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EGRATION
Cours de M. MAZET
Edition 2003-2004
Integration 2003-2004 Table des mati`eres
Table des mati`eres
Chapitre I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 1
I.1. Calcul innitesimal, calcul integral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2
I.2. La methode de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
I.3. La methode de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4
I.4. Le probl`eme de la mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5
Chapitre II Prerequis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
II.A Ensembles denombrables . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
II.A.1. Notions et proprietes fondamentales. . . . . . . . . . . . . . . p. 13
II.A.2. Les demonstrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
II.B Generalites sur IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
II.B.1. Rappels sur R et R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
II.B.2. Ordre et topologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20
II.B.3. Le cas de R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21
II.B.4. Liens entre limite, borne superieure et borne inferieure. . . . . . p. 22
II.B.5. Complements topologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23
II.B.6. Prolongement des operations algebriques. . . . . . . . . . . . . p. 24
II.C Familles sommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25
II.C.1. Rappels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25
II.C.2. Extension aux familles quelconques dans R
+
. . . . . . . . . . . p. 26
II.C.3. Lien avec la theorie des series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29
II.C.4. Familles sommables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29
Chapitre III La notion de mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31
III.1. Espaces mesurables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31
III.2. Operations sur les tribus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32
III.3. La tribu des boreliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33
III.4. Espaces mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36
III.5. Applications et fonctions mesurables. . . . . . . . . . . . . . . . p. 40
U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 Table des mati`eres
Chapitre IV Construction de lintegrale . . . . . . . . . . . . p. 47
IV.1. Integration des fonctions mesurables positives. . . . . . . . . . . p. 47
IV.2. Proprietes de lintegrale des fonctions mesurables positives. . . . . p. 49
IV.3. Integrale superieure des fonctions positives. . . . . . . . . . . . . p. 52
IV.4. Proprietes et applications de lintegrale superieure. . . . . . . . . p. 55
IV.5. Fonctions et parties negligeables. Notion de presque partout. . . . p. 57
IV.6. Espaces mesures complets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 59
IV.7. Les fonctions integrables. Lespace L
1
. . . . . . . . . . . . . . . p. 61
IV.8. Integration des fonctions vectorielles. . . . . . . . . . . . . . . . p. 64
IV.9. Operations classiques sur les mesures. . . . . . . . . . . . . . . . p. 66
Chapitre V Les theor`emes de convergence . . . . . . . . . . . p. 69
V.1. Le theor`eme de convergence monotone. . . . . . . . . . . . . . . . p. 69
V.2. Le theor`eme de convergence dominee (de Lebesgue). . . . . . . . . p. 70
V.3. Integrales dependant dun param`etre. . . . . . . . . . . . . . . . p. 72
V.4. Somme de fonctions integrables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 76
V.5. Une remarque importante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 77
Chapitre VI Lintegrale de Lebesgue sur IR . . . . . . . . . . p. 79
VI.1. Integrale orientee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 79
VI.2. Integrales et primitives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81
VI.3. Crit`eres dintegrabilite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 85
VI.4. Lien avec lintegrale de Riemann. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 87
VI.5. Integrales semi-convergentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 90
Chapitre VII Construction de mesures . . . . . . . . . . . . . p. 93
VII.1. La methode de Caratheodory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 93
VII.2. Application `a la mesure de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . p. 98
VII.3. Lanalogue fonctionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 100
VII.4. Les mesures de Radon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 105
Chapitre VIII Les mesures produits . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.1. Sections et applications partielles. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.2. Espace mesurable produit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 109
VIII.3. Produit de mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 112
VIII.4. Generalisation aux produits nis. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 117
VIII.5. Le cas de la mesure de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 119
VIII.6. Le produit de convolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 124
Chapitre IX Les espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 127
IX.1. Rappels sur les fonctions convexes. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 127
IX.2. Les semi-normes | |
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 128
IX.3. Topologie des espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 133
IX.4. Quelques relations entre les espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . p. 140
IX.5. Les espaces L
2
et L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 142
IX.6. Dualite entre les espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 146
IX.7. Extension aux fonctions `a valeurs vectorielles. . . . . . . . . . . . p. 153
U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
Chapitre I. Introduction
Ce polycopie est le support du cours dintegration enseigne `a luniversite Pierre et Marie
Curie dans la li`ere A de la licence de mathematiques. Nous avons regroupe dans ce
chapitre quelques conventions couramment utilisees ainsi quune presentation des idees qui
sous-tendent la theorie et des probl`emes quelle pose
Notations.
Si A et B sont des ensembles on notera A B lensemble des elements de A qui ne sont
pas dans B, A B = x A [ x / B. Cette notation sera surtout utilisee lorsque B est
contenu dans A, A B est alors le complementaire de B dans A.
Nous serons souvent amenes `a considerer des parties dun ensemble X et le complementaire
dans X de ces parties. Si aucune confusion nest `a craindre, nous sous-entendrons alors
lensemble X et nous noterons A
c
le complementaire de A (dans X). Pour A et B parties
de X on a donc A B = A B
c
.
A toute partie A dun ensemble X nous associerons sa fonction indicatrice ou carac-
teristique notee 1I
A
et denie par 1I
A
(x) = 1 si x A et 1I
A
(x) = 0 si x / A.
La theorie utilise frequemment des limites de fonctions, en particulier la limite simple.
An deviter toute confusion avec dautres notions de limite qui pourraient intervenir nous
utiliserons le symbole lim
s
pour designer la limite simple.
Ainsi pour une suite de fonctions f
n
denies sur une ensemble X lecriture lim
s
f
n
= f
signie : x X f
n
(x) f(x) .
1 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.1. Calcul innitesimal, calcul integral.
Letude des fonctions de la variable reelle, et en particulier de leurs variations, a amene `a
developper le calcul innitesimal. Schematiquement celui-ci peut se presenter ainsi :
Etant donnee une variable y fonction dune variable x (cest-`a-dire quelle lui est reliee
par une relation y = F(x)), si lon donne `a la variable x un accroissement x (i.e. on
remplace x par x+x) alors la variable y subit un accroissement y = F(x+x) F(x).
On cherche alors `a evaluer y `a laide de x, en particulier `a comparer le signe de ces
accroissements (probl`eme de la monotonie de F) et `a estimer le taux daccroissement
y
x
Pour ce faire on cherche `a remplacer les accroissements x et y par des accroissements
inniments petits dx et dy de telle facon que le taux daccroissement
dy
dx
ne depende plus
de la taille de dx, cest la derivee de F au point x. Bien s ur le discours precedent doit etre
precise pour avoir toute la rigueur necessaire en mathematique. On le fait usuellement en
utilisant la notion de limite (on peut aussi utiliser lanalyse non standard pour rester plus
proche de laspect intuitif).
Les accroissements dx et dy sont alors dits innitesimaux, par opposition les accroissements
x et y sont dits nis. Le calcul de ces accroissements innitesimaux, cest-`a-dire fonda-
mentalement le calcul des derivees, est le calcul innitesimal. Lun de ses buts est alors, `a
laide de renseignements sur les accroissements innitesimaux et donc sur la derivee de F,
dobtenir des renseignements sur les accroissements nis. Le theor`eme des accroissements
nis est le prototype de tels resultats.
De son cote le calcul integral a pour objet de retrouver laccroissement y `a partir des
accroissements innitesimaux dy. On consid`ere pour cela que, si x varie de a `a b et donc
x = b a, laccroissement y = F(b) F(a) correspondant est la somme dune innite
daccroissements innitesimaux dy. La notation pour designer cette somme innie, obtenue
en etirant linitiale S de somme, est alors
_
b
a
dy , cest la somme integrale ou lintegrale
des accroissements dy.
Pour les fonctions usuelles, en faisant intervenir la fonction f derivee de F on a dy = f(x)dx
et donc F(b) F(a) =
_
b
a
f(x) dx. La theorie se confond alors avec celle des primitives
mais nous verrons que la theorie de lintegration est de portee bien plus generale.
Au debut, le probl`eme du sens precis `a donner au symbole dintegration
_
b
a
f(x) dx et en
particulier celui de lexistence des primitives des fonctions considerees netait pas souleve.
La necessite de donner plus de rigueur `a ces notions a conduit `a developper une theorie de
lintegration.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 2
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.2. La methode de Riemann
Comme nous lavons vu
_
b
a
f(x) dx represente intuitivement la somme dune innite dac-
croissements innitesimaux dy = f(x)dx pour x variant de a `a b.
Lidee de Riemann consiste alors `a subdiviser le segment [a; b] en sous-segments [a
i1
; a
i
]
pour 1 i n (avec a = a
0
a
1
a
n
= b) ; pour chaque i on choisit
i
compris entre la borne inferieure et la borne superieure de f sur [a
i1
; a
i
] (usuellement on
prend pour
i
la valeur de f en un point
i
de [a
i1
; a
i
] ou encore la borne inferieure ou
superieure de ces valeurs). On remplace alors les accroissements innitesimaux f(x)dx par
les accroissements nis
i
(a
i
a
i1
) et la somme innie de ces accroissements innitesimaux
par la somme nie
n
i
(a
i
a
i1
) appelee somme de Riemann.
Cete somme de Riemann est consideree comme une bonne approximation de lintegrale
etudiee dans la mesure o` u les accroissements nis
i
(a
i
a
i1
) sont proches des accroisse-
ments innitesimaux f(x)dx. Cela suppose que le pas de la subdivision, cest-`a-dire le
maximum des a
i
a
i1
, soit susamment petit pour que x = a
i
a
i1
soit proche de
laccroissement innitesimal dx et que la fonction f soit susamment reguli`ere pour varier
tr`es peu sur [a
i1
; a
i
] an que
i
soit une bonne approximation de f(x). Ce discours peu
rigoureux conduit toutefois `a poser la denition suivante :
Avec les notations precedentes, f est dite integrable (au sens de Riemann) sur [a; b] si et
seulement si les sommes de Riemann ont une limite lorsque le pas de la subdivision tend
vers 0. Cette limite est alors lintegrale de f sur [a; b], notee
_
b
a
f(x) dx .
On peut interpreter la methode de Riemann en considerant que lon remplace la fonction
f par une fonction en escalier constante sur chacun des intervalles ]a
i1
; a
i
[ de valeur
i
(la valeur aux points de subdivision nayant aucune importance). La somme de Riemann
est alors lintegrale de la fonction en escalier et lon esp`ere quen diminuant le pas de la
subdivision cette fonction en escalier sera une approximation susante de f pour que son
integrale soit une bonne approximation de celle de f.
Cette methode a lavantage de la simplicite, de suivre lintuition que lon peut avoir de la
notion dintegrale et apporte une solution satisfaisante au probl`eme pose. Elle a permis
en particulier de prouver que toute fonction continue sur un intervalle de R admet une
primitive sur cet intervalle. Elle presente cependant deux inconvenients.
Tout dabord le fait que les fonctions en escaliers constituent de bonnes approximations
de f suppose une grande regularite de f et la classe des fonctions accessibles par cette
methode est relativement restreinte et peu stable par passage `a la limite.
Par ailleurs, la methode utilise une subdivision de la source de f en intervalles ce qui na
de sens que pour une variable reelle. De ce fait elle se prete mal `a des generalisations ne
serait-ce qu`a lintegration de fonctions de plusieurs variables.
Ce sont ces inconvenients qui vont etre contournes par la methode de Lebesgue.
3 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.3. La methode de Lebesgue.
Le lecteur interesse pourra consulter le texte fondateur par internet `a ladresse :
http://gallica.bnf.fr/scripts/get page.exe?O=3088&E=00001093&N=4&CD=0&F=PDF
Cest cette methode que nous allons developper dans ce cours. En voici une presentation
succinte. Dans un but de simplication supposons que la fonction f `a integrer soit bornee,
plus precisement supposons m < f(x) < M. Contrairement `a la methode adoptee par
Riemann, on ne va pas considerer une subdivision de la source de f mais de son but. On
introduit donc des points de subdivision
i
(0 i n) avec m =
0
1
. . .
n
= M.
Pour 1 i n on note alors A
i
lensemble des x o` u lon a
i1
< f(x)
i
. Ces parties
A
i
forment une partition de la source de f ce qui permet de denir une fonction qui est
constante sur chaque A
i
o` u elle prend une valeur
i
comprise entre
i1
et
i
. Il est clair
que est une bonne approximation de f, plus precisement lecart entre (x) et f(x) est
majore par
i
i1
si x A
i
. On pourra donc le rendre aussi petit que lon veut si le pas
de la subdivision par les
i
est susamment petit. Lidee est alors dapprocher lintegrale
de f par celle de .
Dans le cas particulier o` u lon prend pour f une fonction monotone, on remarque que les A
i
sont des intervalles, par suite est une fonction en escalier dont lintegrale est
n
i
(A
i
)
o` u (A
i
) est la longueur de lintervalle A
i
. Cette somme est une somme de Riemann et,
dans ce cas, il ny a pratiquement pas de dierence entre les deux methodes.
Dans le cas general est plus compliquee, il sagit de ce quon appelle une fonction etagee.
Elle peut secrire
n
i
1I
A
i
o` u 1I
A
i
est la fonction indicatrice de A
i
et lintegrale de vaut
n
i
_
1I
A
i
(x) dx. Le probl`eme est alors de denir les integrales du type
_
1I
A
(x) dx pour
A partie de R. Par denition cette integrale est la mesure de A. Dans le cas o` u A est
un intervalle, cette mesure est la longueur de A. Il sagit donc de generaliser la notion de
longueur `a des parties qui ne sont plus des intervalles.
Nous voyons donc que la methode de Lebesgue suppose la denition prealable de la mesure
de parties de R. La methode a donc separe le probl`eme de lintegration en deux sous-
probl`emes : dune part celui de la mesure (cest-`a-dire lintegration des fonctions indica-
trices), dautre part celui de lextension de lintegrale `a des fonctions plus generales grace
`a lapproximation par des fonctions etagees.
Lapproximation par des fonctions etagees etant meilleure que lapproximation par des
fonctions en escalier, les fonctions relevant de cette approche peuvent etre moins reguli`eres
que celles concerneees par la theorie de Riemann et forment une classe ayant de grandes pro-
prietes de stabilite. Mais en fait, linteret essentiel de cette methode est quelle sapplique
`a bien dautres theories de la mesure que celle issue de la notion de longueur. Sa portee est
de ce fait considerablement plus grande. En particulier elle permet de denir lintegrale
de fonctions denies sur nimporte quel ensemble X d`es lors quon a su denir la mesure
de susamment de parties de X.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 4
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.4. Le probl`eme de la mesure.
I.4.1. Lintuition.
Intuitivement le probl`eme de la mesure est le suivant :
etant donne un ensemble X denir pour toute partie A de X, ou du moins pour certaines
dentre elles, un nombre m(A) (sa mesure) qui permette destimer la grandeur de cette
partie.
On exige naturellement de cette denition quelle verie ladditivite cest-`a-dire que pour
A et B parties disjointes on demande m(A B) = m(A) + m(B). Cette propriete se
generalise immediatement par recurrence `a ladditivite nie qui dit que, pour une famille
nie (A
i
)
iI
(I ni) de parties deux `a deux disjointes, on a m(
_
A
i
) =
m(A
i
). On
pourra meme etendre cette propriete aux familles denombrables (I denombrable), on parle
alors dadditivite denombrable.
Lexemple le plus simple est fourni par le cardinal (ou nombre delements) : m(A) = #A.
Un autre exemple, lorsque X = R est fourni par la longueur qui permet de mesurer les
intervalles.
Plus generalement, lorsque X est un espace euclidien de dimension 2 (resp. 3) laire (resp.
le volume) donne encore un exemple de mesure.
Le premier exemple montre lutilite daccepter la valeur + si lon veut mesurer toutes
les parties de X (lorsque X est inni).
Le deuxi`eme exemple montre quen general la mesure nest denie a priori que sur certaines
parties. En dimension 1 cela nest pas trop genant car les intervalles sont les parties de R
les plus frequemment considerees. En dimension superieure le probl`eme est plus interessant
(et plus delicat). En eet la denition de laire passe en general par le choix dun carre
unite (daire 1) puis, par dierentes operations, on determine laire des rectangles, des
triangles, des polygones et de gures de plus en plus complexes en utilisant ladditivite
(nie ou meme denombrable). On peut faire une remarque analogue pour les volumes.
Ce probl`eme des aires et des volumes est en fait `a lorigine des travaux sur la mesure
et lintegration. Il etait au centre des preoccupations des mathematiciens d`es lantiquite
comme le montre lethymologie du mot geometrie. Les plus grands mathematiciens sy
sont illustres. On doit par exemple citer les remarquables travaux dArchim`ede qui parvint
`a determiner il y a plus de deux mille ans laire du segment de parabole, laire et le volume
de la sph`ere.
En fait, dans ces travaux, le probl`eme de la denition de laire ou du volume netait pas
pose et on admettait implicitement lexistence et lunicite dune mesure denie pour toutes
les parties du plan (resp. de lespace) qui prend la valeur 1 sur un carre (resp. un cube)
unite xe `a lavance et qui en outre est invariante par deplacement, cest-`a-dire que pour
toute partie A et tout deplacement on a m
_
(A)
_
= m(A). Nous verrons cependant que,
bien que naturelles, ces proprietes sont incompatibles et conduisent `a des paradoxes. Il est
donc necessaire dabandonner lidee de mesurer toutes les parties du plan ou de lespace
par son aire ou son volume.
5 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
I.4.2. La contribution de Borel.
A la n du 19
i`eme
si`ecle, Emile Borel cherche `a denir une mesure sur le segment [0; 1]
en se limitant aux parties quil appelle bien denies. Pour cela il introduit les deux
operations suivantes :
(A) qui, `a une famille denombrable de parties deux `a deux disjointes, associe la reunion
de ces parties ;
(B) qui, `a un couple (U, V ) de parties veriant V U associe le complementaire de V
dans U, cest-`a-dire U V
c
.
Les parties bien denies (au sens de Borel) sont alors celles que lon peut obtenir `a partir
des segments par une repetition eventuellement innie de ces operations. Lensemble B
de ces parties est donc le plus petit ensemble de parties de [0; 1] qui poss`ede les segments
et soit stable par les operations (A) et (B). Comme lensemble des segments est stable
par intersection, on peut prouver que B lest egalement, cest une tribu (cf. III.3.4). Les
parties appartenant `a B sont actuellement appelees boreliennes.
Ladditivite denombrable exigee pour une mesure implique alors :
si, utilisant loperation (A), une partie U est construite comme reunion dune famille
denombrable de parties U
i
deux `a deux disjointes dont on sait denir la mesure m(U
i
)
alors la mesure de U doit etre la somme
m(U
i
) ;
si, utilisant loperation (B), une partie W est construite comme le complementaire dans
U dune partie V et lon sait denir les mesures m(U) et m(V ) alors la mesure de W doit
etre m(U) m(V ) (rappelons quil sagit de parties bornees et que ces mesures sont nies).
On concoit alors que, connaissant la mesure des segments (egale `a la longueur), on peut
denir inductivement la mesure de toute partie bien denie (borelienne). En fait une meme
partie peut etre obtenue de plusieurs facons `a partir de segments grace aux operations (A)
et (B) et le probl`eme est de montrer que le resultat obtenu pour la mesure de cette partie ne
depend pas du procede de construction considere. Borel donne des indications de la preuve
de cette independance en sappuyant sur une variante de ce quon appelle maintenant le
theor`eme de Borel-Lebesgue mais la preuve convaincante sera apportee par la construction
de Lebesgue en 1901.
Ce procede setend naturellement `a tout segment de R et, comme toute partie de R est la
reunion dune famille denombrable de parties disjointes bornees (donc contenues dans un
segment), cela permet de denir la tribu de Borel formee par les parties bien denies de
R et la mesure de Borel sur les elements de cette tribu.
I.4.3. La contribution de Lebesgue.
A linverse de Borel, Lebesgue consid`ere toutes les parties de [0; 1] et recherche un majorant
a priori de la mesure eventuelle de cette partie. Il degage ainsi la notion de mesure
exterieure de toute partie de [0; 1].
Plus precisement, pour A partie de [0; 1], Lebesgue consid`ere tous les recouvrements de A
par une famille denombrable dintervalles. La somme des longueurs de ces intervalles est
alors un majorant de la mesure de A (si on peut la denir) et Lebesgue denit la mesure
exterieure de A, notee m
(A
c
) et donc m(A) 1 m
(A
c
).
Pour toute partie A, la quantite m
(A) = 1m
(A
c
) est par denition la mesure interieure
de A, cest un minorant a priori de la mesure eventuelle de A. Lebesgue appelle alors
mesurables les parties A dont la mesure interieure est egale `a la mesure exterieure, leur
valeur commune est par denition la mesure de A.
Lebesgue prouve que lensemble L des parties mesurables (au sens de Lebesgue) poss`ede
les segments et est stable par les operations (A) et (B) ; il contient donc lensemble B des
parties boreliennes. Cet ensemble L est egalement stable par intersection, cest la tribu
de Lebesgue. La mesure denie sur L est eectivement denombrablement additive ce qui
prouve en particulier la non contradiction de la construction de Borel.
La tribu de Lebesgue est strictement plus grande que celle de Borel (son cardinal est stricte-
ment superieur), en fait les elements de L sont les parties que lon obtient en prenant la
reunion dune partie borelienne et dune partie negligeable (cest-`a-dire de mesure ex-
terieure nulle).
Plus generalement la methode precedente permet de denir la mesure exterieure de nim-
porte quelle partie de R. On peut encore montrer (cf. VII.2.) :
cette mesure exterieure permet de denir la notion de partie mesurable (au sens de
Lebesgue) (ces parties pouvant etre non bornees, la consideration dune mesure interieure
nest plus susante) ;
lensemble de ces parties mesurables, encore note L, est stable par passage au comple-
mentaire et reunion denombrable, cest la tribu de Lebesgue sur R ;
la restriction de la mesure exterieure `a L est denombrablement additive, cest la mesure
de Lebesgue sur R.
La mesure de Borel est une restriction de la mesure de Lebesgue, aussi il est frequent de
continuer `a appeler mesure de Lebesgue cette restriction.
Tout ce qui vient detre dit setend sans diculte au cas de R
n
en remplacant les segments
par les paves (i.e. les produits de segments) dont on denit la mesure comme le produit
des longueurs des projections.
I.4.4. Les paradoxes.
La methode constructive de Borel ne permet pas de denir la mesure de toutes les parties
de [0; 1]. La methode de Lebesgue permet de denir la mesure de beaucoup plus de parties
mais il y en a encore qui ne sont pas mesurables au sens de Lebesgue (voir la section
suivante `a ce sujet). En fait, comme nous lavons signale il nest pas possible de denir une
mesure sur toutes les parties de R
n
ayant des proprietes raisonnables generalisant celles
de longueur, daire, de volume, etc. La consideration dune telle mesure conduit en eet `a
des paradoxes que nous allons exposer.
Nous supposons donc lexistence dune application mesure m : A m(A) denie pour
toutes les parties de R
n
, `a valeurs positives, additive, invariante par deplacement et qui
vaut 1 pour une partie unite C (segment, carre, cube, . . . ) xee `a lavance.
7 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
Explicitons tout dabord quelques consequences simples de ladditivite de m.
Pour A A
, si A
on a m(A
) = m(A) + m(A
)
m(A). Lapplication m est donc croissante.
Pour A et B parties non supposees disjointes, AB est la reunion disjointe de A et dune
partie B
) m(A) +m(B).
Par recurrence on en deduit immediatement que, pour A A
1
A
2
. . . A
n
, on a
m(A) m(A
1
) +m(A
2
) + +m(A
n
).
Comme toute partie bornee est contenue dans la reunion dun nombre ni de translates de
C on conclut que toute partie bornee a une mesure nie.
Paradoxe 1. Toute partie bornee A de R
n
peut etre recouverte par des parties deux `a
deux disjointes A
p
(p variant dans N) dont la reunion A
est la somme dune innite de termes egaux `a a. Comme il sagit dune partie bornee cette
mesure est nie et la seule possibilite est donc a = 0 et m(A
est aussi de mesure nulle. Ainsi toute partie bornee (et, en particulier,
lunite C) doit etre de mesure nulle.
Laspect paradoxal de cet exemple tient essentiellement `a lutilisation dun nombre inni
(denombrable) de parties A
p
et de laxiome dadditivite dans sa version denombrable. Ef-
fectivement on peut prouver quen dimension inferieure ou egale `a 2 un tel paradoxe ne
peut pas se presenter avec un nombre ni de parties ; plus precisement on peut alors mon-
trer lexistence dune mesure m additive (mais pas denombrablement additive), invariante
par deplacement et valant 1 sur une unite C xee `a lavance.
Paradoxe 2. (Hausdor) Dans lespace euclidien de dimension 3, toute partie bornee
A peut etre recouverte par des parties bornees A
1
, A
2
et A
3
telles que A
2
soit disjointe de
A
3
et chacune des parties A
2
, A
3
et A
2
A
3
soit limage de A
1
par un deplacement.
Ici encore A
1
, A
2
, A
3
et A
2
A
3
ont la meme mesure a (a ni). En outre, ladditivite
assure a = m(A
2
A
3
) = m(A
2
) + m(A
3
) = 2a, do` u a = 0. Comme A est contenu dans
A
1
A
2
A
3
on a m(A) 3a = 0. On conclut encore que toute partie bornee (et donc
C) doit etre de mesure nulle.
En fait une consequence du dernier paradoxe peut etre enoncee de facon plus frappante :
Paradoxe de Banach et Tarski. Dans lespace euclidien de dimension 3, si A et B sont
des parties bornees dinterieur non vide, on peut decouper chacune delles en un nombre
ni de parties deux `a deux disjointes A = A
1
A
2
. . . A
n
, B = B
1
B
2
. . . B
n
(le
meme nombre de parties pour A et B) de facon que, pour chaque k pris dans 1, 2, . . . , n,
B
k
soit limage de A
k
par un deplacement
k
.
De facon imagee on peut dire que lon peut construire B en cassant A en un nombre ni
de morceaux que lon recolle apr`es des deplacements convenables.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 8
Integration 2003-2004 I. Introduction
En particulier (dapr`es Robinson), etant donnee une boule B, il est possible de la de-
couper en cinq parties disjointes, puis, en deplacant les trois premi`eres, dobtenir des
parties disjointes dont la reunion est une boule de meme rayon que B et, en deplacant
les deux derni`eres, dobtenir des parties disjointes dont la reunion est une deuxi`eme boule
de meme rayon que B. Ainsi, on peut casser une boule en cinq morceaux et, en recollant
convenablement ces morceaux, fabriquer deux boules identiques `a la premi`ere.
Lexistence de ces paradoxes tient `a lutilisation de parties trop irreguli`eres pour que lon
puisse les mesurer, cest-`a-dire leur aecter un volume. Il est dailleurs clair que ces
parties ne peuvent pas etre construites explicitement, sans quoi le paradoxe precedent
applique `a des lingots dor spheriques aurait conduit son auteur `a la fortune !
Plus precisement la construction de ces paradoxes utilise un axiome particulier de la theorie
des ensembles appele axiome du choix qui senonce ainsi :
Axiome du choix. Le produit dune famille densembles non vides est non vide.
ou encore
Si (X
i
)
I
est une famille densembles non vides, il existe une famille (x
i
)
iI
telle que
i I x
i
X
i
.
Avec les notations de cet enonce, si lon consid`ere un indice i, le fait que X
i
ne soit pas
vide permet, pour les besoins dune demonstration, dintroduire un objet appartenant `a
X
i
, cest-`a-dire de faire le choix dun element de X
i
. Laxiome precedent arme que lon
peut faire un tel choix de facon globale et donc introduire un objet (la famille des x
i
) qui
permet de xer ce choix pour chacun des indices i.
Bien que tr`es naturel cet axiome permet de montrer lexistence dobjet aux proprietes
surprenantes comme dans les paradoxes precedents. On peut dailleurs prouver que, si on
supprime cet axiome, il nest pas contradictoire darmer que toutes les parties de R
n
sont
mesurables (au sens de Lebesgue), on ne peut donc plus avoir les situations paradoxales
que nous venons dexposer.
I.4.5. La notion de mesurabilite.
Les paradoxes precedents montrent quen general on ne peut pas esperer mesurer toutes
les parties. Il convient donc de limiter la theorie `a des parties susamment reguli`eres pour
etre mesurables et le choix des parties mesurables est en principe un prealable `a toute
denition dune mesure. En fait on peut distinguer deux types dutilisateurs de la theorie
de la mesure :
les probabilistes qui vont utiliser cette notion de mesurabilite pour pouvoir, en changeant
lensemble des parties considerees comme mesurables, modeliser certaines notions de la
theorie des probabilites ;
les analystes qui travaillent essentiellement avec la mesure de Lebesgue (qui correspond
`a la notion de longueur, daire, de volume, etc.) et souhaitent pouvoir mesurer le plus de
parties possible.
Ces derniers ne se preoccupent quexceptionnellement de prouver la mesurabilite des en-
sembles utilises (celle-ci etant le plus souvent evidente). Certains vont meme jusqu`a con-
siderer que toutes les parties de R et de R
n
sont mesurables (pour la mesure de Lebesgue).
9 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 I. Introduction
Comme nous lavons signale cela ne peut pas entraner de contradiction tant que lon ne
fait pas intervenir laxiome du choix pour construire des objets monstrueux.
Dans ce cours, pour assurer la validite des enonces presentes ainsi que leur portee generale,
nous inclurons toujours les hypoth`eses de mesurabilite necessaires mais, sauf si cela est
demande expressement, nous nexigerons pas des etudiants la preuve de cette mesurabilite
lors de lutilisation de ces enonces avec la mesure de Lebesgue.
Remarque. Nous avons note lexistence dune mesure additive, invariante par deplace-
ment, nie et non identiquement nulle sur les parties bornees en dimension 1 et 2 et la
non-existence `a partir de la dimension 3. Il est remarquable que la preuve de lexistence
jusquen dimension 2 et celle de la non-existence `a partir de la dimension 3 utilisent toutes
deux laxiome du choix.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 10
Integration 2003-2004 II. Prerequis
Chapitre II. Prerequis
Nous avons regroupe dans ce chapitre une presentation rapide de certaines notions qui
nous serons utiles dans ce cours mais que nous ne developperons pas, soit parce quelle
font partie des acquis normaux du premier cycle, soit parce quelles rel`event dun autre
enseignement.
11 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 12
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
II.A. Ensembles denombrables
II.A.1. Notions et proprietes fondamentales.
Une enumeration (nie) dun ensemble X est une ecriture de cet ensemble sous la forme
X = x
1
, x
2
, . . . , x
n
avec des x
i
deux `a deux distincts et n dans N. Les ensembles pour
lesquels une telle enumeration existe sont dits nis, les autres sont dits innis.
Il est communement admis mais nullement evident (cf. proposition II.A.2.3.) que deux
enumerations dun meme ensemble X se font avec le meme entier n que lon appelle le
nombre delements ou le cardinal de X et se note #X ou [X[.
Il est alors possible de generaliser cela en sinteressant aux ensembles X admettant une
enumeration (innie) de la forme X = x
1
, x
2
, . . . avec des x
i
deux `a deux distincts.
Autrement dit, lorsque i parcourt lensemble des entiers naturels non nuls, x
i
decrit sans
repetition tous les elements de X.
Les ensembles X admettant une enumeration nie ou innie sont dits denombrables. On
peut montrer quil y a des ensembles qui ne sont pas denombrables (par exemple R). En fait
le qualicatif denombrable est parfois reserve aux ensembles innis qui admettent donc
une enumeration innie. Pour eviter toute confusion, si lon veut exclure les ensembles
nis il convient donc de preciser strictement denombrable.
On dira quune famille (x
i
)
iI
est nie (resp. denombrable) lorsque lensemble dindices I
est ni (resp. denombrable).
II.A.1.1. Exemples.
N, Z, N N, Q sont des ensembles denombrables (innis) ;
R est inni non denombrable.
Le comportement des ensembles nis lors des operations classiques est bien connu, ainsi
on a :
II.A.1.2. Proposition.
(i) Toute partie B dun ensemble ni A est un ensemble ni et lon a #B #A.
(ii) Soit f : X Y une application,
si f est injective et Y est ni, alors X est ni et #X #Y ;
si f est surjective et X est ni, alors Y est ni et #X #Y .
13 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
(iii) La reunion dune famille nie (X
i
)
iI
densembles nis est un ensemble ni. En
outre, sil sagit densembles deux `a deux disjoints, on a :
#
_
_
iI
X
i
_
=
iI
#X
i
;
(iv) Le produit dune famille nie (X
i
)
iI
densembles nis est un ensemble ni et lon a :
#
_
iI
X
i
_
=
iI
#X
i
.
Concernant les ensembles denombrables on a :
II.A.1.3. Proposition.
(i) Soit A une partie de N alors, si A est majoree, A est nie, si A nest pas majoree A
est innie denombrable.
(ii) Toute partie dun ensemble denombrable est denombrable.
(iii) Soit f : X Y une application,
si f est injective et Y est denombrable, alors X est denombrable ;
si f est surjective et X est denombrable, alors Y est denombrable.
(iv) La reunion dune famille denombrable densembles denombrables est un ensemble
denombrable.
(v) Le produit dune famille nie densembles denombrables est un ensemble denombrable.
Attention, le produit dune famille denombrable densembles denombrables (et meme
nis) nest en general pas denombrable.
II.A.2. Les demonstrations.
Introduisons, pour tout entier n, lensemble S
n
= 1, . . . , n des entiers compris entre 1 et
n (S
0
= ). De meme notons S
, posons a
p
= 0 si x
p
est deni, appartient `a X et a une p-i`eme decimale egale
`a 1, a
p
= 1 sinon. On peut alors denir le reel x = 0, a
1
a
2
a
3
. . ., il appartient `a X mais ne
peut etre egal `a un x
p
car alors x
p
serait dans X avec une p-i`eme decimale dierente de
celle de x.
Les demontrations suivantes sappuieront sur la remarque elementaire que voici :
II.A.2.2. Lemme. Soient X un ensemble et a, b des elements de X. Alors il y a une
bijection de X sur lui-meme qui envoie a sur b.
Demonstration. Si a = b lapplication identique convient. Sinon il est facile de verier
que a b, b a et x x si x / a, b denit une bijection convenable.
Une premi`ere application de ce lemme est lenonce suivant qui justie entre autres la
denition du nombre delements pour un ensemble ni.
II.A.2.3. Proposition.
(i) Soient n et m des entiers et f une application injective de S
n
dans S
m
. Alors n est
inferieur ou egal `a m.
(ii) Sil y a une bijection entre S
n
et S
m
alors n = m.
(iii) Si un ensemble admet une enumeration indexee par S
n
et une enumeration indexee
par S
m
alors n = m.
Demonstration.
(i) Raisonnons par recurrence sur n. Cest evident pour n = 0. Si n 1, S
n
nest pas
vide donc S
m
non plus, par suite m 1. Cela prouve le resultat pour n = 1. Supposons
maintenant n 2.
