Analyse Spectrale de Fourier

- dfinition de la densit spectrale de puissance

- erreurs alatoires : proprits des estimateurs
- effet de biais
- effet des fentres fuites
- les Units

analyse spectrale

Analyse Spectrale de Fourier

densit spectrale de puissance : dfinition
x(n) signal alatoire, stationnaire (ergodique)
n: [-,+]
T=1

2 formulations quivalentes :
transforme de Fourier de la Fonction d autocorrlation

S ( f ) r ( l )e
xx

xx

2 jfl

; r (l ) E x(n l)x(n) fct d' autocorrlation

xx

moyenne (d ensemble) du module carr de la T de Fourier

S ( f ) lim
xx

1
x ( n) e
2
N

N / 2

n N / 2

2 jnf

analyse spectrale

Analyse Spectrale de Fourier

densit spectrale de puissance : estimateur
x(n) signal alatoire, stationnaire (ergodique)
n: [-1,N], nombre de points fini
T=1

2 estimateurs

(quivalents quand N>>>)

corrlogramme
N

S (k ) r (l )e
xx

k 1

2 jkl / N

xx

1
; r (l ) x(n l).x(n)
N
N -k

xx

priodogramme
S

1
(k )
x ( n)e
N
N

xx / per

n 1

2 jnk / N

X (k )

analyse spectrale

Analyse Spectrale de Fourier

estimateur du priodogramme
On utilise l estimateur du priodogramme : calcul avec la FFT.
Proprits de l estimateur

biais : =E [Sxx/per(k)] = Sxx(k) quand N>>

sans biais asymtotiquement

variance : = E[Sxx/per(k)- ] Sxx/per(m)

la variance est trs importante !!

analyse spectrale

Analyse Spectrale de Fourier

estimateur du priodogramme
Bruit blanc filtr passe-bas
superposition de [20 FFT] calcules
sur des tranches de 256 points
running psd

10

10

-2

10

-4

10

-6

10

-8

10

hit any key to continue

0
20
40

60

80

100

analyse spectrale

120

140

Analyse Spectrale de Fourier

priodogramme Moyenn: contrle de la variance(1)
D o l ide de moyenner l estimateur du priodogramme sur
plusieurs tranches du signal. (Moyenne d ensemble) -WELCHS

xx / per / moy

(k )

1
S
M
M

m 1

xx / per

(k )

2
S1

N points par tranche

m
S2

Sm

SM

( Sm)/M
S
analyse spectrale

Analyse Spectrale de Fourier

priodogramme : effet du moyennage
Bruit blanc filtr passe-bas
moyenne de [2 FFT] calcules
average &

10

t rue psd

10

-5

10

-10

10

-15

10

-20

10

hit
0

any

k ey to continue
20
40

60

80

100

120

140

Moyennage de 20 [FFT]
average &

10

true psd

10

-5

10

-10

10

-15

10

-20

10

hit
0

any

k ey t o continue
20
40

60

80

100

analyse spectrale

120

140

Analyse Spectrale de Fourier

proprits du priodogramme moyenn
Le moyennage permet de diminuer la variance. Le biais ne change pas
puisqu il ne dpend que de N (longueur chaque tranche).
Proprits de l estimateur :

biais : =E [Sxx/per/moy(k)] = Sxx(k) quand N>>

sans biais asymtotiquement

variance : = E[Sxx/per/moy(k)- ] Sxx(k)/M

la variance diminue en 1/M !!

cart-type: =S(k)/M
ps: les rsultats sont obtenus en supposant une distribution gaussienne ainsi
qu une indpendance des tranches.

analyse spectrale

Analyse Spectrale de Fourier

Priodogramme Moyenn par recouvrement
il faut augmenter M pour diminuer la variance

le TEMPS d ANALYSE Tmax >N.M.T peut tre prohibitif

xx / per / moy

(k )

