Méthodes itératives

de résolution d'un
système linaire
Le principe de base de de telles méthodes est d’engendrer une
suite de vecteurs (xk) convergente vers la solution x du système
linéaire Ax = b.

La plupart des méthodes itératives sont de la forme suivante : I- Le

Partant d’un vecteur arbitraire x0, on engendre une suite
(xk) définie par :
concept des
Xk+1 = Bxk + c méthodes
avec B une matrice Mn(K), c ∈ Kn ; avec K = IR ou C.
itératives
 II-Définition 1:

 Une méthode itérative de la forme précédente est dite convergente si pour tout
x0, on a

 xk → x, quand k → ∞
 et la limite vérifie Ax = b. (Ax = b est équivalent alors à x = Bx + c )
 III-Définition 2:

 L’erreur d’approximation `a la kième étape s’écrit ek = xk -

x = Bxk-1 + c - Bx - c = B(xk-1 - x) = Bek-1.

 Et aussi
ek = Bke0, ∀k ∈ IN.
 IV-Définition 3:

 Une méthode itérative est convergente si pour tout x 0, on a

 Lim ek = 0.
k→∞

 Ceci est équivalent `a :

Lim Bk = 0 ⇐⇒ ∀x ∈ Kn, lim Bkx = 0 ⇐⇒ lim ||B||k = 0 pour toute norme matricielle.

k→∞ k→∞ k→∞

 On a
Lim Bk = 0 ⇐⇒ ρ(B) < 1.
V-Théorème
k→∞

 Pour qu’une méthode itérative de la forme x k+1=Bxk+c convergente il faut

de la
et il suffit que ρ(B) < 1. on rappelle que ρ(B) désigne le rayon spectrale de
la matrice B (ρ(B) = maxi |λi(B)|).
convergence
 De plus: des méthode
Si ||B||< 1 alors ρ(B) < 1 et la méthode xk+1=Bxk+c converge.
itératives
  Soit A une matrice d’ordre n telle que aii ≠0, i = {1,…, n}.
 On décompose A sous la forme

VI-Méthodes A=D-E-F

itératives  avec
D la diagonale de A
classiques -E la partie inférieure stricte
-F la partie supérieure stricte.
  Elle est basée sur cette décomposition :
Ax = b ⇐⇒ (D - E)x = F x + b
 la méthode de Gauss-Seidel s’écrit
Méthode de ||x0 arbitraire

Gauss-Seidel ||(D - E)xk+1 = F xk + b