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Exercices corrigés - Intégrale de Lebesgue

Exercice 1 - Majoration d'intégrales qui passe à la limite [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]
Enoncé
Soit (E, A, μ) un espace mesuré et soit (f ) une suite de fonctions mesurables positives qui converge
n

simplement vers f . On suppose qu'il existe M > 0 tel que ∫ f dμ ≤ M pour tout n ≥ 0. Démontrer que
E
n

∫ f dμ ≤ M .
E

Indication
Corrigé
Appliquons le théorème de Fatou à la suite de fonctions positives (fn ). On a donc

∫ f dμ = ∫ lim inf fn dμ ≤ lim inf ∫ fn dμ ≤ M .

n n
E E E

Exercice 2 - Convergence monotone à l'envers! [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]
Enoncé
Soit (E, A, μ) un espace mesuré et (f ) une suite décroissante de fonctions mesurables positives
n

convergeant presque sûrement vers f . On suppose que ∫ f dμ est finie. Démontrer que
E
0

∫ f dμ → ∫
n f dμ. Le résultat subsiste-t-il si on ne suppose pas ∫ f dμ < +∞? 0
E E E

Indication
Corrigé
Confidentialité
 Proposons deux solutions, l'une utilisant le théorème de convergence dominée, l'autre le théorème de
convergence monotone. Pour le théorème de convergence dominée, il suffit de remarquer que, pour tout
n ≥ 0, on a 0 ≤ fn ≤ f0 . Puisque f0 est intégrable, on peut directement appliquer le théorème de

convergence dominée.
Pour le théorème de convergence monotone, on commence par poser gn = f0 − fn , et on remarque que
c'est une suite croissante de fonctions positives qui converge (partout) vers f0 − f . Par le théorème de
convergence monotone, on a

lim ∫ gn dμ = ∫ (f0 − fn )dμ → ∫ (f0 − f )dμ.

n
E E E

Pour conclure, il faut utiliser la linéarité de l'intégrale et écrire que

∫ (f0 − fn )dμ = ∫ f0 dμ − ∫ fn dμ, ∫ (f0 − f )dμ = ∫ f0 dμ − ∫ f dμ,

E E E E E E

et simplifier par ∫E f0 dμ. Ces étapes ne sont possible que parce que cette dernière intégrale est finie.
Enfin, on ne peut pas se passer de l'hypothèse ∫E f0 dμ < +∞. Par exemple, si on considère
fn = 1[n,+∞[ , alors cette suite converge partout sur R vers la fonction nulle, elle est décroissante, et

pourant ∫R fn dλ = +∞ ne tend par vers 0.

Exercice 3 - Intégration par rapport à la mesure de comptage [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille
d'exos]

Enoncé
On rappelle que la mesure de comptage est définie sur (N, P(N)) par μ(A) = card(A) si A est fini, et
μ(A) = +∞ sinon.

1. Soit f ≥ 0 . Justifier que ∫ f dμ = ∑

N
f (n).
n≥0

2. Soit (un,p )n,p≥0 une suite de réels positifs. Démontrer que

∑ ∑ un,p = ∑ ∑ un,p .

n≥0 p≥0 p≥0 n≥0

3. En déduire la valeur de ∑p=2 ∑n=2 .

+∞ +∞ 1
p
n

Indication
Corrigé

1. Écrivons que f = ∑
n≥0
f (n)1{n} . Alors, d'après le théorème de convergence monotone
(appliqué aux séries de fonctions positives), on a

∫ f dμ = ∑ f (n) ∫ 1{n} dμ = ∑ f (n).

N n≥0 N n≥0

2. Définissons, pour tout n , la fonction fn par fn (p) = un,p . (fn ) est une suite de fonctions
≥ 0

positives. D'après le théorème de convergence monotone, on a donc

∫ ∑ fn dμ = ∑ ∫ fn dμ.
N n n N

Confidentialité
 Mais,

∫ fn dμ = ∑ fn (p) = ∑ un,p
N p≥0 p≥0

et

∫ ∑ fn dμ = ∑ (∑ fn ) (p) = ∑ ∑ un,p .
N n p≥0 n≥0 p≥0 n≥0

On en déduit bien le résultat voulu.

3. Comme tout est positif, on peut appliquer le résultat précédent et permuter les sommes à notre
guise. On en déduit que

+∞ +∞ +∞ +∞
1 1
∑∑ = ∑∑
p p
n n
p=2 n=2 n=2 p=2

+∞
1
= ∑
2
n − n
n=2

+∞
1 1
= ∑( − )
n − 1 n
n=2

= 1.

1
Il est surprenant, alors que l'on ne sait pas calculer ∑n≥2 np
pour de nombreuses valeurs de p (par
exemple, p impair), on sait calculer la somme de toutes ces valeurs!

