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ACP Exercices PDF
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Mohamed El Merouani
ACP
Exercices
Exercices corrigés
Exercice 1 :
− 1 0 1
X =
0 − 1 1
lM
1) Calculer le produit matriciel X’X et s’assurer que c’est une matrice carrée et
symétrique.
2) Chercher les valeurs propres λi de X’X et ses vecteurs propres associés ui. Donner la
ero
matrice diagonale Λ semblable à X’X et la matrice de passage A.
3) Vérifier que tr ( X ' X ) = tr (Λ) = ∑ λi
i
ua
Solution 1 :
−1 0 −1 0 1 0 − 1
− 1 0 1
ni
1) X ' = 0 − 1 ; X ' X = 0 − 1 = 0 1 − 1
0 − 1 1
1 1
1
1 −1 −1 2
qui est bien une matrice carrée d’ordre 3 et elle est symétrique.
FP
1− λ 0 −1
2) det( X ' X − λI ) = 0 ⇒ 0 1− λ −1 = 0
−1 −1 2−λ
Te
1− λ −1 1− λ
tou
4 0
(1 − λ )(− 1)2 − (− 1) = 0 ⇒ (1 − λ )[(1 − λ )(2 − λ ) − 1] − (1 − λ ) = 0
−1 2−λ −1 −1
[ ]
⇒ (1 − λ )[(1 − λ )(2 − λ ) − 1 − 1] = 0 ⇒ (1 − λ ) λ2 − 3λ = 0
λ (1 − λ )(λ − 3) = 0 ,
an
D’où, l’équation caractéristique
Alors, les valeurs propres de X’X sont : λ1=3 ; λ2=1 ; λ3=0
Déterminons les sous-espaces propres associés ;
1 0 − 1 x 3x
Si λ1=3, alors X’Xu=λ1u, c'est-à-dire 0 1 − 1 y = 3 y
− 1 − 1 2 z 3z
avec x,y et z sont les coordonnées du vecteur propre u cherché.
1
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Analyse des données S6, Option : Gestion Prof. Mohamed El Merouani
−1
x= z
x − z = 3x − 2x = z
2
−1
⇒ y − z = 3y ⇒ − 2y = z ⇒ y= z
− x − y + 2 z = 3 z − x − y = z 2
z (quelconque)∈ IR
1 1 1 1
D’où Fλ1 = − z , − z , z / z ∈ IR = z − ,− ,1 / z ∈ IR
2 2 2 2
®E
Fλ1 est un espace vectoriel de dimension 1 (c’est une droite vectoriel, un axe, le
6 6 6
premier axe principal). Un vecteur unitaire de Fλ1 est u1 = − ;− , sa
lM
;
6 6 3
6 6 6
norme est u1 = + + =1.
36 36 9
ero
1 0 − 1 x x
Si λ2=1, alors 0 1 − 1 y = y
−1 −1 2 z z
ua
avec x,y et z sont les coordonnées du vecteur propre cherché.
x−z = x x = −y
ni
⇒ y−z = y ⇒ y (quelconque)∈ IR
− x − y + 2 z = z z=0
Fλ2 = {(− y, y, 0 ) / y ∈ IR} = {y (− 1,1,0) / y ∈ IR}
FP
D’où
Fλ 2 est un espace vectoriel de dimension 1 (c’est une droite vectoriel, un axe, le
− 2 2
Te
deuxième axe principal). Un vecteur unitaire de Fλ 2 est u 2 = ; ;0 , sa norme
2 2
2 2
tou
est u 2 = + = 1.
