(x
0
)
2
, f(x
1
), , f(x
n
,
2
h
+
f(x
n+1
2
))
T
.
Exercice 6.2.4 On considère (n +2) masses ponctuelles (alignees) situees aux points
x
j
= j/(n + 1) pour 0 j n + 1 et reliees entre voisines par des ressorts de meme
raideur k > 0. On applique à chaque masse ponctuelle une force longitudinale f
j
. Dans
lhypothèse de petits deplacements (longitudinaux) ecrire lenergie totale du système
quil faut minimiser (on discutera le cas des extremites libres ou xees). Interpreter la
recherche de la position dequilibre du système en termes delements nis.
Correction. On note u
j
le deplacement de la masse j. Lallongement du ressort
situe entre les masses j et j + 1 est
L
j
= u
j+1
u
j
.
Sous lhyptohèse de petits deplacements, lenergie elastique du ressort est une fonc-
tion quadratique de lallongement egale à
k
2
(u
j+1
u
j
)
2
. Lenergie totale du système
est egale à la somme le lenergie elastique de chaque ressort et de lenergie potentielle
due aux forces appliquees aux masses, soit
J(u) =
n
j=0
k
2
(u
j+1
u
j
)
2
n+1
j=0
u
j
f
j
.
78 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Si les deux extremites sont xees, lenergie est à minimiser sur lensemble des vecteurs
u tel que u
0
= u
n+1
= 0. Si uniquement lune des extremites (par exemple x
0
),
lespace de minimisation est lensemble de u tels que u
0
= 0. Si aucune extremite
nest xee, lespace de minimisation n a pas à etre contraint. Par contre, lexistence
dun minimiseur nest assuree que si la condition de compatibilite
n+1
j=0
f
j
= 0
est veriee.
Il y a une forte similitude entre le problème obtenu est la resolution de lequation
ku = f
par element elements nis P
1
, qui consiste à minimiser lenergie
I(u) =
k
2
|u|
2
L
2
(0,1)
_
1
0
f(x)u(x) dx
sur lespace de discretisation V
h
. Soit u
h
un element de V
h
et U
h
les coordonnees de
u
h
dans la base classique de V
h
. On a alors
I(u
h
) =
n
j=0
k
2
(U
j+1
h
U
j
h
)
2
x
n+1
j=0
__
1
0
f(x)
j
(x) dx
_
U
j
h
.
Si on utilise la formule des trapèzes an devaluer lintegrale apparaissant dans la
denition de I, on obtient
I(u
h
) =
n
j=0
k
2
(U
j+1
h
U
j
h
)
2
x
n+1
j=0
f(x
j
)
j
U
j
h
x.
En posant f
j
= (x)
2
f(x
j
), on retrouve lexpression J à un coecient x près.
Exercice 6.2.5 Demontrer lequivalent du Theorème 6.2.6 de convergence pour le
problème de Neumann (6.1).
Correction. La demonstration est identique mot pour mot à celle effectuee dans
le cas de conditions aux limites de Dirichlet. Loperateur dinterpolation r
h
utilise
est identique. Dans le cas de conditions aux limites de Dirichlet, on utilise en fait
sa restriction à H
1
0
() qui est à valeurs dans H
1
0
() V
h
, ce qui constitue lunique
dierence.
Exercice 6.2.6 En generalisant les arguments precedents, demontrer le Theorème
6.2.14.
79
Correction. Daprès le Lemme de Cea 6.1.2, il existe une constante C indepen-
dante de h telle que
|u u
h
|
H
1
(0,1)
C inf
v
h
V
0h
|u v
h
|
H
1
(0,1)
,
o` u V
0h
est lespace des elements nis P
2
nuls aux bords. An de majorer le terme de
droite, on introduit loperateur dinterpolation de lespace des fonctions regulières
dans V
0h
qui à v associe
r
h
v =
n
j=1
v(x
j
)
j
+
n
j=0
v(x
j+1/2
)
j+1/2
.
Dans le cas h = 1, il existe des constantes C
0
et C
1
telles que
|r
1
v v|
L
2
(0,1)
C
0
|v
ttt
|
L
2
(0,1)
et
|(r
1
v)
t
v
t
|
L
2
(0,1)
C
1
|v
ttt
|
L
2
(0,1)
.
Soit h = 1/(n + 1), on a
|r
h
v v|
2
L
2
(0,1)
=
_
1
0
[(r
h
v v)(x)[
2
dx =
n
j=0
_
(j+1)h
jh
[(r
h
v v)(x)[
2
dx.
On pose v
j
(x) = v(h(j +x)). Par changement de variable, on a
|r
h
v v|
2
L
2
(0,1)
= h
n
j=0
_
1
0
[(r
1
v
j
v
j
)(x)[
2
dx C
2
0
h
n
j=0
|v
ttt
j
|
2
L
2
(0,1)
.
En eectuant de nouveau un changement de variable, on etablit que
|v
ttt
j
|
2
L
2
(0,1)
= h
5
_
(j+1)h
hj
[v
ttt
(x)[
2
dx.
Ainsi,
|r
h
v v|
L
2
(0,1)
C
0
h
3
|v
ttt
|
L
2
(0,1)
.
On procède de meme pour etablir que
|(r
h
v v)
t
|
L
2
(0,1)
C
1
h
2
|v
ttt
|
L
2
(0,1)
.
En rassemblant ces deux resultats, on en deduit quil existe une constante C
2
telle
que
|r
h
v v|
H
1
(0,1)
C
2
h
2
|v
ttt
|
L
2
(0,1)
,
et daprès le Lemme de Cea quil existe une constante C
3
telle que
|u u
h
|
H
1
(0,1)
C
3
h
2
|u
ttt
|
L
2
(0,1)
.
80 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Exercice 6.2.7 Calculer explicitement la matrice de rigidite /
h
associee au problème
consistant à trouver
u
h
V
0h
:= v C
1
([0, 1]) tel que v
[x
j
,x
j+1
]
P
3
pour tout 0 j n H
2
0
()
tel que
_
1
0
u
tt
h
(x)v
tt
h
(x) dx =
_
1
0
f(x)v
h
(x) dx v
h
V
0h
. (6.4)
Correction. La matrice de rigidite /
h
associee au problème (6.4) peut-etre decom-
posee en n n matrices blocs 2 2, A
i,j
, de sorte que si U
h
= (u
j
, u
t
j
)
1jn
et
V
h
= (v
j
, v
t
j
)
1jn
, on ait
V
h
/
h
U
h
=
n
i,j=1
(v
i
, v
t
i
) A
i,j
(u
j
, u
t
j
).
Chaque matrice A
i,j
est denie par
A
i,j
=
_
_
1
0

i
(x)
j
(x) dx
_
1
0

i
(x)
j
(x) dx
_
1
0

i
(x)
j
(x) dx
_
1
0

i
(x)
j
(x) dx
_
En comparant les supports des fonctions de bases, on constate que A
i,j
= 0 dès que
[i j[ > 1. Il sut donc de determiner les matrices A
i,j
pour [i j[ 1. Il est donc
necessaire de determiner les matrices A
i1,i
, A
i,i
et A
i+1,i
. La forme bilineaire de la
formulation variationnelle etant symetrique, la matrice /
h
est elle meme symetrique.
On en deduit que la matrice A
i,i
est symetrique et que A
i1,i
= A
T
i,i1
= A
T
i+1,i
. Nous
navons donc que 7 coecients à determiner (4 pour la matrice A
i+1,i
et 3 pour la
matrice A
i,i
), soit
A
i+1,i
=
_
_
1
0

tt
i+1
tt
i
dx
_
1
0

tt
i+1
tt
i
dx
_
1
0

tt
i+1
tt
i
dx
_
1
0

tt
i+1
tt
i
dx
_
et
A
i,i
=
_
_
1
0
[
tt
i
[
2
dx
_
1
0

tt
i
tt
i
dx
_
1
0

tt
i
tt
i
dx
_
1
0
[
tt
i
[
2
dx
_
An de determiner ces integrales, on eectue le changement de variable X = (x
x
i
)/h. On obtient en utilisant la parite des fonctions de base
A
i+1,i
= h
3
_
_
1
0

tt
(X 1)
tt
(X) dX
_
1
0

tt
(X 1)
tt
(X) dX
_
1
0

tt
(X 1)
tt
(X) dX
_
1
0

tt
(X 1)
tt
(X) dX
_
et
A
i,i
= h
3
_
_
1
0
[
tt
(X)[
2
dx 0
0
_
1
0
[
tt
(X)[
2
dx
_
81
Enn, sur [0, 1] on a
tt
(X) = 12X 6 ;
tt
(X 1) = 12X + 6
et
tt
(X) = 6X 4 ;
tt
(X 1) = 6X 2.
Finalement, suite à un calcul de primitive elementaire, il vient
A
i+1,i
= h
3
_
3 6
6 2
_
et
A
i,i
= h
3
_
6 0
0 8
_
.
Ainsi,
/
h
= h
3
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
6 0 3 6
0 8 6 2
3 6 6 0 3 6
6 2 0 8 6 2
3 6 6 0
.
.
.
6 2 0 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Exercice 6.3.1 Soit T
h
un maillage de pour ouvert simplement connexe polygonal
de R
2
. On note n
t
le nombre de triangles de T
h
, n
c
le nombre de faces ou cotes des
triangles (un cote commun à deux triangles nest compte quune seule fois), n
s
le nombre
de sommets du maillage, et n
0s
le nombre de sommets interieurs du maillage (qui ne
sont pas sur ). Demontrer les relations, dites dEuler, n
t
+n
s
= n
c
+1 et 3n
t
+n
s
=
2n
c
+n
0s
.
Correction. Plutot que de verier les relations dEuler, on se propose de les re-
trouver directement en eectuant un raisonnement par recurrence. On cherche à
determiner sil existe un (ou plusieurs) vecteur L Z
4
et un entier tel que pour
tout maillage dun ouvert simplement connexe, L x+ = 0 o` u x = (n
t
, n
c
, n
s
, n
s0
).
Tout dabord, la relation doit etre veriee par le maillage trivial constitue dun
unique triangle. On a donc
L (1, 3, 3, 0) + = 0.
Considerons un maillage de comportant plusieurs triangles. On choisit un chemin
à linterieur de constitue dune succession daretes reliant deux sommets distincts
du bord. Louvert etant simplement connexe, ce chemin separe en deux ouverts
simplement connexes
1
et
2
. On note x
1
et x
2
les vecteurs composes du nombre
de triangles, daretes, de sommets et de sommets interieurs de chacun des maillages.
On note n
c
et n
s
les nombres de cotes et de sommet du chemin. On verie que
x = x
1
+x
2
+ (0, n
c
, n
s
, n
s
2).
82 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
De plus, n
s
= n
c
+ 1. Si L x
1
+ = 0 et L x
2
+ = 0, on a L x + = 0 si et
seulement si
n
c
L (0, 1, 1, 1) +L (0, 0, 1, 1) = 0.
Comme n
c
est quelconque, on en deduit que les conditions necessaires et susantes
pour que la relation L x + = 0 soit veriee pour tout maillage sont
L (1, 3, 3, 0) = L (0, 0, 1, 1) = et L (0, 1, 1, 1) = 0,
ou encore L Vect((2, 1, 0, 1); (1, 0, 1, 1)) et = L (0, 0, 1, 1). Ainsi, on a
uniquement deux relations dEuler independantes :
2n
t
+n
c
+n
s0
= 1 et n
t
+n
s
+n
s0
= 2.
On verie enn que ces relations sont equivalentes à celles proposees par lenonce.
Exercice 6.3.2 Soit K un N-simplexe de sommets (a
j
)
1jN+1
. Montrer que tout
polynome p P
1
se met sous la forme
p(x) =
N+1
j=1
p(a
j
)
j
(x),
o` u les (
j
(x))
1jN+1
sont les coordonnees barycentriques de x R
N
.
Correction. Soit p un polynome de degre un et K un N-simplexe de sommets
(a
j
)
1jN+1
. Comme x =
N+1
j

j
(x)a
j
, et que lapplication qui à x associe p(x)
p(0) est lineaire, on a
p(x) p(0) =
_
N+1
j=1
j
(x)p(a
j
)
_
_
N+1
j=1
j
(x)
_
p(0).
Comme
j

j
= 1, on en deduit que
p(x) =
N+1
j=1
j
(x)p(a
j
).
Exercice 6.3.3 Soit K un N-simplexe de sommets (a
j
)
1jN+1
.
Soit (a
jj
)
1j<j
N+1
les points milieux des aretes de K denis par leur coordonnees
barycentriques
j
(a
jj
) =
j
(a
jj
) =
1
2
,
l
(a
jj
) = 0 pour l ,= j, j
t
.
Verier que
2
est precisement constitue des sommets et des points milieux des aretes
et que tout polynome p P
2
se met sous la forme
p(x) =
N+1
j=1
p(a
j
)
j
(x) (2
j
(x) 1) +
1j<j
N+1
4p(a
jj
)
j
(x)
j
(x),
o` u les (
j
(x))
1jN+1
sont les coordonnees barycentriques de x R
N
.
83
Correction. On note P
n,p
lensemble des polynomes de degre n de p variables. On
introduit Q P
2,N+1
le polynome de R
N+1
, de degre 2 deni par
Q(X
1
, , X
N+1
) = p
_
N+1
j=1
X
j
a
j
_
.
Soit q
j
et q
jj
les elements de P
2,N+1
denis par
q
j
(X
1
, , X
N+1
) = X
j
(2X
j
1) pour tout 1 j N + 1
et q
jj
(X
1
, , X
N+1
) = 4X
j
X
j
pour tout 1 j < j
t
N + 1
La famille (q
j
, q
jj
) constituee de lensemble de ces polynomes est une famille libre.
En eet, si (e
j
) est la base canonique de R
N+1
, on a pour tout 1 k N + 1
q
j
(e
k
) =
k
j
et q
jj
(e
k
) = 0,
et pour tout couple (k, l) tel que 1 k < l N + 1,
q
jj
((e
k
+e
l
)/2) =
k
j
l
j
et q
j
(e
k
) = 0.
On note R lespace engendre par (q
j
, q
jj
). On deduit egalement des relations pre-
cedentes que lespace R est en somme directe avec lensemble des polynomes divi-
sibles par
q
0
(X
1
, , X
N+1
) = 1
N+1
j=1
X
j
,
soit
R q
0
P
1,N+1
P
2,N+1
.
Enn, notons que
dim(P
2,N+1
) = N + 2 + (N + 1)(N + 2)/2, dim(R) = N + 1 +N(N + 1)/2,
et dim(P
1,N+1
) = N + 2.
Ainsi,
dim(R) + dim(P
1,N+1
) = (N + 1)(N + 2)/2 +N + 2 = dim(P
2,n+1
)
et
R q
0
P
1,N+1
= P
2,N+1
.
Il existe donc un unique couple Q
1
R et Q
2
q
0
P
1,N+1
tel que Q = Q
1
+ Q
2
. On
peut aisement determiner la decomposition de Q
1
dans la base (q
j
, q
jj
). En eet,
Q
1
=
N+1
j=1
Q(e
j
)q
j
+
1j<j
N+1
Q((e
j
+e
t
j
)/2)q
j,j
,
84 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
cest à dire
Q
1
=
N+1
j=1
p(a
j
)q
j
+
1j<j
N+1
p(a
jj
)q
j,j
,
Enn, comme pour tout x R
N
,
j

j
(x) = 1, on a p(x) = Q(
j
(x)) = Q
1
(
j
(x)),
do` u
p(x) =
N+1
j=1
p(a
j
)
j
(x)(2
j
(x) 1) +
1j<j
N+1
4p(a
jj
)
j
(x)
j
(x).
Exercice 6.3.4 Soit T
h
un maillage de pour ouvert simplement connexe polygonal
de R
2
. On note n
t
le nombre de triangles de T
h
, n
c
le nombre de faces ou cotes des
triangles (un cote commun à deux triangles nest compte quune seule fois), n
s
le nombre
de sommets du maillage, et n
0s
le nombre de sommets interieurs du maillage. Montrer
que les dimensions de lespace V
h
delements nis de Lagrange dordre k et de son sous
espace V
0h
des fonctions sannulant sur le bord du domaine sont
dimV
h
=
k(k 1)
2
n
t
+kn
s
k + 1, dimV
0h
=
k(k + 1)
2
n
t
kn
s
+k + 1.
Correction. Pour un treillis dordre k, on compte (k +1)(k +2)/2 elements, dont
3k sur le bord du triangle. En particulier, un treillis dordre k compte (k + 1)(k +
2)/2 3k = (k 1)(k 2)/2 points internes, 3(k 1) points situes à linterieur
des aretes et 3 aux sommets.
La dimension de V
h
est egale au nombre total de degres de liberte. A linterieur
de chaque triangle, on compte (k1)(k2)/2 degres de liberte soit n
t
(k1)(k2)/2,
auxquels il faut ajouter les degres de liberte situes à linterieur des aretes, soit
(k 1)n
c
degres de liberte et les n
s
sommets du maillage. Au total,
dim(V
h
) =
(k 1)(k 2)
2
n
t
+ (k 1)n
c
+n
s
Daprès la première formule dEuler (voir Exercice 6.3.1), n
c
= n
t
+n
s
1. Ainsi,
dim(V
h
) =
(k 1)(k 2)
2
n
t
+(k 1)n
t
+kn
s
+(1 k) =
(k 1)k
2
n
t
+kn
s
+1 k.
Le nombre de degres de liberte de V
0h
est egal à celui de V
h
, auquel il faut soustraire
les degres de liberte situes sur le bord du domaine qui en compte k(n
s
n
0s
).
On a donc
dim(V
0h
) =
(k 1)k
2
n
t
+kn
s
+ 1 k k(n
s
n
0s
) =
(k 1)k
2
n
t
+kn
0s
+ 1 k.
Daprès les formules dEuler,
n
0s
=3n
t
+n
s
2n
c
=3n
t
+n
s
2(n
t
+n
s
1)
=n
t
n
s
+ 2.
85
Ainsi
dim(V
0h
) =
(k 1)k
2
n
t
+kn
t
kn
s
+ 1 +k =
(k + 1)k
2
n
t
kn
s
+ 1 +k.
Exercice 6.3.5 Demontrer la formule (6.43) en dimension N = 2, cest à dire
_
K
1
(x)
2
(x)
3
(x)
3
dx = 2Aire(K)

1
!
2
!
3
!
(
1
+
2
+
3
+ 2)!
, (6.5)
o` u K est un simplexe de R
2
,
i
(x) sont les coordonnees barycentriques de x et
i
des
entiers naturels.
Correction. On pose
I =
_
K
1
1
(x)
2
2
(x)
3
3
(x) dx.
Soit a
i
les sommets de K, et F lapplication de
S = (
1
,
2
) R
2
+
:
1
+
2
1
à valeurs dans K denie par
F(
1
,
2
) =
1
a
1
+
2
a
2
+ (1
1
2
)a
3
.
Lapplication F est un dieomorphisme de S dans K. En eectuant le changement
de variables x = F(
1
,
2
) dans lexpression de I, on obtient
I = 2Aire(K)
_
S
1
1

2
2

3
3
d
1
d
2
, (6.6)
avec
3
= 1 (
1
+
2
). Il reste donc à calculer lintegrale gurant dans le terme de
droite.
_
S
1
1

2
2

3
3
d
1
d
2
=
_
1
0
1
1
__
1
1
0
2
2
(1
1
2
)
3
d
2
_
d
1
.
On eectue le changement de variable
2
= (1
1
)t dans lintegrale selon
2
.
_
S
1
1

2
2

3
3
d
1
d
2
=
_
1
0
1
1
(1
1
)
2
+
3
+1
d
1
_
1
0
t
2
(1 t)
3
dt
Par integration par partie successives, on montre que
_
1
0
t
n
(1 t)
m
dt =
n!m!
(n +m + 1)!
.
Ainsi,
_
S
1
1

2
2

3
3
d
1
d
2
=

1
!(
2
+
3
+ 1)!
(
1
+
2
+
3
+ 2)!
2
!
3
!
(
2
+
3
+ 1)!
=

1
!
2
!
3
!
(
1
+
2
+
3
+ 2)!
.
qui combinee avec (6.6) nous donne (6.5).
86 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Exercice 6.3.6 Montrer que les formules de quadrature
_
K
(x) dx Volume(K)(a
0
), (6.7)
avec a
0
= (N + 1)
1
N+1
i=1
a
i
, le barycentre de K, et
_
K
(x) dx
Volume(K)
N + 1
N+1
i=1
(a
i
). (6.8)
sont exactes pour P
1
.
Correction. Soit p un polynome de degre 1, il existe q polynome de degre 1 en
tel que q((x)) = p(x). Or
_
K
1dx = Volume(K) et
_
K

k
dx =
Volume(K)
N+1
k
(a
i
).
On en deduit donc que
_
K
q((x)) =
Volume(K)
N + 1
i
q((a
i
)),
et que la formule (6.8) est exacte pour les polynome de degre 1. De plus, comme
p est lineaire, p(a
0
) = 1/(N + 1)
i
p(a
i
), ce qui etablit lexactitude de la formule
(6.7)
Exercice 6.3.7 Soit K un triangle de R
2
de sommets (a
i
)
1i3
et de barycentre a
0
.
Soit (a
ij
)
1i<j3
les points milieux des segments dextremites a
i
, a
j
. Montrer que la
formule de quadrature
_
K
(x) dx
Aire(K)
3
1i<j3
(a
ij
)
est exacte pour P
2
, tandis que la formule
_
K
(x) dx
Aire(K)
60
_
3
3
i=1
(a
i
) + 8
1i<j3
(a
ij
) + 27(a
0
)
_
est exacte pour P
3
.
Correction. Comme precedemment, il sut de verier lexactitude des formules
pour les polynomes de la forme
p(x) = q(
1
(x),
2
(x),
3
(x)),
o` u (
i
) sont les coordonnees barycentriques de x et q est un polynome de trois
variables de degre 2 ou 3. En dautres termes, il sagit de verier que pour tout
polynome q de trois variables et de degre deux
_
K
q(
1
(x),
2
(x),
3
(x))dx = T
2
(q), (6.9)
87
o` u
T
2
(q) =
Aire(K)
3
1i<j3
q((e
i
+e
j
)/2)
et que pour tout polynome q de trois variables et de degre trois,
_
K
q(
1
(x),
2
(x),
3
(x))dx = T
3
(q), (6.10)
o` u
T
3
(q) =
Aire(K)
60
_
3
3
i=1
q(e
i
) + 8
1i<j3
q((e
i
+e
j
)/2) + 27q((e
1
+e
2
+e
3
)/3)
_
.
On note
S(
1
,
2
,
3
) =
_
K
1
1

2
2

3
3
dx = 2Aire(K)

1
!
2
!
3
!
(
1
+
2
+
3
+ 2)!
Les equations (6.9) et (6.10) sont lineaires par rapport au polynome q. Il sut donc
de les etablir pour une base de lensemble des polynomes de trois variables de degre
deux et trois respectivement. On peut par exemple verier que, pour tout
i
N
tel que
3
i=1
i
2,
S(
1
,
2
,
3
) = T
2
(X
1
1
X
2
2
X
3
3
)
et pour tout
i
N tel que
3
i=1
i
3,
S(
1
,
2
,
3
) = T
3
(
X
1
1
X
2
2
X
3
3
).
Par des considerations dinvariance, le nombre de verications se limite à 4 cas pour
la première formule et 7 cas pour la seconde, et on a
S(0, 0, 0) = Aire(K) =T
2
(1) =T
3
(1),
S(1, 0, 0) = Aire(K)/3 =T
2
(X
1
) =T
3
(X
1
),
S(1, 1, 0) = Aire(K)/12 =T
2
(X
1
X
2
) =T
3
(X
1
X
2
),
S(2, 0, 0) = Aire(K)/6 =T
2
(X
2
1
) =T
3
(X
2
1
),
S(1, 1, 1) = Aire(K)/60 =T
3
(X
1
X
2
X
3
),
S(2, 1, 0) = Aire(K)/30 =T
3
(X
2
1
X
2
),
S(3, 0, 0) = Aire(K)/60 =T
3
(X
3
1
).
Exercice 6.3.8 Soit (b
i
)
1iI
des points dun N-simplexe K et (
i
)
1iI
des poids
reels. Soit une formule de quadrature
_
K
(x) dx Volume(K)
I
i=1
i
(b
i
)
qui soit exacte pour P
k
. Montrer que, pour une fonction regulière , on a
1
Volume(K)
_
K
(x) dx =
I
i=1
i
(b
i
) +O(h
k+1
),
o` u h est le diamètre de K.
88 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Correction. Soit une fonction de classe C
k+1
. En eectuant un developpement de
Taylor, il existe une constante C telle que pour tout element a du domaine (borne)
considere, il existe un polynome T
a
dependant de , de degre au plus k tel que
[(a +u) T
a
(u)[ C[u[
k+1
.
Considerons un simplexe K de centre de gravite a
0
, par integration de la formule
precedente sur les elements u tels que a
0
+u K (en particulier, [u[ < h), on obtient
que
_
K
dx
_
K
T
a
0
(u) dx
C Vol(K)h
k+1
.
La formule de quadrature etant exacte pour les polynomes de degre inferieur ou egal
à k, on a donc
_
K
dx Vol(K)
i
T
a
0
(b
i
a
0
)
C Vol(K)h
k+1
.
En utilisant à nouveau le developpement de Taylor de en a
0
, on en deduit que
_
K
dx Vol(K)
i
(b
i
)
C
t
Vol(K)h
k+1
o` u C
t
est une constante independante de h, ce qui achève la demonstration.
Exercice 6.3.9 On considère le carre =] 1, +1[
2
maille suivant la Figure 6.1.
Calculer la matrice de rigidite /
h
des elements nis P
1
appliques au Laplacien avec
condition aux limites de Neumann (on utilisera les symetries du maillage).
1 5 2
4
8
7
6
3
9
Fig. 6.1 Exemple de maillage et de numerotation des nuds.
Correction. On note V
h
lespace des elements nis P
1
associe au maillage 6.1.
Lespace V
h
est de dimension 9. Pour tout i 1, , 9, on note
i
la fonction
de base associee au ième nud (on utilise la numerotation des nuds indiquee sur
la gure). En dautres termes,
i
est lunique element de V
h
tel que
i
(x
j
) =
ij
pour tout indice j 1, , 9. La matrice de rigidite associee à la resolution du
Laplacien est denie pour tout couple dindices i et j par
(/
h
)
i,j
=
_
i

j
dx.
89
On a donc 81 coecients à determiner ! Cependant, dès que
i
et
j
sont à support
disjoint, (/
h
)
i,j
= 0. Enn, en utilisant les symetries du maillage, on constate quil
sut de calculer six coecients de la matrice de rigidite, les autres sen deduisant
aisement. En loccurrence, on doit calculer (/
h
)
1,1
, (/
h
)
1,5
, (/
h
)
1,9
, (/
h
)
5,5
, (/
h
)
5,9
et (/
h
)
9,9
. Le gradient des fonctions de base
i
est constant sur chaque maille, qui
sont toutes de meme aire 1/2. Le calcul de nos 9 coecients est donc aise et
(/
h
)
1,1
= 1, (/
h
)
1,5
= 1/2, (/
h
)
1,9
= 0, (/
h
)
5,5
= 2, (/
h
)
5,9
= 1, (/
h
)
9,9
= 4.
En rassemblant ces resultats, on obtient
/
h
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0 0 1/2 0 0 1/2 0
0 1 0 0 1/2 1/2 0 0 0
0 0 1 0 0 1/2 1/2 0 0
0 0 0 1 0 0 1/2 1/2 0
1/2 1/2 0 0 2 0 0 0 1
0 1/2 1/2 0 0 2 0 0 1
0 0 1/2 1/2 0 0 2 0 1
1/2 0 0 1/2 0 0 0 2 1
0 0 0 0 1 1 1 1 4
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
au problème de Dirichlet
_
u = f dans
u = 0 sur ,
(6.11)
dans le carre =]0, 1[
2
avec le maillage triangulaire uniforme de la Figure 6.12. Montrer
que la matrice de rigidite /
h
est la meme matrice que celle que lon obtiendrait par
application de la methode des dierences nies (à un facteur multiplicatif h
2
près), mais
que le second membre b
h
est dierent.
Fig. 6.2 Maillage triangulaire uniforme dun carre
Correction. On note n le nombre de mailles situees sur lun des bords du domaine.
Soit h = 1/(n + 1), la taille dune maille. On note x
i,j
= (x
i
, x
j
) les sommets du
maillage o` u x
i
= ih (on a 0 < i, j < n). On numerote les nuds du maillage ligne
par ligne. En dautres termes, on pose a
i+jn
= x
i,j
pour tout 0 < i, j < n. Enn, on
note
k
la fonction de base P
1
associee au nud a
k
. La gure ci-dessous represente
le gradient dune fonction de base
k
(constant sur chaque triangle).
90 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
_
1/h
0
_
_
1/h
1/h
_
_
0
1/h
_
_
0
1/h
_
_
1/h
1/h
_
_
1/h
0
_
On cherche à calculer /
hk,l
=
_
k