Exercice 4 - Mesure à densité [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé
Soit (E, A, μ) un espace mesuré et h : E → [0, +∞] mesurable. On définit ν sur A par
ν(A) = ∫ hdμ = ∫ 1 hdμ.A
A E

1. Vérifier que ν est une mesure sur (E, A).

2. Démontrer que si A ∈ A vérifie μ(A) = 0, alors ν(A) = 0.
3. Soit f : (E, A) → (R, B(R)) mesurable. Démontrer que f est ν -intégrable si et seulement si f h
est μ-intégrable et que, dans ce cas, on a

∫ f dν = ∫ f hdμ.
E E

Indication
Corrigé

1.étant à valeurs dans [0, +∞], il suffit de vérifier qu'elle possède la propriété d'additivité
ν

dénombrable. Soit (An )n≥1 une suite d'éléments de A deux à deux disjoints. Alors, par cette
dernière propriété, on sait que

1⋃ An
= ∑ 1A .
n

Confidentialité
n≥1

n≥1
 Par le théorème de convergence monotone (dans sa version permutation de séries de fonctions
positives/intégrales), on a donc

ν ( ⋃ An ) = ∫ 1⋃ An
hdμ = ∑ ∫ 1A hdμ = ∑ ν(An ).
n≥1 n

n≥1 E n≥1 E n≥1

ν est bien une mesure sur (E, A).

2. Pour h : (E, A) → [0, +∞], notons νh la mesure définie dans l'énoncé. On commence par
démontrer le résultat dans le cas où h est l'indicatrice d'un élément B de A. Si A ∈ A est tel que
μ(A) = 0, alors on a

νh (A) = ∫ 1A 1B dμ = ∫ 1A∩B dμ = μ(A ∩ B) = 0.

E E

Ainsi, pour ces fonctions h, on a bien la propriété demandée. Puisque

ναg+βh (A) = ανg (A) + βνh (A) pour α, β ≥ 0, par linéarité de l'intégrale, cette propriété reste

vraie si h est une combinaison linéaire positive d'indicatrices d'éléments de A. Passons au cas
général. Il existe une suite croissante (hn ) de fonctions étagées positives telles que, pour chaque
x ∈ E , hn (x) tend vers h(x). La suite (1A hn ) est elle aussi une suite croissante de fonctions

positives, qui converge partout vers 1A h. Par le théorème de convergence monotone, on a donc

ν(A) = ∫ 1A hdμ = lim ∫ 1A hn dμ = 0.

n→+∞
E E

3. La preuve est tout à fait similaire à celle de la première question, mais le raisonnement se fait
désormais sur la fonction f et non sur la fonction h qui est fixée. Par définition de ν , l'égalité est
vraie si f est l'indicatrice 1A avec A ∈ A. Par linéarité de l'intégrale, elle est vraie si f est une
fonction étagée. Maintenant, si f est positive, il existe une suite croissante (fn ) de fonctions
étagées, positives, qui converge partout vers f . Pour ces fonctions, on a

∫ fn dν = ∫ fn hdμ.

La suite (fn h) est aussi une suite croissante de fonctions positives, qui converge cette fois vers
f h. On peut donc appliquer le théorème de convergence monotone aux deux côtés de cette égalité.

On trouve que ∫ f dν est fini si et seulement si ∫ f hdμ est fini, et dans ce cas on a alors

∫ f dν = ∫ f hdμ.

Passons au cas général. La discussion précédente dit que f est ν intégrable si et seulement si f h
est μ intégrable, puisque ceci correspond à la finitude respective des intégrales ∫ |f |dν et
. L'égalité demandée est une conséquence immédiate de l'égalité pour les fonctions
∫ |f |hdμ

mesurables positives, en écrivant f = f + − f − .

Exercice 5 - Une condition nécessaire et suffisant pour la convergence en norme [Signaler une
erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé
Soit (E, A, μ) un espace mesuré et (f ) une suite de fonctions mesurables qui converge presque partout
n

vers f . On suppose que f et les fonctions f sont intégrables.

n
Confidentialité
 1. On suppose que limn ∫E |fn − f |dμ = 0 . Prouver que ∫ E
fn dμ → ∫
E
f dμ et
∫
E
|fn |dμ → ∫
E
|f |dμ .
2. On suppose que ∫E |fn |dμ → ∫
E
. Démontrer que ∫ |f − f |dμ → 0.
|f |dμ
E
n