Par restriction f fournit une injection de S
n1
dans S
m
qui ne prend pas la valeur f(n).
Par ailleurs, le lemme precedent fournit une bijection de S
m
dans lui-meme qui envoie
f(n) sur m. Par composition on obtient une injection de S
n1
dans S
m
qui ne prend pas
la valeur m et donc une injection de S
n1
dans S
m1
. Lhypoth`ese de recurrence assure
alors n 1 m1 do` u lon tire n m.
(ii) Lorsquil y a une bijection entre S
n
et S
m
, le resultat precedent sapplique `a cette
bijection et `a la bijection reciproque ce qui donne n m et m n, do` u n = m.
(iii) Si un ensemble X admet une enumeration indexee par S
n
et une enumeration indexee
par S
m
, celles-ci fournissent une bijection de S
n
dans X et une bijection de S
m
dans X,
do` u par passage `a la bijection reciproque et composition une bijection entre S
n
et S
m
et
n = m.
15 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
II.A.2.4. Preuve de la proposition II.A.1.2.
(i) Soit B une partie dun ensemble ni A de cardinal m, Il sagit de prouver que B est
ni de cardinal inferieur ou egal `a m. Quitte `a appliquer une bijection convenable on peut
supposer A = S
m
.
Raisonnons par recurrence sur m, cest evident pour m = 0 et m = 1. Supposons m 2.
Si B = S
m
alors B est ni de cardinal m. Sinon, notons a un element de S
m
qui nest pas
dans B. Grace au lemme precedent, on peut trouver une bijection de S
m
sur lui meme qui
envoie a sur m. En composant avec cette bijection on se ram`ene au cas o` u m / B. On a
alors B S
m1
et, dapr`es lhypoth`ese de recurrence, B est ni de cardinal inferieur ou
egal `a m1 donc `a m.
(ii) Soit f une application de X dans Y .
Lorsque Y est ni le resultat precedent arme que f(X) est ni de cardinal inferieur ou
egal `a celui de Y . Lorsque f est injective, f induit une bijection de X sur f(X) et donc
X est egalement ni avec #X = #f(X) #Y .
Lorsque f est surjectif, on peut denir une application g de Y dans X en associant `a tout
element y de Y un antecedent g(y) de y par f. On a alors fg = Id
Y
, par suite g est
injective de Y dans X et le resultat precedent assure que, si X est ni, Y lest egalement
avec #Y #X.
(iii) Pour montrer lenonce sur la reunion dune famille nie densembles nis on peut se
ramener par recurrence au cas de la reunion de deux ensembles nis X et Y . On a donc
des enumerations de X et de Y sous la forme X = x
1
, x
2
, . . . , x
n
et Y = y
1
, y
2
, . . . , y
m
.
On peut alors denir une application f de S
n+m
dans XY par f(p) = x
p
si 1 p n et
f(p) = x
pn
si n + 1 p n +m. Il est clair que f est surjective et le resultat precedent
assure que X Y est ni (de cardinal inferieur ou egal `a n+m). En outre, si X et Y sont
disjoints, f est bijective et #(X Y ) = n +m = #X + #Y .
(iv) Pour montrer lenonce sur le produit dune famille nie densembles nis on peut se
ramener par recurrence au cas du produit de deux ensembles nis X et Y . Pour prouver
ce cas on peut supposer X = S
n
et raisonner par recurrence sur n.
Cest evident pour n 1 car S
0
Y = Y = et S
1
Y = 1 Y est clairement en
bijection avec Y .
Supposons n 2. On a alors S
n
Y = (S
n1
Y ) (n Y ). Cest la reunion de
deux ensembles disjoints dont le premier est ni de cardinal (n 1) #Y par hypoth`ese
de recurrence et le deuxi`eme est ni de cardinal #Y dapr`es le cas #X = 1. Lenonce sur
la reunion de deux ensembles nis disjoints prouve alors que S
n
Y est ni de cardinal
_
(n 1) #Y
_
+ #Y = n #Y ce qui ach`eve la preuve.
II.A.2.5. Preuve de la proposition II.A.1.3.
(i) Pour tout entier n posons A
n
= x A [ x n. Cest une partie de la reunion des
ensembles nis 0 et S
n
, cest donc un ensemble ni et, en notant (n) son cardinal, on
denit une application de N dans lui-meme.
Si A est majoree par un entier n alors A est egale `a lensemble ni A
n
, A est donc nie.
Supposons A non majoree; nous allons alors prouver que, par restriction `a A, denit une
bijection de A sur S
.
Par ailleurs, pour n et m dans A avec n < m, on voit que A
m
est la reunion disjointe de A
n
et de lensemble B des elements a de A tels que n < a m. On a donc (m) = (n)+#B.
Comme m B, B nest pas vide, #B > 0 et (m) > (n). Ainsi
A
est strictement
croissante donc injective.
Il reste `a prouver que limage (A) de
A
est S
de N. Pour une raison analogue, pour chaque indice i, on peut trouver une bijection
i
de
X
i
sur une partie de N.
Introduisons alors lensemble Y des couples (i, x) veriant i I et x X
i
. Il est clair
que (i, x)
_
(i),
i
(x)
_
denit une injection de Y dans N N. Comme on a vu que
N N est denombrable on conclut que Y lest egalement. Maintenant (i, x) x denit
une surjection de Y sur X, il sensuit que X est encore denombrable.
(v) Pour montrer que le produit dune famille nie densembles denombrables est denom-
brable on se ram`ene par recurrence au cas du produit de deux ensembles denombrables.
Quitte `a faire des bijections convenables on peut toujours supposer que ces ensembles sont
des parties N. Il sut alors dutiliser le fait que N N est denombrable et la partie (ii)
de la proposition.
Terminons cette preuve en montrant que cet enonce est en defaut si lon prend un produit
dune famille denombrable (et non plus nie) densembles denombrables. Plus precisement
nous allons montrer que X = 0, 1
N
nest pas denombrable. En eet, si X = x
1
, x
2
, . . .
est un enumeration de X on peut denir un element a = (a
0
, a
1
, . . .) de X par a
0
= 0 et
pour p 1, a
p
= 1 si la p-i`eme composante de x
p
est 0, a
p
= 0 dans le cas contraire. Ainsi,
pour tout p 1 la p-i`eme composante de a est dierente de celle de x
p
, a ne peut donc pas
etre lun des x
p
. Par suite x
1
, x
2
, . . . nest pas une enumeration de tout X, contrairement
17 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.A. Ensembles denombrables
`a lhypoth`ese. (On pourra comparer cette preuve et celle de la non denombrabilite de R).
En application de la proposition que lon vient de prouver montrons que Q est denombrable.
Pour cela il sut de remarquer que (p, q) p/q denit une application surjective du
produit densembles denombrables Z S
sur Q.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 18
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
II.B. Generalites sur IR
II.B.1. Rappels sur R et R.
Il sagit ici de rappeler un certain nombre de denitions et proprietes concernant R et R.
La plupart ont ete vues dans les cours de premier cycle. Nous supposerons donc connus
les faits de base.
On designe par R lensemble des reels auquel on a ajoute deux elements notes et +.
Ces elements sont dits innis, les autres, cest-`a-dire les reels usuels, sont dits nis. On
prolonge `a R la relation dordre denie sur R en convenant que tout element de R est
inferieur ou egal `a + et superieur ou egal `a . Autrement dit, est le plus petit
des elements de R et + est le plus grand.
On notera R
+
(resp. R
= R
Une propriete importante de R est alors :
dans R, toute partie admet une borne superieure notee sup A
et une borne inferieure notee inf A.
Rappelons que, pour A R, on appelle borne superieure (resp. inferieure) de A le
plus petit des majorants (resp. plus grand des minorants) de A.
On sait que dans R le resultat precedent est vrai (avec des bornes dans R) lorsque A est
non vide et majoree ; cela se generalise aisement au cas de R, mais alors toute partie est
majoree (par +) et minoree (par ). Lorsque A = la denition donne sup A =
et inf A = +, puisque tout element de R est majorant et minorant de (cest le seul cas
o` u la borne inferieure est plus grande que la borne superieure).
II.B.1.1. Proposition. Pour a et b dans R veriant a < b, on peut trouver c dans R
et meme dans Q tel que a < c < b.
Demonstration. Ce resultat est bien connu pour a et b nis. Si a = et b ni on se
ram`ene au cas precedent en remplacant a par b 1. De meme, si a est ni et b = + on
remplace b par a + 1. Enn cest evident pour a = , b = + (prendre c = 0).
19 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
II.B.2. Ordre et topologie.
Soit X un ensemble muni dune relation dordre total . On appelle alors intervalles les
ensembles suivants :
(I) X et ;
(II)
_
_
(; a[ = x X [ x < a section commencante ouverte dextremite a ;
]a; ) = x X [ a < x section nissante ouverte dextremite a ;
]a; b[ = (; b[ ]a; ) = x X [ a < x < b intervalle ouvert dextremites a et b ;
(III)
_
_
(; a ] = x X [ x a section commencante fermee dextremite a ;
[ a; ) = x X [ a x section nissante fermee dextremite a ;
[ a; b ] = (; b ] [ a; ) = x X [ a x b
intervalle ferme ou segment
dextremites a et b ;
(IV)
_
]a; b ] = (; b ] ]a; ) = x X [ a < x b
[ a; b[ = (; b[ [ a; ) = x X [ a x < b
intervalles semi-ouverts
dextremites a et b .
On appelle intervalles ouverts les intervalles du type (I) et ceux du type (II) et inter-
valles fermes les intervalles du type (I) et ceux du type (III).
Remarques.
1. Dans le cas X = R, [ ; a [= (; a [ et cet intervalle est donc un intervalle ouvert.
De meme ]a; +] =]a; ) est un intervalle ouvert.
2. Pour X quelconque, un intervalle peut-etre de plusieurs types. Ainsi, si X = N on a
[ 0; 1 ] = [ 0; 2[ = (; 1 ].
3. Lintersection de deux intervalles ouverts (resp. fermes) est un intervalle ouvert (resp.
ferme).
Une propriete importante des intervalles est la suivante dite propriete de convexite :
Proposition. Pour a et b dans un intervalle I avec a b, le segment [ a; b ] est contenu
dans I.
Demonstration. Il sut de considerer les dierents cas dintervalles enumeres prece-
demment.
On denit alors sur X une topologie dite topologie de lordre en prenant pour ouverts
les reunions dintervalles ouverts. Cette topologie est donc engendree par les intervalles
ouverts ou encore par les sections ouvertes commencantes et nissantes.
II.B.2.1. Une remarque importante.
Si Y est une partie de X, on peut denir sur X une relation dordre induite (par restriction)
et une topologie induite (en prenant pour ouverts les traces des ouverts de X). On veriera
que, si Y est un intervalle de X, les intervalles de Y sont exactement les intervalles de X
qui sont contenus dans Y et les intervalles ouverts de Y sont exactement les intersections
avec Y des intervalles ouverts de X; il sensuit que la topologie induite sur Y par la
topologie de lordre de X est la topologie de lordre de Y .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 20
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
Le resultat precedent est en defaut si Y nest pas un intervalle. Ainsi, pour X = R et
Y = [ ; 1 ]]0; +] on pourra verier que la suite des 1/n tend vers 1 pour la
topologie de lordre de Y mais na pas de limite (dans Y ) pour la topologie induite par la
topologie de lordre de R.
II.B.3. Le cas de R.
Comme tout espace totalement ordonne, R est donc naturellement muni dune topologie.
Alors tout intervalle de R et, en particulier, R =] ; +[ est muni dune topologie de
lordre qui est aussi la topologie induite par celle de R. On en deduit :
Proposition. Lespace topologique R est homeomorphe au segment [ 1; 1 ]. Il est en
particulier compact et peut etre considere comme un espace metrique pour une distance
convenable.
Demonstration. Denissons une application f de R dans [ 1; 1 ] par f() = 1,
f(+) = 1 et f(x) =
x
x
2
+ 1
si x est ni. Il est facile de verier quil sagit dune
bijection croissante. On en deduit que f transforme les intervalles ouverts de R en les
intervalles ouverts de [ 1; 1 ] donc les ouverts de R en les ouverts de [ 1; 1 ], il sagit dun
homeomorphisme.
Cela permet de denir la topologie de R avec la distance d(a, b) = [f(a) f(b)[.
On remarquera que la proposition II.B.1.1. entrane les enonces suivants :
un intervalle ouvert ne poss`ede pas de plus grand (resp. plus petit) element sauf si cest
+ (resp. ) ;
tout intervalle ouvert non vide poss`ede un element rationnel.
II.B.3.1. Voisinages.
Par denition, si a R, un voisinage de a est une partie qui contient un ouvert possedant
a. Plus precisement, la denition de la topologie de lordre montre quun voisinage de a
est une partie qui contient un intervalle ouvert qui poss`ede a.
Remarquons alors que tout intervalle ouvert peut secrire comme une intersection J
1
J
2
o` u J
1
(resp. J
2
) est une section commencante (resp. nissante) ouverte ou R tout entier.
On en deduit une caracterisation des limites ; par exemple dire quune suite (u
n
)
nN
tend
vers dans R signie :
pour toute section commencante ou nissante ouverte J qui poss`ede , il existe un indice
`a partir duquel u
n
appartient `a J.
Cela peut secrire de facon formalisee comme la conjonction des deux enonces :
(1) A < N N n > N u
n
> A ;
(2) B > N N n > N u
n
< B .
En fait, pour = (resp. = +) le premier (resp. second) enonce est sans objet et,
dans lautre on peut se limiter au cas B reel negatif (resp. A reel positif).
21 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
De meme, lorsque est ni, on peut se limiter `a des A et B nis, on peut alors ecrire
A = (resp. B = + ) avec > 0. Lorsque les u
n
sont egalement nis, cela permet
de reunir les deux enonces precedents sous la forme classique :
(3) > 0 N N n > N [u
n
[ < .
II.B.4. Liens entre limite, borne superieure et borne inferieure.
Considerons une suite delements u
n
de R. Si M est un majorant des u
n
alors ces elements
appartiennent tous `a lintervalle ferme [ ; M ]. Il sensuit que, si cette suite a une limite
, celle-ci est encore dans [ ; M ] et donc M. (Attention, une majoration stricte
u
n
< M ne permet dobtenir quune majoration large M pour une eventuelle limite).
On a un resultat analogue si m est un minorant des u
n
. En particulier, si la suite a une
limite, on a lencadrement :
inf u
n
limu
n
supu
n
.
Il est `a noter que dans lencadrement precedent les termes extremes existent toujours (dans
R) tandis que le terme central peut ne pas exister. On a toutefois limportant resultat
suivant :
II.B.4.1. Proposition. Soit (u
n
)
nN
une suite croissante (resp. decroissante) dele-
ments de R. Alors cette suite admet pour limite sa borne superieure (resp. inferieure).
Demonstration. Explicitons le cas de la suite croissante, lautre se traite de facon ana-
logue. Posons M = sup u
n
et verions les enonces (1) et (2) de la section precedente avec
= M.
Lenonce (2) est immediat car on a, pour tout n, u
n
M = < B. Pour lenonce (1),
prenons A strictement inferieur `a = M. Alors A nest pas un majorant de la suite
(puisque M est le plus petit dentre eux). Ainsi il existe un indice N tel que u
N
> A.
Comme la suite est croissante on a alors n > N u
n
u
N
> A, ce qui prouve lenonce
(1) et ach`eve la preuve.
Corollaire. Dans R, toute suite monotone a une limite.
Ce resultat montre linteret quil y a `a se ramener `a des suites monotones. Cest ce qui
conduit aux notions de limite inferieure et de limite superieure qui, contrairement `a la
limite, existent pour toute suite dans R.
Considerons une suite (u
n
)
nP
delements de R (o` u P est une partie non bornee de N).
On peut alors denir deux autre suites par :
v
n
= inf
pn
u
p
w
n
= sup
pn
u
p
Il est clair que la suite des v
n
est croissante tandis que celle des w
n
est decroissante. On
pose alors :
liminf u
n
= limv
n
= sup v
n
limsup u
n
= limw
n
= inf w
n
;
Par denition liminf u
n
est la limite inferieure de la suite des u
n
tandis que limsupu
n
est sa limite superieure.
On notera que ces limites inferieures et superieures existent toujours. En outre on a
evidemment v
n
w
n
do` u lon deduit liminf u
n
limsupu
n
. Le lien de cette notion avec
la limite usuelle est donne par :
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 22
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
II.B.4.2. Proposition. Pour quune suite dans R admette une limite il faut et il sut
que sa limite inferieure et sa limite superieure soient egales, la limite de la suite est alors
leur valeur commune.
Demonstration. Reprenons lenonce (1) de la denition des limites :
A < N N n > N u
n
> A .
Avec les notations precedentes il implique (A < ) (N N) (v
N+1
A) et par suite
(A < ) (liminf u
n
A); il ny a alors pas de A veriant liminf u
n
< A < et donc
liminf u
n
.
Reciproquement, si est pris inferieur ou egal `a liminf u
n
, pour A < , on a A < liminf u
n
,
do` u, pour un indice N au moins, A < v
N
et donc (n > N) (u
n
v
N
> A) et lenonce
(1) est verie.
Ainsi, nous avons prouve lequivalence de (1) et de liminf u
n
. On prouve de meme
lequivalence de (2) et de limsupu
n
.
Alors, si la limite inferieure des u
n
est egale `a leur limite superieure, en prenant pour
leur valeur commune les enonces (1) et (2) sont veries et donc est la limite des u
n
.
Reciproquement, si la suite des u
n
a une limite , les enonces (1) et (2) etant veries on
a liminf u
n
limsup u
n
et, compte tenu de liminf u
n
limsup u
n
, on en deduit
liminf u
n
= limsupu
n
= .
II.B.5. Complements topologiques.
Rappelons quun espace topologique est dit connexe lorsquil ne contient pas dautre
partie ouverte et fermee que la partie vide et lui-meme. Pour tout espace topologique
X et tout point a de X on denit alors la composante connexe de a dans X comme
la reunion des parties connexes de X qui poss`edent a. On montre que ces composantes
connexes sont des parties connexes, deux `a deux disjointes qui recouvrent X
Nous avons par ailleurs observe que, dans tout espace totalement ordonne, les intervalles
sont des parties convexes (i.e. ont la propriete de convexite).
La notion de connexite et celle de convexite ne doivent pas etre confondues, toutefois, dans
le cas des parties de R, lexistence des bornes superieures permet de montrer :
Proposition. Pour une partie A de R les enonces suivants sont equivalents :
A est connexe ;
A est convexe ;
A est un intervalle.
Ainsi toute partie A de R secrit naturellement comme reunion dune famille dintervalles
disjoints qui sont ses composantes connexes. La composante dun point a de A est alors
la reunion des intervalles contenus dans A qui poss`edent a.
Lorsque A est ouvert, pour a dans A, il y a un intervalle ouvert possedant a qui est contenu
dans A et donc dans la composante connexe de a. Celle-ci est par consequent ouverte.
Montrons alors que les composantes connexes dun ouvert U sont en quantite denombrable.
Nous venons de voir que ces composantes sont des intervalles ouverts non vides. Cela
23 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.B. Generalites sur IR
permet donc dassocier `a chacune delles un element rationnel de cette composante et de
denir ainsi une application de lensemble des composantes connexes de U dans lensemble
Q des rationnels. Cependant les composantes connexes etant deux `a deux disjointes, cette
application est injective ce qui prouve que, comme Q, lensemble des composantes connexes
dun ouvert de R est denombrable.
II.B.6. Prolongement des operations algebriques.
On sait denir sur R une addition et une multiplication. Ce sont des lois de compositions
associatives, commutatives et continues. On peut alors prolonger ces lois par continuite en
des lois non partout denies. Plus precisement on convient :
a ] , +] (+) +a = a + (+) = + ;
a [, +[ () +a = a + () = ;
a > 0 (+) a = a (+) = + ;
a > 0 () a = a () = ;
a < 0 (+) a = a (+) = ;
a < 0 () a = a () = + ;
Lassociativite et la commutativite des lois est evidemment conservee par continuite.
On ne peut pas denir en conservant la continuite les expressions :
() + (+), (+) + (), 0 () et ( 0) .
Ces cas sont connus sous le nom de formes indeterminees. Toutefois, conformement
`a un usage frequent en integration, nous conviendrons de : 0 a = a 0 = 0 meme si
a est inni. Avec cette convention, la multiplication est partout denie, commutative et
associative mais nest plus continue (i.e. a
n
+ et b
n
0 ne permet pas de conclure
a
n
b
n
0).
Attention. Pour utiliser la relation a + (a) = 0 on devra supposer que a est ni.
On prolongera de meme les notions de valeur absolue, partie positive et partie negative.
Plus precisement :
la valeur absolue de a dans R, notee [a[, est sup(a, a). Cest la valeur absolue ordinaire
pour a ni et cest + pour a inni.
la partie positive de a dans R, notee a
+
, est sup(a, 0). Cest a si a 0, et 0 sinon.
la partie negative de a dans R, notee a
et [a[ = a
+
+a
est nul.)
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 24
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
II.C. Familles sommables
La theorie des familes sommables permet de donner, dans certains cas, un sens au sym-
bole
iI
x
i
o` u (x
i
)
iI
est une famille de reels, de complexes, etc. Nous verrons que cette
theorie est en fait un cas particulier de la theorie dintegration (pour la mesure de de-
compte). Cependant nous serons amenes, pour developper la theorie de lintegration, `a
utiliser quelques faits elementaires de la theorie des familles sommables que nous presentons
ici.
II.C.1. Rappels.
Lorsque (x
i
)
iI
est une famille de reels indexee par I = S
n
= 1, . . . , n on denit sa
somme
iI
x
i
=
n
i=1
x
i
par recurrence sur n en posant
iI
x
i
= 0 pour n = 0 (cas de la
famille vide),
iI
x
i
= x
1
pour n = 1 et
n
i=1
x
i
=
_
n1
i=1
x
i
_
+x
n
pour n 2.
Lorsque I est un ensemble ni, en utilisant une enumeration de lensemble dindices
I = i
1
, i
2
, . . . , i
n
on denit la somme de la famille des x
i
par
iI
=
n
k=1
x
i
k
. Les proprietes
dassociativite et de commutativite de laddition des reels montrent que cette somme ne
depend pas de lenumeration de I choisie, ce qui justie cette denition.
Ces denitions sont en fait valables en remplacant laddition par nimporte quelle loi de
composition interne qui est additive et commutative, par exemple pour denir la somme
de familles de nombres complexes ou de vecteurs. Lorsque la loi est notee de facon mul-
tiplicative on remplace la notion de somme par celle de produit et on note alors
x
i
au
lieu de
x
i
.
Les proprietes de ces sommes sont bien connues et se deduisent aisement par recurrence
des proprietes de laddition. Citons en particulier :
si i I x
i
y
i
alors
iI
x
i
iI
y
i
;
si I est la reunion disjointe de I
et I
iI
x
i
=
_
iI
x
i
_
+
_
iI
x
i
_
;
25 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
si I est la reunion disjointe dune famille nie de parties (I
k
)
kK
,
iI
x
i
=
kK
_
iI
k
x
i
_
;
iI
(x
i
+y
i
) =
iI
x
i
+
iI
y
i
;
a
iI
x
i
=
iI
ax
i
plus generalement
_
iI
x
i
_
jJ
y
j
_
=
(i,j)IJ
x
i
y
j
.
II.C.2. Extension aux familles quelconques dans R
+
.
Les denitions precedentes sappliquent en particulier lorsque les x
i
sont des elements
de R
+
(on ne peut pas prendre des elements dans tout R si lon veut eviter les formes
indeterminees). Nous allons voir que, dans ce contexte, on peut generaliser la notion de
somme dune famille au cas I inni.
Considerons une famille (x
i
)
iI
delements de R
+
. Pour chaque J partie nie de I on peut
alors denir la somme partielle
iJ
x
i
.
II.C.2.1. D efinition. Avec les notations et hypoth`eses precedentes on denit la
somme de la famille des x
i
comme lelement de R
+
:
iI
x
i
= sup
iJ
x
i
.
(La borne superieure precedente est prise pour J parcourant lensemble des parties nies
de I.)
Remarques. Cette denition est independante de toute enumeration de I.
Pour I
iI
x
i
iI
x
i
.
Lorsquaucune confusion nest `a craindre on pourra noter
x
i
au lieu de
iI
x
i
.
Les proprietes etablies pour les sommes nies se generalisent alors aux sommes innies
(delements de R
+
).
II.C.2.2. Proposition. Pour des familles de nombres positifs reels ou innis on a :
1. si i I x
i
y
i
alors
iI
x
i
iI
y
i
;
2. si I est la reunion disjointe de I
et I
iI
x
i
=
_
iI
x
i
_
+
_
iI
x
i
_
;
3. si I est la reunion disjointe dune famille de parties (I
k
)
kK
,
iI
x
i
=
kK
_
iI
k
x
i
_
,
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 26
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
en particulier on a
(i,j)IJ
x
(i,j)
=
iI
_
jJ
x
(i,j)
_
=
jJ
_
iI
x
(i,j)
_
;
4.
iI
(x
i
+y
i
) =
iI
x
i
+
iI
y
i
;
5. a
iI
x
i
=
iI
ax
i
plus generalement
_
iI
x
i
_
jJ
y
j
_
=
(i,j)IJ
x
i
y
j
.
Demonstration.
La demonstration utilise lequivalence fondamentale entre sup
A
a
m et A a
m
qui resulte de la denition des bornes superieures.
1. Il sut de prouver
iJ
x
i
iI
y
i
pour J partie nie de I. Or on sait, pour J ni,
iJ
x
i
iJ
y
i
, la relation annoncee decoule alors de la remarque precedente.
2. Prouvons
iI
x
i
iI
x
i
+
iI
x
i
, il sut de montrer
iJ
x
i
iI
x
i
+
iI
x
i
pour
J partie nie de I. Or J est alors la reunion disjointe de J
= J I
et J
= J I
, par
suite
iJ
x
i
=
iJ
x
i
+
iJ
x
i
iI
x
i
+
iI
x
i
.
Inversement, prouvons
iI
x
i
+
iI
x
i
iI
x
i
. Nous avons remarque que chacun des
termes de la somme du premier membre est majoree par le second membre, la relation est
par suite evidente si lun de ces termes est inni, supposons donc quils sont nis. Il sagit
alors de prouver
iI
x
i
iI
x
i
iI
x
i
.
Pour cela il sut de prouver
iJ
x
i
iI
x
i
iI
x
i
pour J
partie nie de I
, ce qui
equivaut `a
iI
x
i
iI
x
i
iJ
x
i
. Il sut donc de prouver
iJ
x
i
iI
x
i
iJ
x
i
pour
J
partie nie de I
, ce qui equivaut `a
iJ
x
i
+
iJ
x
i
iI
x
i
. Cependant J = J
et J
iJ
x
i
, cest une somme partielle intervenant dans la
denition de
iI
x
i
, la relation en decoule.
3. Remarquons tout dabord que le cas o` u K est un ensemble ni sobtient immediate-
ment par recurrence `a partir du resultat precedent.
Dans le cas general, comme pour 2., prouvons
iI
x
i
kK
_
iI
k
x
i
_
, il sut de montrer
iJ
x
i
kK
_
iI
k
x
i
_
pour J partie nie de I. Pour une telle partie il est clair que lon
peut trouver une partie nie K
de K telle J
=
_
kK
I
k
contienne J.
27 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
On a alors
iJ
x
i
iJ
x
i
=
kK
iI
k
x
i
_
kK
_
iI
k
x
i
_
, la majoration voulue en
decoule.
Inversement prouvons
kK
_
iI
k
x
i
_
iI
x
i
, il sut de montrer
kL
_
iI
k
x
i
_
iI
x
i
pour L partie nie de K. Mais, puisque L est ni, on sait que le premier membre est egal
`a
iI
x
i
, o` u I
iI
(z
(i,1)
+z
(i,2)
) =
iI
z
(i,1)
+
iI
z
(i,2)
. Cela se traduit bien par la
relation enoncee.
5. Pour toute J partie nie de I on sait
iJ
ax
i
= a
iJ
x
i
a
iI
x
i
et par suite
iI
ax
i
a
iI
x
i
.
Supposons dabord a ni et non nul. On a donc, en remplacant a par a
1
, pour toute famille
delements y
i
de R
+
,
iI
a
1
y
i
a
1
iI
y
i
, do` u a
iI
a
1
y
i
iI
y
i
. En particulier,
lorsque y
i
= ax
i
on obtient a
iI
x
i
iI
ax
i
et donc legalite annoncee.
Legalite est evidente lorsque a = 0, puisqualors les deux membres sont nuls, et lorsque
a = +, puisqualors les deux membres sont innis sauf lorsque tous les x
i
sont nuls
auquel cas les deux membres sont nuls.
Generalisons ce resultat au produit de deux sommes.
Compte tenu du 2. on a
(i,j)IJ
x
i
y
j
=
iI
_
jJ
x
i
y
j
_
et le resultat precedent assure
jJ
x
i
y
j
= x
i
jJ
y
j
. Par suite
(i,j)IJ
x
i
y
j
=
iI
_
x
i
jJ
y
j
_
et le resultat precedent
donne legalite annoncee.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 28
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
II.C.3. Lien avec la theorie des series.
II.C.3.1. Proposition. Soit (x
i
)
iI
une famille delements de R
+
. Supposons que I
soit la reunion dune suite croissante de parties I
n
, alors
iI
x
i
est la limite de la suite des
sommes partielles
iI
n
x
i
.
Demonstration. Remarquons tout dabord que la suite des I
n
etant croissante, la suite
des sommes partielles
iI
n
x
i
est croissante donc a une limite S qui est sa borne superieure.
Chacune de ces sommes partielles est majoree par la somme globale, donc S
iI
x
i
.
Inversement, si J est une partie nie de I, pour chaque j J il y a un entier n
j
tel que
j I
n
j
. En prenant pour n le maximum des n
j
(et n = 0 si J est vide) on voit que J est
contenu dans I
n
(`a cause de la croissance des I
n
) et donc
iJ
x
i
iI
n
x
i
S. Par suite
iI
x
i
S et legalite en decoule.
Ce resultat est en particulier applique lorsque I est denombrable, on peut alors choisir
des I
n
nis. Cela permet de considerer la somme globale comme la limite dune suite
de sommes nies. Par exemple, en enumerant I sous la forme I = i
0
, i
1
, , on peut
prendre I
n
= i
0
, i
1
, , i
n
, on obtient que
iI
x
i
est la limite des
n
k=0
x
i
k
, autrement dit
cest la somme de la serie de termes general x
i
k
. En particulier, si I = N, on a legalite
+
n=0
x
n
=
nN
x
n
.
II.C.4. Familles sommables.
II.C.4.1. D
iI
[x
i
[ est ni.
Lorsque lon a une telle famille sommable on peut lecrire comme dierence de deux familles
sommables positives x
i
= a
i
b
i
. Par exemple en prenant pour a
i
(resp. b
i
) la partie
positive (resp. negative) de x
i
, on obtient des familles sommables puisque (x
i
)
+
[x
i
[
et (x
i
)
[x
i
[. Les sommes
iI
a
i
et
iI
b
i
sont alors des reels (nis), ce qui permet
de considerer la dierence
iI
a
i
iI
b
i
. Les proprietes des sommes de termes positifs
vis-`a-vis de laddition prouvent immediatement que cette dierence ne depend pas de la
29 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 II.C. Familles sommables
decomposition x
i
= a
i
b
i
que lon a choisie. On note alors cette dierence
iI
x
i
, cest
la somme de la famille sommable des x
i
.
On peut aisement generaliser aux familles sommables les resultats enonces dans la propo-
sition II.C.2.2..
Des remarques faites dans la section precedente il resulte immediatement que, lorsque
I = N, la notion de famille sommable se confond avec celle de serie absolument convergente.
La somme en tant que famille sommable sidentie alors `a la somme en tant que serie.
Remarques.
1. Par combinaison lineaire, il est facile de generaliser aux familles de complexes ou
meme de vecteurs dun espace de dimension nie ce qui vient detre fait pour les familles
de reels.
2. Comme nous lavons signale les notions precedentes ne font appel `a aucune structure
dordre sur lensemble dindices. Il sensuit que la sommabilite et la somme dune famille
sont conservees si lon fait un changement dindices bijectif. En particulier, on en deduit que
les series absolument convergentes sont commutativement convergentes (sans changement
de la somme).
La proposition suivante montre que, pour letude dune famille sommable, on peut tojours
se ramener au cas sune famille denombrable.
II.C.4.2. Proposition. Soit (x
i
)
iI
une famille sommable, alors lensemble I
des
indices i tels que x
i
,= 0 (appele support de la famille) est denombrable.
Demonstration. Pour n entier superieur ou egal `a 1, posons I
n
= i I [ [x
i
[ > 1/n.
Il est clair que I
iI
[x
i
[
iI
n
[x
i
[
iI
n
1/n =
#I
n
n
, do` u
#I
n
est majore par n
iI
[x
i
[ donc ni.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 30
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Chapitre III. La notion de mesure.
III.1. Espaces mesurables.
Nous avons vu lors des preliminaires que, pour construire les theories que nous avions en
vue, nous devions tout dabord diposer dune mesure pour cetaines parties mais que lon
ne pouvait pas exiger de denir cette mesure pour toutes les parties. Il convient donc,
en prealable de preciser les parties que nous considererons comme mesurables. Lobjet de
cette section est de detailler les proprietes de stabilite que lon demandera pour lensemble
de ces parties.
III.1.1. D
est une tribu sur X; on dit que cest limage reciproque de la tribu T par f.
III.2.3. Intersection de tribus.
Soit X un ensemble. Parmi les ensembles de parties de X les tribus sont caracterisees par
des conditions de stabilite sous certaines operations. Il est donc clair que lintersection
dune famille de tribus sur X est encore une tribu sur X.
Ce resultat a limportante application suivante.
III.2.4. Th
eor
`
eme. Etant donnes un ensemble X et un ensemble 5 de parties de X,
lintersection de toutes les tribus sur X qui contiennent 5 est encore une tribu sur X. Cest
la plus petite tribu qui contienne 5, on dit que cest la tribu engendree par 5.
Demonstration. En eet, cette intersection T est une tribu et il est clair quelle poss`ede
tous les elements de 5. Par ailleurs, si T
la trace sur X
de T . Alors
T
des A X
pour A parcourant 5.
Demonstration. Notons T
1
la tribu engendree par 5
poss`ede
tous les elements de 5
, par suite T
contient T
1
.
Reciproquement, lensemble T
1
des parties B de X telles que B X
appartient `a T
1
est
une tribu sur X (cest limage directe de T
1
par linjection de X
1
contient 5
, T
1
poss`ede tous les elements de 5 donc contient la tribu T quils engendrent.
Ainsi pour B dans T on a B T
1
et donc B X
1
, par suite la trace T
de T sur X
1
. Les deux inclusions obtenues prouvent legalite.
