Théorie du signal : Interrogation GSIT 2017/2018 Nom & Prénom : ……………..…………………….

Questions de cours

Si la fonction d’autocorrélation est une description dans le domaine temporel d’un

processus aléatoire stationnaire du second ordre. Quelle est son équivalent dans le
domaine fréquentiel ?

La fonction d’autocorrélation est une description dans le domaine temporel d’un

processus stochastique stationnaire du second ordre. L’équivalent dans le domaine
fréquentiel est la densité spectrale de puissance.

Quant est qu’on dit qu’un processus est stationnaire au sens large ?

Le signal est dit stationnaire au sens large s’il se caractérise par les relations suivantes :

indépendante du temps et avec

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Exercice 1
Soit le processus aléatoire défini par : où est une variable aléatoire
de moyenne et de variance . est une constante.
1. Calculer la valeur moyenne et la variance de .
2. Est-il stationnaire d'ordre 1?
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1. Calcul de la moyenne et de la variance de .

La moyenne de : .

La variance de . ( .

2. La moyenne dépend du temps donc n’est pas stationnaire d’ordre 1.

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Exercice 2
Soit le processus aléatoire défini par : où est une variable
aléatoire uniformément repartie entre 0 et . est une constante.
1. Calculer la moyenne et l’autocorrélation statistiques de .
2. Est-il stationnaire au sens large?
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1. Calcul de la moyenne et de l’autocorrélation statistiques de .
La moyenne :

L’autocorrélation :

( (1 2))= 22 (1 2)= 22 . avec = 1− 2

2. La moyenne indépendante du temps et l’autocorrélation en fonction de donc est

stationnaire au sens large.