ECGE1114 - TP 6 - Variables aléatoires continues

A l’issue de ce TP, vous devriez maitriser les sujets suivants :

• Fonction de densité et fonction de répartition
→ Exercices 1,2,3,4 et exercice supplémentaire 1
• Espérance et variance d’une variable aléatoire continue
→ Exercices 5,6 et 7
• Question transversale
→ Exercice supplémentaire 2

Exercices aléatoires
1. Exercice
La variable aléatoire Y possède la fonction de densité suivante :

1.4 + y si y ∈ [−0.42, 0[

f (y) = 1.4 − y si y ∈ [0, 0.42]

0 sinon


On en a déduit que Y possède la fonction de répartition suivante :



 0 si y < −0.42
a + gy + y2 si y ∈ [−0.42, b[

2
F (y) = y2


 h + cy − 2
si y ∈ [b, d]

e si y > 0.42

Déterminez les valeurs suivantes. Veillez à ne pas arrondir les résultats obtenus lors de
vos calculs intermédiaires. Arrondissez vos réponses à deux décimales.
(a) a =
(b) b =
(c) c =
(d) d =
(e) e =
(f) g =
(g) h =
Solution Ry
Rappel : FY (y) = −∞ fY (t) dt

ECGE1114 - TP 6 - Solutionnaire 1
 Premier cas : si y < −0.42 : FY (y) = 0
Deuxième cas : si y ∈ [−0.42; 0[ :
Z −0.42 Z y
FY (y) = fY (t) dt + fY (t) dt
−∞ −0.42
y
t2

= 0 + 1.4t +
2 −0.42
y2 0.422
= 1.4y + + 1.4 × 0.42 −
2 2
Troisième cas : si y ∈ [0; 0.42[ :
Z −0.42 Z 0 Z y
FY (y) = fY (t) dt + fY (t) dt + fY (t) dt
−∞ −0.42 0
0 y
t2 t2
 
= 0 + 1.4t + + 1.4t −
2 −0.42 2 0
2 2
0.42 y
= 1.4 × 0.42 − + 1.4y −
2 2
Dernier cas : si y ≥ 0.42 : Z ∞
FY (y) = fY (t) dt = 1.
1

(a) a = 0.5
(b) b = 0
(c) c = 1.4
(d) d = 0.42
(e) e = 1
(f) g = 1.4
(g) h = 0.5
2. Exercice
Le temps (en heures) entre l’arrivée prévue d’un train des chemins de fer belges et son
entrée réelle en gare est une variable aléatoire Y . On définit la fonction suivante :



 0 si y≤0
y

si 0<y<4
3
F (y) = y 2
 si 4≤y<6
7


1 si y≥6

F (y) est-elle une fonction de répartition ? Répondez par ”Vrai” ou ”Faux”.

Solution
Une fonction de répartition doit répondre à trois propriétés, à savoir :
— limx→−∞ F (x) = 0
— limx→∞ F (x) = 1
— F (·) est une fonction non-décroissante (sa dérivée, F ′ (·), est non-négative sur chaque
morceau. De plus, la valeur de F ne diminue jamais d’un morceau à l’autre.)

ECGE1114 - TP 6 - Solutionnaire 2
 Ici, F (−∞) = 0, F (∞) = 1 et


0 si y≤0
1 ≥ 0

si 0<y<4
F ′ (y) = 32y
 ≥0 si 4≤y<6
7


0 si y≥6

Au moins une des propriétés n’est donc ici pas respectée. Dès lors, la réponse est : Faux
3. Exercice
Le temps (exprimé en heures) entre l’arrivée prévue d’un train des chemins de fer belges
et son entrée réelle en gare est une variable aléatoire X dont la fonction de répartition
est la suivante : (
1
1 − x+1 si x > 0
F (x) =
0 sinon
Trouvez la valeur du 91eme quantile (Q91) de X . Veillez à ne pas arrondir les résultats
obtenus lors de vos calculs intermédiaires. Arrondissez votre réponse à deux décimales.
Solution
Par définition, P (X ≤ Q91) = F (Q91) = 0.91

1
On trouve alors : 1 − (Q91)+1
= 0.91

1
⇔ (Q91)+1
= 1 − 0.91 = 0.09

1
⇔ Q91 + 1 = 0.09

⇔ Q91 = 10.11.
4. Exercice
Le poids à la naissance (exprimé en kilos) d’un bébé lapereau est une variable aléatoire
Y dont la fonction de répartition est la suivante :

