Z. S.

Delhoum

Corrigé des exercices 4, 5, 6 et 7 de la

fiche de TD N˚4
Exercice n˚4
1. En utilisant la propriété des densités conjointes, on a :
Z +∞ Z +∞ Z 1 Z 1 
2
fX,Y (x, y)dxdy = 1 ⇒ αxy + βy dx dy = 1
−∞ −∞ 0 0
Z 1 1
α
⇒ yx2 + βy 2 x
dy = 1
2
0 0
Z 1
α

2
⇒ y + βy dy = 1
0 2
" #1
α 2 β 3
⇒ y + y dy = 1
4 3 0
α β
⇒ + =1
4 3
⇒ 3α + 4β = 12 (C.Q.F.D)

2. La densité marginale de X :
Z +∞
fX (x) = fX,Y (x, y)dy,
−∞

Pour 0 < x < 1, on a :

Z 1  α β
fX (x) = αxy + βy 2 dy = x+
0 2 3
Ainsi, (
α
2
x + β3 , si 0 < x < 1,
fX (x) =
0, sinon.
3. On a :
7 Z +∞
7
E(X) = ⇐⇒ xfX (x)dx =
12 −∞
!
12
Z 1
α β 7
⇐⇒ x x+ dx =
0 2 3 12
α β 7
⇐⇒ + =
6 6 12
En résolvant le système : (
3α + 4β = 12
α
6
+ β6 = 12
7

On trouve : α = 2 et β = 23 .
Ainsi, la densité conjointe est :
(
2xy + 23 y 2 , si 0 < x < 1 et 0 < y < 1,
fX,Y (x, y) =
0, sinon.

1
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4. Déterminer la densité conditionnelle de Y sachant x = X :

Pour 0 < y < 1, on a :
fX,Y (x, y) 2xy + 23 y 2 4xy + 3y 2
fY |X=x (y) = = = pour 0 < y < 1
fX (x) x + 21 2x + 1
Ainsi,
4xy+3y 2
(
, si 0 < y < 1,
fY |X=x (y) = 2x+1
0, sinon.
Remarque
La densité conditionnelle de Y sachant X est en fonction de la variable y.
La densité conditionnelle de X sachant Y est en fonction de la variable x.

• La densité marginale de Y :
Z +∞
fY (y) = fX,Y (x, y)dx,
−∞

et on trouve : (
y + 23 y 2 , si 0 < y < 1,
fY (y) =
0, sinon.
On remarque que :
fY |X=x (y) 6= fY (y),
alors, on déduit que les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes.
Remarque
On a calculé fY (y) pour pouvoir vérifier si les variables aléatoires X et Y étaient indé-
pendantes.
On pouvait aussi remarquer que :
fX,Y (x, y) 6= fX (x)fY (y),
Pour dire que les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes.

5. Calculer l’espérance conditionnelle E(Y |X = x) :

Z +∞
E(Y |X = x) = yfY |X=x (y)dy
−∞
!
Z 1
4xy + 3y 2
= y dy
0 2x + 1
1 Z1
= (4xy 2 + 3y 3 )dy
2x + 1 0
" #1
1 y3 y4
= 4x + 3
2x + 1 3 4 0
16x + 9
= .
24x + 12
6. On a :
16X + 9
Z = E(Y |X = x) = .
24X + 12
Calculer E(Z) :

2
Z. S. Delhoum

• 1ère Méthode : On a

E(Z) = E(E(Y |X = x))

= E (Y )
Z +∞
= yfY (y)dy
−∞
Z 1
3
 
= y y + y dy
0 2
Z 1
3

= y 2 + y 3 dy
0 2
1 1 3 3 4 1
 
= y + y
24 3 8 0
17
= .
24
Remarque
Par définition : E(E(Y |X = x)) = E(Y ) et E(E(X|Y = y)) = E(X).

