Estimation pour le signal

• Estimation ponctuelle et propriétés des estimateurs.

• Estimation par intervalles de confiance.
• Méthode des moments.
• Critère des moindres carrés.
• Critère du Maximum de Vraisemblance
• Estimation bayésienne
• Méthodes de Monte-Carlo

TSE FISE2 79
 Estimation au sens du
Maximum de Vraisemblance (MV)
• En Anglais : Maximum Likelihood (ML).
• Critère du MV (Formulation par Gauss – partie
4.3.1) : la « meilleure » valeur du paramètre  est
celle qui rend à l’événement observé (ici x) la plus
grande probabilité.
– Fonction de vraisemblance :

– Log-vraisemblance :

– Formulation du critère :

TSE FISE2 80
 Estimation au sens du
Maximum de Vraisemblance (MV)
• Cet estimateur est au moins asymptotiquement non-
biaisé (parfois non-biaisé) et efficace (donc consistant).
Il s’agit d’une méthode de référence.
• Si on suppose que les v.a. constituant la famille X sont
indépendantes :
et

• On peut montrer que l’estimateur au sens du MV de la

moyenne d’un signal i.i.d. gaussien est :

TSE FISE2 81
Exemples

TSE FISE2 82
TSE FISE2 83