III.3. La tribu des boreliens.
III.3.1. D
est une partie dun espace topologique X, la proposition III.2.5. montre que la tribu
des boreliens de X
= A [ S 5
A S | et |
= B [ A |
B A |
.
Comme X appartient `a 5
, la denition de |
prouve |
| (prendre S = X) et X |
(puisque 5
| par denition de |
(prendre A = X).
Prouvons que |
contient 5
et A dans |
, il
sagit de prouver S A |
, cest-`a-dire S AS
| pour tout S
dans 5
. Cela resulte
de S AS
= AS S
, S S
(puisque 5
.
Il ne reste plus qu`a prouver que |
, on a B
c
A |
, on a B
c
A S |. Remarquons alors que lon a A S | (puisque A |
)
et B | (puisque |
.
Si B et B
sont dans |
, pour A |
on B
A |
et donc B B
A |
. Par suite
B B
.
35 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Enn, si B est la reunion dune suite croissante delements B
n
de |
, pour A |
et tout
entier n on a B
n
A |
, B
n
AS |. Cependant, la suite
des B
n
A S est une suite croissante delements de |, sa reunion B A S est donc
encore dans |. Cela ayant lieu pour tout S dans 5
entrane B A |
entrane B |
.
Nous avons bien prouve que |
m(A
i
).
Exemple. Pour Y partie dun ensemble X lapplication
Y
qui envoie A sur le cardinal
de A Y est une pre-mesure sur lensemble de toutes les parties de X.
Lorsque lon consid`ere une pre-mesure il est frequent que lon exige certaines proprietes de
stabilite pour 5, par exemple quil sagisse dun semi-anneau au sens suivant :
III.4.2. D
efinition. On appelle mesure une pre-mesure qui est denie sur une tribu.
On appelle espace mesure un triplet (X, T , m) o` u X est un ensemble, T est une tribu
de parties de X et m est une mesure denie sur T . On dit alors que la mesure est nie
lorsque X est de mesure nie. On dit que la mesure est -nie lorsque X est la reunion
dune famille denombrable de parties mesurables de mesure nie.
Exemples.
1. La pre-mesure
Y
denie dans les exemples precedents est une mesure. Il sagit dune
mesure nie (resp. -nie) si et seulement si Y est ni (resp. denombrable).
En particulier
si Y = X, la mesure obtenue est lapplication A #A, cest la mesure de decompte
ou mesure de comptage sur X ;
si Y est un singleton a, la mesure est aussi notee
a
. Cest la mesure de Dirac ou
masse de Dirac au point a. On a alors
a
(A) = 1 si a A et 0 sinon.
2. La mesure de Borel et la mesure de Lebesgue (cf. I.4.2. et I.4.3.) sont des mesures.
Elles sont nies si on les consid`ere sur un segment et -nies si on les consid`ere sur R (ou
R
n
).
37 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Le fait que les tribus soient stables par passage au complementaire permet de donner une
autre caracterisation des mesures :
III.4.4. Proposition. Soient X un ensemble et T une tribu de parties de X. Une
application m de T dans [0, +] est une mesure si et seulement si :
1. m() = 0 ;
2. pour A et B disjoints appartenant `a T on a m(A B) = m(A) +m(B) ;
3. pour toute suite croissante delements A
n
de T on a m(
_
A
n
) = sup m(A
n
).
Demonstration. Si m a les proprietes ci-dessus, montrons que cest une mesure, cest-`a-
dire quelle est denombrablement additive. Prenons donc une famille denombrable (A
i
)
iI
delements deux `a deux disjoints de T . Il sagit de prouver m(
_
A
i
) =
m(A
i
).
Si I = ,
_
A
i
= ,
m(A
i
) = 0 et la propriete 1. assure legalite.
Si I est ni non vide, legalite se deduit aisement par recurrence sur le cardinal de I de la
propriete 2.
Si I est inni on peut, par changement dindices, supposer I = N. Si lon pose alors B
n
=
_
pn
A
p
, on obtient une suite croissante delements de T pour laquelle m(B
n
) =
pn
m(A
p
)
(dapr`es le cas precedent). La reunion des B
n
est aussi celle des A
p
et la propriete 3.
assure m(
_
A
p
) = sup
n
pn
m(A
p
) =
m(A
p
).
Reciproquement, si m est une mesure elle a evidemment la propriete 1. (additivite pour
une famille vide) et la propriete 2. (additivite pour une famille `a deux indices). Prouvons la
propriete 3.. Considerons donc une suite croissante delements A
n
de T . Posons B
0
= A
0
et, pour n 1, notons B
n
le complementaire de A
n1
dans A
n
; on obtient une famille
denombrable de parties deux `a deux disjointes qui sont des elements de T . En outre A
n
est la reunion des B
p
pour p n. On a donc par additivite, m(A
n
) =
pn
m(B
p
). Comme
la reunion des A
n
est aussi celle des B
p
on a aussi m(
_
A
n
) =
m(B
p
) et legalite de
3. en resulte.
Remarque. La propriete 3. dans la proposition precedente sappelle la propriete de
Borel.
Comme nous lavons dit, dans la pratique, il est frequent que lon ne dispose que dune
premesure denie sur un ensemble de parties 5. Le probl`eme est alors de la prolonger
en une mesure denie sur la tribu engendree par 5. Celui-ci se scinde en fait en deux
sous-probl`emes : lexistence dun tel prolongement et lunicite de ce prolongement.
Le probl`eme de lunicite est essentiellement resolu par lenonce suivant.
III.4.5. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable, 5 une partie generatrice de
la tribu T et deux mesures m
, m
(et donc m
) prend
une valeur nie,
les mesures m
et m
sont egales.
Demonstration. Notons | lensemble des elements de T sur lesquels m
et m
conci-
dent. Cet ensemble contient 5 par hypoth`ese et il sagit de montrer quil est egal `a T .
Supposons tout dabord X | et m
(X) ( = m
(X) ) ni.
Nous devons donc montrer que | contient la tribu engendree par 5. Comme 5 est suppose
stable par intersection nie, nous pouvons utiliser pour cela le lemme des classes monotones
(cf. III.3.4.).
Nous venons de supposer X |.
Supposons que | poss`ede A, B et A B. En notant B
c
le complementaire de B, A est la
reunion disjointe de A B et de A B
c
et toutes ces parties sont dans T , on en deduit
m
(A) = m
(A B) + m
(A B
c
). Cependant m
(A B) inferieur `a m
(A B
c
) = m
(A) m
(A B). De meme on a m
(A B
c
) =
m
(A) m
(A B). Par hypoth`ese les deuxi`emes membres de ces relations sont egaux,
les premiers le sont donc egalement, on en deduit A B
c
|.
Si A est la reunion dune suite croissante delements de |, la propriete de Borel assure
m
(A) = limm
(A
n
) et m
(A) = limm
(A
n
). Les A
n
etant dans |, on a m
(A
n
) =
m
(A
n
) et donc m
(A) = m
(A).
Le lemme des classes monotones assure bien alors que | contient T donc est egal `a T .
Lorsquon ne suppose plus que m
et m
A
concide avec m
A
sur 5. Si alors m
(A) ( = m
(A) )
est ni, le resultat precedent prouve m
A
= m
A
. En particulier on a donc m
A
n
= m
A
n
.
Faisons alors deux remarques importantes.
Soient A et B dans T . Pour U T , (A B) U est la reunion disjointe de B U et
de B
c
(A U) (o` u B
c
est le complementaire de B). Ladditivite des mesures donne
alors m
AB
= m
B
+
_
m
A
_
B
c
. En particulier, cette formule prouve que si m
A
= m
A
et
m
B
= m
B
alors m
AB
= m
AB
, lensemble des A tels que m
A
= m
A
est donc stable par
reunion nie.
Si B est la reunion dune suite croissante delements B
n
de T , pour U T , B U est
la reunion de la suite croissante des B
n
U. La propriete de Beppo Levi assure alors
m
B
(U) = limm
B
n
(U). Autrement dit m
B
= lim
s
m
B
n
. En particulier, si lon a pour tout
entier n m
B
n
= m
B
n
, alors m
B
= m
B
.
Posons alors B
n
=
_
kn
A
k
, X est donc la reunion de la suite croissante des B
n
. La premi`ere
remarque assure, pour tout entier n, m
B
n
= m
B
n
et la deuxi`eme assure m
X
= m
X
, cest-
`a-dire m
= m
.
39 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Le probl`eme de lexistence du prolongement dune pre-mesure en une mesure est resolu
par lenonce suivant :
III.4.6. Th
eor
`
eme. (de Caratheodory)
Soit m une pre-mesure denie sur un semi-anneau 5. Alors m peut se prolonger en une
mesure denie sur la tribu engendree par 5.
En outre il ny a quun tel prolongement lorsque X est la reunion dune famille denombrable
delements de 5 de pre-mesure nie.
La partie unicite de ce theor`eme decoule du resultat precedent.
Nous prouverons la partie existence dans le chapitre VII.
III.4.7. Application `a la mesure de Borel.
Les intervalles de R forment clairement un semi-anneau dont nous avons prouve quil
engendre la tribu des boreliens. Sur celui-ci on sait denir la longueur dont on peut
montrer quelle est additivement denombrable, il sagit donc dune pre-mesure. Comme R
est la reunion de la famille denombrable des [n; n] (n parcourant N) qui sont de longueur
nie, le theor`eme de Caratheodory sapplique, on en deduit :
Il y a sur lensemble des boreliens de R une mesure et une seule telle que la mesure de tout
intervalle soit sa longueur.
Cette mesure est la mesure de Borel.
Les paradoxes presentes dans la section I.4.4. proviennent du fait que les parties utilisees
ne sont pas boreliennes. Ils prouvent entre autre lexistence de parties non boreliennes.
III.5. Applications et fonctions mesurables.
III.5.1. D
, T
), une
application f de X dans X
-mesurable,
limage reciproque f
1
(A) est T -mesurable.
Lorsque X et X
est dite
borelienne lorsquelle est mesurable si on munit X et X
, T
) et f
mesurable
de (X
, T
) dans (X
, T
), la composee f
, T
).
Le lien entre partie mesurable et fonction mesurable est donne par :
III.5.2. Proposition. Pour quune partie A dun espace mesurable soit mesurable il
faut et il sut que sa fonction indicatrice 1I
A
soit mesurable.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 40
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
Demonstration.
Si 1I
A
est mesurable, A est limage reciproque du borelien 1 (cest un ferme) donc est
mesurable.
Si A est mesurable, pour toute partie U de R (et en particulier si U est borelienne), suivant
que U poss`ede ou non 0 et 1, lensemble x [ 1I
A
(x) U est vide, A, le complementaire
de A ou tout lespace. Il sagit dans tous les cas dune partie mesurable donc 1I
A
est
mesurable.
La mesurabilite dune application est souvent prouvee en utilisant une partie generatrice
de la tribu T
. Plus precisement :
III.5.3. Proposition. Soient (X, T ) et (X
, T
une partie
generatrice de la tribu T
soit mesurable
il faut et il sut que f
1
(A) soit T -mesurable pour tous les A de 5
.
Demonstration. Notons T
1
lensemble des parties A de X
1
contient T
si et seulement si T
1
contient 5
1
est une tribu sur X
.
On en deduit immediatement :
Corollaire. Si X et X
, que f
1
(U) est borelienne.
Lorsque f est continue, on sait que cette image reciproque est un ouvert et le resultat en
decoule.
Lorsque f est continue en dehors dune partie denombrable D, remarquons que, pour
a f
1
(U), si a est un point de continuite, f
1
(U) est un voisinage de a. Il sensuit que
f
1
(U) est la reunion de son interieur et de lensemble des points de discontinuite quil
poss`ede. Il sagit donc de la reunion dun ouvert et dune partie de D. Le premier ensemble
est borelien parce quouvert, le deuxi`eme est borelien parce que reunion denombrable de
singletons qui sont des fermes (puisque X est separe). Comme reunion de deux parties
boreliennes, f
1
(U) est bien borelienne.
Cette proposition permet aussi denoncer :
III.5.4. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable et f une application de X
dans R. Alors,
si f est mesurable, pour tout a dans R, les ensembles suivants sont mesurables :
U
a
= x X [ f(x) < a, V
a
= x X [ f(x) a,
U
+
a
= x X [ f(x) > a, V
+
a
= x X [ f(x) a,
W
a
= x X [ f(x) = a.
41 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
reciproquement, si pour tout a dans R lensemble U
+
a
est mesurable, la fonction f est
mesurable.
Demonstration. La premi`ere partie de cet enonce decoule du fait que les ensembles
consideres sont les images reciproques par f de [; a[, [; a], ]a; +], [a; +] et a
qui sont ouverts ou fermes donc boreliens.
La deuxi`eme partie decoule du fait que les U
a
sont les images reciproques des intervalles
]a; +] dont on a vu quils engendraient la tribu des boreliens de R (cf. III.3.3.).
On en deduit un premier enonce de stabilite de lensemble des fonctions mesurables.
III.5.5. Proposition. Soit (X, T ) un espace mesurable. Alors :
(i) Si f est mesurable la fonction opposee f est mesurable.
(ii) Si (f
i
)
iI
est une famille denombrable de fonctions mesurables, les fonctions sup f
i
et inf f
i
sont mesurables.
(iii) Si f est une fonction mesurable, sa partie positive f
+
, sa partie negative f
et sa
valeur absolue [f[ sont mesurables.
(iv) Pour toute suite de fonctions mesurables f
n
, les fonctions limsupf
n
, liminf f
n
et
lim
s
f
n
si elle existe sont mesurables.
Demonstration.
(i) Pour a dans R, la condition f(x) > a equivaut `a f(x) < a. elle denit donc
une partie mesurable de X dapr`es la proposition precedente. La mesurabilite de f en
decoule.
(ii) Si (f
i
)
iI
est une famille de fonctions mesurables, pour tout a dans R, la condition
sup f
i
(x) > a equivaut `a lexistence dun indice i tel que f
i
(x) > a. Il sensuit que
lensemble x X [ supf
i
(x) > a est la reunion des ensembles x X [ f
i
(x) > a
qui sont mesurables puisque les f
i
le sont. Ainsi lorsque lensemble I est denombrable
on conclut que x X [ supf
i
(x) > a est mesurable et donc que la fonction sup f
i
est
mesurable.
De meme, sous ces hypoth`eses, la fonction inf f
i
est mesurable. En eet, on a inf f
i
=
_
sup(f
i
)
_
et les resultats precedents montrent successivement que les fonctions f
i
,
sup(f
i
) et
_
sup(f
i
)
_
sont mesurables.
(iii) En particulier, pour f mesurable, le resultat precedent montre que les fonctions
f
+
= sup(f, 0), f
p
= sup
np
f
n
sont
mesurables ainsi donc que limsup f
n
= inf f
p
. De la meme facon on prouve que liminf f
n
est mesurable, dailleurs on a liminf f
n
= limsup(f
n
). Si en outre la suite de fonctions
admet une limite simple, celle-ci est egale `a limsup f
n
donc est mesurable.
Remarque. Les enonces (i) et (iii) de la proposition precedente peuvent se deduire du
fait que la mesurabilite se conserve par composition des applications et que les applications
x x, x x
+
, x x
i=1
i
1I
A
i
o` u les
i
sont des reels et les A
i
sont des parties mesurables.
Remarquons que les fonctions etagees sont des fonctions `a valeurs nies.
Un outil cle pour letude de ces fonctions est lenonce suivant :
III.5.7. Lemme. (de decomposition) Pour toute famille nie (A
i
)
iI
de parties
T -mesurables on peut trouver une famille nie de parties B
j
T -mesurables, non vides,
deux `a deux disjointes qui recouvrent X et telle que chaque A
i
soit la reunion de certaines
des B
j
.
Demonstration. Introduisons lapplication de X dans lensemble T(I) des parties de
I denie par (x) = i I [ x A
i
. Les images reciproques B
K
=
1
(K) pour
K parcourant T(I) sont evidemment deux `a deux disjointes et recouvrent X. Montrons
quelles sont mesurables.
Par denition x B
K
signie que x est dans A
i
si i K et est en dehors de A
i
sinon. Par
suite A
K
est lintersection de tous les A
i
o` u A
i
= A
i
si i K et A
i
est le complementaire
de A
i
sinon. De toutes facons ces A
i
sont mesurables ainsi donc que leur intersection B
K
.
Par ailleurs, pour i I, x est dans A
i
si et seulement si i (x). Cette derni`ere condition
secrit aussi K T(I)
_
(x) = K et i K
_
, ou encore K T(I)
_
x B
K
et i K
_
.
On en deduit que A
i
est la reunion des B
K
pour K parcourant lensemble des parties de
I qui poss`edent i.
Il est alors clair que, si lon enl`eve de la famille des parties B
K
celles qui sont vides on
obtient une famille ayant la propriete annoncee.
On en deduit :
III.5.8. Proposition. Les fonctions etagees sont exactement les fonctions mesurables
`a valeurs nies et ne prenant quun nombre ni de valeurs.
Les fonctions etagees (en particulier les fonctions constantes) sont donc mesurables.
Demonstration. Si f est mesurable et ne prend quun nombre ni de valeurs
1
, . . . ,
n
avec
k
R, les images reciproques A
k
= f
1
(
k
) sont mesurable et lon a f =
i=n
i=1
i
1I
A
i
,
par suite f est etagee.
Reciproquement, si f =
i=n
i=1
i
1I
A
i
est une fonction etagee. Introduisons une famille de
parties T -mesurables B
j
ayant les proprietes indiquees dans le lemme precedent. Alors
43 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
chaque A
i
contient certains B
j
et est disjoint des autres. Il sensuit que 1I
A
i
est constante
sur chaque B
j
, egale `a 1 si B
j
A
i
et `a 0 sinon. Par suite f est constante sur chaque B
j
de valeur
j
=
i
o` u la somme est etendue aux indices i tels que B
j
A
i
.
Les valeurs prises par f sont alors les
j
, elles sont nies et en nombre ni.
Si A est une partie de R, son image reciproque f
1
(A) est alors la reunion des B
j
pour
lesquels
j
A. Cest une reunion nie de parties mesurables, cette image reciproque est
donc mesurable. Ce resultat lorsque A est mesurable montre que f est mesurable.
Remarque. Avec les notations de la preuve precedente on voit que f peut secrire
j
B
j
o` u
j
est la valeur prise par f sur B
j
. En particulier, si f est positive, on voit
que lon peut lecrire comme une combinaison lineaire de fonctions indicatrices avec des
coecients positifs.
Limportance des fonctions etagees decoule de lenonce suivant :
III.5.9. Th
eor
`
eme. Sur un espace mesurable X, toute fonction mesurable positive
f (`a valeurs dans R
+
) peut secrire
iI
i
1I
A
i
avec I denombrable,
i
[0; +[ et A
i
mesurable ; elle est en particulier la limite dune suite croissante de fonctions etagees
positives.
Demonstration. Rappelons tout dabord quelques faits concernant lecriture decimale
des reels positifs. On sait que tout reel positif x admet une ecriture decimale du type
x = . . . a
3
a
2
a
1
a
0
, a
1
a
2
. . . o` u les a
i
forment une famille indexee par Z dentiers compris
entre 0 et 9. Cette ecriture signie que lon a x =
kZ
a
k
10
k
. On peut meme exclure les
familles telles que a
k
est constamment egal `a 9 pour les indices susamment petits, il y a
alors une unique ecriture de ce type pour chaque x et a
k
est la decimale dindice k de x.
Avec les notations precedentes posons r = . . . 0 0, a
1
a
2
a
3
. . . =
k<0
a
k
10
k
et
n = . . . a
3
a
2
a
1
, 0 0 0 . . . =
k1
a
k
10
k1
, on a alors x = 10n + a
0
+ r avec n N et
0 r < 1. On en deduit que, pour p 0, 1, . . . , 9, on a a
0
= p si et seulement sil existe
un entier n tel que 10n +p x < 10n +p + 1.
Plus generalement, pour k Z, en considerant lecriture decimale de 10
k
x on conclut que
a
k
= p si et seulement sil existe un entier n tel que 10
k
(10n +p) x < 10
k
(10n +p + 1).
Considerons alors une fonction f mesurable et positive. Pour tout x X et tout k Z
notons a
k
(x) la decimale dindice k de f(x) si f(x) est ni et a
k
(x) = 1 si f(x) = +. On
a donc f(x) =
kZ
a
k
(x)10
k
. Pour chaque p 1, 2, . . . , 9 notons A
p,k
lensemble des x
pour lesquels a
k
(x) = p ; on a alors a
k
(x) =
9
p=1
p1I
A
p,k
et donc f(x) =
1p9
kZ
p10
k
1I
A
p,k
.
Il ne reste plus qu`a prouver que les A
p,k
sont des parties mesurables pour conclure que
lecriture precedente de f(x) est du type souhaite. Pour cela la remarque du debut montre
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 44
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
que a
k
(x) = p equivaut `a lexistence de n N tel que 10
k
(10n+p) f(x) < 10
k
(10n+p+1)
ou, lorsque p = 1, f(x) = +. Autrement dit A
p,k
est la reunion, pour n variant dans
N, des images reciproques f
1
_
[10
k
(10n + p) ; 10
k
(10n + p + 1)[
_
et, lorsque p = 1, de
f
1
(+). Lorsque f est mesurable ces images reciproques sont mesurables ainsi donc que
les A
p,k
qui en sont des reunions denombrables.
Cela demontre la premi`ere partie de lenonce. Pour prouver la derni`ere il sut decrire I
comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
(cest possible parce que I est
denombrable), f est alors la limite de la suite croissante des sommes partielles
iI
n
i
1I
A
i
qui sont des fonctions etagees positives.
III.5.10. Corollaire. Sur un espace mesurable X, toute fonction mesurable f (`a
valeurs dans R) est limite simple dune suite de fonctions etagees f
n
.
En outre on peut exiger [f
n
[ [f[ et alors les f
n
sannulent en tout point o` u f sannule.
Demonstration. Appliquons le resultat precedent `a la partie positive et `a la partie
negative de f, on obtient deux suites croissantes de fonctions etagees positives (u
n
)
nN
et
(v
n
)
nN
telles que f
+
= lim
s
u
n
et f
= lim
s
v
n
. Alors f = f
+
f
. Par suite [f
n
[ u
n
+v
n
f
+
+f
=
[f[ et, lorsque f sannule, il en va de meme pour f
n
.
Remarque. La stabilite des fonctions mesurables par passage `a la limite simple de suite
de fonctions et ce corollaire montrent en fait que les fonctions mesurables sont exactement
les limites simples des suites de fonctions etagees. On en deduit un deuxi`eme enonce de
stabilite de lensemble des applications mesurables.
III.5.11. Proposition. Soit (X, T ) un espace mesurable. Alors :
(i) Si f et g sont des fonctions mesurables la somme f + g est une fonction mesurable
si elle est denie ( i.e. il ny a pas de forme indeterminee), le produit fg est une fonction
mesurable (avec la convention 0 a = a 0 = 0 pour tout a).
(ii) Pour toute famille denombrable de fonctions mesurables la somme
iI
f
i
est mesurable
si elle est denie.
Demonstration.
(i) Dapr`es le corollaire precedent f et g peuvent etre considerees comme les limites
simples de suites de fonctions etagees f
n
et g
n
. On a alors f(x)+g(x) = lim
_
f
n
(x)+g
n
(x)
_
en tout point o` u le premier membre est deni et f(x) g(x) = lim
_
f
n
(x) g
n
(x)
_
en tout
point (si lon a pris soin dexiger que f
n
(x) sannule chaque fois que f(x) sannule, de
meme pour g
n
et g). Tout revient donc `a voir quune somme ou un produit de deux
fonctions etagees est une fonction etagee. Dapr`es la denition des fonctions etagees, cest
evident pour la somme, et pour le produit tout revient `a prouver que, pour des parties A
et B mesurables, le produit 1I
A
1I
B
est une fonction etagee. Ce dernier point resulte de
1I
A
1I
B
= 1I
AB
.
45 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 III. La notion de mesure.
(ii) Si la somme
iI
f
i
est denie avec I denombrable on sait que lon peut ecrire I comme
la reunion dune suite croissante de parties nies I
n
de facon que
iI
f
i
soit la limite simple
des sommes partielles
iI
n
f
i
. A laide de (i) on montre aisement par recurrence sur le
nombre delements de I
n
que les sommes partielles
iI
n
f
i
sont mesurables, par passage `a
la limite simple la somme
iI
f
i
est aussi mesurable.
Remarque. Le resultat (ii) est valable dans tous les cas o` u lon a donne un sens `a
iI
f
i
,
en particulier d`es que les f
i
sont `a valeurs positives (`a condition dadmettre la valeur +).
Dans le cas des series (I = N), cest egalement valable pour des series semi-convergentes.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 46
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Chapitre IV. Construction de lintegrale
Dans ce chapitre nous supposons donne un espace mesure (X, T , m). Cette donnee permet
de denir immediatement lintegrale des fonctions indicatrices des parties mesurables en
posant, pour A T ,
_
1I
A
dm = m(A) .
Nous allons etendre cette denition `a dautres fonctions. La methode traitera dabord le
cas des fonctions `a valeurs positives, le cas general se ram`enera `a celui-ci par combinaison
lineaire.
Nous commencerons par preciser cette extension pour les fonctions mesurables positives,
puis pour toutes les fonctions positives. Dans ce dernier cas, lextension obtenue ne sera
plus additive, on ne lappellera plus integrale, mais integrale superieure.
Nous adopterons les notations suivantes :
/(X) (resp./
+
(X)) est lensemble des fonctions mesurables de X dans R (resp. R
+
) ;
T(X) (resp.T
+
(X)) est lensemble de toutes les fonctions de X dans R (resp. R
+
).
IV.1. Integration des fonctions mesurables positives.
Nous avons vu (cf. III.5.9.) que toute fonction mesurable positive peut secrire sous la
forme
iI
i
1I
A
i
avec I denombrable,
i
[0; +[ et A
i
partie mesurable de X. Lidee est
alors de denir lintegrale de cette fonction comme la somme
iI
i
m(A
i
) (on remarquera
que, les
i
etant positifs, il ne peut pas y avoir de forme indeterminee, cette somme est
bien denie, eventuellement innie). Le probl`eme est quun meme fonction admet plusieurs
ecritures du type precedent, il faut montrer que la somme consideree ne change pas si lon
change decriture. La reponse `a ce probl`eme est donnee par lenonce suivant :
IV.1.1. Proposition. Soient (
i
, A
i
)
iI
et (
j
, B
j
)
jJ
deux familles avec I et J
denombrables,
i
et
j
dans [0; +[ , A
i
et B
j
parties mesurables de X.
On suppose
iI
i
1I
A
i
jJ
j
1I
B
j
alors on a
iI
i
m(A
i
)
jJ
j
m(B
j
) .
Demonstration. La preuve va se faire en plusieurs etapes.
1. Supposons I et J nis.
Appliquons le lemme de decomposition (cf. III.5.7.) `a la famille formee par les parties A
i
et B
j
. On dispose donc dune famille nie de parties C
k
qui sont mesurables, non vides,
47 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
deux `a deux disjointes, recouvrent X et telles que, pour chaque i dans I (resp. j dans J),
A
i
(resp. B
j
) est la reunion de certains des C
k
, en particulier, pour chaque k, A
i
(resp.
B
j
) contient C
k
ou ne le rencontre pas.
Pour chaque k, en multipliant par 1I
C
k
la relation
iI
i
1I
A
i
jJ
j
1I
B
j
, on obtient
iI
i
1I
A
i
C
k
jJ
j
1I
B
j
C
k
. Cependant A
i
C
k
ainsi que B
j
C
k
est soit vide soit
egal `a C
k
. La relation se reecrit donc
_
iI
k
i
_
1I
C
k
_
jJ
k
j
_
1I
C
k
o` u I
k
(resp. J
k
) est
lensemble des i (resp. j) tels que A
i
(resp. B
j
) contientC
k
. Comme C
k
est non vide on
en deduit
iI
k
i
jJ
k
j
et donc
_
iI
k
i
_
m(C
k
)
_
jJ
k
j
_
m(C
k
).
La relation precedente peut encore secrire
iI
i
m(A
i
C
k
)
jJ
j
m(B
j
C
k
), puisque
A
i
C
k
(resp. B
j
C
k
) est egal `a C
k
pour i I
k
(resp.j J
k
) et vide sinon.
Comme les C
k
forment un recouvrement de X par des parties deux `a deux disjointes,
chaque A
i
(resp. B
j
) est la reunion disjointe des A
i
C
k
(resp. B
j
C
k
), par suite m(A
i
)
(resp. m(B
j
)) est la somme des m(A
i
C
k
) (resp. m(B
j
C
k
)). En sommant les relations
obtenus pour tous les k on obtient donc
iI
i
m(A
i
)
jJ
j
m(B
j
).
2. Supposons I ni et J denombrable quelconque.
On peut ecrire J comme la reunion dune suite croissante de parties nies J
n
. Posons
alors f =
iI
i
1I
A
i
, g =
jJ
j
1I
B
j
et, pour chaque n, g
n
=
jJ
n
j
1I
B
j
. On a donc
f g = lim
s
g
n
.
Fixons dans ]0; 1[ et posons X
n
= x X [ g
n
(x) f(x). Comme la suite des J
n
est croissante, il en va de meme pour la suite des g
n
et donc celle des X
n
. Par ailleurs,
lorsque f(x) = 0, x appartient `a tous les X
n
et, lorsque f(x) > 0, on a f(x) < f(x) =
limg
n
(x) donc x X
n
pour n susament grand. Ainsi X est la reunion croissante des X
n
.
Remarquons enn que les X
n
sont mesurables puisquon peut les denir par la relation
g
n
(x) f(x) 0.
Sur chaque X
n
la relation f g
n
secrit
iI
i
1I
A
i
X
n
jJ
n
j
1I
B
j
X
n
, ce qui, dapr`es
le cas precedent, donne
iI
i
m(A
i
X
n
)
jJ
n
j
m(B
j
X
n
) et donc a fortiori
iI
i
m(A
i
X
n
)
jJ
j
m(B
j
).
Si lon fait tendre n vers +, la propriete de Borel assure pour chaque i que m(A
i
X
n
)
tend vers m(A
i
). Comme I est ni on en tire
iI
i
m(A
i
)
jJ
j
m(B
j
).
Il ne reste plus qu`a faire tendre vers 1 pour obtenir la relation annoncee.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 48
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
3. Cas general.
Pour toute I
iI
i
1I
A
i
jJ
j
1I
B
j
. Le resultat
precedent assure donc
iI
i
m(A
i
)
jJ
j
m(B
j
). Cela etant vrai pour toute partie nie
de I, on en deduit
iI
i
m(A
i
)
jJ
j
m(B
j
).
Nous pouvons donc donner la denition suivante :
IV.1.2. D
iI
i
m(A
i
) ,
o` u f =
iI
i
1I
A
i
est une ecriture de f avec I denombrable, les coecients
i
reels positifs
(nis) et les A
i
des parties T -mesurables de X.
Remarques.
1. Cette integrale appartient `a [0; +].
2. Dans la notation de lintegrale, on peut choisir une lettre, par exemple x, pour
representer une variable dans X, on pourra alors noter lintegrale
_
f(x) dm(x).
Dans le cas de la mesure de Lebesgue on utilise meme la notation
_
f(x) dx. Par abus on
dit parfois que dx est la mesure de Lebesgue.
Dans cette derni`ere notation x est une variable muette, cest-`a-dire que la lettre x peut
etre remplacee par toute autre lettre non utilisee auparavant.
IV.2. Proprietes de lintegrale des fonctions mesurables positives.
Rappelons que /
+
(X) designe lensemble des fonctions mesurables de X dans R
+
. Voici
les proprietes fondamentales de lintegrale que nous venons de denir sur /
+
(X).
IV.2.1. Th
eor
`
eme. Soit (X, T , m) un espace mesure et /
+
(X) lensemble des ap-
plications mesurables de X dans [0; +]. Alors nous venons de denir une application
f
_
f dm de /
+
(X) dans [0; +] qui
0. prolonge m : A T
_
1I
A
dm = m(A) ;
1. est positivement homog`ene : [0; +] f /
+
(X)
_
f dm =
_
f dm
(avec la convention 0 (+) = (+) 0 = 0) ;
49 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
2. est croissante : f /
+
(X) g /
+
(X) f g
_
f dm
_
g dm;
3. est denombrablement additive : pour toute famille (f
i
)
iI
delements de
/
+
(X) avec I denombrable
_
f
i
dm =
_
f
i
dm ;
4. a la propriete de Beppo Levi :
pour toute suite croissante delements f
n
de /
+
(X)
_
f
n
dm
_
lim
s
f
n
dm.
Demonstration.
Le point 0 resulte immediatement de la denition de lintegrale.
Le point 1 est immediat lorsque est ni, en eet, si f =
i
1I
A
i
on a f =
i
1I
A
i
par suite
_
f dm =
i
m(A
i
) =
i
m(A
i
) =
_
f dm. Nous traiterons le cas
= + plus loin.
Ladditivite denombrable resulte des proprietes des familles sommables. Plus precisement,
en ecrivant chaque f
i
sous la forme
kK
i
i,k
1I
A
i,k
, on a
iI
f
i
=
i,k
1I
A
i,k
o` u le multi-
indice i, k parcourt lensemble denombrable des i, k tels i I et k K
i
. Il sensuit
_
f
i
dm =
i,k
m(A
i,k
) =
iI
_
kK
i
i,k
m(A
i,k
)
_
=
_
f
i
dm.
Nous allons deduire les points 2 et 4 de cette propriete dadditivite. Pour cela nous aurons
besoin dun lemme auxilliaire.
Lemme. Soient f et g des fonctions mesurables positives. On suppose f g alors il existe
h mesurable positive telle que g = f +h.
Demonstration. Lidee naturelle est de poser h(x) = g(x) f(x), cependant cela peut
entraner des formes indeterminees. Lorsque cela se produit on a f(x) = + (et donc
g(x) = +). Posons alors A = f
1
(R), il sagit dune partie mesurable et lon peut
denir (sans probl`eme de formes indeterminees) la fonction mesurable h = g f1I
A
. On
verie aisement que h a les proprietes demandees.
Ce lemme montre en particulier que pour f et g dans /
+
(X), si f g, il existe h dans
/
+
(X) tel que g = f +h et ladditivite de lintegrale assure
_
g dm =
_
f dm +
_
h dm
donc
_
f dm
_
g dm puisque
_
hdm est positif. Cela etablit le point 2..
Prouvons le point 4. Si lon a une suite croissante de fonctions mesurables positives f
n
,
pour chaque n 1 le lemme precedent permet de denir une fonction mesurable positive
h
n
telle que f
n
= f
n1
+h
n
. En posant h
0
= f
0
on a f
n
=
kn
h
k
et donc lim
s
f
n
=
kN
h
k
Par suite
_
f
n
dm =
kn
_
h
k
dm et
_
lim
s
f
n
dm =
kN
_
h
k
dm. La somme globale
etant la limite des sommes partielles, la propriete de Beppo Levi en decoule.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 50
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Remarquons alors que, pour a R
+
, (+).a est la limite de la suite croissante des n.a .
