Cours 2: Variables Aléatoires Continues, Loi Normale

Loi d’une v.
a continue
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
loi normale
Cours 2: Variables aléatoires continues, loi

normale
Clément Rau
Laboratoire de Mathématiques de Toulouse
Université Paul Sabatier-IUT GEA Ponsan
Module: Stat inférentielles
Clément Rau Cours 2: Variables aléatoires continues, loi normale

Loi d’une v.a continue
loi normale
1 Loi d’une v.a continue

Définition
Problématique
Densité et calcul de probabilité d’événements
Paramètres d’une loi continue
2 Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale
Loi normale centrée réduite
Loi normale générale
La loi normale comme limite en loi
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 ,
Student, Fisher-Snedecor

Définition
Problématique
loi normale

Définition
Problématique
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale

Définition
Problématique
loi normale
Définition
Definition
Une variable aléatoire est une application de l’univers Ω dans R
X : Ω −→ R
ω 7−→ X (ω)
Une variable aléatoire est généralement désignée par une

lettre majuscule X , Y , etc. La variable aléatoire est dite
continue si l’ensemble X (Ω) est un intervalle (ou une réunion
d’intervalles) de R.
Exemple : X :=taille d’un individu

Définition
Problématique
loi normale
Définition
Definition
Une variable aléatoire est une application de l’univers Ω dans R
X : Ω −→ R
ω 7−→ X (ω)
Une variable aléatoire est généralement désignée par une

lettre majuscule X , Y , etc. La variable aléatoire est dite
continue si l’ensemble X (Ω) est un intervalle (ou une réunion
d’intervalles) de R.
Exemple : X :=taille d’un individu

Définition
Problématique
loi normale
Problemes que soulévent cette définition

La description d’une loi continue diffère de celles des lois
discrètes puisque pour une variable aléatoire continue X , la
probabilité que X prenne une valeur bien précise x est nulle,
P[X = x] = 0 . Il y a en effet une infinité de valeurs dans R ou
dans un intervalle, et au regard de toutes ces valeurs précises,
le poids de la valeur particulière est tellement insignifiant qu’il
en est nul !
Ex : si X =taille d’un individu, alors P(X = 1, 8245756) = 0
Il n’est ainsi pas possible de définir la loi de X par la donnée
des probabilités des événements élémentaires. Par contre, il
est possible de déduire les probabilités que X prenne ses
valeurs dans une partie de R à partir de la fonction de
répartition definie par :
F (x) = P[X ≤ x] = P[X < x].
Définition
Problématique
loi normale

en est nul !
F (x) = P[X ≤ x] = P[X < x].
Définition
Problématique
loi normale

en est nul !
F (x) = P[X ≤ x] = P[X < x].
Définition
Problématique
loi normale
Quelques propriétés de la fonction de répartition
Proposition
On a les propriétés suivantes :
1 F est une continue,
2 limx→−∞ F (x) = 0 et limx→+∞ F (x) = 1,
3 F est une fonction croissante,
4 Pour tous a, b ∈ R et a < b,
F (b) − F (a) = P[a < X ≤ b].

Définition
Problématique
loi normale
Densité
Definition
Une variable aléatoire possède une densité si sa fonction de
répartition F est dérivable. La dérivée notée f est appelée
densité de probabilité de la variable aléatoire X .
Proposition
De ce fait, Z b
P[a ≤ X ≤ b] = f (t)dt,
a
et la probabilité de trouver X dans un intervalle [a, b] donné,
apparaît comme l’aire d’une partie du graphique située entre la
courbe de la densité f et l’axe des abscisses.

Définition
Problématique
loi normale

Définition
Problématique
loi normale
Origine de ces points de vue : histogramme des

fréquences d’une série regroupée par classe dont
l’amplitude des classes devient "petites"...

Définition
Problématique
loi normale
Origine de ces points de vue : histogramme des

fréquences d’une série regroupée par classe dont
l’amplitude des classes devient "petites"...

Définition
Problématique
loi normale
Quelques propriétés de la densité
Proposition
1 ∀x ∈ R, f (x) ≥ 0.
2
Z +∞
f (x)dx = 1.
−∞
3
Z b
P[a < X ≤ b] = F (b) − F (a) = f (x)dx.
a

Définition
Problématique
loi normale
Proposition
Soit X une variable aléatoire continue de Ω dans R de densité
f . On calcule espérance et variance à l’aide des formules
suivantes : Z
E(X ) = t f (t) dt,
R
et
Z
2
var (X ) = E[(X − E(X )) ] = (t − E(X ))2 f (t) dt
Z Z R
2 2
= E(X ) − E(X ) = t f (t) dt − ( t f (t) dt)2 .
2
R R
Comparer ces formules avec le cas discret...

