Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Signal analogique
Systeme analogique
Signal analogique
Numerisation
Signal numerique
Systeme numerique
Signal numerique
Extraction dinformation
Signal analogique
x(n)
z
b0
x(n1)
z
x(n2)
b1
b2
x(nq)
bq
y(n)
x(n)
y(n)
b0
x(n1)
x(nq)
b2
z
bq
ap
y(n2)
a2
y(n1)
a1
b1
x(n2)
y(np)
2 Rponse impulsionnelle
x(1)
x(1)(n + 1)
1
x(0)
x(0)
x(0)(n)
x(2)
x(1)
x(n) =
n
1
x(1)(n 1)
x(1)
x(3)
x(1)
...
x(n) =
P+
k= x(k)(n
k)
h(0)
h(1)
h(n)
h(3)
n
2
3
h(4)
h(2)
X
x(n)
n
n0
3 Rponse frquentielle
y(n) = h(n) x(n) Y (f ) = H(f )X(f )
Dmonstration :
Rponse du systme S de rponse impulsionnelle h(n) un signal monochromatique x0 (n) =
ej2f0 n :
X
h(k)x0 (n k)
y0 (n) =
kZ
h(k)ej2f0 (nk)
kZ
= ej2f0 n
h(k)ej2f0 k
kZ
= x0 (n)H(f0 )
(1)
x(n) apparat ainsi comme une somme de signaux monochromatiques pondrs chacun dun facteur
X(f ).
y(n) = S[x(n)]
Z 1/2
=
X(f )S[ej2f n ]df
=
1/2
Z 1/2
d apres (1)
1/2
Or
1
y(n) = TF TD[Y (f )] =
1/2
Y (f )ej2f n df
1/2
Par identification (sachant que ces galits sont valables n), il vient : Y (f ) = H(f )X(f ).
Rciproquement, si Y (f ) = H(f )X(f ),
y(n) = TF1 TD[Y (f )]
Z 1/2
=
Y (f )ej2f n df
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
= S[x(n)]
= h(n) x(n)
N
X
1
x0 = lim
x0 (n)
N 2N + 1
n=N
N
X
1
x0 (n)x0 (n k)
x0 (n)x0 (n k) = lim
N 2N + 1
n=N
Un signal numrique est ergodique si, pour toutes ses ralisations, ses moyennes temporelles (esprance et autocorrlation) sont les mmes et gales aux moyennes statistiques
Densit spectrale de puissance :
x (f ) = TFTD[x (k)]
Filtrage
Soit x(n) un signal alatoire discret, stationnaire au sens large, en entre dun filtre de rponse
impulsionnelle h(n). On note y(n) la sortie.
Montrons dabord que la moyenne de y(n) est indpendante du temps :
hX
i
E[y(n)] = E
h(k)x(n k)
kZ
h(k)E[x(n k)]
kZ
= E[x]
kZ
= H(0)E[x]
Montrons maintenant que lautocorrlation de y est indpendante de n :
y (n, n k) = E[y(n)y(n k)]
hX X
i
= E
h(l)x(n l)h(m)x(n k m)
lZ mZ
XX
XX
h(l)h(m)x (n l, n k m)
XX
h(l)h(m)x (k + m l)
lZ mZ
lZ mZ
lZ mZ
Ainsi, si lentre dun filtre numrique est un processus discret stationnaire au sens large,
la sortie lest aussi.
La densit spectrale de y(n) sobtient par transformation de Fourier de lautocorrlation calcule
prcdemment :
X
y (k)ej2f k
y (f ) =
kZ
XX X
h(l)h(m)x (k + m l)ej2f k
kZ lZ mZ
changement de variable i = k + m l k = i m + l
X
X
X
=
h(l)ej2f l
h(m)e+j2f m
x (i)ej2f i
lZ
mZ
iZ
= H(f )H (f )x (f )
= |H(f )|2x (f )
5 Transforme en Z
TZ[x(n) y(n)] = X(z)Y (z)
Dmonstration :
TZ[x(n) y(n)] =
X
x(n) y(n) z n
nZ
XX
nZ kZ
x(k)z k
nZ
kZ
changement de variable n k n
X
X
x(k)z k
y(n)z n
=
nZ
kZ
nZ
|h(n)| < .
Dmonstration de
P :
Supposons que nZ |h(n)| < . Soit x(n) un signal born : M, n, |x(n)| < M. La sortie
y du filtre sexprime :
X
y(n) =
h(k)x(n k)
kZ
Par consquent,
|y(n)|
kZ
|h(k)| <
kZ
h(k)x(k) =
kZ
X
kZ
|h(k)| =