1
S
M
M

xx / per

m 1

2
S1

(k )

m
S2

N points par tranche

M
Sm

SM

( Sm)/M
S
analyse spectrale

Analyse Spectrale de Fourier

priodogramme moyenn :recouvrement(2)
Une mthode pour diminuer Tmax . On fait recouvrir les tranches .
Mais Les tranches ne sont plus indpendantes :
la variance dcrot moins vite avec N
les fentres contribuent rendre indpendantes les tranches
Fentre rectangulaire

Fentre type Hanning

analyse spectrale

10

Analyse Spectrale de Fourier

priodogramme :contrle du biais
Estimateur asymtotiquement non biais
il faut augmenter N (c est--dire augmenter la rsolution
frquentielle) pour diminuer le biais

si f =1/NT trop grand :

sous estimation des maximum (pics)
sur-estimation des minimum

en gnral T fix par l analyse N

une rgle pratique : pour un pic de largeur f0 :
il faut choisir N tel que : f = 1/NT < f0/4
pour un systme 1ddl avec amortissement visqueux .
f0=2 fr r
fr f rsonance; r amortissement rduit

analyse spectrale

11

Analyse Spectrale de Fourier

effet des fentres : exemple
Dmo fuites (voir DFT)
1 sinusode dont la frquence correspond une raie FFT
1 sinusode dont la frquence se situe entre 2 raies
- comparaison des fentres de Hanning et rectangulaire

l effet des raies latrales dues une fentre font augmenter la

puissance .
Ceci est corrig en divisant par la puissance quivalente de la
fentre . Voir tableau chapitre DFT . La correction est faite sur les
analyseurs.

analyse spectrale

12

Analyse Spectrale de Fourier

Ajout de zros : zeros padding
Objectifs :
augmenter la taille de la tranche pour avoir N = puissance de 2
augmenter la rsolution ???

Intrts : les transitoires, signaux courts

rsultats :
interpolation entre les points DFT calculs sans l ajout de
zros
la fonction d interpolation est lie la fentre de pondration l

analyse spectrale

13

Analyse Spectrale de Fourier

Ajout de zros : exemple
dmo fouzros

analyse spectrale

14

Analyse Spectrale de Fourier

Units : signaux continus
Signaux priodiques

x (t ) C e

C en Volts
1
PUISSANCE moyenne en V : x (t )dt C
T
Signaux non-priodiques

2 jt / T

x ( t ) X ( f )e

X ( f ) en Volts/Hert z

2 jft

- ENERGIE : E x(t)dt X(f) df

(E V.sec -

X(f) V.sec/Hz)

X(f)
1
- PUISSANCE : P x(t)dt
df S (f)df
T
T
X(f)
(signal stationnaire ) : (P V V/Hz)
T

analyse spectrale

xx

15

Analyse Spectrale de Fourier

Units : signaux discrets
Discret :
T N.T
dt T
df f=1/N T

N

E P .T x (t )dt x (n)T

l ENERGIE totale T= N.T

moy

n 1

V.sec

or cause de la division par N dans la DFT inverse, Parseval s crit:

1
T
x (t ) X (k ) S (k ) puissance E
X( f )
N
N
1
T
P E / NT
X (m )
X ( f ) S ( f )f d' o la DSP S (m )
N
N
rem: on introduit un facteur 2 pour tenir compte des frquences ngatives
N

i 1

k 1

k 1

moy

xx

k 1

k 1

xx

analyse spectrale

k 1

xx

16

Analyse Spectrale de Fourier

Units : rsum
x( ) en Volts
Puissance
V

DS Puissance
V/Hz

Energie
V.sec

DS Energie
V.sec/Hz=V.sec

amplitude
V

V/Hz

V. sec

V.sec

analyse spectrale

17

Analyse Spectrale de Fourier

Units : signaux discrets, exemple
-2

R e d =2/ VH z G 2r = YV e l= V 0/ .(5H z B) lu 2e- S= Ve2c

10

-3

10

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

10

hit any key to quit

10
20

30

Hz

40

50

analyse spectrale

60

70

18