4 4
2
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−1
− 1 1
®E
3 0 0 2
−1
Λ = 0 1 0 ; A= 1 1 ; donc Λ = A −1 X ' XA
2
0 0 0 1
0 1
lM
( ) ( )
3) tr (Λ ) = tr A −1 X ' XA = tr A −1 AX ' X = tr (I X ' X ) = tr ( X ' X )
et on a tr ( X ' X ) = 1 + 1 + 2 = 4 = tr (Λ ) = 3 + 1 + 0
ero
Exercice 2 :
4 5
X = 6 7
ni
8 0
Solution 2 :
4 5
tou
1) C1 = 6 et C2 = 7 ,
8 0
8+6+4 5+7+0
Les moyennes : C1 = X 1 = =6 C2 = X 2 = =4
an
et
3 3
Center les variables (xij − x j ) :
4-6=-2 5-4=1
6-6=0 7-4=3
8-6=2 0-4=-4
3
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[(− 2) + (2) ] =
1 1 2
C1 = σ X 1 = [4 + 4] = 2
2 2
3 3 3
[1 + 3 2 + (− 4) ] =
1 2 26
C2 = σ X 2 =
2
et
3 3
−2 3 3
2 2 26
xij − x j
®E
3 3
2) Y = 0 avec yij =
26 σX i
3 −4 3
lM
2 26
⇒ Y1 = C1∗ = 0 et Y2 = C 2∗ = 0
σ yj = 1; j = 1,2
Cov ( X , Y )
ero
⇔ (1 − λ ) − (− 0,69) = 0
2 2
⇔ (1 − λ − 0,69)(1 − λ + 0,69) = 0
⇔ (0,31 − λ )(1,69 − λ ) = 0
an
⇒ λ1 = 1,69 ; λ2 = 0,31
Ce sont les deux valeurs propres de Γ.
4) Calcul des vecteurs propres associés :
Pour λ1 = 1,69 ;
1 − 0,69 x1 x
Γu1 = λ1u1 ⇔ = 1,69 1
− 0,69 1 x 2 x2
4
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x − 0,69 x 2 = 1,69 x1
⇒ 1
− 0,69 x1 + x 2 = 1,69 x 2
− 0,69 x1 − 0,69 x 2 = 0
⇒ ⇒ x1 = − x 2
− 0,69 x1 − 0,69 x 2 = 0
Donc Fλ1 = {( x1 , − x1 ) / x1 ∈ IR} = {x1 (1, − 1) / x1 ∈ IR}
Fλ1 est un espace vectoriel de dimension 1 (c’est une droite vectoriel, un axe, le
2
®E
premier axe principal). Un vecteur unitaire de Fλ1 est u1 = 2 , sa norme est
2
−
2
lM
2 2
u1 = + = 1.
4 4
Pour λ2 = 0,31 ,
ero
2 2
u2 = + = 1.
4 4
u1 . u 2 = 0 ⇒ {u1 , u 2 }est une base orthonormée.
tou
Exercice 3 :
2 2
6 2
6 4
10 4
5
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Solution 3 :
2 2
6 2
Soit Y = centrée mais non réduites,
6 4
10 4
On a : C1 = σ 1 =
1 2
( )
2 + 6 2 + 6 2 + 10 2 = 44 = 2 11
®E
4
C2 = σ 2 =
1 2
(
2 + 2 2 + 4 2 + 4 2 = 10 )
lM
4
2 2 1 2
2 11 10 11 10
6 2 2
ero
3
10 = 10
Alors : Z = 2 11
11
6 4 3 4
2 11 10 11 10
10 4 4
ua
5
2 11 10 11 10
ni
1
La matrice des corrélations est Z ′Z = Γ
4
2
FP
1
11 10
1 3 3 5 3 2 2 1
4 1
Γ=
1 11 11 11 11 11 1
10 = 11 = 44
Te
4 2 2 4 4 3 4 4 2 1
4 1
10 10 10 10 11 10 11 44
5 4
tou
11 10
44
1 1
⇔ (1 − λ ) − ( ) (1 − λ ) + ( ) = 0
44 44
6
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⇔ (0,85 − λ )(1,15 + λ ) = 0
• Pour λ1 = 1,15 :
1
1
44 x = 1,15 x ⇒ x + 0,15 y = 1,15 x
®E
1 y 0,15 x + y = 1,15 y
1 y
44
lM
⇒x = y
Fλ1 est un espace vectoriel de dimension 1 (c’est une droite vectoriel, un axe, le premier axe
2
2 2
principal). Un vecteur unitaire de Fλ1 est u1 = 2 , sa norme est u = + = 1.
ua
2
1
4 4
2
ni
• Pour λ2 = 0,85 :
D’où Fλ 2 est un espace vectoriel de dimension 1 (c’est une droite vectoriel, un axe, le
2
tou
Leur produit scalaire est nul : u1 . u 2 = 0 ⇒ {u1 , u 2 }est une base orthonormée.
