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I L'inégalité de Bienaymé-
Tchebychev
THÉORÊME
Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
V
P (∣X − μ∣ ≥ δ) ≤ 2
δ
EXEMPLE
EXEMPLE
L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev a un
caractère universel.
En contrepartie, elle est loin d'être
optimale. En effet, elle montre qu'un
écart à μ supérieur à 2σ est de
1
probabilité inférieure ou égale à ,
4
alors que par simulation on obtient que
cette probabilité est souvent majorée par
0,05.
IIL'inégalité de
concentration
On peut ensuite majorer l'écart entre une
variable aléatoire et son espérance dans le cas
où l'on répète plusieurs fois la même épreuve
et où l'on calcule la moyenne des résultats
obtenus.
PROPRIÉTÉ
X1 + X2 + ... + Xn
Soit Mn = la variable
n
aléatoire moyenne.
EXEMPLE
X1 + X2 + ... + X7
Soit M = la
7
variable aléatoire moyenne.
La propriété précédente
porte le nom d'inégalité
de concentration.
REMARQUE
X1 + X2 + ... + Xn
Soit Mn = la
n
variable aléatoire moyenne.
EXEMPLE
X1 + X2 + ... + X7
Soit M = la
7
variable aléatoire moyenne.
L'inégalité précédente
permet de rechercher la
taille n d'un échantillon
REMARQUE
pour majorer la
probabilité que l'écart à l'espérance
dépasse une valeur donnée.
EXEMPLE
X1 + X2 + ... + Xn
Soit Mn = la
n
variable aléatoire moyenne.
THÉORÊME
X1 + X2 + ... + Xn
Soit Mn = la variable
n
aléatoire moyenne.
lim P (∣Mn − μ∣ ≥ δ ) = 0
n→+∞
EXEMPLE
On a donc
1 2 20
E(X) = 0 × + 10 × = .
3 3 3
Soit n un entier naturel non nul,
(X1 ; X2 ; ...; Xn ) un échantillon de cette
loi de probabilité et Mn la variable
aléatoire moyenne de cet échantillon.