l
dx. Si k = l,
/
hk,k
=
_
[
k
[
2
dx.
Le gradient
k
est nul sur tout à lexclusion des 6 triangles contenant a
k
. Sur
chacun dentre eux, [
k
[
2
est constant, egale à 1/h
2
sur quatre dentre eux, 2/h
2
sur les deux autres. Enn, laire des triangles du maillage etant egale à h
2
/2,
/
hk,k
= 4.
Si a
k
et a
l
sont des nuds voisins, cest à dire si k = l + 1, k = l 1, k = l +n 1,
k = l + n, k = l + n 1, k = l N ou k = l n + 1, les supports de
k
et
l
ne
sont pas disjoints. Cependant, le terme /
hk,l
est nul dans les cas k = l n + 1 et
k = l +n1 (les gradients des fonctions
k
et
l
sont orthogonaux). Dans les autres
cas, on a
/
hk,l
= 1.
En dautres termes, on a
/
h
=
_
_
_
_
_
_
D E 0
E D E
. . .
E D E
0 E D
_
_
_
_
_
_
o` u E et D sont les matrices (n 1) (n 1)
D =
_
_
_
_
_
_
4 1 0
1 4 1
. . .
1 4 1
0 1 4
_
_
_
_
_
_
E =
_
_
_
_
_
_
1 0
0 1 0
. . .
0 1 0
0 1
_
_
_
_
_
_
.
On obtient donc en eet la matrice issue de la methode des dierences nies mul-
tipliee par h
2
. Cependant, le second membre du système lineaire obtenu dière,
car
(b
h
)
k
=
_
f
k
dx ,= h
2
f(a
k
).
91
Exercice 6.3.11 On reprend les notations de lExercice 6.3.10. On note n le nombre
de points du maillage sur un cote du carre (suppose etre le meme pour chaque cote).
On numerote ligne par ligne les nuds du maillage (ou les degres de liberte). Montrer
que la matrice de rigidite /
h
des elements nis P
1
est de taille de lordre de n
2
et de
largeur de bande de lordre de 2n (pour n grand).
Montrer que la meme methode et le meme type de maillage pour le cube =]0, 1[
3
conduisent à une matrice de taille de lordre de n
3
et de largeur de bande de lordre de
2n
2
(o` u n est le nombre de nuds le long dune arete du cube ).
Correction. La taille de la matrice /
h
est exactement n
2
, tandis que sa demi-
largeur de bande est n, en eet, dès que [k l[ > n, /
hk,l
= 0. Dans le cas du
cube, on note a
i+jn+kn
2 = (x
i
, x
j
, x
k
) les nuds du maillage, o` u x
i
= i/(n + 1). Le
nombre de degre de liberte est donc egal à n
3
. Enn, si [k l[ > n
2
+n, le support
des fonctions test
k
et
l
sont disjoints. Ainsi, la matrice du système obtenu à une
demi-largeur de bande de l ordre de n
2
pour n grand.
Exercice 6.3.12 On dit quune matrice carree reelle B = (b
ij
)
1i,jn
est une M-
matrice si, pour tout i,
b
ii
> 0,
n
k=1
b
ik
> 0, b
ij
0 j ,= i.
Montrer que toute M-matrice est inversible et que tous les coecients de son inverse
sont positifs ou nuls.
Correction. Soit B une M-matrice et X R
N
tel que BX = Y 0. Introduisons
lindice i
0
tel que
X
i
0
= min
1iN
X
i
.
On a alors
B
i
0
i
0
X
i
0
+
j,=i
0
B
i
0
j
X
j
= Y
i
0
0,
do` u
_
N
j=1
B
i
0
j
_
X
i
0

j,=i
0
B
i
0
j
(X
i
0
X
j
).
Daprès la denition de i
0
, le second membre de cette inegalite est positif ou nul
Comme
N
j=1
B
i
0
j
> 0, on en deduit que X
i0
0 et donc que X 0. Enn, B est
inversible car injective. En eet, si BX = 0, BX 0 et B(X) 0, do` u X 0 et
X 0, cest à dire X = 0. Comme BX 0 implique X 0, les coecients de la
matrice B
1
sont positifs.
Exercice 6.3.13 On se place en dimension N = 2. Soit u
h
la solution approchee du
problème de Dirichlet (6.11) obtenue par la methode des elements nis P
1
. On suppose
que tous les angles des triangles K
i
T
h
sont inferieurs ou egaux à /2. Montrer que
u
h
(x) 0 dans si f(x) 0 dans . Indication : on montrera que, pour tout > 0,
/
h
+ Id est une M-matrice, o` u /
h
est la matrice de rigidite.
92 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Correction. Soit /
h
la matrice du système issu de la methode des elements nis,
avec conditions de Dirichlet. Il sut de prouver que pour tout > 0, /
h
+ I est
une M-matrice. En eet, dans ce cas et daprès lexercice precedent,
(/
h
+I)
1
0.
Lapplication qui à une matrice associe con inverse etant continue sur lensemble des
matrices inversibles, on en deduit que
/
1
h
0.
Tout dabord, il est clair que
(/
h
)
ii
> 0 (6.12)
pour tout i. Considerons ensuite deux sommets distincts S
i
et S
j
communs à un
triangle T
k
du maillage. Le gradient de
i
est orthogonal au cote du triangle T
k
oppose à S
i
. Il en est de meme pour
j
. Il decoule alors des hypothèses eectuees
sur le maillage que
i

j
0
sur T
k
. Le raisonnement etant valable sur tous les triangles du maillage, on en deduit
que
(/
h
)
ij
=
_
i

j
dx 0 pour tout i ,= j. (6.13)
Soit n
0
le nombre de nuds du maillage situes à linterieur du domaine et n le
nombre de nuds total, on numerote les nuds S
i
du maillage de sorte que S
i

pour i > n
0
. Comme
1 =
n
j=1
j
,
pour tout i, 0 < i n
0
,
0 =
_
i
1 dx =
n
j=1
_
i

j
dx.
Ainsi,
n
0
j=1
i

j
dx =
n
j=n
0
+1
i

j
dx.
Or on a prouve precedemment que le second membre est positif. On a donc montre
que
n
0
i=1
(/
h
)
ij
0. (6.14)
De (6.12), (6.13), (6.14), on deduit que /
h
+I est une M-matrice pour tout > 0,
93
k
au système de lelasticite
(5.56). Montrer en particulier que la matrice de rigidite /
h
est dans ce cas dordre Nn
dl
o` u N est la dimension despace et n
dl
est le nombre de nuds de degres de liberte.
Correction. La formulation faible de lelasticite linearisee consiste à determiner
u H
1
0
()
N
tel que
_
(2e(u) e(v) +(divu)(divv)) dx =

_
f v dx pour tout v H
1
0
()
N
.
Soit T
h
un maillage regulier de , on introduit les espaces discrets
V
h
= u C(; R)
N
: u
i
[
K
P
k
pour tout K T
h
et
V
0h
= u V
h
: u = 0 sur .
Soit (
i
)
i=1,n
dl
les fonctions de base associees au degre de liberte du treillis dordre k
du maillage T
h
. Lapproximation variationnelle du problème (5.56) par la methode
des elements nis P
k
consiste à determiner u V
0h
tel que
_
(2e(u) e(v) +(divu)(divv)) dx =

_
f v dx pour tout v V
0h
,
cest à dire à resoudre le système
/
h
U
h
= b
h
o` u
(/
h
)
ij
=
_
(2e(
i
) e(
j
) +(div
i
)(div
j
)) dx
et
(b
h
)
i
=
_
f
i
dx.
Lexistence dune solution à ce problème est evidente par application du theorème
de Lax-Milgram. Enn, la dimension de lespace V
0h
est egale à Nn
dl
o` u n
dl
est le
nombre de nuds de degres de liberte.
Exercice 6.3.15 Expliciter la matrice de rigidite /
h
obtenue par application de la
methode des elements nis P
k
au problème de Neumann
_
u +au = f dans
u
n
= g sur ,
(6.15)
avec f L
2
(), g L
2
(), et a L
() tel que a(x) a

0
> 0 p.p. dans .
Correction. Lespace dapproximation issu de la methode des elements nis P
k
,
associe au problème de Neumann (6.15) est basee sur lespace discret
V
h
= u C(; R) : u[
K
P
k
pour tout K T
h
.
94 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Soit (
i
)
i=1,n
dl
les fonctions de base associees au degre de liberte du treillis dordre
k du maillage T
h
. Lapproximation variationnelle consiste à resoudre le système
/
h
U
h
= b
h
,
o` u
(/
h
)
ij
=
_
(
i

j
+a
i
j
) dx
et
(b
h
)
i
=
_
f
i
dx.
Exercice 6.3.16 Montrer que la matrice de rigidite /
h
obtenue par application de la
methode des elements nis P
k
au problème de convection-diusion de lExercice 5.2.2
est inversible mais pas symetrique.
Correction. Lespace dapproximation variationnelle du problème de convection
diusion de lExercice 5.2.2 est
V
0h
= u C(; R)
N
: u
i
[
K
P
k
pour tout K T
h
, u = 0 sur .
Soit (
i
)
i=1,n
dl
les fonctions de base associees au degre de liberte du treillis dordre
k du maillage T
h
. Lapproximation variationnelle consiste à resoudre le système
/
h
U
h
= b
h
,
o` u
(/
h
)
ij
=
_
(
i

j
+ (V
i
)
k
) dx
et
(b
h
)
i
=
_
f
i
dx.
On rappelle que la divergence de V est supposee nulle. Ainsi, pour tout u
h
et v
h
appartenant à V
0h
,
_
(V u
h
)v
h
dx =
_
((divV )v
h
u
h
+ (V v
h
)u
h
) dx =
_
(V v
h
)u
h
dx.
En particulier, la matrice /
h
est en general non symetrique, sauf si tout les termes
_
(V
i
)
k
dx sont nuls. Enn, la matrice /
h
est inversible car injective, en eet,
/
h
U
h
, U
h
) =
_
u
h
u
h
+ (V u
h
)u
h
dx =
_
u
h
u
h
dx
et /
h
U
h
, U
h
) > 0 si U
h
,= 0.
Exercice 6.3.17 On se propose de resoudre numeriquement lequation des plaques
(5.19) par une methode delements nis (de type Hermite) en dimension N = 2. Pour
un maillage triangulaire T
h
on introduit lespace discret
V
h
=
_
v C
1
() tel que v [
K
i
P
5
pour tout K
i
T
h
_
.
95
Montrer que tout polynome p P
5
est caracterise de manière unique sur un triangle K
par les 21 valeurs reelles suivantes
v(a
j
), v(a
j
), v(a
j
),
p(b
j
)
n
j = 1, 2, 3, (6.16)
o` u (a
1
, a
2
, a
3
) sont les sommets de K, (b
1
, b
2
, b
3
) les milieux des cotes de K, tandis que
p(b
j
)/n designe la derivee normale au cote de b
j
. Montrer que V
h
est un sous-espace
de H
2
() dont les elements v sont caracterises de manière unique par les valeurs (6.16)
pour chaque sommet et milieu darete du maillage. En deduire une methode delements
nis (dite dArgyris) pour resoudre (5.19).
Correction.
1. Unisolvance (equivalent du Lemme 6.3.3)
On considère lapplication qui à un element de P
5
associe les 21 valeurs (6.16).
Comme P
5
est un espace de dimension 21, il sut de montrer que cette application
est injective an de prouver quelle est bijective. Enn, quitte à eectuer un change-
ment de variables par une application ane, on peut se contenter de considerer le cas
dun triangle equilateral tel que a
1
= (1, 0), a
2
= (1, 0). Soit p P
5
annulant toutes
les valeurs (6.16). Montrons que p est le polynome nul. On pose q
1
(x
1
) = p(x
1
, 0) et
q
2
(x
1
) = p/x
2
(x
1
, 0). On verie que
q
1
(1) = q
t
1
(1) = q
tt
1
(1) = 0.
Comme q
1
est un polynome de degre au plus 5, on en deduit que q
1
= 0. Ainsi, p
est divisible par x
2
: il existe un polynome q(x
1
, x
2
) tel que
p(x
1
, x
2
) = x
2
q(x
1
, x
2
).
De meme, on verie que
q
2
(1) = q
t
2
(1) = q
2
(0) = 0.
Comme q
2
est un polynome de degre au plus 4, on a donc q
2
= 0. Or q
2
(x
1
) = q(x
1
, 0),
ainsi q est divisible par x
2
. On a donc prouve que p est divisible par x
2
2
. Le polynome q
et ses derivees sannulent le long de la droite (a
1
, a
2
). Pour des raisons dinvariance,
il en est de meme le long des droites (a
1
, a
3
) et (a
2
, a
3
). On en deduit que p est
egalement divisible par (1 + x
1
x
2
/
3)
2
et (1 x
1
x
2
/
3)
2
. Ainsi, p est un
polynome de degre au plus 5 divisible par un polynome de degre 6 et p = 0.
2. Raccordement au niveau des mailles
An de resoudre le problème, il nous faut prouver le Lemme suivant (equivalent
du Lemme 6.3.4) :
Lemme. Soit K et K
t
deux triangles ayant une arete commune = (a
1
, a
2
). Soit
p
k
et p
K
deux elements de P
5
, alors la fonction v denie sur K K
t
par
v(x) =
_
p
K
(x) si x K
p
K
(x) si x K
t
96 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
est de classe C
1
si et seulement si
p
K
(a
i
) = p
K
(a
i
), p
K
(a
i
) = p
K
(a
i
),
p
K
(a
i
) = p
K
(a
i
), p
K
/n(b) = p
K
/n(b),
(6.17)
o` u n designe la normale exterieur à K et b le milieu du segment [a
1
, a
2
].
Demonstration. Lapplication v est de classe C
1
si et seulement si les restrictions
de p
K
et p
K
concident sur larete commune au deux triangles et sil en est de meme
pour les polynomes p
K
/n et p
K
/n. Or les polynomes p
K
et p
K
concident sur
si et seulement si pour i = 1, 2 on a
p
K
(a
i
) = p
K
(a
i
),
p
K
(a
i
) =
p
K
(a
i
) et

2
p
K
2
(a
i
) =

2
p
K
2
(a
i
)
( designe le vecteur unitaire tangent à larete). Dautre part, les restrictions de
p
K
/n et de p
K
/n à sont des polynomes de degre 4 egaux si et seulement si
pour i = 1, 2 on a
p
K
n
(a
i
) =
p
K
n
(a
i
),

2
p
K
n
2
(a
i
) =

2
p
K
n
2
(a
i
)
et si
p
K
n
(b) =
p
K
n
(b).
Ce qui achève la preuve du Lemme.
3. Methode dArgyris
Tout dabord, lespace
V
h
= v C
1
() : v[
K
i
P
5
pour tout K
i
T
h
est inclus dans H

2
() (la derivee dun element de V
h
appartient à H
1
() daprès
le Lemme 4.3.19). Daprès le point precedent, un element v de V
h
est entièrement
determine par les valeurs de v, v et v aux nuds du maillage ainsi que par
les ux v/n(b
k
), b
k
parcourant les milieux des aretes k du maillage (on oriente
de manière arbitraire chacune des aretes). On peut donc construire une base de V
h
formee des elements (
i,
)
(i,)
et (
k
) o` u i 1, , n
s
, N
2
, [[ =
1
+
2
2
et k 1, , n
c
denis par
i,
(a
j
) =
i
j
i,
n
(b
l
) = 0;
k
(a
j
) = 0;

k
n
(b
l
) =
k
l
.
pour tout j 1, , n
s
, l 1, , n
c
et N
2
tel que [[ 2.
An de resoudre lequation des plaques (5.19), on introduit le sous espace de V
h
V
0h
= V
h
H
2
0
().
Lespace V
0h
est lensemble des fonctions de V
h
, qui sannulent ainsi que leurs derivees
partielle sur . Il est engendre par les elements (
i,
) et (
k
) o` u i 1, , n
s0
97
et k 1, , n
c0
parcourent respectivement sommets et aretes nappartenant pas
au bord de . Lapproximation variationnelle consiste à trouver u
h
V
0h
tel que
_
u
h
v
h
dx =
_
fv
h
dx pour tout v
h
V
0h
.
Daprès le Theorème de Lax-Milgram, ce problème admet une solution unique. Enn,
il equivaut à resoudre le système
/
h
U
h
= b
h
, (6.18)
o` u la matrice de rigidite est denie par
/
h
=
_
D
h
F
h
F
T
h
H
h
_
,
o` u D
h
et F
h
sont des matrices denies par blocs. La matrice D
h
est constituee de
6 6 blocs, la matrice F
h
est un vecteur colonne constitue de 6 sous-matrices :
D
h
=
_
E
ij
h
_
(i,j)1, ,6
2
F
h
=
_
G
i
h
_
i1, ,6
.
Les sous-matrices E
ij
h
et G
i
h
sont denies par
_
E
ij
h
_
kl
=
_
k,s
i
l,s
i
dx, o` u (k, l) 1, , n
s0
2
_
G
i
h
_
kl
=
_
k,s
i
l
dx o` u (k, l) 1, , n
s0
1, , n
c0
o` u s
i
parcourt les multi-indice N
2
de degre inferieur ou egal à 2 (ensemble qui contient
6 elements). La matrice H
h
est denie par
(H
h
)
kl
=
_
l
dx
o` u (k, l) 1, , n
c0
2
. Enn, Le vecteur b
h
compte 6n
s
0
+n
c0
composantes et est
deni par
b
h
= (c
1
h
, , c
6
h
, d
h
)
o` u c
i
h
R
n
s
0
et d
h
R
n
c
0
sont les vecteurs
_
c
i
h
_
k
=
_
f
h
k,s
i
k 1, , n
s0
et i 1, , 6
(d
h
)
k
=
_
f
h
k
k 1, , n
c0
.
Enn, la solution u
h
de lapproximation variationnelle est telle que
u
h
=
5
i=0
n
s0
k=1
U
in
s0
+k
h

k,s
i+1
+
n
c
0
k=1
U
6n
s0
+k
h

k
,
o` u U
h
est solution du système (6.18).
98 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Exercice 6.3.18 Montrer que pour une suite de maillages reguliers, et pour des ele-
ments nis P
1
, loperateur dinterpolation r
h
verie en dimension N = 2 ou 3
|v r
h
v|
L
2
()
Ch
2
|v|
H
2
()
.
Correction. Par construction de r
h
u, la restriction de r
h
u à un N-simplexe K
i
est
simplement r
K
i
u. Par consequent,
|v r
h
v|
2
L
2
()
=
K
i
T
h
|v r
K
i
v|
2
L
2
(K
i
)
.
On applique la majoration (Lemme 6.3.20 avec k = 1)
|v r
K
v|
L
2
(K)
C|B|
2
[v[
H
2
(K)
à chacun des N-simplexe K
i
. Ainsi,
|v r
h
v|
2
L
2
()
C
K
i
T
h
|B
i
|
4
[v[
2
H
2
(K)
.
Il sut de combiner cette estimation avec linegalite
|B
i
| diam(K
i
)/(K
0
) Ch
pour conclure.
Exercice 6.3.19 Soit K = [0, 1]
2
le cube unite en dimension N = 2 de sommets
a
1
= (0, 0), a
2
= (1, 0), a
3
= (1, 1), a
4
= (0, 1). On denit x
3
= 1 x
1
, x
4
= 1 x
2
,
et i comme la valeur de i modulo 4. Grace à ses notations, chaque sommet a
i
est deni
par x
i
= x
i+1
= 0. Verier que les fonctions de base de Q
1
sont
p
i
(x) = x
i+2
x
i+3
pour 1 i 4,
et que celles de Q
2
sont
P
i
(x) = x
i+2
(2x
i+2
1)x
i+3
(2x
i+3
1) pour 1 i 4
P
i
(x) = 4x
i+2
(x
i+2
1)x
i+3
(2x
i+3
1) pour 5 i 8
P
9
(x) = 16x
1
x
2
x
3
x
4
.
Correction.
Les elements de Q
k
denis sur K sont les polynomes de degre au plus k par
rapport à chacune des variables x
1
et x
2
. Daprès le Lemme 6.3.22, il sut de verier
que les fonctions proposees sannulent sur tout les points du treillis correspondant
expecte un point, dierent pour chacune dentre elles, o` u elles prennent la valeur
un.
1. Fonctions de base Q
1
.
Les points du treillis sont a
i
, i = 1, , 4. Pour des raisons de periodicite des
formules, il sut de verier la forme de la fonction de base p
1
. Or
p
1
(x) = x
3
x
4
= (1 x
1
)(1 x
2
),
99
qui vaut en eet 1 pour x = a
1
et zero sur les autres sommets du carre.
2. Fonctions de base Q
2
.
Les points du treillis
2
sont les sommets, les milieux des aretes et le centre du
carre K. Pour des raisons de symetrie, seul trois fonctions de bases sont à etudier.
On a
P
1
(x) = x
3
(2x
3
1)x
4
(2x
4
1) = (1 x
1
)(1 2x
1
)(1 x
2
)(1 2x
2
)
qui vaut 1 pour x = a
1
et zero sur les autres nuds du treillis.
P
5
(x) = 4x
3
(x
3
1)x
4
(2x
4
1) = 4(1 x
1
)x
1
(1 x
2
)(1 2x
2
)
qui vaut 1 pour x = (a
1
+a
2
)/2 et zero sur les autres nuds du treillis. Enn,
P
9
(x) = 16x
1
x
2
x
3
x
4
,
qui vaut 1 en x = (a
1
+a
2
+a
3
+a
4
)/4 et zero sur les autres nuds du treillis.
Exercice 6.3.20 Montrer que pour la methode des elements nis P
1
/bulle pour la
vitesse et P
1
pour la pression on a dim(KerB
h
) = 1.
Correction. Soit r
h
Q
h
et w
h
V
0h
(Q
h
et V
0h
etant les espaces issus res-
pectivement de la discretisation P
1
de la pression et P
1
/bulle de la vitesse). Par
denition,
W
h
B
h
R
h
= B
h
W
h
R
h
=
_
div(w
h
)r
h
dx =
_
w
h
r
h
dx.
Si R
h
appartient au noyau de B
h
, on a
_
w
h
r
h
dx = 0
pour tout element w
h
V
0h
. En particulier, si on applique legalite precedente à
la fonction bulle
1
(x)
N+1
(x)e
k
de la maille K
i
(les
i
sont les coordonnees
barycentriques de x dans la maille K
i
et k 1, , N), on obtient
r
h
(K
i
) e
k
__
K
i
1
(x)
N+1
(x) dx
_
= 0.
Or
__
K
i
1
(x)
N+1
(x) dx
_
> 0,
do` u on en deduit que r
h
(K
i
) = 0. Ainsi, r
h
est une fonction constante et
dim(B
h
) = 1.
100 CHAPITRE 6. M
ETHODE DES

EL
EMENTS FINIS
Exercice 6.3.21 On considère les equations de Stokes
_
_
_
p u = f dans
divu = 0 dans
u = 0 sur
(6.19)
o` u > 0 est la viscosite du uide en dimension N = 1 (ce modèle na aucun interet
puisque sa solution explicite est u = 0 et p une primitive de f, mais il permet de bien
comprendre les problèmes de discretisation). Pour = (0, 1), on considère le maillage
de points x
j
= jh avec h = 1/(n + 1) et 0 j n + 1. On denit la methode de
dierences nies centrees (dordre 2) suivante
_
_
_
u
j+1
+2u
j
u
j1
h
2
+
p
j+1
p
j1
2h
= f(x
j
) pour 1 j n
u
j+1
u
j1
2h
= 0 pour 1 j n
u
0
= u
n+1
= 0.
Montrer que ce système dequations algebriques est mal pose, et en particulier que la
pression (p
j
) est denie à laddition dune constante près ou dun multiple dune pression
denie par ses composantes (1, 0, 1, 0, ..., 1, 0).
Correction. On verie sans mal que la pression est denie à laddition dune
constante près ou dun multiple de (1, 0, , 1, 0). Lorsque n est impair, la situation
est particulièrement critique, car u
j
nest, dans ce cas, pas non plus determine de
manière unique. Dans tous les cas, le système est mal pose.
Chapitre 7
PROBL
`
EMES AUX VALEURS
PROPRES
Exercice 7.1.1 Soit = R
N
. Montrer que u(x) = exp(ik x) est une solution de
u = u (7.1)
si [k[
2
= . Une telle solution est appelee onde plane.
Correction. Soit u(x) = exp(ik x), on a u(x) = i exp(ik x)k et
u = u = [k[
2
exp(ik x).
Ainsi, u est solution de lequation (7.1) dès que [k[
2
=
2
.
Exercice 7.1.2 Soit un potentiel regulier V (x). Montrer que, si u(x, t) = e
it
u(x)
est solution de
i
u
t
+ u V u = 0 dans R
N
R
+
, (7.2)
alors u(x) est solution de
u +V u = u dans R
N
. (7.3)
Correction. Il sut deectuer le calcul. En eet,
i
u
t
(x, t) = e
it
u(x) u(x, t) = e
it
u(x).
Comme u est solution de lequation de Schrodinger (7.2), on en deduit que
u +V u = u.
Exercice 7.1.3 Soit V (x) = Ax x avec A matrice symetrique reelle denie positive.
Montrer que u(x) = exp(A
1/2
x x/2) est une solution de (7.3) si = tr(A
1/2
). Une
telle solution est appelee etat fondamental.
101
`
EMES AUX VALEURS PROPRES
Correction.
Soit u(x) = exp(A
1/2
x x/2). On a
u = exp(A
1/2
x.x/2)A
1/2
x = uA
1/2
x
et
u = div(u) = div(uA
1/2
x)
On rappelle que pour toute fonction f à valeurs reelles et à valeur vectorielle,
div(f) = f +f(div). Ainsi,
u = (A
1/2
x) u (div(A
1/2
x)u = (Ax x)u tr(A
1/2
)u,
et u est bien solution de lequation
u +V u = tr(A
1/2
)u.
Exercice 7.2.1 Montrer que lapplication identite Id dans un espace de Hilbert V de
dimension innie nest jamais compacte (utiliser le Lemme 7.2.6).
Correction.
Limage de la boule unite par lapplication Id est evidemment la boule unite.
Si lapplication Id etait compacte, la boule unite serait relativement compacte et
donc compacte (la boule unite est fermee), ce qui est impossible daprès le Lemme
7.2.6 qui stipule que la boule unite dun espace de Hilbert de dimension innie nest
jamais compacte.
Exercice 7.2.2 Soit lespace de Hilbert
2
des suites reelles x = (x
i
)
i1
telles que
i1
[x
i
[
2
< +, muni du produit scalaire x, y) =
i1
x
i
y
i
. Soit (a
i
)
i1
une suite
de reels bornes, [a
i
[ C < + pour tout i 1. On denit lapplication lineaire A
par Ax = (a
i
x
i
)
i1
. Verier que A est continue. Montrer que A est compacte si et
seulement si lim
i+
a
i
= 0.
Correction.
Soit x un element de
2
,
|Ax|
2
2 =
i
[a
i
x
i
[
2
sup
i
[a
i
[
2
i
[x
i
[
2
= sup
i
[a
i
[
2
|u|
2
2.
Ainsi, A est une application continue de
2
dans
2
.
Supposons que lima
i
= 0. Soit x
n
une suite delements de la boule unite de
2
.
On pose y
n
= Ax
n
. An de prouver que loperateur A est compact, on va construire
une sous-suite de y
n
convergente. On commence par construire une suite de sous-
suite par recurrence : On pose y
n,0
= y
n
. Pour tout k, y
n,k
est une suite extraite
de y
n,k1
telle que y
n,k
k
soit convergente (cest toujours possible puisque pour tout
k 1, y
n,k
k
est borne dans R). Enn, on procède à lextraction dune sous-suite
diagonale en denissant la suite z
n
= y
n,n
. Reste à prouver que la suite z
n
est de
103
Cauchy dans
2
. Soit > 0, comme a
i
converge vers 0, il existe l tel que pour tout
i > l, [a
i
[ < . On en deduit que pour tout indice n,
i>l
[z
n
i
[
2
=
i>l
[a
i
[
2
[y
n,n
l
[
2

2
|y
n,n
|
2
2
2
.
Notons que pour tout k, la suite z
n
k
est simplement convergente. Ainsi, pour n et p
assez grand, on a
il
[z
n
i
z
p
i
[
2

2
.
En combinant ces deux resultats, on en deduit que pour n et p assez grand,
i
[z
n
i
z
p
i
[
2
il
[z
n
i
z
p
i
[ + 2
i>l
_
[z
n
i
[
2
[z
p
i
[
2
_
5
2
,
et que |z
n
z
p
|
2 0 lorsque n et p convergent vers linni. Ainsi, A est compacte.