A partir de la relation
_
f dm =
_
f dm prouvee pour ni, la propriete de Beppo
Levi permet donc de prouver la meme relation pour = +. Cela ach`eve de demontrer
le point 2 et donc le theor`eme.
Lenonce suivant montre que lhomogeneite positive et ladditivite denombrable carac-
terisent les integrales.
IV.2.2. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable et une application de
/
+
(X) dans R
+
qui est positivement homog`ene et denombrablement additive (cf. pro-
prietes 1 et 3. du theor`eme precedent). Alors lapplication A (1I
A
) est une mesure m
sur (X, T ). Pour cette mesure, lintegrale dune fonction mesurable positive f est (f).
Demonstration. Pour montrer que mest une mesure on doit prouver ladditivite denom-
brable de A (A), mais elle decoule de ladditivite denombrable de puisque, pour des
A
i
deux `a deux disjoints de reunion A, on a 1I
A
=
1I
A
i
.
Par denition lintegrale pour cette mesure concide avec sur les fonctions caracteristiques
de parties T -mesurables. Lhomogeneite positive et ladditivite denombrable de et de
lintegrale entranent alors la concidence sur toutes les sommes
iI
i
A
i
avec I denom-
brable,
i
R
+
et A
i
mesurable, cest-`a-dire toutes les fonctions T -mesurables positives
dapr`es le theor`eme III.5.9.. Legalite de lintegrale et de sur /
+
(X) en decoule.
Remarque. Ladditivite denombrable entrane en particulier ladditivite simple (i.e.
(f + g) = (f) + (g)). Nous avons vu quelle impliquait aussi la propriete de Beppo
Levi.
Reciproquement, ladditivite simple permet de prouver, par recurrence, ladditivite nie
(i.e.
_
iI
f
i
_
=
iI
(f
i
) lorsque I est ni), et la propriete de Beppo Levi permet de
passer `a ladditivite denombrable en considerant les sommes denombrables comme limites
des suites croissantes formees par des sommes partielles.
Ainsi, dans lenonce precedent, on peut remplacer ladditivite denombrable par ladditivite
simple jointe `a la propriete de Beppo Levi.
Exemples.
Lorsque m est la mesure de Dirac au point a on a
_
f dm = f(a)
De meme, lorsque m est la mesure de decompte, on a
_
f dm =
iI
f(i) .
Il sut pour voir cela dobserver que f f(a) et f
efinition. Pour f T
+
(X), on appelle integrale superieure de f, notee
_
f dm, la borne inferieure des
_
hdm o` u h parcourt lensemble des elements de /
+
(X)
qui majorent f (cet ensemble poss`ede en particulier la constante +).
Remarque. Comme pour lintegrale, si lon note x la variable dans X on utilisera aussi
la notation
_
f(x) dm(x) et meme
_
f(x) dx sil sagit de la mesure de Lebesgue.
Lenonce suivant regroupe les principales proprietes de cette integrale superieure
IV.3.2. Th
eor
`
eme. Soit (X, T , m) un espace mesure, T
+
(X) lensemble des applica-
tions de X dans [0; +]. Alors lintegrale superieure est une application f
_
f dm de
T
+
(X) dans [0; +] qui :
0. prolonge lintegrale : f /
+
(X)
_
f dm =
_
f dm ;
1. est positivement homog`ene : [0; +] f T
+
(X)
_
f dm =
_
f dm
(avec la convention 0 (+) = (+) 0 = 0) ;
2. est croissante : f T
+
(X) g T
+
(X) f g
_
f dm
_
g dm;
3. est sous-additive :
f T
+
(X) g T
+
(X)
_
(f +g) dm
_
f dm+
_
g dm ;
3. et meme denombrablement sous-additive : pour toute famille (f
i
)
iI
dele-
ments de T
+
(X) avec I denombrable
_
f
i
dm
_
f
i
dm ;
4. a la propriete de Beppo Levi :
pour toute suite croissante delements f
n
de T
+
(X)
_
f
n
dm
_
lim
s
f
n
dm.
En outre :
5. pour toute f dans T
+
(X) il existe une fonction g mesurable telle que
f g et
_
f dm =
_
g dm.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 52
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Demonstration.
0. Pour f /
+
(X), dans la denition de
_
f dm, la croissance de lintegrale assure
_
h dm
_
f dm et on peut prendre h = f. On en deduit
_
f dm =
_
f dm.
1. Pour 0 < < +, les majorants de f qui appartiennent `a /
+
(X) sont exactement
les h pour h majorant f dans /
+
(X). De lhomogeneite positive de lintegrale on
conclut donc
_
f dm =
_
f dm. Cette egalite est encore valable pour = 0 car
_
0 dm =
_
0 dm = 0. Comme pour lintegrale, le resultat peut etre etendu au cas
= + grace `a la propriete de Beppo Levi que nous prouverons ulterieurement.
2. Lorsque f g, pour h /
+
(X) majorant g, h majore aussi f do` u
_
hdm
_
f dm et donc, en prenant la borne inferieure,
_
g dm
_
f dm.
3. Comme I est denombrable on peut trouver une famille de reels strictement positifs
i
telle que =
i
soit ni (par exemple, en se ramenant `a I = N, on peut prendre
n
= 2
n
). Fixons alors strictement positif. Pour chaque i, comme
i
> 0, on peut
trouver h
i
/
+
(X) telle que f
i
h
i
et
_
h
i
dm
_
f
i
dm +
i
(par denition de la
borne inferieure si
_
f
i
dm est ni, en prenant h
i
= + sinon). Alors h =
h
i
est
mesurable positive, majore
f
i
et lon a
_
f
i
dm
_
h dm =
_
h
i
dm
_
f
i
dm+
i
=
_
f
i
dm+.
En faisant tendre vers 0 on obtient la relation annoncee.
Lenonce 3. est un cas particulier de 3.
5. Par denition de
_
f dm on peut trouver une suite delements h
n
de /
+
(X) qui
majorent f et tels que
_
h
n
dm tende vers
_
f dm. Posons g = inf h
n
, cest encore
une fonction mesurable positive qui majore f et on a evidemment
_
f dm
_
g dm
_
h
n
dm. Ceci ayant lieu pour tout n, en passant `a la limite il vient
_
f dm =
_
g dm.
On conclut donc que la borne inferieure qui sert `a denir
_
f dm est atteinte, cest un
minimum.
4. La croissance de la suite des f
n
et la croissance de lintegrale superieure assurent que la
suite des
_
f
n
dm est croissante donc a une limite (dans R
+
). En outre, pour chaque n, on
a f
n
lim
s
f
n
do` u
_
f
n
dm
_
lim
s
f
n
dm et donc lim
_
_
f
n
dm
_
_
lim
s
f
n
dm.
53 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Il sagit donc de prouver linegalite inverse
_
lim
s
f
n
dm lim
_
_
f
n
dm
_
.
En utilisant le resultat precedent on peut introduire une suite de fonctions mesurables
g
n
telles que f
n
g
n
et
_
g
n
dm =
_
f
n
dm. Posons h
n
= sup
kn
g
k
, on a ainsi une suite
croissante de fonctions mesurables positives qui a donc une limite mesurable h. La propriete
de Beppo Levi pour les fonctions mesurables positives assure alors
_
hdm = lim
_
h
n
dm.
Par ailleurs h
n
g
n
f
n
assure h lim
s
f
n
et donc
_
lim
s
f
n
dm
_
h dm. La relation
sera donc prouvee si lon montre pour tout n,
_
h
n
dm =
_
f
n
dm. Raisonnons pour cela
par recurrence.
Pour n = 0 on a h
0
= g
0
et la relation vient de la denition de g
0
.
Supposons
_
h
n
dm =
_
f
n
dm. Introduisons la fonction k = inf(h
n
, g
n+1
). Cest une
fonction mesurable positive. Par ailleurs, de h
n
g
n
f
n
et g
n+1
f
n+1
f
n
on tire
k f
n
. Enn on a k h
n
. On en deduit
_
f
n
dm
_
k dm
_
h
n
dm =
_
f
n
dm, ce
qui prouve legalite de ces termes.
Comme lon a h
n+1
= sup(h
n
, g
n+1
) , on en tire h
n+1
+k = h
n
+ g
n+1
et donc (puisquil
sagit de fonctions mesurables)
_
h
n+1
dm +
_
k dm =
_
h
n
dm +
_
g
n+1
dm. Comme
nous venons de voir que le dernier terme du premier membre est egal au premier terme
du second membre on en deduit bien
_
h
n+1
dm =
_
g
n+1
dm =
_
f
n+1
dm lorsque
_
h
n
dm =
_
f
n
dm est ni. Lorsque ces quantites sont innies legalite a encore lieu
parce que les minorations h
n+1
h
n
et f
n+1
f
n
montrent alors que
_
h
n+1
dm et
_
f
n+1
dm sont innis.
On peut alors donner, pour lintegrale superieure, un enonce analogue `a la proposition
IV.2.2. pour les integrales.
IV.3.3. Proposition. Soient (X, T ) un espace mesurable et une application de
T
+
(X) dans R
+
qui est croissante sur T
+
(X), positivement homog`ene et denombrablement
additive sur /
+
(X). On suppose en outre que toute f dans T
+
(X) admette un majorant
g dans /
+
(X) tel que (g) = (f).
Alors lapplication A (1I
A
) est une mesure m sur (X, T ). Pour cette mesure, lintegrale
superieure dune fonction positive f est (f).
Demonstration. La proposition IV.2.2. prouve dej`a la premi`ere partie de lenonce avec
legalite
_
hdm = (h) pour h /
+
(X).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 54
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Alors, pour f T
+
(X), si h est un majorant mesurable de f on a
_
hdm = (h) (f)
(puisque est croissante) et lhypoth`ese assure que lon a legalite lorsque h = g. On en
deduit bien
_
f dm = (f).
IV.4. Proprietes et applications de lintegrale superieure.
La propriete de Beppo Levi permet devaluer lintegrale superieure de la limite dune suite
croissante de fonctions positives, on peut en deduire un resultat important concernant les
suites quelconques de fonctions positives.
IV.4.1. Th
eor
`
eme. (de Fatou) Soit (X, T , m) un espace mesure. Alors, pour toute
suite de fonctions f
n
positives on a :
_
liminf f
n
dm liminf
_
f
n
dm ;
Demonstration. Avec les notations de lenonce, pour tout entier n posons g
n
= inf
pn
f
p
.
Les g
n
forment une suite croissante de fonctions positives dont la limite est par deni-
tion liminf f
n
. La propriete de Beppo Levi assure alors
_
liminf f
n
dm = lim
_
g
n
dm.
Mais, pour tout n, si p n, on a g
n
f
p
ce qui implique
_
g
n
dm
_
f
p
dm et donc
_
g
n
dm inf
pn
_
f
p
dm. Lorsque n tend vers +, le second membre tend, par deni-
tion, vers liminf
_
f
n
dm et nous avons vu que le premier tendait vers
_
liminf f
n
dm.
Linegalite annoncee en resulte.
Remarque.
1. Cet enonce sera essentiellement utilise pour des fonctions mesurables et sera donc
ecrit pour des integrales et non des integrales superieures, mais il est bon de noter que la
mesurabilite nintervient pas dans sa preuve.
2. Dans le theor`eme de Fatou on ne peut pas remplacer linegalite par une egalite,
meme dans des situations apparemment tr`es reguli`eres, comme le montrent les exemples
suivants :
(i) m est la mesure de comptage sur N et f
n
= 1I
{n}
;
(ii) m est la mesure de Lebesgue sur R et f
n
= (1/2n) 1I
[n;n]
;
(iii) m est la mesure de Lebesgue sur R et f
n
= n 1I
]0; 1/n[
.
Dans les trois cas les fonctions f
n
tendent simplement vers la constante 0 mais lintegrale
de f
n
reste constante egale `a 1.
Le theor`eme de Fatou est souvent utilise sous la forme plus faible suivante :
55 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
IV.4.2. Corollaire. Soient (X, T , m) un espace mesure et une suite de fonctions f
n
veriant la majoration
_
[f
n
[ dm A. Si la suite admet une limite simple f, cette limite
verie egalement
_
[f[ dm A.
Demonstration. On a [f[ = lim
s
[f
n
[ = liminf [f
n
[. Le theor`eme de Fatou assure donc
_
[f[ dm liminf
_
[f
n
[ dm. Lhypoth`ese de majoration entrane immediatement que le
deuxi`eme membre est majore par A.
La notion dintegrale superieure permet `a son tour detendre la mesure aux parties non
mesurables en denissant la mesure exterieure.
IV.4.3. D
(A) =
_
1I
A
dm.
Les proprietes de lintegrale superieure fournissent immediatement des proprietes pour la
mesure exterieure.
IV.4.4. Proposition. Sur un espace mesure (X, T , m) la mesure exterieure a les pro-
prietes suivantes :
0. m
(A) m
(B) ;
2. sous-additivite : pour toute famille denombrable de parties A
i
de X on a
m
(
_
A
i
)
(A
i
) ;
3. propriete de Borel : pour toute suite croissante de parties A
n
on a
m
(
_
A
n
) = sup m
(A
n
) ;
4. pour toute partie A, m
(A).
Demonstration. Les proprietes ci-dessus sont des consequences immediates des pro-
prietes similaires de lintegrale superieure. Le seul point non evident est la propriete 4.
Compte-tenu de la croissance de la mesure exterieure il sut en fait de montrer que, pour
A partie de X, il existe U partie mesurable contenant A telle que m(U) = m
(A).
Pour cela utilisons la propriete 5. des integrales superieures, il existe donc g fonction
mesurable positive telle que 1I
A
g et
_
g dm =
_
1I
A
dm = m
(A) =
_
1I
A
dm =
_
1I
U
dm = m(U).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 56
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
IV.5. Fonctions et parties negligeables. Notion de presque partout.
IV.5.1. D
efinition.
Une fonction f sur X est dite m-negligeable lorsque
_
[f[ dm = 0.
Une partie de X est dite m-negligeable lorsque sa mesure exterieure est nulle.
Une propriete P(x) dependant dun element x de X est dite vraie m-presque partout
lorsquelle est vraie en dehors dune partie m-negligeable de X.
Remarques.
1. Sil ny a pas de confusion possible, on sous-entendra le plus souvent la mesure m
devant les expressions negligeable et presque partout.
2. Compte tenu de la proposition IV.4.4. on voit quune partie negligeable est une
partie contenue dans une partie mesurable de mesure nulle. En particulier, si un enonce
P(x) est vrai presque partout on voit quil existe une partie A mesurable et negligeable en
dehors de laquelle lenonce est vrai.
3. La croissance de la mesure exterieure assure quune partie dun ensemble negligeable
est elle-meme negligeable.
Le lien entre les notions precedentes est donne par la
IV.5.2. Proposition.
Une partie est negligeable si et seulement si sa fonction caracteristique est negligeable.
Une fonction est negligeable si et seulement si elle est nulle presque partout.
Demonstration.
Lequivalence de A negligeable et 1I
A
negligeable decoule de la denition precedente et de
celle de la mesure exterieure de A.
Si f est negligeable on a
_
[f[ dm = 0. Introduisons alors la fonction g = (+ [f[).
Cest la fonction qui vaut 0 quand f sannule et + sur lensemble A des points o` u f ne
sannule pas. On a evidemment 1I
A
g, do` u
m
(A) =
_
1I
A
dm
_
g dm = (+)
_
[f[ dm = 0.
Par suite m
(
_
A
i
)
(A
i
) = 0 donc
_
A
i
est negligeable.
2. Pour une famille denombrable de fonctions f
i
negligeables on a
_
f
i
dm
_
[f
i
[ dm
_
[f
i
[ dm = 0 donc
f
i
est negligeable.
IV.5.5. Proposition. Si une fonction f verie
_
[f[ dm < + alors f(x) est ni
presque partout.
Demonstration. Soit A lensemble des points o` u f est inni, il sagit de prouver que
A est negligeable. On a alors [f[ (+) 1I
A
. Par suite
_
[f[ dm (+)
_
1I
A
dm.
Comme le premier membre est ni,
_
1I
A
dm est necessairement nul et A est negligeable.
Enn il est aise de voir que, la reunion de deux ensembles negligeables etant negligeable,
legalite presque partout est une relation dequivalence. En outre, si dans une somme ou
un produit on remplace les termes par des termes egaux presque partout, alors la nouvelle
somme (si elle est encore denie) ou le nouveau produit concide presque partout avec
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 58
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
la somme ou le produit de depart. Autrement dit laddition et la multiplication peuvent
setendre aux classes de fonctions modulo legalite presque partout.
Ces remarques nous permettront souvent de modier les fonctions donnees sur un ensemble
negligeable an de remplacer une propriete vraie presque partout par une propriete vraie
partout. On pourra meme faire une quantite denombrable de telles modications.
En particulier, pour modier une fonction f sur une partie negligeable A, on utilisera
souvent la multiplication par 1I
A
c o` u A
c
est le complementaire de A. Cela revient `a annuler
la fonction f sur A sans la changer en dehors de A. En outre, quitte `a grossir A, on peut
toujours supposer A mesurable ainsi donc que A
c
ce qui fait que, si f est mesurable, la
fonction modiee lest egalement.
IV.6. Espaces mesures complets.
IV.6.1. Proposition. Dans un espace mesure les enonces suivants sont equivalents
(i) toutes les parties negligeables sont mesurables ;
(ii) toutes les fonctions negligeables sont mesurables.
Lorsque ces enonces sont realises on dit que lespace mesure est complet.
Demonstration. Supposons (ii). Si A est negligeable alors 1I
A
est negligeable donc
mesurable et A est mesurable ce qui prouve (i).
Supposons (i). Si f est negligeable notons A lensemble des points o` u f sannule et A
c
son complementaire. Par hypoth`ese A
c
est negligeable ainsi donc que toute partie de A
c
.
Ces parties sont donc mesurables. Par passage au complementaire A est aussi mesurable.
Maintenant, pour tout reel a, lensemble x X [ f(x) > a contient A (si a < 0) ou
ne le rencontre pas (si a 0) ; de toute facon cest la reunion dune partie de A
c
et
eventuellement de A. Dans tous les cas il sagit dune partie mesurable et f est mesurable
ce qui prouve (ii).
Remarque. Sur un espace mesure, soit f une fonction mesurable et g une fonction
egale presque partout `a f, notons A lensemble des points o` u f et g di`erent et A
c
son
complementaire. On a alors f = f 1I
A
+f 1I
A
c et g = g 1I
A
+g 1I
A
c. Si lespace mesure est
complet, A etant negligeable est mesurable ainsi donc que son complementaire A
c
. Alors
f 1I
A
c est mesurable ainsi que g 1I
A
c qui lui est egale. Par ailleurs g 1I
A
est negligeable
donc mesurable. Il sensuit que g est mesurable.
Ainsi, sur un espace mesure complet, la mesurabilite dune fonction nest pas modiee
apr`es un changement de la fonction sur un ensemble negligeable. Cela explique linteret
que lon peut avoir `a se ramener `a des espaces mesures complet.
IV.6.2. Completion dun espace mesure.
Tout espace mesure peut etre complete en prolongeant la mesure `a la tribu engendree par
lensemble des parties mesurables et des parties negligeables. On a `a ce sujet le resultat
suivant.
59 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Proposition. Soit (X, T , m) un espace mesure. Notons T la tribu engendree par T et
lensemble des parties negligeables. On a alors :
1. Les elements de T sont les reunions AN dune partie A T -mesurable et dune partie
N negligeable.
2. Les fonctions T -mesurables sont celles qui sont egales presque partout `a une fonction
T -mesurable, ce sont ausi celles qui secrivent f +n avec f T -mesurable et n negligeable.
3. La mesure exterieure m
et que T
.
2. Notons /(resp. /, /
et /+A.
Une partie T -mesurable B peut donc secrire A N avec A T et N negligeable. Quitte
`a remplacer N par N A
c
on peut meme supposer N disjoint de A et alors 1I
B
= 1I
A
+1I
N
est la somme dune fonction T -mesurable positive et dune fonction negligeable positive.
Il en va donc de meme pour toute fonction T -mesurable positive puisquelle peut secrire
iI
i
1I
B
i
abec B
i
T .
Plus generalement, pour g T -mesurable on peut ecrire g = g
+
g
et g
+
= f
1
+n
1
, g
=
f
2
+n
2
avec f
1
et f
2
T -mesurables positives, n
1
et n
2
negligeables positives. Remarquons
que f
1
et n
1
etant positives sannulent quand g
+
sannule, de meme f
2
et n
2
sannulent
quant g
.
Si g est egale presque partout `a f T -mesurable, il existe une partie N negligeable, que lon
peut toujours supposer T -mesurable, en dehors de laquelle g concide avec f. Alors, pour
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 60
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
toute partie borelienne A de R, limage reciproque g
1
(A) est la reunion de g
1
(A)N
c
et
dune partie de N. Cette derni`ere partie est evidemment negligeable tandis que la premi`ere
est egale `a f
1
(A) N
c
donc T -mesurable. Il sensuit g
1
(A) T et donc g T -mesurable.
On a donc /
et /+A en resulte.
3. Soit (g
i
)
iI
une famille denombrable de fonctions T mesurable positives. On a vu que
lon pouvait ecrire ces fonctions g
i
= f
i
+n
i
avec f
i
T -mesurable positive et n
i
negligeable
positive ; on a alors
g
i
=
f
i
+
n
i
avec
n
i
negligeable. Comme les f
i
sont
T -mesurables on conclut
_
g
i
dm =
_
f
i
dm =
_
f
i
dm =
_
g
i
dm.
Autrement dit lintegrale superieure est denombrablement additive sur lensemble des fonc-
tions T -mesurables. Comme il sagit evidemment dune fonctionnelle croissante et positive-
ment homog`ene sur T
+
(X) et que, par denition, pour f T
+
(X) il existe g T -mesurable,
donc T -mesurable, majorant f et telle que
_
f dm =
_
g dm =
_
g dm on peut appli-
quer la proposition IV.3.3.. On conclut quil existe une mesure m sur la tribu T telle que
lintegrale superieure denie par m concide avec celle denie par m. En particulier les
fonctions negligeables denies par ces mesures sont les memes. Il y a alors aussi concidence
des mesures exterieures denies par m et m, par suite m est la restriction `a T de m
et
les parties negligeables denies par ces mesures sont les memes.
4. Les parties m-negligeables sont alors m-negligeables donc appartiennent `a T . Lespace
mesure (X, T , m) est donc complet.
Exemple. Nous verrons (cf. proposition VII.2.2.) que la mesure de Lebesgue est la
completee de celle de Borel.
IV.7. Les fonctions integrables. Lespace L
1
.
IV.7.1. D
efinition. Une fonction integrable est une fonction mesurable f pour la-
quelle
_
[f[ dm est ni.
Si f est integrable alors sa partie positive f
+
est encore mesurable et de 0 f
+
[f[ on
deduit
_
f
+
dm
_
[f[ dm et donc
_
f
+
dm ni. De meme, pour la partie negative de f,
_
f
dm est ni.
On pose alors
_
f dm =
_
f
+
dm
_
f
_
f dm
_
[f[ dm .
Demonstration. On sait que g = [f[ est mesurable parce que f lest. Par ailleurs il est
clair que
_
[g[ dm est ni (egal `a
_
[f[ dm) donc g = [f[ est integrable.
Enn
_
f dm
_
f
+
dm+
_
f
dm =
_
(f
+
+f
) dm =
_
[f[ dm .
IV.7.3. Remarques.
Soient f et g deux fonctions egales presque partout sur X. Supposons f integrable et g
mesurable (ce qui est automatique si lespace mesure est complet). Les fonctions [g[, g
+
et g
. Il sensuit que g
est encore integrable et a la meme integrale que f
Autrement dit lintegrabilite dune fonction nest pas modiee si on la modie sur un
ensemble negligeable en conservant la mesurabilite.
En particulier, la proposition IV.5.5. montre quune fonction integrable est nie presque
partout. Alors, si A est lensemble des points o` u f est ni, cest un ensemble mesurable
de complementaire negligeable. Il sensuit que la fonction
f = 1I
A
f est encore mesurable,
`a valeurs nies et egale presque partout `a f (on a remplace les valeurs innies par 0). Par
suite
f est encore integrable et a la meme integrale que f.
Compte tenu de cette remarque on voit que letude des fonctions integrables peut se
ramener `a letude de fonctions `a valeurs nies. On note alors L
1
(X, m) (ou L
1
(X) si
le mesure m peut etre sous-entendue) lensemble des fonctions integrables `a valeurs nies.
Toutefois, par abus, on ecrira parfois f L
1
(X) pour dire que f est integrable sans se
soucier de savoir si f est bien `a valeurs nies.
Plus generalement, si f est une fonction denie presque partout sur X, on dira quelle est
integrable sil existe
f fonction integrable qui concide presque partout avec f. Lintegrale
de
f ne depend pas alors du choix de cette fonction, on la notera encore
_
f dm et on
ecrira f L
1
(X).
IV.7.4. Th
eor
`
eme. Lensemble L
1
(X) est un sous-espace vectoriel de lensemble des
fonctions de X dans R.
Lintegrale denit une forme lineaire sur cet espace.
Demonstration.
Pour f dans L
1
(X) et dans R on a f mesurable (puisque f lest) et [f[ = [[[f[, do` u
_
[f[ dm = [[
_
[f[ dm ni. Par suite f est integrable.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 62
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Pour f et g dans L
1
(X), f et g sont `a valeurs nies donc f + g est deni et `a valeurs
nies. Cette fonction est mesurable comme f et g et lon a [f + g[ [f[ + [g[, do` u
_
[f +g[ dm
_
[f[ dm+
_
[g[ dm est ni et f +g est integrable.
Comme la fonction nulle est evidemment integrable, L
1
(X) est bien un sous-espace vectoriel
de lespace des fonctions de X dans R.
Soit f L
1
(X). Pour 0 on a (f)
+
= f
+
et (f)
= f
,
il sensuit
_
f dm =
_
f
+
dm
_
f
dm =
_
f dm.
Pour < 0 on a (f)
+
= f
et (f)
= f
+
,
il sensuit
_
f dm =
_
f
dm+
_
f
+
dm =
_
f dm.
Pour f et g dans L
1
(X) on a f +g = (f +g)
+
(f +g)
= f
+
f
+g
+
g
. Il sensuit
(f +g)
+
+f
+g
= (f +g)
+f
+
+g
+
. Sagissant de fonctions mesurables positives et
dintegrale nie, en appliquant les proprietes de lintegrale pour des fonctions mesurables
positives il vient :
_
(f +g)
+
dm+
_
f
dm+
_
g
dm =
_
(f +g)
dm +
_
f
+
dm+
_
g
+
dm,
do` u
_
(f +g)
+
dm
_
(f +g)
dm =
_
f
+
dm
_
f
dm+
_
g
+
dm
_
g
dm
cest-`a-dire
_
(f +g) dm =
_
f dm+
_
g dm.
La linearite de lintegrale est donc etablie.
En application on a :
IV.7.5. Proposition. Pour f et g integrables telles que f g on a
_
f dm
_
g dm.
Demonstration. Par denition, lintegrale dune fonction positive est positive. En par-
ticulier, pour f g on a
_
(g f) dm 0, donc
_
g dm
_
f dm 0 et le resultat.
Lensemble A des fonctions mesurables et negligeables `a valeurs nies est clairement un
sous-espace vectoriel de L
1
(X) sur lequel lintegrale est une forme nulle. Il sensuit que
celle-ci passe au quotient pour denir une forme lineaire sur le quotient L
1
(X)/A que
lon note aussi L
1
(X).
En termes plus elementaires, deux fonctions de L
1
(X) qui di`erent dune fonction negli-
geable sont egales presque partout, elles ont donc meme integrale. Si lon identie ces
fonctions en les mettant dans la meme classe, lintegrale ne depend que de la classe et les
classes de fonctions forment lespace vectoriel quotient L
1
(X). On conservera usuellement
la meme notation pour une fonction et pour sa classe et la notation
_
f dm sera conservee
pour designer lintegrale dune classe.
63 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
IV.8. Integration des fonctions vectorielles.
Dans cette section nous nous limiterons au cas des fonctions `a valeurs dans un R-espace
vectoriel de dimension nie. Ce cas contient donc en particulier celui des fonctions `a valeurs
complexes.
Outre lespace mesure (X, T , m) nous supposons donc donne un R-espace vectoriel E de di-
mension nie. Nous utiliserons eventuellement une base (e
1
, e
2
, . . . , e
n
) de E qui permettra
dassocier `a un vecteur u ses coordonnees (u
1
, u
2
, . . . , u
n
) de facon que u =
u
i
e
i
. Une
application f de X dans E pourra alors etre representee par ses coordonnees (f
1
, f
2
, . . . , f
n
)
o` u les f
i
(x) sont les coordonnees de f(x).
Nous savons que E peut etre muni de dierentes normes qui sont equivalentes entre elles et
donc denissent toutes la meme topologie sur E. Lespace E sera toujours muni de cette
topologie.
Rappelons qualors toute forme lineaire sur E est continue et verie une majoration
[(u)[ A|u| pour un A convenable.
On sait par ailleurs que les vecteurs `a coordonnees rationnelles forment une partie denom-
brable dense de E. Il sensuit que tout ouvert de E est reunion de boules ouvertes de
rayon rationnel et de centre `a coordonnees rationnelles. Comme ces boules sont en quan-
tite denombrable elles susent pour engendrer une tribu qui poss`ede tous les ouverts et
qui est donc la tribu des boreliens de E.
IV.8.1. Th
eor
`
eme. Avec les notations precedentes, pour f application de X dans E,
les enonces suivants sont equivalents :
(i) f est mesurable (lorsque E est muni de sa tribu des boreliens) ;
(ii) pour toute forme lineaire , f est mesurable ;
(iii) chaque coordonnee f
i
est mesurable.
De meme les enonces suivants sont equivalents :
(iv) f est mesurable et
_
|f| dm est ni ;
(v) pour toute forme lineaire , f est integrable ;
(vi) chaque coordonnee f
i
est integrable.
En outre, lorsque les enonces (iv), (v) et (vi) sont vrais, on dit que la fonction vectorielle
f est integrable. Il y a alors un unique vecteur a qui verie, pour toute forme ,
_
_
f(x)
_
dm(x) = (a).
Ce vecteur a sappelle lintegrale de f et se note encore
_
f(x) dm(x).
Demonstration.
Comme toute forme lineaire sur E (de dimension nie) est continue donc mesurable, on
conclut que, si f est mesurable, f lest egalement. Cela prouve (i)(ii).
Pour chaque indice i lapplication
i
qui associe `a tout vecteur u sa coordonnee u
i
est une
forme lineaire et lon a f
i
=
i
f, il est donc evident que (ii) implique (iii).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 64
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Enn, supposons les f
i
mesurables et prouvons que f est mesurable.
Munissons E de la norme |u| =
[u
i
[. Nous avons remarque que les boules ouvertes
engendraient la tribu des boreliens, il sut donc de montrer que limage reciproque de
la boule ouverte de centre a et de rayon r est mesurable. Or, si a a pour coordonnees
(a
1
, . . . , a
n
), cette image reciproque est lensemble des x qui verient
[f
i
(x) a
i
[ < r;
le resultat decoule alors de la mesurabilite de
[f
i
a
i
[.
Prouvons (iv)(v). Remarquons tout dabord que la continuite de lapplication x |x|
asure que |f| est mesurable d`es que f lest. Cela justie lutilisation de lintegrale et non
de lintegrale superieure dans lenonce (iv). Supposons donc f mesurable et
_
|f| dm ni.
Si est une forme lineaire sur E, on a vu que f est mesurable. Par ailleurs on a une
majoration [(u)[ A|u| valable pour tout vecteur u. En particulier
_
[f(x)[ dm(x)
est majore par A
_
|f(x)| dm(x) donc est ni et f est integrable.
Limplication (v)(vi) decoule de f
i
=
i
f puisque
i
est une forme lineaire.
Enn, si les f
i
sont integrables, elles sont en particulier mesurables et donc f est mesurable.
Par ailleurs on a la majoration |u|
[u
i
[ |e
i
| qui implique que
_
|f(x)| dm(x) est
majore par
|e
i
|
_
[f
i
(x)[ dm(x) donc est ni, ce qui prouve (v)(iv).
Supposons (v) (et donc (iv) et (vi)) veriee. Si a est un vecteur de E de coordonnees
a
i
, pour avoir
_
_
f(x)
_
dm(x) = (a) pour toutes les formes lineaires il faut et il sut
(par linearite) que lon ait cette egalite pour un syst`eme generateur de lespace des formes
lineaires. Les applications
i
forment un tel syst`eme generateur, ces egalites equivalent
donc `a a
i
=
_
f
i
(x) dm(x) ce qui xe une unique valeur pour a.
Remarques.
1. Pour f integrable on retiendra la formule :
__
f(x) dm(x)
_
=
_
_
f(x)
_
dm(x).
2. Dans la propriete (iv) du theor`eme precedent lequivalence des normes montre que
la validite de cette propriete ne depend pas de la norme choisie.
Lensemble des fonctions integrables de X dans E se note L
1
(X, E). Il est immediat (en
etudiant les coordonnees des fonctions) de voir quil sagit dun espace vectoriel sur lequel
lintegrale est une application lineaire.
On peut egalement generaliser la proposition IV.7.2. sous la forme suivante :
IV.8.2. Proposition. Si f est une application integrable de X dans un espace vectoriel
norme E de dimension nie alors la fonction |f| est integrable et lon a
_
_
_
f(x) dm(x)
_
_
_
|f(x)| dm(x) .
65 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Demonstration.
On sait que lapplication u |u| est continue donc mesurable. La mesurabilite de |f|
en decoule. Par ailleurs lintegrabilite de f assure par denition que
_
|f| dm est ni,
lintegrabilite de |f| en resulte.
La majoration de la norme de lintegrale est plus delicate `a obtenir. On peut pour cela
utiliser le lemme de Hahn-Banach qui assure que, pour u dans un espace vectoriel norme
E (le cas de dimension nie est susant), il existe une forme lineaire sur E qui verie
(u) = |u| et v E (v) |v|.
En appliquant ce lemme avec u =
_
f(x) dm(x) il vient :
_
_
_
f(x) dm(x)
_
_
=
_
_
f(x) dm(x)
_
=
_
_
f(x)
_
dm(x)
_
|f(x)| dm(x).
Nous donnerons plus loin une autre preuve de cette majoration qui ne fait pas intervenir
le lemme de Hahn-Banach.
IV.9. Operations classiques sur les mesures.
En utilisant la proposition IV.2.2. caracterisant les integrales on obtient les resultats
suivants concernant certaines operations sur les mesures et les integrales superieures.
IV.9.1. Combinaison lineaire.
