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13/02/2024
université internationale privée d’abidjan
) plan
Introduction
Conclusion
Introduction
Le modèle binomial négatif répond au besoin de
modéliser des données de comptage avec
surdispersion, une situation où la variance des
données excède la moyenne, défiant ainsi les
prédictions du modèle de Poisson. Originaire des
statistiques et largement adopté en écologie,
Contexte assurance, et épidémiologie, ce modèle sert à
comprendre des distributions d’événements non
uniformes. Grâce à ses paramètres ajustables, il offre
une flexibilité pour analyser des occurrences
d’événements au sein de populations ou d’échantillons
où les événements sont rares mais peuvent se produire
en grappes, révélant des patterns complexes derrière
les données apparentes.
Brève comparaison avec le modèle de poisson
Le modèle binomial négatif et le modèle de Poisson sont deux approches statistiques
couramment utilisées pour modéliser des données de comptage, mais ils diffèrent
principalement en termes de dispersion.
Modèle de Poisson:
● Suppose que la moyenne et la variance des données sont égales. Cela implique une
dispersion équi dispersée; la fréquence des événements est stable et prédictible sur
l'intervalle observé.
● Le modèle est caractérisé par un seul paramètre ((\lambda)), représentant à la fois la
moyenne et la variance des données.
● Idéal pour modéliser des phénomènes où les occurrences sont indépendantes les
unes des autres et réparties uniformément sur le temps ou l'espace.
Modèle binomial négatif:
● Permet de gérer les cas de surdispersion où la variance des données est supérieure à la
moyenne, ce qui est courant dans les données réelles où des facteurs non observés
peuvent influencer la fréquence des événements.
● Caractérisé par deux paramètres: la moyenne ((\lambda)) et un paramètre de dispersion
((r)), ce qui offre plus de flexibilité pour modéliser des distributions de données variées.
● Convient mieux pour les situations où les occurrences d'événements sont agrégées ou
lorsqu'il y a de l'hétérogénéité non comptabilisée parmi les observations.
Partie I :
Fondements
théorique
Définition:
● Flexibilité
●
Estimation de la moyenne et de la variabilité :
●
Interprétation intuitive
●
Utilité dans la prise de décision
Limitations et considérations
● Dépendance de la mémoire :
● Exigence d'un grand nombre d'essais
● Sensibilité aux valeurs extrêmes
● Interprétation des paramètres
Partie III : Estimation
des paramètres et
interprétation
Méthodes d'estimation des paramètres
Pour estimer le paramètre de la loi binomiale négative, nous pouvons utiliser les
méthodes statistiques telles que la méthode des moments ou la méthode du maximum
de vraisemblance.
Une fois les paramètres estimés, la distribution binomiale négative peut être
utilisée pour modéliser et prédire le comportement futur des données, bien
que la qualité des estimations dépende de la taille de l'échantillon et de
l'adéquation du modèle choisi par rapport aux données observées.
CONCLUSION
On retient que Le modèle offre une grande flexibilité pour
analyser des données de comptage avec surdispersion, où la
variance excède la moyenne. Il est plus adapté que le modèle de
Poisson pour les données avec surdispersion, grâce à ses deux
paramètres, la moyenne ((\lambda)) et le paramètre de
dispersion ((r))