Reste à etablir la reciproque. Supposons que la suite a
i
ne converge pas vers
zero. Il existe une constante M > 0 telle que pour tout N, il existe i > N tel que
[a
i
[ > M. On peut donc denir les suites x
n
de
2
et i
n
de N telles que
Pour tout indice k, x
n
k
=
i
n
k
,
[a
i
n
[ > M
et i
n
strictement croissante. On pose y
n
= Ax
n
. La suite x
n
est bornee dans
2
,
tandis que la suite y
n
delements de
2
nadmet pas de sous-suite convergente. En
eet, pour tout n et p on a
|u
n
u
p
|
2 >
2M.
Ainsi, A nest pas compacte.
Exercice 7.2.3 Soit U, V et W trois espaces de Hilbert de dimension innie, A une
application lineaire continue de V dans W, et B une application lineaire continue de U
dans V . Montrer que lapplication AB est compacte dès que A ou B est compacte. En
deduire quune application lineaire continue compacte nest jamais inversible dinverse
continu en dimension innie.
Correction.
Considerons le cas A compacte et B continue. Comme B est continue, il existe
un reel M tel que limage de la boule unite de U par B soit incluse dans la boule de
V , centree à lorigine et de rayon M. Comme A est compacte, limage de la boule
de rayon M par A est relativement compacte. Or tout sous-ensemble dun ensemble
relativement compact est relativement compact. Limage de la boule unite de U par
lapplication AB est donc relativement compacte : lapplication AB est compacte.
Considerons le cas A continue et B compacte. Limage de la boule unite de U
par B est relativement compacte dans V . Or limage par une application continue
`
dun ensemble relativement compact est relativement compact. Limage de la boule
unite de U par lapplication AB est relativement compacte.
Enn, considerons une application lineaire compacte inversible A. L application
inverse A
1
(qui est lineaire) ne peut etre continue. En eet, dans ce cas lapplication
identite AA
1
serait compacte, ce qui nest jamais le cas en dimension innie.
Exercice 7.2.4 On reprend les notations et les hypothèses du Theorème 7.2.8. Mon-
trer que, pour v V , lequation Au = v admet une unique solution u V si et
seulement si v verie
+
k=1
[v, u
k
)[
2
2
k
< +.
Correction. Supposons quil existe u tel que Au = v. Pour tout k, Au, u
k
) =
v, u
k
) et donc
u, u
k
) =
u, Au
k
)
k
=
Au, u
k
)
k
=
v, u
k
)
k
.
La famille (u
k
) formant une base orthonormale,
k
v, u
k
)
2
2
k
=
k
u, u
k
)
2
= |u|
2
< +.
Reciproquement, si v verie la relation precedente,
u =
k
v, u
k
)
k
u
k
appartient à U (la serie est convergente) et Au = v. Enn, le sysème Au = v ne
peut admettre plus dune solution. En eet, lapplication A etant denie positive,
elle est injective.
Exercice 7.2.5 Soit V = L
2
(0, 1) et A lapplication lineaire de V dans V denie par
(Af)(x) = (x
2
+ 1) f(x). Verier que A est continue, denie positive, auto-adjointe
mais pas compacte. Montrer que A na pas de valeurs propres. On pourra verier aussi
que (A Id) est inversible dinverse continu si et seulement si / [1, 2].
Correction. Continuite
|Af|
2
L
2
(0,1)
=
_
1
0
(x
2
+ 1)
2
[f(x)[
2
dx
_
max
x(0,1)
(x
2
+ 1)
2
__
1
0
[f(x)[
2
dx.
Ainsi, |Af|
L
2
(0,1)
2|f|
L
2
(0,1)
et A est continue.
Positivite et symetrie
Soit f et g elements de L
2
(0, 1),
(Af, g)
L
2 =
_
1
0
(Af)g dx =
_
1
0
(x
2
+ 1)fg dx = (f, Ag)
L
2.
105
Ainsi, A est auto-adjointe. De plus, A est positive car
(Af, f)
L
2 =
_
1
0
(x
2
+ 1)[f(x)[
2
dx 0.
Enn, A est denie. En eet, si (Af, f) = 0, la fonction (x
2
+ 1)[f(x)[
2
est nulle
presque partout, donc f = 0 (en tant quelement de L
2
(0, 1)).
Valeurs propres
Supposons que f soit un vecteur propre de A de valeur propre . Dans ce cas,
pour toute fonction g L
2
(0, 1),
_
1
0
(x
2
+ 1)f(x)g(x) dx = (Af, g)
L
2 = (f, g)
L
2 =
_
1
0
f(x)g(x) dx.
On en deduit que
((x
2
+ 1)f f, g(x))
L
2 = 0.
En choisissant g = (x
2
+ 1 )f, on en deduit que
|(x
2
+ 1 )f|
L
2 = 0
et que (x
2
+ 1 )f(x) = 0 presque partout et donc f(x) = 0 presque partout.
Lapplication A nadmet pas de vecteur propre non nul.
Inversibilite de (A Id) Soit g L
2
(0, 1), on cherche f tel que (A Id)f = g,
cest à dire tel que
(x
2
+ 1 )f(x) = g(x)
presque partout. Si (A Id) est inversible, f = (A Id)
1
g est denit par
f(x) = (x
2
+ 1 )
1
g(x)
pour presque tout x ]0, 1[. Linverse de (x
2
+ 1 ) etant deni, sauf en au plus
deux points, f(x) est correctement deni presque partout.
Si nappartient pas à lintervalle [1, 2], il existe C() tel que (x
2
+ 1 ) >
C() > 0. On en deduit que loperateur (A Id) est bien inversible de L
2
(0, 1)
dans L
2
(0, 1), dinverse continue. En eet,
|(A Id)
1
g|
L
2
(0,1)
C()
1
|g|
L
2
(0,1)
.
Si [1, 2], on constate que si (A Id) etait inversible, (x
2
+ 1 )
1
serait
un element de L
2
(0, 1) (prendre g = 1). Ceci nest pas le cas. En eet le polynome
(x
2
+ 1 ) admet une racine dans lintervalle [1, 2]. Ainsi, (x
2
+ 1 )
1
presente
une singularite (du type 1/x ou 1/x
2
) dont le carre nest pas dintegrale nie :
_
1
0
(x
2
+ 1 )
2
dx = +.
`
Exercice 7.3.1 Demontrer une variante du Theorème 7.3.2 o` u lon remplace lhy-
pothèse de coercivite de la forme bilineaire a(, ) par lhypothèse plus faible quil existe
deux constantes positives > 0 et > 0 telles que
a(v, v) +|v|
2
H
|v|
2
V
pour tout v V.
(Dans ce cas les valeurs propres (
k
)
k1
ne sont pas forcement positives, mais verient
seulement
k
+ > 0.)
Correction. Un reel est valeur propre de (7.12) de vecteur propre u, si et
seulement si
a(u, v) +u, v)
H
= ( +)u, v)
H
pour tout v V,
cest à dire si u est un vecteur propre associe à la forme bilineaire a(., .) +., .)
H
de
valeur propre +. Comme la forme bilineaire a(., .) +., .)
H
verie les hypothèses
du Theorème 7.3.2, il existe une base hilbertienne de H de vecteurs propres u
k
de
(7.12) de valeurs propres
k
o` u
k
est une suite non bornee, croissante de reels
positifs.
Exercice 7.3.2 En dimension N = 1, on considère =]0, 1[. Calculer explicitement
toutes les valeurs propres et les fonctions propres du Laplacien avec conditions aux limites
de Dirichlet
_
u
k
=
k
u
k
p.p. dans
u
k
= 0 p.p. sur .
(7.4)
A laide de la decomposition spectrale de ce problème (voir la Remarque 7.2.9), montrer
que la serie
+
k=1
a
k
sin(kx)
converge dans L
2
(0, 1) si et seulement si
+
k=1
a
2
k
< +, et dans H
1
(0, 1) si et seule-
ment si
+
k=1
k
2
a
2
k
< +.
Correction. Tout dabord, toute fonction propre du Laplacien en dimension 1 est
de classe C
. Ainsi,
u
tt
+u = 0
est une equation dierentielle classique dont les solutions sont de la forme
u = Asin(
x) +Bcos(
x).
Les conditions aux limites de Dirichlet impliquent que B = 0 (car u(0) = 0) et
= k o` u k est un entier naturel (car u(1) = 0). Les vecteurs propres du Laplacien
unidimensionnel avec conditions aux limites de Dirichlet sont donc les fonctions
u
k
= 2 sin(kx)
de valeurs propres
k
= k
2
2
. Comme linjection de H
1
0
(0, 1) dans L
2
(0, 1) est com-
pacte et que a(u, v) =
_
1
0
u v dx est une forme bilineaire symetrique, continue
107
et coercive sur H
1
0
(]0, 1[), on peut appliquer le Theorème 7.3.2. Ainsi, (u
k
/k) est
une base de hilbertienne H
1
(]0, 1[) et (u
k
) une base hilbertienne de L
2
(]0, 1[). On en
deduit que la serie
k=1
a
k
sin(kx)
converge dans L
2
si et seulement si
k
a
2
k
< et dans H
1
0
si et seulement si
k
k
2
a
2
k
< .
Exercice 7.3.3 On considère un parallelepipède
=]0, L
1
[]0, L
2
[ ]0, L
N
[,
o` u les (L
i
> 0)
1iN
sont des constantes positives. Calculer explicitement toutes les
valeurs propres et les fonctions propres du Laplacien avec conditions aux limites de
Dirichlet (7.4).
Correction.
Soit u
k
(x) = 2 sin(kx) les fonctions propre du Laplacien avec conditions de
Dirichlet sur ]0, 1[. Pour tout entier 0 < p < N + 1, et tout k N
, on pose
u
p,k
(x) = u
k
(x/L
p
).
Enn, pour tout k = (k
1
, , k
N
) N
N
, on pose
v
k
=
N
p=1
u
p,k
p
.
On verie que pour k, v
k
est une valeur propre du Laplacien sur avec conditions
aux bords de Dirichlet de valeur propre
k
=
_
N
p=1
k
p
/L
p
_
2
.
Pour conclure, il reste à prouver que la famille v
k
/
k
forme une base de L
2
(),
cest à dire que pour tout w L
2
() tel que k N
p
,
v
k
, w)
L
2
()
= 0, (7.5)
on a w = 0. Supposons que le resultat soit etabli pour de dimension N 1. On
introduit la fonction w L
2
(]0, L
N
[) denie par
w(x
N
) =
_
e
w(x)
p<N
u
k
p
(x
p
) d x,
o` u

=]0, L
1
[...]0, L
N1
[ et x = (x
1
, , x
N1
). Daprès (7.5), pour tout k N
,
on a
_
L
N
0
w(x
N
)u
N,k
(x
N
) dx
N
= 0.
`
Comme la famille u
N,k
/
_
/L
p
forme une base de L
2
(]0, L
N
[), on en deduit que
w(x
N
) = 0 pour presque tout x
N
. Ainsi, pour presque tout x
N
]0, L
N
[, la fonction
w
x
N
( x) = w( x, x
N
) L
2
(
) est telle que

_
e
w
x
N
( x)
p<N
u
k
p
(x
p
) d x = 0,
et daprès lhypothèse de recurrence, w
x
N
= 0, ce qui achève la demonstration.
Exercice 7.3.4 On considère à nouveau un ouvert parallelepipèdique comme dans
lExercice 7.3.3. Calculer explicitement toutes les valeurs propres et les fonctions propres
du Laplacien avec conditions aux limites de Neumann sur tout le bord .
Correction.
Les fonctions propres du Laplacien 1D avec conditions de Neumann sur ]0, 1[
sont les fonctions
u
k
(x) = cos(kx)
de valeurs propres k
2
2
. En suivant le meme raisonnement que lors de lExercice
7.3.3, on montre que les fonctions propres du Laplacien avec conditions de Neumann
sur =]0, L
1
[ ]0, L
p
[ sont de la forme
u
k
(x) =
N
p=1
cos(k
p
x
p
/L
p
)
o` u k N
N
. La valeur propre associee à u
k
etant
k
=
_
N
p=1
k/L
p
_
2
.
Exercice 7.3.5 On reprend les notations et les hypothèses du Theorème 7.3.5. Mon-
trer que la meilleure (i.e. la plus petite) constante C dans linegalite de Poincare (voir
la Proposition 4.3.10) est precisement la première valeur propre
1
de (7.4).
Correction.
Soit u
k
, base hilbertienne de L
2
(), fonctions propres du Laplacien avec condi-
tions aux limites de Dirichlet (7.4) et
k
les valeurs propres associees (ordonnees par
ordre croissant). Soit u un element de H
1
0
().
|u|
2
L
2 =
k
[u, u
k
)
L
2[
2

1
1
k
[u, u
k
)
L
2[
2
=
1
1
|u|
2
L
2.
Ainsi, linegalite de Poincare
_
[v(x)[
2
dx C
_
[v(x)[
2
dx. (7.6)
est veriee pour C =
1
1
. Cette valeur est optimale car |u
1
|
2
L
2
=
1
1
|u
1
|
2
L
2
.
109
Exercice 7.3.6 Soit un ouvert borne regulier et connexe. Montrer que la première
valeur propre du Laplacien dans avec condition aux limites de Neumann est nulle et
quelle est simple.
Correction.
Tout dabord, zero est valeur propre du Laplacien avec conditions aux limites
de Neumann car
_
1 = 0 dans
1
n
= 0 sur .
Si est une valeur propre du Laplacien de fonction propre u, on a
|u|
2
L
2 = |u|
2
L
2.
Ainsi, les valeurs propres du Laplacien avec conditions aux limites de Neumann sont
strictement positives sauf si |u|
L
2 = 0 auquel cas = 0. Comme est connexe,
si = 0 la fonction u est constante. Ainsi, la première valeur propre du Laplacien
avec condition aux limites de Neumann est 0 et elle est simple.
Exercice 7.3.7 Soit un ouvert borne regulier connexe de classe (
1
de R
N
. Montrer
quil existe une suite croissante (
k
)
k1
de reels positifs qui tend vers linni, et une base
hilbertienne de L
2
()
N
(u
k
)
k1
, telle que chaque u
k
appartient à H
1
0
()
N
, et il existe
une famille de pressions p
k
L
2
() qui verient
_
_
_
p
k
u
k
=
k
u
k
p.p. dans
divu
k
= 0 p.p. dans
u
k
= 0 p.p. sur .
Correction. On introduit lespace de Hilbert
V = v H
1
0
()
N
: divv = 0 p.p dans .
On munit V du produit scalaire
a(u, v) =
_
u v dx.
Linjection de V dans L
2
()
N
etant compacte (daprès le Theorème de Rellich), il
existe une famille positive et croissante de valeurs propres
k
et u
k
V une base de
L
2
()
N
tels que
a(u
k
, v) =
k
_
u
k
v dx pour tout v V .
Pour tout k, on denit la forme lineaire continue L
k
sur H
1
0
()
N
par
L
k
(v) =
k
_
u
k
v dx a(u
k
, v)
`
La forme lineaire L
k
sannule sur V et daprès de Theorème de de Rahm 5.3.9, il
existe p
k
L
2
() tel que
L
k
(v) =
_
p
k
divv dx pour tout v H
1
0
()
N
.
On en deduit en procedant comme lors de la resolution du problème de Stokes que
u +p
k
=
k
u
k
dans
(Attention, dans cette expression, la somme u+p
k
appartient à L
2
(), ce qui
nest pas forcement le cas de chacun des termes sans hypothèses supplementaires
sur la regularite de ). Par denition, comme les elements u
k
appartiennent à V ,
div(u
k
) = 0 dans
et u
k
= 0 sur .
Exercice 7.3.8 On considère le problème aux valeurs propres pour lequation de Schro-
dinger avec un potentiel quadratique V (x) = Ax x o` u A est une matrice symetrique
denie positive (modèle de loscillateur harmonique)
u +V u = u dans R
N
. (7.7)
On denit les espaces H = L
2
(R
N
) et
V =
_
v H
1
(R
N
) tel que [x[v(x) L
2
(R
N
)
_
.
Montrer que V est un espace de Hilbert pour le produit scalaire
u, v)
V
=
_
R
N
u(x) v(x) dx +
_
R
N
[x[
2
u(x)v(x) dx,
et que linjection de V dans H est compacte. En deduire quil existe une suite croissante
(
k
)
k1
de reels positifs qui tend vers linni et une base hilbertienne de L
2
(R
N
) (u
k
)
k1
qui sont les valeurs propres et les fonctions propres de (7.7). Calculer explicitement ses
valeurs et fonctions propres (on cherchera u
k
sous la forme p
k
(x) exp(Ax x/2) o` u p
k
est un polynome de degre k 1). Interpreter physiquement les resultats.
Correction.
1. V est un Hilbert
Tout dabord, il est evident que ., .)
V
denit bien un produit scalaire sur V .
Reste à montrer que V muni de la norme associe est complet pour prouver que V
est un espace de Hilbert. Soit B
1
la boule unite de R
N
et B
2
la boule de rayon 2.
Par un raisonnement par labsurde, on montre aisement quil existe une constante
C 1 telle que
_
B
2
[u[
2
dx C
__
B
2
[u[
2
dx +
_
B
2
\B
1
[u[
2
dx
_
.
111
On en deduit que pour u V ,
|u|
H
1
(R
N
)
C|u|
V
.
En eet,
|u|
2
L
2
(R)

_
B
1
[u[
2
dx +
_
R
N
\B
1
[x[
2
[u[
2
dx
C
__
B
2
[u[
2
dx +
_
B
2
\B
1
[u[
2
dx
_
+
_
R
N
\B
1
[x[
2
[u[
2
dx
(C + 1)|u|
2
V
.
Ainsi, si u
n
est une suite de Cauchy de V , elle est egalement une suite de Cauchy de
H
1
(R
N
). Il existe donc u H
1
(R
N
) telle que u
n
converge vers u dans H
1
(R
N
) fort.
La suite [x[u
n
etant elle meme de Cauchy dans L
2
(R
N
), elle converge dans L
2
(R
N
)
vers une limite v de L
2
(R
N
). Enn, pour tout C
c
(R
N
),
lim
n+
_
R
N
[x[u
n
(x)(x)dx =
_
R
N
[x[u(x)(x) dx
=
_
R
N
v(x)(x) dx.
On en deduit que v = [x[u et que u
n
converge vers u dans V .
2. Compacite
Soit u
n
une suite bornee de V , |u
n
|
V
< M, il existe une sous-suite et u telle
que u
n
converge vers u dans L
2
(B
R
) sur toute boule B
R
centree en lorigine de rayon
R. Pour tout reel A > 0,
_
R
N
[u u
n
[
2
dx
_
[x[<A
[u u
n
[
2
dx + 1/A
2
_
[x[>A
[x[
2
[u u
n
[
2
dx
_
[x[<A
[u u
n
[
2
dx + 2M/A
2
.
Pour n assez grand, |u u
n
|
2
L
2
(B
A
)
M/A
2
et
_
R
N
[u u
n
[
2
dx 3M/A
2
.
On en deduit que u
n
2
(R
N
) fort. Ainsi, linjection de V dans
H est compacte.
3. Fonctions propres
La forme bilineaire
a(u, v) =
_
R
N
_
u(x) v(x) + (Ax x)u(x)v(x)
_
dx
est symetrique, continue et coercive sur V . On deduit donc du Theorème 7.3.2 quil
existe une base hilbertienne de L
2
(R
N
) formee de vecteurs propres u
k
de (7.7) et
dont les valeurs propres associees
k
sont positives et convergent vers linni.
`
Exercice 7.3.9 Soit un ouvert borne regulier de R
N
. On considère le problème de
vibrations pour lequation des plaques avec condition aux limites dencastrement
_
(u) = u dans
u
n
= u = 0 sur .
Montrer quil existe une suite croissante (
k
)
k1
de valeurs propres positives qui tend
vers linni et une base hilbertienne dans L
2
() de fonctions propres (u
k
)
k1
qui appar-
tiennent à H
2
0
().
Correction.
On introduit la forme bilineaire
a(u, v) =
_
uvdx
qui est symetrique, continue et coercive sur H
2
0
(). Comme linjection de H
2
0
() dans
L
2
() est compacte, la conclusion decoule de lapplication du Theorème 7.3.2.
Exercice 7.4.1 On considère le problème aux valeurs propres en dimension N = 1
_
u
tt
k
=
k
u
k
pour 0 < x < 1
u
k
(0) = u
k
(1) = 0.
On se propose de calculer la matrice de masse pour la methode des elements nis P
1
.
On reprend les notations de la Section 6.2. Montrer que la matrice de masse /
h
est
donnee par
/
h
= h
_
_
_
_
_
_
_
2/3 1/6 0
1/6 2/3 1/6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1/6 2/3 1/6
0 1/6 2/3
_
_
_
_
_
_
_
,
et que ses valeurs propres sont
k
(/
h
) =
h
3
(2 + cos(kh)) pour 1 k n.
Montrer que, si on utilise la formule de quadrature (6.8), alors on trouve que /
h
= hId.
Dans ce dernier cas, calculer les valeurs propres du problème spectral discret.
Correction. La matrice de masse /
h
est denie par
(/
h
)
ij
=
_
1
0
i
(x)
j
(x) dx,
o` u
i
sont les fonctions de base des elements nis P
1
. Pour tout i et j tels que
[i j[ > 1, les supports de
i
et
j
sont disjoints et
(/
h
)
ij
= 0.
113
Si j = i + 1,
(/)
ij
=
_
(i+1)h
ih
i
(x)
i+1
(x) dx =
_
(i+1)h
ih
((i + 1)h x)
h
x ih
h
dx
= h
2
_
h
0
(h x)x dx = h/6.
Enn, si i = j,
(/
h
)
ij
=
_
(i+1)h
(i1)h
[
i
(x)[
2
dx = 2
_
(i+1)h
ih
(i + 1)h x
h
2
dx
= 2h
2
_
h
0
[h x[
2
dx = 2h/3.
On a donc montre que la matrice de masse obtenue par la methode des elements
nis P
1
est
/
h
= h
_
_
_
_
_
_
_
2/3 1/6 0
1/6 2/3 1/6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1/6 2/3 1/6
0 1/6 2/3
_
_
_
_
_
_
_
Soit (U, ) R
n
R (n = h
1
1) tels que
/
h
U = U (7.8)
et U ,= 0. An de calculer les valeurs propres de la matrice de masse /
h
, on eectue
une analyse de type Fourier. On introduit la fonction u
h
periodique de periode 2,
impaire, denie sur [0, 1] par
u
h
(x) =
_
_
0 si x [0, h/2[
U
k
si x [kh h/2, kh +h/2[
0 si x [1 h/2, 1[
(7.9)
Daprès (7.8), pour tout x 1, on a
h
u
h
(x h) + 4u
h
(x) +u
h
(x +h)
6
= u
h
(x). (7.10)
Remarque 7.4.1 On a choisit u
h
impaire de periode 2 an que lequation (7.10)
soit veriee pour tout x et en particulier pour tout x [0, h/2] [1 h/2, 1].
Comme u
h
est periodique de periode 2, il existe u
k
tel que
u
h
(x) =
k=
u
k
e
ikx
.
`
En appliquant la transformee de Fourier à (7.10), on obtient
h
e
ihk
u
k
+ 4 u
k
+e
ihk
u
k
6
= u
k
,
cest à dire
(cos(kh) + 2 3/h) u
k
= 0.
Comme U ,= 0, il existe au moins un k tel que
cos(kh) + 2 3/h = 0
ou encore tel que
=
h
3
(2 + cos(kh)).
Ainsi, toute valeur propre de /
h
est de la forme
k
=
h
3
(2 + cos(kh)), o` u k 0, , n + 1. (7.11)
Reciproquement, pour tout k 1, , n, les fonctions u
h
(x) veriant lequation
(7.10) avec =
k
sont de la forme de la forme
u
h
(x) =
j
u
k+2(n+1)j
e
i(k+2(n+1)j)x
+ u
(k+2(n+1)j)
e
i(k+2(n+1)j)x
.
An que u
h
soit denie à partir dun vecteur U R
n
par (7.9), il est necessaire que
u
h
soit impaire, à valeur reelles. On en deduit quon a alors
u
k+2(n+1)j
= u
(k+2(n+1)j)
,
et que les coecients de Fourier u
m
sont imaginaires pures. On en deduit quil existe
une suite a
j
de reels telle que
u
h
(x) =
j
a
j
sin((k + 2(n + 1)j)x).
Ainsi, si /
h
U =
k
U, on a
U
p
= u
h
(x = hp) =
j
a
j
sin((k + 2j(n + 1))ph) =
_
j
a
j
_
sin(khp).
Un calcul similaire applique au cas k = 0 ou k = n +1, nous montre que
0
et
n+1
ne sont pas des valeurs propres de /
h
. Finalement, comme /
h
est symetrique,
denie positive, elle admet une base de vecteurs propres. Les seules valeurs propres
possibles sont les n valeurs de
k
pour k 1, , n. A chacune de ces valeurs
propres, on peut associer au plus un vecteur propre. Ainsi, il ne peut y avoir de
valeur propre double. On a donc prouve que pour tout k 1, , n,
/
h
U
k
=
k
U
k
,
115
o` u U
k
= (sin(khp))
p
.
On note

/
h
la matrice de masse obtenue par la formule de quadrature (6.8).
Pour tout entier i et j, on obtient
(
/
h
)
ij
=
n
k=1
h/2(
i
(hk)
j
(hk) +
i
(h(k + 1))
j
(h(k + 1)) = h
n
k=1
k
i

k
j
= h
j
i
.
En utilisant la matrice de masse ainsi obtenue, les valeurs propres et vecteur propres
du problème spectral discret verient
/
h
U
h
= h
h
U
h
,
o` u
/
h
= h
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
On deduit des valeurs propres de /
h
et de la relation
/
h
= 5hId 6/
h
que les valeurs propres du problème spectral sont de la forme
k
= 1 2 cos(kh),
et k 1, , n
`
Chapitre 8
PROBL
`
EMES D
EVOLUTION
N
. Soit un temps nal T > 0,
une donnee initiale u
0
L
2
(), et un terme source f L
2
(]0, T[; L
2
()). On considère
la solution u de lequation
_
_
u
t
u = f p.p. dans ]0, T[
u = 0 p.p. sur ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) p.p. dans .
(8.1)
1. En supposant que la solution u de (8.1) est assez regulière dans ]0, T[, montrer
que, pour tout t [0, T], on a legalite denergie suivante
1
2
_
u(x, t)
2
dx +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dx ds =
1
2
_
u
0
(x)
2
dx
+
_
t
0
_
f(x, s)u(x, s) dx ds.

(8.2)
2. Demontrer la propriete suivante, appelee lemme de Gronwall : si z est une
fonction continue de [0, T] dans R
+
telle que
z(t) a +b
_
t
0
z(s) ds t [0, T],
o` u a, b sont deux constantes positives ou nulles, alors
z(t) ae
bt
t [0, T].
3. En appliquant le lemme de Gronwall avec z(t) =
1
2
_
u(x, t)
2
dx, deduire de (8.2)
que, pour tout t [0, T],
1
2
_
u(x, t)
2
dx +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dx ds
e
t
2
__
u
0
(x)
2
dx
+
_
T
0
_
f(x, s)
2
dx ds
_
.
(8.3)
117
`
EMES D
EVOLUTION
Correction.
1. En integrant le produit de lequation devolution par u sur , on obtient
_
u
t
u uudx =
_
fudx.
Par integration par partie et en echangeant loperateur de derivation en temps
et integrale, il vient
d
dt
1
2
_
u
2
dx +
_
[u[
2
dx =
_
fudx.
Il sut alors deectuer une integration en temps pour obtenir legalite desiree.
2. Soit v(t) = a +b
_
t
0
z(s)ds. La fonction v est de classe C
1
et
v
t
(t) = bz(t) bv(t).
Ainsi,
(v(t) exp(bt))
t
= exp(bt)(v
t
(t) bv(t)) 0
et v(t) exp(bt) v(0) = a. Comme z(t) v(t), on a montre que
z(t) a exp(bt).
3. On pose
z(t) =
1
2
_
[u(x, t)[
2
dx,
a =
1
2
__
[u
0
(x)[
2
dx +
_
T
0
_
f
2
dxds
_
et b = 1. Daprès legalite denergie etablie precedemment, pour tout 0 < t <
T,
z(t) +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds
1
2
__
[u
0
(x)[
2
dx +
_
t
0
_
[f(x, s)[
2
+[u(x, s)[
2
dxds
_
a +
_
t
0
z(s)ds.
Daprès le lemme de Gronwall, z(t) ae
t
. En integrant cette inegalite, on
obtient
a +
_
t
0
z(s)ds ae
t
.
Cette dernière, combinee à la precedente, implique que
1
2
_
[u(x, t)[
2
dx +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds
1
2
__
[u
0
(x)[
2
dx +
_
T
0
_
[f(x, s)[
2
dxds
_
e
t
.
119
Exercice 8.2.2 Au vu de lestimation
_
u(x, t)
2
dx +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds C
__
u
0
(x)
2
dx +
_
t
0
_
f(x, s)
2
dxds
_
,
(8.4)
veriee par la solution u de (8.1), o` u la constante C est independante de T, on voit que
le terme e
t
nest certainement pas optimal dans la majoration (8.3). Cette estimation
peut etre amelioree en raisonnant de la facon suivante, avec une variante du lemme de
Gronwall.
1. Soit a R
+
et g L
2
(]0, T[) tel que g 0. Montrer que, si z(t) est continue de
[0, T] dans R
+
et verie
z(t) a + 2
_
t
0
g(s)
_
z(s)ds t [0, T],
alors z(t)
_
a +
_
t
0
g(s)ds
_
2
t [0, T].
2. Deduire de (8.2) que, pour tout t [0, T],
_
u(x, t)
2
dx + 2
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dx ds
_
__
u
0
(x)
2
dx
_
1/2
+
_
t
0
ds
__
f(x, s)
2
dx
_
1/2
_
2
.
(8.5)
Correction.
1. On suppose dans un premier temps que g est une fonction regulière. Soit un
reel strictement positif. On pose
v(t) = +a + 2
_
t
0
g(s)
_
z(s)ds.
Comme g(s)
_
z(s) est une fonction continue, la fonction v est derivable et
v
t
(t) = 2g(t)
_
z(t). Comme z(t) v(t) et que g est une fonction positive,
v
t
(t) 2g(t)
_
v(t).
Enn, v(t) > 0, ainsi daprès linegalite precedente, v
t
(t)/2
_
v(t) g(t) et par
integration, on obtient
_
v(t)
_
v(0)
_
t
0
g(s)ds.
Ainsi, pour tout > 0,
z(t) v(t)
_
a + +
_
t
0
g(s)ds
_
2
.
`
EMES D
EVOLUTION
Il sut de passer à la limite lorsque tend vers zero pour obtenir linegalite
desiree.
Dans le cas general, on raisonne par densite. Soit g L
2
(]0; T[) tel que g 0
presque partout. Il existe une suite de fonctions regulières g
n
positives, conver-
geant vers g dans L
2
(]0; T[). Pour tout n, on a pour tout t [0; T],
z(t) a +|g
n
g|
L
2
(]0;T[)
|z|
1/2
L
1
(]0;T[)
+ 2
_
t
0
g
n
(s)
_
z(s)ds.
Daprès ce qui precède,
z(t) a +|g
n
g|
L
2
(]0;T[)
|z|
1/2
L
1
(]0;T[)
+ 2
_
t
0
g
n
(s)
_
z(s)ds
_
_
a +|g
n
g|
L
2
(]0;T[)
|z|
1/2
L
1
(]0;T[)
+
_
t
0
g
n
(s)ds
_
2
.
Il sut alors de passer à la limite lorsque n tend vers linni pour conclure.
2. Daprès legalite denergie (8.2) et linegalite de Cauchy-Schwarz,
_
u(x, t)
2
dx + 2
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds
u
0
(x)
2
dx + 2
_
t
0
__
f(x, s)
2
dx
_
1/2
__
u(x, s)
2
dx
_
1/2
ds
On applique la variante du Lemme de Gronwall à
z(t) =
_
u(x, t)
2
dx + 2
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds
g(s) =
__
f(x, s)
2
dx
_
1/2
a =
_
u
0
(x)
2
dx.
Ainsi,
_
u(x, t)
2
dx +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds
_
__
u
0
(x)
2
dx
_
1/2
+
_
t
0
__
f(x, s)
2
dx
_
1/2
ds
_
2
.
Exercice 8.2.3 On suppose que les hypothèses du Theorème 8.2.7 sont veriees, que
u
0
H
1
0
(), et que la solution u de (8.1) est assez regulière dans ]0, T[. Montrer
1
2
_
[u(x, t)[
2
dx +
_
t
0
_
u
t
(x, s)
2
dxds =
1
2
_
[u
0
(x)[
2
dx
+
_
t
0
_
f(x, s)
u
t
(x, s)dxds.
(8.6)
121
Correction. En multipliant lequation (8.1) veriee par u par
u
t
, on obtient, suite
à une integration sur que
_
u(x, t)
u
t
(x, t)dx +
_
u
t
(x, t)
2
dx =
_
f(x, t)
u
t
(x, t)dx.
Par integration par partie, il vient
_
u(x, t)
u
t
(x, t)dx +
_
u
t
(x, t)
2
dx =
_
f(x, t)
u
t
(x, t)dx,
ou encore en echangeant les signes derivation et integrale,
d
dt
_
1
2
_
[u[
2
dx
_
+
_
u
t
(x, t)
2
dx =
_
f(x, t)
u
t
(x, t)dx.
Il sut dintegrer cette dernière equation suivant t pour obtenir legalite recherchee.
N
. Soit un temps nal T > 0,
une donnee initiale u
0
L
2
(), et un terme source f L
2
(]0, T[; L
2
()). Montrer que
lequation de la chaleur avec condition aux limites de Neumann
_
_
u
t
u = f dans ]0, T[
u
n
= 0 sur ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) dans x
(8.7)
admet une unique solution u L
2
(]0, T[; H
1
()) C([0, T]; L
2
()).
Correction. On applique le Theorème 8.2.3 à V = H
1
(), H = L
2
() et à la
forme bilineaire symetrique, continue sur V
a(u, v) =
_
u vdx.
La forme bilineaire a(., .) nest pas coercive, mais a(u, v) + u, v)
L
2 etant coercive
sur V , les conclusions du theorème restent valables daprès la remarque 8.2.5. Le
problème (8.7) admet donc une unique solution
u L
2
(]0; T[; H
1
()) C([0, T]; L
2
()).
N
. Soit A(x) une fonction de
dans lensemble des matrices symetriques reelles telles quil existe deux constantes
> 0 veriant
[[
2
A(x) [[
2
R
N
, p.p. x .
Soit un temps nal T > 0, une donnee initiale u
0
L
2
(), et un terme source f
L
2
(]0, T[; L
2
()). Montrer que le problème aux limites
_
_
_
u
t
div (A(x)u) = f dans ]0, T[
u = 0 sur ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) pour x ,
(8.8)
admet une unique solution u L
2
(]0, T[; H
1
()) C([0, T]; L
2
()).
`
EMES D
EVOLUTION
Correction. On introduit la forme bilineaire a(, ) symetrique denie pour tout u
et v de H
1
0
() par
a(u, v) =
_
A(x)u vdx.
Pour presque tout x , la matrice A(x) etant symetrique, denie positive, elle
admet une base de vecteurs propres. Comme pour tout R
N
,
A(x) [[
2
,
la plus grande valeur propre de A(x) est inferieure à et |A|
2
. Daprès cette
majoration et linegalite de Cauchy-Schwarz, pour tout u et v H
1
0
(), on a
a(u, v)
_
u v dx |u|
H
1
()
|v|
H
1
()
.
La forme bilineaire a est donc continue sur H
1
0
(). De plus, pour tout u H
1
0
(),
daprès linegalite de Poincare,
a(u, u)
_
[u[
2
dx C|u|
2
H
1
0
()
.
La forme bilineaire a est donc coercive. Daprès le Theorème 8.2.3 applique à la
forme bilineaire a avec H = L
2
() et V = H
1
0
(), il existe une unique solution
u L
2
(]0, T[; H
1
()) C([0, T]; L
2
()) au problème aux limites (8.8).
N
, et un temps nal T > 0.
On considère une donnee initiale (u
0
, u
1
) H
1
0
() L
2
() et un terme source f
L
2
(]0, T[; L
2
()). On considère la solution u de lequation des ondes
_
2
u
t
2
u = f p.p. dans ]0, T[
u = 0 p.p. sur ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) p.p. dans
u
t
(x, 0) = u
1
(x) p.p. dans .
(8.9)
1. En supposant que la solution u de (8.9) est assez regulière dans ]0, T[, montrer
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
[u(x, t)[
2
dx =
_
u
1
(x)
2
dx +
_
[u
0
(x)[
2
dx
+2
_
t
0
_
f(x, s)
u
t
(x, s)dxds.
2. En deduire quil existe une constante C(T) (independante des donnees autre que
T) telle que
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
[u(x, t)[
2
dx
C(T)
__
u
1
(x)
2
dx +
_
[u
0
(x)[
2
dx +
_
t
0
_
f(x, s)
2
dxds
_
.
123
3. Montrer quil existe une constante C (independante de toutes les donnees y com-
pris T) telle que
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
[u(x, t)[
2
dx C
__
u
1
(x)
2
dx
+
_
[u
0
(x)[
2
dx +
_
_
t
0
__
f(x, s)
2
dx
_
1/2
ds
_
2
_
_
.
Correction.
1. Supposons que u soit une solution susamment regulière, de lequation des
ondes. On a
u
t
2
u
t
2

