UNIVERSITE ADVENTISTE

COSENDAI 2020 - 2021

Travaux Dirigés de Statistiques Inferentielles :

Par : GUIOLE Raoul Michel

Exercice 1 : pour chaque question choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

NB : pour l’exercice 1 Réponse vrai = 1pts Réponse fausse -0.5pts

1- Parmi les fonctions de densités suivantes, laquelle correspond à celle d’une loi discrète
µ𝑥 𝑒 −µ 1 2 /2𝜎² 1 𝑌
a) 𝑓(𝑥) = b) 𝑓(𝑥) = 𝑒 −(𝑥−𝜇) c) 𝑓(𝑥) = 𝑒 −𝑧²/2 d)𝑇 =
𝑥! 𝜎√2𝜋 √2𝜋 √𝑋12 +𝑋22 +⋯+𝑋𝑘2

2- La loi B ( n; p ) peut être approchée par la loi P(np) lorsque :

𝑝 > 0.1 𝑝 ≤ 0,1 𝑝 ≤ 0,1 𝑝 ≥ 0,1
a) { 𝑛 ≥ 30 b) { 𝑛 ≥ 30 c) { 𝑛 ≥ 30 d){ 𝑛 ≥ 30
𝑛𝑝 < 15 𝑛𝑝 < 15 𝑛𝑝 > 15 𝑛𝑝 > 15
3- Si 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋32 sont 𝑛 variables aléatoires indépendantes gaussiennes de moyenne
non nulle et d’écart-type 𝜎 = 1 alors :
a) 𝑆 = 𝑋12 + 𝑋22 + ⋯ + 𝑋32 2
suit une distribution de Khi-Deux à 32 degrés de libertés et
d’écart type 8
b) 𝑆 = 𝑋12 + 𝑋22 + ⋯ + 𝑋32 2
suit une distribution de Khi-Deux à 32 degrés de libertés et
de variance 64
c) suit une distribution de Khi-Deux à 32 degrés de libertés et de moyenne 32
d) Pas de bonnes réponses
4- Dans une estimation par la méthode de vraisemblance la quantité d’information de Fisher se
calcule par la formule
𝜕 2 𝑙𝑛𝐿(𝑥1 ,⋯,𝑥𝑖 ,⋯,𝑥𝑛 ;𝜃) 𝜕 𝑙𝑛𝐿(𝑥1 ,⋯,𝑥𝑖 ,⋯,𝑥𝑛 ;𝜃)
a) (𝜃) = −𝐸 ( ) b) (𝜃) = −𝐸 ( )
𝜕𝜃2 𝜕𝜃

𝜕2 𝑙𝑛𝐿(𝑥1 ,⋯,𝑥𝑖 ,⋯,𝑥𝑛 ;𝜃) 𝜕2 𝐿(𝑥1 ,⋯,𝑥𝑖 ,⋯,𝑥𝑛 ;𝜃)

c) (𝜃) = −𝐸 ( ) d) (𝜃) = −𝐸 ( )
𝜕𝑥 2 𝜕𝜃2

5- L’erreur de première espèce est :

a) la probabilité de rejeter H1 alors qu’elle est vraie
b) la probabilité de rejeter Ho alors qu’elle est vraie
c) la probabilité de rejeter H1 alors qu’elle est vraie
d) la probabilité d’accepter Ho alors qu’elle est fausse.
6- La puissance d’un test d’hypothèse est :
a) la probabilité de rejeter H1 alors qu’elle est vraie
b) la probabilité de retenir H1 alors qu’elle est fausse
c) la probabilité de retenir H1 avec raison
d) la probabilité de rejeter H1 alors qu’elle est vraie
7- le test utilisé pour tester l’hypothèse 𝐻0 : 𝜋 = 𝜋0 contre 𝐻1 : 𝜋 < 𝜋0
a) est un test de comparaison
b) est un test de Neyman et Pearson
c) est un test d’adéquation

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 d) est un test de conformité

 x 3 2
8- dans la variable aléatoire définie par la fonction de densité f  x  
1 8
e , la
8
probabilité 𝑃(𝑋 ≤ 6) est :
a) 0.9332 b) 0.1587 c) 0.3085 d) pas de réponse
9- la variable aléatoire Y  3X  1 ou X est la variable aléatoire donc la fonction densité
est décrite à la question 8 a pour fonction densité.
 x 10 2  x 10 2
 
f x   b) f  x  
1 36
1 72
a) e e
8 8
 x 10 2

f x  
1
 x 3 2 e 72

c) f x  
1
e 8
d) 6 2
2 2

1) Ecrire la densité de probabilité d’une variable aléatoire 𝑋 qui suit une loi normale
centrée réduite ; En déduire sans calcul 𝐸(𝑋) et 𝑉(𝑋).
2) Pour la même variable aléatoire, on définit la variance empirique par l’expression
1
suivante : 𝑆 2 = ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 ; 𝑛
a. Calculer 𝐸(𝑆 2 ) et 𝑉(𝑆 2 ) ;
b. Si 𝑛 = 25 et 𝜎 = 2 calculer :
- 𝑃(𝑆 2 > 5,5) ;
- 𝑃(𝑆 2 > ) = 0,9

Exercice 1 :
Une entreprise fabrique des jouets électroniques. Après fabrication de ces jouets,
l’entreprise effectue des contrôles, à la suite desquels 0,6% des jouets restent défectueux : un
jouet contrôlé a ainsi la probabilité 0,006 de rester défectueux. On considère un lot de 𝑛 jouets
contrôlés et parmi ceux-ci, on appelle 𝑋𝑛 le nombre de jouets restant défectueux.

