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Si la théorie des probabilités a été originellement motivée par l’analyse des jeux de hasard,
elle a pris aujourd’hui une place centrale dans la plupart des sciences. Tout d’abord,
de par ses applications pratiques : en tant que base des statistiques, elle permet l’analyse
des données recueillies lors d’une expérience, lors d’un sondage, etc. ; elle a également
conduit au développement de puissants algorithmes stochastiques pour résoudre des
problèmes inabordables par une approche déterministe ; elle a aussi de nombreuses
applications directes, par exemple en fiabilité, ou dans les assurances et dans la finance.
D’un côté plus théorique, elle permet la modélisation de nombreux phénomènes, aussi bien
en sciences naturelles (physique, chimie, biologie, etc.) qu’en sciences humaines (économie,
sociologie, par exemple) et dans d’autres disciplines (médecine, climatologie, informatique,
réseaux de communication, traitement du signal, etc.). Elle s’est même révélée utile dans de
nombreux domaines de mathématiques pures (algèbre, théorie des nombres, combinatoire,
etc.) et appliquées (EDP, par exemple). Finalement, elle a acquis une place importante en
mathématiques de par son intérêt intrinsèque, et, de par sa versatilité, possède un des
spectres les plus larges en mathématiques, allant des problèmes les plus appliqués aux
questions les plus abstraites.
Le hasard intervient dans la vie quotidienne sous forme d’évènements dont on ne peut
pas prévoir s’ils vont ou ne vont pas se produire : la sortie d’un numéros se terminant par 42
à la loterie, la naissance d’une fille plutôt que d’un garçon, ou encore la victoire de l’équipe
de football d’Argentine sur celle d’Angleterre. Ces évènements sont imprévisibles dans la
mesure où l’on ne peut pas dire avec certitude s’ils auront lieu. Cependant, notre
ignorance du résultat à venir n’est pas totale. A chacun des évènements ci-dessus, on
attribue un nombre qui mesure notre attente, notre espoir ou notre pronostic : on dit que le
42 sortira avec la probabilité 0.01, qu’une petite fille naitra avec la probabilité 0.5, que
l’Argentine l’emportera sur l’Angleterre avec la probabilité 0.5.
Ces chiffres sont certes discutables (en particulier le dernier est tout à fait subjectif) mais ils
t´empoignent que la notion de probabilité est solidement ancrée dans notre mode de
pensée sous une forme quantifiable et ils suggèrent qu’une théorie mathématique en est
possible. Afin de rendre cette notion opérationnelle et de lui donner un intérêt pratique, il
faut l’établir dans un formalisme clair et sans ambiguïtés. C’est une chose simple, comme on
le verra bientôt, bien que la présentation axiomatique moderne ait mis quelques siècles à se
dégager ! Pendant ce temps, Pascal, Fermat, Huyghens, Bernoulli, Laplace et bien d’autres
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faisaient des probabilité´es et poussaient des calculs qui ´étaient souvent justes. Est-ce `a
dire que la formalisation de la notion de probabilitée est inutile ?
La théorie des probabilités est une branche des mathématiques qui traite des propriétés
de certaines structures modélisant des phénomènes où Je « hasard » intervient. En tant que
théorie mathématique abstraite, elle repose sur une axiomatique et se développe de façon
autonome par rapport à la réalité physique. Seuls les noms des concepts utilisés
(événements, variables ... ) renvoient à l'expérience.
Quels sont ses liens avec la statistique qui repose plutôt sur l'observation de phénomènes
concrets? On peut en voir schématiquement trois: tout d'abord les données observées
sont souvent imprécises, entachées d'erreur. Le modèle probabiliste permet alors
de représenter comme des variables aléatoires les déviations entre « vraies », valeurs et
valeurs observées.
