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    ATT 6), zi Université Sidi Mohammed Ben Abdellah 1 Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Fes Année universitaire * 2017-2018 Niveau : 4°" année / Parcours Gestion Matiére : Gestion de portefeuille Enseignant : M. BENALI Durée : 2 heures Contréle Final 1. Répondre brigvement : Stratégie destressed securities 5 Stratégie momentum ; Diversification temporelle ; Ratio information. (04 pts) 2. Quels sont les apports de Panalyse technique en matiére dallocation d'actifS 2 (03 pts) 4, Qurest-ce qui différencie un gérant qui adopte une gestion alternative de celui recourant a une gestion active ? (03 pts) 4. Un gestionnaire de portefeuille a sous mandat un portefeuille @’une valeur de ctuellement Pévolution de l'indice 400 millions de dirhams qui duplique ‘ur minimale a son portefeuille au MADEX. Le gérant cherchant a assuret ur 360 millions de dirhams et réalloue cours des six mois a venir, fixe un plant une partie de ses fonds dans un actif sans risque, le multiple étant fixé 4 3,5. (07 pts) a. Déterminer la valeur du coussin initial. b. Déterminer la valeur de la composante risquée du portefeuille et celle de la composante sans risque. Supposons: que, effectivement, les anticipations du gérant commencent a se réaliser et |’ indice MADEX accuse une perte moyenne de 8% dés le premier mois. Le gérant fixe un seuil de tolérance de 16% pour le multiple m. 1sur2 Scanné avec CamScanner Boo » . Donner Ja nouvelle valeur de la composante risquée © Déduire les seuils d’intervention du gérant. in valeur de l’act Déduire la nouvelle valeur du portefeuille, sachant que Ia vate ae sans risque demeure inchangée. ; ju multiple et du ratio de Déterminer les nouvelles valeurs du coussin, d gestion. Que devait faire le gérant de ce portefeuille. (celle de la composante sans risque du portefeuille. 8. Quelle est la principale finalité de la méthode du coussin multiple ? 5. Quel est le ratio oméga d’un fonds dont les rentabilités sont les suivantes pour un investisseur qui souhaite une rentabilité minimum de 0,75% par mois ? (03 pts) [ Mois | Rentab Janvier Juillet 36 ‘Septembre| 1.2 Octobre 4 Novembre Décembre | 953 —— 2sur2 Scanné avec CamScanner Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Ecole Navonale de Commerce et de Gestion, Fes ome Année versio : 2016-2017 veau: &'™ année /Parcouts Gestion ‘mative: Gestion de poreteile, Enseienans 4 BENAD Durée Phearee Contrale Fin: 1. Reponde frievement: Diversification temporelle, Ponefuie munis Markt Timing Stock Pking. (08 6) 2 Ques sort les avances de nase technique su Tanase fndamentleen matte de concretion de potefuille? (03 ps) 53. Un gestiomaire de porefile sous mandat un prtefeil une valeur 8 99 milions e dshams qui dupique actclement evolution de Vindice MADEX. Le grant eraint wn reournement de mare et berche 4asurer une valeur minimale son pore ours es six mois & ven I fxe donc un paneer de 70 millions e dram et love ue patie

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