UNIVERSITÉ CADI AYYAD Année 2010/2011

Ecole Nationale Des sciences Appliquée Module : Proba.

Resp. : I. Ouassou

Fiche de TD N 0 3

Exercice 1 Une boı̂te contient quatre boules numérotées 0, 1, 1, 2. On effectue n tirages

avec remise. Soit Sn la somme des numéros tirés.
Déterminer la loi de probabilité de la v.a. Sn .

Exercice 2 Dans l’espace probabilsé (Ω, P ), on considère un vecteur aléatoire (X, Y ) dont
la loi est définie par :
(X, Y )(Ω) = {(i, j) ∈ N2 j ≤ i}
e−µ pj µi (1 − p)i−j
et ∀(i, j) ∈ (X, Y )(Ω), P [(x, Y ) = (i, j)] =
(i − j)!j!
avec p, µ ∈ R∗+ .

1. Déterminer la loi marginale de X.

2. Déterminer la loi conditionnelle de Y sachant {X = i}.

3. Calculer l’epérence et la variance de Y .

4. Déterminer la fonction génératrice du vecteur aléatoire (X, Y ). En déduire la fonc-

tion génératrice de Y , puis retrouver l’espérence et la variance de Y .

5. Calculer, par deux méthodes différentes, le premier moment conjiont de X et Y .

6. Calculer la covariance et le coefficient de corrélation de X et Y .

Exercice 3 On considère la v.a.r X prenant ses valeurs avec équiprobabilité dans l’ensemble
{−a, −b, b, a} (où a et b sont deux réels 0 < a < b) et l’on pose Y = X 2 .

1. Ecrire la loi de la v.a.r. Y et celle du couple (X, Y ).

2. Montrer que Covar(X, Y ) = 0 alors que X et Y se sont pas indépendantes.

Exercice 4 On jette deux dés et on appelle X le plus petit des points marqués et Y le plus
grand des points.

i) Etudier le couple de v.a.r. (X, Y ) : loi du couple, lois marginales, espérence mathématique,
lois conditionnelles de Y sachant [X = xi ].

ii) Expliciter la v.a.r E X (Y ) et vérifier que E(E X (Y )) = E(Y ).

1
Exercice 5 Soient X1 et X2 deux v.a.r. indépendantes ayant pour loi de probabilité :
1
PX1 = PX2 = (δ−1 + δ+1 )
2
On pose X3 = X1 X2 . Les v.a.r. X1 , X2 et X3 sont-elles mutuellement indépendantes ?

Exercice 6 Sur un espace de probabilité (Ω, A, P ), on considère un couple (X, Y ) de vari-

ables aléatoires dont les lois de probabilités sont telles que :

X(Ω) = {−1, +1} P [X = −1] = 1/4

Y (Ω) = {+1, +2} P [X = +1] = 1/3

On désigne par p la probabilité de l’événement [X = −1] ∩ [Y = 1].

1. Exprimer en fonction de p la loi de probabilité conjointe des v.a.r. X et Y .

2. Quelles conditions doit-on imposer à p?

3. Déterminer p pour que X et Y soient indépendantes.

4. Donner, dans ce cas, la loi de probabilité des v.a.r. :

Y
= XY ; S =X +Y ; D =X −Y ; M = sup(X, Y ) ; I = inf(X, Y ).

Exercice 7 Soient X et Z deux variables à valeurs entières ≥ 0. On suppose que :

1. Z est une variable de Poisson de paramètre λ.

2. X ≤ Z et

∀n ≥ 0, ∀k ≤ n, P (X = k|Z = n) = Cnk pk (1 − p)n−k .

Montrer que X et Y = Z − X sont deux variables de Poisson indépendantes, et donner

leurs paramètres respectivfs.

Exercice 8 Soit X1 , X2 des variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson de paramètres

respectifs θ1 > 0 et θ2 > 0.

1. Calculer la loi de X1 + X2 .

2. Calculer la loi de X1 sachant X1 + X2 . Reconnaı̂tre cette loi.

3. Calculer E[X1 |X1 + X2 ].

Exercice 9 (exercice 2 du contrôle 1 2008)

2
1. Soient X et X 0 deux variables aléatoires indépendantes de loi géomértique de paramètres
respectifs p et p0 . On note par M le minimum de X et X 0 On cherche à déterminer
la loi de M .

(a) Calculer P [X = 1 et X 0 = 1].

(b) Pour k ∈ N∗ calculer

P [x = k et X 0 = k] et P [x = k et X 0 > k] .

(c) Déterminer la loi de la variable aléatroire M .

2. Mohamed et Amina tirent à la carabine au stand d’une foire. Mohamed est meilleur
qu’Amina : quand il tire, il a deux chances sur trois d’atteindre la cible, alors
qu’Amina n’a qu’une chance sur deux de réussir. On suppose que les résultats de
tirs différents sont indépendantes.

(a) Soit N (resp. N 0 ) le nombre de tirs (au total) faits par Mohamed (resp. par
Amina) avant d’atteindre sa cible. Déterminer la loi de N et celle de N 0 .
Mohamed et Amina font un coucours : ils tirent sur leur cible, en même temps
pour chaque tir, et le premier qui atteint sa cible gagne. Il peut y avoir  match
nul  s’ils atteignent leur cible la première fois au cours du même tir.
(b) Pour k ∈ N∗ , calculer les probabilités suivantes :

P [N = k et N 0 = k] et P [N = k et N 0 > k] .

(c) Déterminer la probabilté qu’advienne un  match nul  : P [N = N 0 ].

(d) Calculer la probabilté pour que Mohamed gagne le concours.

3. Soit B le nombre de balles tirées par les deux amis si ils arrêtent de tirer quand le
premier a touché sa cible.

(a) Exprimer B en fonction de N et N 0 .

(b) Déterminer la loi de B.

4. À ce Stand, une balle coûte trois dirhams, Soit F l’argent, en dirhams, que Mohamed
et Amina ont dû débourser pour leur concours. Calculer l’espérance et la variance de
F.