• 2ème Méthode :

E(Z) = E(E(Y |X = x))

16X + 9
 
=E
24X + 12
Z +∞ 
16x + 9

= fX (x) dx
−∞ 24x + 12 !
Z 1
16x + 9 1
= (x + ) dx
0 24(x + 12 ) 2
Z 1
16x + 9

= dx
0 24
1
1 16 2

= x + 9x
24 2 0
17
= .
24

3
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Exercice n˚5
1. Déterminer la densité de probabilité du couple (X, Y ) :
Puisque les variables aléatoires X et Y sont indépendantes alors on a :
(
e−x−y , si x ≥ 0, y ≥ 0
fX,Y (x, y) = fX (x).fY (y) =
0, sinon.

Remarque
Rappelons que
• Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes ⇔ fX,Y (x, y) = fX (x)fY (y).
• Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes ⇒ cov(X, Y ) = 0.
2. Donner la loi du couple (U, V ) :
(
U = X + Y . . . (1)
V = X − Y . . . (2)
) (
(1) + (2) ⇒ U + V = 2X X = U +V
⇒ 2
(1) − (2) ⇒ U − V = 2Y Y = U −V
2

On a :
 dϕ−1 dϕ−1
   
 1 2

  1 1  1
 du−1 du =− .
 2 2
Jϕ−1 = =

dϕ−1
  1 1 
 dϕ1
 2

 
2
− 2 2
dv dv
Donc, on a :

u+v u−v
 
fU,V (u, v) = fX,Y , .|Jϕ−1 |
(
2 2
e−u | − 21 |, si u+v
2
≥ 0, u−v
2
≥0
=
0, sinon.
(
1 −u
2
e , si |v| ≤ u,
=
0, sinon.

Remarque )
x ≥ 0 ⇒ u+v ≥ 0 ⇒ u ≥ −v
2 ⇒ u ≥ |v|.
y ≥ 0 ⇒ u−v
2
≥0⇒u≥v

4
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Exercice n˚6
On pose : ( (
Z = XY X=W
=⇒ Z
W =X Y =W
On a :
 dϕ−1 dϕ−1
   
0 w1 1
1 2
  
 
Jϕ−1 =  dz−1 dz = =− pour w 6= 0.
 
dϕ−1

 dϕ1 1 − wz2
 
 2

   w
dw dw
Donc, on a :
z
 
fZ,W (z, w) = fX,Y w, .|Jϕ−1 |
w 
( 
2 − w − wz | − w1 |, si 0 < w < 1 et 0 < z
w
<1
=
0, sinon.
(  
2 z
w
−1− w2
, si 0 < z < w < 1
=
0, sinon.

Donc, pour 0 < z < 1

Z 1
2 z

fZ (z) = −1− dw = 2z − 2 ln z − 2.
z w w2
Ainsi, (
2z − 2 ln z − 2, si 0 < z < 1
fZ (z) =
0, sinon.

5
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Exercice n˚7
1. Déterminer la densité de probabilité du couple (X1 , X2 ) :
Puisque les variables aléatoires X1 et X2 sont indépendantes alors on a :
1
(
x21 x22
, si x1 ≥ 1 et x2 ≥ 1
fX1 ,X2 (x1 , x2 ) = fX1 (x1 ).fX2 (x2 ) =
0, sinon.

2. Donner la loi du couple (U, V ) :

(
U = X1 X2 . . . (1)
V =X 1
X2
. . . (2)
)  √
(1) × (2) ⇒ U V = X12 X1 = q U V

U ⇒
(1) ÷ (2) ⇒ V
= X22  X2 = U
V

On a :  √ √
 dϕ−1 dϕ−1
  
 √v √u 1
1 2
 
   2 u 2 √v

Jϕ−1 =  du−1 du
dϕ−1
 =   =− .
 dϕ1

dv
2
dv


 √1
 2 uv − 2v√uv 
 2v
Donc, on a :

√ 
u
r 
fU,V (u, v) = fX1 ,X2 uv, .|Jϕ−1 |
 v
 √ 1 √ u | − 1 |, si u ≥ 1, uv ≥ 1 et u
≥ 1,
2 2 2v v
=  ( uv) ( v )
0, sinon.
(
1 u
2vu2
, si u ≥ 1, uv ≥ 1 et v
≥ 1,
=
0, sinon.