u
t
u = f
u
t
.
Par integration sur le domaine , il vient en echangeant les operateurs dinte-
gration en espace et de derivation en temps (ce qui est licite pour u regulière)
que
1
2
d
dt
_
u
t
2
dx +
1
2
d
dt
_
[u[
2
dx =
_
f
u
t
dx.
Par integration en temps, on obtient legalite voulue.
2. Daprès linegalite de Schwarz,
_
t
0
_
f(x, s)
u
t
(x, s)dxds
__
t
0
_
f(x, s)
2
dxds
_
1/2
_
_
t
0
_
u
t
(x, s)
2
dxds
_
1/2
1
2
_
_
t
0
_
f
2
(x, s)dxds +
_
t
0
_
u
t
2
dxds
_
.
En appliquant cette inegalite à legalite precedemment obtenue, on obtient que
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
[u(x, t)[
2
dx
[u
1
(x)[
2
dx +
_
[u
0
[
2
dx +
_
t
0
_
f
2
(x, s)dxds +
_
t
0
_
u
t
2
dxds
Daprès le Lemme de Gronwall (voir Exercice 8.2.1), on en deduit que pour
tout t T,
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
[u(x, t)[
2
dx
e
t
__
[u
1
(x[
2
dx +
_
[u
0
(x)[
2
dx +
_
t
0
_
f
2
(x, s)dxds
_
`
EMES D
EVOLUTION
3. De legalite obtenue dans la première partie de lexercice, on deduit à laide de
linegalite de Schwarz que
_
u
t
2
dx +
_
[u(x, t)[
2
dx
[u
1
(x)[
2
+[u
0
[
2
dx + 2
_
t
0
__
f
2
(x, s)dx
_
1/2
_
_
u
t
2
dx
_
1/2
.
Daprès la variante du Lemme de Gronwall (voir Exercice 8.2.2),
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
[u(x, t)[
2
dx
_
__
[u
1
(x)[
2
+[u
0
(x)[
2
dx
_
1/2
+
_
t
0
__
f
2
(x, s)dx
_
1/2
ds
_
2
do` u on deduit lestimation recherchee avec C = 2 (il sut dutiliser linegalite
(a +b)
2
2(a
2
+b
2
)).
Exercice 8.3.2 On suppose que les hypothèses du Theorème 8.3.4 sont veriees, que
le terme source est nul f = 0 et que la solution u de (8.9) est regulière dans [0, T] .
Montrer que, pour tout entier m 1, on a
d
dt
_
m
u
t
m
2
+
m1
u
t
m1
2
_
dx = 0.
Correction. Il sut de remarquer que la fonction
m
u/
m
t est elle-meme solution
dune equation donde avec conditions de Dirichlet homogènes au bord, sans terme
force.
Exercice 8.3.3 Soit un ouvert borne regulier connexe de R
N
. Soit une donnee initiale
(u
0
, u
1
) H
1
0
()
N
L
2
()
N
, et un terme source f L
2
(]0, T[; L
2
())
N
. Montrer quil
existe une unique solution u C([0, T]; H
1
0
())
N
C
1
([0, T]; L
2
())
N
de
_
2
u
t
2
div (2e(u) +tr(e(u)) Id) = f dans ]0, T[,
u = 0 sur ]0, T[,
u(t = 0) = u
0
(x) dans ,
u
t
(t = 0) = u
1
(x) dans .
(8.10)
En supposant que la solution u est assez regulière, montrer que, pour tout t [0, T],
on a legalite denergie suivante
2
_
u
t
2
dx +
_
[e(u)[
2
dx +

2
_
(divu)
2
dx =

2
_
[u
1
[
2
dx
+
_
[e(u
0
)[
2
dx +

2
_
(divu
0
)
2
dx +
_
t
0
_
f
u
t
dxds.
En deduire une estimation denergie.
125
Correction. On introduit la forme bilineaire a(, ) denie pour tout u et v
H
1
0
()
N
par
a(u, v) =
_
2e(u) e(v) +(divu)(divv) dx.

La formulation variationnelle associee au système dequations aux derivees partielles
consiste à determiner u C([0, T]; H
1
0
()
N
) C
1
([0, T]; L
2
()
N
) tel que
_
_
d
2
u(t), v)
L
2
dt
2
+a(u, v) =
_
f v dx
u(t = 0) = u
0
;
du
dt
(t = 0) = u
1
pour tout v H
1
0
()
N
. La forme bilineaire bilineaire a est continue et coercive
sur H
1
0
()
N
. La coercivite de la forme bilinaire a est etablie dans les preuves du
Theorèmes 5.3.1 et 5.3.4 et decoule du le Lemme de Korn 5.3.3 ou de sa version
simpliee 5.3.2. Les hypothèses du Theorème 8.3.1 sont veriees, il existe une
unique solution à la formulation variationnelle. En appliquant la fonction test v =
u/dt à la formulation variationnelle, on en deduit que
d
dt
_
2
_
u
t
2
dx +
_
[e(u)[
2
dx +

2
_
(divu)
2
dx
_
=
_
f
u
t
dx.
Legalite denergie en decoule par une simple integration. En procedant comme pour
lExercice 8.3.1 on obtient les estimations denergie suivantes. Tout dabord, pour
tout T il existe une constante C(T) ne dependant que du temps nal T telle que
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
2[e(u)[
2
+(divu)
2
dx
C(T)
__
[u
1
(x)[
2
dx +
_
2[e(u
0
)[
2
+(divu
0
)
2
dx +
_
t
0
_
[f(x, s)[
2
dxds
_
.
De plus, il existe une constante C (independante de toutes les donnees y compris
T) telle que
_
u
t
(x, t)
2
dx +
_
2[e(u)[
2
+(divu)
2
dx C
_
_
[u
1
[
2
dx+
_
2[e(u
0
)[
2
+(divu
0
)
2
dx +
__
t
0
__
[f(x, s)[
2
dx
_
1/2
ds
_
2
_
.
Exercice 8.4.1 On reprend les hypothèses de la Proposition 8.4.1. Soit f(x) L
2
()
et u la solution de
_
_
_
u
t
u = f dans ]0, +[
u(x, t) = 0 sur ]0, +[
u(x, 0) = u
0
(x) dans .
`
EMES D
EVOLUTION
Soit v(x) H
1
0
() la solution de
_
v = f dans
v = 0 sur .
Montrer que lim
t+
|u(x, t) v(x)|
L
2
()
= 0.
Correction.
On pose u(x, t) = u(x, t) v(x). La fonction u est solution de lequation de
la chaleur avec conditions de Dirichlet homogènes et condition initiale u(x, 0) =
u
0
(x) v(x). Ainsi, daprès la Proposition 8.4.1,
lim
t+
|u(x, t) v(x)|
L
2
()
= 0.
N
. Soit u
0
L
2
() et u la
solution du problème
_
_
_
u
t
u = 0 dans ]0, +[
u(x, t) = 0 sur ]0, +[
u(x, 0) = u
0
(x) dans .
(8.11)
Montrer quil existe une constante positive C telle que
|u(t)
0
1
e
1
t
u
1
|
L
2
()
C e
2
t
t > 1, avec
0
1
=
_
u
0
u
1
dx, (8.12)
o` u
k
designe la k-ème valeur propre du Laplacien avec condition aux limites de Dirichlet.
Correction.
On rappelle que la solution u de lequation (8.11) est donnee par
u(t) =
k=1
0
k
e
k
t
u
k
.
Ainsi,
u(t)
0
1
e
1
t
u
1
=
k=2
0
k
e
k
t
u
k
.
et
|u(t)
0
1
e
1
t
u
1
|
L
2
()
= e
2
t
_

k=2
[
0
k
[
2
e
2(
k
2
)
_
1/2
.
Comme
k
2
0, on en deduit que
|u(t)
0
1
e
1
t
u
1
|
L
2
()
e
2
t
_

k=2
[
0
k
[
2
_
1/2
e
2
t
|u
0
|
L
2
()
127
N
. On note u
1
la première fonction
propre du Laplacien dans avec condition de Dirichlet,
1
la valeur propre associee. On
rappelle que lon peut choisir u
1
> 0 dans (voir le Theorème de Krein-Rutman 7.3.10)
et on admettra que lon a aussi u
1
/n > 0 sur . Soit f = 0, u
0
L
2
() et u lunique
solution (supposee regulière) de (8.1).
Soit > 0. Montrer que lon peut trouver une constante positive K telle que
Ku
1
(x) u(x, ) Ku
1
(x) x , (8.13)
et en deduire quil existe une constante positive C telle que
max
x
[u(x, t)[ Ce
1
t
t > . (8.14)
Correction. Pour tout > 0, u(x, ) est une fonction de classe C
(). Rappelons
que u
1
(x) est egalement une fonction regulière sur , quelle est strictement positive
sur et que u
1
/n > 0 sur .
Soit
K
1
= 1 + sup
x
u
n
(x, )
u
1
n
1
(x)
.
On introduit les fonctions v
+
et v
denies par
v
+
(x) = K
1
u
1
(x) u(x, )
v
(x) = K
1
u
1
(x) +u(x, )
On verie sans mal que v
/n > 0 sur . Il existe donc un voisinage de tel

que pour tout x ,
v
(x) 0.
Il existe un compact A tel que A = . On pose
K
2
= max
xA
[u(x, )/u
1
(x)[
et K = max(K
1
, K
2
). On verie sans peine que
Ku
1
(x) u(x, ) Ku
1
(x).
La fonction u(x, t) = Ke
1
(t)
u
1
est une solution de lequation de la chaleur (8.1)
sur t > avec f = 0 et u(x, ) = Ku
1
(x) comme condition initiale. Enn, comme
u(x, ) u(x, ) u(x, ),
on deduit du principe du maximum de la Proposition 8.4.2 que
u(x, t) u(x, t) u(x, t)
pour tout t . On a donc montre que
[u(x, t)[
_
Ke
max
x
u
1
(x)
_
e
1
t
`
EMES D
EVOLUTION
N
. Soit u
0
L
(), f L
(
R
+
), et u C([0, T]; L
2
()) L
2
(]0, T[; H
1
0
()) lunique solution de (8.1). Montrer
que
|u|
L
(R
+
)
|u
0
|
L
()
+
D
2
2N
|f|
L
(R
+
)
, (8.15)
o` u D = sup
x,y
[xy[ est le diamètre de . On pourra utilement introduire la fonction
H
1
0
() telle que = 1 dans .
Correction. Remarquons tout dabord quil sut de montrer que pour tout (t, x)
R
+
,
u(x, t) |u
0
|
L
()
+
D
2
2N
|f|
L
(R
+
)
.
En appliquant ce resultat à u au lieu de u et en combinant les deux estimations
obtenues, on prouve lestimation souhaitee.
Introduisons la fonction u
+
solution de
_
_
_
u
+
t
u
+
= |f|
L
(R
+
)
dans ]0; T[
u
+
(x, t) = 0 sur ]0; T[
u
+
(x, 0) = |u
0
|
L
()
dans .
Daprès le principe du maximum, u u
+
. Il sut donc de prouver le resultat
pour u = u
+
. Dans un premier temps, on considère le cas f = 0. Il sagit de
prouver que pour presque tout (t, x) ]0, T[, on a [u(x, t)[ |u
0
|
L
()
. Daprès
le principe du maximum de la Proposition 8.4.2, on a dejà u 0. Reste à prouver
que u |u
0
|
L
()
. A cet eet, on procède comme lors de la preuve de la Proposition
8.4.2. On introduit la fonction u = max(u|u
0
|
L
, 0). En vertu du Lemme 5.2.24,
u L
2
(]0, T[; H
1
0
()) et
_
u udx =
_
[ u[
2
dx.
De meme, si u est susamment regulière (ce que nous admettrons par la suite),
_
u
t
udx =
1
2
d
dt
__
[ u[
2
dx
_
,
Remarque 8.4.1 Daprès la Proposition 8.4.6, pour tout > 0, la fonction u
appartient à H
1
(], T[; L
2
()). Elle est donc asssez rergulière pour que le Lemme de
tronacture 5.2.24 sapplique de sorte à justier lequation precedente.
Par consequent, en multipliant lequation veriee par u par u, on obtient pas inte-
gration sur , puis par integration par partie que
1
2
d
dt
__
[ u[
2
dx
_
+
_
[ u[
2
dx = 0.
En integrant cette equation en temps, il vient
1
2
_
[ u[
2
dx
1
2
_
[ u(t = 0)[
2
dx +
_
T
0
_
[ u[
2
dxdt = 0.
129
Comme u(t = 0) = 0, on en deduit que u = 0, cest à dire u |u
0
|
L
. On se place
dorenavant dans le cas general (f non necessairement nul). Soit la solution du
problème aux limites H
1
0
(), = 1. On pose v = u
+
|f|
L
(R
+
)
. La
fonction v est solution du problème
_
_
_
v
t
v = 0 dans ]0; T]
v(x, t) = 0 sur]0; T[
v(x, 0) = |u
0
|
L
()
|f|
L
(R
+
)
dans .
Comme 0, pour tout x on a v(x, 0) |u
0
|
L
()
. Ainsi, pour tout t,
v(x, t) |u
0
|
L
()
. (8.16)
On a donc obtenu que u
+
|u
0
|
L
+ |f|
L
. Il reste à majorer an dobtenir
lestimation souhaitee. Sans perte de generalite, on peut supposer que lorigine de
R
N
appartient au bord de . Comme
[x[
2
/(2N) = 1 = dans
et
[x[
2
/(2N) 0 = (x) sur ,
le principe du maximum implique que [x[
2
/2N (x). Or [x[ est majore sur par
de diamètre de , ainsi ||
L
()
D
2
/2N, ce qui achève la preuve.
Exercice 8.4.5 (dicile) Demontrer rigoureusement la Proposition 8.4.5. Pour cela
on introduira, pour tout entier m 0, lespace
W
2m
() = v H
2m
(), v = v =
m1
v = 0 sur , (8.17)
que lon munit de la norme |v|
2
W
2m
()
=
_
[()
m
v[
2
dx, dont on montrera quelle est
equivalente à la norme de H
2m
(). On reprendra la demonstration du Theorème 8.2.3 en
montrant que la suite (w
k
) des sommes partielles est de Cauchy dans C
([, T], W
2m
()).
Correction.
La demonstration se fait par recurrence sur m. Pour m = 1, en posant f = v, le
Theorème 5.2.26 de regularite nous dit exactement que, si f L
2
() et v H
1
0
()
alors v H
2
(), cest à dire que
|v|
H
2
()
C|v|
L
2
()
pour tout v H
1
0
().
Linegalite inverse est evidente, do` u lequivalence des normes dans le cas m =
1. Supposons que |v|
W
2(m1)
()
est une norme equivalente à |v|
H
2(m1) pour les
fonctions de W
2(m1)
(). Le Theorème de regularite 5.2.26 nous dit aussi que
|v|
H
2m
()
C|v|
H
2(m1)
()
pour tout v H
1
0
(),
cest à dire, en utilisant lhypothèse de recurrence pour v W
2m
(),
|v|
H
2m
()
C|v|
W
2(m1)
()
= C|
m1
(v)|
L
2
()
= C|v|
W
2m
()
,
`
EMES D
EVOLUTION
ce qui prouve que |v|
W
2m
()
est une norme equivalente à |v|
H
2m
()
pour les fonctions
de W
2m
() (linegalite inverse est evidente).
On se propose de montrer que u C
([, T], W
2m
()). A cet eet, il sut
de prouver que la suite w
k
des sommes partielles introduites dans la preuve du
Theorème 8.2.3 est de Cauchy pour la norme C
([, T], W
2m
()). On rappelle que
w
k
(t) =
k
j=1
j
0
e
j
t
u
j
.
Ainsi, soit l et k deux entiers naturels non nuls,
_
_
_
_
(w
k
w
l
)
t
(t)
_
_
_
_
2
W
2m
()
=
_
j=k
j
0
(
j
)
j
t
()
m
u
j
2
dx.
Comme u
j
est une base de vecteur propres orthonormale du Laplacien, ()
m
u
j
=
(
j
)
m
u
j
et
_
_
_
_
(w
k
w
l
)
t
(t)
_
_
_
_
2
W
2m
()
=
l
j=k
_
j
0
(
j
)
m+
e
j
t
_
2
.
Or pour tout > 0, pour tout m et , il existe une constant C(, m, ) telle que
[(
j
)
m+
e
j
t
[
2
C(, m, )
pour tout t et tout indice j. Ainsi, pour tout t , on a
_
_
_
_
(w
k
w
l
)
t
(t)
_
_
_
_
W
2m
C(, m, )
l
j=k
[
j
0
[
2
,
o` u le second membre tend vers zero lorsque k et l tendent vers linni. La suite
w
k
est donc de Cauchy dans C
([, T]; W
2m
()). Elle est donc convergente dans cet
espace et u C
([, T]; W
2m
()).
Exercice 8.4.6 Pour u
0
L
2
(R
N
) et t > 0, on pose
S(t)u
0
=
1
(4t)
N/2
_
R
N
u
0
(y)e
|xy|
2
4t
dy.
Verier que S(t) est un operateur lineaire continu de L
2
(R
N
) dans L
2
(R
N
). En posant
S(0) = Id (lidentite de L
2
(R
N
)), verier que (S(t))
t0
est un semi-groupe doperateurs
qui dependent contin ument de t, cest-à-dire quils verient S(t + t
t
) = S(t)S(t
t
) pour
t, t
t
0. Soit f C
1
(R
+
; L
2
(R
N
)). Montrer que le problème
_
u
t
u = f dans ]0, +[R
N
u(x, 0) = u
0
(x) dans R
N
.
131
admet une unique solution u C(R
+
; L
2
(R
N
)) C
1
(R
+
; L
2
(R
N
)), donnee par
u(t) = S(t)u
0
+
_
t
0
S(t s)f(s) ds,
cest-à-dire
u(x, t) =
_
R
N
u
0
(y)e
|xy|
2
4t
dy
(2t)
N/2
+
_
t
0
_
R
N
f(y, s)e
|xy|
2
4(ts)
dy ds
(2(t s))
N/2
.
Correction.
1.

Etude de loperateur S(t)
On a
S(t)u
0
=
1
(2t)
N/2
_
R
N
u
0
(y)e
|xy|
2
4t
dy.
La linearite de loperateur S(t) est evidente. De plus, la norme L
2
(R
N
) de S(t)u
0
est egale à la norme L
2
(R
N
) de sa transformee de Fourrier. Ainsi, pour tout u
0

L
2
(R
N
),
|S(t)u
0
|
L
2
(R
N
)
= | u
0
e
[k[
2
t
|
L
2
(R
N
)
| u
0
|
L
2
(R
N
)
= |u
0
|
L
2
(R
N
)
et S(t) est un operateur continu de L
2
(R
N
) dans L
2
(R
N
).
Pour tout t, on note

S(t)u
0
la transformee de Fourier de S(t)u
0
. On a

S(t)u
0
=
u
0
e
[k[
2
t
. Ainsi,
S(t +t
t
)u
0
= u
0
e
[k[
2
t
.e
[k[
2
t
=

S(t)u
0
e
[k[
2
t
=

S(t
t
)(S(t)u
0
),
en appliquant la transformee de Fourier inverse, on obtient que
S(t +t
t
)(u
0
) = S(t
t
)(S(t)u
0
).
Ainsi, S(t + t
t
) = S(t
t
)S(t). Reste à montrer que les operateurs S(t) dependent
contin ument de t. Comme (S(t))
t0
est un semi groupe, il sut de verier cette
propriete en t = 0, c est à dire que pour tout > 0, il existe T > 0 tel que pour
tout t < T et tout u
0
L
2
(R
N
),
|S(t)u
0
u
0
|
L
2
(R
N
)
|u
0
|
L
2
(R
N
)
.
A nouveau, il est beaucoup plus simple de raisonner sur les transformees de Fourier,
la relation ci-dessus etant equivalente à
| u
0
(e
[k[
2
t
1)|
L
2
(R
N
)
| u
0
|
L
2
(R
N
)
,
qui est veriee dès que t < T =
ln(1)
[k[
2
.
2.

Equation de la chaleur non homogène
On pose
u(t) = S(t)u
0
+
_
t
0
S(t s)f(s)ds.
`
EMES D
EVOLUTION
Montrons que u est derivable par rapport au temps. Le premier terme de lexpression
de u est derivable, daprès la denition meme de S et
S(t)u
0
t
= (S(t)u
0
).
En eectuant un changement de variable sur le deuxième terme, il reste à prouver
que
_
t
0
S(s)f(t s)ds
est derivable par rapport à t. Comme f C(R
+
; L
2
(R
N
)), on en deduit que
t
__
t
0
S(s)f(t s)ds
_
= S(t)f(0) +
_
t
0
S(s)
f
t
(t s)ds.
On eectue à nouveau un changement de variable (dans lautre sens cette fois), pour
en deduire que
t
__
t
0
S(s)f(t s)ds
_
= S(t)f(0) +
_
t
0
S(t s)
f
s
(s)ds.
Remarquons enn que
S(t s)
f
s
(s) =
S(t s)f(s)
t
+
S(t s)f(s)
s
.
Ainsi, en deduit que
t
_
t
0
S(t s)f(s)ds = S(0)f(t)
_
t
0
(S(t s)f(s))ds.
On a donc montre que u etait derivable sur R
+
et que
u
t
= f(t) u.
Enn, lunicite est evidente, lequation etant lineaire et de solution unique lorsque
f = 0.
Exercice 8.4.7 (egalite denergie) Montrer que, pour tout T > 0,
1
2
_
R
N
u(x, T)
2
dx +
_
T
0
_
R
N
[u(x, t)[
2
dx dt =
1
2
_
R
N
u
0
(x)
2
dx.
133
Correction. On rappelle que la transformee de Fourier de u est ik u. Comme la
transformee de Fourier est une isometrie de L
2
, on a donc
1
2
|u|
2
L
2 +
_
T
0
|u|
2
L
2
=
1
2
| u|
2
L
2 +
_
T
0
|k u|
2
L
2
=
1
2
_
R
N
[u
0
(k)[
2
e
2[k[
2
T
dk +
_
R
N
_
T
0
[k[
2
[u
0
(k)[
2
e
2[k[
2
t
dtdk
=
1
2
_
R
N
[u
0
(k)[
2
e
2[k[
2
T
dk
1
2
_
R
N
_
T
0
t
[u
0
(k)[
2
e
2[k[
2
t
=
1
2
_
R
N
[u
0
(k)[
2
dk =
1
2
|u
0
|
2
L
2
(R
N
)
Exercice 8.4.8 (principe du maximum) Montrer que, si u
0
L
(R
N
), alors
u(t) L
(R
N
) et
|u(t)|
L
(R
N
)
|u
0
|
L
(R
N
)
t > 0.
Montrer que, si u
0
0 presque partout dans R
N
, alors u 0 dans R
N
R
+
.
Correction.
|u(t)|
L

|u
0
|
(4t)
N/2
_
R
N
e
y
2
/4t
dy = |u
0
|
.
Enn, daprès lexpression de explicite de u en fonction de u
0
, il est evident que si
u
0
0 presque partout, u 0 presque partout.
Exercice 8.4.9 (eet regularisant) Montrer que u C
(R
N
R
+
).
Correction.
Daprès lexpression de la transformee de Fourier de u,
u(k, t) = u
0
(k)e
[k[
2
t
.
Pour tout multi-indice , [k[
u est un element de C(R

+
, L
2
(R
N
)). Ainsi, par trans-
formation de Fourier inverse,
u est un element de C(R

+
, L
2
(R
N
)). En dautres
termes, pour tout entier m, u appartient à C
0
(R
+
, H
m
(R
N
)). Daprès les injections
de Sobolev, on en deduit que u(t) C
0
(R
+
, C
(R
N
)). En eectuant une analyse
similaire sur

n
u
t
n
, on en deduit que u C
(R
+
, C
(R
N
)) = C
(R
N
R
+
).
Exercice 8.4.10 (comportement asymptotique) Montrer que
lim
[x[+
u(x, t) = 0 t > 0, et lim
t+
u(x, t) = 0 x R
N
.
Correction.
Soit r un reel positif, on decompose lintegrale denissant u(x, t) en deux inte-
grales
u(x, t) =
1
(4t)
N/2
__
[xy[r
u
0
(y)e
|xy|
2
4t
dy +
_
[xy[r
u
0
(y)e
|xy|
2
4t
dy
_
.
`
EMES D
EVOLUTION
En appliquant linegalite de Cauchy-Schwarz à chacun des termes, on en deduit que
[u(x, t)[
1
(4t)
N/2
_
|u
0
|
L
2
(R
N
)
__
[xy[r
e
|xy|
2
2t
dy
_
1/2
+|e
x
2
4t
|
L
2
(R
N
)
__
[xy[r
[u
0
(y)[
2
dy
_
1/2
_
.
On note B
r
la boule de rayon r centree en loriginie. On a
[u(x, t)[
1
(4t)
N/2
_
|u
0
|
L
2
(R
N
)
|e
x
2
4t
|
L
2
(R
N
\B
r
)
+|e
x
2
4t
|
L
2
(R
N
)
__
[xy[r
[u
0
(y)[
2
dy
_
1/2
_
Pour tout reel > 0, pour r assez grand, on a |u
0
|
L
2
(R
N
)
|e
x
2
4t
|
L
2
(R
N
\B
r
)
< . De
plus, pour x assez grand (r etant xe),
|e
x
2
4t
|
L
2
(R
N
)
__
[xy[r
[u
0
(y)[
2
dy
_
1/2
< .
Ainsi, pour tout , pour x assez grand on a [u(x, t)[ <
1
(2t)
N/2
. En dautres termes,
lim
[x[+
u(x, t) = 0 pour tout t > 0.
On rappelle que u(k, t) = u
0
(k)e
[k[
2
t
. Ainsi,
|u(t)|
2
L
2
(R
N
)
= | u(t)|
2
L
2
(R
N
)
=
_
R
N
[ u
0
(k)[
2
e
2[k[
2
t
dk
et daprès le Theorème de convergence domine de Lebesgue, |u|
L
2
(R
N
)
converge
vers zero lorsque t tend vers linni. Le meme raisonnement applique au derivees
partielles de u dordre quelconque nous donne que pour tout entier m, la norme
H
m
de u(t) converge vers zero lorsque t tend vers linni. Daprès les injections de
Sobolev, on en deduit que, pour tout entier r, la norme de u(t) dans C
r
(R) tend
vers zero. En particulier,
lim
t+
u(x, t) = 0 pour tout x R
N
.
Exercice 8.4.11 (vitesse de propagation innie) Montrer que, si u
0
0 et u
0
,
0, alors u(x, t) > 0 dans R
N
R
+
.
Correction.
Soit u
0
0. Si il existe (x, t) R
N
R
+
tel que u(x, t) = 0, alors u

