Corrigé micro groupe 1

Exercice 1
X étant une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson d’espérance > 0;
le paramètre de la loi est aussi donné par ; ainsi que la variance, ainsi
k
P (X = k) = e ; k = 0; 1; 2; ::: (1)
k!
On a
P (X = 1; X 2) P (X = 1)
P (X = 1 j X 2) = 0; 4 = =
P (X 2) P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2)
puisque les évènements fX = 0g ; fX = 1g et fX = 2g sont disjoints, d’où en
remplaçant successivement dans (1) k par 0; 1; 2; on aura
e
0; 4 = 2 = 2
e + e +e 1+ +
2! 2
donc
2
3 +2=0
qui a pour solutions 1 = 1 et 2 = 2:

Exercice 2
On note par FX la fonction de répartition de la variable aléatoire X; FX (x) =
Rx Rx
P (X x) = fX (t) dt = fX (t) dt puissque la densité est nulle pour les
1 0
valeurs négatives.
1) Si x < 0; FX (x) = 0
Rx x2 x3 1 x
Si 0 x < 1 FX (x) = 6 t (1 t) dt = 6 = 6x2
0 2 3 2 3
Si x 1 FX (x) = 1
2)
1 1 1 1 1
P X < = P <X < =
2 4 4 2 4
1 3
= P <X< =
4 4
3 1 11
= FX FX =
4 4 16
On pourrait trouver le même résultat en calculant
3 3
Z4 Z4
1 3
P <X< = fX (x) dx = 6 x (1 x) dx
4 4
1 1
4 4

1
 Corrigé micro groupe 2

Exercice 1
X étant une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre > 0;
alors son espérance est aussi égale à :
La loi de X est donnée par
k
P (X = k) = e ; k = 0; 1; 2; ::: (1)
k!

P (X 2) = P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2)
P (X 1) = P (X = 0) + P (X = 1)

d’où, après avoir remplaçé successivement dans (1) k par 0; 1; 2; on aura

P (X 2) P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2)
= 2; 6 = =
P (X 1) P (X = 0) + P (X = 1)
2 2
e + e +e 1+ +
= 2! = 2 = 2; 6
e + e 1+
d’où
2
1+ + = 2; 6 + 2; 6
2
ainsi
2
5 16 16 = 0
qui a pour solutions
1 = 4; 2 = 0; 8
Seule 1 est acceptée car 2 < 0: Par conséquent E (X) = 4:

Exercice 2
On note par FX la fonction de répartition de la variable aléatoire X; FX (x) =
Rx Rx
P (X x) = fX (t) dt = fX (t) dt puisque la densité est nulle pour les
1 0
valeurs négatives.
1) Si x < 0; FX (x) = 0
Rx x3
Si 0 x < 1 FX (x) = 3 t2 dt = 3 = x3
0 3
Si x 1 FX (x) = 1
2)
1 3 3 1
P <X = FX FX =
2 4 4 2
3 3
3 1 19
= =
4 2 64

2
On pourrait trouver le même résultat en calculant

3 3
Z4 Z4
1 3
P <X = fX (x) dx = 3 x2 dx
2 4
1 1
2 4

3
 Corrigé micro n 2 groupe 1

1) La densité de probabilité de la variable aléatoire X doit véri…er

Z
+1

fX (x) dx = 1
1

ainsi
Z+a
x2 a2 a2
(x + 1) dx = 1= + x j+aa = +a a =
2 2 2
a
= 2a = 1

d’où
1
a=
2
et donc 8
< 1 1
x+1 si x 2 ;
fX (x) = 2 2
:
0 sinon
2)

1
+
Z
+1 Z2
E (X) = xfX (x) dx = x (x + 1) dx =
1 1
2
1
x3 x2 + 2
= + j 1=
3 2
2
1
=
12
3) On note par FX la fonction de répartition de la variable aléatoire X;
Rx Rx
FX (x) = P (X x) = fX (t) dt = fX (t) dt
1 1
2
1
Si x < FX (x) = 0
2 x
1 1 Rx t2 x2
Si x < FX (x) = (t + 1) dt = +t = +x
2 2 a 2 1 2
2
2
1 1 x 3
= +x+
8 2 2 8

4
 Si x 1 FX (x) = 1
1 1
4) Soit Y = X 2 , puisque le support de X est X ( ) = ; , le support
2 2
1
de Y = X 2 soit Y ( ) est donc 0;
4
fY yg s’écrit X 2 y = ? si y < 0 et ? est l’évènement impossible
p p p
Si y 0; fY yg = X 2 y = jXj y = X y \ X< y
qui est l’intersection de deux évènements. Par conséquent, Y est une variable
aléatoire.
La fonction de répartition de Y est dé…nie par FY (y) = P (Y y) =
P X 2 Y = 0 si y < 0
p p p p
Soit y 0; FY (y) = P jXj y = P y X y = FX y
p
FX y ; par dérivation par rapport à y, on a que
la densité fY de Y est donnée par
0 p p
fY (y) = FY0 (y) = FX 0
( y) FX ( y) =
1 p 1 p
= p fX ( y) + p fX ( y) =
2 y 2 y
1 p p 1 1
= p ( y+1 y + 1) = p y 2 0;
2 y y 4