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L'assurance est une opration pour laquelle une personne (l'assureur) groupe en

mutualit d'autres personnes (les assurs) afin de les mettre en situation de


s'indemniser mutuellement des pertes ventuelles (les sinistres) auxquelles les
expose la ralisation de certains risques, au moyen des sommes (primes ou
cotisations) verses par chaque assur une masse commune gre par l'assureur.

Le dnominateur commun de la majorit des lois dfini le contrat d'assurance


comme un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou
variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur
d'assurance, fournir une prestation stipule dans le contrat au cas o surviendrait
un vnement incertain que selon le cas, l'assur ou le bnficiaire, a intrt ne
pas voir se raliser.

Evidemment, l'opration d'assurance a pour effet le transfert (total ou partiel) des


consquences financires du risque subi par l'assur vers une socit d'assurance.
Ds lors, la souscription du contrat, l'assureur et l'assur conviennent:

- D'un vnement ou d'une liste d'vnements, repris dans la police d'assurance, et


garantis par l'assureur.

- D'une prime paye par l'assur l'assureur.

Les dpenses prises en charge par l'assureur peuvent correspondra:

- Soit des indemnits verser des tiers, au titre de la responsabilit (civile,


professionnelle ou autre) de l'assur.

- Soit la rpartition des dommages subis par ce dernier.

Les hypothses d'usage de l'assurance sont les suivantes:

H1. D'un point de vue juridique, un contrat d'assurance est un "contrat alatoire"
valide uniquement pour couvrir des risques ayant une composante alatoire

H2. La "rgle du jeu" du risque doit tre stable dans un laps de temps considr
comme long (au moins quelques annes)

H3. La perte maximale possible ne doit pas tre trop importante par rapport la
marge de solvabilit de l'assureur

H4. La prime moyenne du risque doit tre identifiable et quantifiable selon des
variables statistiques explicatives bien choisies afin ventuellement de permettre un
segmentation de la gestion des risques.
H5. Les risques doivent tre indpendants (et s'ils sont identiques distribus en
termes de probabilits et de pondration c'est mieux...) et dmontrable comme tant
tels significativement en utilisant les outils statistiques.

H6. Il doit exister un march dans le sens que l'offre et la demande d'assurance
doivent arriver un prix d'quilibre (en quelque sorte l'quivalent de l'absence
d'opportunit d'arbitrage en finance).

H7. L'esprance mathmatique est considre comme le prix de la prime pure juste
faire payer aux assureurs.

Dfinitions:

D1. La "prime pure" est dans le domaine de l'assurance choisie comme tant
l'esprance mathmatique de la charge, elle correspond la prime minimale que
peut demander un assureur pour ne pas, statistiquement, faire ruine de faon
certaine.

D2. Le "chargement de scurit" est le montant qui vient s'ajouter la prime pure
en permettant l'assureur de pouvoir rsister la volatilit des remboursements.

D3. Le "chargement de frais de gestion" est le montant qui vient s'ajouter aux deux
prcdents et est li fonctionnement de leur socit, de la gestion des contrats, du
recouvrement des primes, du placement des actifs (prime technique de base), des
taxes...

D4. Le "chargement des frais commerciaux" vient s'ajouter aux trois prcdents et
es li l'acquisition des contrats (commissions des intermdiaires, frais des rseaux
commerciaux, publicit) afin d'obtenir.

D5. Au final, l'ensemble des cots se retrouve dans la "prime commerciale" qu'est
celle communique au client.

Nous pouvons dj en conclure que dans le cas d'un systme d'assurance tatique
obligatoire ou facultatif, les frais de gestion et commerciaux seront toujours
infrieurs, sous l'hypothse d'une mthode managriale gale, un systme priv.

CALCUL DE PRIME
L'assureur ne connat donc pas exactement le montant des sinistres qui va survenir.
En tarifant les contrats au niveau de la prime pure (et en supposant une distribution
des pertes symtriques), l'assureur perd de l'argent une anne sur deux. En l'absence
de fonds propres, cette situation conduirait immdiatement la faillite.
Pour se protger, l'assureur ajoute donc sa prime un chargement de scurit. De
nombreuses mthodes permettant de le dterminer sont possibles, aucune n'ayant
ce jour supplant largement les autres :

- Chargement proportionnel la prime pure. Le coefficient de proportionnalit


reflte l'ide que l'assureur de la volatilit du risque.