Le calcul des probabilités est donc un des outils essentiels de la statistique pour pouvoir
extrapoler à la population les résultats constatés sur l’échantillon mais on ne peut y réduire
la statistique: à côté du calcul des probabilités
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scientifique des probabilités est relativement récente dans l'histoire des mathématiques.
L'étude des probabilités a connu de nombreux développements depuis le xviiie siècle grâce à
l'étude de l'aspect aléatoire et en partie imprévisible de certains phénomène
Exemple 1 : On considère un ensemble à deux éléments fa; bg. Avec deux tirages sans
répétition, on peut obtenir { } ou { } ; Avec deux tirages avec répétition, on peut
obtenir { }{ }{ }{ }.
Cela correspond à un tirage avec remise.
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En revanche, ils ne sont pas équivalents si nous sommes dans le cadre d’une disposition
ordonnée.
Soit Ω un ensemble avec n d’élément. Si nous avons à choisir p éléments parmi n dans une
disposition ordonnée (les places sont distinctes) et avec répétition (on peut choisir le même
élément plusieurs fois), on dit qu’on a un arrangement de p éléments parmi n. Le nombre
d’arrangement avec répétition est np:
42=16
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{ }{ }{ }{ }{ }{ }
Réaliser une permutation des éléments de Ω, c’est réaliser un tirage exhaustif sans remise
des éléments de Ω en tenant compte de l’ordre du tirage.
Exemple :
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Supposons que trois équipes participent à un tournoi dans lequel sont déterminées une
première, une deuxième et une troisième place. Pour faciliter l’identification des équipes,
nous allons les désigner par les lettres A, B, C.
Cherchons le nombre de manières différentes permettant d’attribuer le classement de ces 3
équipes. On peut illustrer ce raisonnement par un diagramme en arbre.
Anagrammes =
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Exemple :
La combinaison sans répétition de P=2 éléments parmis n éléments de l’ensemble {1,2,3}
sont
Propriétés :
Formule du binôme :
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1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
Triangle de Pascal
Exemple :
La combinaison avec répétition de P =2 éléments parmis n éléments de l’ensemble
{1,2,3} sont :
{ }{ }{ }{ }{ }{ }
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Sous ensemble :
Soit A et B deux ensembles telque : ,
1 On dit que A est inclus dans B, on note si chaque élément de
Union et intersection :
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On dit que deux événements A et B sont disjoints s'ils n'ont aucun élément en commun,
c'est-à-dire si , où est l'ensemble vide.
Proposition :
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Commutativité
Associativité :
Evènement neutre :
(⋃ ) ⋃
En particulier
(⋂ ) ⋂
En particulier
4 Ensemble complémentaire :
def : soit Ω un ensemble et A un sous ensemble de Ω, on appelle ensemble
complémentaire de A dans Ω qu’on note ou ou encore Ac , l’ensemble
{ | }
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Définition :
Soit A,B deux ensembles de Ω, on appelle différence des ensembles A et B qu’on not A\B
On note A\B { }
La différence symétrique :
La différence symétrique de deux ensembles A et B est l’ensemble dont les éléments
appartiennent soit à A, soit à B mais non a .
Exemple
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Définition 01
Une expérience est qualifiée d’aléatoire si l’on ne peut pas prévoir complètement le
résultat.
On note L’ensemble de tous les valeurs possibles que peut prendre les résultats
de cette expérience qu’on appelle « univers ».
Exemple :
1° / Lancer une pièce de monnaie : { }
2° / jet d’un dé cubique : { }
3° / Durée de vie :
Définition 02
On appelle évènement l’ensemble des issus de l’expérience qui vérifient une
propriété donnée. C’est donc une partie A de ( )
Exemple :
1° / Obtenir pile en jetant une pièce de monnaie.
2° / Obtenir une somme ≥ 7 en jetant simultanément deux dés.
* L’ensemble est un évènement appelé : évènement certain.
* L’ensemble est un évènement appelé : évènement impossible.