Définition
Problématique
loi normale
Proposition
Soit X une variable aléatoire continue de Ω dans R de densité
f . On calcule espérance et variance à l’aide des formules
suivantes : Z
E(X ) = t f (t) dt,
R
et
Z
2
var (X ) = E[(X − E(X )) ] = (t − E(X ))2 f (t) dt
Z Z R
2 2
= E(X ) − E(X ) = t f (t) dt − ( t f (t) dt)2 .
2
R R
Comparer ces formules avec le cas discret...

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale

Définition
Problématique
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale
Loi uniforme
Cette loi modélise un phénomène uniforme sur un intervalle

donné.
Definition
La v.a. X suit une loi uniforme sur l’intervalle borné [a; b] si elle
a une densité f constante sur cet intervalle et nulle en dehors.
Elle est notée U([a; b]). Sa densité est alors,

1/(b − a) si x ∈ [a; b],
f (x) =
0 sinon
Cette loi est l’équivalent continue de la loi discréte equirépartie.

Son espérance est E[X ] = (b + a)/2 et sa variance est
Var (X ) = (b − a)2 /12.

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale
Loi uniforme
Cette loi modélise un phénomène uniforme sur un intervalle

donné.
Definition
La v.a. X suit une loi uniforme sur l’intervalle borné [a; b] si elle
a une densité f constante sur cet intervalle et nulle en dehors.
Elle est notée U([a; b]). Sa densité est alors,

1/(b − a) si x ∈ [a; b],
f (x) =
0 sinon
Cette loi est l’équivalent continue de la loi discréte equirépartie.

Son espérance est E[X ] = (b + a)/2 et sa variance est
Var (X ) = (b − a)2 /12.

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale
Proposition
Si X est une v.a de loi uniforme sur [a; b] alors pour tout
intervalle I de R :
l([a; b] ∩ I)
P(X ∈ I) = ,
l([a; b])
où l(J) désigne la longueur de l’intervalle J (ex : l([a ;b])=b-a).

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale
Loi exponentielle
Definition
Soit α un réel strictement positif. La v.a X suit une loi
exponentielle de paramètre α, notée E(α), si elle admet pour
densité :
f (x) = αe−αx 1[0;+∞[ (x).
Son espérance est E(X ) = 1/α et sa variance est

var (X ) = 1/α2 .

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale
Loi exponentielle
Definition
Soit α un réel strictement positif. La v.a X suit une loi
exponentielle de paramètre α, notée E(α), si elle admet pour
densité :
f (x) = αe−αx 1[0;+∞[ (x).
Son espérance est E(X ) = 1/α et sa variance est

var (X ) = 1/α2 .

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale
Les lois exponentielles sont souvent utilisées pour modéliser

des temps d’attente ou des durées de vie.
Par exemple, les temps d’attente à partir de maintenant du
prochain tremblement de terre, de la prochaine panne d’un
appareil, de la prochaine désintégration dans un réacteur
nucléaire suivent des lois exponentielles.
Le paramètre α désigne alors l’inverse du temps d’attente

moyen.

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale


moyen.

Loi uniforme
Loi exponentielle
loi normale


moyen.

loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Définition
Problématique
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale

loi normale
Introduction
La loi normale est apparu naturellement (d’où son nom) comme

limite de certains processus. Ce point sera developpé dans le
chapitre "Théorème central limite"
C’est la loi la plus connue des probabilités, parfois sous le
vocable loi de Laplace-Gauss et caractérisée par une célèbre
"courbe en cloche".

loi normale
Introduction
La loi normale est apparu naturellement (d’où son nom) comme

limite de certains processus. Ce point sera developpé dans le
chapitre "Théorème central limite"
C’est la loi la plus connue des probabilités, parfois sous le
vocable loi de Laplace-Gauss et caractérisée par une célèbre
"courbe en cloche".