1) Quelle est la loi de la variable 𝑋𝑛 (on justifiera le résultat) ;

2) Pour 𝑛 = 500, par quelle loi peut-on approcher la loi de la variable aléatoire 𝑋𝑛 ?
En déduire, pour cette valeur 𝑛, une approximation de la probabilité qu’il y ait au
plus deux jouets restant défectueux.

Exercice 3:
La densité de probabilité d’une V.A. 𝑋 s’exprime comme suit :
1
𝑥 𝑠𝑖 0 < 𝑥 < 2
2
𝑓(𝑥) =

{0 𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠
Calculer 𝐸(𝑋) et 𝑉(𝑋).

Exercice 4:
Soit 𝑋 une V.A. qui suit une loi normale 𝑁(𝑚1 , 𝜎1 ) ;
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 Soit 𝑌 une V.A. qui suit une loi normale 𝑁(𝑚2 , 𝜎2 ) ;
1) Déterminer le loi suivie par la V.A. 𝑍 = 𝑋 + 𝑌 ;
2) Même question pour la V.A. 𝑊 = 𝑎𝑋 + 𝑏𝑌 ;
1
3) Quelle est la loi de 𝑋̅ = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 , on supposera les V.A. 𝑋𝑖 indépendantes et de
même loi que 𝑋.

Exercice 5:
La V.A. 𝑋 suit une loi normale 𝑁(3; 2) :
1) Quel est la moyenne et la variance ?
2) Ecrire la fonction densité de la variable aléatoire X
3) Calculer : 𝑃(𝑋 < 4), 𝑃(𝑋 ≤ 6), 𝑃(𝑋 ≥ 5), 𝑃(𝑋 < 2) ; 𝑃(𝑋 ≥ 1) ; 𝑃(1 ≤ 𝑋 ≤ 2) ;
4) Quelle est la loi suivie par la V.A. 𝑌 = 3𝑋 + 1 ?
5) Ecrire la fonction densité de la variable aléatoire Y
Exercice 6: La durée de vie d’un produit sur le marché, exprimée en jours suit la loi
exponentielle de densité :

 f  x   0 si x 0


 f  x   0.0025e
0.0025
 si x0

1- Quelle est la durée moyenne de vie de ce produit si le marché n’est pas défaillant.
2- Calculer la probabilité que le produit soit encore en état sur le marché au bout de 100
jours 3.25 mois

Exercice 7 : on considère variable aléatoire X donc la fonction densité de probabilité d’une loi
définie par :

 1  x /8
 f ( x)  e x0
 8

 0 ailleurs
1- Identifier la loi de la variable aléatoire X.
2- Calculer l’espérance mathématique et la variance
3- Calculer les probabilités suivantes :
a) p  x  6
b) p  x  4
c) p  x  6
d) p  4  x  6

Exercice 8 : les étudiants de la filière marketing de la FSEGA New-Look sont spécialisés dans

la fabrication des produits de maquillage. Ils décident pour les fêtes de fin d’année de lancer la
fabrication d’un nouveau produit qui semble être plus naturel, qui serait vendu sous le nom de
Make-Up New-look. Chaque produit se caractérise par une teneur moyenne en poudre de 7 𝑚𝑔

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et les études effectuées sur ce paramètre montrent qu’il suit une loi normale dont l’écart type
est de 2,5 𝑚𝑔.
1) Quelle est la probabilité pour qu’un Make-Up New-look prélevé dans une gamme
ait une teneur supérieure à 9 𝑚𝑔 ?
2) La fabrication de ce produit ne sera effectif que si la probabilité que la teneur
moyenne d’une gamme de 20 Make-Up New-look soit supérieure à 9 𝑚𝑔 est de
moins de 1% ; quelle décision sera prise ?
Exercice 9:
Soit 𝑋 une V.A. normale, 𝑋 ↝ 𝑁(𝑚; 𝜎);
1) Ecrire la fonction de densité de X et donner 𝐸(𝑋), 𝑉(𝑋) ;
2) 𝜎 étant connu, déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance 𝑀𝑛 de 𝑚 ;
3) Quelles sont les propriétés de 𝑀𝑛 ?
4) Le fait que 𝜎 soit inconnu modifie-t-il les résultats ?

Exercice 10 :
Soit 𝑋 une V.A. normale, 𝑋 ↝ 𝑁(𝑚; 𝜎);
1) 𝑚 connu, déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance 𝑇̂ 2 de 𝜎 2 ;
2) Quelles sont les propriétés de 𝑇̂ 2 ?
3) 𝑚 inconnu, déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance 𝑆̂ 2 de 𝜎 2 ;
4) Quelles sont les propriétés de 𝑆̂ 2 ?
5) Dans le cas où 𝑚 et 𝜎 2 sont inconnus, quelles sont les estimations sans biais
correspondantes de 𝑚 et 𝜎 2 si ∑50 50 2
𝑖=1 𝑋𝑖 = 6000 ; ∑𝑖=1 𝑋𝑖 = 842500 ?

Exercice 11 :
La durée de vie d’une pièce mécanique est considérée comme une V.A. continue 𝑋 de
densité :
1 −𝑥
𝑒 𝜃 𝑠𝑖 𝑥 > 0
𝜃
𝑓(𝑥) = où 𝜃 est un paramètre positif.

{0 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0

6) Sur la base d’un échantillon aléatoire de taille 𝑛, déterminer l’estimateur du

maximum de vraisemblance pour 𝜃 ;
7) Montrer que cet estimateur est efficace ;
8) Donner la valeur de l’estimateur trouvé si un échantillon de 50 pièces de ce type a
donné un temps de vie moyen de 980 heures.

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