Examen de rattrapage d’introduction à l’économétrie

Semestre 6
On dispose d’un échantillon de huit observations des variables X et Y à partir duquel, on a déterminé les quantités suivantes :

On considère le modèle (M) suivant :

yi = axi + b +ei où i=1,…,n
1.      Sous les hypothèses des MCO déterminer la variance de â et ^b. Montrer que ces estimateurs sont efficaces.
2.      Estimer les paramètres du modèle (M) en utilisant la méthode des MCO.
3.      On trouve SCRes = 2,7143. Calculer la SCReg ?
4.      En déduire la matrice de variances-covariances des estimateurs notée W Â où Â=

5.      Donner un intervalle de confiance pour le paramètre a pour un niveau de risque de 5%.
6.      Tester l’hypothèse selon laquelle le paramètre b= 2 pour un niveau de risque de 5%
7.      Montrer que le coefficient de détermination et le carré du coefficient de corrélation linaire entre X et Y.
8.      Calculer le coefficient de détermination de cette relation et en déduire le coefficient de corrélation linéaire entre X
9.      Pour un niveau de 5% ; tester la signification globale du modèle (M).
10.  Donner un intervalle de prévision pour Xo=12 ; le niveau de risque est 5%.

(XhX)2
Ŷitn2S 1 1 
n n
(X X)
i1
i
2

10) ^Y= 23.11

t_the= 2.447
S= 0.6726
2.4864
3.61142857
1.9003759
BI= 19.982296
BS= 26.237704
 SOLUTION
1°
miné les quantités suivantes : V(â)= σ²/∑(xi-xbar)²=σ²/n(v(x); quand n ==> ∞; v(â) ==> 0
v(^b) σ²/n+xbar/n(v(x); lim v(^b)=0 lorsque n==>∞

2) 5)
xbar= 4.625 t_the (8-2;5%)= 2.447
timateurs sont efficaces. ybar= 10.625 ecart-type(â) 0.14380637
v(x)= 2.734375 BI= 1.33383277
v(y)= 8.109375 BS= 2.0375958
cov(xy)= 4.609375 6)
â= 1.69 T_stat= 1.173
^b= 2.83 Ho: b=2; H1:b#2
3) Tstat<Theorique ==> acceptation de Ho
linaire entre X et Y. SCT= 64.875
de corrélation linéaire entre X et Y. SCReg= 62.16 7)r²=Screg/ SCT;
SCRes= 2.7143 r²=cov²(xy)/(v(x)*V(y)
Montrrer le passage entre les deux formu
4) v ( e)= 0.4524 8) r²= 0.9582
V(â)= 0.0207 r= 0.9789
v(^b)= 0.499 9)
cov(â;^b)= -0.095646259 Ho:a=0; H1:a#0
F_stat 137.41
F_the (5%;1;6) 5.98737761
Fstat>Fthe donc rejet de Ho
==> acceptation de Ho

age entre les deux formules.

1°
V(â)= σ²/∑(xi-xbar)²=σ²/n(v(x); quand n ==> ∞; v(â) ==> 0
v(^b) σ²/n+xbar/n(v(x); lim v(^b)=0 lorsque n==>∞
10) ^Y=
2) 5) t_the=
xbar= 4.625 t_the (8-2;5% 2.447 S=
ybar= 10.625 ecart-type(â) 0.144
v(x)= 2.734 BI= 1.334
v(y)= 8.109 BS= 2.038
cov(xy)= 4.609 6) BI=
â= 1.686 T_stat= 1.173 BS=
^b= 2.829 Ho: b=2; H1:b#2
3) Tstat<Theorique ==> acceptation de Ho (XhX)2
Ŷitn2S 1 1 
SCT= 64.875 n n

SCReg= 62.161 7) r²=Screg/ SCT; (X X)

i1
i
2

SCRes= 2.714 r²=cov²(xy)/(v(x)*V(y)

Montrrer le passage entre les deux formules.
4) v ( e)= 0.4523809524 8) r²= 0.958
V(â)= 0.0206802721 r= 0.979
v(^b)= 0.4989115646 9)
cov(â;^b)= -0.0956462585 Ho:a=0; H1:a#0
F_stat 137.408
F_the (5%;1;6 5.987
Fstat>Fthe donc rejet de Ho
 23.11
2.447
0.673
2.486
3.611
1.900
19.982
26.238

(XhX)2
Ŷitn2S 1 1 
n n
(X X)
i1
i
2