LES FILES D’ATTENTE

MARKOVIENNES
Dr. Cherbal
Module MS
Master 1 Inf. TC
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Processus de Poisson (Rappel)

• Le processus de Poisson sert à modéliser l’occurrence d’évènements

successifs.

•𝜆 : le nombre moyen d’occurrences du phénomène observé pendant la

durée donnée.
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La loi exponentielle (Rappel)

• La loi exponentielle sert à modéliser les temps et les durées:

• La durée de service,
• La durée d’un appel téléphonique,
• Le temps d’inter-arrivée
• …ect
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Processus de Markov à temps continu

• Dans le chapitre précédent sur les chaînes de Markov à temps discret, les
instants (temps) étaient « discrets » ( 0,1, …).

• Maintenant, nous allons analyser des situations où les observations se font de

façon continue plutôt qu'à des moments discrets.

• 𝑋𝑡 = l’état du système en 𝑡
• Les points de changement d’états sont des points aléatoires dans le temps.
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Processus de naissance et de mort

• De base, c’est pour rendre compte de l’évolution de la taille d’une population,
les processus de naissance et de mort sont des processus de Markov
continus (𝑇 ∈ 𝑅+), à valeurs dans 𝐸 ∈ 𝑁 tels que:

• 𝑋𝑡 présente la taille d’une population.

• Les seules transitions non négligeables possibles à partir de 𝑛 soient vers

𝑛 + 1 ou vers 𝑛 − 1.  Processus de saut
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Processus de naissance et de mort

• Dans Le graphe les taux de transition des arcs vers la droite représentent les taux de
naissance, et ceux vers la gauche les taux de mort. (schéma ci dessous)

• La naissance : l’apparition d’individus au sein d’une population suivant une certaine

loi de probabilité.

• Dans le cas de mort : quand l’effectif de population est 0, on ne parle pas de mort.
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Les files d’attente

• Les files d’attente peuvent être considérées comme un phénomène
caractéristique de la vie contemporaine.

• On les rencontre dans les domaines d’activité les plus divers:

• (guichet de poste,
• trafic routier,
• central téléphonique,
• atelier de réparation,
• ...).

• L’étude mathématique des phénomènes d’attente constitue un champ

d’application important des processus stochastiques.
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• On parle de phénomène d’attente chaque fois que certaines unités appelées

“clients” se présentent d’une manière aléatoire à des “stations” afin de
recevoir un service dont la durée est généralement aléatoire.

• Si un poste de service est libre, le client qui arrive se dirige immédiatement

vers ce poste où il est servi, sinon, il prend sa place dans une file d’attente
dans laquelle les clients se rangent suivant leur ordre d’arrivée.
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• Un système de file d’attente comprend :

• Un espace de service avec une ou plusieurs stations de service montées en
parallèle,
• Un espace d’attente dans lequel se forme une éventuelle file d’attente.

Un système de File d’attente

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Les caractéristiques d’une F.A

Une file d’attente est décrite par plusieurs éléments:
1. Les instants d’arrivée des clients: sont en général aléatoires.
 Certaines hypothèses sur leurs lois :
• Il n’arrive qu’un client à la fois.
• Les temps d’interarrivée sont des v.a indépendantes et de même loi.
• La loi la plus utilisée pour ce temps c’est « la loi exponentielle ». Dans ce cas, le modèle
d’arrivée des clients est un processus de Poisson. (évidement d’autres lois peuvent se
présenter)
2. Les durées de service (ex. loi exponentielle)
3. Le nombre de serveurs
4. La longueur max de la file d’attente
5. La discipline de service (ex. FIFO)
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Classification des systèmes d’attente

La notation de Kendall

Loi d’inter-arrivée / Loi de service / nombre de serveurs / Capacité maximale du système

• Les lois d’interarrivées et les lois de services sont notées symboliquement :

• M pour une loi exponentielle (M pour Markov),
• D pour une loi déterministe (v.a. constante),
• U pour une loi uniforme,
• G pour une loi quelconque (G pour générale).
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Par exemple, une file 𝑴/𝑴/𝒔/∞ signifie que :

• le flot d’arrivée des clients est poissonnien,

• la loi des services est exponentielle,

• il y a 𝒔 serveurs
• et la capacité de système est illimitée.
PS: Lorsqu’on ne spécifie pas le dernier paramètre celui-ci est infini.

• Sauf avis contraire la discipline de service est FIFO.

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Analyse mathématique
• L’étude mathématique d’un système d’attente se fait le plus souvent par
l’introduction d’un processus stochastique approprié (𝑋𝑡) 𝑡 ≥ 0

• 𝑋𝑡 est le nombre de clients se trouvant dans le système en 𝑡

• Pour cela, on se ramènera généralement à un processus de Markov dont on

déterminera le graphe des taux de transition.

 Pour déterminer la distribution stationnaire, on écrira, en chaque point du graphe, les

∞
équations de balance (“ce qui rentre est égal à ce qui sort”) et 𝑖=0 𝑝𝑖 =1.
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• Le régime stationnaire du processus, défini par :

𝑃𝑛 = 𝑃([𝑋 = 𝑛])

• tel que : 𝑝𝑛 est la probabilité d’être dans l’état 𝑛 (i.e. d’avoir un nombre de clients égal
à 𝑛).

