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KIOUACH Driss
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Fès
Année universitaire: 2020-2021
Filière: SMI
Module: Probabilités & Statistique
Série 4
Exercice 1:
Soit X une variable aléatoire absolument continue pouvant prendre toute valeur
comprise dans l'intérvalle [0, 2].
Soit f (x) = ax sa densité de probabilité.
1. Déterminer la constante a.
2. Donner la fonction de répartition de X .
3. Calculer l'espérence, la variance et l'écart type de X .
Correction 1:
1. Détermination de la constante a:
Z 2 Z 2
f (x)dx = 1 ⇐⇒ axdx = 1
0 0
Z 2
⇐⇒ a xdx = 1
0
2
x2
⇐⇒ a =1
2 0
22
⇐⇒ a =1
2
1
⇐⇒ a =
2
si
R0 x<0
FX (x) =
x 1
tdt si 0≤x≤2
0 2
1 si x>2
0 si x<0
= x2
si 0≤x≤2
4
1 si x>2
1
3. L'espérence de X est: E(X) = 02 xf (x)dx = 21 02 x2dx = 21 x3 .
h 3
i2
8 4
R R
= 6 = 3
La variance de XR est:
0
2
3. L'espérence de X est:
Z 1
2
E(X) = x (4 − x)dx
0 7
Z 1
2
= (4x − x2 )dx
7 0
1
2 x2 x3
= 4 −
7 2 3 0
4 2
= −
7 21
10
=
21
Exercice 3:
Soit X une variable aléatoire absolument continue de fonction de répartition:
0 si x < 1
F (x) =
1 − xk si x ≥ 1 2
alors
k
lim 1 − = 0,
x−→1+ x2
d'où k = 1.
La densité f (x):
si x < 1
0 0
f (x) = F (x) = 2
x3
si x ≥ 1
3
2. Calcule de E(X):
Z +∞
2
E(X) = x dx
1 x3
Z +∞
2
= dx
1 x2
Z M
2
= lim dx
M −→+∞ 1 x2
M
−2
= lim
M −→+∞ x 1
−2
= lim +2
M −→+∞ M
= 2.
1. On a X ∼ N (0, 6) ⇐⇒ U = X6 ∼ N (0, 1)
alors P (X ≤ 6) = P ( X6 ≤ 1) = P (U ≤ 1) = Φ(1) = 0.8413.
2. X suit N (3, 1.5):
1,5 ≤ 1,5 ) = P (U ≤ a) où U suit N (0, 1) et a = 1,5
y−3 y−3
P (X ≤ y) = P ( X−3
P (U ≤ a) = Φ(a) = 0.4218 < 0.5, alors a < 0.
Donc P (U ≤ a) = Φ(a) = 1 − Φ(−a) = 0.4218
donc Φ(−a) = 1 − 0.4218 = 0.5782 ∈ [0.5753, 0.5793] = [Φ(0.19), Φ(0.2)].
4
Par interpolation linéaire on trouve:
0.5782 − 0.5753
−a ' 0.19 + (0.2 − 0.19) = 0.19725
0.5793 − 0.5753
5
Alors
X − 320 −20
P (X ≥ 300) = P ≥
8 8
X − 320
= P ≥ −2, 5
8
X − 320
= 1−P ≤ −2, 5
8
' 1 − Φ(−2, 5)
= Φ(2, 5)
= 0, 9938