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Universit´e Joseph Fourier

L2/STA230

TD R´egression Lin´eaire : Corrig´e des exercices 4 et 8

1. Notations :

r

aˆ = c xy

s

2

,

x

2

xy = c xy

s

x s y

ˆ

σ 2 =

ˆ

b = y¯ aˆ x,¯

n

2 s

n

2

y (1 r

xy 2 ).

2. Exercice 4: R´esum´e des valeurs num´eriques :

x¯

y¯

s

x

s

y

c

xy

55.8

30.0

7.1

23.2

-73.01

(a)

y = 1.432x + 109.9

(b)

Il s’agit de tester H 0 : a = 0 contre H 1 : a = 0. On a

W 1% = T =

asˆ x n σˆ

> t n2

1%

.

Ici t cal = 3.069 > t 1% 33 [2.704, 2.750], donc au seuil de 1% on rejette l’´egalit´e a = 0, i.e. on conclue que la droite de r´egression est pertinente.

3. Exercice 8: r´esum´e des valeurs num´eriques :

x¯

y¯

 

2

 

2

s

x

s

y

113.5

22.306

52.249968

1.93558

(a)

On a un couple de variables mesur´e sur un ´echantillon de taille 16. On cherche `a connaˆıtre la taille des oeufs Y `a partir du diam`etre des nids X. Le but est donc d’´etablir un mod`ele reliant X et Y avec y la variable

expliqu´ee et X la variable explicative. On consid`ere le mod`ele lin´eaire

Y i = ax i + b + ǫ i , i = 1, ind´ependantes de loi N (0, σ 2 ).

, n, o`u les ǫ i , sont des variables al´eatoires

(b)

 

ˆ

ˆ

aˆ = 0.192,

b = 0.563,

σ 2 = 0.0107853.

1

(c)

Il s’agit de tester H 0 : a = 0 contre H 1 : a = 0. On a

W 1% = T =

asˆ x n σˆ

> t n2

1%

.

Ici t cal = 38.49 > t 1% 14 = 2.977, donc au seuil de 1% on rejette l’´egalit´e a = 0, i.e. on conclue que la droite de r´egression est pertinente.

(d) Pr´evision :

i. yˆ = 0.192x + 0.563 et pour x = 128mm , on trouve yˆ = 25.139.

ii.

I [ax + b, α ] =   Y ˆ ± t n 2

α

ˆ

σ 2 1 + (x 0 x¯ ) 2

n

s

2

x

,

a.n. i [ax + b, 5%] = [25.014, 25.2638]. iii. La probabilit´e qu’un oeuf de coucou qu’on trouve dans un nid de 128 mm de diam`etre soit de longueur sup´erieure `a 26 mm est donn´ee par

P (Y > 26) = P Y 25.4 > 8.2772 = 1 φ(8.2772) 0.

0.1039

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