ENSI 2020-2021

II.1

Probabilités Appliquées: TD 3 Couples Aléatoires Continus

Exercice 1:

1. Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes, de même loi exponentielle E(λ), λ ∈ R∗+ .

(a) Déterminer la loi du couple (X, Y ) ;
(b) Déterminer la loi du couple (U, V ) et étudier l’indépendance des v.a.r. U et V pour:
U = X + Y et V = X Y
;
2. Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [0, 2].Déterminer la
loi de Z = X − Y .

Exercice 2:

Soit f la fonction définie par:

f (x, y) = e−y 1D (x, y)
où D = {(x, y) ∈ R2 ; 0 < x ≤ y}.
1. Vérifier que f est la densité d’un couple (X, Y ).
2. Quelles sont les lois des v.a.r. X et Y . Ces v.a.r. sont-elles indépendantes?
3. Les v.a.r. X et X − Y sont-elles indépendantes?
4. Les v.a.r. Y et X
Y
sont-elles indépendantes?

Exercice 3:(Exam 19-20)

Soit (X; Y ) un vecteur aléatoire dont la loi admet la densité

1 −x− y
f(X;Y ) (x; y) =
e x1
]0;+∞[ (x)1]0;+∞[ (y)
x
1. Montrer que la v.a X suit une loi exponentielle de paramètre 1.
2. Sans calculer la loi marginale de Y , dite en justifiant si les v.a X et Y sont indépendantes.
3. Montrer par récurrence sur n ∈ N que :
Z +∞
In = xn e−x dx = n!
0

4. Sans calculer la loi marginale de Y , calculer E(Y n ), ∀n ∈ N∗ .

Y
5. On pose (U, V ) = (X, ). Calculer la loi de (U, V ).
X
6. Les v.a U et V sont-elles indépendantes?