3. Montrer que l'hypothèse ∫E fn dμ → ∫ f dμ n'entraine pas que ∫

E
|f − f |dμ → 0.
E
n

Indication
Corrigé

1. Il s'agit simplement d'appliquer finement l'inégalité triangulaire. On a en effet

∣ ∣ ∣ ∣
∣∫ fn dμ − ∫ f dμ∣ = ∣∫ (fn − f )dμ∣ ≤ ∫ |fn − f |dμ,
∣ ∣ ∣ ∣
E E E E

ce qui démontre le premier résultat. Pour le second, on écrit

∣ ∣
∣∫ |fn |dμ − ∫ |f |dμ∣ ≤ ∫ ||fn | − |f || dμ ≤ ∫ |fn − f |dμ.
∣ E E
∣ E E

2. Appliquons le lemme de Fatou à gn = |f | + |fn | − |f − fn | , qui est une fonction positive

d'après l'inégalité triangulaire (toujours!). On a donc

∫ lim inf gn dμ ≤ lim inf ∫ gn dμ = 2 ∫ |f |dμ + lim inf ( − ∫ |f − fn |dμ) .

n n n
E E E E

Puisque

lim inf (− ∫ |f − fn |dμ) = − lim sup ∫ |f − fn |dμ

n
E n E

et que

lim inf gn = 2|f |

n

on trouve finalement

0 ≤ lim sup ∫ |fn − f |dμ ≤ 0

n E

ce qui prouve bien que ∫E |fn − f |dμ → 0 .

3. Posons, pour n ,
≥ 1 fn = 1[n,n+1] − 1[n+1,n+2] , considéré sur (R, B(R), λ). Alors (fn )
converge partout vers la fonction nulle, ∫R fn dλ = 0 → ∫
R
0dλ , et pourtant, pour tout entier n,

∫ |fn − f |dλ = ∫ |fn |dλ = 2.

R R

Exercice 6 - Intégration par rapport à la mesure image [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]
Enoncé
Soit (E, A, μ) un espace mesuré et (F , B) un espace mesurable. Soit g : (E, A) → (F , B) mesurable.
Pour B ∈ B, on pose ν(B) = μ(g (B)). −1

Confidentialité
 1. Vérifier que ν est une mesure sur (F , B). On l'appelle mesure image de μ par g.
2. On suppose dans cette question que (E, A, μ) = (R, B(R), λ) et que g est la fonction partie
entière. Déterminer ν .
3. On suppose dans cette question que (E, A, μ) = (R, B(R), δ ), où a est un réel fixé, que a

(F , B) = (R, B(R)). Déterminer ν .

4. On revient au cas général, et on fixe f : (F , B) → (R, B(R)) mesurable. Démontrer que f est
intégrable par rapport à ν si et seulement si f ∘ g est intégrable par rapport à μ et que dans ce cas

∫ f dν = ∫ f ∘ gdμ.
F E

Indication
Corrigé

1. Puisque ν est à valeurs dans [0, +∞], il suffit de prouver que si (Bn ) est une suite d'éléments
disjoints de B, alors

ν (⋃ Bn ) = ∑ ν(Bn ).
n n≥1

Posons An = g
−1
(Bn ) . Alors les An sont deux à deux disjoints (car les Bn le sont), et de plus

−1 −1
g ( ⋃ Bn ) = ⋃ g (Bn ).

n≥1 n≥1

Puisque μ est une mesure, on en déduit que

−1 −1 −1
ν (⋃ Bn ) = μ (g (⋃ Bn )) = μ (⋃ g (Bn )) = ∑ μ(g (Bn )) = ∑ ν(Bn ).
n n n n≥1 n≥1

Ceci prouve que ν est une mesure sur (F , B).

2. Soit B ∈ P(Z). Alors g −1 (B) = B + [0, 1[. On distingue alors deux cas. Si B est fini,
(B)) est égal au cardinal de B. Si B est infini, alors μ(g (B)) = +∞. Ainsi, ν est
−1 −1
μ(g

simplement la mesure de comptage sur Z.

3. Soit B ∈ B(R). Alors a ∈ g −1 (B) si et seulement si g(a) ∈ B. Et donc δa (g −1 (B)) vaut 1 si
g(a) ∈ B et 0 sinon. Donc ν = δg(a) .