0
 si y < 1
F (y) = y − 1 si 1 ≤ y < 2

1 si y ≥ 2


Déterminez la probabilité que le poids d’un lapereau à la naissance soit d’au maximum
1.97 kilos. Veillez à ne pas arrondir les résultats obtenus lors de vos calculs intermédiaires.
Arrondissez votre réponse à trois décimales.
Solution

La probabilité recherchée est :

P (Y ≤ 1.97) = F (1.97)
= 1.97 − 1
= 0.97

5. Exercice

ECGE1114 - TP 6 - Solutionnaire 3
 Une variable aléatoire X a pour densité de probabilité

0
 si x < 0
f (x) = ((x + 1) ln(16))−1 si 0 ≤ x < 15

0 si x ≥ 15.


Combien vaut l’espérance de X ? Veillez à ne pas arrondir les résultats obtenus lors de
vos calculs intermédiaires. Arrondissez votre réponse à deux décimales.
Solution

L’espérance est donnée par

Z +∞
E[X] = xf (x)dx
−∞
Z 15
1 x
= dx
ln(16) 0 x + 1
Z 15
1 x+1−1
= dx
ln(16) 0 x+1
Z 15  
1 1
= 1− dx
ln(16) 0 x+1
 Z 15 
1 −1
= 15 − (x + 1) dx
ln(16) 0
 15 !
1
= 15 − ln(x + 1)
ln(16) 0
15
= − 1 = 4.41.
ln 16
6. Exercice

Une variable aléatoire X a pour densité de probabilité


0
 si x < 0
f (x) = x3 si 0 ≤ x < 1.4142

0 si x ≥ 1.4142.


Combien vaut la variance de X ? Veillez à ne pas arrondir les résultats obtenus lors de
vos calculs intermédiaires. Arrondissez votre réponse à deux décimales.
Solution

On calcule la variance via la formule

V ar(X) = E[X 2 ] − (E[X])2 .

L’espérance est donnée par

ECGE1114 - TP 6 - Solutionnaire 4
 Z +∞
E[X] = xf (x)dx
−∞
Z 1.4142
= x3+1
0
 1.4142
1 5
= x = 1.1314.
5 0

De manière similaire, on a pour le second moment

Z +∞
2
E[X ] = x2 f (x)dx
−∞
Z1.4142  1.4142
3+2 1 6
= x = x = 1.3333.
0 6 0

On arrive alors au résultat

V ar(X) = 1.3333 − (1.1314)2 = 0.05.

7. Exercice
Soit Y une variable aléatoire de moyenne −2.85 et de variance 3.97. Soit W une autre
variable aléatoire, définie par W = −9.43Y − 4.05. Que valent l’espérance et la variance
de W ? Veillez à ne pas arrondir les résultats obtenus lors de vos calculs intermédiaires.
Arrondissez vos réponses à trois décimales.
(a) E(W )
(b) V (W )
Solution
On sait que, si W = aY +b, alors E(W ) = aE(Y )+b, et V (W ) = a2 V (Y ). Par conséquent,
on trouve ici que E(W ) = (−9.43 × −2.85) − 4.05 = 22.825, et que V (W ) = 88.9249 ×
3.97 = 353.032.
(a) E(W ) = 22.825
(b) V (W ) = 353.032

Exercices supplémentaires

1. Question Trouver la valeur de la constante c afin que la fonction définie ci-dessous soit
une fonction de densité :

f (x) = c exp(−|x|), avec − ∞ ≤ x ≤ +∞

Solution
• Il est facile de montrer que f (x) sera toujours positive.

ECGE1114 - TP 6 - Solutionnaire 5
 R +∞
• Il reste à trouver c t.q. −∞
f (x)dx = 1
Z +∞ Z +∞
f (x)dx = c exp(−|x|)dx
−∞ −∞
Z 0 Z +∞
= c exp(x)dx + c exp(−x)dx
−∞ 0
= c+c
= 2c

On conclut que c = 0.5.

2. Question Exercice 4.30 du WMS. Solution
a) • E[Y ] = 32
1
• V [Y ] = 18

b) • E[X] = 73.33
• V [X] = 2222.22

1
c) Utilisons l’inégalité de Tchebysheff : P [|X − µx | < σX k] ≥ 1 − k2
1 − k12 = 0.75 ⇒ k = 2.
L’intervalle recherché vaut donc : [-20.95, 167.61].

ECGE1114 - TP 6 - Solutionnaire 6