0
(y)e
|xy|
2
4t
=
0 pour presque tout y et u
0
(y) = 0 presque partout.
135
Exercice 8.5.1 Soit > 0. On considère lequation des ondes amortie
_
2
u
t
2
+
u
t
u = f p.p. dans R
+
u = 0 p.p. sur R
+
u(x, 0) = u
0
(x) p.p. dans x
u
t
(x, 0) = u
1
(x) p.p. dans x .
(8.18)
On suppose que u est une solution susamment regulière de (8.18) et que f est nul
après un temps ni. Montrer, à laide dun lemme de Gronwall (voir lExercice 8.2.1),
que u et
u
t
decroissent exponentiellement vers zero lorsque le temps t tend vers linni.
Correction.
On pose v = e
t
u. Si on suppose que u est regulière, v est egalement solution
dune equation des ondes. On verie en eet que
_
2
v
t
2
v = e
t
f dans R
+
v = 0 sur R
+
v(x, 0) = v
0
dans
v
t
= v
1
dans
avec v
0
= u
0
et v
1
= u
1
. Daprès la dernière estimation de lExercice 8.3.1 ap-
pliquees à v, on obtient que
_
v
t
2
+[v[
2
dx
C
_
_
_
v
2
1
+[v
0
[
2
dx +
_
_
t
0
__
_
f(x, s)e
t
_
2
dx
_
1/2
ds
_
2
_
_
.
Comme f est nul pour t assez grand, le second membre est borne uniformement en
temps. On en deduit que v et
v
t
sont bornees dans L
2
(), do` u on deduit que les
normes L
2
de u et
u
t
decroissent en e
t
.
Exercice 8.5.2 Soit u(t, x) la solution, supposee susamment regulière, de lequation
des ondes (8.9). En labsence de terme source, montrer que
lim
t+
1
t
_
t
0
_
u
t
2
dx = lim
t+
1
t
_
t
0
_
[u[
2
dx =
1
2
E
0
,
avec E
0
lenergie initiale
E
0
=
_
[u
1
(x, t)[
2
dx +
_
[u
0
(x, t)[
2
dx.
Pour cela on multipliera lequation (8.9) par u et on integrera par partie.
Correction.
`
EMES D
EVOLUTION
En multipliant lequation des ondes par u, on obtient par integration sur ]0, t[
que
_
t
0
_
2
u
t
2
u(x, s) dxds +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds = 0.
En integrant par partie en temps le premier terme de cette equation, on en deduit
que
_
u
t
u(x, t) dx
_
u
1
u
0
dx
_
t
0
_
u
t
(x, s)
2
dxds +
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds
= 0.
Ainsi,
1
t
_
_
t
0
_
[u(x, s)[
2
dxds
_
t
0
_
u
t
(x, s)
2
dxds
_
=
1
t
__
u
1
u
0
dx
_
u
t
u(x, t)dx
_
t+
0
(En eet,
_
u
t
u(x, t)dx uniformement borne en temps). Dautre part, lequation de
conservation de lenergie implique que
1
t
_
_
t
0
_
[u[
2
dxds +
_
t
0
_
u
t
2
dxds
_
= E
0
.
En sommant ces deux equations on obtient que
1
t
_
t
0
_
u
t
2
dx
et
1
t
_
t
0
_
[u[
2
dx
convergent vers E
0
/2.
Exercice 8.5.3 On considère lequation des ondes dans tout lespace R
N
_
_
_
2
u
t
2
u = 0 dans R
N
R
+
u(x, 0) = u
0
(x) dans x R
N
u
t
(x, 0) = u
1
(x) dans x R
N
,
(8.19)
avec une donnee initiale (u
0
, u
1
) regulière et à support compact. Montrer que la solution
u(t, x) peut se mettre sous la forme
u(x, t) = (Mu
1
)(x, t) +
_
(Mu
0
)
t
_
(x, t),
137
o` u M est un operateur de moyenne deni par
si N = 1, (Mv)(x, t) =
1
2
_
+t
t
v(x )d,
si N = 2, (Mv)(x, t) =
1
2
_
[[<t
v(x )
_
t
2
[[
2
d,
si N = 3, (Mv)(x, t) =
1
4t
_
[[=t
v(x )ds(),
o` u ds() est la mesure surfacique de la sphère. En deduire que la solution u en (t, x) ne
depend que des valeurs des donnees initiales u
0
et u
1
sur la boule [x[ t. (Pour savoir
comment on trouve les expressions ci-dessus de loperateur M, nous renvoyons au cours
de majeure [4].)
Correction.
On procède de manière identique dans les trois cas : dans un premier temps, on
verie que pour toute fonction v,
2
Mv
t
2
(x, t) = (Mv)(x, t) (8.20)
Pour tout couple (x, t) tel que t > 0. On en deduit que la fonction u denie à laide
de Mu
1
et Mu
0
verie bien lequation des ondes. Il reste à montrer quelle verie
les conditions aux limites, cest à dire que
Mv(x, 0) = 0
Mv
t
(x, 0) = v(x)
2
Mv
t
2
(x, 0) = 0
Le cas N = 1 est essentiellement elementaire.

Etudions directement les cas N = 2
ou 3.
Cas N=2. Tout dabord, on eectue un changement de variable an de denir Mv
à laide dune integrale dont le domaine est independant du temps. On a
Mv =
1
2
_
[[<1
v(x t)t
(1 [[
2
)
1/2
d.
Si on suppose que v est assez regulière, on peut echanger les operateur dintegration
et de derivation lors du calcul des derivees partielles. On obtient
2
Mv
t
2
=
1
2
_
[[<1
t(D
2
v(x t)) 2v(x t)
(1 [[
2
)
1/2
d
et
(Mv) =
1
2
_
[[<1
v(x t)
(1 [[
2
)
1/2
td.
`
EMES D
EVOLUTION
An de verie (8.20), on introduit, pour tout x et t > 0 xes, la fonction w() =
v(x t). Des expressions de
2
Mv/t
2
et de (Mv), on deduit que
2
Mv
t
2
=
1
2t
_
[[<1
(D
2
w) + 2w
(1 [[
2
)
1/2
d
et que
(Mv) =
1
2t
_
[[<1
w
(1 [[
2
)
1/2
d.
Soit r un reel strictement positif tel que r < 1. Par integration par partie, on montre
que
_
[[<r
w
(1 [[
2
)
1/2
d =
_
[[<r
w
(1 [[
2
)
1/2
d +
1
r(1 r
2
)
1/2
_
[[=r
(w )ds .
De meme,
_
[[<r
(D
2
w)
(1 [[
2
)
1/2
d =
_
[[<r
(w )
_
2
(1 [[
2
)
1/2
+
1
(1 [[
2
)
3/2
_
d +
r
(1 r
2
)
1/2
_
[[=r
w ds .
On eectue la soustraction de ces deux expressions, puis on fait tendre r vers 1. Les
termes de bords tendent vers zero, ce qui etablit que
_
[[<1
w (D
2
w)
(1 [[
2
)
1/2
d = 2
_
[[<1
w
(1 [[
2
)
1/2
d .
De lexpression des derivees partielles de Mv en fonction de w, on en deduit que
Mv verie lequation des ondes. Reste à prouver que Mv verie bien les conditions
aux limites annoncees en t = 0.
On a evidemment Mv(t = 0) = 0. De plus,
Mv
t
=
1
2
_
[[<1
tv(x t) +v(x t)
(1 [[
2
)
1/2
d .
Ainsi,
Mv
t
(x, t = 0) = v(x)
1
2
_
[[<1
1
(1 [[
2
)
1/2
d .
En passant en coordonnees polaires an de calculer le terme integrale, il vient
Mv
t
(t = 0) = v .
Enn,
2
Mv
t
2
(t = 0) =
1
_
[[<1
v(x)
(1 [[
2
)
1/2
d =
1
_
[[<1
.
_
v(x)(1 [[
2
)
1/2
_
d .
139
Par integration par partie, on obtient que
2
Mv
t
2
(t = 0) =
1
_
[[=1
(v(x) )(1 [[
2
)
1/2
d = 0.
Cas N=3. On procède au calcul des derivees partielles de Mv comme prece-
demment. Il vient
2
Mv
t
2
=
1
4
_
[[=1
t(D
2
v(x t)) 2(v ) ds
et
(Mv) =
1
4
_
[[=1
tv(x t) ds .
Soit (x, t) xee tel que t > 0. On introduit la fonction w() = v(x t). On a
2
Mv
t
2
=
1
4t
_
[[=1
(D
2
w) + 2(w ) ds
(Mv) =
1
4t
_
[[=1
wds .
Il sut donc de remarquer que
_
[[=1
(D
2
w + 2w w) ds = 0 ,
en tant que ux dun champ de divergence nulle. En eet,
(D
2
w) = (w) + w ,
et (en dimension 3),
(w) = 3w +(w) .
Pour nir, il est aise de verier que Mv verie bien les conditions aux limites an-
noncees (pourvu quon sache que la surface de la sphère est 4).
Exercice 8.5.4 On considère lequation des ondes (8.19) dans un domaine R
N
avec des conditions aux limites indeterminees mais homogènes, et une donnee initiale
(u
0
, u
1
) regulière et à support compact dans . Verier quil existe un temps T > 0
tel que sur lintervalle [0, T] la solution est encore donnee par les formules de lExercice
8.5.3.
Correction.
Soit K lunion des supports de u
0
et u
1
. Si T est inferieur à la distance de K à la
frontière de , la solution explicite donnee par lexercice precedent est aussi solution
de lequation des ondes dans le domaine . En eet, les conditions aux limites sont
veriees, car u(x, t) est nul dès que la distance de x à K est superieure à t.
`
EMES D
EVOLUTION
Exercice 8.5.5 (application musicale) En admettant que le son se propage selon
lequation des ondes, montrer quil nest pas possible decouter de la musique (audible)
dans un monde de dimension spatiale N = 2, alors que cest (fort heureusement) possible
en dimension N = 3.
Correction.
Il est impossible decouter une musique audible dans un monde à deux dimen-
sions. En eet, toutes les ondes emises sont entendues en meme temps par lauditeur
(et pas seulement celles emises à un instant donne).
Exercice 8.6.1 Montrer que le schema de Crank-Nicholson et celui de Gear sont
dordre 2 (en temps), tandis que le -schema pour ,= 1/2 est dordre 1.
Correction.
Schema de Crank-Nicholson et -schema
Soit U la solution de lequation dierentielle (8.58). Lerreur de troncature du
schema du -schema est
E(U) = /
U(t
n+1
) U(t
n
)
t
+/(U(t
n+1
) + (1 )U(t
n
))
(b(t
n+1
) + (1 )b(t
n
)) .
En eectuant un developpement de Taylor en t = t
n
, on obtient
E(U) =
_
/
dU
dt
+/U b
_
+ t
_
/
2
d
2
U
dt
2
+
_
/
dU
dt

db
dt
__
+ (t)
2
_
/
6
d
3
U
dt
3
+
/
2
d
2
U
dt
2

2
d
2
b
dt
2
_
+O((t)
3
)
En exploitant lequation veriee par U, on en deduit que
E(U) = t
1 2
2
_
db
dt
//
1
(b /U)
_
+ (t)
2
1 3
6
_
(//
1
)
2
(b /U) +//
1
db
dt
+
d
2
b
dt
2
_
+O((t)
3
).
Pour ,= 2, le -schema est dordre 1 en temps tandis que le schema de Crank-
Nicholson (qui correspond au cas = 1/2) est dordre 2 en temps.
Schema de Gear
Dans le cas du schema de Gear, lerreur de troncature est
E(U) = /
2U(t
n+1
) 4U(t
n
) +U(t
n1
)
2t
+/U(t
n+1
) b(t
n+1
).
n+1
, on obtient
E(U) =
_
/
dU
dt
+/U b
_
(t
n+1
) +
(t)
2
3
/
d
3
U
dt
3
(t
n+1
) +O((t)
3
).
141
Si U est solution de (8.58), on a donc
E(U) =
(t)
2
3
/
d
3
U
dt
3
(t
n+1
) +O((t)
3
).
Le schema de Gear est donc dordre 2 en temps.
Exercice 8.6.2 On considère le -schema (8.59) avec 1/2 1. On note |U|
/
=
/U U. Demontrer lequivalent discret suivant de linegalite denergie (8.17)

|U
n
0
|
2
/
+
n
0
n=0
t/
U
n

U
n
C
_
|U
0
|
2
/
+
_
T
0
|f(t)|
2
L
2
()
dt +O(1)
_
.
o` u n
0
= T/t. Pour cela, on prendra le produit scalaire de (8.59) avec

U
n
= U
n+1
+
(1 )U
n
.
Correction. An detablir linegalite denergie demandee, on procède comme dans
le cas continue. A cet eet, on utilise une version discrète du lemme de Gronwall :
Si v
n
est une suite de reels positifs tels que pour a v
0
0 et b 0, on a
v
n+1
a +b
n
p=0
v
p
,
alors pour tout n, on a
v
n
a(1 +b)
n
.
Dans un premier temps, nous allons donc demontrer ce lemme, puis lappliquer au
-schema an dobtenir lestimation denergie souhaitee. On introduit la suite w
n
denie par
w
n+1
= a +b
n
p=0
w
p
,
w
0
= a. On verie que w
n
= a(1 + b)
n
et que v
n
w
n
, ce qui prouve la version
discrète de lemme de Gronwall. Nous allons maintenant appliquer ce lemme an
dobtenir lestimation voulue.
Notons que
2/(U
n+1
U
n
) (U
n+1
+ (1 )U
n
) = |U
n+1
|
2
/
|U
n
|
2
/
+ (2 1)|U
n+1
U
n
|
2
/
.
En eectuant le produit scalaire de (8.59) avec

U
n
= U
n+1
+(1 )U
n
, on obtient
|U
n+1
|
2
/
|U
n
|
2
/
2t
+
2 1
2t
|U
n+1
U
n
|
2
/
+/
U
n

U
n
= (b
n+1
+(1 b
n
))

U
n
.
Comme 1/2, par sommation de la relation precedente, il vient
|U
n+1
|
2
/
|U
0
|
2
/
2t
+
n
p=0
/
U
p

U
p
p=0
(b
p+1
(1 )b
p
) (U
p+1
(1 )U
p
).
(8.21)
`
EMES D
EVOLUTION
Majorons le terme de droite. Daprès la denition de b, on a
(b
p+1
(1 )b
p
) (U
p+1
(1 )U
p
)
=
_
(f(t
p+1
) + (1 )f(t
p
)) (u
p+1
h
+ (1 )u
p
h
)dx.
On en deduit que
(b
p+1
(1 )b
p
) (U
p+1
(1 )U
p
)
1
2
_
|f(t
p+1
) + (1 )f(t
p
)|
2
L
2 +|u
p+1
h
+ (1 )u
p
h
|
2
L
2
_
.
De la denition de / et en utilisant la convexite de lapplication x x
2
, il en
decoule que
(b
p+1
(1 )b
p
) (U
p+1
(1 )U
p
)
1
2
_
|f(t
p+1
)|
2
L
2 + (1 )|f(t
p
)|
2
L
2 +|U
p+1
|
2
/
+ (1 )|U
p
|
2
/
.
_
Linegalite (8.21) implique ainsi
1
2t
_
|U
n+1
|
2
/
|U
0
|
2
/
_
+
n
p=0
/
U
p
.
U
p
1
2
_
n+1
p=0
|f(t
p
)|
2
L
2 +
n+1
p=0
|U
p
|
2
/
,
_
.
On rearrange les dierents termes de linegalite an dobtenir une majoration nous
permettant dappliquer lequivalent discret du lemme de Gronwall.
|U
n+1
|
2
/
+
2t
1 t
n
p=0
/
U
p

U
p
1
1 t
|U
0
|
2
/
+
t
1 t
_
n+1
p=0
|f(t
p
)|
2
L
2 +
n
p=0
|U
p
|
2
/
_
On applique la version discrète du lemme de Gronwall à
v
n
= |U
n
|
2
/
,
a =
1
1 t
|U
0
|
2
/
+
1
1 t
n
0
p=0
|f(t
p
)|
2
L
2.
Pour tout n n
0
, on a v
n
a(1 +b)
n
. En particulier,
a +b
n
p=0
v
p
a(1 +b)
n+1
,
143
et
1
2
|U
n+1
|
2
/
+ (1 t)
1
n
p=0
/
U
p

U
p
t
(1 t)
(n+2)
_
n
0
+1
0
|f(t
p
)|
2
L
2t +|U
0
|
2
/
_
.
Notons que (1 t)
n
est majore par une constante independante du pas de temps
t (mais dependant du temps nal T = n
0
t). En eet, (1 t)
n
e
t
lorsque
t tend vers zero (avec n = t/(t)). On retrouve ainsi lequivalent discret de lesti-
mation denergie de lExercice 8.3.1.
Exercice 8.6.3 Montrer que le schema de Gear (8.61) est inconditionnellement stable.
Correction. On prouve la stabilite en etablissant une estimation denergie du
meme type que celle obtenue dans lExercice 8.6.2. On note tout dabord que
/(3U
n+1
4U
n
+U
n1
) U
n+1
=
1
2
_
|U
n+1
|
2
/
|U
n
|
2
/
+|2U
n+1
U
n
|
2
/
|2U
n
U
n1
|
2
/
+|U
n+1
2U
n
+U
n1
|
2
/
_
.
On eectue le produit scalaire du schema de Gear (8.61) par U
n+1
. En majorant le
second terme, on obtient
1
4
_
|U
n+1
|
2
/
|U
n
|
2
/
+|2U
n+1
U
n
|
2
/
|2U
n
U
n1
|
2
/
_
+ t/U
n+1
U
n+1
t
_
1
2
|U
n+1
|
2
/
+
1
2
|f(t
n+1
)|
2
L
2
()
_
.
Par sommation, on en deduit que
(1 2t)|U
n+1
|
2
/
+ t
n+1
p=1
/U
p
U
p
|2U
1
U
0
|
2
/
+|U
1
|
2
/
+ 2(t)
n+1
p=1
|f(t
p
)|
2
L
2 + 2(t)
n
p=1
|U
p
|
2
/
.
En appliquant la version discrète du Lemme de Gronwall, on obtient lestimation
denergie
|U
n
|
2
/
(1 2t)
(n+1)
_
|2U
1
U
0
|
2
/
+|U
1
|
2
/
+ 2
n
0
+1
p=1
|f(t
p
)|
2
L
2t
_
,
pour tout n n
0
. Comme (1 2t)
(n+1)
est borne independamment de t pour
un temps nal donne, le schema est stable.
`
EMES D
EVOLUTION
Exercice 8.6.4 On resout par elements nis P
1
et schema explicite en temps lequation
de la chaleur (8.12) en dimension N = 1. On utilise une formule de quadrature qui rend
la matrice /diagonale (voir la Remarque 7.4.3 et lExercice 7.4.1). On rappelle que la
matrice / est donnee par (6.12) et quon a calcule ses valeurs propres lors de lExercice
13.1.3. Montrer que dans ce cas la condition CFL (8.62) est bien du type t Ch
2
.
Correction. La condition CFL (8.62) est toujours valable, meme si / nest pas
la matrice de masse exacte. Ainsi, le schema est stable sous la condition CFL (on a
= 0)
max
k
k
t 2,
o` u
k
sont les valeurs propres de /, cest à dire
k
= 4h
2
sin
2
_
k
2(n + 1)
_
.
Comme
k
4h
2
, on retrouve une condition CFL classique, cest à dire
2t h
2
.
Exercice 8.6.5

Ecrire le système lineaire dequations dierentielles ordinaires obtenu
par semi-discretisation de lequation des ondes amortie (8.53).
Correction. Le problème discretise en espace consiste à determiner u(t) fonction
de t à valeur dans V
0h
tel que pour tout v
h
V
0h
,
d
2
dt
2
u
h
(t), v
h
)
L
2
()
+
d
dt
u
h
(t), v
h
)
L
2
()
+u
h
(t), v(t)) = f, v
h
)
L
2
()
tel que
u
h
(t = 0) = u
0,h
et
du
h
dt
(t = 0) = u
1,h
.
Si
i
designe la base de V
0h
, si on note U
i
(t) les coordonnees de u
h
(t) dans cette
base, on a
d
2
dt
2
/U(t) +
d
dt
/U(t) +/U(t) = b(t)
o` u / est la matrice de masse /=
i
,
j
), / la matrice de rigidite
i
,
j
) et
b le terme source f,
j
).
Exercice 8.7.1 Montrer que le schema de Newmark est dordre 1 (en temps) pour
,= 1/2, dordre 2 pour = 1/2 et ,= 1/12, et dordre 4 si = 1/2 et = 1/12 (on
se limitera à lequation sans amortissement).
Correction.
On introduit lerreur de troncature
E(U) = /
U(t + t) 2U(t) +U(t t)
(t)
2
+/
_
U(t + t) +
_
1
2
+ 2
_
U(t) +
_
1
2
+
_
U(t t)
_
_
b(t + t) +
_
1
2
+ 2
_
b(t) +
_
1
2
+
_
b(t t)
_
.
145
n
, on etablit que
E(U) = /U
tt
+/U b + t
_

1
2
_
(/U
t
b
t
)
+ (t)
2
_
1
4

2
+
_
(KU
tt
b
tt
) +
(t)
2
12
/U
(4)
+
(t)
3
6
_

1
2
_
(/U
(3)
b
(3)
) +O((t)
4
).
Si U est solution de lequation (8.67), on a
/U
tt
+/U b = 0
et
/U
tt
b
tt
= /U
(4)
.
Ainsi,
E(U) = t
_

1
2
_
(/U
t
b
t
) (t)
2
_
1
4

2
+
1
12
_
/U
(4)
+
(t)
3
6
_

1
2
_
(/U
(3)
b
(3)
) +O((t)
4
).
On verie aisement sur lexpression de E(U) que le schema de Newmark est dordre
1 pour ,= 1/2, dordre 2 pour = 1/2 et ,= 1/12 et dordre (au moins) 4 si
= 1/2 et = 1/12.
Exercice 8.7.2 On considère le cas limite du Lemme 8.7.1, cest-à-dire = 1/2 et
i
(t)
2
=
4
14
. Montrer que le schema de Newmark est instable dans ce cas en veriant
que
A
i
=
_
2 1
1 0
_
, et A
n
i
= (1)
n
_
n + 1 n
n 1 n
_
.
Remarquez quil sagit dune instabilite faible puisque la croissance de A
n
i
est lineaire
et non exponentielle.
Correction. Daprès la demonstration du Lemme 8.7.1, on a
A
i
=
_
a
11
a
12
1 0
_
,
a
11
=
2
i
(t)
2
(
1
2
+ 2)
1 +
i
(t)
2
, a
12
=
1 +
i
(t)
2
(
1
2
+)
1 +
i
(t)
2
.
On verie sans mal que pour = 1/2 et
i
(t)
2
= 4/(1), a
11
= 2 et a
12
= 1.
Ainsi,
A
i
=
_
2 1
1 0
_
.
`
EMES D
EVOLUTION
Par recurrence on etablit alors que
A
n
i
= (1)
n
_
n + 1 n
n 1 n
_
Il sen suit que le que le schema de Newmark est instable dans ce cas (pour sen
convaincre, il sut par exemple de considere le cas b = 0, U
1
i
= U
0
i
= 1)
Chapitre 9
INTRODUCTION A
LOPTIMISATION
Exercice 9.1.1 Montrer par des exemples que le fait que K est ferme ou que J est
continue est en general necessaire pour lexistence dun minimum. Donner un exemple
de fonction continue et minoree de R dans R nadmettant pas de minimum sur R.
Correction. Exemples de non-existence de minimum
K non ferme : minimisation de J(x) = x
2
sur ]0, 1[.
J non continue : minimisation sur R de J(x) = x
2
pour x ,= 0, J(0) = 1.
J non coercive : minimisation sur R de J(x) = e
x
.
Exercice 9.1.2 Montrer que lon peut remplacer la propriete innie à linni (9.3)
par la condition plus faible
inf
vK
J(v) < lim
R+
_
inf
|v|R
J(v)
_
.
Correction. Soit (u
n
) une suite minimisante de J sur K. Comme
inf
vK
J(v) < lim
R+
_
inf
|v|R
J(v)
_
,
et que J(v
n
) converge vers inf
vK
J(v), il existe > 0 tel que pour n assez grand,
J(v
n
) < lim
R+
_
inf
|v|R
J(v)
_
.
Ainsi, il existe R tel que pour n assez grand,
J(v
n
) < inf
|v|R
J(v).
On en deduit que pour n assez grand, v appartient à la boule de rayon R. Autrement
dis, la suite v
n
reste bornee. La suite de la demonstration est alors identique à la
demonstration initiale.
147
148 CHAPITRE 9. INTRODUCTION A LOPTIMISATION
Exercice 9.1.3 Montrer que lon peut remplacer la continuite de J par la semi-
continuite inferieure de J denie par
(u
n
)
n0
suite dans K , lim
n+
u
n
= u =liminf
n+
J(u
n
) J(u) .
Correction. Seul la n de la demonstration est modiee. La suite minimisante
(u
n
k
) converge vers u, mais cette fois on a seulement
J(u) liminf
k
J(u
n
k
) = inf
vK
J(v).
Or comme u K, inf
vK
J(v) J(u), do` u
J(u) = inf
vK
J(v).
Exercice 9.1.4 Montrer quil existe un minimum pour les Exemples 9.1.1, 9.1.6 et
9.1.7.
Correction. Les conditions du Theorème 9.1.3 sont trivialement satisfaites.
Exercice 9.1.5 Soit a et b deux reels avec 0 < a < b, et pour n N
, soit T
n
lensemble des polynomes P de degre inferieur ou egal à n tels que P(0) = 1. Pour
P T
n
, on note |P| = max
x[a,b]
[P(x)[.
1. Montrer que le problème
inf
P1
n
|P| (9.1)
a une solution.
2. On rappelle que les polynomes de Tchebyche T
n
(X) sont denis par les relations
T
0
(X) = 1 , T
1
(X) = X , T
n+1
(X) = 2XT
n
(X) T
n1
(X) .
Montrer que le degre de T
n
est egal à n et que pour tout R, T
n
(cos ) =
cos(n). En deduire lexistence de n + 1 reels
n
0
= 1 >
n
1
>
n
2
> >
n
n
= 1
tels que T
n
(
n
k
) = (1)
k
pour 0 k n et que max
1x1
[T
n
(x)[ = 1.
3. Montrer que lunique solution de (9.1) est le polynome
P(X) =
1
T
n
_
b +a
b a
_T
n
_
_
_
b +a
2
X
b a
2
_
_
_
.
Correction.
1. Lensemble des polynomes de degre inferieur ou egal à n tel que P(0) = 1 est un
sous espace ane (et ferme) de lensemble de polynome de degre inferieur ou egal à
n muni de la norme max
x[a,b]
[P(x)[. Toutes les hypothèses du Theorème 9.1.3 sont
149
satisfaites do` u on deduit lexistence dune solution au problème de minimisation de
|P| sur T
n
.
2. Par une recurrence facile, on montre que T
n
est un polynome de degre n et
que T
n
(cos()) = cos(n). Pour tout 0 k n, on pose
n
k
= cos(k/n). On a
n
0
= 1 >
n
1
> >
n
n
= 1 et T
n
(
k
n
) = cos(k) = (1)
k
. Enn,
max
1x1
[T
n
(x)[ = max
R
[T
n
(cos())[ = max
R
[ cos(n)[ = 1.
3. Soit R un polynome de norme minimal appartenant à T
n
. On considère le
polynome S = P R o` u
P(X) =
1
T
n
_
b +a
b a
_T
n
_
_
_
b +a
2
X
b a
2
_
_
_
.
On veut montrer que S = 0. Pour tout k = 0, , n, on pose y
k
=
a+b
2

