ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‬

L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA ‫المحمدية‬
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA ENSET ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

Examen de Processus Stochastique

Durée : 2 heures

Exercice 1 : Matrice stochastique.

Soit E={ 1 ,2 , 3 } et soit ( X n )n ∈N une chaîne de Markov sur E de loi initiale P0= (1 /2 , 1/3 ,1/6 )
et de matrice de transition

( )
1/3 1 /4 a
P= 1/5 b 1/2
c 1/6 1/7

1. Déterminer a , b et c , et calculer la loi de X 2 , P2 .

2. Déterminer la limite de Pn lorsque n →+∞ .

Exercice 2 : Mangeurs de Chocolat.

Chaque année à la fête d’El Fètre, les mangeurs de chocolat adoptent un type de chocolat,
pour une durée d’un an renouvelable. Un sondage effectué sur un échantillon représentatif de
cette population a donné les chiffres suivants : parmi les mangeurs de chocolat noir, 65% sont
fidèles à leur choix, tandis que 35% préfèrent essayer le chocolat au lait. De même, parmi les
mangeurs de chocolat au lait, 70% restent fidèles et 30% changent pour le noir. Initialement,
il y avait 50% de mangeurs de chocolat noir et 50% de mangeurs de chocolat au lait.
On suppose que le marchand de chocolat dispose de quantités suffisantes.
a) Quelle sera la tendance au bout d’un an ?
b) Peut-on connaître la tendance au bout de quelques années, sachant que les résultats des
enquêtes ne changent pas ? Si oui, quelles seront les proportions des mangeurs de
chocolat noir et de chocolat au lait ?
Exercice 3. Bouchaîb et ses médicaments.
Bouchaîb, après qu’il a pris ses médicaments, se perd dans sa maison. Il part de la cuisine et
aimerait aller se coucher. De la cuisine, on peut aller dans le bureau, la salle de bain ou la
chambre. Du bureau on peut aller dans la cuisine, la salle de bain ou la chambre ou le salon.
De la salle de bain, on peut aller dans la cuisine, le bureau ou le salon. Une fois qu’il est dans
sa chambre, il se couche et y reste. De même, une fois dans le salon, il se couche sur le canapé
et y reste. Tous ses choix se font de manière équiprobable et il ne garde pas la mémoire des
pièces précédemment visitées.
1. Décrire l’itinéraire de Bouchaîb par une chaîne de Markov dont on donnera la matrice
de transition et son graphe.
2. Déterminer la classe des états et préciser leur périodicité. Donner le graphe réduit
associé et préciser la nature de cette chaîne.
3. Calculer la probabilité que Bouchaîb arrive dans la chambre après 2 transitions.
 ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‬
L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA ‫المحمدية‬
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA ENSET ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

4. Calculer la probabilité des trajectoires (cuisine, salle de bain, bureau, chambre).

2
5. Calculer la probabilité que Bouchaîb dorme dans son lit plutôt que sur le canapé.

Exercice 3 :
Soit la chaîne de Markov à temps discret définie par le graphe de transition suivant :

a) Donner la matrice de transition de la chaîne.

b) Classifier complètement les états, les classes et la chaîne.
c) Partant de l’état initial 3, combien de périodes, en moyenne, séparent deux visites
successives de cet état ?
d) Partant de l’état initial 4, combien de périodes, en moyenne, le processus passe-t-il
dans cet état au cours de son évolution ?