Université de Bretagne Occidentale L3 Maths-MIASHS-PMRC

Année 2022-2023 Probabilités - Feuille 6

Couples de variables aléatoires

Exercice 1 – Les énoncés suivants sont-ils vrais ? Soit (X, Y ) un couple aléatoire.
1) E(X + Y ) = E(X) + E(Y ).
2) var(X + Y ) = var(X) + var(Y ).
3) cov(X, Y ) ∈ [−1, 1].
4) |cov(X, Y )|2 6 var(X)var(Y ).
5) P (X 6 t, Y 6 t) = P (X 6 t)P (Y 6 t) pour tout t > 0.
6) P (X 6 t, Y 6 t) 6 P (X 6 t) + P (Y 6 t) pour tout t > 0.
7) P (|X + Y | 6 t) 6 P (|X| 6 t) + P (|Y | 6 t) pour tout t > 0.
8) P (|X + Y | > t) 6 P (|X| > t/2) + P (|Y | > t/2) pour tout t > 0.

Exercice 2 – Une urne contient 7 boules : 2 bleues, 3 blanches et 2 rouges. On en

prélève 3 d’un coup. On note respectivement X et Y les nombres de boules bleues
et blanches dans l’échantillon tiré.
1) Déterminer la loi du couple (X, Y ).
2) Déterminer les lois marginales de (X, Y ).
3) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?
4) Déterminer P [X > Y ], P [X = Y ] et la probabilité d’obtenir exactement
deux boules rouges.
5) Déterminer la covariance de X et Y .

Exercice 3 – Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi de

Poisson de paramètres λ et µ respectivement.
1) Quelle est la loi du couple (X, Y ) ?
2) Déterminer la loi de Z = X + Y . En déduire l’espérance et la variance de Z.
Exercice 4 – Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi expo-
nentielle de paramètre λ. Quelle est la loi de Z = X + Y ?

Exercice 5 – Soient X1 , X2 , . . . , Xn des variables aléatoires réelles admettant un

moment d’ordre 2. Vérifier l’égalité :
n
X X
var(X1 + X2 + · · · + Xn ) = var(Xi ) + 2 cov(Xi , Xj ) .
i=1 1 6 i<j 6 n

Exercice 6 – On considère un couple (X, Y ) de variables aléatoires de densité

xy
 
f (x, y) = c x2 + I]0,1[ (x) I]0,2[ (y) .
2
1) Quelle est la valeur de c ?
2) Déterminer les lois marginales du couple (X, Y ).
3) Calculer les probabilités P [Y > 1/2 | X < 1/2], P [X > Y ] et P [X < Y ].
4) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 7 – Deux personnes se donnent rendez-vous entre 10h et 12h. On suppose

que l’heure d’arrivée de chaque personne peut être modélisée par une variable aléa-
toire de loi uniforme sur [10, 12] et que leurs heures d’arrivée sont indépendantes.
1) Quelle est la probabilité que le premier arrivé attende plus d’un quart d’heure ?
2) Quel est le temps moyen d’attente du premier arrivé au lieu de rendez-vous ?

Exercice 8 – Soit U = (X, Y ) un vecteur aléatoire qui suit une loi uniforme sur
l’ensemble
D = {(x, y) : 0 6 x 6 1, 0 6 y 6 x2 } .
1) Expliciter la densité de U .
2) Calculer les densités des lois marginales de U .
3) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ? Que vaut leur
covariance ?

Exercice 9 – Soient X et Y deux variables aléatoires i.i.d. de loi U ([0, 1]).

Déterminer la loi de (U, V ) = (min(X, Y ), max(X, Y )).