_
ab
2
_
k
.
Daprès la question precedente, P(y
k
) = (1)
k
|P|. On denit les ensembles d
indices
I = i 0, , n 1 : S(y
i
) ,= 0 et S(y
i+1
) ,= 0
J = j 1, , n 1 : S(y
j
) = 0
K = k 0, n : S(y
k
) = 0.
On verie que [I[ + 2[J[ + [K[ n. Pour tout j J, on a [R(y
j
)[ = |P| |R|,
do` u |R| = [R(y
j
)[ et R
t
(y
j
) = 0. De plus, P
t
(y
j
) = 0, do` u S
t
(y
j
) = 0.
De plus, pour tout i I, comme |P| |R|, le signe de S(y
i
) = P(y
i
) R(y
i
) est
egale au signe de P(y
i
) = |P|(1)
i
. De manière similaire, le signe de S(y
i+1
) est
(1)
i+1
. Comme S(y
i
) et S(y
i+1
) sont de signes opposes, le polynome S sannule sur
lintervalle [y
i
, y
i+1
] au moins une fois.
Ainsi, pour tout j J, S(y
j
) = S
t
(y
j
) = 0 et y
j
est une racine double, pour tout
i I, il existe x
i
]y
i
, y
i+1
[ tel que S(x
i
) = 0 et pour tout k K, S(y
k
) = 0. De plus
S(0) = 0. Ainsi, S admet au moins [I[ + 2[J[ +[K[ + 1 racines (multiples). Comme
S est de degre au plus n [I[ + 2[J[ +[K[, on a S = 0.
Exercice 9.2.1 Modier la construction de lExemple 9.2.2 pour montrer quil nexiste
pas non plus de minimum de J sur C
1
[0, 1].
Correction. Soit a [0, 1]. On note P
a
la fonction de C
1
(R; R) paire, 2 periodique
denie sur [0, 1] par
P
a
(x) =
_
_
_
x
2
/2a + (a 1)/2 si 0 x a
x 1/2 si a x 1 a,
(x 1)
2
/2(1 a) + (1 a)/2 si 1 a x 1
On note u
n
C
1
(R; R) la fonction 2/nperiodique, denie par
u
n
(x) = n
1
hP
n
1(nx).
On verie de u
n
(x) 0 presque partout et que [(u
n
)
t
(x)[ h presque partout.
Ainsi, linmum de J
h
sur C
1
([0, 1]) est nul et ne peut etre atteint si h > 0.
Exercice 9.2.2 Soient J
1
et J
2
deux fonctions convexes sur V, > 0, et une fonction
convexe croissante sur un intervalle de R contenant lensemble J
1
(V ). Montrer que
J
1
+J
2
, max(J
1
, J
2
), J
1
et J
1
sont convexes.
Correction. La convexite de J
1
+J
2
comme de J
1
est triviale à etablir.
Epi(max(J
1
, J
2
)) = (, v) R V : J
1
(v) et J
2
(v)
= Epi(J
1
) Epi(J
2
).
Lintersection de deux convexes etant convexe, Epi(max(J
1
, J
2
)) est convexe et
max(J
1
, J
2
) est convexe.
Comme J est convexe et croissante,
J(x + (1 )y) (J(x) + (1 )J(y)).
La convexite de nous permet den deduire la convexite de J.
Exercice 9.2.3 Soit (L
i
)
iI
une famille (eventuellement innie) de fonctions anes
sur V . Montrer que sup
iI
L
i
est convexe sur V . Reciproquement, soit J une fonction
convexe continue sur V . Montrer que J est egale au sup
L
i
J
L
i
o` u les fonctions L
i
sont
anes.
Correction. Le sup de fonction convexe est une fonction convexe. En eet, une
fonction J : V R est convexe si et seulement si son epigraphe
Epi(J) = (, v) R V, J(v)
est convexe. Ainsi, si J = sup
iI
J
i
, o` u J
i
sont des fonctions convexes, on a
Epi(J) = (, v) R V, J
i
(v) pour tout i I
=
i
Epi(J
i
).
Une intersection de convexes etant convexe, lepigraphe de J est convexe. La fonction
J est donc convexe.
Reciproquement, supposons que J soit convexe. Soit v
0
V et
0
R tel que
0
< J(v
0
), cest à dire tel que (
0
, v
0
) nappartienne pas à Epi(J). Notons que
lensemble Epi(J) est un convexe ferme (ferme car J est continue et convexe car J
est convexe). Puisque (
0
, v
0
) / Epi(J), nous deduisons du Theorème 12.1.19 de
separation dun point et dun convexe lexistence de , R et dune forme lineaire
continue T V
t
tels que
+T(v) > >
0
+T(v
0
) (, v) Epi(J) .
Ainsi,
J(v) +T(v) > >
0
+T(v
0
) v V
et
J(v) >
0
+T(v
0
) T(v) v V.
151
En appliquant linegalite precedente à v = v
0
, on en deduit que est non nul. De
plus, est necessairement positif. On a donc
J(v) >
0
+
1
(T(v
0
) T(v)) v V.
On pose L(v) =
0
+
1
(T(v
0
) T(v)). On a prouve que pour tout (v
0
,
0
) tel que
J(v
0
) >
0
,
il existe une fonction ane L telle que p
J(v
0
) L(v
0
) =
0
et J(v) L(v) pour tout v V . On en deduit que
J = sup
L
i
J
L
i
,
o` u les L
i
sont des fonctions anes.
Exercice 9.2.4 Si J est continue et -convexe, montrer que, pour tout [0, 1],
J(u + (1 )v) J(u) + (1 )J(v)
(1 )
2
|u v|
2
. (9.2)
Correction. Pour tout n, on note K
n
= x [0, 1] : 2
n
x N. Supposons que
linegalite (9.2) soit veriee pour tout K
n
. Soit K
n+1
K
n
, il existe
1
,
2
K
n
tels que
1
<
2
et = (
1
+
2
)/2. Comme J est -convexe,
J(u + (1 )v) = J
_
(
1
u + (1
1
)v) + (
2
u + (1
2
)v)
2
_
J(
1
u + (1
1
)v) +J(
2
u + (1
2
)v)
2
+

8
(
2
1
)
2
|u v|
2
Linegalite (9.2) ayant ete supposee exacte sur K
n
, on a donc
J (u + (1 )v)

1
J(u) + (1
1
)J(v) +
2
J(u) + (1
2
)J(v)
2
+

1
(1
1
) +(
2
(1
2
)
4
|u v|
2
+

8
(
2
1
)
2
|u v|
2
.
et
J(u + (1 )v)
J(u) + (1 )J(v)
2
+
(
1
+
2
)(2 (
1
+
2
))
8
|u v|
2
,
ce qui prouve que linegalite est alors valable pour tout element de K
n+1
. On en
deduit par recurrence que linegalite est valable pour

n
K
n
. Comme J est
continue, linegalite reste valable sur ladherence de lunion des K
n
, cest à dire sur
[0, 1].
Exercice 9.2.5 Soit A une matrice symetrique dordre N et b R
N
. Pour x R
N
,
on pose J(x) =
1
2
Ax x b x. Montrer que J est convexe si et seulement si A est
semi-denie positive, et que J est strictement convexe si et seulement si A est denie
positive. Dans ce dernier cas, montrer que J est aussi fortement convexe et trouver la
meilleure constante .
Correction.
J((x +y)/2) = A(x +y) (x +y)/8 (b x +b y)/2
=
Ax x b x +Ay y b y
2
A(x y) (x y)/8
= (J(x) +J(y))/2 A(x y) (x y)/8.
Lapplication J est donc convexe si et seulement si la matrice A est positive. Elle
est strictement convexe si et seulement si A est denie positive. Dans ce cas, elle est
fortement convexe et la meilleure constante est la plus petite valeur propre de A.
Exercice 9.2.6 Soit un ouvert de R
N
et H
1
() lespace de Sobolev associe (voir la
Denition 4.3.1). Soit la fonction J denie sur par
J(v) =
1
2
_
_
[v(x)[
2
+v(x)
2
_
dx
_
f(x)v(x) dx ,
avec f L
2
(). Montrer que J est fortement convexe sur H
1
().
Correction.
J((u +v)/2) =
J(u) +J(v)
2
|u v|
2
H
1/8.
(Les calculs sont identiques à ceux eectuees lors de lExercice 9.2.5)
Exercice 9.2.7 Soit v
0
V et J une fonction convexe majoree sur une boule de centre
v
0
. Montrer que J est minoree et continue sur cette boule.
Correction. Sans perte de generalite, on peut supposer que v
0
= 0 et J(0) = 0 et
que J est majoree sur une boule de rayon unite. Soit M un majorant de J sur la
boule. Soit v tel que |v| < 1, on a
J(v) = J
_
|v|
v
|v|
+ (1 |v|)0
_
|v|J
_
v
|v|
_
+ (1 |v|)J(0) |v|M.
De plus,
0 = J(0) = J
_
1
1 +|v|
v +
|v|
1 +|v|
_
v
|v|
__
1
1 +|v|
J(v) +
|v|
1 +|v|
J
_
v
|v|
_
1
1 +|v|
J(v) +
|v|
1 +|v|
M.
153
Il decoule de ces deux inegalites que
[J(v)[ M|v|.
Ainsi, J est minoree sur la boule unite et continue en zero. Enn, on peut appliquer
ce resultat à tout point appartenant à la boule unite ouverte pour conclure que J
est continue sur cette dernière.
Exercice 9.2.8 Montrer que le Theorème 9.2.6 sapplique à lExemple 9.1.10 (utiliser
linegalite de Poincare dans H
1
0
()).
Correction. Daprès linegalite de Poincare,
|v|
H
1
0
(
=
_
[v[
2
dx
deni une norme sur H
1
0
. Ainsi, J est fortement convexe et le Theorème 9.2.6 sap-
plique.
Exercice 9.2.9 Generaliser lExercice 9.2.8 aux dierents modèles rencontres au Cha-
pitre 5 : Laplacien avec conditions aux limites de Neumann (voir la Proposition 5.2.16),
elasticite (voir lExercice 5.3.3), Stokes (voir lExercice 5.3.10).
Correction. Pas de Pb.
Chapitre 10
CONDITIONS DOPTIMALIT
E
ET ALGORITHMES
Exercice 10.1.1 Montrer que la derivabilite de J en u implique la continuite de en u.
Montrer aussi que, si L
1
, L
2
verient
_
J(u +w) J(u) +L
1
(w) +o(w) ,
J(u +w) J(u) +L
2
(w) +o(w) ,
(10.1)
alors J est derivable et L
1
= L
2
= J
t
(u).
Correction. Si J est derivable au sens de Frechet en u, il existe une forme lineaire
continue L telle que
J(u +w) = J(u) +L(w) +o(w).
Ainsi,
[J(u +w) J(u)[ |L||w| +[o(w)[.
Le terme de droite convergeant vers zero lorsque w tend vers zero, J est continue
en u.
Considerons un fonction J veriant (10.1). De
J(u +w) J(u) +L
1
(w) +o(w)
et
J(u +w) J(u) L
2
(w) +o(w),
on deduit que
0 (L
1
L
2
)(w) +o(w).
Ainsi, pour tout reel > 0,
0 (L
1
L
2
)(w) +|w|
o(w)
|w|
(on applique linegalite precedente à w et on divise par ). En faisant tendre
vers zero, on obtient que pour tout w,
0 (L
1
L
2
)(w).
155
156 CHAPITRE 10. CONDITIONS DOPTIMALIT
E ET ALGORITHMES
Cette inegalite appliquee w, nous donne linegalite inverse et nalement legalite
L
1
(w) = L
2
(w). Il en decoule que J est derivable au sens de Frechet et que J
t
=
L
1
= L
2
.
Exercice 10.1.2 (essentiel !) Soit a une forme bilineaire symetrique continue sur
V V . Soit L une forme lineaire continue sur V . On pose J(u) =
1
2
a(u, u) L(u).
Montrer que J est derivable sur V et que J
t
(u), w) = a(u, w) L(w) pour tout
u, w V .
Correction. Il sut de developper lexpression J(u +w). On obtient
J(u +w) = J(u) +a(u, w) L(w) +a(w, w)/2.
La forme bilineaire a etant continue, a(w, w)/|w| converge vers zero lorsque w tend
vers zero. La fonction J est donc derivable et
J
t
(u), w) = a(u, w) L(w).
Exercice 10.1.3 Soit A une matrice symetrique N N et b R
N
. Pour x R
N
, on
pose J(x) =
1
2
Ax x b x. Montrer que J est derivable et que J
t
(x) = Ax b pour
tout x R
N
.
Correction. Meme resultat que lexercice precedent (mais en dimension nie).
Exercice 10.1.4 On reprend lExercice 10.1.2 avec V = L
2
() ( etant un ouvert de
R
N
), a(u, v) =
_
uv dx, et L(u) =
_
fudx avec f L
2
(). En identiant V et V
t
,
montrer que J
t
(u) = u f.
Correction. Daprès lExercice 10.1.2,
J
t
(u), w) = a(u, w) L(w),
do` u
J
t
(u), w) =
_
uw fwdx = u f, w)
L
2.
En identiant L
2
et son dual à laide du produit scalaire L
2
, on obtient J
t
(u) = uf.
Exercice 10.1.5 On reprend lExercice 10.1.2 avec V = H
1
0
() ( etant un ouvert
de R
N
) que lon munit du produit scalaire
u, v) =
_
(u v +uv) dx.
On pose a(u, v) =
_
u v dx, et L(u) =
_
fudx avec f L
2
(). Montrer (au
moins formellement) que J
t
(u) = u f dans V
t
= H
1
(). Montrer que, si on
identie V et V
t
, alors J
t
(u) = u
0
o` u u
0
est lunique solution dans H
1
0
() de
_
u
0
+u
0
= u f dans
u
0
= 0 sur
157
Correction. La fonction J est derivable et pour tout w H
1
0
() on a
J
t
(u), w) =
_
u w fwdx.
Si u appartient à H
2
() alors J
t
(u) appartient au dual de L
2
(). Suite à une
integration par partie, on obtient
J
t
(u), w) =
_
(u +f)wdx.
Aussi, si on identie L
2
() et son dual à laide du produit scalaire L
2
, on obtient
J
t
(u) = u f. Si on utilise le produit scalaire H
1
pour associer une fonction à
J
t
(u), on obtient evidemment un autre resultat. Soit v lelement de H
1
0
() associe
à J
t
(u) par identication de H
1
0
() et son dual à laide du produit scalaire H
1
. En
dautres termes, v est lunique element de H
1
0
() tel que pour tout w H
1
0
(),
_
v w +vwdx = J
t
(u), w) =
_
u w +fwdx.
Par integration par partie, on en deduit que v est solution du problème aux limites
verie par u
0
. Ainsi v = u
0
et, si on identie H
1
0
() et son dual à laide du produit
scalaire H
1
, J
t
(u) = u
0
.
Exercice 10.1.6 Soit un ouvert borne de R
N
(on pourra se restreindre au cas o` u
N = 1 avec =]0, 1[). Soit L = L(p, t, x) une fonction continue sur R
N
R ,
derivable par rapport à p et t sur cet ensemble, de derivees partielles
L
p
et
L
t
Lipschit-
ziennes sur cet ensemble. On pose V = H
1
0
() et J(v) =
_
L(v(x), v(x), x)dx.

1. Montrer que J est derivable sur H
1
0
() et que
J
t
(u), w) =
_
_
L
p
(u(x), u(x), x) w(x) +
L
t
(u(x), u(x), x)w(x)
_
dx .
2. Si N = 1 et =]0, 1[, montrer que, si u H
1
0
(0, 1) satisfait J
t
(u) = 0, alors u
verie
d
dx
_
L
p
_
u
t
(x), u(x), x
_
_
L
t
_
u
t
(x), u(x), x
_
= 0 , (10.2)
presque partout dans lintervalle ]0, 1[.
3. Si L ne depend pas de x (i.e. L = L(p, t)) et si u C
2
(]0, 1[) est une solution de
classe de lequation dierentielle (10.2), montrer que la quantite
L
_
u
t
(x), u(x)
_
u
t
(x)
L
p
_
u
t
(x), u(x)
_
est constante sur lintervalle [0, 1].
E ET ALGORITHMES
Correction.
1. Tout dabord, comme L est derivable par rapport à p et t, de derivees Lip-
schitziennes, on a
[L(p +q, t +s, x) L(p, t, x)
L
p
(p, t, x) q
L
t
(p, t, x)s[
K
2
([q[
2
+[s[
2
).
En particulier,
L(p, t, x) C(1 +[p[
2
+t
2
),
et J est correctement deni. On verie egalement que
M(u) w =
_
_
L
p
(u, u, x) w +
L
t
(u, u, x)w
_
dx
est une forme lineaire continue sur H
1
(R
N
R ). Enn, on a
[J(u +w) J(u) M(u) w[
K
2
|w|
2
H
1.
La fonction J est donc derivable en u de derivee M(u).
2. Si J
t
(u) = 0, on a pour tout w H
1
0
(0, 1),
_
1
0
_
L
p
(u
t
, u, x) w
t
+
L
t
(u
t
, u, x)w
_
dx = 0.
On en deduit que L/p(u, u, x) appartient à H
1
(0, 1) et que
d
dx
_
L
p
(u
t
, u, x)
_
L
t
(u
t
, u, x) = 0
presque partout.
3. Comme u est de classe C
2
, les calculs suivants sont licites :
d
dx
_
L(u
t
, u) u
t
L
p
(u
t
, u)
_
=
d(L(u
t
, u))
dx
u
tt
L
p
u
t
d
dx
_
L
p
(u
t
, u)
_
= u
t
_
L
t
(u
t
, u)
d
dx
_
L
p
(u
t
, u)
__
= 0.
Exercice 10.1.7 Montrer quune fonction J derivable sur V est strictement convexe
si et seulement si
J(v) > J(u) +J
t
(u), v u) u, v V avec u ,= v ,
ou encore
J
t
(u) J
t
(v), u v) > 0 u, v V avec u ,= v .
159
Correction. Notons tout dabord, que ces equivalences ont ete etablies dans le
cours dans le cas convexe avec des inegalites larges.
Soit J une fonction derivable. Prouvons tout dabord que J est strictement
convexe si et seulement si
J(v) > J(u) +J
t
(u), v u) u, v V avec u ,= v.
Soit J une fonction strictement convexe, u et v V tels que u ,= v. On a
J
_
u +v
2
_
J(u) +
_
J
t
(u),
v u
2
_
.
De plus
J
_
u +v
2
_
<
J(u) +J(v)
2
.
Ainsi,
J(v) > J(u) +J
t
(u), v u).
Reciproquement, si J verie cette dernière inegalite, pour tout couple (u, v), J est
convexe. Ainsi, pour tout u et v, non seulement linegalite precedente est veriee,
mais on a
2J
_
u +v
2
_
2J(v) +J
t
(u), u v).
En sommant ces deux inegalites, on obtient
2J
_
u +v
2
_
> J(u) +J(v).
Reste à prouver lequivalence entre la stricte convexite et la deuxième inegalite.
Si J est une fonction strictement convexe, on vient de prouver que
J(v) > J(u) +J
t
(u), v u).
En commutant u et v dans cette inegalite, on obtient
J(u) > J(v) +J
t
(v), u v).
En somment ces deux inegalites, on en deduit que
0 > J
t
(v) J
t
(u), u v).
Reciproquement, si une fonction J verie cette inegalite pour tout couple (u, v), elle
est convexe. Ainsi,
J
_
u +v
2
_
J(u) +
_
J
t
(u),
u v
2
_
et
J
_
u +v
2
_
J(v) +
_
J
t
(v),
v u
2
_
,
do` u
J
_
u +v
2
_

J(u) +J(v)
2
+
1
4
J
t
(u) J
t
(v), u v)
>
J(u) +J(v)
2
et J est strictement convexe.
E ET ALGORITHMES
Exercice 10.1.8 Soit a une forme bilineaire symetrique continue sur V V . Soit L
une forme lineaire continue sur V . On pose J(u) =
1
2
a(u, u) L(u). Montrer que J est
deux fois derivable sur V et que J
tt
(u)(v, w) = a(v, w) pour tout u, v, w V . Appliquer
ce resultat aux exemples des Exercices 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5.
Correction. Tout dabord, on montre que J est derivable. En eet,
J(u +v) = J(u) +a(u, v) +L(v) +
1
2
a(v, v)
et comme a est continue, a(v, v) = o(v). On a donc J
t
(u) = a(u, .) + L. Montrons
que J
t
est lui meme derivable au sens de Frechet :
J
t
(u +w) = a(u, .) +L +a(w, .) = J
t
(u) +a(w, .).
Ainsi, J
tt
(u)w = a(w, .) ou encore J
tt
(u)(v, w) = a(v, w).
La fonctionnelle J(x) =
1
2
Ax x b x de lExercice 10.1.3 est deux fois derivable
dans R
N
et J
tt
(x)(X, Y ) = AX Y .
La fonctionnelle J(u) =
1
2
_
uv dx
_
fudx de lExercice 10.1.4 est deux fois

derivable dans L
2
() et J
tt
(u)(v, w) =
_
vwdx.
La fonctionnelle J(u) =
1
2
_
(u v + uv) dx
_
fudx de lExercice 10.1.5 est

deux fois derivable dans H
1
0
() et J
tt
(u)(v, w) =
_
(v w +vw) dx.
Exercice 10.1.9 Montrer que si J est deux fois derivable sur V les conditions des
Propositions 10.1.4 et 10.1.5 sont respectivement equivalentes à
J
tt
(u)(w, w) 0 et J
tt
(u)(w, w) |w|
2
u, w V . (10.3)
Correction. Montrons que pour tout 0, les conditions de la proposition 10.1.5
sont equivalentes à
J
tt
(u)(w, w) |w|
2
, u, w V
(lequivalence avec les conditions de la Proposition 10.1.4 est obtenue en choisissant
= 0). Supposons que pour tout u et v,
J(v) J(u) +J
t
(u), v u) +

2
|u v|
2
.
Comme J est deux fois dierentiable,
J(v) = J(u +w)
= J(u) +J
t
(u), w) +
1
2
J
tt
(w, w) +o(|w|
2
),
o` u w = v u. Ainsi, pour tout w,
J
tt
(u)(w, w) +o(|w|
2
) |w|
2
.
161
Ainsi, pour tout ,= 0 et w ,= 0,
J
tt
_
w
|w|
,
w
|w|
_
+
o(|w|
2
)
|w|
2
.
En faisant tendre vers zero, on obtient
J
tt
_
w
|w|
,
w
|w|
_

et J
tt
(w, w) |w|
2
. Reciproquement, si J
tt
(w, w) |w|
2
, On pose f(t) =
J(u +t(u v)). La fonction f est deux fois derivable,
f
t
(t) = J
t
(u +t(v u)) (v u)
et
f
tt
(t) = J
tt
(u +t(v u))(v u, v u) |v u|
2
.
Ainsi,
f
t
(1) f
t
(0) =
_
1
0
f
tt
(t)dt |u v|
2
cest à dire
J
t
(u) J
t
(v), u v) |u b|
2
.
Exercice 10.2.1 Soit K un convexe ferme non vide de V . Pour x V , on cherche la
projection x
K
K de x sur K (voir le Theorème 12.1.10)
|x x
K
| = min
yK
|x y|.
Montrer que la condition necessaire et susante
J
t
(x
K
), y x
K
) 0 y K (10.4)
du Theorème 10.2.1 se ramène exactement à
x
K
x, x
K
y) 0, y K. (10.5)
Correction. Soit
J(y) = |x y|
2
.
La fonction J est derivable de plus, pour tous elements x
K
et y de V , J
t
(x
K
), y
x
K
) = 2x x
K
, x
K
y). La condition doptimalite de x
K
(10.4) est
J
t
(x
K
), y x
K
) 0 pour tout y K,
cest à dire
x x
K
, x
K
y) 0 pour tout y K,
qui nest rien dautre que (10.5).
E ET ALGORITHMES
Exercice 10.2.2 Soit A une matrice reelle dordre p n et b R
p
. On considère le
problème aux moindres carres
inf
xR
n
|Ax b|
2
.
Montrer que ce problème admet toujours une solution et ecrire lequation dEuler cor-
respondante.
Correction. On pose
J(x) = |Ax b|
2
.
Soit K lorthogonal du noyau de A. On pose = inf
uK\0
|Au|
2
/|u|
2
> 0. On
constate que J est -convexe sur K convexe. Elle admet donc un unique minimum
sur K qui est un minimum sur R
n
, car J(x + y) = J(x) pour tout element y du
noyau de A. Comme
J
t
(x), y) = 2(Ax b) Ay,
lequation dEuler correspondante J
t
(x) = 0 est
A
Ax = A
b.
Exercice 10.2.3 On reprend lExemple 9.1.6
inf
xKerB
_
J(x) =
1
2
Ax x b x
_
avec A matrice symetrique carree dordre n, et B de taille m n (m n). Montrer
quil existe une solution si A est positive et quelle est unique si A est denie positive.
Montrer que tout point de minimum x R
n
verie
Ax b = B
p avec p R
m
.
Correction. La fonctionnelle J est derivable et J
t
(x) = Axb. Ainsi, un element x
de Ker B est un minimiseur de J sur Ker B si et seulement si, pour tout y Ker B,
(Ax b) y = 0, cest à dire Ax b (Ker B)
. Enn,
(Ker B)
= x R
n
: Bx y = 0, y R
m
= x R
n
: x B
y = 0, y R
m
= (( ImB
= ImB
.
Il existe donc p R
m
tel que Ax b = B
p.
Exercice 10.2.4 On reprend lExemple 9.1.10. Montrer que lequation dEuler veriee
par le point de minimum u H
1
0
() de
inf
vH
1
0
()
_
J(v) =
1
2
_
[v[
2
dx
_
fv dx
_
163
est precisement la formulation variationnelle
_
u v dx =
_
fv dx v H
1
0
().
(On retrouve ainsi un resultat de la Proposition 5.2.7.)
Correction.
J(u +v) = J(u) +
_
(u v fv) dx +
1
2
_
[v[
2
dx.
Ainsi, J est derivable en tout point u de H
1
0
() et
J
t
(u), v) =
_
(u v fv) dx,
Au point de minimum de J, J
t
(u) = 0, cest à dire
_
u v dx =
_
fv dx pour tout v H
1
0
()
Exercice 10.2.5 Soit K un convexe ferme non vide de V , soit a une forme bilineaire
symetrique continue coercive sur V , et soit L une forme lineaire continue sur V . Montrer
que J(v) =
1
2
a(v, v)L(v) admet un unique point de minimum dans K, note u. Montrer
que u est aussi lunique solution du problème (appele inequation variationnelle)
u K et a(u, v u) L(v u) v K .
Correction. La forme bilineaire a(., .) etant coercive, la fonction J est fortement
convexe. Elle admet donc un unique minimum u sur le convexe ferme non vide K.
De plus, J etant symetrique,
J
t
(u), w) = a(u, w) L(w).
Un element u de K est un minimiseur de J sur K si et seulement si
J
t
(u), v u) 0, pour tout v K,
cest à dire
a(u, v u) L(v u), v K.
Exercice 10.2.6 Soit J
1
et J
2
deux fonctions convexes continues sur une partie con-
vexe fermee non vide K V . On suppose que J
1
seulement est derivable. Montrer que
u K est un minimum de J
1
+J
2
si et seulement si
J
t
1
(u), v u) +J
2
(v) J
2
(u) 0 v K .
E ET ALGORITHMES
Correction. Soit u minimum de J
1
+J
2
sur K, alors pour tout v K et h ]0, 1[,
u +h(v u) K et
J
1
(u +h(v u)) J
1
(u)
h
+
J
2
(u +h(v u)) J
2
(u)
h
0
De plus,
J
2
(u +h(v u)) = J
2
((1 h)u +hv) (1 h)J
2
(u) +hJ
2
(v)
do` u
J
1
(u +h(v u)) J
1
(u)
h
+J
2
(v) J
2
(u) 0.
En passant à la limite en h 0, on obtient
J
t
1
(u), v u) +J
2
(v) J
2
(u) 0 pour tout v K
La reciproque decoule de (10.7). Si J
1
et J
2
verient lequation precedente, J
1
etant
convexe, on a
J
1
(v) J
1
(u) +J
t
1
(u), v u).
Ainsi,
J
1
(v) J
1
(u) +J
2
(v) J
2
(u) 0 pour tout v K
et u est un minimiseur de J
1
+J
2
sur K.
Exercice 10.2.7 Soit K un sous-ensemble dun espace de Hilbert V . Montrer que
pour tout v K,
K(v) =
_
w V , (v
n
) K
N
, (
n
) (R
+
)
N
,
lim
n+
v
n
= v , lim
n+
n
= 0 , lim
n+
v
n
v
n
= w
_
est un cone ferme et que K(v) = V si v est interieur à K. Donner un exemple o` u K(v)
est reduit à 0.
Correction. Montrons que K(v) est un cone. Tout dabord, 0 appartient toujours à
K(v) (il sut de choisir v
n
= v). Soit w un element de K(v) et un reel strictement
positif. Daprès la denition de K(v), il existe une suite v
n
delements de K, une
suite
n
de reels positifs tels que v
n
converge vers v,
n
converge vers zero et
v
n
v
n
w.
On pose
n
=
1
n
. On a
v
n
v

n
w,
do` u w K(v) et K(v) est un cone.
Montrons que K(v) est ferme. Soit w
m
K(v) tel que w
m
w. On note v
n,m
et
n,m
les suites telles que
lim
n+
v
n,m
v
n,m
= w
m
.
165
Pour tout > 0, il existe m tel que
|w
m
w| /2
Comme (v
n,m
v)/
n,m
converge vers w
m
lorsque n tend vers linni et , il existe n
tel que
_
_
_
v
n,m
v
n,m
w
m
_
_
_ /2 et |v
n,m
v| .
On a montre que, pour tout > 0, il existe v
= v
n,m
K et
=
n,m
tels que
|
| ,
_
_
_
v
w
_
_
_ et |v
v| .
Ainsi, w appartient à K(v).
Si K(v) est à linterieur de K, il existe un reel r strictement positif tel que la
boule de rayon r centree en v soit incluse dans K. Pour tout element w V ,
w = lim
n0
v
n
v
n
K(v),
o` u v
n
= v +
rw
n|w|
et
n
=
r
n|w|
. En dautres termes, V K(v), do` u K(v) = V .
Enn, pour K = 0, K(0) = 0.
Exercice 10.2.8 Soit A une matrice est symetrique denie positive dordre n, et B une
matrice de taille mn avec m n. A laide des conditions doptimalite du Theorème
10.2.8, determiner une expression explicite de la solution x du problème doptimisation
min
Bx=c
_
J(x) =
1
2
Ax x b x
_
,
o` u c R
m
est un vecteur donne.
Correction. Les conditions doptimalite secrivent à nouveau
Ax b = B
p.
Ainsi, x = A
1
(b + B
p) et comme Bx = c. Si B est de rang m, BA

1
B
est
inversible et
p = (BA
1
B
)
1
(c BA
1
b) et x = A
1
b +A
1
B
(BA
1
B
)
1
(c BA
1
b).
Si B nest pas de rang maximal, les contraintes sont soit redondantes, soit contra-
dictoires. Si elles sont contradictoires, il ny a pas doptimum (lensemble de mini-
misation est vide). Si les contraintes sont redondantes, il existe p R
m
tel que
BA
1
B
p = c BA
1
b,
et p est deni à laddition dun element de Ker B
près. Par contre, x est deni de

manière unique par la relation x = A
1
(b +B
p).
E ET ALGORITHMES
Exercice 10.2.9 On reprend lExemple 9.1.7. Soit A une matrice symetrique dordre
n et J(x) = Ax x. A laide du Theorème 10.2.8, montrer que les points de minimum
de J sur la sphère unite sont des vecteurs propres de A associes à la plus petite valeur
propre.
Correction. On note K la sphère unite, denie par
K = x R
n
: F(x) = 0 ,
o` u F(x) = 1 [x[
2
. Les fonctions J et F sont toutes deux derivables et
J
t
(x) = 2Ax F
t
(x) = 2x.
Ainsi, daprès le Theorème 10.2.8, si x est un point de minimum de J sur la sphère
unite, il existe tel que
J
t
(x) +F
t
(x) = 0,
cest à dire
Ax x = 0.
Toute solution optimale x est un vecteur propre de A de valeur propre . Notons
que lexistence dun minimiseur est evidente, K etant compact et J continue. Le
problème de minimisation de J sur K est donc equivalent au problème de minimi-
sation de J sur lensemble des vecteurs propres de A de norme un. Or pour tout
vecteur propre x de A (tel que |x| = 1) de valeur propre , on a
J(x) = .
Le minimum de J est donc atteint pour les vecteurs propres de plus petite valeur
propre.
Exercice 10.2.10 En utilisant les resultats precedents et ceux de lExercice 10.1.6,
montrer que la solution du problème de Didon (Exemple 9.1.11) est necessairement un
arc de cercle.
Correction. Tout dabord, rappelons (en termes un peu simplies) le problème
de Didon tel quil est pose dans lExemple 9.1.11. Il sagit de determiner et
y : [0, ] R tel que y(0) = y() = 0, maximisant
J(y) =
_

0
y(x)dx,
sous la contrainte
L(y) =
_

0
_
1 +[y
t
[
2
dx l = 0.
On suppose que y, est solution de ce problème. En particulier, y est solution du
meme problème pour xe. On souhaite prouver que toute solution y à ce dernier
problème est un arc de cercle.
167
Daprès lexercice 10.1.6, la fonctionnelle L est derivable et pour toute fonction
v H
1
0
(]0, [), on a
L
t
(y), v) =
_

0
1
_
1 +[y
t
[
2
y
t
v
t
dx.
La fonctionnelle J est egalement derivable car lineaire. Ainsi, les conditions dopti-
malite dordre un (Theorème 10.2.8) impliquent que si y est une solution, il existe
tel que
J
t
(y) +L
t
(y) = 0
pourvu que L
t
(y) ,= 0. Le cas L
t
(y) = 0 se traite de manière trivial et conduit à la
solution y = 0. On a donc
_

0
v +

_
1 +[y
t
[
2
y
t
v
t
dx = 0
pour tout v H
1
0
(]0, [). En integrant par partie le second membre de cette equation,
on en deduit que
_
y
t
_
1 +[y
t
[
2
_
t
= 1
et quil existe une constante C telle que
y
t
_
1 +[y
t
[
2
=
1
x +C. (10.6)
Dans un premier temps, on elève cette equation au carre an de determiner [y
t
[
2
en
fonction de x. On obtient
1
1 +[y
t
[
2
= 1 (
1
x +C)
2
.
En substituant cette expression dans lequation (10.6), on en deduit que
y
t
=

1
x +C
_
1 (x +C)
2
)
.
Par integration, il existe une constante D telle que
y =
_
1 (
1
x +C)
2
+D.
Pour conclure, il sut de constater que
(y D)
2
+ (x +C)
2
=
2
.
Ainsi, (x, y(x)) est bien un arc de cercle. Remarquons que le multiplicateur de La-
grange associe à la contrainte sur la longueur nest autre que le rayon du cercle
obtenu.
E ET ALGORITHMES
Exercice 10.2.11 On etudie la première valeur propre du Laplacien dans un domaine
borne (voir la Section 7.3). Pour cela on introduit le problème de minimisation sur
K = v H
1
0
(),
_
v
2
dx = 1
min
vK
_
J(v) =
_
[v[
2
dx
_
.
Montrer que ce problème admet un minimum (on montrera que K est compact pour les
suites minimisantes à laide du Theorème de Rellich 4.3.21).