- Chargement dpendant de l'cart type des pertes. Cette mthode est une lgre
formalisation de la prcdente. Elle pose problme car elle introduira un
chargement de scurit qui dpendra des cas de gains (perte relle infrieure la
prime pure)

- Chargement dpendant d'un certain quantile des pertes (par exemple le troisime
quartile). Un tel chargement permet de garantir que la prime sera suffisante dans un
nombre de cas dtermin l'avance, mais ne donne aucune information sur les cas
de pertes techniques.

Considrons le cas o la population serait htrogne, in extenso deux


classes de risque coexistent dans la population de poids
respectifs avec bien videmment:

(255)

Considrons une assurance maladie avec deux catgories d'assure (jeunes en


bonne sant A /seniors risque B).

Pour simplifier l'exemple l'extrme, imaginons que l'assureur sait, l'aide de ses
statistiques internes, qu'un individu du groupe A va coter l'assurance un somme
dfinie par une loi de distribution statistique que nous noterons dans le cadre de ce
chapitre:

(256)

Soit tout cot x est associe une certaine probabilit cumule donne par la
fonction . De mme pour le groupe B:

(257)

Si nous prenons alors au hasard un individu dans le portefeuille, si dsigne le


groupe (notation traditionnelle en assurance), l'assureur devrait donc rclamer en
primes pures pour le groupe A:
(258)

soit l'esprance de la fonction . Idem pour le groupe B:

(259)

Et pour un voyageur pris au hasard dans les deux groupes:

(260)

Ce dernier cas tant appel "mcanisme de solidarit". Ainsi, les bons risques
paient pour les mauvais risques...

La variance de la prime pure sera elle donne par la relation dmontre dans le
chapitre de Statistiques (variance de deux sries statistiques):

(261)

o nous voyons que le terme:

(262)

au numrateur correspond l'homognit des deux groupes. Et donc que


l'htrognit fait accrotre la variabilit de la prime pure dans le mcanisme de
solidarit.

Imaginons maintenant le cas o :

(263)

et une assurance prive (1) qui pratique le mcanisme de solidarit et une autre
assurance (2) qui ne le pratique pas. Dans le cas prsent nous devons distinguer
deux situations d'un point de vue conomique:

Si tous les assurs sont rationnels (sous-entendus un peu... gostes) alors:

- Les jeunes en bonne sant reprsentant le groupe A vont aller chez l'assurance
prive (2) qui a segment les risques et permet donc aux jeunes de payer moins
cher.
- Les seniors en moins bonne sant reprsentant le groupe B vont allez chez
l'assurance prive (1) qui n'a pas segment les risques mais qui par idologie a
appliqu le principe de solidarit.

La conclusion est que l'assurance prive (1) va rapidement faire faillite car:

- Les bons risques ne compensent plus le rabais de solidarit par gosme

- Nous sommes sur un march concurrentiel o les assurances ne sont pas


idologiques...

Ce constant s'appelle le "problme d'antislection" ou de "slection inverse" base


sur l'approche G. Akerlof, prix Nobel d'conomie en 2001.

La conclusion est que la privatisation des assurances bases sur un principe tatique
(lgislation) de solidarit ne peut pas fonctionner sans engendrer des cots
supplmentaires aux primes pures cause d'une antislection priodique qui
engendre un flux constant d'assurs d'une assurance une autre et donc engendre
des cots administratifs et informatiques phnomnaux! Donc en tout point la
suppression de la concurrence reste meilleure en terme de solidarit mais par contre
pas en termes d'emplois pour les salaris des assurances (qui se trouveraient alors
en grande majorit au chmage...).