Soit (X, T ) un espace mesurable. Considerons une famille nie de mesures m
i
sur (X, T )
et une famille de reels positifs
i
indexee par le meme ensemble. Alors, lapplication
f
i
_
f dm
i
est clairement positivement homog`ene et denombrablement additive
sur les fonctions mesurables positives. La proposition IV.2.2. assure donc que, pour f
mesurable positive sur X,
i
_
f dm
i
est lintegrale de f pour la mesure m =
i
m
i
sur (X, T ).
En utilisant des combinaisons lineaires de fonctions positives on voit immediatement quune
fonction f est integrable pour cette mesure m si et seulement si elle est integrable pour
chaque m
i
et lon a
_
f dm =
i
_
f dm
i
.
IV.9.2. Multiplication par une fonction.
Soient (X, T , m) un espace mesure et une fonction mesurable positive sur X.
On verie comme precedemment que lon peut appliquer la proposition IV.2.2. `a la fonc-
tionnelle denie par (f) =
_
f dm. On en deduit que, pour f mesurable positive sur
X,
_
f dm est lintegrale de f pour une mesure sur (X, T ) notee m et denie par
m(A) =
_
1I
A
dm. On dit parfois que est la densite de m par rapport `a m.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 66
Integration 2003-2004 IV. Construction de lintegrale
Une fonction mesurable f est alors integrable pour cette mesure m si et seulement si f
est integrable pour m et lon a
_
f dm =
_
f dm.
IV.9.3. Image directe.
Soit une application mesurable dun espace mesure (X, T , m) dans un espace mesurable
(X
, T
,
_
fdm est lintegrale de f pour une mesure m
sur X
pour laquelle
la mesure dune partie A T
-mesurable de X
est m
_
1
(A)
_
. Cette mesure sappelle
limage directe de m par et se note aussi (m).
Une fonction mesurable f est alors integrable pour cette mesure (m) si et seulement si
f est integrable pour m et lon a
_
f d(m) =
_
fdm.
IV.9.4. Restriction.
Soient (X, T ) un espace mesurable et Y une partie T -mesurable de X. Nous avons deni
(cf. III.2.1.) une tribu induite T
Y
sur Y dont les elements sont les parties de Y qui sont
T -mesurables.
Si g est une application de Y dans R on notera g le prolongement de g `a X qui est nul
en dehors de Y . On verie aisement que g est une fonction T
Y
-etagee si et seulement
si g est une fonction T -etagee et, par passage `a la limite simple, on conclut que g est
T
Y
-mesurable si et seulement si g est T -mesurable (on peut aussi utiliser la denition des
fonctions mesurables pour voir cela).
Soit m une mesure sur (X, T ). On peut encore utiliser la proposition IV.2.2. avec (f) =
_
g dm, on conclut que, pour g mesurable positive sur Y ,
_
g dm est lintegrale de g pour
une mesure sur (Y, T
Y
), qui est clairement la restriction de m `a T
Y
. Cette integrale se
notera aussi
_
Y
g dm.
Une fonction g sur Y est alors integrable pour cette mesure restreinte si et seulement si
son prolongement g est integrable pour m et lon a
_
Y
g dm =
_
g dm.
On remarquera alors que, si f est une fonction T -mesurable sur X, la restriction de f `a
Y , notee f
Y
est T
Y
-mesurable puisque lon a
f
Y
= f 1I
Y
. En outre on a
_
Y
f
Y
dm =
_
f 1I
Y
dm, cette integrale se notera encore
_
Y
f dm.
Remarque. La restriction de la mesure de Lebesgue `a une partie mesurable A sappelle
encore la mesure de Lebesgue sur A.
67 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 68
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Chapitre V. Les theor`emes de convergence
Dans tout ce chapitre nous supposons donne un espace mesure (X, T , m). Nous allons
donner des enonces concernant lintegrabilite et la valeur de lintegrale dune limite ou
dune somme de fonctions denies (presque partout) sur X. Ces enonces sont sans doute
les plus importants de la theorie de lintegration.
V.1. Le theor`eme de convergence monotone.
Th
eor
`
eme. Si une suite de fonctions integrables f
n
est croissante (resp. decroissante)
presque partout, en notant f = lim
s
f
n
sa limite (denie presque partout), alors :
ou bien
_
f
n
dm est majoree (resp. minoree) (par un nombre ni) et alors f est integrable
et lon a :
_
f
n
dm
_
f dm ;
ou bien
_
f
n
dm tend vers + (resp. ) et alors f nest pas integrable.
Demonstration. Supposons tout dabord la suite croissante partout et les fonctions
positives. Alors f est positive et la propriete de Beppo Levi assure
_
f dm = lim
_
f
n
dm =
sup
_
f
n
dm. Le resultat en decoule immediatement.
Supposons maintenant la suite croissante presque partout. Par hypoth`ese il existe une
partie mesurable et negligeable A telle que, pour x / A, la suite des f
n
(x) est denie,
croissante et a donc une limite (eventuellement innie). Cela prouve que f = lim
s
f
n
est
denie en dehors de A donc presque partout.
En outre, chaque f
n
est `a valeurs nies en dehors dun ensemble mesurable negligeable B
n
.
La reunion B des B
n
est encore mesurable negligeable et lon voit que, quitte `a annuler les
fonctions sur A B, on peut se ramener au cas o` u toutes les fonctions f
n
sont `a valeurs
nies et la suite croissante partout. Alors la suite des fonctions g
n
= f
n
f
0
est une suite
croissante partout de fonctions integrables positives avec
_
g
n
dm =
_
f
n
dm
_
f
0
dm
et g = lim
s
g
n
= f f
0
. Comme
_
f
0
dm est nie, la suite des
_
g
n
dm est majoree si et
seulement si la suite des
_
f
n
dm lest, f est integrable si et seulement si g lest et
_
f
n
dm
tend vers
_
f dm si et seulement si
_
g
n
dm tend vers
_
g dm. Le resultat decoule donc
du cas precedent.
69 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Le cas de la suite decroissante presque partout se ram`ene immediatement au cas de la suite
croissante en considerant les fonctions f
n
.
Remarque. Dans lenonce precedent on voit que lorsque
_
f
n
dm est bornee, f est
integrable donc nie presque partout. Par consequent la suite des f
n
(x) est presque partout
convergente (vers une limite nie).
V.2. Le theor`eme de convergence dominee (de Lebesgue).
Commencons par la version de ce theor`eme concernant les fonctions numeriques (i.e. `a
valeurs dans R).
V.2.1. Th
eor
`
eme. Soient une suite de fonctions numeriques integrables f
n
et une
fonction numerique f denie presque partout. On fait les hypoth`eses :
(i) f
n
(x) tend vers f(x) presque partout ;
(ii) il y a une fonction integrable g qui domine les f
n
, cest-`a-dire que, pour tout n, on a
[f
n
(x)[ g(x) presque partout.
Alors f est integrable et lon a :
_
[f f
n
[ dm 0 et
_
f
n
dm
_
f dm .
Demonstration. Tout dabord on peut trouver des ensembles mesurables negligeables
A, B
n
et C tels que, en dehors de A les f
n
(x) et f(x) sont denis et f
n
(x) tend vers f(x),
en dehors de B
n
f
n
(x) et g(x) sont denis et [f
n
(x)[ g(x), en dehors de C g(x) est deni
et ni. La reunion D de tous ces ensembles est mesurable negligeable et, quitte `a modier
toutes les fonctions sur un ensemble negligeable en les annulant sur D, on voit que lon
peut supposer toutes les fonctions denies partout, toutes les hypoth`eses faites realisees
partout et g `a valeurs nies.
En particulier la majoration [f
n
(x)[ g(x) donne en passant `a la limite [f(x)[ g(x) et
prouve que les f
n
et f sont `a valeurs nies. Par ailleurs f limite simple des f
n
est mesurable
et
_
[f[ dm est majoree par
_
g dm donc est nie. Il sensuit que f est integrable.
Les majorations de [f[ et des [f
n
[ par g asurent [f f
n
[ 2g. La suite des 2g [f f
n
[ est
alors une suite de fonctions mesurables positives qui tend simplement vers 2g. Le lemme
de Fatou (cf. IV.4.1.) permet donc decrire
_
2g dm =
_
liminf(2g [f f
n
[) dm liminf
_
(2g [f f
n
[) dm .
En multipliant par 1 on en tire
_
2g dm limsup
_
([f f
n
[ 2g) dm et, en ajoutant
_
2g dm qui est ni, 0 limsup
_
[f f
n
[ dm. Sagissant dune suite de reels positifs on
en tire que
_
[f f
n
[ dm tend vers 0.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 70
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
On a alors
_
(f f
n
) dm
_
[f f
n
[ dm donc
_
(f f
n
) dm tend vers 0 et
_
f
n
dm
tend vers
_
f dm.
En application de cet enonce, donnons une nouvelle preuve de la majoration
_
_
_
f dm
_
_
_
|f| dm pour f fonction integrable `a valeurs dans un espace vectoriel norme E de di-
mension nie.
Fixons des vecteurs de base e
i
dans E. On sait (cf. theor`eme III.5.9.) que chaque
coordonnee f
i
de f est mesurable donc limite simple dune suite de fonctions etagees
g
n,i
veriant [g
n,i
[ [f
i
[. Denissons alors une suite de fonctions vectorielles g
n
par
g
n
(x) =
g
n,i
(x)e
i
. Il est clair que la suite des g
n
converge simplement vers f et donc
que |g
n
| converge simplement vers |f|. Mais on a aussi les relations de domination par
des fonctions integrables [g
n,i
[ [f
i
[ et |g
n
|
[g
n,i
[ |e
i
|
|e
i
| [f
i
[. Le theor`eme
precedent assure alors
_
|g
n
| dm
_
|f| dm et, pour chaque i,
_
g
n,i
dm
_
f
i
dm.
Par suite on a
_
g
n
dm
_
f dm et
_
_
_
g
n
dm
_
_
_
_
_
f dm
_
_
.
Pour prouver la majoration annoncee il sut donc de prouver la majoration analogue pour
chaque g
n
, cest-`a-dire
_
_
_
g
n
dm
_
_
_
|g
n
| dm. Or g
n
(comme les coordonnees g
n,i
) ne
prend quun nombre ni de valeurs u
1
, u
2
,. . . , u
p
. Si lon note A
k
lensemble des points o` u
g
n
prend la valeur u
k
on obtient des ensembles mesurables (puisque g
n
est mesurable) deux
`a deux disjoints et lon a g
n
=
1I
A
k
u
k
. Par ailleurs, dans la somme precedente un terme
au plus et non nul, par suite |g
n
| =
1I
A
k
|u
k
|. On a alors
_
g
n
dm =
m(A
k
)u
k
et
_
|g
n
| dm =
m(A
k
)|u
k
|. La majoration souhaitee resulte alors de linegalite de
convexite veriee par toute norme.
Le theor`eme de convergence dominee a aussi une version pour les fonctions vectorielles (i.e.
`a valeurs dans un espace vectoriel de dimension nie).
V.2.2. Th
eor
`
eme. Soient E un espace vectoriel norme de dimension nie, une suite
de fonctions integrables f
n
`a valeurs dans E et une fonction f `a valeurs dans E denie
presque partout. On fait les hypoth`eses :
(i) f
n
(x) tend vers f(x) presque partout ;
(ii) il y a une fonction integrable g qui domine les f
n
, cest-`a-dire que, pour tout n on a
|f
n
(x)| g(x) presque partout.
Alors f est integrable et lon a :
_
|f f
n
| dm 0 et
_
f
n
dm
_
f dm .
71 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Demonstration.
Toute forme lineaire sur E est continue et satisfait `a une majoration [(u)[ A|u|;
par suite les fonctions f
n
sont integrables, convergent simplement vers f et satisfont
`a la relation de domination [f
n
[ A|f
n
| Ag. La version numerique du theor`eme
permet donc de conclure que f est integrable et
_
f
n
dm
_
f dm. Il sensuit
que f est integrable et
_
f
n
dm tend vers
_
f dm (il sut de considerer les coordonnees
de ces expressions).
En outre, on a
_
[f f
n
[ dm =
_
[(f f
n
)[ dm 0. Fixons alors des vecteurs
de base e
i
de E, le resultat sapplique en particulier `a chacune des formes
i
obtenue en
envoyant un vecteur u sur sa coordonnee u
i
. Par ailleurs on a |u|
[
i
(u)[ |e
i
|, il
sensuit que
_
|f f
n
| dm est majore par
|e
i
|
_
[
i
(f f
n
)[ dm donc tend vers 0.
Remarques.
1. Lequivalence des normes montre que si la condition de domination du theor`eme
precedent est valable pour une norme elle est valable pour toute autre norme.
2. Les theor`emes precedents sont valables pour des suites de fonctions. Nous allons
en tirer des consequences pour des fonctions dependant dun param`etre variant dans un
espace metrique an de se ramener au cas des suites. Il est cependant important de noter
que cela ne se generalisera pas `a un espace non metrique.
V.3. Integrales dependant dun param`etre.
V.3.1. Hypoth`eses et notations.
Dans cette section on xe outre lespace mesure X, un espace metrique T et une fonction
f denie sur une partie de T X `a valeurs dans un espace vectoriel de dimension nie
E. On suppose que, pour tout t dans T, la fonction f
t
: x f(t, x) est denie presque
partout et integrable et on denit une fonction F de T dans E par :
F(t) =
_
f
t
dm =
_
f(t, x) dm(x) .
On dira alors que la fonction f est dominee sur une partie U de T sil y a une fonction g
integrable sur X `a valeurs dans R telle que :
pour presque tout x dans X et pour tout t dans U, on ait : |f(t, x)| g(x) ,
( on precisera parfois que f est dominee par g).
Lobjectif des theor`emes qui suivent est de donner des renseignements sur la fonction F `a
partir de renseignements analogues sur les fonctions de t denies par f en xant x.
On prendra bien garde `a distinguer le role des deux variables x et t. La variable x qui
se deplace dans lespace mesure X est la variable dintegration, la variable t doit etre
consideree comme un param`etre dans lintegrale
_
f(t, x) dm(x).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 72
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Remarque. Un enonce du type pour presque tout x, P(x) secrit de facon formalisee :
(A negligeable) (x / A) P(x) .
En particulier, bien que cela napparaisse pas dans lenonce en langage courant, il contient
un quanticateur . Pour cette raison lexpression pour presque tout x ne peut pas, sans
precaution, etre echangee avec une expression pour tout t. Par exemple, lenonce
pour presque tout x, pour tout t, f(t, x) ,= 0
nest pas equivalent `a lenonce
pour tout t, pour presque tout x, f(t, x) ,= 0 ;
lorsque T = X = R avec la mesure de Lebesgue, la fonction f(t, x) = t x verie le second
enonce mais pas le premier.
V.3.2. Th
eor
`
eme. Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est une partie dun
espace metrique T et on xe un point a de T adherent `a T.
On fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, f(t, x) a une limite (x) lorsque t tend vers a ;
(ii) il y a un voisinage de a dans T tel que f soit dominee sur T.
Alors la fonction est integrable et F(t) =
_
f(t, x) dm(x) tend vers
_
(x) dm(x) lorsque
t tend vers a (en restant dans T).
Demonstration. Comme T est metrique et a est adherent `a T, on peut trouver une
suite delements t
n
de T qui tend vers a. Mieux, etant un voisinage de a, on peut, quitte
`a eliminer un nombre ni dindices, supposer que les t
n
sont dans T.
Posons alors, pour tout n, f
n
(x) = f(t
n
, x). On a une suite de fonctions (denies presque
partout) integrables et, pour presque tout x, f
n
(x) tend vers (x).Comme f est dominee
sur , il y a une fonction g integrable sur X telle que, pour chaque n, on ait |f
n
(x)| g(x)
presque partout. Le theor`eme de convergence dominee sapplique, il arme que la fonction
est integrable et que F(t
n
) =
_
f(t
n
, x) dm(x) tend vers I =
_
(x) dm(x).
Comme la convergence de F(t
n
) vers I a lieu pour toute suite delements de T qui tend
vers a et que T est metrique on peut conclure que F(t) tend vers I lorsque t tend vers a
(en restant dans T).
Remarques.
1. Cest lhypoth`ese de metrisabilite de T qui permet de ramener ce probl`eme de con-
vergence `a un probl`eme de suites et dutiliser ainsi le theor`eme de convergence dominee.
En fait, pour faire la demonstration precedente on a besoin que a admette une base
denombrable de voisinages. Cette hypoth`ese est essentielle.
2. Si lon applique lenonce precedent au cas T = N, T = R et a = + on retrouve le
theor`eme de convergence dominee pour les suites.
En appliquant ce theor`eme au cas T = T on peut le reformuler ainsi :
73 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
V.3.3. Th
eor
`
eme. (de continuite)
Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un espace metrique et on xe un point
a de T.
On fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est continue au point a ;
(ii) il y a un voisinage de a dans T sur lequel f est dominee.
Alors la fonction F est continue au point a.
En particulier, si, pour presque tout x, t f(t, x) est denie et continue sur T et si f est
dominee au voisinage de tout point de T alors F est continue sur T.
V.3.4. Th
eor
`
eme. (de derivation sous lintegrale)
Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un ouvert de R ou un intervalle de R
et on fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est denie et derivable en tout
point t de T avec pour derivee
f
t
(t, x) ;
(ii) pour un ouvert la fonction
f
t
: (t, x)
f
t
(t, x) est dominee sur T.
Alors, pour a dans T, la fonction x
f
t
(a, x) est integrable, la fonction F est
derivable au point a et lon a :
F
(a) =
_
f
t
(a, x) dm(x) .
En particulier, si
f
t
est dominee au voisinage de tout point de T alors F est derivable
sur T et la derivee (par rapport `a t) de lintegrale F(t) est lintegrale de la derivee (par
rapport `a t) de f(t, x).
Demonstration. Comme la derivabilite est une propriete locale, on peut se restreindre
`a un voisinage de a ce qui permet, dans tous les cas de supposer que T est un intervalle.
Soit a dans T, notons T
) du taux daccroissement
F(t) F(a)
t a
=
_
h(t, x) dm(x)
o` u lon a pose h(t, x) =
f(t, x) f(a, x)
t a
On remarque que, pour presque tout x, lorsque
t tend vers a (en restant dans T
, la
majoration |h(t, x)| g(x). Comme I est un voisinage de a, le theor`eme de convergence
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 74
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
dominee permet alors de conclure que la fonction x
f
t
(a, x) est integrable et que son
integrale est la limite de
F(t) F(a)
t a
=
_
h(t, x) dm(x). Lassertion en decoule.
Remarques. Dans lenonce precedent le cas o` u T est un intervalle non ouvert permet
dappliquer ce resultat aux derivees `a droite ou `a gauche.
Ce theor`eme utilise un condition de domination sur la derivee partielle
f
t
et le theor`eme
des accroissements nis. Pour cette raison il necessite, pour prouver la derivabilite de F
au point a, davoir, pour presque tout x, la derivabilite (par rapport `a t) de f sur tout un
voisinage de a.
Ce theor`eme se generalise `a des ordres de derivation superieurs.
V.3.5. Th
eor
`
eme. Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un ouvert ou
un intervalle de R, on xe un entier n 1 et on fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est n fois derivable sur T de derivee
p-i`eme
p
f
t
p
(t, x) (1 p n) ;
(ii) pour un ouvert de R et tout p 1, . . . , n la fonction
p
f
t
p
: (t, x)
p
f
t
p
(t, x) est
dominee sur T.
Alors, pour a dans T, les fonctions x
p
f
t
p
(a, x) sont integrables, la fonction F est
n fois derivable au point a et lon a pour 1 p n :
F
(p)
(a) =
_
p
f
t
p
(a, x) dm(x) .
En particulier, si les
p
f
t
p
sont dominees au voisinage de tout point de T alors F est derivable
n fois sur T et la derivee p-i`eme (par rapport `a t) de lintegrale F(t) est lintegrale de la
derivee p-i`eme (par rapport `a t) de f(t, x).
Demonstration. Cest immediat par recurrence sur n.
Remarque. En fait, dans le theor`eme precedent, on peut montrer quune hypoth`ese de
domination portant sur les derivees n-i`emes uniquement est susante pour conclure.
On peut meme donner une version de ce theor`eme pour les fonctions de q variables. Les
ordres de derivation seront reperes par un q-uplet = (
1
, . . . ,
q
) o` u
k
est lordre de
derivation par rapport `a la variable t
k
, lordre de derivation total etant [[ =
k
.
V.3.6. Th
eor
`
eme. Avec les notations de V.3.1., on suppose que T est un ouvert de
R
q
, on xe un entier n 1 et on fait les hypoth`eses :
(i) pour presque tout x de X, la fonction t f(t, x) est de classe C
n
sur T, de derivees
partielles
||
f
t
(t, x) (1 [[ n) ;
75 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
(ii) sur un ouvert de T et pour tout (1 [[ n) la derivee dordre
||
f
t
:
(t, x)
||
f
t
||
F
t
(a) =
_
||
f
t
(a, x) dm(x) .
En particulier, si les
||
f
t
iI
_
|f
i
(x)| dm(x) =
_
iI
|f
i
(x)| dm(x) .
En outre, si les quantites precedentes sont nies, la famille des
_
f
i
(x) dm(x) est sommable,
la famille des f
i
(x) est sommable presque partout, la somme f(x) =
iI
f
i
(x) (denie
presque partout) est integrable et lon a
iI
_
f
i
(x) dm(x) =
_
iI
f
i
(x) dm(x) .
Demonstration. Remarquons tout dabord que
iI
|f
i
(x)| est mesurable ce qui justie
lutilisation du symbole
_
plutot que
_
dans la premi`ere egalite. Cette premi`ere egalite
est une consequence immediate de ladditivite denombrable de lintegrale pour les fonctions
mesurables positives.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 76
Integration 2003-2004 V. Les theor`emes de convergence
Lorsque
iI
_
|f
i
(x)| dm(x) est nie, la majoration
_
_
_
f
i
(x) dm(x)
_
_
_
|f
i
(x)| dm(x)
assure que
iI
_
_
_
f
i
(x) dm(x)
_
_
est egalement ni et donc que la famille des
_
f
i
(x) dm(x)
est sommable.
Lorsque
_
iI
|f
i
(x)| dm(x) est ni on sait que
iI
|f
i
(x)| est ni presque partout. Mais
dire que cette quantite est nie signie que la famille des f
i
(x) est sommable. Celle-ci est
donc sommable presque partout ce qui denit presque partout la somme f(x) =
iI
f
i
(x).
Enn, si lon ecrit I comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
, on voit que
iI
n
f
i
(x) tend presque partout vers f(x) et on a la relation de domination |
iI
n
f
i
(x)|
iI
|f
i
(x)| o` u le deuxi`eme membre est mesurable. Lorsque
_
iI
|f
i
(x)| dm(x) est ni, ce
deuxi`eme membre est integrable, le theor`eme de convergence dominee sapplique et lon a
_
iI
n
f
i
(x) dm(x) =
iI
n
_
f
i
(x) dm(x) qui tend vers
_
f(x) dm(x) =
_
iI
f
i
(x) dm(x).
Comme, par denition la limite de
iI
n
_
f
i
(x) dm(x) est
iI
_
f
i
(x) dm(x), la derni`ere
egalite en resulte.
V.5. Une remarque importante.
Pour appliquer les theor`emes precedents on a besoin de relations de domination, cest-
`a-dire de majorations du type [f(t, x)[ g(x) valables pour t variant dans des parties
assez grosses de lensemble T des param`etres. Il est tr`es frequent pour cela de prendre des
parties compactes de T an de proter du theor`eme armant quune fonction continue
sur un compact est bornee.
Cela est particuli`erement utile si T est localement compact car lexistence dune relation
de domination sur chaque compact entrane lexistence dune relation de domination au
voisinage de chaque point, ce qui est en general susant pour prouver des proprietes locales
comme la continuite ou la derivabilite.
77 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 78
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Chapitre VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Dans ce chapitre nous allons completer letude de lintegrale dans le cas particulier de la
mesure de Lebesgue sur R.
La propriete fondamentale de cette mesure est de prolonger la notion de longueur pour les
intervalles. Autrement dit les intervalles sont mesurables et leur mesure est egale `a leur
longueur.
Si A est une partie mesurable (au sens de Lebesgue) de R, on sait egalement denir la
restriction `a A de cette mesure. Cette restriction est la mesure de Lebesgue sur A.
Comme nous lavons vu en IV.9.4., lintegration dune fonction denie sur A se ram`ene `a
lintegration de la fonction
f denie sur R en prolongeant f par 0 en dehors de A. Pour
cette raison nous pourrons toujours considerer que les fonctions sont denies sur tout R.
Dans la suite, sauf mention expresse du contraire, les qualicatifs mesurable et inte-
grable ainsi que la notion dintegrale utilisee se rapportent `a la mesure de Lebesgue (sur
R ou une partie mesurable de R).
Dans la pratique les parties de R et les fonctions que nous utiliserons seront boreliennes,
dailleurs, quitte `a faire des modications sur un ensemble negligeable il est toujours possi-
ble de se ramener `a ce cas. Il est donc possible de restreindre la mesure de Lebesgue pour
ne considerer que la mesure de Borel.
VI.1. Integrale orientee.
VI.1.1. Remarquons tout dabord que les singletons sont des parties de mesure nulle.
Il sensuit que la modication dune fonction sur un ensemble ni ou meme denombrable
ne change rien `a son integrabilite ni `a la valeur de son integrale eventuelle.
Soit f une fonction mesurable de R dans R. Si I est un intervalle de R on dira que f est
integrable sur I lorsque la restriction de f `a I est integrable. Nous avons vu (cf. IV.9.4.)
quil revient au meme de dire que que 1I
I
f est integrable sur R. On remarquera que si f
est integrable sur I, elle est integrable sur tout sous-intervalle de I.
Alors, pour a b +, on peut prendre pour I lun quelconque des intervalles
dextremites a et b sans changer ni lintegrabilite de la fonction, ni la valeur eventuelle de
son integrale sur I. Cela permet de noter
_
b
a
f(x) dx lintegrale de f sur I dextremites a
et b (lorsquelle est denie) sans preciser si a ou b fait partie de I ou non.
Pour tout a dans R notons alors
a
la fonction caracteristique de lintervalle ] ; a[.
Avec les notations precedentes
b
a
est la fonction caracteristique de [a; b[ si a > et
79 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
de ]a; b[ si a = . De toute facon lintegrabilite de f sur I dextremites a et b equivaut
`a celle de (
b
a
)f sur R et
_
b
a
f(x) dx =
_
R
(
b
a
)f(x) dx.
Par extension, pour a et b dans R, et quelque soit lordre de a et b, on designera par (a; b)
nimporte quel intervalle dextremites a et b. On dira que f est integrable sur (a; b) lorsque
(
b
a
)f est integrable sur R et on notera
_
b
a
f(x) dx lintegrale
_
R
(
b
a
)f(x) dx
lorsque celle-ci est denie. On a alors de facon evidente
_
b
a
f(x) dx =
_
a
b
f(x) dx. En
particulier on prendra garde au fait que, pour f `a valeurs positives, on a
_
b
a
f(x) dx 0
si a b mais
_
b
a
f(x) dx 0 si a b.
Ainsi les integrales
_
b
a
f(x) dx et
_
a
b
f(x) dx correspondent `a des integrations sur le meme
intervalle (puisque (a; b) = (b; a)) mais elle di`erent par lordre dans lequel on a range
les extremites de cet intervalle. Elles dependent donc de lorientation de lintervalle, cest
pourquoi on parle dintegrale orientee.
De meme on a clairement :
VI.1.2. Proposition. Si f est integrable sur (a; b) et sur (b; c) elle est integrable sur
(a; c) et on a la relation de Chasles :
_
b
a
f(x) dx +
_
c
b
f(x) dx =
_
c
a
f(x) dx .
Concernant lintegrabilite sur les intervalles bornes on a limportante :
VI.1.3. Proposition. Si f est mesurable et bornee sur un intervalle borne (a; b) (a et
b nis), alors f est integrable sur (a, b) et lon a :
_
b
a
f(x) dx
M[b a[
pour tout M majorant [f[ sur (a; b).
Demonstration. Notons I lintervalle (a; b), on sait que la mesure de I est sa longueur
[b a[. Si M majore [f[ sur I, on a 1I
I
[f[ M1I
I
, do` u
_
I
[f(x)[ dx M
_
1I
I
(x) dx =
M[b a[. Il sensuit que
_
I
[f(x)[ dx est ni et donc que f est integrable sur I. En outre
on a
_
b
a
f(x) dx
_
I
f(x) dx
_
I
[f(x)[ dx M[b a[.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 80
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
VI.2. Integrales et primitives.
Dans cette section on consid`ere un intervalle I de R et une fonction f integrable sur tout
segment contenu dans I (on dit alors que f est localement integrable sur I). On xe un
point a de I, alors, pour tout t de I la fonction est integrable sur (a; t) ce qui permet de
denir sur I une fonction F par F(t) =
_
t
a
f(x) dx. Nous allons etudier les proprietes de
cette fonction.
VI.2.1. Proposition. Avec les notations precedentes, la fonction F est continue sur I.
Demonstration. Fixons t
0
dans I et prouvons la continuite de F au point t
0
. On peut
alors trouver un segment S contenu dans I qui poss`ede a et est un voisinage (dans I) de
t
0
; nous pouvons donc faire la preuve en restreignant F `a ce segment.
Pour x dierent de t
0
(donc pour presque tout x), la fonction t
t
(x) est continue au
point t
0
, ainsi donc que la fonction t (
t
a
)f(x).
Par ailleurs on a la relation de domination [(
t
a
)f(x)[ 1I
S
(x)[f(x)[ , valable pour
tout x et tout t dans S (remarquer que
t
a
ne peut prendre que les valeurs 0 et 1 et
sannule en dehors de S) avec 1I
S
[f[ integrable par hypoth`ese. Le theor`eme de continuite
sapplique pour assurer que F est continue au point t
0
.
Remarque. Dans la preuve on a utilise que, pour chaque point t
0
de I, on avait, pour
presque tout x, la continuite en t
0
de la fonction `a integrer. Cependant il ny a aucun
x, pour lequel on ait la continuite en tout point de I. La derni`ere partie du theor`eme de
continuite ne sapplique donc pas.
VI.2.2. Th
eor
`
eme. Avec les notations precedentes, si f est continue en un point t
0
de
I alors F est derivable au point t
0
et on a F
(t
0
) = f(t
0
).
Demonstration. Dapr`es la relation de Chasles on a F(t) F(t
0
) =
_
t
t
0
f(x) dx, do` u
F(t) F(t
0
) (t t
0
)f(t
0
) =
_
t
t
0
_
f(x) f(t
0
)
_
dx. Cependant la continuite de f en t
0
assure que, pour > 0, il existe > 0 tel que, pour [x t
0
[ < , on ait la majoration
[f(x) f(t
0
)[ < . En particulier, pour [t t
0
[ < , cette majoration est valable sur
lintervalle (t; t
0
) et donc
_
t
t
0
_
f(x) f(t
0
)
_
dx
[t t
0
[.
Autrement dit F(t) F(t
0
) (t t
0
)f(t
0
) est un o(t t
0
) ce qui signie bien que F est
derivable en t
0
avec pour derivee f(t
0
).
Remarque. De facon analogue en supposant la continuite `a droite (resp. `a gauche) de f
en t
0
on conclut `a la derivabilite `a droite (resp. `a gauche) de F en t
0
.
Cette proposition a limportant
VI.2.3. Corollaire. Toute fonction f continue sur un intervalle I admet une primitive
sur I. En outre, si F est une primitive de f, on a
81 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
pour a et b dans I, f est integrable sur (a; b) et
_
b
a
f(x) dx = F(b) F(a) ;
si f est positive
_
I
f(x) dx = sup
xI
F(x) inf
xI
F(x) ;
si f est integrable sur I, F(x) admet une limite nie lorsque x tend vers = inf I et
lorsque x tend vers = supI et
_
I
f(x) dx =
_
F
= lim
x
F(x) lim
x
F(x) .
Demonstration. Remarquons tout dabord que f, etant continue, est mesurable. En
outre, sur tout segment contenu dans I, elle est bornee et donc integrable ce qui permet,
apr`es avoir xe t
0
dans I, de denir une fonction F
0
sur I par F
0
(t) =
_
t
t
0
f(x) dx.
La proposition precedente montre clairement que F
0
est une primitive de f. Par ailleurs,
si F est une primitive quelconque de f on sait quelle di`ere de celle-ci par une fonction
constante; on a donc F(t) =
_
t
t
0
f(x) dx +C pour un reel C convenable.
Alors, pour a et b dans I, on vient de voir que f est integrable sur (a; b) et la relation de
Chasles donne F(b) F(a) =
_
b
t
0
f(x) dx
_
a
t
0
f(x) dx =
_
b
a
f(x) dx.
Par ailleurs, prenant a
n
tendant en decroissant vers = inf I et b
n
tendant en croissant vers
= sup I, lorsque f est positive on a
_
I
f(x) dx = lim
_
b
n
a
n
f(x) dx = lim
_
F(b
n
) F(a
n
)
_
dapr`es la propriete de Beppo Levi. Mais, puisque F est continue et croissante (F
= f est
positive), F(a
n
) tend vers inf
xI
F(x) = lim
x
F(x) et F(b
n
) tend vers sup
xI
F(x) = lim
x
F(x).
Le resultat annonce lorsque f est positive en decoule.
En particulier, lorsque f est positive et integrable sur I le resultat precedent montre que
les limites de F(x) lorsque x tend vers et lorsque x tend vers sont nies.
Lorsque f est integrable mais nest plus supposee positive, on peut ecrire f = f
+
f
et
en appliquant le resultat precedent `a f
+
et `a f
eor
`
eme. (dintegration par parties) Soient f et g des fonctions contin u-
ment derivables sur un segment [a; b]. On a alors :
_
b
a
f(x)g
(x)g(x) dx .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 82
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Demonstration. La fonction fg est une primitive de f
g +fg
, on en deduit :
f(b)g(b) f(a)g(a) =
_
b
a
_
f
(x)g(x) +f(x)g
(x)
_
dx =
_
b
a
f
(x)g(x) dx +
_
b
a
f(x)g
(x) dx .
Le theor`eme en decoule immediatement.
On utilise parfois cet enonce sous la forme generalisee suivante :
VI.2.5. Th
eor
`
eme. Soient I un intervalle dextremites a et b (a < b), f et g des
fonctions continues sur I et contin ument derivables en dehors dun ensemble E de points
isoles (i.e. chaque point de E admet un voisinage qui ne poss`ede aucun autre point de E).
On fait les hypoth`eses suivantes :
1. les fonctions fg
et f
(x) dx =
_
fg
b
a
_
b
a
f
(x)g(x) dx .
Demonstration. Fixons un point c dans I et considerons la fonction denie sur I par
(t) = fg(t)
_
t
c
(fg
+f
fg
= J] ; d[ et J
+
= J]d; +[ la fonction est
derivable de derivee nulle donc constante. La continuite de assure que la valeur de sur
J
+ f
g)(x) dx (resp.
lim
xb
fg(x)
_
b
c
(fg
+f
et
f
g sur I. Il ne peut pas etre utilise (sans autre precaution) pour deduire une de ces
integrabilites `a partir de lautre. En fait lintegrabilite de f
(x) dx a une limite lorsque t tend vers a ou vers b. Mais nous avons
remarque que cela nest pas susant pour assurer lintegrabilite de fg
(sauf si fg
est de
signe constant).
VI.2.6. Th
eor
`
eme. (de changement de variable) Soit une fonction contin ument
derivable et monotone sur un intervalle I (de longueur non nulle) de R. Alors, si f est une
fonction mesurable positive (resp. integrable) sur (I), (f)[
(y)[ dy ,
en outre, si I est lintervalle (a; b), en prolongeant eventuellement par continuite `a [a; b],
pour f integrable sur (I) =
_
(a); (b)
_
, on a
_
(b)
(a)
f(x) dx =
_
b
a
f
_
(y)
_
(y) dy .
Demonstration. Notons B
+
_
(I)
_
lensemble des fonctions boreliennes positives sur
(I) et considerons dans une premi`ere etape le cas f B
+
_
(I)
_
.
Comme est continue (puisque derivable) ainsi que
(y)[ dy pour f B
+
_
(I)
_
.
Remarquons que, lorsque f varie dans B
+
_
(I)
_
, le second membre de cette relation denit
une fonctionnelle sur B
+
_
(I)
_
qui est clairement positivement homog`ene et denombrable-
ment additive. La proposition IV.2.2. appliquee `a lespace (I) muni de sa tribu des
boreliens assure alors lexistence dune mesure m sur les boreliens de (I) telle que ce
second membre secrive
_
(I)
f dm pour toute f B
+
_
(I)
_
. Tout revient `a prouver que
m concide avec la mesure de Lebesgue.
En utilisant la proposition dunicite (cf. III.4.5.), on voit quil sut de prouver la con-
cidence sur les intervalles de (I), cest-`a-dire prouver legalite lorsque f est la fonction
indicatrice dun intervalle J de (I).
Il sagit donc de montrer
_
I
1I
J
_
(y)
_
[
(y)[ dy =
_
(I)
1I
J
(x) dx.
Notons K limage reciproque de J par , cest un intervalle de I et 1I
J
_
(y)
_
= 1I
K
(y). La
relation `a prouver est alors
_
K
[
(y)[ dy =
_
J
dx = longueur de J.
Lorsque est croissante cela decoule du corollaire VI.2.3.. Lorsque est decroissante il
sut de remplacer par son oppose pour obtenir le resultat.
Pour f borelienne de signe quelconque, en appliquant le resultat precedent `a [f[, f
+
et f
(y)
_
dy o` u les dependent du
fait que (a) est inferieur ou non `a (b), a est inferieur ou non `a b,
est positive ou
negative. En examinant les dierents cas on constate aisement que lon a toujours :
_
(b)
(a)
f(x) dx =
_
b
a
f
_
(y)
_
(y) dy.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 84
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Pour passer au cas general, i.e. f mesurable (au sens de Lebesgue), nous allons utiliser le
fait que la mesure de Lebesgue sobtient en completant la mesure de Borel (cf. proposition
VII.2.2.). Plus precisement (cf. IV.6.2.), cela entrane :
1. toute fonction mesurable est la somme dune fonction borelienne et dune fonction
negligeable ;
2. la valeur absolue de toute fonction negligeable est majoree par une fonction borelienne
negligeable ;
3. toute fonction negligeable est mesurable et meme integrable dintegrale nulle.
Compte tenu du resultat lorsque f est borelienne, le point 1. montre quil ne reste qu`a
prouver le theor`eme pour f negligeable.
Si f est negligeable, le point 2. assure lexistence de g borelienne sur (I) telle [f[ g
et
_
(I)
g(x) dx = 0. Le resultat precedent implique [f
_
(y)
_
[[
(y)[ g
_
(y)
_
[
(y)[ et
_
I
g
_
(y)
_
[
(y)[ dy = 0 =
_
(I)
f(x) dx .
VI.3. Crit`eres dintegrabilite.
Soit X une partie mesurable de R (usuellement X est un intervalle) ; considerons une
fonction f qui est mesurable sur X (le plus frequemment f est continue). Le probl`eme est
alors de determiner si f est integrable.
Remarquons que lintegrabilite de f equivaut `a
_
X
[f(x)[ dx < +.
Lorsque f est integrable on dit parfois que lintegrale de f est convergente, lorsque f
nest pas integrable on dit parfois que lintegrale de f est divergente, toutefois cette
terminologie peut preter `a confusion comme nous le verrons.
Pour resoudre ce probl`eme on utilise essentiellement deux grandes idees.
VI.3.1. Passage au local.
Avec les notations precedentes rappelons que, pour Y partie mesurable de X, on dit que
f est integrable sur Y lorsque le produit 1I
Y
f est integrable. On a alors
Lemme. Si f est integrable sur Y
1
et Y
2
, f est egalement integrable sur Y
1
Y
2
.
Demonstration. Il sut de voir que lon a 1I
Y
1
Y
2
1I
Y
1
+1I
Y
2
et donc
_
Y
1
Y
2
[f(x)[ dx
_
Y
1
[f(x)[ dx +
_
Y
2
[f(x)[ dx .
Alors, si a est un point de ladherence X de X dans R on dit que f est integrable au
voisinage de a ou que lintegrale de f converge au point a, lorsquil existe un voisinage
85 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
V de a tel que f soit integrable sur V X. Dans le cas contraire on dit que lintegrale de
f diverge au point a. Avec cette denition on a :
Proposition. Pour que f soit integrable sur X il faut et il sut que f soit integrable au
voisinage de tous les points de X.
Demonstration. La condition est evidemment necessaire. Reciproquement, si elle est
realisee, pour tout a de X il y a un voisinage V
a
de a tel que f soit integrable sur V
a
X.
Comme X, ferme dans R, est compact on peut recouvrir X par un nombre ni de V
a
. Le
lemme precedent assure alors que f est integrable sur la reunion (nie) des intersections
de X avec ces V
a
, cest-`a-dire sur X.
Remarquons maintenant que, pour a ni dans X, si f est bornee au voisinage de a on
peut trouver un voisinage V
a
de a et une majoration [f(x)[ M valable pour x V
a
X.
Quitte `a restreindre V
a
on peut supposer quil sagit dun intervalle borne de centre a donc
que V
a
X est de mesure nie. On a alors
_
V
a
X
[f(x)[ dx M (mesure de V
a
X) < +
do` u lintegrabilite de f au voisinage de a.
Ainsi, la fonction f est integrable au voisinage de tous les points nis de X o` u f est
localement bornee. En particulier, si f est continue, f est integrable au voisinage de tous
les points de X.
Autrement dit les probl`emes dintegrabilite se posent aux points et + sils sont
adherents `a X ainsi quaux points nis de X o` u f nest pas localement bornee.
Lorsque f est une fonction continue sur un intervalle, le probl`eme de lintegrabilite de f
ne se pose donc quaux extremites de lintervalle o` u f nest pas denie.
Plus generalement on dira quune fonction denie sur X est localement integrable sur
X lorsque elle est integrable au voisinage de tout point de X. Cest en particulier le cas
pour les fonctions continues. La proposition precedente montre quune fonction localement
integrable sur X est integrable sur toute partie compacte, et en particulier sur tout segment,
contenue dans X.
VI.3.2. Comparaison `a des fonctions tests.
Lidee de base de cette comparaison est :
si f et g sont deux fonctions mesurables sur une partie X, telles que [f[ [g[ avec g
integrable alors f est integrable.
En eet on a alors
_
[f(x)[ dx
_
[g(x)[ dx < +.
Ainsi, pour montrer quune fonction mesurable est integrable, il sut de majorer sa valeur
absolue par celle dune fonction que lon sait etre integrable. Pour montrer quelle est non
integrable il sut de minorer sa valeur absolue par celle dune fonction que lon sait ne
pas etre integrable. Mieux, on peut enoncer :
Proposition. Soient f et g des fonctions mesurables denies sur une partie mesurable
X de R et a un point de R adherent `a X. Si, lorsque x tend vers a en restant dans X,
[f(x)[ est du meme ordre que [g(x)[ (i.e. [f(x)[ equivalent `a [g(x)[ avec > 0) alors les
integrales de f et de g sont du meme type au point a (i.e. toutes les deux convergentes ou
toutes les deux divergentes).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 86
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
Demonstration. En prenant et tels que 0 < < < on sait quil existe V
a
voisinage de a tel que, sur V
a
X, on ait [g[ [f[ [g[. Alors la premi`ere majoration
montre que si lintegrale de f converge au point a il en va de meme pour celle de g et
donc de g. La deuxi`eme majoration montre que si lintegrale de f diverge au point a il en
va de meme pour celle de g et donc de g.
Pour appliquer cette methode de comparaison on doit donc disposer de fonctions tests
pour lesquelles on connat la nature de lintegrale. On utilise essentiellement pour cela les
fonctions x
1
[x a[
pour lesquelles on a :
Proposition. Lintegrale de
1
[x a[
en posant F(x) =
(x a)
(1 )[x a[
1
si ,= 1 et F(x) = (x a) ln[x a[ si = 1, o` u (t) vaut 1 pour t > 0 et 1 pour t < 0.
Sagissant de lintegrale dune fonction positive, sa convergence en equivaut alors
clairement `a lexistence dune limite nie en pour F. De meme la convergence de
lintegrale au point a equivaut `a lexistence dune limite nie `a droite et `a gauche au point
a. Le resultat annonce decoule donc de letude classique de la fonction F.
On peut donc dire que si f(x) tend vers 0 `a linni plus vite que
1
[x[
avec
< 1 alors la fonction f est integrable au point a.
Attention, les conditions precedents sont seulement susantes. Elles ne sont pas du tout
necessaires. En particulier une fonction peut etre integrable en + sans pour autant
tendre vers 0 en ce point comme le montre lexemple de la fonction caracteristique de
lensemble A reunion des segments [n; n + 2
n
] pour n N. En eet on verie aisement
_
1I
A
(x) dx = mesure de A =
2
n
= 2.
VI.4. Lien avec lintegrale de Riemann.
VI.4.1. Rappel de la theorie de Riemann.
Rappelons que la theorie de lintegrale de Riemann concerne des fonctions f denies et
bornees sur un segment [a; b]. On appelle alors subdivision de [a; b] toute partie nie
de [a; b] qui poss`ede a et b. On enum`ere en general cette partie dans lordre croissant
=
0
,
1
, . . . ,
n
, avec
0
= a,
n
= b, on pose, pour 1 k n,
k
=
k
k1
et on
denit le pas de comme le maximum des
k
.
87 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
A une subdivision on associe la somme de Darboux inferieure s(, f) et la somme
de Darboux superieure S(, f) denies par :
s(, f) =
1kn
k
m
k
S(, f) =
1kn
k
M
k
,
o` u m
k
(resp. M
k
) est la borne inferieure (resp. superieure) de f sur le segment [
k1
;
k
].
On note enn s(f) (resp. S(f)) la borne superieure (resp. inferieure) des s(, f) (resp.
des S(, f)) lorsque parcourt lensemble des subdivisions de [a; b].
On a evidemment s(, f) S(, f). Par ailleurs il est facile de voir que le fait dajouter
un point `a une subdivision augmente la somme inferieure et diminue la somme superieure.
On en deduit que, si
et
, on a
s(
, f) s(, f) S(, f) S(
m
k
1I
I
k
et (, f) =
M
k
1I
I
k
. Ces fonctions sont evidem-
ment mesurables et leur integrale de Lebesgue vaut respectivement s(, f) et S(, f).
On peut alors choisir une suite de subdivisions
n
telle que s(
n
, f) tende vers s(f). Si
lon note
n
la reunion des subdivisions
p
pour p n on obtient une suite croissante de
subdivisions pour laquelle s(
n
, f) s(
n
, f) et, bien s ur, s(
n
, f) s(f). On a donc
s(
n
, f) s(f).
Par ailleurs, la suite des
n
est evidemment croissante (pour linclusion), on en tire aisement
que la suite des fonctions (
n
, f) est croissante. Ces fonctions sont majorees par f, elles
ont donc une limite simple f
est une fonction positive dintegrale nulle donc une fonction nulle presque
partout. Par suite f
et f
sont egales presque partout et f qui est comprise entre les deux
est encore egale presque partout `a ces fonctions. Ainsi f est integrable pour la mesure de
Lebesgue et on a
_
f(x) dx =
_
f
(x) dx = s(f).
On peut donc conclure :
une fonction Riemann-integrable est integrable pour la mesure de Lebesgue et son integrale
de Riemann concide avec son integrale pour la mesure de Lebesgue.
On note encore
_
b
a
f(x) dx cette integrale de Riemann.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 88
Integration 2003-2004 VI. Lintegrale de Lebesgue sur IR
VI.4.2. Approximation des integrales.
Un pointage de la subdivision
k
est alors une famille de reels
1
, . . . ,
n
tels que
k
[
k1
;
k
]. Un tel pointage permet de denir la somme de Riemann
(, , f) =
1kn
k
f(
k
).
On a evidemment s(, f) (, , f) S(, f).
Le resultat fondamental de la theorie de Riemann est alors donne par lenonce suivant :
Proposition. Si f est Riemann-integrable sur [a; b], pour toute suite de subdivisions
n
dont le pas tend vers 0 et toute suite de pointages
n
de
n
la suite des sommes de Riemann
(
n
,
n
, f) tend vers lintegrale
_
b
a
f(x) dx.
Demonstration. Par hypoth`ese f est bornee, notons M un majorant de [f[. Consi-
derons alors une subdivision et observons ce qui se passe pour la somme de Darboux
inferieure s(, f) lorsque lon ajoute un point de subdivision `a pour obtenir une nouvelle
subdivision
.
Si le point de subdivision ajoute est c et se trouve entre c
et c
)m par (c c
)m
+ (c
c)m
o` u m, m
et m
; c
], [c
; c] et [c; c
]. En
particulier on a m = min(m
, m
)(m
m) ou (c
c)(m
)[m
, f) s(, f) + 2Mh.
Le resultat precedent se generalise par recurrence au cas o` u lon ajoute un nombre ni de
points `a la subdivision. En particulier, en prenant deux subdivisions
et
et en com-
parant les sommes inferieures quelles denissent `a celle qui est denie par la subdivision
=
, on obtient s(
, f) s(, f) s(
et h est le pas de
.
Ainsi, avec les notations de lenonce, pour toute subdivision
de [a; b] on a la majoration
s(
, f) s(
n
, f) +2NMh
n
o` u N est le nombre de points de
et h
n
est le pas de
n
. Il
sensuit que, si h
n
tend vers 0, on a s(
, f) liminf s(
n
, f). Cela ayant lieu pour toute
subdivision
sin x
x
2
dx
_
+
1
dx
x
2
= 1 (puisque
1
x
2
admet
1
x
pour primitive). Il
sensuit que
sin x
x
2
est integrable sur [1; +[ et donc, lorsque t tend vers +,
_
t
1
sin x
x
2
dx
tend vers
_
+
1
sin x
x
2
dx. Comme [ sin t[ 1, sous les memes conditions
sint
t
tend vers 0,
on conclut que
_
t
1
f(x) dx tend vers
_
+
1
sin x
x
2
dx sin 1.
Lintegrale de f est donc semi-convergente en +. Montrons quelle nest pas (absolument)
convergente.
Remarquons que lon a [ cos x[ cos
2
x; si lintegrale de f(x) etait (absolument) conver-
gente en +, celle de
cos
2
x
x
=
1 + cos 2x
2x
le serait donc a fortiori. Or on voit comme
precedement que lintegrale de
cos 2x
2x
est semi-convergente en +. Par dierence on con-
clurait que lintegrale de
1
2x
serait semi-convergente en + et on sait bien que cela est
faux (la primitive est
ln x
2
).
91 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 92
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Chapitre VII. Construction de mesures
Dans ce chapitre nous allons exposer des procedes classiques pour construire des mesures.
Nous y demontrerons en particulier le theor`eme de Caratheodory (cf. III.4.6.) que nous
avions admis precedemment.
VII.1. La methode de Caratheodory.
VII.1.1. Definition. Soit X un ensemble. On appelle pseudo-mesure sur X toute
application de lensemble de toutes les parties de X dans [0; +] qui verie :
1. () = 0 ;
2. croissance : pour A B (A) (B) ;
3. sous-additivite denombrable :
_
_
A
i
_
(A
i
) pour toute famille denom-
brable de parties de X.
Nous avons vu, par exemple, que la mesure exterieure denie par une mesure est une
pseudo-mesure (cf. IV.4.4.).
Le resultat fondamental est alors :
VII.1.2. Th
eor
`
eme. Soit une pseudo-mesure sur un ensemble X.
Notons T lensemble des parties A de X qui verient :
E X (E) = (A E) +(A
c
E)
o` u A
c
est le complementaire de A.
Alors T est une tribu et la restriction de `a T est une mesure. En outre, la mesure
exterieure
denie par cette mesure est superieure `a et lespace mesure (X, T , ) est
complet.
Demonstration.
1. T est une tribu.
La denition de T montre immediatement que X appartient `a T et que T est stable par
passage au complementaire. Prouvons la stabilite par reunion denombrable.
Considerons donc une famille denombrable (A
i
)
iI
delements de T de reunion A. Il sagit
de prouver A T , cest-`a-dire, pour E X, (E) = (A E) +(A
c
E)
(o` u A
c
est le complementaire de A).
93 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Quitte `a ajouter des parties vides, on peut supposer I strictement denombrable et, quitte
`a faire une reindexation, on peut supposer I = N. La famille etudiee est alors une suite
delements A
n
de T .
Posons B
n
=
_
kn
A
k
, on obtient une suite croissante de parties de X de reunion A. Pour
n entier notons C
n+1
la partie quil faut ajouter `a B
n
pour obtenir B
n+1
= B
n
A
n+1
;
on a donc C
n+1
= A
n+1
(B
n
)
c
. Si lon pose C
0
= B
0
= A
0
alors B
n
est encore la reunion
des C
k
pour k n et donc A =
_
kN
C
k
.
Prouvons, pour tout entier n, (E) =
kn
(C
k
E) +
_
(B
n
)
c
E
_
.
Lorsque n = 0, cela secrit (E) = (A
0
E) +
_
(A
0
)
c
E
_
, ce qui resulte de A
0
T .
Remarquons alors que lon a B
n+1
= A
n+1
B
n
donc (B
n+1
)
c
= (A
n+1
)
c
(B
n
)
c
. Comme
A
n+1
T , on a
_
(B
n
)
c
E
_
=
_
A
n+1
(B
n
)
c
E
_
+
_
(A
n+1
)
c
(B
n
)
c
E
_
=
_
C
n+1
E
_
+
_
(B
n+1
)
c
E
_
.
Si lon suppose la relation au rang n, on a donc
(E) =
kn
(C
k
E)+
_
C
n+1
E
_
+
_
(B
n+1
)
c
E
_
=
kn+1
(C
k
E)+
_
(B
n+1
)
c
E
_
,
ce qui prouve la relation annoncee par recurrence.
Pour chaque entier n, B
n
est contenu dans la reunion A des A
k
donc (B
n
)
c
E A
c
E
et la croissance de assure (E)
kn
(C
k
E) +(A
c
E). Cela ayant lieu pour tout
n, en passant `a la borne superieure on conclut (E)
kN
(C
k
E) +(A
c
E).
Cependant la sous-additivite denombrable de assure
kN
(C
k
E)
_
_
kN
(C
k
E)
_
=
_
_
_
kN
C
k
_
E
_
= (A E).
On a donc (E) (A E) +(A
c
E).
Comme la sous-additivite assure linegalite en sens inverse, legalite souhaitee est prouvee.
2. est une mesure sur T .
Pour montrer que denit une mesure sur T il reste `a prouver ladditivite denombrable
de sur les elements de T .
Pour A et B disjoints dans X, si A T , en appliquant la denition de T `a A et `a E = AB,
comme AE = A et A
c
E = B, on trouve la formule dadditivite (AB) = (A)+(B).
Par recurrence on conclut que si lon a des elements A
1
, . . . , A
n
deux `a deux disjoints de
T on a (
_
A
k
) =
(A
k
).
Si lon a une famille denombrable (A
i
)
iI
delements de T deux `a deux disjoints dont la
reunion est A, pour toute partie nie J de I on a
iJ
(A
i
) = (
_
iJ
A
i
) (A) (puisque
est croisante). On en deduit
iI
(A
i
) (A). Comme la sous-additivite de assure
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 94
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
linegalite inverse, on a legalite
iI
(A
i
) = (A), autrement dit est denombrablement
additive sur T .
3.
.
Pour A X, on a vu (IV.4.4.) que
(A) est nul ainsi donc que (A E). La relation voulue decoule alors de
E A
c
E et de la croissance de .
VII.1.3. Lexemple de Caratheodory.
Soient X un ensemble, 5 un ensemble de parties de X et m une application de 5 dans R
+
.
Pour A X on appelle recouvrement denombrable de A toute famille (U
i
)
iI
dele-
ments de 5 veriant : A
_
U
i
et I denombrable. La taille du recouvrement est alors
la somme
m(U
i
) et on note (A) la borne inferieure des tailles des recouvrements
denombrables de A. Montrons que est une pseudo-mesure sur X.
1. () = 0. En eet, la famille vide delements de 5 est un recouvrement de taille 0
de lensemble vide.
2. est croissante. En eet, pour A B, tout recouvrement denombrable de B est
un recouvrement denombrable de A, il a une donc taille superieure ou egale `a (A). Par
suite (B) (A).
3. est denombrablement sous-additive. Considerons (A
j
)
jJ
une famille de
parties de X avec J denombrable, on doit prouver (
_
A
j
)
(A
j
). On peut toujours
supposer
(A
j
) ni (sinon cest evident) et donc chaque (A
j
) ni. Comme J est
denombrable on peut aussi trouver une famille de reels
j
strictement positifs dont la
somme =
j
soit nie.
Pour > 0 et chaque j J on peut trouver un recouvrement denombrable de A
j
de taille
inferieure `a
j
+ (A
j
); soit (U
j,i
)
iI
j
un tel recouvrement. Alors la famille des U
j,i
est
un recouvrement denombrable de
_
A
j
de taille
jJ,iI
j
m(U
j,i
) =
jJ
_
iI
j
m(U
j,i
)
_
jJ
_
j
+ (A
j
)
_
= +
jJ
(A
j
) . On a donc (
_
A
j
) +
jJ
(A
j
) Cela ayant
lieu pour tout > 0 on conclut (
_
A
j
)
jJ
(A
j
), comme annonce.
La pseudo-mesure permet donc de denir une tribu T sur laquelle est une mesure
compl`ete. On a `a ce sujet le resultat suivant :
95 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
VII.1.4. Proposition. Avec les notations precedentes on a
1. U 5 (U) m(U) ;
2. pour quune partie A de X soit T -mesurable il faut et il sut que, pour tout U dans
5, on ait (A U) +(A
c
U) m(U) ;
3. si les elements de 5 sont T -mesurables alors est la mesure exterieure
.
Demonstration.
1. La famille reduite `a U est un recouvrement denombrable de U de taille m(U), par
suite (U) m(U).
2. Par denition, dire que A est T mesurable signie que, pour toute partie E, on a
(E) = (A E) + (A
c
E). Comme la sous-additivite de assure toujours linegalite
(E) (A E) +(A
c
E), legalite est en fait equivalente `a linegalite inverse
(A E) +(A
c
E) (E).
En particulier cette relation doit avoir lieu pour E = U 5 et alors (U) m(U) entrane
(A U) +(A
c
U) m(U). Montrons que, reciproquement, cette majoration pour les
elements de 5 entrane la majoration precedente pour toutes les parties de X.
Par denition de (E) comme borne inferieure, cela revient `a prouver que tout recouvre-
ment denombrable de E par des elements de 5 a une taille superieure `a (AE)+(A
c
E).
Or, pour un tel recouvrement (U
i
)
iI
, on a A E
_
(A U
i
) et donc la sous-additivite
denombrable et la croissance de impliquent (A E)
(A U
i
). De meme on a
(A
c
E)
(A
c
U
i
) et, en sommant,
(A E) +(A
c
E)
(A U
i
) +
(A
c
U
i
) =
_
(A U
i
) +(A
c
U
i
)
_
.
Si lon suppose (AU
i
) +(A
c
U
i
) m(U
i
) pour chaque U
i
, on obtient bien la relation
souhaitee (A E) +(A
c
E)
m(U
i
).
3. Pour E X et (U
i
)
iI
recouvrement denombrable de E par des elements de 5 on
a E
_
U
i
, do` u
(E)
(U
i
). Alors, si les elements de 5 sont mesurables on a
(U
i
) = (U
i
) m(U
i
), do` u
(E)
m(U
i
). La taille de tous les recouvrements
denombrables de E est donc superieure ou egale `a
m(U
i
).
Par ailleurs U est la reunion disjointe de A U et des U
i
, ladditivite de m assure alors
m(U) = m(AU) +
m(U
i
) (AU) +(A
c
U), ce qui donne la relation souhaitee.
Remarquons que legalite dans la relation precedente implique m(A U) m(U).
2. concide avec m sur 5.
On a dej`a observe (A) m(A) pour A 5.
Pour prouver linegalite inverse nous devons montrer que si (U
i
)
iI
est un recouvrement
denombrable de A alors m(A)
m(U
i
). Quitte `a ajouter des parties vides on peut
supposer que I est inni et, apr`es un changement dindices, on peut supposer I = N.
Notons alors V
n
la reunion des U
k
pour k n. Les V
n
forment une suite croissante qui a
la meme reunion que les U
n
. Nous allons tout dabord prouver, par recurrence sur n, que
U
p
(V
n
)
c
peut secrire comme reunion disjointe dun nombre ni delements de 5 et ceci
pour un entier p arbitraire.
Lorsque n = 0, V
0
= U
0
5 et cela resulte du fait que 5 est un semi-anneau.
Si lon suppose que U
p
(V
n
)
c
est la reunion des B
j
elements de 5 pour j appartenant
`a un ensemble ni J alors U
p
(V
n+1
)
c
= U
p
(V
n
)
c
(U
n+1
)
c
est la reunion disjointe
des B
j
(U
n+1
)
c
dont chacun est reunion disjointe dun nombre ni delements de 5. Le
resultat annonce en decoule.
En particulier, pour chaque n 1, V
n
(V
n1
)
c
= U
n
(V
n1
)
c
est la reunion disjointe
dune famille nie (B
n,i
)
iI
n
delements de 5. Posons egalement I
0
= 0 et B
0,0
= V
0
.
Alors les V
n
(V
n1
)
c
sont clairement deux `a deux disjoints et sont disjoints de V
0
. Les B
n,i
sont donc des elements de 5 deux `a deux disjoints. Par ailleurs, chaque V
n
est la reunion
des B
p,i
pour p n et i I
p
. Par suite U
n
, contenu dans V
n
, est la reunion disjointe des
B
p,i
U
n
pour p n et i I
p
qui sont des elements de 5. La propriete dadditivite de m
assure donc que m(U
n
) est la somme des m(B
p,i
U
n
) pour p n et i I
p
. Cependant,
les B
n,i
pour i I
n
sont contenus dans U
n
et donc la somme precedente fait intervenir
tous les m(B
n,i
) pour i I
n
. On a donc m(U
n
)
iI
n
m(B
n,i
). On en deduit que la taille
du recouvrement
m(U
n
) est minoree par la somme de tous les m(B
n,i
).
Mais alors les B
n,i
ont la meme reunion que les V
n
, donc que les U
n
, donc recouvrent
A. Ainsi A est la reunion disjointe des B
n,i
A qui appartiennent `a 5, donc m(A) est
la somme des m(B
n,i
A). La remarque faite `a la n de la preuve du point 1. assure
alors m(B
n,i
A) m(B
n,i
). En sommant toutes ces relations on obtient les inegalites
m(A)
m(B
n,i
)
m(U
n
). La taille du recouvrement est bien minoree par m(A),
ce qui ach`eve la demonstration.
Nous pouvons alors demontrer le theor`eme de Caratheodory dont nous rappelons lenonce :
Theor`eme. (de Caratheodory) Soit m une pre-mesure denie sur un semi-anneau 5.
Alors m peut se prolonger en une mesure denie sur la tribu engendree par 5.
97 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
En outre il ny a quun tel prolongement lorsque X est la reunion dune famille denombrable
delements de 5 de pre-mesure nie.
Demonstration. Appliquons la construction precedente. Nous obtenons une mesure
sur une tribu T . Comme 5 est un semi-anneau et m est denombrablement additive on voit
que T contient 5 donc la tribu engendree par 5 et concide avec m sur 5. La restriction
de `a la tribu engendree par 5 est donc une mesure qui prolonge m.
Rappelons que lunicite lorsque X est la reunion dune famille denombrable delements de
5 de pre-mesure nie resulte de la proposition III.4.5..
VII.2. Application `a la mesure de Lebesgue.
Le theor`eme de Caratheodory peut-etre utilise en prenant pour 5 lensemble des segments
de R et pour m la longueur pourvu que lon prouve que celle-ci est denombrablement
additive (ce point est loin detre evident, nous invitons dailleurs le lecteur `a essayer den
fournir une preuve). On en deduit lexistence et lunicite dune mesure sur les boreliens de
R qui prolonge la longueur, cest la mesure de Borel.
En fait, en reprenant la demonstration de Caratheodory sur cet exemple nous allons obtenir
une description concr`ete de la mesure de Lebesgue.
Appliquons lexemple de Caratheodory (cf. VII.1.3.) en prenant pour 5 lensemble des
intervalles ouverts bornes de R et pour m la fonction longueur . On a donc m(]a; b[) =
(]a; b[) = b a pour a < b. Cette donnee permet de construire une pseudo-mesure et
donc une tribu sur laquelle est une mesure compl`ete. Cette tribu se note L, cest la
tribu de Lebesgue et la mesure denie sur L est la mesure de Lebesgue.
Nous allons prouver que la tribu L poss`ede tous les intervalles ]a; +[ (pour a R) et
donc contient la tribu quils engendrent, cest-`a-dire celle des boreliens. Nous prouverons
ensuite (I) = b a pour I intervalle dextemites a et b ce qui prouvera que la restriction
de `a la tribu des boreliens est la mesure de Borel.
1. Pour < a b < +, ([a; b]) b a.
Pour > 0, la famille reduite au seul intervalle ouvert ]a ; b + [ est un recouvrement
denombrable de [a; b], de taille b a+2. Par suite ([a; b]) b a+2. En faisant tendre
vers 0 on obtient la majoration annoncee.
2. Pour a R on a ]a; +[ L.
Dapr`es la proposition VII.1.4. il sut de prouver, pour I =]u; v[, la majoration
(]a; +[ I) +(] ; a] I) v u.
Pour a u la relation secrit (I) +() v u, de meme pour a v la relation secrit
() +(I) v u, elles resultent de () = 0 et (I) (I) = v u.
Pour u < a < v la relation secrit (]a; v[) + (]u; a]) v u. Elle resulte alors de
(]a; v[) (]a; v[) = v a et de (]u; a]) ([u; a]) a u.
3. Pour < a b < +, ([a; b]) = b a.
On a dej`a vu ([a; b]) b a, il sagit de prouver linegalite inverse, cest-`a-dire que
tout recouvrement denombrable (U
i
)
iI
de [a; b] par des intervalles ouverts a une taille
superieure ou egale `a b a.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 98
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Remarquons que la compacite de [a; b] assure lexistence dun sous-recouvrement ni, lequel
a evidemment une taille inferieure. Cela permet de se ramener au cas dun recouvrement
ni (I ni) et de raisonner par recurrence sur le nombre delements de I.
Notons T =
iI
(U
i
) la taille du recouvrement. Il existe j I tel que a U
j
, notons I
iI
(U
i
). Si U
j
=]u; v[ on a u < a < v
(puisque a U
j
) et T = T
est un recouvrement
ni de [v; b] de taille T
(U
i
), cest-`a-dire `a la taille du
recouvrement. Il sensuit que la borne inferieure des mesures des ouverts qui contiennent
A est inferieure `a la borne inferieure des tailles de ces recouvrements, cest-`a-dire `a (A).
Linegalite inverse decoule immediatement de la croissance de la mesure exterieure.
Ce resultat a la consequence importante suivante :
VII.2.2. Proposition. La mesure de Lebesgue est la completee de la mesure de Borel.
En particulier (cf. IV.6.2.):
1. Les parties (resp. fonctions) negligeables sont les memes pour la mesure de Borel et
la mesure de Lebesgue.
99 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
2. Les parties mesurables au sens de Lebesgue sont les reunions dune partie borelienne
et dune partie negligeable.
3. Les fonctions mesurables au sens de Lebesgue sont les fonctions egales presque partout
`a une fonction borelienne.
Demonstration. Notons la mesure de Borel (i.e. la restriction de `a la tribu des
boreliens).
Pour A partie de R notons L
A
(resp. B
A
, O
A
) lensemble des parties mesurables au
sens de Lebesgue (resp. boreliennes, ouvertes) qui contiennent A. On a evidemment
L
A
B
A
O
A
et donc inf
XL
A
(X) inf
XB
A
(X) inf
XO
A
(X). Le premier terme est
la mesure exterieure
(A
c
), il existe donc une partie
C borelienne contenant A
c
avec (A
c
) = (C) = (C). Comme C est la reunion disjointe
de A
c
et de A C, on conclut (A C) = 0, par suite A C est negligeable. Alors A est
la reunion du complementaire de C qui est borelien et A C qui est negligeable.
Dans le cas general notons X
n
le complementaire du segment [n; n] et A
n
la reunion
AX
n
. Le complementaire de A
n
etant contenu dans [n; n] est de mesure nie, le resultat
precedent permet donc decrire A
n
= B
n
N
n
avec B
n
borelienne et N
n
negligeable.
Alors lintersection B des B
n
est une partie borelienne contenue dans
A
n
= A, le
complementaire N de B dans A est contenu dans la reunion des N
n
donc est negligeable
et lon a A = B N.
VII.3. Lanalogue fonctionnel.
Nous venons de voir comment une fonction numerique denie pour certaines parties dun
ensemble X permet de construire une mesure sur X qui, dans les bons cas, prolonge la
donnee de depart. De la meme facon nous allons voir comment une fonctionnelle numerique
denie sur certaines fonctions de X dans R permet de construire une mesure et donc une
integrale qui, dans les bons cas, prolonge la donnee de depart.
Considerons un ensemble X et une application denie sur lensemble T
+
(X) des fonctions
de X dans R
+
et `a valeurs dans R
+
.
On suppose croissante, positivement homog`ene et denombrablement sous-additive.