4. C'est très classique et cela copie la définition de l'intégrale de Lebesgue. On commence par
remarquer que, par définition de la mesure image, l'égalité demandée est satisfaite si f est
l'indicatrice d'un élément de B. Par linéarité, elle est également satisfaite si f est une fonction
étagée. Supposons maintenant que f est à valeurs positives. Il existe une suite croissante de
fonctions étagées positives (sn ) qui converge partout vers f . Notons h = f ∘ g et hn = fn ∘ g.
Alors la suite (hn ) est une suite croissante de fonctions positives, et pour tout x, hn (x) converge
vers h(x). Enfin, on a ∫F fn dν = ∫E hn dμ pour tout n. D'après le théorème de convergence
monotone, on en déduit que

∫ f dν = lim ∫ fn dν = lim ∫ hn dμ = ∫ hdμ.

n n
F F E E

Confidentialité
 Ainsi, ∫F f dν est fini si et seulement si ∫E f ∘ gdμ est fini, auquel cas on a égalité.
Si maintenant on ne suppose plus f positive, l'équivalence entre l'intégrabilité de f et celle de f ∘ g

est une conséquence de la discussion précédente, puisque ∫F |f |dν est fini si et seulement si
∫
E
|f ∘ g|dμ est fini. En écrivant f = f
+
− f
−
et en appliquant l'égalité précédente aux fonctions
positives f +
et f , on obtient le résultat voulu.
−

Exercice 7 - Continuité [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé
Soit (X, B, μ) un espace mesuré, et soit f une fonction intégrable. Démontrer la propriété suivante :

∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀A ∈ B, μ(A) < δ ⟹ ∫ |f |dμ < ε.

A

Indication
Corrigé
Pour M , on pose AM = {x; |f (x)| ≤ M } et BM = {x; |f (x)| > M }. Pour tout x ∈ X, on a
> 0

|1A (x)f (x)| → |f (x)| quand M → +∞ et |1A (x)f (x)| ≤ |f (x)|. Le théorème de convergence
M M

dominée assure donc que

M →+∞ M →+∞

∫ |f (x)|dμ(x) −−−−−→ ∫ |f (x)|dμ(x) ⟹ ∫ |f (x)|dμ(x) −−−−−→ 0.

AM BM

Soit maintenant ε > 0 . On fixe M > 0 tel que

∫ |f (x)|dμ(x) < ε/2.

BM

Soit ensuite δ > 0 tel que M δ < ε/2 . Pour tout A ∈ B tel que μ(A) < δ , on a

∫ |f |dμ = ∫ |f |dμ + ∫ |f |dμ ≤ M μ(A) + ∫ |f |dμ < ε/2 + ε/2 = ε.

A A∩AM A∩BM BM

Le résultat est donc prouvé.

Exercice 8 - Une CNS d'intégrabilité [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]
Enoncé
Soit (E, B, μ) un espace mesuré avec μ une mesure finie et f : E → R une fonction mesurable. Pour
chaque n ∈ N, on pose

An = {x ∈ E; |f (x)| ≥ n} Bn = {x ∈ E; n ≤ |f (x)| < n + 1}.

Démontrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est intégrable;
2. la série ∑n≥0 nμ(Bn ) est convergente;
3. la série ∑n≥0 μ(An ) est convergente.

Indication
Confidentialité
Corrigé
Commençons par prouver que (1) ⟺ (2) . Pour cela, on peut remarquer que :

∫ |f |dμ = ∑ ∫ |f |dμ
E n≥0 Bn

De plus, on a

nμ(Bn ) ≤ ∫ |f |dμ ≤ (n + 1)μ(Bn ).

Bn

Ainsi, si f est intégrable, on a

∑ nμ(Bn ) ≤ ∑ ∫ |f |dμ = ∫ |f |dμ < +∞,

n≥0 n≥0 Bn E

ce qui prouve (2) (remarquons que l'on travaille avec des séries à termes positifs). Réciproquement, si on
suppose (2), on a aussi ∑n≥0 (n + 1)μ(Bn ) < +∞ (par exemple, car (n + 1)μ(Bn ) ≤ 2nμ(Bn )
pour n ≥ 1 et μ(B0 ) < +∞ ), et donc

∫ |f |dμ ≤ ∑(n + 1)μ(Bn ) < +∞,

E n≥0

ce qui prouve que la fonction est intégrable.

Prouvons ensuite que (2) ⟺ (3). Pour cela, on peut remarquer que

An = ⋃ Bn

p≥n

et que cette réunion est disjointe. On en déduit que

μ(An ) = ∑ μ(Bp ).

p≥n

Sommant ces égalités, on trouve que :

N N

∑ μ(An ) = ∑ ∑ μ(Bp )

n=0 n=0 p≥n

N +∞

= ∑(n + 1)μ(Bn ) + (N + 1) ∑ μ(Bn )

n=0 n=N +1

Ainsi, on obtient

N N +∞

∑(n + 1)μ(Bn ) ≤ ∑ μ(An ) ≤ ∑(n + 1)μ(Bn ).

n=0 n=0 n=0

Cette double inégalité assure automatiquement l'équivalence de (2) et de (3), puisque l'on travaille avec
des séries à termes positifs, dont la convergence revient à majorer les sommes partielles.

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