* Deux évènement A et B sont dit incompatible si
Définition 03
On appelle évènement élémentaire (simple) une partie de réduite à un seul
élément { }
Définition 04
On appelle système complet d’événements tout ( )
d’évènements ou suite d’évènements deux à deux incompatible distinct de
tels que :
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Axiome 01 :
Axiome 02 :
2.1.1. La probabilité :
Soit un ensemble probabilisé, A est un sous ensemble de
( ) [ ]
On peut écrire
2.1.2. L’équiprobabilité :
Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité on dit qu’ il y a
équiprobabilité.
Exemple :
Dans le lancé du dé
2.1.3. Tribu
Soit un ensemble fondamental et est un autre ensemble, B un sous ensemble.
On dit que est une tribu (on dit encore Algèbre ) si satisfait aux axiomes :
1° /
2° /
3° / Si . est une suite d’éléments appartenant à alors
Exemple
{{ } { } { }}
{ { } { } { }} n’est pas une tribu
{ { }{ }{ }{ }{ }{ }{ }} est une tribu
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vérifiant.
1° /
2° est une famille d’éléments de deux à deux distincts( c.a.d.
(⋃ ) ∑
Définition (Probabilité (cas fini)) Une probabilité P est une fonction de P(Ω)
dans [0; 1] telle que :
P(Ω) = 1;
P(A U B) = P(A) + P(B) si A et B sont disjoints
̿ , ̅ = Ω, ̅ =
̅ , AU ̅= Ω
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅ ̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅ ̅
̅ ̅
card( ̅)=card(Ω) – card (A)
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Exemple 01 :
On considère un dé à 6 faces, numérotées de 1 à 6. On appelle - l'ensemble des
résultats possibles d'un lancer, Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Si on suppose que le dé est
équilibré, on associe
à chaque résultat la probabilité 1/6. On pense donc à une probabilité comme à une
fonction P sur Ω telle que :
P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1:
Exemple 02:
On considère le même dé, sauf que sur la sixième face le nombre 6 est remplacé par
le 5. Il y a donc deux faces où 5 est inscrit. L'ensemble des résultats est différent : A
= {1; 2; 3; 4; 5}.
Comme le dé est équilibré, les faces 1,2,3 et 4 ont chacune la probabilité 1/6 de
sortir,
alors que P(5) = 2/6.
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Evènement incompatible :
A et B sont deux évènements incompatibles si et seulement si
Exemple :
Un candidat passe un concours
A :succès
B :échec
C :absence
A et C sont incompatible.
Les évènements incompatible A et B :
L’évènement A ne se réalisera pas si l’évènement B est réalisé :
Exemple 1 :
On lance deux dés et on considère les deux évènements :
- A : obtenir un chiffre impair sur les deux dés ;
- B : la somme des points obtenus sur les deux dés est un nombre impair.
{ }{ }{ }{ }{ }{ }
{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }
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c.a.d.
Exemple 01 : (examen)
Il y a 6 machines dans une boite, 4 d’entre elles sont en état de marche et 2 sont
défectueuse. Trois machines sont choisies au hasard, l’une après l’autre.
Trouver la probabilité que la 1ère et la 3ème soient en état de marche et la 2ème soit
défectueuse.
Solution :
Bi : « la ième machine tirée est en bon état »
Nous cherchons la probabilité ̅̅̅
̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅
⁄ ⁄ ⁄ ⁄
2.5.2. Indépendance deux à deux
Pour juger sont deux à deux indépendant, il faut que
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(⋂ ) ∏
Exemple :
On lance deux dés et on considère les évènements :
A : Le premier dé donne une face paire ;
B : Le deuxième dé donne une face impaire ;
C : La somme des points apparaissant sur les deux faces est paire.