On peut alors denir de T(X) dans R
+
par (A) = (1I
A
) et il est immediat que est
une pseudo-mesure sur X. Letude precedente permet dassocier `a cette pseudo-mesure
une tribu T et une mesure m qui est la restriction de `a T .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 100
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
VII.3.1. Proposition. Avec les notations et hypoth`eses precedentes la fonctionnelle
concide avec lintegrale denie par m sur lensemble des fonctions T -mesurables positives.
Demonstration. Il sagit donc de prouver legalite (f) =
_
f dm lorsque f est une
fonction mesurable positive.
Remarquons tout dabord que, si f = 1I
A
avec A mesurable, on a, par denition de m,
(f) = (1I
A
) = (A) = m(A) =
_
1I
A
dm. Legalite est assuree dans ce cas l`a.
Dans le cas general f peut secrire
iI
i
1I
A
i
avec I denombrable, des A
i
mesurables et
des
i
reels positifs que lon peut toujours supposer non nuls. Il sagit alors de prouver
(f) =
i
m(A
i
).
La sous-additivite de assure (f)
iI
i
(1I
A
i
) =
i
m(A
i
). Il sut donc de
prouver linegalite inverse. Pour cela on peut evidemment supposer (f) ni. Puisque,
pour tout i, on a
i
1I
A
i
f, cela implique (
i
1I
A
i
) =
i
m(A
i
) (f) < + et donc
m(A
i
) ni.
Considerons tout dabord le cas o` u I est ni. Notons A la reunion des A
i
, B
i
le comple-
mentaire de A
i
dans A et posons S =
i
et g =
i
1I
B
i
.
On a alors m(A
i
) +m(B
i
) = m(A) f +g = S1I
A
(f)
i
m(A
i
) (g)
i
m(B
i
)
et donc
(S1I
A
) = Sm(A) = (f +g) (f) +(g)
i
_
m(A
i
) +m(B
i
)
_
= Sm(A) .
Comme il sagit de relations entre reels (nis), legalite entre les termes extremes de la
derni`ere ligne montre quaucune des inegalites precedentes ne peut etre stricte. En parti-
culier on a bien (f) =
i
m(A
i
).
Dans le cas general, il sut de prouver, pour toute J partie nie de I, (f)
jJ
j
m(A
j
).
Mais, puisque J est nie, le cas precedent assure
jJ
m(A
j
) =
_
jJ
j
1I
A
j
_
. Linegalite
`a prouver decoule donc de la croissance de et de f
jJ
j
1I
A
j
.
VII.3.2. Le theor`eme de Daniell-Stone.
D
eor
`
eme. (de Daniell-Stone) Soient S un espace vectoriel reticule de fonctions sur
un ensemble X et une forme lineaire sur S. On note S
+
lensemble des fonctions positives
qui appartiennent `a S et on fait les hypoth`eses suivantes :
1. propriete de Stone f S R
+
inf(, f) S ;
2. positivite f S
+
(f) 0 ;
3. propriete de Daniell pour toute suite decroissante delements f
n
de S qui tend
simplement vers 0 on a (f
n
) 0.
Alors il existe une tribu T et une mesure m sur X pour lesquelles toute f S est integrable
et (f) =
_
f dm.
Demonstration. La methode va consister `a denir une fonctionnelle sur T
+
(X) qui
prolonge lapplication denie sur S
+
. On montrera que est croissante, positivement
homog`ene et denombrablement sous-additive.
Letude precedente permettra alors de denir une tribu T et une mesure m telle que
concide avec lintegrale denie par m sur les fonctions T mesurables positives. Il ne restera
plus qu`a prouver que les fonctions de S sont T -mesurables pour en deduire le resultat.
1. La construction de .
Si (h
i
)
iI
est une famille denombrable delements de S
+
nous appellerons taille de cette
famille la somme
(h
i
) et nous dirons que cest une famille majorante pour un
element f de T
+
(X) si lon a f
h
i
.
Pour f T
+
(X) on note alors (f) la borne inferieure des tailles des familles majorantes
pour f.
Si f g il est clair que toute famille majorante pour g est aussi une famille majorante
pour f donc a une taille minoree par (f). Il sensuit (f) (g). Autrement dit est
croissante.
Considerons une suite delements f
n
de T
+
(X) telle que chaque (f
n
) soit ni. Fixons
> 0, pour chaque n il existe (h
i,n
)
iI
n
famille majorante pour f
n
dont la taille est in-
ferieure `a (f
n
) + /2
n
. La famille de tous les h
i,n
est alors une famille denombrable
delements de T
+
(X) telle que
h
i,n
=
nN
_
iI
n
h
i,n
_
nN
f
n
. Il sagit donc dune
famille majorante pour
nN
f
n
. La taille de cette famille est
(h
i,n
) =
nN
_
iI
n
(h
i,n
)
_
nN
((f
n
) +/2
n
) = 2 +
nN
(f
n
).
On en deduit
_
nN
f
n
_
2 +
nN
(f
n
).
Cela ayant lieu pour tout on conclut
_
nN
f
n
_
nN
(f
n
).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 102
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
En fait cette relation est evidemment encore valable si lun au moins des (f
n
) est inni.
La fonctionnelle est donc denombrablement sous-additive.
Enn, pour reel strictement positif, il est clair que les familles majorantes de f sobtien-
nent en multipliant par les familles majorantes pour f. On en tire (f) = (f). Cette
relation est encore valable pour = 0 puisqualors les deux membres de la relation sont
nuls. Lorsque = +, en considerant que (+)f est la somme dune famille denombrable
innie de termes egaux `a f on a (dapr`es la sous-additivite)
_
(+)f
_
(+)(f). Par
ailleurs, pour tout entier n on a
_
(+)f
_
(nf) = n(f), do` u
_
(+)f
_
(+)(f)
et donc legalite. Ainsi est positivement homog`ene.
Le procede detaille precedemment permet donc de denir une tribu T et une mesure m
sur T telle que (f) =
_
f dm pour f T -mesurable positive.
2. concide avec sur S
+
.
Pour f S
+
, la famille reduite `a lelement f est majorante pour f et de taille (f), par
suite (f) (f).
Prouvons linegalite inverse (f) (f). Cela revient `a prouver (f)
(h
i
) pour
toute famille (h
i
)
iI
majorante pour f. Pour une telle famille on peut considerer I comme
la reunion dune suite croissante de parties nies I
n
et introduire les fonctions g
n
=
iI
n
h
i
et f
n
= inf(f, g
n
). Remarquons alors que g
n
somme nie delements de S
+
appartient `a
S
+
puisque S est un sous-espace vectoriel, de meme f
n
S
+
puisque S est reticule.
Il est clair que la suite des g
n
est croissante et tend vers
h
i
f. Par consequent la
suite des f
n
est croissante et tend vers inf(f,
h
i
) = f. Il sensuit que la suite des f f
n
est une suite decroissante delements de S qui tend vers 0. La propriete de Daniell assure
alors que (f f
n
) = (f) (f
n
) tend vers 0, cest-`a-dire que (f
n
) tend vers (f).
Cependant
iI
(h
i
) est la limite des sommes partielles
iI
n
(h
i
) = (g
n
). Par ailleurs
f
n
g
n
prouve g
n
f
n
S
+
et donc (g
n
f
n
) 0, cest-`a-dire (f
n
) (g
n
). En
passant `a la limite dans cette relation on obtient bien (f)
(h
i
).
3. Un lemme preliminaire.
Soit f S
+
. Notons A lensemble des x tels que f(x) > 0 et A
c
son complementaire. Alors
pour toute g T
+
(X) on a (g) = (g1I
A
) +(g1I
A
c).
Remarquons tout dabord que lon a g = g1I
A
+g1I
A
c , la sous-additivite de assure alors
(g) (g1I
A
) +(g1I
A
c) et il sut donc de prouver linegalite inverse.
Supposons dans un premier temps g S
+
et introduisons les fonctions g
n
= inf(g, nf).
Elles forment une suite croissante delements de S
+
qui tend simplement vers g lorsque
f > 0 et reste nulle lorsque f = 0. On a donc g1I
A
= lim
s
g
n
. Par ailleurs g g
n
est dans
S
+
, avec g g
n
g1I
A
c. La concidence de et sur S
+
assure par consequent
(g) = (g) = (g
n
) +(g g
n
) = (g
n
) +(g g
n
) (g
n
) +(g1I
A
c ).
103 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
On peut alors ecrire g
n
=
kn
u
k
en posant u
0
= g
0
et, pour n 1, u
n
= g
n
g
n1
. Les
fonctions u
n
sont encore dans S
+
et lon a g1I
A
= lim
s
g
n
= lim
s
_
kn
u
k
_
=
kN
u
k
, par
suite (g1I
A
)
kN
(u
k
) =
kN
(u
k
) = lim
_
kn
(u
k
)
_
= lim
_
kn
u
k
_
= lim(g
n
).
Par passage `a la limite la relation donne donc (g) (g1I
A
) + (g1I
A
c ), ce qui prouve
la relation lorsque g S
+
.
Dans le cas general (i.e. g quelconque) la denition de (g) comme borne inferieure montre
quil sut de prouver
(h
i
) (g1I
A
) +(g1I
A
c) lorsque (h
i
)
iI
est une famille majo-
rante pour g. On a alors g
h
i
, do` u g1I
A
h
i
1I
A
et (g1I
A
)
_
h
i
1I
A
_
(h
i
1I
A
). De meme on a (g1I
A
c )
(h
i
1I
A
c).
Par suite (g1I
A
) + (g1I
A
c )
(h
i
1I
A
) +
(h
i
1I
A
c ) =
_
(h
i
1I
A
) + (h
i
1I
A
c )
_
.
Cependant, puisque h
i
S
+
, le cas precedent assure (h
i
1I
A
) +(h
i
1I
A
c) = (h
i
) = (h
i
),
la relation souhaitee en decoule.
4. Les elements de S
+
sont mesurables.
Soit f S
+
, il sagit de prouver, pour tout a R, que lensemble A
a
= x X [ f(x) > a
est T -mesurable.
Cest evident lorsque a < 0 puisqualors A
a
= X (f est positive).
Considerons le cas a = 0. Nous devons donc prouver pour E partie quelconque de X
legalite (E) = (EA
0
)+(EA
c
0
) (o` u est la pseudo-mesure denie par ). Autrement
dit, il faut demontrer (1I
E
) = (1I
E
.1I
A
0
) + (1I
E
.1I
A
c
0
). Mais cela decoule du lemme
precedent avec g = 1I
E
.
Dans le cas a > 0 quelconque la propriete de Stone assure que S poss`ede inf(a, f) et donc
f
(x) > 0. Le
resultat decoule donc du cas precedent.
5. Conclusion.
Pour f S
+
, nous venons de voir que f est mesurable et (f) = (f), la proposition prece-
dente assure donc
_
f dm = (f) = (f). Cependant, comme (f) est, par hypoth`ese,
ni, on conclut que f est integrable avec
_
f dm = (f). En ecrivant toute fonction de S
comme dierence de sa partie positive et de sa partie negative on voit que ce resultat reste
valable pour tous les elements de S.
Remarque. Dans ce theor`eme on peut se demander sil y a unicite du couple (T , m)
ayant les proprietes demandees.
Remarquons tout dabord que les elements de S devant etre integrables doivent etre
T -mesurables. Cela impose en particulier que, pour tout f S
+
, T poss`ede lensemble
A
f
= x X [ f(x) > 1. Ainsi la tribu T doit contenir la tribu T
0
engendree par
lensemble 5 de tous les A
f
.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 104
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
Reciproquement, si une tribu T contient T
0
, montrons que tout f S
+
est T -mesurable.
Pour a > 0, T poss`ede A
f/a
= x X [ f(x) > a ; il poss`ede aussi x X [ f(x) > 0
qui est la reunion des x X [ f(x) > 1/n et x X [ f(x) > a pour a < 0 qui est tout
X. Autrement dit tout element de S
+
est T -mesurable. Plus generalement, un element f
de S secrivant f
+
f
eor
`
eme. (de Radon-Riesz) Soit X un espace metrique localement com-
pact et denombrable `a linni et est une forme lineaire sur lespace (
c
(X, R) des fonctions
continues `a support compact. Alors, si est positive (i.e. (f) est positif lorsque f est
positive), il existe une mesure borelienne localement nie m et une seule pour laquelle :
f (
c
(X, R) (f) =
_
f dm .
Pour cette raison une forme lineaire positive sur (
c
(X, R) sappelle aussi une mesure de
Radon (positive).
Commencons par un lemme preliminaire.
Lemme. Soit K une partie compacte dans un espace metrique localement compact X.
Alors, il existe une fonction continue sur X, qui est `a support compact, `a valeurs dans
[0; 1] et qui prend la valeur 1 exactement sur les points de K.
Demonstration. Si K = , il sut de prendre la fonction nulle.
Si K ,= on peut introduire la fonction d (distance `a K) denie par d(x) = inf
aK
d(a, x).
Comme chaque fonction x d(a, x) est lipschitzienne de rapport 1, il en va de meme pour
la borne inferieure d qui est donc continue. Par ailleurs le fait que K soit compact donc
ferme assure que d sannule exactement sur les points de K.
Comme X est localement compact, pour chaque a X on peut trouver r
a
> 0 tel que
la boule fermee B(a, r
a
) soit compacte. Alors les boules ouvertes B(a, r
a
/2), pour a par-
courant K, forment un recouvrement par ouverts du compact K, on peut donc en extraire
un recouvrement ni correspondant aux points a
1
, . . . , a
n
. Notons r le minimum des r
a
i
.
Si un point x de X verie d(x) r/3 alors il existe a dans K tel que d(a, x) < r/2, puis il
existe p (1 p n) tel que a B(a
p
, r
a
p
/2); on a donc d(a
p
, x) <
r
a
p
2
+
r
2
+ r
a
p
. Ainsi
lensemble des x tels que d(x) r/3 est contenu dans la reunion L des B(a
p
, r
a
p
) qui est
compact (parce que reunion nie de compacts). Alors la fonction (r/3 d)
+
est continue,
nulle en dehors de L donc `a support compact (contenu dans L), `a valeurs dans [0, r/3] et
prend la valeur r/3 exactement lorsque d sannule, cest-`a-dire sur les points de K. En la
multipliant par 3/r on obtient une fonction ayant les proprietes voulues.
Demonstration du theor`eme de Radon-Riesz.
Lespace (
c
(X, R) est clairement un espace vectoriel reticule. Prouvons alors la propriete
de Daniell pour .
Soit donc (f
n
)
nN
une suite decroissante de fonctions continues `a support compact qui
converge simplement vers 0, il sagit de prouver (f
n
) 0.
Soit K
0
le support (compact) de f
0
. Utilisant le lemme on peut trouver dans (
c
(X, R)
positive sur X et qui vaut 1 sur K
0
donc 1I
K
0
.
Fixons alors > 0 et notons U
n
lensemble des x pour lesquels f
n
(x) < . Il sagit
clairement dune suite croissante douverts de X dont la reunion est tout X puisque f
n
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 106
Integration 2003-2004 VII. Construction de mesures
tend simplement vers 0. En particulier ces ouverts forment un recouvremnent du compact
K
0
support de f
0
; on peut donc trouver un recouvrement de K
0
par un nombre ni de
ces U
n
, mais, comme la suite de ces ouverts est croissante, celui de plus grand indice sut
pour recouvrir K
0
. On a donc K
0
U
N
pour un certain entier N. Alors, si x K
0
, pour
n N on a x U
N
do` u > f
N
(x) f
n
(x). Par ailleurs, comme les fonctions tendent
en decroissant vers 0, elles sont positives et, si x / K
0
on a f
n
(x) f
0
(x) = 0 et donc
f
n
(x) = 0. En conclusion, pour n N, f
n
1I
K
0
.
Comme la positivite de entrane sa croissance on conclut 0 (f
n
) () pour n N.
Cela etant valable pour > 0 quelconque on a bien prouve (f
n
) 0.
Nous pouvons donc appliquer le theor`eme de Daniell-Stone pour representer la forme
lineaire par (f) =
_
f dm pour une mesure m convenable. Prouvons donc que m
est denie sur la tribu des boreliens de X et que la mesure dun compact est nie.
Tout dabord, pour K compact dans X, le lemme permet de trouver dans (
c
(X, R),
`a valeurs dans [0; 1], telle que K =
1
(1). Les fonctions
n
appartiennent `a (
c
(X, R)
et forment une suite decroissante de fonctions integrables positives qui tend simplement
vers la fonction caracteristique de K. Il sensuit que cette limite est mesurable et meme
integrable avec
_
1I
K
dm = lim
_
n
dm = lim(
n
). On en deduit que K est mesurable,
de mesure nie et meme que la valeur de sa mesure m(K) est imposee par .
Ainsi, la mesure m est denie en particulier sur la tribu T
0
engendree par les compacts
de X. En outre, lensemble des compacts est stable par intersection et X, denombrable `a
linni, est reunion denombrable de compacts. Comme la valeur de m est imposee et nie
sur les compacts, la proposition dunicite III.4.5. assure que la valeur de m est imposee
sur toute la tribu T
0
. Pour conclure il sut de prouver que T
0
est la tribu des boreliens.
Comme X est denombrable `a linni, on peut lecrire comme reunion de compacts K
n
.
Alors, pour tout ferme F de X, F K
n
est compact donc appartient `a T
0
et F qui est
la reunion de ces parties (en quantite denombrable) est aussi dans T
0
. Par passage au
complementaire on conclut que T
0
poss`ede egalement les ouverts de X et contient donc la
tribu quils engendrent cest-`a-dire celle des boreliens. Linclusion inverse resulte du fait
que les compacts sont des boreliens.
Exemple. Dans le cas X = R, en prenant pour la forme lineaire donnee par lintegrale
de Riemann on obtient la mesure de Borel, cest-`a-dire la restriction aux boreliens de la
mesure de Lebesgue.
107 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 108
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Chapitre VIII. Les mesures produits
VIII.1. Sections et applications partielles.
Considerons deux ensembles X
et X
et leur produit X = X
. On note
(resp.
) la projection de X sur X
(resp. X
). Pour x X, on a donc x =
_
(x),
(x)
_
.
Pour x
dans X par x
(x
, x
). On
remarquera que la composee
x
est lapplication constante de valeur x
tandis que
x
est lapplication identique de X
, x
variant dans X
, on identiera souvent la
section de X avec X
[ (x
, x
) A =
1
x
, .) sur X
par x
f(x
, x
et de X
. An deviter des confusions, les sections que lon vient de denir seront parfois
appelees sections verticales, tandis que celles denies en xant la deuxi`eme composante
x
, T
) et (X
, T
o` u A
(resp.
A
) est T
-mesurable (resp. T
-mesurable).
La tribu T engendree par les paves mesurables sappelle la tribu produit des tribus T
et
T
. On la note T
.
Lespace mesurable (X, T ) est alors le produit des espaces (X
, T
) et (X
, T
).
109 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Remarque. On veriera que lensemble des paves mesurables est un semi-anneau de
parties de X.
VIII.2.2. Proposition. Avec les notations precedentes :
1. Les applications
et
sont mesurables;
2. Si (X
0
, T
0
) est un espace mesurable, une application f de X
0
dans X est mesurable
si et seulement si chacune de ses composantes
f et
f est mesurable.
Demonstration. Pour A
mesurable dans X
limage reciproque
1
(A
) est clairement
le produit A
est mesurable.
Soit f de X
0
dans X. Si f est mesurable lorsque X
0
est muni de la tribu T
0
alors, par
composition, on conclut que
f et
f et
,
limage reciproque f
1
(A) est clairement lintersection de (
f)
1
(A
) et (
f)
1
(A
)
qui sont T
0
-mesurables. Comme les paves mesurables engendrent la tribu T on conclut
gace `a la proposition III.5.3. que f
est mesurable.
VIII.2.3. Proposition. Avec les notations precedentes, munissons X de la tribu pro-
duit T = T
dans X
:
Si A est T -mesurable, la section A
x
est T
-mesurable.
Si f est mesurable de (X, T ) dans un espace mesurable, lapplication partielle f(x
, .)
est mesurable.
On a un enonce analogue en echangeant X
et X
.
Demonstration.
Nous avons remarque que la composee
x
(resp.
x
) est une application constante
(resp. lidentite de X
(A) et f(x
, .) = f
x
, le resultat en decoule.
VIII.2.4. Exemples.
Considerons deux espaces topologiques X
et X
o` u U
(resp.
U
) est un ouvert de X
(resp. X
et X
et B
. Nous
allons etudier les liens quil y a entre T et B.
Tout dabord, les projections
et
de X sur X
et X
dun ouvert U
de X
et dun ouvert U
de X
et X
et X
(resp. T
)
douverts de X
(resp. X
(resp. X
) soit la reunion
de certains des elements de T
(resp. T
pour U
et U
. Cependant il ny a quune
quantite denombrable de tels produits et ceux-ci appartiennent, par denition, `a la tribu
produit T . Il sensuit que T poss`ede tous les ouverts de X et donc contient la tribu quils
engendrent. Autrement dit B T . Lautre inclusion ayant ete etablie on en deduit :
Proposition. Si X
et X
et de X
.
En particulier nous avons observe que tout ouvert de R (resp. R) est une reunion dinter-
valles ouverts `a extremites rationnelles (resp. rationnelles ou innies). Cela prouve que R
et R sont des espaces topologiques `a base denombrable.
De meme, tout ouvert dun espace vectoriel de dimension nie est la reunion de boules
ouvertes de rayon rationnel et de centre `a coordonnees rationnelles. Un tel espace est donc
`a base denombrable.
Proposition. Le produit (a, b) ab est une application borelienne de R
2
dans R (avec
la convention 0 = 0).
Lensemble X des points o` u la somme est denie (X = R
2
(, +), (+, )) est
borelien et la somme (a, b) a +b est une application borelienne de X dans R.
Demonstration. Soit U un ouvert de R, il sagit de prouver que lensemble U
des
couples (a, b) tels que ab appartienne `a U est un borelien de R
2
.
Posons F = (0R) (R0). Cest un ferme de R
2
; cest aussi lensemble des couples
de produit nul. Il sensuit que U
F
c
est un ouvert de F
c
donc de R
2
puisque F
c
est ouvert.
Par suite U
, T
, m
) et (X
, T
, m
et m
m(A
) = m
(A
) m
(A
) .
En outre si les mesures m
et m
et m
.
Demonstration. Nous avons remarque que lensemble des paves mesurables est un semi-
anneau 5 qui engendre, par denition, la tribu T . On peut denir sur 5 une fonction m
par m(A
) = m
(A
) m
(A
et m
(resp. X
)
par un ensemble denombrable T
(resp. T
-mesurables (resp.
T
(resp. m
obtenus en prenant A
dans T
et A
dans T
forment un recouvrement
denombrable de X par des elements de 5 sur lesquels m prend une valeur nie. Dans ce
cas, le theor`eme de Caratheodory assure egalement lunicite de la mesure m. Par ailleurs
la mesure m est encore -nie.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 112
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Prouvons donc cette additivite denombrable.
Soit A = A
la section A
x
est clairement vide si
x
/ A
et A
si x
(A
x
) est
donc le produit de m
(A
-mesurable sur X
et lon a
_
m
(A
x
) dm
(x
) = m
(A
) m
(A
) = m(A).
Alors, si un pave mesurable A est la reunion disjointe dune famille denombrable de paves
mesurables A
p
, chaque section A
x
est la reunion disjointe des sections (A
p
)
x
(qui sont
mesurables). On a donc m
(A
x
) =
p
m
_
(A
p
)
x
_
et, sagissant dune somme denom-
brable de fonctions mesurables positives,
_
m
(A
x
) dm
(x
) =
p
_
m
_
(A
p
)
x
_
dm
(x
),
cest-`a-dire m(A) =
p
m(A
p
).
La demonstration precedente a utilise le fait que la mesure des paves mesurables peut
sevaluer comme lintegrale de la mesure des sections. Nous allons voir sil est possible de
generaliser ce fait. Dans ce but commencons par degager un resultat important.
VIII.3.2. Proposition. Avec les notations precedentes, supposons que la mesure m
(B
x
) est T
-mesurable ;
2. si f est T -mesurable de X dans R
+
, la fonction x
_
f(x
, x
) dm
(x
) est
T
-mesurable.
Demonstration.
1. Pour toute B partie T -mesurable de X, notons
B
la fonction x
(B
x
). Il
sagit donc de prouver que lensemble | des B tels que
B
est T
-mesurable contient la
tribu T .
Supposons tout dabord que la mesure m
soit nie (m
(X
) < +).
La tribu T est engendree par lensemble 5 des paves mesurables. Cet ensemble 5 est stable
par intersection nie. Enn, si A = A
)1I
A
, par suite
A
est mesurable et A | ;
autrement dit 5 |. Il sut donc de verier que | satisfait aux hypoth`eses du lemme
des classes monotones (cf. III.3.4.) pour conclure | T .
Comme X est un pave mesurable on a X |.
Pour A et B dans |, A et B ainsi donc que A B et A B
c
sont mesurables, en outre A
est la reunion disjointe de AB et AB
c
, par suite, pour tout x
, la section A
x
et la
reunion disjointe des sections (AB)
x
et (AB
c
)
x
. Comme ces sections sont mesurables
on a m
(A
x
) = m
_
(A B)
x
_
+ m
_
(A B
c
)
x
_
. Ainsi on a
A
=
AB
+
AB
c .
Cependant les mesures des sections sont majorees par m
(X
AB
c =
A
AB
. Si alors AB appartient egalement `a |,
A
et
AB
sont mesurables
ainsi donc que
AB
c et A B
c
appartient encore `a |.
113 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Considerons une suite croissante delements B
n
de | et notons B la reunion des B
n
. Alors,
pour tout x
, la section B
x
est la reunion croissante des sections (B
n
)
x
, par suite
m
(B
x
) est la limite des m
_
(B
n
)
x
_
. Autrement dit
B
est la limite des fonctions
B
n
.
Comme les B
n
appartiennent `a |, ces fonctions
B
n
sont mesurables ainsi donc que leur
limite
B
, par suite B |.
Nous avons donc montre que lon pouvait appliquer le lemme des classes monotones et
conclure T | lorsque m
est nie.
Revenons au cas general o` u m
est -nie.
Par denition X
n
de mesure nie. Quitte `a
remplacer X
n
par la reunion des X
k
pour k n on peut supposer que la suite des X
n
est
croissante.
Pour chaque n denissons m
n
de T
dans R
+
par m
n
(U) = m
(U X
n
). Il est immediat
de voir que m
n
est une mesure sur (X
, T
n
(X) = m
(X
n
) < +.
En appliquant le resultat precedent on conclut que, pour B partie T -mesurable de X, la
fonction
n,B
: x
n
(B
x
) = m
(B
x
X
n
) est T
-mesurable. Cependant, B
x
est la
reunion croissante des B
x
X
n
et la propriete de Borel assure que la fonction
B
est la
limite simple des fonctions
n,B
, donc quelle est egalement T
-mesurable.
2. Pour f application mesurable de X dans R
+
, notons
f lapplication de X
dans R
+
denie par
f(x
) =
_
f(x
, x
) dm
(x
) .
Lorsque f = 1I
B
avec B partie mesurable de X on a clairement
1I
B
=
B
et donc
1I
B
mesurable dapr`es le resultat precedent.
Pour f mesurable positive quelconque on peut ecrire f =
i
1I
A
i
avec I denombrable,
A
i
T -mesurable et
i
R
+
(cf. III.5.9.). Comme les A
i
sont mesurables, pour chaque
x
, x
1I
A
i
(x
, x
) est T
, x
) dm
(x
) =
iI
i
_
1I
A
i
(x
, x
) dm
(x
).
Ainsi
f =
1I
A
i
donc est mesurable.
On a evidemment un analogue du resultat precedent en echangeant les roles de X
et de
X
eor
`
eme. (de Fubini, Lebesgue, Tonelli)
Soient (X
, T
, m
) et (X
, T
, m
et m
. Alors
1. Pour f fonction mesurable positive sur X,
les fonctions partielles f(x
, .) et f(. , x
_
f(x
, x
) dm
(x
)
et x
_
f(x
, x
) dm
(x
,
la fonction partielle f(. , x
, et
les fonctions x
_
f(x
, x
) dm
(x
) et x
_
f(x
, x
) dm
(x
) sont integrables.
En outre, dans les cas 1. et 2., on a legalite de Fubini :
_
f(x
, x
) dm(x
, x
) =
_ __
f(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) =
_ __
f(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) .
Demonstration.
1. La mesurabilite des applications partielles decoule de la proposition VIII.2.3. (elle
ne necessite pas lhypoth`ese de -nitude), leur positivite est evidente.
La mesurabilite des fonctions x
_
f(x
, x
) dm
(x
) et x
_
f(x
, x
) dm
(x
) resulte
de la proposition VIII.3.2. grace `a la -nitude de m
(pour la deuxi`eme) et de m
(pour
la premi`ere). Leur positivite est evidente.
On peut alors denir une fonctionnelle sur /
+
(X) par
(f) =
_ __
f(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
).
Autrement dit on evalue (f) en prenant lintegrale (pour m
) de lapplication partielle
f(x
, .) (qui depend de x
) de la fonction de x
ainsi
obtenue (dont on sait quelle est mesurable). On va prouver que (f) est lintegrale de
f, ce qui etablira la premi`ere partie de legalite de Fubini pour les fonctions mesurables
positives.
Les proprietes des integrales montrent immediatement que la fonctionnelle est posi-
tivement homog`ene, montrons quelle est denombrablement additive sur les fonctions
mesurables.
Soit (f
i
)
iI
une famille denombrale de fonctions mesurables positives sur X. Les fonc-
tions partielles f
i
(x
, x
) dm
(x
) =
_
f
i
(x
, x
) dm
(x
). Comme les
integrales precedentes sont des fonctions mesurables positives de x
on en deduit de meme
_
_
_
f
i
(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) =
_
_
_
f
i
(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) ,
cest-`a-dire (
f
i
) =
(f
i
).
La proposition IV.2.2. prouve alors que lon peut denir une mesure sur (X, T ) par
(B) = (1I
B
) et que, pour f mesurable positive, on a (f) =
_
f d. La premi`ere par-
tie de legalite de Fubini est donc etablie pour les fonctions mesurables positives si lon
montre que concide avec la mesure produit tensoriel m. Compte tenu de lunicite de ce
produit tensoriel, il sut de prouver la concidence sur les paves mesurables, cest-`a-dire
_ __
1I
A
A
(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) = m(A
) m(A
A
(x
, x
) dm
(x
) = m(A
)1I
A
(x
).
115 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
En echangeant les roles de X
et de X
_
f(x
, x
) dm
(x
, ce qui implique
que, pour presque tout x
_
f(x
, x
) dm
(x
, et f(. , x
)
est integrable pour presque tout x
.
Lorsque f est integrable de signe quelconque, on peut lecrire comme dierence de deux
fonctions integrables positives (par exemple f = f
+
f
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
)
se note aussi plus simplement
_ _
f(x
, x
) dm
(x
) dm
(x
).
VIII.3.4. Corollaire. Avec les hypoth`eses et notations du theor`eme precedent, pour
B partie mesurable de X, chaque section B
x
, pour x
(B
x
) est mesurable et m(B) =
_
m
(B
x
) dm
(x
).
En particulier, une partie mesurable de X est negligeable si et seulement si presque toutes
ses sections sont negligeables.
On a des enonces analogues en echangeant les roles de X
et de X
.
Demonstration. Il sut dappliquer le theor`eme de Fubini en prenant pour f la fonction
indicatrice de B.
Remarque. Si B est une partie negligeable de X (non supposee mesurable), on sait
quelle est contenue dans une partie mesurable negligeable. Par suite presque toutes ses
sections sont negligeables. Cependant cette condition nest plus susante pour assurer la
negligeabilite dune partie si on ne la suppose pas mesurable.
VIII.3.5. Integration sur une partie dun produit.
Si f est une fonction mesurable sur une partie mesurable A de X = X
. On sait que
le probl`eme de lintegration de f sur A se ram`ene `a celui de lintegration de 1I
A
f sur X.
Lapplication du theor`eme de Fubini donne alors :
Proposition. Avec les notations precedentes, si f est positive ou integrable on a
_
A
f(x) dm(x) =
_
X
__
A
x
f(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) ,
o` u A
x
est la section de A denie par x
.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 116
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
VIII.3.6. Completion des mesures produits.
Meme si les mesures m
et m
la section
(resp. la fonction partielle) denie par x
comme avec les parties (resp. fonctions) qui sont vraiment T -mesurables. En
dehors de cette modication, il est clair que les autres resultats restent valables.
VIII.4. Generalisation aux produits nis.
Dans un souci de simplication des notations nous navons jusquici considere que le cas du
produit de deux espaces mesurables ou mesures. Il est facile de generaliser cela au produit
dune famille nie. On a en particulier les enonces suivants :
VIII.4.1. D
efinition. Soient (X
i
, T
i
)
iI
une famille nie despaces mesurables (I est
donc suppose ni). Dans le produit X =
iI
X
i
, on appelle pave mesurable tout produit
A =
iI
A
i
o` u les A
i
sont dans T
i
.
La tribu T engendree par les paves mesurables sappelle la tribu produit des tribus T
i
.
On la note
iI
T
i
.
Lespace mesurable (X, T ) est alors le produit des espaces (X
i
, T
i
).
Remarques. Dans ce cas encore lensemble des paves mesurables est un semi-anneau de
parties de X.
Lorsque I = 1, . . . , n on utilisera la notation T
1
T
n
plutot que
iI
T
i
.
VIII.4.2. Proposition. Avec les notations precedentes, pour i I notons
i
la pro-
jection de X sur X
i
(
i
(x) est la composante dindice i de x). Alors :
1. les applications
i
sont mesurables ;
2. si (X
0
, T
0
) est un espace mesurable, une application f de X
0
dans X est mesurable
si et seulement si chacune de ses composantes
i
f est mesurable.
Demonstration. Comme pour la proposition VIII.2.2., la mesurabilite de
i
decoule
du fait que, pour B appartenant `a T
i
, limage reciproque
1
i
(B) est le pave mesurable
jI
A
j
avec A
j
= X
j
sauf pour j = i o` u A
i
= B.
Le resultat 2. decoule du fait que les paves mesurables engendrent T et que le pave
mesurable
iI
A
i
est lintersection des images reciproques
1
i
(A
i
).
117 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
VIII.4.3. Proposition. Soient (X
i
, T
i
, m
i
)
iI
une famille nie despaces mesures et
(X, T ) lespace mesurable produit des (X
i
, T
i
), alors il existe sur (X, T ) une mesure m qui
est un produit tensoriel des m
i
, cest-`a-dire telle que lon ait :
pour tout pave mesurable
iI
A
i
avec (A
i
T
i
) m(
iI
A
i
) =
iI
m
i
(A
i
) .
En outre si les mesures m
i
sont -nies, il ny a quune mesure sur (X, T ) qui ait cette
propriete. Elle est -nie et se note alors
iI
m
i
, on dit que cest le produit tensoriel des
mesures m
i
.
