Devoir : Econométrie du modèle linéaire Classe : Licence 3, UCAO/UUA

Date : 12 décembre 2019 Durée : 1 heure 30 minutes

Enseignant : Prof. ESSO LOESSE JACQUES & Prof : MOUSSA K. RICHARD
Instruction : Répondre aux questions dans les cadres réservés. Documents non autorisés.

Soit le modèle suivant : 𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀 (1). Rappeler les six hypothèses pour l’estimation de ce modèle.

Q-1
(2 pts)

Donner les deux expressions de l’estimateur 𝛽̂𝑀𝐶𝑂 .

Q-2
(2 pts)

Qu’est-ce qu’un estimateur sans biais ?

Q-3
(1 pt)

Montrer que 𝛽̂𝑀𝐶𝑂 est sans biais tout en précisant les hypothèses que vous utilisez.

Q-4
(2 pts)

Donner un estimateur de sans biais de 𝜎 2 , la variance de 𝜀, et montrer que l’estimateur est sans biais.

Q-5
(3 pts)
 On désire tester l’hypothèse 𝐻0 : 𝛽1 = 0. Rappelez les principales étapes pour la réalisation de ce test
(hypothèses, statistique de test, loi sous H0, prise de décision).

Q-6
(3 pts)

On souhaite tester la significativité globale du modèle (1). Rappelez la démarche du test (hypothèses,
statistique de test, loi sous H0, prise de décision).

Q-7
(3,5 pts)

Quel test utilise-t-on pour vérifier la stabilité des coefficients d’un modèle entre deux groupes d’individus
ou entre deux périodes ? Rappeler les différentes étapes de ce test (hypothèses, statistique de test, loi sous H0,
prise de décision).

Q-8
(3,5 pts)

Notez ici les compléments de réponses en rappelant le numéro de la question