loi normale
Définition, loi normale centrée réduite
Definition
La loi normale centrée réduite est une la loi continue, d’une
v.a. X à valeurs dans X (Ω) = R tout entier, définie à partir de la
densité
1 −x 2
f (x) = √ e 2
2π
Il n’existe par contre pas d’expression simple de sa fonction de

répartition autre que la formule intégrale
Z a
∀a ∈ R, F (a) = f (t)dt
−∞

loi normale
Définition, loi normale centrée réduite
Definition
La loi normale centrée réduite est une la loi continue, d’une
v.a. X à valeurs dans X (Ω) = R tout entier, définie à partir de la
densité
1 −x 2
f (x) = √ e 2
2π
Il n’existe par contre pas d’expression simple de sa fonction de

répartition autre que la formule intégrale
Z a
∀a ∈ R, F (a) = f (t)dt
−∞

loi normale
Allure de la densité normale centrée réduite

loi normale
Remarque
Dans les pratiques, les probabilités d’événements de v.a.
suivant une loi normales sont répertoriées dans des tables
facilement manipulables.

loi normale
Table de la loi normale centrée réduite
On lit par exemple P(X ≤ 0, 64) = 0, 7389.

loi normale
Table de la loi normale centrée réduite
On lit par exemple P(X ≤ 0, 64) = 0, 7389.

loi normale
Remarque
Il existe des tables "inverses" qui à un nombre r ∈ [0, 1] associe
ur tel que P(X ≤ ur ) = r (cf TD)

loi normale
Paramètres de la loi normale centrée réduite
Un calcul intégral plus élaboré donne :

Proposition (Espérance et variance)
E[X ] = 0,
V (X ) = 1.
Exo : Vérifier la valeur de l’espérance ! ! !

loi normale
Paramètres de la loi normale centrée réduite
Un calcul intégral plus élaboré donne :

E[X ] = 0,
V (X ) = 1.
Exo : Vérifier la valeur de l’espérance ! ! !

loi normale
On dit que X suit une N (µ, σ), si la densité est :
1 −(x−µ)2
f (x) = √ e 2σ2
σ 2π
L’usage d’un changement de variable t = (x−µ) σ permet de se

ramener à un calcul d’intégrale à partir de la loi N (0, 1), ce qui
nous permettra de consulter les tables existant pour la loi
standard précédente. On a le théorème suivant :

loi normale
1 −(x−µ)2
f (x) = √ e 2σ2
σ 2π


loi normale
1 −(x−µ)2
f (x) = √ e 2σ2
σ 2π


loi normale
Théorème
Soit X une variable aléatoire de loi normale N (µ, σ) et Z la
variable aléatoire définie par
X −µ
Z = ,
σ
alors Z suit une loi normale centrée réduite N (0, 1).
Attention, certains auteurs utilisent la notation N (µ, σ 2 ) et pas

N (µ, σ).

loi normale
Théorème
Soit X une variable aléatoire de loi normale N (µ, σ) et Z la
variable aléatoire définie par
X −µ
Z = ,
σ
alors Z suit une loi normale centrée réduite N (0, 1).
Attention, certains auteurs utilisent la notation N (µ, σ 2 ) et pas

N (µ, σ).

loi normale
Paramètres
On a également :
E[X ] = µ,
V (X ) = σ 2 .

loi normale
Allure de la densité en fonction de µ et σ

loi normale
Manipulation de la loi normale
Considérons X une v. a. qui suit une loi N (6, 2)

(σ(X ) vaut donc ici 2 et E(X ) = 6)
Et soit Z une v.a. de loi N (0, 1), on a par exemple
X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

loi normale

X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

loi normale

X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

loi normale

X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

loi normale
Concentration autour de la moyenne

Dans l’intervalle [m − σ, m + σ] de longueur 2σ et centré autour
de la moyenne, on peut calculer qu’il y a 68% des individus,
lorsque qu’une v.a. suit une loi N (m, σ) :
P[m − σ ≤ X ≤ m + σ] = 0.68
On établit aussi que 95% d’un échantillon représentatif d’une loi

normale N (m, σ) est approximativement situé entre m − 2σ et
m + 2σ. Plus exactement,
P[m − 1.96σ ≤ X ≤ m + 1.96σ] = 0.95
et on a mème 99, 7% des individus entre m − 3σ et m + 3σ :
P[m − 3σ ≤ X ≤ m + 3σ] = 0.997

loi normale

P[m − σ ≤ X ≤ m + σ] = 0.68

P[m − 1.96σ ≤ X ≤ m + 1.96σ] = 0.95
P[m − 3σ ≤ X ≤ m + 3σ] = 0.997

loi normale

P[m − σ ≤ X ≤ m + σ] = 0.68

P[m − 1.96σ ≤ X ≤ m + 1.96σ] = 0.95
P[m − 3σ ≤ X ≤ m + 3σ] = 0.997

loi normale
Autrement dit, lorsque l’on a une variable aléatoire qui suit une
loi normale N (m, σ), on est "pratiquement sûr" que la valeur se
situera entre m − 3σ et m + 3σ.
loi normale
Autrement dit, lorsque l’on a une variable aléatoire qui suit une
loi normale N (m, σ), on est "pratiquement sûr" que la valeur se
situera entre m − 3σ et m + 3σ.
loi normale
Proposition
Soit Sn binomiale B(n; p) et U ∼ N (0; 1). On a :
Sn − np L
√ −→ U,
npq n→∞
qui peut également s’écrire