• 𝑋𝑡 admet une mesure stationnaire si et seulement si le paramètre λ du processus de

Poisson des Arrivées est strictement inférieur au paramètre µ de la loi exponentielle
des services. (λ < 𝜇)

• La file d’attente se stabilise s’il n’arrive pas trop de clients pour saturer l’offre de
service,
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Caractéristiques d’exploitation du système

→A partir de la distribution stationnaire du processus (𝑋𝑡)𝑡 ≥ 0, on pourra
obtenir d’autres caractéristiques d’exploitation du système telles que :

• Le nombre moyen 𝐿 de clients dans le système;

• Le nombre moyen 𝐿𝑞 de clients dans la queue d’attente ;
• La durée d’attente moyenne 𝑊𝑞 d’un client ;
• La durée de séjour moyenne 𝑊 dans le système (attente + service) ;
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Etude du cas M/M/1

Considérant un guichet ou un serveur:
• Les arrivées des clients à ce guichet suivent un processus de Poisson d’intensité λ.
• Le temps de service pour chaque client est une v.a. de loi exponentielle de paramètre µ.
Toutes les v.a. qui interviennent sont supposées indépendantes.
• Les clients se mettent en file d’attente et sont servis selon leur ordre d’arrivée (discipline
FIFO).
• La capacité de la file d’attente est illimitée.

• C’est un processus de sauts à valeurs dans N. Quand un client arrive, le

processus saute de +1 et quand un client s’en va à la fin de son service, le
processus saute de −1.
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• L’espace d’états 𝐸 est infini : 𝑬 = {𝟎, 𝟏, 𝟐,···}.

• La file peut être considérée comme un processus de naissance et de mort, pour lequel :

𝝀𝒏 = 𝝀
𝝁 𝒔𝒊 𝒏 ≠ 𝟎
𝝁𝒏 =
𝟎 𝒔𝒊 𝒏 = 𝟎

• Tous les paramètres de performances sont calculés dans le cas où la file est stable (𝜆 <
µ, 𝑖. 𝑒. 𝑢 < 1)
 pour le régime stationnaire de la file.
• u est le taux d’utilisation du système (i.e. la probabilité pour laquelle le système soit occupé)
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L’analyse mathématique du M/M/1

1. Les équations de balance pour chaque état :

 Etat 0: 𝜇𝑝1 = 𝜆𝑝0

 Etat 1: 𝜇𝑝2 + 𝜆𝑝0 = 𝜆𝑝1 + 𝜇𝑝1
 …(la même chose pour les états restants)

 À partir des équations de balance, on obtient :

𝝀
• 𝑷𝟏 = 𝒑𝟎 = 𝒖 𝒑𝟎 𝑷𝟐 = 𝒖 𝒑𝟏 = 𝒖𝟐 𝒑𝟎 … => 𝑷𝒏 = 𝒖 𝒑𝒏−𝟏 = 𝒖𝒏 𝒑𝟎
µ

∞
2. 𝒊=𝟎 𝒑𝒊 =𝟏

• 𝒑𝟎 + 𝒑𝟏 + 𝒑𝟐 + ⋯ = 𝟏
𝟏
• 𝒑𝟎 𝟏 + 𝒖 + 𝒖𝟐 + 𝒖𝟑 + ⋯ = 𝟏 => 𝒑𝟎 = 𝟏 => 𝒑𝟎 = (𝟏 − 𝒖)
𝟏−𝒖
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Les formules de little

𝒖 𝒖𝟐
Pour 𝑴/𝑴/𝟏: 𝑳= 𝑳𝒒 = =𝑳−𝒖
𝟏−𝒖 𝟏−𝒖

Pour tous les types de F.A.M.

𝒏 +∞
• On a 𝑳 = 𝒊=𝟏 𝒏𝒑𝒏 et 𝑳𝒒 = 𝒏=𝒔+𝟏 𝒏 − 𝒔 𝒑𝒏 .

 Pour trouver 𝑊 et 𝑊𝑞, on fait souvent appel aux formules de Little.

1
• Si 𝜆 est le taux d’entrée moyen et le temps moyen de service, on a :
𝜇
𝛌
• L = λW L=Lq+
𝛍
𝟏
• Lq =λWq W=Wq+
𝛍
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Etude de cas M/M/S

• Ce système comporte 𝒔 serveurs indépendants.

• On conserve les hypothèses :

• processus d’arrivée des clients poissonien de taux λ
• et temps de service exponentiel de taux µ (pour chacun des serveurs).
• L’espace d’états 𝐸 est, comme pour la 𝑀/𝑀/1 infini : 𝑬 = {𝟎, 𝟏, 𝟐,···}.

• On a un processus de naissance et de mort de taux :

𝝀𝒏 = 𝝀

𝟎 𝒔𝒊 𝒏 = 𝟎
µ𝒏 = 𝒏µ 𝒔𝒊 𝟎 < 𝒏 < 𝑺
𝑺µ 𝒔𝒊 𝒏≥𝑺
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• La condition de stabilité ici est 𝜆 < 𝑆µ et exprime le fait que le nombre moyen
de clients qui arrivent à la file par unité de temps doit être inférieur au nombre
moyen de clients que les serveurs de la file sont capables de traiter par unité
de temps.

• On peut calculer 𝒑𝟎 comme suit:

𝒏 (𝝀/µ)𝒔
𝒔−𝟏 (𝝀/µ) 𝟏
P0=[ 𝒏=𝟎 𝒏! +( × )]-1
𝒔! 𝟏 −(𝝀/𝒔µ)
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• On peut alors exprimer toutes les probabilités en fonction de 𝒑𝟎

• 𝑢 = 𝜆/µ
𝑢𝑛
Pn = p pour n = 1, 2, … s
𝑛! 0
𝑢𝑛
Pn = 𝑛−𝑠 p0 pour n = s, s+1, ….
𝑠! 𝑠
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• On calcule le 𝐿𝑞 selon la formule suivante:

(λ/µ)𝑠 λ/𝑠µ
𝐿𝑞 = 𝑝
𝑠!(1− λ/𝑠µ )2 0

• A partir de 𝐿𝑞 et des formules de Little, on peut calculer les autres paramètres

de performance.