ENIT Janvier 2015

Examen — Optimisation Différentiable — Durée 1H30

2ème Année, MINDS Documents Non Autorisés

Exercice 1 (10pts)

Soit J une fonction continue, strictement convexe de IRn dans IR, et vérifie

lim J(v) = +∞.

kvk→+∞

On se donne aussi une matrice C de taille m × n et un vecteurf ∈ IRm (m ≤ n). On appelle U

l’ensemble :
U = {v ∈ IRn , Cv ≤ f },
où on a utilisé la notation x ≤ y pour des vecteurs x, y ∈ IRm , si pour tout i = 1, ..., m, xi ≤ yi .
1. Montrer que l’ensemble U est convexe et fermé, et que le problème de minimisation :

min J(v)
v∈U

admet une solution unique que l’on notera u.

2. On introduit la fonction Jε : IRn → IR définie par :
1
Jε (v) = J(v) + k max(CV − f ; 0)k2m ,
2ε
où l’on désigne par max(CV − f ; 0) le vecteur de composantes
 
X
max( Cij vj − fi ; 0) .
j i=1,...,m

(a) Montrer que la fonction G : v → k max(CV − f ; 0)k2m est convexe, continue.

(b) Montrer que G est dérivable sur IRn et que pour tout v ∈ IRn , le gradient de G en v est :

∇G(v) = 2C T max(CV − f ; 0).

(c) Montrer que, pour tout ε > 0, le problème :

min Jε (v)
v∈IRn

admet une solution unique que l’on notera uε .

3. On veut montrer maintenant que :
lim uε = u. (1)
ε→0

(a) Montrer que J(uε ) ≤ J(u) et que uε est bornée indépendamment de ε.

(b) Montrer qu’on peut extraire de (uε )ε une sous-suite (uε0 )ε0 qui converge vers u.
(c) En déduire la convergence de (1).
Optim. Diff. 2

Exercice 2 (10pts)

On considère le problème d’optimisation suivant :

(
min f (x)
(2)
kxk ≤ ∆, x ∈ IRn ,

où k.k est la norme euclidienne (ou l2 ), ∆ > 0 et f est la fonction quadratique définie par :
1
f (x) = xT Ax − bT x,
2
avec A matrice d’ordre n symétrique et b ∈ IRn .
1. Montrer que le problème (2) a au moins une solution. Soit x̄ une solution.
2. Montrer qu’il existe un λ̄ ∈ IR vérifiant :


 (A + λ̄I)x̄ = b,
kx̄k ≤ ∆, (3)
 λ̄ ≥ 0, λ̄(kx̄k − ∆) = 0.


3. Montrer que si kx̄k < ∆, alors A est positive. En déduire que (A + λ̄I) est positive.
4. On suppose ici que kx̄k = ∆.
(a) Montrer que hT (A + λ̄I)h ≥ 0, pour tout h tel que x̄T h = 0.
(b) Montrer que f (x̄) ≤ f (x), pour tout x tel que kxk = kx̄k.
(c) Montrer que
1
f (x̄) = − x̄T Ax̄ − λ̄kx̄k2 .
2
En déduire pour tout x vérifiant kxk = kx̄k, on a
1
0 ≤ (x − x̄)T (A + λ̄I)(x − x̄).
2
(d) Soit h ∈ IRn tel que x̄T h 6= 0. Montrer que l’équation en α

kx̄ + αhk2 = kx̄k2

a deux racines réelles distinctes.

(e) Montrer que hT (A + λ̄I)h ≥ 0, pour tout h tel que x̄T h 6= 0.
(f) Montrer que (A + λ̄I) est positive.
5. On suppose que x̄ ∈ IRn et qu’il existe λ̄ ∈ IR tel que (x̄, λ̄) vérifie les conditions de (3) et que
(A + λ̄I) est positive. Que peut-on dire de x̄?

Fin de l’énoncé