Ecrire lequation dEuler de
ce problème et en deduire que la valeur du minimum est bien la première valeur propre
et que les points de minimum sont des vecteurs propres associes.
Correction. Pour tout v H
1
0
(), on note
[v[
H
1
0
()
=
__
[v[
2
dx
_
1/2
.
Daprès linegalite de Poincare, [.[
H
1
0
()
est une norme equivalente à la norme usuelle
de H
1
0
(). Soit u
n
une suite minimisante de J sur K. Daprès le Theorème de
Rellich, il existe une sous suite de u
n
(que nous noterons egalement u
n
) et un element
u H
1
0
() tel que u
n
2
(). Montrons que (u
n
) est une suite
convergente dans H
1
0
(). Tout dabord,
u
n
u
p
2
2
H
1
0
=
[u
n
[
2
H
1
0
()
+[u
p
[
2
H
1
0
()
2

u
n
+u
p
2
2
H
1
0
. (10.7)
On note
= inf
vK
J(v)
et
n,p
=
_
_
_
_
u
n
+u
p
2
_
_
_
_
L
2
()
.
Comme u
n
2
(), |u|
L
2
()
= 1 et u K. De plus,
n,p
converge
vers 1 lorsque n et p tendent vers linni. Daprès lequation (10.7),
u
n
u
p
2
2
H
1
0
=
[u
n
[
2
H
1
0
()
+[u
p
[
2
H
1
0
()
2

2
n,p
u
n
+u
p
2
n,p
2
H
1
0
.
Comme
u
n
+u
p
2
n,p
K, on a donc
u
n
u
p
2
2
H
1
0
[u
n
[
2
H
1
0
()
+[u
p
[
2
H
1
0
()
2

2
n,p
.
Ainsi, [u
n
u
p
[
H
1
0
0 lorsque n et p tendent vers linni et u
n
est une suite de
Cauchy dans H
1
0
(). Ainsi, u
n
converge dans H
1
0
() vers u et J(u) = .
169
Soit F(v) = 1
_
[v[
2
dx. Lensemble de minimisation K est donne par
K = v H
1
0
() : F(v) = 0.
De plus, F est derivable et pour tout v, w H
1
0
(), on a
F
t
(v), w) = 2
_
vwdx.
de meme, J est derivable et
J
t
(v), w) = 2
_
v wdx.
Daprès le Theorème 10.2.8, comme F
t
est non nul pour tout element de K (et donc
en particulier pour u), il existe tel que
J
t
(u) +F
t
(u) = 0,
cest à dire tel que pour tout v H
1
0
(),
_
u vdx =
_
uvdx.
Ainsi, u est un vecteur propre de valeur propre . En choisissant v = u dans lex-
pression precedente, on en deduit de plus que = . Enn, on verie sans peine
que est necessairement la plus petite valeur propre du Laplacien avec conditions
aux bords de Dirichlet.
Exercice 10.2.12 Soit A une matrice nn symetrique denie positive et b R
n
non
nul.
1. Montrer que les problèmes
sup
Axx1
b x et sup
Axx=1
b x
sont equivalents et quils ont une solution. Utiliser le Theorème 10.2.8 pour cal-
culer cette solution et montrer quelle est unique.
2. On introduit un ordre partiel dans lensemble des matrices symetriques denies
positives dordre n en disant que A B si et seulement si Ax x Bx x pour
tout x R
n
. Deduire de la question precedente que, si A B, alors B
1
A
1
.
Correction. 1. Si b = 0, le resultat est evident. On peut donc supposer par la
suite b ,= 0. On a pose J(x) = b x. Soit x la solution du problème de maximisation
de J sur
K = x R
n
tel que Ax x 1.
Comme la derivee de J est egale à b et nest jamais nulle, le maximum de J sur K
ne peut etre atteint dans linterieur de K. Il est donc atteint sur le bord, do` u
sup
Axx1
Ax x = sup
Axx=1
Ax x.
E ET ALGORITHMES
Les deux problèmes sont equivalents. Reste à determiner la solution de ces problèmes.
Daprès les conditions doptimalites du premier ordre, il existe tel que
Ax b = 0.
Ainsi,
x = A
1
b.
Il ne reste plus quà determiner le multiplicateur de Lagrange pour denir x de
manière unique. Comme Ax x = 1, on en deduit que
2
= (A
1
b b)
1
Comme est positif, on a
= (A
1
b b)
1/2
,
ce qui determine x de manière unique.
2. Soit A et B deux matrices symetriques denies positives telles que A B. Pour
tout b non nul, on a
(A
1
b b)
1/2
= sup
Axx1
b x sup
Bxx1
b x = (B
1
b b)
1/2
.
do` u B
1
A
1
.
Exercice 10.2.13 En theorie cinetique des gaz les molecules de gaz sont representees
en tout point de lespace par une fonction de repartition f(v) dependant de la vitesse
microscopique v R
N
. Les quantites macroscopiques, comme la densite du gaz , sa
vitesse u, et sa temperature T, se retrouvent grace aux moments de la fonction f(v)
=
_
R
N
f(v) dv , u =
_
R
N
v f(v) dv ,
1
2
u
2
+
N
2
T =
1
2
_
R
N
[v[
2
f(v) dv .
(10.8)
Boltzmann a introduit lentropie cinetique H(f) denie par
H(f) =
_
R
N
f(v) log
_
f(v)
_
dv .
Montrer que H est strictement convexe sur lespace des fonctions f(v) > 0 mesurables
telle que H(f) < +. On minimise H sur cet espace sous les contraintes de moment
(10.8), et on admettra quil existe un unique point de minimum M(v). Montrer que ce
point de minimum est une Maxwellienne denie par
M(v) =

(2T)
N/2
exp
_
[v u[
2
2T
_
.
Correction. La fonction (t) = t log(t) est strictement convexe sur R
+
0, en
eet,
tt
(t) = 1/t > 0. On en deduit que
H(f + (1 )g) =
_
R
N
(f + (1 )g)dv
_
R
N
(f) + (1 )(g)dv
= H(f) + (1 )H(g).
171
Ainsi, H est convexe. De plus, linegalite est une egalite si et seulement si
(f + (1 )g) = (f) + (1 )(g)
presque partout. En particulier, si est dierent de 0 et 1, on en deduit que f = g
presque partout. La fonction H est donc strictement convexe (quitte à identier les
fonctions egales presque partout). On a
H
t
(f), g) =
_
R
N
((log f(v)) + 1)g(v) dv.
Les contraintes sont lineaires et les conditions doptimalite du premier ordre im-
pliquent quil existe
1
et
3
reels,
2
R
N
tels que
_
R
N
((log f(v)) + 1 +
1
+
2
v +[v[
2
3
)g(v) dv = 0
pour tout g. En dautres termes,
(log f(v)) + 1 +
1
+
2
v +[v[
2
3
= 0
presque partout ou encore
f(v) = exp(1
1
2
v
3
[v[
2
).
Reste à determiner les multiplicateurs de Lagrange
1
,
2
et
3
. Un calcul un peu
fastidieux permet de montrer que
_
R
N
exp(1
1
2
v
3
[v[
2
)dv =
N
e
(1+
1
)
e
[
2
[
2
/4
3
3
N
,
_
R
N
v exp(1
1
2
v
3
[v[
2
)dv =
2
e
(1+
1
)
e
[
2
[
2
/4
3
2
3
N+2
et
_
R
N
[v[
2
exp(1
1
2
v
3
[v[
2
)dv =
e
(1+
1
)
e
[
2
[
2
4
3
[
2
[
3
3
N1
_
N
2
N
_
[
2
[
3
_
3
+
N
4
_
[
2
[
3
_
5
_
.
Les contraintes veriees par v nous permettent de determiner les multiplicateurs de
Lagrange. On obtient
2
= u/T,
3
= (2T)
1
et e
(1+
1
)
=
2T
N
e
[u[
2
/2T
,
do` u on conclut que f = M.
Exercice 10.2.14 Calculer la condition necessaire doptimalite du second ordre pour
les Exemples 9.1.6 et 9.1.7
E ET ALGORITHMES
1.
inf
xKerB
_
J(x) =
1
2
Ax x b x
_
,
o` u A est une matrice carree dordre n, symetrique denie positive, B une matrice
rectangulaire de taille mn et b un vecteur de R
n
.
2.
inf
xR
n
,|x|=1
J(x) = Ax x ,
o` u A est une matrice carree dordre n, symetrique denie.
Correction.
1. On note F la fonction contrainte F(x) = Bx. On a
J
tt
(u)(v, v) = Av v
De plus, F
tt
= 0. La condition doptimalite dordre deux est donc
Av v 0
pour tout v Ker B. Comme A est denie positive, cette condition est toujours
veriee.
2. On note F la fonction de contrainte F(x) = x x1. Daprès la condition dop-
timalite du premier ordre, si u est une solution du problème de minimisation,
il existe R tel que
2Au +u = 0.
Comme
J
tt
(u)(v, v) = 2Av v
et F
tt
(u)(v, v) = v v, la condition doptimalite dordre deux est donc
2Av v +v v 0
pour tout v tel que v u = 0.
Exercice 10.2.15 Soit A une matrice symetrique denie positive dordre n, et B une
matrice de taille m n avec m n et de rang m. On considère le problème de
minimisation
min
xR
n
, Bxc
_
J(x) =
1
2
Ax x b x
_
,
Appliquer le Theorème 10.2.15 pour obtenir lexistence dun multiplicateur de Lagrange
p R
m
tel quun point de minimum x verie
Ax b +B
p = 0 , p 0 , p (Bx c) = 0.
173
Correction. Lensemble des solutions admissibles est deni par
K = x R
n
: F
i
(x) 0 pour tout i = 1, . . . , m,
o` u F
i
(x) = B
i
x c
i
. Les fonctions F
i
sont derivables et F
t
(x), y) = B
i
y = (B
i
)
y.
De meme, la fonction objectif
J(x) =
1
2
Ax x b x
est derivable et
J
t
(x) = Ax b.
Comme les contraintes sont anes, elles sont automatiquement qualiees. On peut
appliquer le Theorème 10.2.15. Si x est la solution du problème de minimisation
de J sur K, il existe donc p R
m
tel que
J
t
(x) +
i
p
i
F
t
i
(x) = 0, p
i
0, p
i
F
t
i
= 0,
cest à dire
Ax b +
i
p
i
(B
i
)
= 0, p
i
0, p
i
(B
i
x c
i
) = 0.
ou, sous une forme plus compacte,
Ax b +B
p = 0, p 0, p (Bx c) = 0.
Notons que K etant convexe et J fortement convexe, il existe un unique minimiseur
au problème considere.
Exercice 10.2.16 Soit f L
2
() une fonction denie sur un ouvert borne . Pour
> 0 on considère le problème de regularisation suivant
min
uH
1
0
(), |uf|
L
2
()
[u[
2
dx.
Montrer que ce problème admet une unique solution u
. Montrer que, soit u
= f, soit
u
= 0, soit il existe > 0 tel que u
est solution de
_
u
+(u
f) = 0 dans ,
u
= 0 sur .
Correction. On note J la fonction objectif
J(u) =
_
[u[
2
dx
et K lensemble des solutions admissibles, cest à dire
K = v H
1
0
() : F(v) 0,
E ET ALGORITHMES
o` u F(v) = |v f|
2
L
2
()

2
. Lensemble K est un convexe ferme tandis que la
fonctionnelle J est fortement convexe. Il existe donc une unique solution u
au
problème de minimisation de J sur K. Les fonctionnelles J et F sont toutes deux
derivables et, pour tout v H
1
0
(), on a
J
t
(u
), v) = 2
_
.vdx
et
F
t
(u
), v) = 2
_
(u
f)vdx.
Si la contrainte est active, cest à dire si F(u
) = 0, on a F
t
(u
) = 0. Daprès le
Theorème 10.2.15, il existe un reel 0 tel que
J
t
(u
) +F
t
(u
) = 0, F(u
) = 0,
cest à dire tel que pour tout v H
1
0
(),
_
.v +(u
f)vdx = 0, (|u
f|
2
L
2 ) = 0.
On deduit de la première equation que u
est solution du problème aux limites

_
u
+(u
f) = 0 dans ,
u
= 0 sur .
Si la contrainte nest pas active, = 0 et u = 0 (cas |f|
L
2).
Exercice 10.3.1 On considère le problème doptimisation, dit perturbe
inf
F
i
(v)u
i
, 1im
J(v), (10.9)
avec u
1
, . . . , u
m
R.
On se place sous les hypothèses du Theorème 10.3.4 de Kuhn et Tucker. On note m
(u)
la valeur minimale du problème perturbe (10.9).
1. Montrer que si p est le multiplicateur de Lagrange pour le problème non perturbe
(cest-à-dire (10.9) avec u = 0), alors
m
(u) m
(0) pu . (10.10)
2. Deduire de (10.10) que si u m
(u) est derivable, alors

p
i
=
m
u
i
(0).
Interpreter ce resultat (cf. lExemple 9.1.8 en economie).
Correction.
175
1. Daprès le Theorème du 10.2.15, la solution v du problème (10.9) non perturbe
est telle quil existe p
i
0 tel que
J
t
(v) +p
i
F
t
i
(v) = 0, p
i
F
i
(v) = 0. (10.11)
Comme les fonctions J et F
i
sont supposees convexes, pour tout v, on a
J(v) +p F(v) J(v) p F(v) J
t
(v) +p F
t
(v), v v).
Daprès lequation (10.11), on a donc
J(v) +p F(v) J(v) 0.
Enn, si v est la solution du problème perturbe, on en deduit comme F(v) u
que
m
(u) +p u m
(0) 0.
2. Supposons que lapplication u m
(u) soit derivable. Dans ce cas,

m
(u) = m
(0) +
m
u
(0) u +o(u).
Ainsi, daprès la question precedente,
_
m
u
(0) + p
_
u +o(u) 0
pour tout u. En divisant cette equation par la norme de u, on obtient que pour
tout element u de norme unite,
_
m
u
(0) + p
_
u 0.
En appliquant cette inegalite à u au lieu de u, on en deduit que
m
u
(0) + p = 0.
Lorsque u augmente, lensemble des solutions admissibles crot. Ainsi, la valeur
de m
(u), solution du problème de minimisation, ne peut que decrotre. Grace

au multiplicateur de Lagrange p, on a une information supplementaire : il
nous permet de determiner le taux de decroissance de m
(u) est fonction de

u. Plus p est important, plus une petite variation de u par rapport à zero
entranera une forte variation de m
.
Exercice 10.3.2 Donner un exemple de Lagrangien pour lequel linegalite (10.60) est
stricte avec ses deux membres nis.
E ET ALGORITHMES
Correction. On pose U = R, P = R et
L(v, q) = F(v +q),
o` u F est une fonction bornee non constante. On a alors
inf
vU
_
sup
qP
L(v, q)
_
= sup
R
F > inf
R
F = sup
qP
_
inf
vU
L(v, q)
_
. (10.12)
Exercice 10.3.3 Soit U (respectivement P) un convexe compact non vide de V (res-
pectivement Q). On suppose que le Lagrangien est tel que v L(v, q) est strictement
convexe continue sur U pour tout q P, et q L(v, q) est concave continue sur P
pour tout v U. Montrer alors lexistence dun point selle de L sur U P.
Correction. Pour tout q P, on note (q) lunique minimiseur sur U de lappli-
cation v L(v, q) (lexistence est assuree par la compacite de U et la continuite de
L, lunicite par la stricte convexite de v L(v, q)). De plus, on pose
F(q) = L((q), q) = min
vU
L(v, q).
Lapplication F est linmum dune famille de fonctions concaves, semi-continues
superieurement. Elle est donc elle meme concave et semi-continue superieurement.
Comme U est compact et que F est semi-continue superieurement, F admet au
moins un maximum sur V note q
. On pose de plus v
= (q
). On va montrer que
(v
, q
) est un point selle de L sur U P, cest à dire que

L(v
, q) L(v
, q
) L(v, q
)
pour tout couple (v, q) U P. La deuxième inegalite est evidente et decoule
simplement de la denition de v
= (q
). Il reste à prouver que pour tout q V ,

L(v
, q) L(v
, q
). (10.13)
Pour tout t [0, 1] et tout q V , on pose
v
t
= ((1 t)q
+tq)
Daprès la concavite de L(v, .), on a pour tout v U
L(v, (1 t)q
+tq) (1 t)L(v, q
) +tL(v, q),
do` u on deduit (puisque q
maximise F sur P et L(v

t
, q
) F(q
)), que
F(q
) F((1 t)q
+tq) = L(v
t
, (1 t)q
+tq)
(1 t)L(v
t
, q
) +tL(v
t
, q)
(1 t)F(q
) +tL(v
t
, q),
ce qui donne en n de compte que pour tout q V et tout t ,= 0,
F(q
) L(v
t
, q).
177
Comme U est compact, il existe une suite t
n
convergent vers zero tel que v
t
n
soit
convergente. Soit v la limite de v
t
n
. Daprès linegalite precedente, on a
F(q
) = L(v
, q
) limL(v
t
n
, q) = L( v, q).
Pour conclure, il sut donc de prouver que v = v
et ainsi obtenir linegalite (10.13).

Or, pour tout n on a
(1 t
n
)L(v
t
n
, q
) +t
n
L(v
t
n
, q) L(v
t
n
, (1 t
n
)q
+t
n
q)
L(v, (1 t
n
)q
+t
n
q).
En passant à la limite, on en deduit que pour tout v U,
L( v, q
) L(v, q
).
Ainsi, v est un minimiseur de v L(v, q
). Comme cette dernière application est

strictement convexe, elle admet au plus un minimiseur et v = (q
) = v
.
Exercice 10.3.4 Soit une matrice rectangulaire
A =
_
_
_
_
_
_
1 0 4 2 3 5
3 2 1 2 5 2
4 2 2 0 1 2
2 4 1 6 2 2
1 2 6 3 1 1
_
_
_
_
_
_
.
On suppose que deux joueurs choisissent lun une ligne i, lautre une colonne j, sans quils
ne connaissent le choix de lautre. Une fois revele leurs choix, le gain (ou la perte, selon
le signe) du premier joueur est determine par le coecient a
ij
de la matrice A (lautre
joueur recevant ou payant a
ij
). Montrer que la strategie optimale de minimisation du
risque conduit à un problème de min-max que lon resoudra. Le jeu est-il equitable avec
cette matrice A?
Correction. Le premier joueur cherche à maximiser son gain quelque soit le choix
du deuxième joueur, il choisit donc la ligne i tel que min
j
a
i,j
soit maximal. En
adoptant cette strategie, son gain minimal est alors
G
1
= max
i
min
j
a
ij
.
Le deuxième joueur tient un raisonnement identique. Son gain minimal est donc
G
2
= min
j
max
i
a
ij
.
On resout aisement ces deux problèmes. La solution au premier problème pour le
premier joueur consiste à jouer la première ligne ce qui lui assure un gain au moins
nul (il ne peut pas perdre). La strategie minimisant les risques pour le deuxième
joueur consiste à jouer la première colonne ce qui lui assure au moins un gain de 1,
cest à dire au pire une perte de 1. Le jeu nest pas equitable. Si les deux joueurs
adoptent cette strategie, le premier joueur gagne 1 tandis que le deuxième perd 1.
E ET ALGORITHMES
Exercice 10.4.1 On considère le problème de commande optimal (10.72). On suppose
que K = R
M
, f = 0, z = 0, et z
T
= 0. Montrer que, pour tout t [0, T],
p(t) y(t) = Dy(T) y(T) +
_
T
t
Qy(s) y(s) ds +
_
T
t
R
1
B
p(s) B
p(s) ds .
En deduire que sil existe t
0
[0, T] tel que y(t
0
) = 0, alors y(t) = p(t) = 0 pour tout
t [0, T]. Interpreter ce resultat.
Correction. Soit u la solution optimale au problème (10.72), y la solution au
problème (10.71) associe et p la solution au problème adjoint (10.76). Un simple
calcul nous donne
d
dt
(p y) = Qy y A
p y +p Ay B
p R
1
B
p
= Qy y R
1
B
p B
p.
Par integration, on en deduit que
p y(t) = p y(T) +
_
T
t
Qy y +R
1
B
p B
pdt
= Dy(T) y(T) +
_
T
t
Qy y +R
1
B
p B
pdt.
Sil existe t
0
[0, T] tel que y(t
0
) = 0, on a p y(t
0
) = 0. Comme tous les termes
du second membre de la formule precedente sont positifs ou nuls et de somme nulle,
ils sont tous nuls. En particulier, si t [t
0
, T], R
1
B
p B
p(t) = 0. Comme R est

symetrique, denie positive, on en deduit que u(t) = R
1
B
p(t) = 0. La commande
est donc nulle pour tout t [t
0
, T], et y(t) = exp(A(t t
0
))y(t
0
) = 0 pour t [t
0
, T].
De meme, on obtient la nullite de p sur [t
0
, T]. Ce resultat nest pas etonnant. Il
signie que si on cherche a annule y alors que y est dejà nul, la commande optimale
consiste simplement à ne rien faire. Reste à prouver la nullite de y, u et p sur
lintervalle [0, t
0
]. Il sut de constater que le coupe (y, p) est solution dun système
dierentielle lineaire de condition initiale (y, p)(t
0
) = (0, 0) (la èche du temps est
inversee). Ce système admet une solution unique : la solution nulle.
Ce resultat stipule que, si letat initial nest pas letat cible, il nest jamais
rentable datteindre exactement ce dernier. Le co ut necessaire pour sapprocher de
letat cible devient plus important que le gain realise.
Exercice 10.4.2 Obtenir lequivalent de la Proposition 10.4.4 et du Theorème 10.4.6
pour le système parabolique
_
_
y
t
y = v +f dans ]0, T[
y = 0 sur ]0, T[
y(0) = y
0
dans
179
o` u y
0
L
2
(), f L
2
(]0, T[), v L
2
(]0, T[) est la commande, et on minimise
inf
vL
2
(]0,T[)
J(v) =
_
T
0
_
v
2
dt dx +
_
T
0
_
[y z[
2
dt dx +
_
[y(T) z
T
[
2
dx,
o` u z L
2
(]0, T[) et z
T
L
2
().
Correction. Lapplication qui à v associe y est lineaire continue de L
2
(]0, T[)
dans C
0
([0, T]; L
2
()). On en deduit que J est continue. De plus, J est forte-
ment convexe et admet donc un unique minimiseur. Combinaison de fonctions
dierentiables, J est elle meme dierentiable (lapplication qui à v associe y est
derivable car ane continue !) et
J
t
(v), w) =
2
__
T
0
_
vwdx dt +
_
T
0
_
(y z)y
w
dx dt +
_
(y(T) z
T
)y
w
(T) dx
_
(10.14)
o` u y
w
est solution du problème parabolique
_
_
_
y
w
t
y
w
= w dans ]0, T[
y
w
= 0 sur ]0, T[
y
w
(0) = 0
La condition doptimalite necessaire et susante est J
t
(y) = 0. Comme dans le cas
presente dans le cours, la formule precedente permettant de calculer la derivee de
J est inexploitable : elle necessite pour chaque fonction test w la resolution dun
système parabolique. On peut obtenir une expression explicite de J
t
en fonction
dun etat adjoint p solution du système
_
_
_
p
t
p = y z dans ]0, T[
p = 0 sur ]0, T[
p(T) = y(T) z
T
.
On verie sans mal que
J
t
(v), w) =
_
T
0
_
(v +p)wdx.
Exercice 10.4.3 Generaliser lexercice precedent à lequation des ondes.
Correction. Il sagit detudier le problème hyperbolique
_
2
y
2
t
y = v +f dans ]0, T[
y = 0 sur ]0, T[
y(0) = y
0
dans
y
t
(0) = y
0
dans
E ET ALGORITHMES
o` u y
0
H
1
0
(), y
1
L
2
(), f L
2
(]0, T[) et v L
2
(]0, T[) est la commande.
On minimise
inf
vL
2
(]0,T[)
J(v) =
_
T
0
_
v
2
dt dx +
_
T
0
_
[y z[
2
dt dx +
_
[y(T) z
T
[
2
dx,
o` u z L
2
(]0, T[) et z
T
L
2
(). A nouveau, J est derivable, fortement convexe
et admet donc un unique minimiseur. De plus, la derivee de J possède la meme
expression (10.14) que precedemment. Cependant, y
w
est dans ce cas solution du
problème hyperbolique
_
2
y
w
t
2
y
w
= w dans ]0, T[
y
w
= 0 sur ]0, T[
y
w
(0) = 0
y
w
t
= 0
A nouveau, on peut introduire un etat adjoint an de determiner explicitement J
t
.
Lequation veriee par letat adjoint est
_
2
p
t
2
p = w dans ]0, T[
p = 0 sur ]0, T[
p(0) = 0
p
t
= z
T
y(T)
et
J
t
(v), w) =
_
T
0
_
(v +p)wdx dt.
Notons que pour trouver letat adjoint, on peut introduire un Lagrangien comme
dans le cas de la dimension nie.
Exercice 10.5.1 Pour V = R
2
et J(x, y) = ax
2
+ by
2
avec a, b > 0, montrer que
lalgorithme de gradient à pas optimal converge en une seule iteration si a = b ou si
x
0
y
0
= 0, et que la convergence est geometrique dans les autres cas.