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Exercices proposés
Exercice 1 :
1 0 0 0
1 1 0 0
X = de type (4,4).
1 1 1 0
®E
1 1
1 1
1) Donner les moyens des 4 variables. Donner les variances des 4 variables. Donner la
matrice des variances-covariances de la matrice X.
ero
3 2 1
2) Donner les valeurs propres de la matrice A = 2 4 2 . En déduire les valeurs
1 2 3
ua
propres de l’ACP de X.
3) Donner tr (Λ ) , où Λ est la matrice diagonale des valeurs propres.
4) Donner le 2ème axe principal de l’ACP de X.
ni
5) Donner les coordonnées des lignes sur le 2ème axe principal de l’ACP de X.
6) Donner les coordonnées des colonnes sur le 2ème axe principal de l’ACP de X.
FP
Exercice 2 :
R2 -1 +1 0
R3 +2 -1 -1
R4 1 -3 2
La matrice des variances-covariances est :
an
5 1
−3
2 2
V = − 3 5 − 2
1 −2 3
2 2
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1 − 0,85 0,26
Γ = − 0,85 1 − 0,73
0,26 − 0,73 1
Pour l’étude, on effectue une ACP centrée avec des poids equi-répartis.
2) a) On donne, aux erreurs d’arrondi près, v1 = − 0,8 et v 2 = 0,11 . Calculer les
0,3 − 0,75
composantes principales.
ero
Exercice 3 :
ni
Soit la matrice X=(X1,X2,X3) dont les variables ont pour matrice des corrélations
1 r − r
Γ = r 1 r avec − 1 ≤ r ≤ 1 . On désire effectuer une ACP centrée réduite de X.
FP
− r r 1
1
1
Te
1) Vérifier que Γ admet pour vecteur propre − 1 .
3
1
tou
2) Déterminer les autres valeurs propres et vecteurs propres de Γ.
3) Quelles sont les valeurs possibles de r ?
4) Justifier le fait que l’ACP n’a d’intérêt que si -1< r <0.
5) Calculer dans ce cas les pourcentages de variance expliquée.
an
6) Comment s’interprète par rapport à X1, X2 et X3 l’unique composante à retenir ici ?
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Exercice 4 :
2 2 3
3 1 2
Soit la matrice T = 10 1 0 3 des mesures de 5 individus munis de poids statistiques
2 1 4
2
1 3
égaux ; sur 3 variables notées T1, T2 et T3. On désire effectuer une ACP sur variables
®E
centrées-réduites.
1) Calculer l’individu moyen, le vecteur (σ1,σ2,σ3) des écarts types et la X des variables
lM
centrées-réduites.
2) Calculer la matrice Γ des corrélations.
3) Calculer les éléments propres de Γ.
2
4) Les deux premiers vecteurs propres de Γ associés aux valeurs propres λ1 = 1 + et
ero
2
2 0
1 1
λ2 = 1 , sont : v1 = 1 et v 2 = 1 .
2 2 1
ua
−1
Déterminer les composantes principales c1 et c2 dont on vérifie les propriétés
statistiques.
ni
5) Représenter les individus et les variables dans le plan factoriels (1,2). Quelle est
l’interprétation des variables c1 et c2 ?
(
6) Représenter dans le plan (1,2) l’individu supplémentaire 10 , 2 10 , 2 10 . )
FP
Références:
• Jean-François Durand : «Eléments de Calcul Matriciel et d’Analyse Factorielle de
Te
Données », polycopie de l’Université Montpellier II, Licence MASS, Maîtrise MASS,
Maîtrise d’Ingénierie Mathématique, DEA de Biostatistique, Novembre 2002.
• Le site Web : foad.refer.org/IMG/pdf/
tou
an
10
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