{ }
{ }
+ 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12
violet
bleu
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2°/
Théorème : Soit un espace probabilisé une partition de alors on a la
réalisation suivante
1°/ Formule des probabilités totale :
∑ ∑
Exercice n°2 :
Une série d’urnes comporte les boules suivantes :
| | | | | |
On a tiré une boule blanche de U quelle est la probabilité qu’elle soit tirée de
⁄ ⁄
( ⁄ ⁄ ) ( ⁄ ⁄ ) ( ⁄ ⁄ )
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Chapitre II
1. Variable aléatoire
Définition
On suppose une expérience dont l’univers est muni d’une tribu d’évènement et
d’une probabilité espace probabilisé. Une variable réelle X est un caractère
quantitatif discret ou continu dont la valeur est fonction du résultat de l’expérience.
E est l’ensemble des valeurs possibles de X qui est mesurable, c.a.d. tel que l’image
réciproque
Exemple
Lancer deux fois de suite une pièce de monnaie { }
Soit X le nombre de face qui apparait à chaque fois qu’on effectue deux lancers.
{ }
PP PF FP FF
0 1 1 2
Lois de X
Alors, on a
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Théorème :
1) Soit P une probabilité sur alors ] ] est
une fonction de répartition.
2) Si F est une fonction de répartition sur R alors :
[ ]
] ] ] ]
Et
Propriétés :
1) { }
2) [ [
3) ] [
4) [ ]
Exemple :
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Calculer
Solution :
1)
2)
3) ( ) ( )
4)
1.3. Variable aléatoire discrète :
Définition :
Une variable aléatoire X est dite discrète si a un nombre fini (ou infini
dénombrable) d‘éléments.
Soient x1, x2, …, xn les réalisations de X. on note pour tous i=1,2,…,n
{ } { }
Représentation graphique :
Pour le lancement d’une pièce de monnaie, on a la loi de xi 0 1 ∑
probabilité de X (apparition de Face) est résumé dans le
tableau : 1/2 1/2 1
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0,18 0,17
0,16
0,14 0,14
0,14
0,12 0,11 0,11
0,10
0,08 0,08
F(x)
0,08
0,06 0,06
0,06
0,04 0,03 0,03
0,02
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Xi
Exemple :
Pour l’expérience du lancement d’un dé, l’ensemble fondamental est
{ }
et soit la tribu
{ { }{ }{ }{ }{ }{ } }
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Solution :
On a { }
{ } { }
{ } { }
{ } { }
Et
On a
{ }
Alors est une v.a.d telque
⋃ { }
D’où ∑
Exemple :
Soit la v.a.d X de loi de probabilité, xi -2 -1 0 1 2
on cherche la loi de la v.a. Pi 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3
a)
b) | |
Solution :
a) Y prend les valeur 1,2,5 avec les probabilités
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yi 1 2 5
P(Y=yi) 0,3 0,3 0,4
b)
zi 0 1 2
P(Z=zi) 0,3 0,3 0,4
Propriétés :
1- La fonction f est à valeurs positif sur R.
2- La fonction f est continue sur R
L’intégrale de f sur R converge et est égale à 1
∫ ∫
Loi de probabilité :
On appelle que la loi d’une v.a.r X sur un espace probabilisé est une
probabilité sur défini par
Si X est une v.a.continue de fonction de densité f, alors sa loi de probabilité est
donnée par
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Exemple :
| |
[ ]
| |
∫
| |
∫ ( ∫ ∫ )
Fonction de répartition :
∫ aire sous la courbe de densité
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Exemple :
Déterminer la loi de
Solution :
avec y > 0 pour tous x
Nous avons | |
∑ [ ] (( ) )
Exemple :
Soit X la v.a prenant trois valeurs 0,1, avec les probabilités
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Espérance mathématique
Variance
( )
Espérance de Y=g(x)
Propriété :
Variance
si
Cas continue
Définition :
Soit X une v.a.continue et continu
( ) ∫
En particulier ∫
Exemple :
Soit x la v.a.continue de densité
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∫ ∫ ∫
∫ [ ]
∫ ∫ [ ]
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