Etudier aussi la
convergence de lalgorithme de gradient à pas xe : pour quelles valeurs du paramètre
la convergence se produit-elle, pour quelle valeur est-elle la plus rapide ?
Correction. Lalgorithme de gradient à pas optimal converge en une unique itera-
tion si et seulement si le minimiseur de J (en loccurrence 0) appartient à la droite
parametree par la fonction t tJ
t
(x, y) +(x, y), cest à dire si et seulement si (x, y)
et J
t
(x, y) sont colineaires. Comme J
t
(x, y) = 2(ax, by), lalgorithme converge en une
iteration si et seulement le produit vectoriel entre (x
0
, y
0
) et (ax
0
, by
0
) est nul, cest
à dire si a = b ou x
0
y
0
= 0. Dans le cas contraire, considerons (x
n
, y
n
) la solution
obtenue au bout de n iterations du gradient à pas optimal. Comme le pas est choisi
de manière optimal, le gradient de J en (x
n+1
, y
n+1
) est orthogonal au gradient de
J en (x
n
, y
n
). Ainsi, le gradient de J en (x
n+2
, y
n+2
) est colineaire au gradient de J
en (x
n
, y
n
). On en deduit que (x
n
, y
n
) et (x
n+2
, y
n+2
) sont colineaires. Il existe donc
(x, y) : R
2
R tel que
(x
n+2
, y
n+2
) = (x
n
, y
n
)(x
n
, y
n
).
181
Enn, pour tout reel r, on a (rx, ry) = (x, y). On a donc (x
n+2
, y
n+2
) = (x
n
, y
n
)
et (x
2p
, y
2p
) = (x
0
, y
0
). Ainsi,
J(x
2p
, y
2p
) = (x
0
, y
0
)
p
J(x
0
, y
0
).
La convergence est donc geometrique.
Considerons lalgorithme de gradient à pas xe. Daprès lexpression de la
derivee de J,
x
n+1
= (1 2a)x
n
et y
n+1
= (1 2b)y
n
.
Par recurrence evidente, on en deduit une formule explicite de (x
n
, y
n
) :
x
n
= (1 2a)
n
x
0
et y
n
= (1 2b)
n
y
0
.
La convergence a lieu lorsque max([1 2a[, [1 2b[) < 1, cest à dire
< min(a
1
, b
1
).
Le pas optimal est obtenu en minimisant = max([1 2a[, [1 2b[) par rapport
à . Par une etude graphique rapide, on obtient que le pas optimal est
opt
= (a +b)
1
.
La raison de la suite geometrique est alors
= [a b[/(a +b).
Pour terminer, notons quon peut egalement calculer explicitement la raison
t
de
la suite dans le cas de lalgorithme à pas optimal. A titre indicatif, on obtient
t
= [a b[[x
0
[[y
0
[
ab
_
(ax
2
0
+by
2
0
)(a
3
x
2
0
+b
3
y
2
0
)
_
1/2
.
Lalgorithme du gradient à pas optimal converge au moins aussi rapidement que
lalgorithme à pas xe optimal. La convergence des deux algorithmes est identique
si a = b ou a[x
0
[ = b[y
0
[.
Exercice 10.5.2 Soit V = R
N
et K = x R
N
tel que
N
i=1
x
i
= 1. Expliciter
loperateur de projection orthogonale P
K
et interpreter dans ce cas la formule
u
n+1
= P
K
(u
n
J
t
(u
n
)) (10.15)
denissant lalgorithme de gradient projete à pas xe en terme de multiplicateur de
Lagrange.
Correction. Soit n =
N
1
N
i=1
e
i
le vecteur normal à K. Loperateur de pro-
jection sur K est
P
K
(u) = u + (1 u n)n.
La formule (10.106) implique que si u minimise J sur K
u = P
K
(u J
t
(u)) = u J
t
(u) + (1 u n +J
t
(u) n)n.
E ET ALGORITHMES
Comme u n = 1, on en deduit que
J
t
(u) +n = 0.
o` u = J
t
(u)n. On retrouve la condition doptimalite du Theorème 10.2.8, veriee
par les minimiseurs de J sur K, o` u est le multiplicateur de Lagrange associe à la
contrainte u K.
Exercice 10.5.3 Appliquer lalgorithme dUzawa au problème
min
vR
N
, F(v)=Bvc0
_
J(v) =
1
2
Av v b v
_
, (10.16)
o` u A est une matrice NN symetrique denie positive, b R
N
, B une matrice MN
et c R
M
. Si la matrice B est de rang M, ce qui assure lunicite de p daprès la
Remarque 10.3.12, montrer que la suite p
n
converge vers p.
Correction. Le Lagrangien associe à ce problème est
L(v, q) =
1
2
Av v b v +q (Bv c)
avec q R
M
+
. Soit p
n
la suite de multiplicateurs obtenus par lalgorithme dUzawa
et u
n
la suite delements de R
N
denie par
L(u
n
, p
n
) = min
v
L(v, p
n
). (10.17)
On rappelle que p
n+1
est determine à laide de p
n
par
p
n+1
= P
R
M
+
(p
n
+F(u
n
)) , (10.18)
o` u est le pas de lalgorithme, choisit susamment petit. La matrice A etant
symetrique denie positive, le problème (10.17) admet comme unique solution
u
n
= A
1
(b B
p).
En explicitant la denition (10.18) de p
n+1
en fonction de p
n
, on obtient
p
n+1
= P
R
M
+
_
(Id BA
1
B
)p
n
+(BA
1
b c)
_
.
An de prouver la convergence de la suite p
n
, il sut de montrer que lapplication
qui à p
n+1
associe p
n
est strictement contractante. Comme la projection P
R
M
+
est
contractante, il sut de prouver que lapplication
q (Id BA
1
B
)q +(BA
1
b c)
est contractante. Comme B est de rang M, la matrice BA
1
B
est denie positive.

Pour susamment petit, la matrice Id BA
1
B
est symetrique, denie positive

de valeurs propres strictement plus petites que lidentite. Lapplication precedente
183
est donc strictement contractante et lalgorithme convergent. On note p sa limite.
La suite u
n
est egalement convergente et sa limite u est telle que
Au b +B
p = 0. (10.19)
Enn, comme p = P
R
M
+
(p +F(u)), pour tout q R
M
+
, on a
(p (p +F(u))) (q p) 0,
cest à dire F(u) p F(u) q. On en deduit que
F(u) 0 (10.20)
et que F(u) p 0. Or comme F(u) 0 et p 0, on a egalement F(u) p 0.
Ainsi,
F(u) p = 0. (10.21)
De (10.19), (10.20) et (10.21), on conclut que u est solution du problème de mini-
misation etudie.
Exercice 10.5.4 En plus des hypothèses de la Proposition 10.5.10, on suppose que
les fonctions J et F
1
, . . . , F
M
sont contin ument dierentiables. On note de nouveau I(u)
lensemble des contraintes actives en u, et on suppose que les contraintes sont qualiees
en u au sens de la Denition 10.2.13. Enn, on suppose que les vecteurs
_
F
t
i
(u)
_
iI(u)
sont lineairement independants, ce qui assure lunicite des multiplicateurs de Lagrange
1
, . . . ,
M
tels que J
t
(u) +
M
i=1

i
F
t
i
(u) = 0, avec
i
= 0 si i / I(u). Montrer alors
que, pour tout indice i 1, . . . , M
lim
0
_
2
max (F
i
(u
), 0)
_
=
i
.
Correction. Pour tout i / I(u), on a F
i
(u) < 0. Ainsi, pour assez petit, on a
F
i
(u
) < 0 et max(F
i
(u
), 0) = 0. En particulier, pour tout i / I(u), on a bien

lim
0
_
2
max (F
i
(u
), 0)
_
= 0 =
i
.
On pose
J
(v) = J(v) +
1
M
i=1
[max(F
i
(v), 0)]
2
.
Les fonction F
i
etant supposees contin ument derivables, J
est derivable et
J
t
(v) = J
t
(v) + 2
1
M
i=1
max(F
i
(v), 0)F
t
i
(v).
Comme u
minimise J
, on a J
t
(u
) = 0 et
J
t
(u
) = 2
1
M
i=1
max(F
i
(u
), 0)F
t
i
(u
). (10.22)
E ET ALGORITHMES
De plus u
converge vers u pour lequel

J
t
(u) =
iI(u)
i
F
t
i
(u). (10.23)
Comme les applications lineaires (F
t
i
(u))
iI(u)
sont independantes, il existe une fa-
mille (a
i
)
iI(u)
delements de R
N
telle que
F
t
i
(u), a
j
) =
j
i
pour tout i et j I(u). Comme F
t
i
(u
) converge vers F
t
i
(u), pour assez pe-
tit, la famille (F
t
i
(u
))
iI(u)
est independante et il existe une famille (a
i
)
iI(u)

Vect((a
i
)
iI(u)
) telle que
F
t
i
(u
), a
j
) =
j
i
pour tout i et j I(u). De plus, pour tout i I(u), a
i
converge vers a
i
. Enn, pour
tout i I(u),
2
1
max(F
i
(u), 0) =
_
2
1
jI(u)
max(F
j
(u
), 0)F
t
j
(u
), a
i
_
.
Comme
1
max(F
i
(u), 0)) converge vers zero pour tout i / I(u),
lim
2
1
max(F
i
(u), 0) = lim
2
1
M
j=1
max(F
j
(u
), 0) F
t
j
(u
), a
i
)
= lim
J
t
(u
), a
i
)
= J
t
(u), a
i
) =
i
.
ANNEXE 185
ANALYSE NUM
ERIQUE MATRICIELLE
Exercice 13.1.1 Montrer que
1. |A|
2
= |A
|
2
= maximum des valeurs singulières de A,
2. |A|
1
= max
1jn
(
n
i=1
[a
ij
[) ,
3. |A|
= max
1in
_
n
j=1
[a
ij
[
_
.
Correction.
1. Tout dabord, on rappelle que les valeurs singulières de A sont les racines carre
des valeurs propres de la matrice symetrique A
A. Par denition, on a
|A|
2
=
_
max
xC
n
,x,=0
(Ax)
Ax
x
x
_
1/2
.
Ainsi,
|A|
2
=
_
max
xC
n
,x,=0
(A
Ax)
x
x
x
_
1/2
est bien le maximum des valeurs singulières de A (la matrice A
A est syme-
trique, positive et diagonalisable).
On a pour tout x C
n
,
|x|
2
= sup
yC
n
,|y|
2
1
[x y[.
Ainsi,
|Ax|
2
= sup
yC
n
,|y|
2
1
[Ax y[ = sup
yC
n
,|y|
2
1
[x A
y[ |x|
2
|A
|
2
.
On en deduit que |A|
2
|A
|
2
et nalement |A|
2
= |A
|
2
.
2.
|A|
1
= max
xC,x,=0
|Ax|
1
|x|
1
= max
xC,x,=0
k
a
ik
x
k
k
[x
k
[
.
Pour tout indice j, en choisissant x
k
=
k
j
, on obtient
|A|
1

i
[a
ij
[.
De plus,
|A|
1
= max
xC,x,=0
j
a
ij
x
j
j
[x
j
[
max
xC,x,=0
i,j
[a
ij
[[x
j
[
j
[x
j
[
= max
xC,x,=0
j
(
i
[a
ij
[) [x
j
[
j
[x
j
[
max
j
i
[a
ij
[.
186 ANALYSE NUM
ERIQUE MATRICIELLE
3. On a
|A|
= max
xC,x,=0
_
_
max
k
j
a
k,j
x
j
max
k
[x
k
[
_
_
.
Soit i 1, n et x C
n
telle que pour tout indice j, x
j
soit egal au signe
de a
i,j
. On deduit de lexpression precedente que
|A|
max
i
_
j
[a
i,j
[
_
.
Reciproquement,
|A|
max
xC,x,=0
_
max
i
j
[a
i,j
[[x
j
[
max
i
[x
i
[
_
max
i
j
[a
i,j
[.
Exercice 13.1.2 Soit une matrice A /
n
(C). Verier que
1. cond(A) = cond(A
1
) 1, cond(A) = cond(A) ,= 0,
2. pour une matrice quelconque, cond
2
(A) =

n
(A)
1
(A)
, o` u
1
(A),
n
(A) sont respecti-
vement la plus petite et la plus grande valeur singulière de A,
3. pour une matrice normale, cond
2
(A) =
[
n
(A)[
[
1
(A)[
, o` u [
1
(A)[, [
n
(A)[ sont respecti-
vement la plus petite et la plus grande valeur propre en module de A,
4. pour toute matrice unitaire U, cond
2
(U) = 1,
5. pour toute matrice unitaire U, cond
2
(AU) = cond
2
(UA) = cond
2
(A).
Correction.
1.
cond(A) = |A||A
1
| = |A
1
||A| = cond(A
1
).
De plus daprès les proprietes elementaires des normes subordonnees,
cond(A) = |A||A
1
| |AA
1
| = | Id | = 1.
Enn, cond(A) = |A||(A)
1
| = [[[[
1
|A||A
1
| = cond(A).
2. Daprès lExercice 13.1.1, |A|
2
est la plus grande valeur singulière de A.
Comme les valeurs singulières de A
1
sont les inverses des valeurs singulières
de A, on en deduit que cond
2
(A) =

n
(A)
1
(A)
.
3. Pour une matrice normale (donc diagonalisable), les valeurs singulières sont
les modules des valeurs propres. Ainsi, daprès le point precedent, pour toute
matrice normale on a encore cond
2
(A) =
[
n
(A)[
[
1
(A)[
.
4. Pour une matrice unitaire, |U|
2
= |U
1
|
2
= 1. Ainsi, cond
2
(U) = 1.
5. Si U est une matrice unitaire, on a
(AU)(AU)
= AUU
= AA
et (UA)
(UA) = A
A.
ANNEXE 187
Ainsi, la plus grande valeur singulière de A est egale à la plus grande valeur
singulière de UA tandis que la plus grande valeur singulière de A
est egale à
la plus grande valeur singulière de (AU)
. On a donc
|AU|
2
= |(AU)
|
2
= |A
|
2
= |A|
2
= |UA|
2
.
De plus, comme (AU)
1
et (UA)
1
sont le produit (à gauche et à droite) de
A
1
avec la matrice unitaire U
, on a egalement
|(AU)
1
|
2
= |A
1
|
2
= |A|
2
= |(UA)
1
|
2
.
On en deduit que cond
2
(AU) = cond
2
(UA) = cond
2
(A).
Exercice 13.1.3 Montrer que le conditionnement de la matrice de rigidite /
h
, donnee
par (6.12) pour la methode des elements nis P
1
appliquee au Laplacien, est
cond
2
(/
h
)
4
2
h
2
. (13.1)
On montrera que les valeurs propres de /
h
sont
k
= 4h
1
sin
2
_
k
2(n + 1)
_
1 k n,
pour des vecteurs propres u
k
donnes par leurs composantes
u
k
j
= sin
_
jk
n + 1
_
1 j, k n.
Correction. Dans un premier temps, on verie que les vecteurs u
k
sont les vecteurs
propres de /
h
. On a
(/
h
u
k
)
j
= h
1
(u
k
j1
+ 2u
k
j
u
k
j+1
)
= h
1
_
sin
_
(j 1)k
n + 1
_
+ 2 sin
_
jk
n + 1
_
sin
_
(j + 1)k
n + 1
__
= (2ih)
1
_
e
i(j1)k
n+1
+ 2e
i(j)k
n+1
e
i(j1)k
n+1
e
i(j1)k
n+1
+ 2e
i(j)k
n+1
e
i(j1)k
n+1
_
= (2ih)
1
_
e
ijk
n+1
e
ijk
n+1
__
e
ik
n+1
+ 2 e
ik
n+1
_
= 4h
1
sin
_
jk
n + 1
_
sin
2
_
k
2(n + 1)
_
= 4h
1
sin
2
_
k
2(n + 1)
_
u
k
j
.
La matrice /
h
etant normale,
cond
2
(/
h
) = [
n
(/
h
)[/[
1
(/
h
)[.
188 ANALYSE NUM
ERIQUE MATRICIELLE
La plus grande valeur propre de /
h
est 4h
1
sin
2
(n/2(n + 1)) 4h
1
et la plus
petite 4h
1
sin
2
(/2(n + 1)) 4h
1
(/2(n + 1))
2
= h
2
. La matrice /
h
etant nor-
male, le conditionnement de /
h
est
cond
2
(/
h
)
4h
1
h
2
=
4
2
h
2
.
Exercice 13.1.4 Montrer que les factorisations LU et de Cholesky conservent la struc-
ture bande des matrices.
Correction. Considerons le cas de la factorisation LU. Soit A une matrice bande
de demi largeur de bande p. On raisonne par recurrence an de prouver que les
matrices L et U sont egalement des matrices bande de demi largeur de bande p. Les
composantes des matrices L et U sont determinees en fonction des composantes de
A colonnes par colonnes. Supposons que les j 1 premières colonnes de L et U soit
de demi largeur de bande p. Les composantes de la j ème colonne de U sont denies
pour 1 i j par
u
i,j
= a
i,j
i1
k=1
l
i,k
u
k,j
.
La matrice A etant une matrice bande de demi-largeur p, on a a
i,j
= 0 pour tout
i tels que j > i + p. Par une (nouvelle) recurrence (sur i cette fois), on en deduit
que u
i,j
= 0 pour tout i tel que j > i + p. Ainsi, la jème colonne de U est celle
dune matrice bande creuse de demi largeur de bande p. La jème colonne de L est
determinee pour j + 1 i n par
l
i,j
=
a
i,j
j1
k=1
l
i,k
u
k,j
u
j,j
.
Daprès lhypothèse de recurrence sur la structure bande des j premières colonnes
de L, on a l
i,k
= 0 dès que i k > p. Ainsi, le terme de somme apparaissant dans
lexpression de l
i,j
est nul dès que i (j 1) > p et en particulier dès que i j > p.
Ainsi, l
i,j
= 0 dès que i j > p et les j premières colonnes de L on une structure de
matrice bande de demi largeur p. Ceci achève la recurrence et prouve que la structure
bande est conservee par la factorisation LU. La matrice B issue de la factorisation
de Cholesky nest autre que le produit de L par une matrice diagonale, si L est
une matrice bande, B lest egalement. La factorisation de Cholesky conserve donc
egalement la structure bande.
Exercice 13.1.5 Montrer que, pour une matrice bande dordre n et de demie largeur
de bande p, le compte doperations de la factorisation LU est O(np
2
/3) et celui de la
factorisation de Cholesky est O(np
2
/6).
Correction. Voir les remarques du repertoire... Ny aurait-il pas une erreur denon-
ce ?
ANNEXE 189
Exercice 13.1.6 Soit A une matrice hermitienne denie positive. Montrer que pour
tout ]0, 2[, la methode de relaxation converge.
Correction. La matrice A etant hermitienne denie positive, sa diagonale D est
constituee de reels strictement positif. La matrice M = D/ E est donc inver-
sible et la methode de relaxation correctement denie. De plus, daprès les Lemmes
13.1.26 et 13.1.27, la methode de relaxation est convergente dès que M
+ N est
denie positive. Or
M
+N =
2
D,
qui est denie positive pour tout ]0, 2[.
Exercice 13.1.7 Montrer que, pour la methode de relaxation, on a toujours
(M
1
N) [1 [ , ,= 0,
et donc quelle ne peut converger que si 0 < < 2.
Correction. Le vecteur e
1
= (1, 0, , 0) est un vecteur propre de M
1
N de
valeur propre 1 . Ainsi, (M
1
N) [1 [ et la methode de relaxation ne peut
converger que pour ]0, 2[.
Exercice 13.1.8 Soit A une matrice symetrique denie positive. Soit (x
k
)
0kn
la
suite de solutions approchees obtenues par la methode du gradient conjugue. On pose
r
k
= b Ax
k
et d
k
= x
k+1
x
k
. Montrer que
(i) lespace de Krylov K
k
est aussi egal à
K
k
= [r
0
, ..., r
k
] = [d
0
, ..., d
k
],
(ii) la suite (r
k
)
0kn1
est orthogonale
r
k
r
l
= 0 pour tout 0 l < k n 1,
(iii) la suite (d
k
)
0kn1
est conjuguee par rapport à A
Ad
k
d
l
= 0 pour tout 0 l < k n 1.
Correction.
(i) On rappelle que r
k
est denie par r
k
= r
0
Ay
k
K
k1
, o` u y
k
K
k1
. On a
Ay
k
K
k
. Ainsi, r
k
K
k
et (r
0
, , r
k
) est une famille de K
k
. Reste à mon-
trer que cette famille est generatrice. On raisonne par recurrence. Supposons
que K
k1
= [r
0
, , r
k1
]. Si r
k
nappartient pas à K
k1
, on a
dim([r
0
, , r
k
]) = dim([r
0
, , r
k1
]) + 1 = dim(K
k1
) + 1 dim(K
k
).
Lespace [r
0
, , r
k
] etant inclus dans K
k
et de meme dimension, ils sont
egaux. Reste à considerer le cas o` u r
k
appartient à K
k1
. Comme r
k
est or-
thogonal à K
k1
, on a dans ce cas r
k
= 0 et r
0
= Ay
k
. Or y
k
[r
0
, , A
k1
r
0
].
190 ANALYSE NUM
ERIQUE MATRICIELLE
Ainsi, r
0
[Ar
0
, , A
k
r
0
]. La famille (r
0
, A
k
r
0
) nest pas libre et K
k
est
un espace de dimension strictement inferieure à k. Dans ce cas, on a
K
k
= K
k1
= [r
0
, , r
k1
] = [r
0
, , r
k
].
Comme y
k
appartient à K
k1
, le vecteur d
k
= y
k+1
y
k
appartient à K
k
.
Ainsi, [d
0
, . . . , d
k
] est un sous espace de K
k
. Supposons que pour un k donne,
on ait K
k1
= [d
0
, . . . , d
k1
]. Si y
k+1
nappartient pas à K
k1
, d
k
nappartient
pas à K
k1
et K
k
= [d
0
, . . . , d
k
]. Dans le cas contraire (y
k+1
appartient à
K
k1
), on a y
k
= y
k+1
et r
k+1
= r
k
. En particulier, r
k+1
appartient à K
k
et
est orthogonal à K
k
. On a donc r
k+1
= 0. On en deduit que r
k
est nul et que
K
k
= K
k1
. On a donc a nouveau K
k
= [d
0
, . . . , d
k
].
(ii) Le vecteur r
k
est orthogonal à K
k1
= [r
0
, . . . , r
k1
].
(iii) On a A
1
r
0
y
k
, y)
A
= 0 pour tout y K
k1
. Ainsi, y
k+1
y
k
, y)
A
= 0
pour tout y K
k1
. En dautres termes,
d
k
, y)
A
= 0, y [d
0
, . . . , d
k1
].
Exercice 13.1.9 Si on considère la methode du gradient conjugue comme une methode
directe, montrer que dans le cas le plus defavorable, k
0
= n 1, le nombre doperations
(multiplications seulement) pour resoudre un système lineaire est N
op
= n
3
(1 +o(1)).
Correction. A chaque iterations, on eectue de lordre de n
2
operations, lessentiel
du temps etant consacre au calcul de Ap
k
. Dans le cas le plus defavorable, lalgo-
rithme converge au bout de n iterations. Dans ce cas, le nombre diterations est de
lordre de n
3
.
Exercice 13.1.10 On note avec un tilde toutes les quantites associees à lalgorithme
du gradient conjugue applique au système lineaire (13.12). Soit x
k
= B
x
k
, r
k
=
B r
k
= b Ax
k
, et p
k
= B
p
k
. Montrer que lalgorithme du gradient conjugue pour
(13.12) peut aussi secrire sous la forme
initialisation
_
_
_
choix initial x
0
r
0
= b Ax
0
p
0
= z
0
= C
1
r
0
iterations k 1
_
k1
=
z
k1
r
k1
Ap
k1
p
k1
x
k
= x
k1
+
k1
p
k1
r
k
= r
k1
k1
Ap
k1
z
k
= C
1
r
k
k1
=
z
k
r
k
z
k1
r
k1
p
k
= z
k
+
k1
p
k1
o` u C = BB
.
ANNEXE 191
Correction. Lalgorithme du gradient conjugue associe à (13.12) consiste à cal-
culer iterativement
k1
=
| r
k1
|
2
A p
k1
p
k1
x
k
= x
k1
+
k1
p
k1
r
k
= r
k1
k1

A p
k1
k1
=
| r
k
|
2
| r
k1
|
2
p
k
= r
k
+
k1
p
k1
.
En utilisant les expressions de x
k
, r
k
et p
k
en fonction de x
k
, r
k
et p
k
, on obtient
k1
=
|B
1
r
k1
|
2
Ap
k1
p
k1
=
C
1
r
k1
.r
k1
Ap
k1
p
k1
x
k
= B
x
k
= x
k1
+
k1
p
k1
r
k
= B r
k
= r
k1
k1
Ap
k1
k1
=
|B
1
r
k
|
2
|B
1
r
k1
|
2
=
C
1
r
k
r
k
C
1
r
k1
r
k1
p
k
= B
p
k
= C
1
r
k
+
k1
p
k1
.
Lalgorithme du gradient preconditionne secrit donc bien sous la forme annoncee.
Exercice 13.1.11 Soit A la matrice dordre n issue de la discretisation du Laplacien
en dimension N = 1 avec un pas despace constant h = 1/(n + 1)
A = h
1
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
1 2 1
0 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Montrer que pour la valeur optimale
opt
=
2
1 + 2 sin

2n
2(1

n + 1
)
le conditionnement de la matrice C
1
A est majore par

cond
2
(C
1
A)
1
2
+
1
2 sin

2(n+1)
,
et donc que, pour n grand, on gagne un ordre en n dans la vitesse de convergence.
Correction. On note B
la matrice denie par

B
=
_

2
_
D
E
_
D
1/2
.
On a C
= B
B
T
. Ainsi,
C
1
A = B
T
B
1
A = B
T
(B
1
AB
T
)B
T
= B
T
B
T
,
192 ANALYSE NUM
ERIQUE MATRICIELLE
o` u

A
= B
1
AB
T
. Les matrices C
1
A et

A
etant semblables, elles ont les memes

valeurs propres et
cond
2
(C
1
A) = cond
2
(

A
) = |
|
2
|
A
1
|
2
.
An de determiner une majoration du conditionnement, il sut de majorer |
|
2
et |
A
1
|
2
. On a
|
|
2
= max
x,=0
x, x)
x, x)
= max
x,=0
B
1
AB
T
x, x)
x, x)
= max
x,=0
AB
T
x, B
T
x)
x, x)
.
En posant y = B
T
x, on en deduit que
|
|
2
= max
y,=0
Ay, y)
B
T
y, B
T
y)
= max
y,=0
Ay, y)
B
T
B
T
y, y)
= max
y,=0
Ay, y)
C
y, y)
.
De meme, on a
|
A
1
|
2
= max
y,=0
C
y, y)
|
|
2
.
Ainsi,
cond
2
(C
1
A) = max
x,=0
Ax, x)
C
x, x)
_
min
x,=0
Ax, x)
C
x, x)
_
1
.
Il reste à determiner un encadrement
0 <
Ax, x)
C
x, x)
.
Majoration . On decompose C
sous la forme
C
= A +

2
F
D
1
F
T
,
avec F
=
1
D E. Pour tout x ,= 0, on a
2
(A
C)x, x) = F
D
1
F
T
x, x) = D
1
F
T
x, F
T
x) 0,
puisque la matrice D
1
est denie positive. Il en decoule que = 1.
Minoration . On ecrit cette fois (2 )C
= A +aD +G avec
G = ED
1
E
T
D
4
et a =
(2 )
2
4
.
Pour x ,= 0, on calcule le rapport
(2 )
C
x, x)
Ax, x)
= 1 +a
Dx, x)
Ax, x)
+
Gx, x)
Ax, x)
.
ANNEXE 193
Puisque Gx, x) =
[x
1
[
2
2h
, on a
(2 )
C
x, x)
Ax, x)
1 +a
Dx, x)
Ax, x)
= 1 +
2a
h
|x|
2
Ax, x)
1 +
2a
h
min
(A)
,
o` u
min
(A) = 4h
1
sin
2
2(n+1)
est la plus petite valeur propre de A. On peut donc
prendre
= (2 )
_
1 +
a
2 sin
2
2(n+1)
_
1
=
_
1
2
+
2
2 sin
2
2(n+1)
_
1
.
et
cond
2
(C
1
A)
1
2
+
2
2 sin
2
2(n+1)
.
La minimisation du terme de droite par rapport à conduit à la valeur optimale
opt
=
2
1 + 2 sin

2n
2(1

n + 1
)
et à la majoration
cond
2
(C
1
A)
1
2
+
1
2 sin

2(n+1)
,
194 ANALYSE NUM
ERIQUE MATRICIELLE
Bibliographie
[1] ALLAIRE G., Analyse numerique et optimisation

Editions de l
Ecole Polytech-
nique, Palaiseau (2005).
[2] ALLAIRE G., KABER S. M., Algèbre lineaire numerique. Cours et exercices,
Editions Ellipses, Paris (2002).

[3] CIARLET P.G., Introduction à lanalyse numerique matricielle et à loptimi-
sation, Masson, Paris (1982).
[4] JOLY P., Analyse et approximation de modèles de propagation dondes, Cours
de majeure SeISM, Ecole Polytechnique (2001).
195

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Exercices Corrig

C(x, t)(1 +[y[) exp ((x, t)y) .

C(x, t)(1 +[y[) exp((x, t)y) sup

, quitte `a changer le signe de la vitesse

) induisent de tr`es grandes perturbations

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

pour tout k, cest `a dire

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

(et meme quil verie le principe du maximum) sous la condition

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

u(t = 0, x) = sin(x +) pour x R,

Etudier la consistance et lerreur de troncature de ce schema. Montrer par analyse de

ETHODE DES DIFF

Etudier la consistance et lerreur de troncature de ce schema. Montrer par analyse de

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

ETHODE DES DIFF

(x) n(x) (x) ds,

f(x)v(x) dx pour toute fonction v C

f(x)v(x)dx pour tout v C

f(x)v(x) dx pour toute fonction v X. (3.8)

w(x) v(x) dx, (3.11)

est derivable au sens faible

sur cet intervalle). On en deduit que x

admet une derivee faible L

(), pour tout

sur le bord de . Or lim

f dx = 0, u est solution du probl`eme de Neumann (5.25).

(2e(u) e(v) +(divu)(divv)) dx =

(2e(u) e(v) +(divu)(divv)) dx =

() tel que a(x) a

est inclus dans H

2 0 lorsque n et p convergent vers linni. Ainsi, A est compacte.

) est telle que

f(x, s)u(x, s) dx ds.

2e(u) e(v) +(divu)(divv) dx.

/n > 0 sur . Il existe donc un voisinage de tel

u est un element de C(R

u est un element de C(R

tel que u(x, t) = 0, alors u

/U U. Demontrer lequivalent discret suivant de linegalite denergie (8.17)

L(v(x), v(x), x)dx.

fudx de lExercice 10.1.4 est deux fois

fudx de lExercice 10.1.5 est

p) et comme Bx = c. Si B est de rang m, BA

pr`es. Par contre, x est deni de

. Montrer que, soit u

= 0, soit il existe > 0 tel que u

est solution du probl`eme aux limites

(u) est derivable, alors

(u) soit derivable. Dans ce cas,

(u), solution du probl`eme de minimisation, ne peut que decrotre. Grace

(u) est fonction de

) est un point selle de L sur U P, cest `a dire que

). Il reste `a prouver que pour tout q V ,

maximise F sur P et L(v

et ainsi obtenir linegalite (10.13).