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Université de Lorraine

Faculté des Sciences et Techniques Année universitaire 2020-2021

Master 2 de Mathématiques - MCAD


TD de Séries chronologiques
Série No 1

Exercice 1 - Soit (εt )t∈Z ∼ BB(0, σ 2 ) et soient a, b et c des constantes. Parmi les processus ci-dessous,
lesquels sont stationnaires ? Donner leur fonction d’autocovariance.
a. Xt = a + bεt + cεt−1
b. Xt = ε1 cos(ct) + ε2 sin(ct)
c. Xt = ε1 cos(ct).
d. Xt = εt εt−1 .
On supposera dans ce cas que (εt )t∈Z est iid centrée de variance σ 2 .

Exercice 2 - Soient (Xt )t∈Z et (Yt )t∈Z deux processus stationnaires non corrélés (Xt et Ys sont non
corrélés pour tous s et t).
Montrer que le processus (Zt = Xt + Yt )t∈Z est stationnaire. Exprimer sa fonction d’autocovariance
en fonction de celles de (Xt )t∈Z et (Yt )t∈Z .

Exercice 3 - On considère la moyenne mobile M suivante


1 4 1 4 1
M = − B 2 + B 1 + B 0 + B −1 − B −2 .
9 9 3 9 9
Montrer qu’elle conserve les polynômes (tendances) de degré 3 et élimine les composantes saisonnières
de période 3.

Exercice 4 - Soit le processus (Xt )t∈Z défini par


Xt = α + βt + εt , t ∈ Z,
où α et β sont des constantes connues et (εt ) ∼ BB(0, σ 2 ). On suppose β 6= 0.
a. Le processus (Xt )t∈Z est-il stationnaire ?
b. Montrer que le processus (Yt ), où pour tout t ∈ Z, Yt = Xt − Xt−1 , est stationnaire à l’ordre 2.
q
1 X
c. On définit le processus (Zt ) par Zt = Xt−j , où q est un entier non nul connu.
2q + 1
j=−q
Calculer E(Zt ) et Cov(Zt+h , Zt ) pour |h| ≥ 0. Le processus (Zt )t∈Z est-il stationnaire à l’ordre
2?

1
Exercice 5 - Soit (εt ) un processus stationnaire au second ordre, centré, et a et b des constantes.
a. Si pour tout t, Xt = a + bt + St + εt , où St est une composante saisonnière de période 12, montrer
que ∇∇12 Xt = (1 − B)(1 − B 12 )Xt est stationnaire au second ordre et calculer sa fonction
d’autocovariance.
b. Si pour tout t, Xt = (a + bt)St + εt , où St est une composante saisonnière de période 12,
montrer que ∇212 Xt = (1 − B 12 )2 Xt est stationnaire au second ordre et calculer sa fonction
d’autocovariance.

Exercice 6 - Soit (Xt ) une suite de v.a.r. définies par


Xt = εt + θεt−2 , t ∈ Z,
où θ est une constante et (εt ) ∼ BB(0, σ 2 ).
a. Calculer Cov(Xt , Xt+h ) et Corr(Xt , Xt+h ), h, t ∈ Z.
b. Calculer V ar[(X1 + X2 + X3 + X4 )/4]. Donner le résultat pour θ = 0.8 et σ 2 = 1.

Exercice 7 - Soient (εt )t∈Z une suite de v.a. indépendantes telle que
1. la loi commune des ε2t est gaussienne de moyenne 1 et de variance 1,
2. la loi commune des ε2t+1 est exponentielle de paramètre 1.
Montrer que (εt )t∈Z est stationnaire mais n’est pas fortement stationnaire.

Exercice 8 - Soit (εt )t∈Z un processus gaussien centré. On suppose que la série (εt )t∈Z est stationnaire.
Montrer que (εt )t∈Z est fortement stationnaire.

Exercice 9 - Soit X et Y deux v.a.r. de carré intégrable.


a. Montrer que la constante c qui minimise E(Y − c)2 est c = E(Y ).
b. En déduire que la v.a.r. f (X) qui minimise E[(Y − f (X))2 | X] est f (X) = E(Y | X).
c. En déduire que la v.a.r. f (X) qui minimise E[(Y − f (X))2 ] est aussi f (X) = E(Y | X).


Exercice 10 - Soient Xt t∈Z une série stationnaire de moyenne µ et de fonction d’autorrélation ρ.
Montrer que le meilleur prédicteur de Xn+h de la forme aXn + b est obtenu en choisissant a = ρX (h)
et b = µ(1 − ρX (h)).
 
Exercice 11 - Soient Xt t∈Z un processus stationnaire et ψj j≥0 une suite de nombres réels vérifiant
X
: |ψj | < ∞. Pour tout n ∈ Z, on pose :
j≥0
m
X
Ynm := ψj Xn−j , m ≥ 0.
j=0

2
a) Soit n fixé. Montrer que (Ynm ) converge dans L1 et dans L2 , lorsque m → ∞, vers une v.a. notée
Yn . Calculer E[Yn ].
b) En déduire, lorsque
q (Xt ) est un bruit blanc, que Yn est non corrélée avec Xk pour tout n < k.
2
c) On note a := Var(X0 ) + E[X0 ] , et on suppose :

C
|ψj | ≤ , pour tout j ≥ 1,
j α+2
où C, α > 0.
(i) Soient 0 < k < l, montrer :
l
 l k
 X X 1
E |Yn − Yn | ≤ a |ψj | ≤ aC .
j α+2
j=k+1 j≥k+1

Z r+1
1 dx
(ii) Vérifier : α+2
≤ où r ≥ 1.
(r + 1) r xα+2
(iii) Déduire de (i) et (ii) l’inégalité :

aC 1
E |Yn − Ynk | ≤
 
α+1
, (k ≥ 1, n ∈ Z).
α+1k
(iv) Soit 0 < β < α. En utilisant le lemme de Borel-Cantelli montrer qu’il existe un entier k0 (aléatoire)
tel que si k ≥ k0 alors :
1
|Yn − Ynk | ≤ β .
k