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Arthur CHARPENTIER - Actuariat, lois et fonctions usuelles

Lois classiques en
assurance non-vie

Arthur Charpentier

http ://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/

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Master 1, Université Rennes 1

1
Arthur CHARPENTIER - Actuariat, lois et fonctions usuelles

Lois de comptage

Loi de probabilité Support Probabilités


1
DUni(m) {0, 1, . . . , m} m+1
Ber(q) {0, 1} q k (1 − q)1−k
 
m k
Bin(m, q) {0, 1, . . . , m} q (1 − q)m−k
k 
m m!
où =
k k!(m − k)!
Geo(q) N q(1 − q)k
 
α+k−1 α
N Bin(α, q) N q (1 − q)k
 k
α+k−1 Γ(α + k) Γ(α + k)
où = =
k Γ(k + 1)Γ(α) k!Γ(α)
k
Poi(λ) N exp(−λ) λk!

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Lois continues
Loi de probabilité Support Densité
1
Uni(a, b) [a, b] b−a
Γ(α+β) α−1 β−1
Bet(α, β) [0, 1] Γ(α)Γ(β) x (1 − x)
N or(µ, σ 2 ) R √1 exp(− 1
2 (x − µ)2
)
σ 2π  2σ 2 
1 1 ln(x)−µ
LN or(µ, σ 2 ) R+ √
xσ 2π
exp − 2 σ

Exp(θ) R+ θ exp(−θx)
+ xα−1 τ α exp(−xτ )
Gam(α, τ ) R Γ(α)
αθ α
Par(α, θ) R+ (x+θ)α+1

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Espérances
Loi Moyenne Loi Moyenne
n
DUni(n) 2 N or(µ, σ 2 ) µ
2 σ2
Ber(q) q LN or(µ, σ ) exp(µ + 2 )
Bin(m, q) mq Exp(θ) 1/θ
1−q α
Geo(q) q Gam(α, τ ) τ
α(1−q) θ
N Bin(α, q) q Par(α, θ) α−1 si α > 1
α
Poi(λ) λ Bet(α, β) α+β
a+b
Uni(a, b) 2

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Variances
Loi de probabilité Variance
n2
1
Pn 2
DUni(n) n+1 j=0 j − 4
Ber(q) q(1 − q)
Bin(m, q) mq(1 − q)
1−q
Geo(q) q2
α(1−q)
N Bin(α, q) q2
Poi(λ) λ

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Variances
Loi de probabilité Variance
N or(µ, σ 2 ) σ2
LN or(µ, σ 2 ) exp(2µ + σ 2 )(exp(σ 2 ) − 1)
1
Exp(θ) θ2
α
Gam(α, τ ) τ2
αθ 2
Par(α, θ) (α−2)(α−1)2 si α > 2
αβ
Bet(α, β) (α+β+1)(α+β)2
(b−a)2
Uni(a, b) 12

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Fonctions génératrices
Loi de probabilité ϕN (t) = E[tN ]
1 tn+1 −1
DUni(n) n+1 t−1
Ber(q) (1 − q + qt)
Bin(m, q) (1 − q + qt)m
q
Geo(q)
 1−(1−q)tα
q
N Bin(α, τ ) 1−(1−q)t

Poi(λ) exp(λ(t − 1))

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Fonctions génératrices des moments


Loi de probabilité MX (t) = E[exp(tX)]
exp(bt)−exp(at)
Uni(a, b) (b−a)t
Bet(α, β) pas de forme explicite
N or(µ, σ 2 ) exp(µt + 12 σ 2 t2 )
t −1

Exp(θ) 1− θ si t < θ
t −α

Gam(λ, α) 1− τ si t < τ