L √
Sn −→ N (np; npq).
n→∞
Dans la pratique, on considère que l’approximation est bonne

lorsque n ≥ 30, n · p ≥ 5 et n · (1 − p) > 5
p ne doit donc pas être trop proche de 0 ou de 1.

loi normale
Cette propriété est une conséquence du Théoréme central

limite que l’on abordera au chapitre suivant.
Ne pas confondre l’approximation de la loi de poisson par
une binomiale et celle de la loi normale ! ! !

loi normale
Cette propriété est une conséquence du Théoréme central

limite que l’on abordera au chapitre suivant.
Ne pas confondre l’approximation de la loi de poisson par
une binomiale et celle de la loi normale ! ! !

loi normale
Loi du Khi-deux
Definition
Soient X1 , ..., Xn des v.a indépendantes de même loi N (0, 1).
Posons X
Z = Xi2 ,
i=1...n
par définition la v.a. Z suit une loi du khi-deux à n degré(s) de

liberté (abréviation d.d.l.). On la note χ2 (n).
Quelques Propriétés :
- Z ≥ 0, cette loi n’est donc pas symétrique,
- Z admet une densité,
- E(Z ) = n et Var (Z ) = 2n

loi normale
Loi du Khi-deux
Definition
Soient X1 , ..., Xn des v.a indépendantes de même loi N (0, 1).
Posons X
Z = Xi2 ,
i=1...n
par définition la v.a. Z suit une loi du khi-deux à n degré(s) de

liberté (abréviation d.d.l.). On la note χ2 (n).
Quelques Propriétés :
- Z ≥ 0, cette loi n’est donc pas symétrique,
- Z admet une densité,
- E(Z ) = n et Var (Z ) = 2n

loi normale
Allure de la densité d’un χ2
F IGURE: Densité de la loi χ2 (k ).

loi normale
Loi de Student
Definition
Soient X ∼ N (0, 1) et Y ∼ χ2 (n). Posons T = √X . Alors T
Y /n
suit une loi de Student à n degré de liberté et on la note T (n)
ou Student(k )

loi normale
Allure de la densité de Student
F IGURE: Densité de la loi de Student(n).

loi normale
Loi de Fisher-Snedecor
Definition
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles
que X ∼ χ2 (n) et Y ∼ χ2 (m). Alors, on dit que la variable
X
n
Z = Y
m
suit une loi de Fisher-Snedecor(n, m). On la note F(n, m)

loi normale
Allure de la densité de Fisher-Snedecor
F IGURE: Densité de la loi de Fisher-Snedecor F(d1 , d2 ).

loi normale
Ces trois derniéres lois seront utiles dans la théorie des tests.
L’expression explicite des densités de ces lois n’est pas à
connaître (sauf pour la loi normale). Des tables statistiques et
des logiciels permettent de les manipuler.

loi normale
Ces trois derniéres lois seront utiles dans la théorie des tests.
L’expression explicite des densités de ces lois n’est pas à
connaître (sauf pour la loi normale). Des tables statistiques et
des logiciels permettent de les manipuler.

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Loi d’une v.

Cours 2: Variables aléatoires continues, loi

Module: Stat inférentielles

Clément Rau Cours 2: Variables aléatoires continues, loi normale

1 Loi d’une v.a continue

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Une variable aléatoire est généralement désignée par une

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Problemes que soulévent cette définition

Problemes que soulévent cette définition

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Quelques propriétés de la fonction de répartition

F (b) − F (a) = P[a < X ≤ b].

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Origine de ces points de vue : histogramme des

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Quelques propriétés de la densité

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Paramètres d’une loi continue

Comparer ces formules avec le cas discret...

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Cette loi est l’équivalent continue de la loi discréte equirépartie.

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où l(J) désigne la longueur de l’intervalle J (ex : l([a ;b])=b-a).

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Son espérance est E(X ) = 1/α et sa variance est

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Les lois exponentielles sont souvent utilisées pour modéliser

Le paramètre α désigne alors l’inverse du temps d’attente

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La loi normale est apparu naturellement (d’où son nom) comme

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