ECC 1A 2017-2018

Probabilités
TD 4

Exercice 1. Soit (X, Y ) un vecteur gaussien centré tel que E(X 2 ) = E(Y 2 ) = 1. Soit ρ le coefficient
de corrélation.
1. Rappeler la densité du vecteur (X, Y ).
2. Quelle est la loi conditionnelle de Y sachant X ?
3. Calculer EY |X
4. Quelle est la loi de EY |X ?

Exercice 2. Soit un vecteur aléatoire (X, Y ). On définit la variance conditionnelle de Y sachant X

par  
2
var(Y |X) = E (Y − E(Y |X)) |X .

1. Montrer que
var(Y ) = E (var(Y |X)) + var (E(Y |X)) .

2. En déduire que si {Xi , i ∈ N? } est une suite de v.a. i.i.d. telle que E(X12 ) < +∞ et si N est une
v.a. indépendante de {Xi , i ∈ N? } avec P (N ∈ N? ) = 1, alors
N
!
X
var Xi = E(N )var(X1 ) + (E(X1 ))2 var(N ).
i=1

Exercice 3. Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes de loi E(λ). On pose S = X + Y .

1. Quelle est la densité de la loi du couple (X, S) ?
2. Quelle est la densité de la loi de X sachant S ?
3. Calculer EX|S.

Exercice 4. Soient X et Y deux variables aléaoires réelles. Montrer que si EY |X = X et EY 2 |X = X 2

alors Y = X p.s..

Exercice 5. On note X la valeur à l’ouverture de la bourse d’une certaine action et Y sa valeur à la

fermeture de la bourse. On sait que la loi de (X, Y ) a pour densité
2) 2
(x, y) 7→ 1x,y≥0 e−(x+2y/x .
x2
1. Calculer EX et EY .
2. Calculer E(Y |X).
3. Pour quelles valeurs de l’action à l’ouverture peut-on espérer une augmentation à la fermeture ?

Exercice 6. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de densité

(x, y) 7→ 4y(x − y)e−(x+y) 10≤y≤x

1. Calculer EX|Y .
2. Calculer P(X < 1|Y ).