Ainsi, la suppression de la concurrence pour des services d'assurances qui ont


toutes des prestations de qualit quivalentse (comme c'est le cas pour l'assurance
maladie en Suisse par exemple...) limine le principe d'antislection, applique de
manire concrte le mcanisme de solidarit voulu par l'tat et enfin diminue les
cots administratifs dus aux va et vient des assurs et des dveloppements d'outils
informatiques de gestion maison cotant des millions chaque assurance et qui
engendrent des cots qui au final sont rpercuts sur le prix de la prime
commerciale!

A ceci, il faut rajouter que pour diminuer la volatilit globale (cart-type global),
une assurance devrait en thorie segmenter les risques l'infini ce qui en fait un
systme non viable pour certains domaines particules de l'assurance.

Mais il faut se rappeler que cette conclusion n'est valable que les prestations des
assurances sont identiques (ou quasi-similaires) sur un march donn!

Signalons galement un souci rcurrent dans le domaine des assurances, appel


"ala moral", qui se base sur le constat que les personnes qui s'assurent ont
tendance tre mois prudentes que les personnes qui ne s'assurent pas. En d'autres
termes, l'assurance gnre du risque.

PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE


Pour l'instant, pour dterminer une prime d'assurance, nous avons not qu'il tait
possible d'intgrer des variables exognes (sexe, ge, enfants, puissance du
vhicule, nationalit, environnement, etc.).

Mais un point important ne pas ngliger est l'exprience sinistre d'un assur.
Voyons en un exemple concret.

Supposons que le nombre de sinistres sur un an, pour un assur donn, suive une loi
de Poisson (loi des vnements rares) donne pour rappel par (cf. chapitre de
Statistiques):

(264)

ce qui se note dans le domaine des assurances:

(265)

Supposons que la population des assurs est spare en trois classes de risques
suivant chacune une distribution de Poisson tel que:

(266)

En d'autres termes, il y a 70% de la population totale qui suit une loi de Poissons
d'esprance 1 (classe de bons risques), 20% qui suit une loi de Poissons d'esprance
2 (classe de risque moyenne), et 10% qui suit une loi de Poisson d'esprance 3
(classe de mauvais risques).

Evidemment l'esprance globale d'un individu du portefeuille est alors de:

(267)

Supposons que les cots d'un incident soient fixes et de type indemnitaires de
1'000.-. Nous pouvons alors nous demander quelle devrait tre la prime pour un
assur, sachant que la premire anne, il a eu 2 sinistres. Ce qui revient se
demander, quelle est le nombre d'accidents qu'il risque d'avoir la deuxime anne.
Si nous notons le nombre d'accidents de la premire anne, et le nombre
d'accidents posteriori connaissant nous nous retrouvons donc avec un
problme de probabilit conditionnelle (une dmarche bayesienne autrement dit...)
conforme ce que nous avons tudi dans le chapitre de Probabilits:

(268)

Mais nous ne pouvons pas calculer le numrateur car nous ne connaissons pas
quelle sera la valeur de l'avance. Nous allons donc calculer l'esprance
conditionnelle espre afin de contourner ce problme:

(269)

Nous avons d'abord:

(270)

Ce dernier calcul tant not dans le domaine de l'assurance:

(271)

Si nous considrons les deux variables alatoires comme indpendantes:

(272)

Il vient alors immdiatement que:

(273)

Nous retombons donc sur une valeur connue correspondant la prime pure:

(274)

identique au calcul de:


(275)

Donc les variables alatoires sont confondues avec celle de la classe de


risque!

Ce systme n'est alors bien videmment pas conforme au bonus-malus. Nous


devons alors considrer que les deux variables alatoires ne sont pas indpendantes
(au fait c'est la dfinition mme du bonus-malus!).

Ainsi, si les deux variables alatoires ne sont pas indpendantes, nous avons:

(276)

Et alors:

(277)

A comparer avec la prime pure sans bonus malus de 1.4!

Ce qui est dlicat avec cette mthode c'est lorsque l'on cumule les annes... ds lors
cette approche baysienne devient pnible. Effectivement, imaginons que nous
souhaiterions dterminer la prime pure de la troisime anne sachant que la
deuxime anne, l'assur a eu 1 accident. Nous avons alors l'esprance
conditionnelle: