Catalina Espinoza Moreno 19598168-k

A) DATOS Div. Futuros P4

Valor actual $ 70 D1 $ 6.30 83.44
Dividendo $ 6 D2 $ 6.62
Creci. 3% 3% D3 $ 6.95
Creci. 5% 5% D4 $ 7.29
Rentabilidad 12% D5 $ 7.51

Valor presente $ 73.51 R=

Es recomendable ya que
si se proyecta el valor
sería de 73,51
 Tasas Tasas
A) ANUAL 2.70% ANUAL 2.50%
SEMESTRE 1.34% SEMESTRE 1.24%

TASA CUPÓN DE 2,7% TASA DE 2,5%

Periodo Cupón Interes Amortización Saldo Periodo Cupón
0 500 0
1 6.71 6.71 0.00 500.00 1 6.71
2 6.71 6.71 0.00 500.00 2 6.71
3 6.71 6.71 0.00 500.00 3 6.71
4 6.71 6.71 0.00 500.00 4 6.71
5 6.71 6.71 0.00 500.00 5 6.71
6 6.71 6.71 0.00 500.00 6 6.71
7 6.71 6.71 0.00 500.00 7 6.71
8 6.71 6.71 0.00 500.00 8 6.71
9 6.71 6.71 0.00 500.00 9 6.71
10 6.71 6.71 0.00 500.00 10 6.71
11 6.71 6.71 0.00 500.00 11 6.71
12 6.71 6.71 0.00 500.00 12 6.71
13 6.71 6.71 0.00 500.00 13 6.71
14 6.71 6.71 0.00 500.00 14 6.71
15 6.71 6.71 0.00 500.00 15 6.71
16 6.71 6.71 0.00 500.00 16 6.71
17 6.71 6.71 0.00 500.00 17 6.71
18 6.71 6.71 0.00 500.00 18 6.71
19 6.71 6.71 0.00 500.00 19 6.71
 20 6.71 6.71 0.00 500.00 20 6.71
21 6.71 6.71 0.00 500.00 21 6.71
22 6.71 6.71 0.00 500.00 22 6.71
23 6.71 6.71 0.00 500.00 23 6.71
24 6.71 6.71 0.00 500.00 24 6.71
25 6.71 6.71 0.00 500.00 25 6.71
26 6.71 6.71 0.00 500.00 26 6.71
27 6.71 6.71 0.00 500.00 27 6.71
28 6.71 6.71 0.00 500.00 28 6.71
29 6.71 6.71 0.00 500.00 29 6.71
30 6.71 6.71 0.00 500.00 30 6.71
31 6.71 6.71 0.00 500.00 31 6.71
32 6.71 6.71 0.00 500.00 32 6.71
33 6.71 6.71 0.00 500.00 33 6.71
34 6.71 6.71 0.00 500.00 34 6.71
35 6.71 6.71 0.00 500.00 35 6.71
36 6.71 6.71 0.00 500.00 36 6.71
37 6.71 6.71 0.00 500.00 37 6.71
38 6.71 6.71 0.00 500.00 38 6.71
39 6.71 6.71 0.00 500.00 39 6.71
40 506.71 6.71 500.00 0.00 40 506.71

Periodo Cupón Precio duracion

B) Tasa mercado bono mod.
0 1.00% $555.98 1.00%
1 6.71 1.25% $514.26 1.25%
2 6.71 1.50% $476.22
3 6.71 1.55% $469.02 var. Tasa 0.25%
4 6.71 1.60% $461.96 Dmod 30.022
5 6.71 1.65% $455.02
6 6.71 1.70% $448.21 Duración 30.022
7 6.71 1.75% $441.53 15.011
8 6.71 1.80% $434.96
9 6.71 1.85% $428.51
10 6.71 1.90% $422.18
11 6.71 1.95% $415.97
12 6.71 2.00% $409.86
13 6.71
14 6.71
15 6.71
16 6.71
17 6.71
18 6.71
19 6.71
20 6.71
 21 6.71
22 6.71
23 6.71
24 6.71
25 6.71
26 6.71
27 6.71
28 6.71
29 6.71
30 6.71
31 6.71
32 6.71
33 6.71
34 6.71
35 6.71
36 6.71
37 6.71
38 6.71
39 6.71
40 506.71

C) TASA ANUAL DE 2,7% Compra semestre 38 Valor Bono

Periodo Cupón 1.49% Semestre 39
0 Semestre 40
1 6.71 Venta VENTA =
2 6.71 $477.67 TIR =
3 6.71
4 6.71
5 6.71
6 6.71
7 6.71
8 6.71
9 6.71
10 6.71
11 6.71
12 6.71
13 6.71
14 6.71
15 6.71
16 6.71
17 6.71
18 6.71
19 6.71
20 6.71
21 6.71
22 6.71
23 6.71
24 6.71
25 6.71
26 6.71
27 6.71
28 6.71
29 6.71
30 6.71
31 6.71
32 6.71
33 6.71
34 6.71
35 6.71
36 6.71
37 6.71
38 6.71
39 6.71
40 506.71
 Tasas
ANUAL 3.00%
SEMESTRE 1.49%

TASA DE 2,5% TASA DE 3%

Valor actual Precio bono %Par Periodo Cupón Valor actual Precio bono
515.49 103% 0 477.83
6.62 1 6.71 6.61
6.54 2 6.71 6.51
6.46 3 6.71 6.41
6.38 4 6.71 6.32
6.30 5 6.71 6.23
6.23 6 6.71 6.14
6.15 7 6.71 6.05
6.07 8 6.71 5.96
6.00 9 6.71 5.87
5.93 10 6.71 5.78
5.85 11 6.71 5.70
5.78 12 6.71 5.62
5.71 13 6.71 5.53
5.64 14 6.71 5.45
5.57 15 6.71 5.37
5.50 16 6.71 5.29
5.44 17 6.71 5.22
5.37 18 6.71 5.14
5.30 19 6.71 5.06
 5.24 20 6.71 4.99
5.17 21 6.71 4.92
5.11 22 6.71 4.84
5.05 23 6.71 4.77
4.99 24 6.71 4.70
4.92 25 6.71 4.63
4.86 26 6.71 4.57
4.80 27 6.71 4.50
4.75 28 6.71 4.43
4.69 29 6.71 4.37
4.63 30 6.71 4.30
4.57 31 6.71 4.24
4.52 32 6.71 4.18
4.46 33 6.71 4.12
4.41 34 6.71 4.06
4.35 35 6.71 4.00
4.30 36 6.71 3.94
4.25 37 6.71 3.88
4.19 38 6.71 3.82
4.14 39 6.71 3.77
309.23 40 506.71 280.55

Precio
bono Precio bono
$600.00
$555.98
$514.26
$500.00

-8% $400.00

$300.00
semestres
$200.00
anual
$100.00

$0.00
0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20%
 $ -490
$ 6.71 $ 6.71
$ 506.71 $ 506.71
$ 477.67 $ 984.38
54%
%Par
96%
0% 2.20%