La demonstation de cette proposition ainsi que la generalisation `a ce contexte des enonces
obtenus pour le produit de deux espaces peut se faire en adaptant les demonstrations dej`a
vues. Nous ne les reprendrons pas.
On peut egalement obtenir la plupart de ces resultats en raisonnant par recurrence sur le
nombre delements de I. Pour cela on utilise la methode suivante :
Supposons que lon ecrive I comme reunion de deux parties disjointes I
et I
. On peut
alors denir des produits partiels (X
, T
) et (X
, T
) avec X
iI
X
i
, T
iI
T
i
,
X
iI
X
i
et T
iI
T
i
. Tout revient alors `a voir que lespace mesurable (X, T )
sidentie naturellement au produit de (X
, T
) avec (X
, T
).
Plus precisement on denit une bijection F de X sur X
en posant F(a) = (a
, a
)
o` u a
= (a
i
)
iI
, a
= (a
i
)
iI
. Il reste alors `a voir que cette bijection envoie les elements
de T exactement sur les elements de T
(resp. m
(resp. i I
et m
et m
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) =
_ __
f(x
, x
) dm
(x
)
_
dm
(x
) ,
est automatique si f est positive et se prouve dans le cas general en justiant lintegrabilite
de f (pour m
). Pour cela il sut de remplacer f par [f[ dans les integrales precedentes
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 118
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
et de montrer que lune des integrales doubles obtenues est nie, sachant que de toute facon
elles sont egales (puisque [f[ est positive).
VIII.5. Le cas de la mesure de Lebesgue.
Soit E un espace vectoriel de dimension nie. On sait que les normes sur E sont equiva-
lentes donc denissent toutes la meme topologie et donc la meme tribu de boreliens B. Si
u est un vecteur de E, notons
u
la translation de vecteur u (
u
(a) = a + u). Comme
u
est continue elle est borelienne et donc, pour B borelien de E, limage reciproque
u
(B)
est encore borelienne. Si m est une mesure sur (E, B) on peut alors denir une mesure
u
(m) translatee de m par
u
en posant
u
(m)(B) = m
_
u
(B)
_
, cest limage directe
de m par
u
(cf. IV.9.3.). On dira alors quune mesure sur (E, B) est invariante par
translation lorsque, pour tout vecteur u de E, on a
u
(m) = m.
Exemples. On veriera que, si
a
est la mesure de Dirac au point a, la translatee
u
(
a
)
est la mesure de Dirac
a+u
.
La mesure de decompte est invariante par translation.
VIII.5.1. Proposition. (caracterisation de la mesure de Lebesgue)
Soient E un espace vectoriel de dimension nie et C une partie borelienne de E qui est
bornee et dinterieur non vide. Alors :
1. Il y a des mesures m sur (E, B) qui sont invariantes par translation, et pour lesquelles
m(C) est ni non nul.
2. Les mesures ayant les proprietes precedentes sont proportionnelles entre elles. En
particulier, il y en a une et une seule qui verie en outre m(C) = 1.
Demonstration.
1. Commencons par le cas E = R. La mesure de Lebesgue (ou plutot sa restriction
aux boreliens) a clairement les proprietes voulues. En eet, cette mesure est caracterisee
par le fait que sa valeur sur un intervalle est egale `a la longueur de cet intervalle. Cela
entrane immediatement (C) ni et non nul. Par ailleurs, le fait que le translate dun
intervalle soit un intervalle de meme longueur montre que est invariante par translation.
Lexistence dans le cas E = R
d
en decoule en prenant pour mesure la puissance tensorielle
d-i`eme
d
a la propriete voulue.
2. Soient m
et m
et m
) et (E, B, m
) et notons m la
mesure produit tensoriel m
lapplication (u
, u
)
_
u
, u
+(u
)
_
de X dans X.
Si f est mesurable positive sur X, lintegrale I =
_
f T
, u
+(u
)
_
dm
(u
)
_
dm
(u
secrit encore
_
f(u
, u
) dm
(u
) et donc
I =
_
f dm. Autrement dit m est invariante par laction de T
.
En echangeant les roles des facteurs de X, on montre de meme que, pour application
mesurable de E dans E, m est invariante par laction de U
: (u
, u
) (u
+(u
), u
).
Posons alors T = T
pour = Id et U = U
, u
) = (u
, u
). On
en conclut, pour f mesurable positive
_
f(u
, u
) dm(u
, u
) =
_
f(u
, u
) dm(u
, u
).
Appliquant cela pour f(u
, u
) = 1I
C
(u
) 1I
B
(u
(C) m
(B) = m
(C) m
(B).
Le cas B = C fournit immediatement (puisque m
(C) = m
(C)
qui est ni non nul et donc m
(B) = K m
(B) avec K =
m
(C)
m
(C)
; on a donc m
= K m.
En particulier, si lon prend m
(C) = 1 est m
= K m
avec K =
1
m
(C)
De facon generale, toute mesure sur les boreliens dun espace vectoriel de dimension nie,
invariante par translation et prenant une valeur nie non nulle sur un borne dinterieur
non vide, sappelle une mesure de Lebesgue. Ces mesures sont donc denies a priori
`a un coecient de proportionnalite pr`es. Il est frequent que lon donne une condition de
normalisation pour preciser la mesure de Lebesgue consideree. Ainsi, si E = R
n
, on exigera
m(C) = 1 pour C = [0; 1]
n
lhypercube unite. La mesure est alors le produit tensoriel des
mesures de Lebesgue sur chacun de facteurs.
Enn il est frequent que lon remplace cette mesure denie sur les boreliens par la mesure
completee en ajoutant les parties negligeables `a la tribu des mesurables.
VIII.5.2. Le theor`eme de changement de variables
Soient U un ouvert de R
n
et F une application de classe C
1
de U dans R
n
. Un point x de
U de coordonnees (x
1
, . . . , x
n
) a donc pour image un point y de coordonnees (y
1
, . . . , y
n
)
avec y
i
= F
i
(x
1
, . . . , x
n
). En tout point x de U la matrice jacobienne de F est, par
denition, la matrice de coecients
F
i
x
j
(x), cest la matrice de lapplication derivee F
(x).
Son determinant est le determinant jacobien det F
dans C
qui verie le
second mais pas le premier.
Th
eor
`
eme. (de changement de variables) Soient U et V des ouverts de R
n
munis
de la mesure de Lebesgue, F un dieomorphisme de classe C
1
de U sur V et f mesurable
sur V `a valeurs dans R ou dans un espace vectoriel de dimension nie. Alors
la fonction (fF) det F
(x)[ dx
o` u dx et dy designent la mesure de Lebesgue.
Demonstration. Comme dans le cas dune variable (cf. VI.2.6.) il sut de prouver
le theor`eme lorsque f est borelienne. En eet cela entrane immediatement que si f est
negligeable (fF) F
lest aussi et, par addition, cela permet de conclure pour f mesurable
au sens de Lebesgue.
Tout dabord remarquons que F, etant de classe C
1
, est continue donc borelienne et det F
est egalement continue donc borelienne. Il sensuit que, pour f borelienne, la fonction
g = (fF) [ det F
puis au cas de f
integrable `a valeurs vectorielles en appliquant le resultat obtenu aux coordonnees de f.
La demonstration va se faire par recurrence sur n.
Le cas n = 1 a dej`a ete vu (cf. VI.2.6.).
Supposons donc n 2 et le theor`eme etabli pour des dieomorphismes entre ouverts de
R
n1
.
1. Un cas special.
Supposons que, pour un couple (i, j), on ait F
i
(x) = x
j
. Pour z R on peut alors denir
une section U
z
de U obtenue en xant la coordonnee x
j
egale `a z. Limage de U
z
par F
est evidemment la section V
z
de V obtenue en xant la coordonnee y
i
egale `a z.
Ces sections sidentient naturellement `a des ouverts de R
n1
et le dieomorphisme F
induit alors un dieomorphisme partiel F
z
de U
z
sur V
z
.
Plus precisement, un element x dans U tel que x
j
= z sidentie `a un couple (x
, z) o` u x
U
z
; son image y par F sidentie
egalement au couple (y
, z) o` u y
= F
z
(x
V
z
. La matrice jacobienne de F
z
en x
(x)[ = [ det F
z
(x
)[.
On a alors les egalites :
_
V
f(y) dy =
_
R
__
V
z
f(y
, z) dy
_
dz (dapr`es le theor`eme de Fubini)
=
_
R
__
U
z
f
_
F
z
(x
), z
_
[ det F
z
(x
)[ dx
_
dz (par hypoth`ese de recurrence)
=
_
R
__
U
z
f
_
F(x
, z)
_
[ det F
(x
, z)[ dx
_
dz
=
_
U
f
_
F(x)
_
[ det F
(z)[ dz =
_
U
f
_
HG(x)
_
[ det H
_
G(x)
_
[ [ det G
(x)[ dx .
Cependant la r`egle de derivation des applications composees pour F = HG donne
F
(x) = H
_
G(x)
_
G
=
F
i
x
j
et en particulier det H
(x
0
) ,= 0. Le theor`eme
dinversion locale arme alors que H induit un dieomorphisme dun voisinage ouvert U
0
de x
0
sur son image W. On peut donc denir sur W une application G = FH
1
qui
envoie z sur y avec y
i
= z
j
. En posant V
0
= F(U
0
) on voit que le dieomorphisme de U
0
sur V
0
induit par F est le produit des dieomorphismes induits par G et H. Comme ces
dieomorphismes rel`event du cas special etudie en 1., le theor`eme est prouve pour G, pour
H et donc pour la restriction de F `a U
0
.
4. Fin de la preuve.
Appelons bons ouverts les ouverts U
)
f(y) dy =
_
U
f
_
F(x)
_
[ det F
(x)[ dx .
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 122
Integration 2003-2004 VIII. Les mesures produits
Nous venons de voir que lon pouvait recouvrir U par des bons ouverts. Montrons alors
que lensemble des bons ouverts est stable par reunion (nie). Quitte `a completer par un
raisonnement par recurrence, il sut de le faire pour la reunion de deux ouverts.
Supposons le theor`eme vrai sur les ouverts U
et U
. Alors, en notant (U
)
c
le comple-
mentaire de U
, U
et de U
(U
)
c
qui est contenu
dans U
(U
)
c
, on a donc 1I
U
U
= 1I
U
+ et
= 1I
U
. On en deduit
_
U
f
_
F(x)
_
[ det F
(x)[ dx =
_
U
f
_
F(x)
_
[ det F
(x)[ dx +
_
U
(x) f
_
F(x)
_
[ det F
(x)[ dx.
Posons alors V
= F(U
), V
= F(U
(V
)
c
o` u (V
)
c
designe le complementaire de V
. On a clairement V
(V
)
c
= F
_
U
(U
)
c
_
et donc (x) =
_
F(x)
_
. Le fait que le theor`eme soit vrai sur les ouverts U
et U
montre
donc que les integrales precedentes sont encore egales `a
_
V
f(y) dy +
_
V
f(y) dy.
Comme V
= F(U
+
]0; 2[. La restriction est alors injective, de classe C
1
avec pour
matrice jacobienne
_
cos sin
sin cos
_
et le determinant jacobien vaut donc nest jamais
nul. Ainsi le theor`eme sapplique si A = U. Plus generalement, en multipliant eventuelle-
ment par une fonction caracteristique convenable, on voit quil sapplique si A U. Pour
justier la formule generale il sut alors de constater que le complementaire de U dans
R
+
[0; 2] (reunion de deux demi-droites et dun segment de droite) et le complementaire
de F(U) dans R
2
(une demi-droite fermee) sont negligeables et ont donc une contribution
nulle dans les deux integrales.
VIII.6. Le produit de convolution.
VIII.6.1. D
loperateur de derivation
dordre , on a D
(f g) =
_
D
f
_
g.
Demonstration. Soit K le support de f, f etant continue sur K y est majoree, do` u
lexistence de M tel que [f[ M1I
K
. Alors, pour x R
n
, notons K
x
le compact image
de K par lapplication u x u, on a donc [f(x t)[ M1I
K
(x t) = M1I
K
x
(t), par
suite [f(x t)g(t)[ M[1I
K
x
(t)g(t)[. La fonction 1I
K
x
g etant integrable par hypoth`ese, la
fonction t f(xt)g(t) lest egalement. Le produit de convolution f g est donc partout
deni et ni.
Alors, pour tout n-uplet avec [[ p et tout t R
n
, la fonction x f(xt)g(t) admet
une derivee dordre qui vaut
||
_
f(x t)g(t)
_
x
=
_
D
f
_
(x t) g(t).
Par consequent, pour justier le reste de la proposition il sut de prouver que lon peut
appliquer le theor`eme de derivation sous lintegrale. Nous devons donc, pour tout point a
de R
n
et pour tout n-uplet avec [[ p, trouver un voisinage de a et une relation de
domination
_
D
f
_
(x t) g(t)
1I
K
. Alors, si lon note K
le compact
image de K par lapplication (u, x) x u on a
_
D
f
_
(x t) g(t)
1I
K
(t)g(t).
Comme la fonction 1I
K
[g[ est integrable par hypoth`ese on a une relation de domination
du type souhaitee.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 126
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Chapitre IX. Les espaces L
p
Dans tout ce chapitre on xe un espace mesure (X, T , m).
IX.1. Rappels sur les fonctions convexes.
IX.1.1. D
soit positive.
Demonstration.
Supposons f convexe. Pour a et b distincts dans linterieur de I la relation de convexite
avec u = v = 1/2 donne =
f(a) +f(b)
2
f(
a +b
2
) 0. La formule de Taylor montre
alors que, si b tend vers a, le rapport
(b a)
2
tend vers
f
(a)
8
, la positivite de f
(a) en
decoule.
Reciproquement, supposons f
+
, x x
p
sur R
+
pour 1 p < + , x ln(
1
x
) sur R
+
.
Nous utiliserons le dernier exemple par son corollaire :
IX.1.3. Proposition. Pour a et b dans R
+
et pour u et v positifs de somme 1 on a
a
u
b
v
ua +vb.
Demonstration. La convexite de ln(
1
x
) assure ln(
1
ua +vb
) uln(
1
a
) + v ln(
1
b
) ; en
prenant lexponentielle puis les inverses des deux membres on obtient la relation annoncee
IX.2. Les semi-normes | |
p
.
IX.2.1. D
. Pour chaque
indice n il y a donc un ensemble negligeable A
n
en dehors duquel on a [f(x)[ m
n
. Alors
A =
_
A
n
est un ensemble negligeable et, en dehors de A, on a, pour tout n, f(x) m
n
;
en passant `a la limite on obtient f(x) |f|
est lui-meme un majorant de [f[ presque partout, cest evidemment le plus petit.
2. La modication de f sur un ensemble negligeable ne modie evidemment pas |f|
p
(pour 0 < p +), on peut donc encore donner un sens `a |f|
p
lorsque f nest pas denie
partout mais seulement presque partout. On peut egalement denir |f|
p
lorsque f est une
classe de fonctions modulo legalite presque partout.
3. Lorsque |f|
p
est ni, f(x) est ni presque partout. Cest evident lorsque p = +
et, pour p ni, cela signie que [f[
p
est integrable donc ni presque partout. On peut
donc, dans ce cas, se ramener au cas dune fonction `a valeurs dans R (i.e. nies) par une
modication sur un ensemble negligeable.
4. La relation |f|
p
= 0 lorsque 0 < p < + signie que
_
[f[
p
dm est nul donc que
f est nulle presque partout. De meme, lorsque p = +; elle impose [f(x)[ 0 presque
partout, elle est donc equivalente `a la nullite de f presque partout.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 128
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
5. Il est clair dapr`es cette denition que |f|
p
ne depend que de [f[. En outre, lorsque
[f[ [g[, on a |f|
p
|g|
p
.
6. Dans la denition precedente p nest pas suppose entier.
La notation | |
.
Demonstration. On a pour presque tout x la majoration [f(x)[ |f|
)
pa
, donc
_
[f[
p
dm (|f|
)
pa
_
[f[
a
dm et
|f|
p
(|f|
)
1a/p
(|f|
a
)
a/p
.
Lorsque p tend vers +, dans le majorant trouve le facteur (|f|
a
)
a/p
tend vers 0 si f est
nulle presque partout et vers 1 sinon. Par ailleurs le facteur (|f|
)
1a/p
tend vers |f|
.
Il sensuit que, pour u > |f|
lorsque
p tend vers +.
Plus generalement on a
IX.2.3. Proposition. Soit f une application mesurable de X dans R. Lensemble I
des p tels que |f|
p
est ni est un intervalle de ]0; +]. En outre lapplication p |f|
p
restreinte `a ladherence de cet intervalle (dans ]0; +]) est continue.
Demonstration.
Montrer que I est un intervalle revient `a montrer quil a la propriete de convexite, cest-
`a-dire, pour 0 < a < c < b +, si a et b appartiennent `a I alors c appartient aussi `a I.
Avec ces notations et hypoth`eses, supposons donc |f|
a
et |f|
b
nis et montrons que |f|
c
est ni.
Lorsque b < +, lhypoth`ese est alors que
_
[f[
a
dm et
_
[f[
b
dm sont nis et il sagit de
prouver que
_
[f[
c
dm est ni.
129 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Observons que lapplication x u
x
est croissante pour 1 u + et decroissante pour
0 u < 1. De toute facon on a u
c
max(u
a
, u
b
) u
a
+u
b
. On a donc [f[
c
[f[
a
+[f[
b
et
_
[f[
c
dm est majore par
_
[f[
a
dm+
_
[f[
b
dm donc est ni.
Lorsque b = +, on a etabli dans la preuve de la proposition precedente la majoration
|f|
c
(|f|
)
1a/c
(|f|
a
)
a/c
qui montre que |f|
c
est ni.
Montrons alors la continuite de p |f|
p
restreinte `a lintervalle I en tout point a de I.
Le cas a = + a ete traite par la proposition precedente. Le cas a ni revient `a prouver
F(p
n
) F(a) pour toute suite de reels p
n
tendant vers a en restant dans I. On peut
meme se limiter `a considerer des suites monotones (croissantes pour la continuite `a gauche
et decroissantes pour la continuite `a droite).
Avec ces notations et hypoth`eses, il est equivalent de prouver
_
[f[
p
n
dm
_
[f[
a
dm.
Notons A (resp. B) lensemble des x de X tels que [f(x)[ 1 (resp. [f(x)[ > 1), alors,
pour tout p ]0; +[, on a
_
[f[
p
dm =
_
A
[f[
p
dm +
_
B
[f[
p
dm. Il sut donc de prouver
_
A
[f[
p
n
dm
_
A
[f[
a
dm et
_
B
[f[
p
n
dm
_
B
[f[
a
dm.
Comme les
_
[f[
p
n
dm sont supposees nies, les fonctions [f[
p
n
sont integrables sur X et
donc sur A et sur B. On remarque alors que la suite des [f[
p
n
est monotone sur A et
sur B (de sens de monotonie dierent) et le resultat decoule du theor`eme de convergence
monotone.
Remarque. Les seuls points de discontinuite possibles pour p |f|
p
sont donc les
extremites de I et une telle extremite a est un point de discontinuite si et seulement si
|f|
a
< +.
Fixons alors p dans ]0; +]. Nous allons etudier les proprietes de lapplication f |f|
p
.
Tout dabord on a |0|
p
= 0.
Pour R et f mesurable, si 0 < p < + on a de facon evidente |f|
p
= [[|f|
p
.
De meme, pour p = +, si R
= [[|f|
et [g(x)[ |g|
presque
partout, do` u lon tire presque partout [(f + g)(x)[ [f(x)[ + [g(x)[ |f|
+ |g|
et
linegalite triangulaire |f +g|
|f|
+|g|
.
Le cas p < + est plus delicat et est resolu par lenonce suivant :
IX.2.4. Proposition. (Inegalite de Minkowski)
Pour p [1; +[ et f et g mesurables on a : |f +g|
p
|f|
p
+|g|
p
pourvu que f +g soit denie presque partout.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 130
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Demonstration. Posons A = |f|
p
et B = |g|
p
. La relation est evidente si A ou B
est inni. De meme, si A = 0, alors f est nulle presque partout, f + g est egale presque
partout `a g, par suite |f +g|
p
= |g|
p
, la relation en decoule. Un raisonnement analogue
prouve le cas B = 0, nous supposerons donc A et B nis non nuls.
En appliquant la convexite de x x
p
sur R
+
(puisque p 1) avec u =
A
A+B
et
v =
B
A +B
, on obtient :
_
A
A +B
[f[
A
+
B
A+B
[g[
B
_
p
A
A+B
_
[f[
A
_
p
+
B
A+B
_
[g[
B
_
p
, do` u
lon deduit immediatement : [f +g[
p
([f[ +[g[)
p
(A+B)
p1
_
A
1p
[f[
p
+B
1p
[g[
p
_
.
En integrant il vient :
(|f +g|
p
)
p
(A+B)
p1
_
A
1p
(|f|
p
)
p
+B
1p
(|g|
p
)
p
_
= (A+B)
p1
(A+B) = (A+B)
p
.
Do` u lon tire : |f +g|
p
A +B = |f|
p
+|g|
p
.
Remarque. Cette relation nest malheureusement plus valable pour p < 1. Par exemple,
pour p = 1/2, si f et g sont les fonctions indicatrices de deux parties disjointes de mesure
respective a et b nis non nuls, on na pas (a +b)
2
a
2
+b
2
.
Cela conduit `a donner la denition suivante :
IX.2.5. D
. Pour n k on a donc g
n
f
k
,
do` u |g
n
|
|f
k
|
et donc |g
n
|
inf
kn
|f
k
|
M = liminf |f
n
|
.
En particulier, si la suite des f
n
est croissante de limite f, la suite des |f
n
|
est croissante
majoree par |f|
. On a alors
|f|
= | liminf f
n
|
liminf |f
n
|
= lim|f
n
|
|f|
,
do` u legalite |f|
= lim|f
n
|
.
IX.2.8. Corollaire. Si une suite de fonctions mesurables f
n
admet une limite simple
f et verie une majoration n |f
n
|
p
A, la limite f verie egalement |f|
p
A.
Demonstration. La proposition precedente assure |f|
p
= | liminf [f
n
[|
p
liminf |f
n
|
p
et la majoration assure liminf |f
n
|
p
A.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 132
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
IX.3. Topologie des espaces L
p
.
Fixons p dans [1; +] la semi-norme | |
p
permet de denir la notion de boule ouverte ou
fermee dans L
p
ou L
p
. On peut alors denir la notion douvert (reunion de boules ouvertes)
et donc une topologie sur ces espaces. En particulier on a une notion de convergence au
sens de | |
p
, plus precisement, dans L
p
ou L
p
on dit quune suite delements f
n
tend vers
un element f lorsque la suite |f f
n
|
p
tend vers 0.
On prendra garde au fait que | |
p
nest pas une norme sur L
p
, il sensuit que cet espace
nest pas separe, ce qui fait quil ny a plus unicite de la limite dans L
p
. Plus precisement,
si dans L
p
la suite des f
n
tend vers f elle tend aussi vers toute fonction egale presque
partout `a f (et uniquement vers celles-l`a).
Les propositions suivantes donnent les resultats fondamentaux concernant la notion de
convergence dans L
p
ou L
p
.
IX.3.1. Proposition. Pour toute famille denombrable (f
i
)
iI
(I denombrable) de
fonctions mesurables positives on a |
f
i
|
p
|f
i
|
p
.
Demonstration. Le resultat est evident lorsque I est vide ou reduit `a un seul element.
Le cas o` u I a deux elements resulte de linegalite de Minkowski. Par une recurrence sur le
nombre delements de I on deduit aisement le resultat lorsque I est ni. Supposons donc
I inni denombrable.
On peut ecrire I comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
et alors
iI
|f
i
|
p
est la limite des
iI
n
|f
i
|
p
,
iI
f
i
est la limite de la suite croissante des
iI
n
f
i
et lanalogue
de la propriete de Beppo Levi assure |
iI
f
i
|
p
= lim|
iI
n
f
i
|
p
. Comme les I
n
sont nis,
on a |
iI
n
f
i
|
p
iI
n
|f
i
|
p
et la relation annoncee sen deduit par passage `a la limite.
IX.3.2. Proposition. Dans L
p
ou L
p
(1 p +) toute serie absolument conver-
gente est convergente. Plus precisement, si lon a des elements f
n
de L
p
tels que
|f
n
|
p
est ni alors :
pour presque tout x, la serie de terme general f
n
(x) est absolument convergente (donc
convergente) ;
la fonction f denie presque partout par f(x) =
f
n
(x) appartient `a L
p
;
la suite des sommes partielles
i<n
f
i
tend vers f au sens de | |
p
(autrement dit
_
_
_f
i<n
f
i
_
_
_
p
tend vers 0).
133 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Demonstration. Il est evident quil sut de traiter le cas o` u les f
n
sont des fonctions
de L
p
, le cas o` u les f
n
sont des classes de fonctions sen deduit immediatement.
Les [f
n
[ etant positives, on peut denir une fonction
[f
n
[ `a valeurs dans [0; +] qui est
mesurable. La proposition precedente assure |
_
[f
n
[
_
|
p
|
_
[f
n
[
_
|
p
=
|f
n
|
p
.
Par hypoth`ese le dernier membre de cette relation est nie, par suite |
_
[f
n
[
_
|
p
< +.
La fonction
[f
n
[ est donc nie presque partout. Pour un point x o` u
[f
n
[ est nie la
serie de terme general f
n
(x) est (par denition) absolument convergente donc convergente,
ce qui permet de denir en ces points f(x) =
f
n
(x). Cela fournit une fonction f denie
presque partout qui est egale presque partout `a une fonction mesurable (comme limite des
sommes partielles) et verie [f[
[f
n
[, et par suite f L
p
.
Alors, pour n N, on a presque partout
i<n
f
i
in
f
i
in
[f
i
[, par consequent
_
_
f
i<n
f
i
_
_
p
_
_
in
[f
i
[
_
_
p
in
|f
i
|
p
. Ainsi
_
_
f
i<n
f
i
_
_
p
est majore par le reste dindice
n dune serie convergente donc tend vers 0 lorsque n tend vers +
IX.3.3. Proposition. Dans L
p
ou L
p
(1 p +) toute suite de Cauchy est
convergente. Plus precisement, si lon a une suite delements f
n
de L
p
tels que
> 0 N N (i, j) N
2
(i > N et j > N) |f
i
f
j
|
p
<
alors il existe f dans L
p
telle que la suite des f
n
tende vers f au sens de | |
p
(i.e. |f f
n
|
p
tend vers 0).
En outre, il existe une suite extraite de (f
n
) qui tend presque partout vers f.
En particulier les espaces L
p
sont complets, ce sont des espaces de Banach.
Demonstration. Comme pour lenonce precedent il sut de traiter le cas o` u les f
n
sont
des fonctions.
Pour chaque entier n la condition de Cauchy fournit N
n
tel que |f
i
f
j
|
p
est majore par
2
n
d`es que i > N
n
et j > N
n
. On peut alors choisir une suite strictement croissante
dentiers m
n
tels que m
n
> N
n
et denir ainsi une suite extraite g
n
= f
m
n
.
On peut aussi considerer la suite des g
n
comme la suite des sommes partielles de la serie
de terme general h
n
o` u h
0
= g
0
et h
n+1
= g
n+1
g
n
. Cependant, pour n 1, on a
|h
n
|
p
= |f
m
n
f
m
n1
|
p
2
n1
puisque m
n
> m
n1
> N
n1
. Par consequent
|h
n
|
p
est ni et la proposition precedente assure lexistence de h dans L
p
tel que h(x) =
h
n
(x)
presque partout et |h g
n
|
p
tende vers 0. Alors h est limite des g
n
= f
m
n
au sens de
| |
p
et presque partout. Pour terminer la demonstration il sut donc de prouver que h
est limite au sens de | |
p
des f
n
et pas seulement de la suite extraite formee par les g
n
.
Par denition de N
n
, pour m > N
n
on a |f
m
g
n
|
p
= |f
m
f
m
n
|
p
< 2
n
, et donc
|h f
m
|
p
|h g
n
|
p
+2
n
. Ce majorant tend vers 0 lorsque n tend vers +, par suite
> 0 etant donne, on peut choisir n tel que |h g
n
|
p
+ 2
n
< et alors, pour m > N
n
on aura |f f
m
|
p
< , ce qui prouve bien que la suite des |h f
m
|
p
tend vers 0.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 134
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Remarque.
En particulier, une convergence de f
n
vers f dans un espace L
p
entrane que cette suite
est de Cauchy et le resultat precedent assure quil y a une suite extraite de (f
n
) qui tend
vers f presque partout.
Lorsque p = +, pour presque tout x on a [f(x) f
n
(x)[ |f f
n
|
, il sensuit que
si la suite des f
n
tend vers f dans L
(x n
cos n
)
2
tend
vers 0 dans L
1
mais na de limite en aucun point lorsque = 1/3.
IX.3.4. Les theor`emes de convergence monotone et de convergnce dominee
dans L
p
.
Reprenons les theor`emes de convergence monotone et de convergence dominee tels quils
ont ete vus au chapitre V. Dans la conclusion du deuxi`eme il y a
_
[f f
n
[ dm 0. De
meme la conclusion du theor`eme de convergence monotone, dans le cas o` u
_
f
n
dm ne tend
pas vers linni, est
_
f
n
dm
_
f dm ou encore
_
(f f
n
) dm 0 mais, le signe de f f
n
etant constant `a cause de la monotonie de la suite, cela secrit aussi
_
[f f
n
[ dm 0.
Ainsi, les hypoth`eses de chacun de ces theor`emes entranent une convergence dans L
1
.
Plus generalement on a :
IX.3.5. Th
eor
`
eme. Pour 1 p < +, si une suite de fonctions f
n
appartenant `a L
p
est monotone presque partout et |f
n
|
p
est majoree (par un nombre ni), alors f = lim
s
f
n
(denie presque partout) appartient `a L
p
et f
n
tend vers f au sens de | |
p
.
Demonstration. Comme |f
n
|
p
est bornee, le corollaire du theor`eme de Fatou pour
la norme | |
p
(cf. IX.2.8.) assure que |f|
p
est nie et donc f L
p
(apr`es lavoir
eventuellement modiee sur un ensemble negligeable).
Les fonctions g
n
= [f f
n
[
p
sont alors integrables (dintegrale (|f f
n
|
p
)
p
) et forment
une suite decroissante tendant vers 0 presque partout. En appliquant le theor`eme de
convergence dominee ou le theor`eme de convergence monotone `a cette suite on obtient
_
g
n
dm 0 donc |f f
n
|
p
0.
IX.3.6. Th
eor
`
eme. Pour 1 p < +, si une suite de fonctions f
n
appartenant `a L
p
tend presque partout vers une fonction f et verie une relation de domination :
pour presque tout x [f
n
(x)[ g(x) avec g L
p
135 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
alors (quitte `a modier f sur un ensemble negligeable pour la rendre mesurable) :
f L
p
et f
n
tend vers f au sens de | |
p
.
Demonstration. On peut toujours, en modiant les f
n
sur un ensemble mesurable ne-
gligeable, supposer que la suite des f
n
a une limite en tout point. Cette limite est alors
mesurable et concide avec f presque partout. Quitte `a remplacer f par cette limite on
peut donc supposer f mesurable.
La relation de domination assure immediatement [f[ g et donc |f|
p
|g|
p
< + ce
qui prouve f L
p
.
Alors [f f
n
[
p
tend presque partout vers 0 et verie la relation de domination [f f
n
[
p
2
p
g
p
. Comme
_
g
p
dm est ni (egal `a (|g|
p
)
p
), le theor`eme de convergence dominee
classique sapplique pour assurer |f f
n
|
p
0.
Remarque. Les deux theor`emes precedents ne sont pas valables avec p = +. Plus
precisement, les hypoth`eses de chacun des theor`emes permettent evidemment de conclure
f L
p
meme pour p = +, mais ne permettent pas de prouver la convergence de f
n
vers
f au sens de | |
reste egal `a 1.
IX.3.7. Parties denses de L
p
.
Nous allons donner des exemples importants de parties de L
p
qui sont denses (pour la
topologie denie par | |
p
) ou totales, cest-`a-dire quelles engendrent un sous-espace vec-
toriel dense.
Nous nous restreindrons au cas 1 p < +, le cas p = +etant de nature tr`es dierente.
Le resultat de base est :
IX.3.8. Proposition. Soit (X, T , m) un espace mesure, on note T
0
lensemble des
elements de T dont la mesure est nie. Alors, dans chaque L
p
(1 p < +) :
les fonctions indicatrices 1I
A
pour A dans T
0
forment une partie totale.
Demonstration. Tout dabord remarquons que, pour A T
0
, on a
_
[1I
A
[
p
dm =
_
1I
A
dm = m(A) < + donc les 1I
A
pour A T
0
appartiennent `a tous les L
p
. No-
tons S le sous-espace vectoriel engendre par ces fonctions, il sagit de prouver que tout
element de L
p
est limite (au sens de | |
p
) dune suite delements de S.
Si f est une fonction positive appartenant `a L
p
elle est en particulier mesurable et on peut
lecrire
iI
i
1I
A
i
avec I denombrable,
i
R
+
et A
i
mesurable (cf. III.5.9.). On peut
meme supprimer les indices pour lesquels
i
est nul, on a alors, pour chaque i,
i
1I
A
i
f,
do` u (
i
)
p
m(A
i
)
_
f
p
dm < +, par suite m(A
i
) est ni et A
i
T
0
.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 136
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Alors, en ecrivant I comme reunion dune suite croissante de parties nies I
n
, f est la limite
croissante des sommes partielles f
n
=
iI
n
i
1I
A
i
qui appartiennent `a S et le theor`eme de
convergence monotone assure f
n
f au sens de | |
p
.
On vient de prouver que toute f positive appartenant `a L
p
appartient `a ladherence S de
S. Comme lespace L
p
est reticule, toute f de L
p
peut secrire f
+
f
avec f
+
et f
positives et dans L
p
donc dans S, par suite f S, ce qui ach`eve la preuve.
On peut alors chercher `a obtenir un resultat analogue pour un ensemble de parties mesu-
rables plus petit que T
0
, on a en particulier :
IX.3.9. Th
eor
`
eme. Soient (X, T , m) un espace mesure et 5 un ensemble de parties
mesurables de mesure nie qui est stable par intersection (nie) et engendre la tribu T .
On suppose que X est la reunion dune famille denombrable delements de 5. Alors, dans
chaque L
p
(1 p < +) :
les fonctions indicatrices 1I
A
pour A dans 5 forment une partie totale.
Demonstration. Notons S
de S
1I
B
f S
.
Nous allons montrer que T
puisque 1I
X
est la constante 1.
Pour B et B
dans T
, si f S
, on a 1I
B
f S
(puisque B T
) donc 1I
B
1I
B
f S
(puisque B
). Comme 1I
B
1I
B
= 1I
BB
on en deduit B B
.
Pour B T
, si f S
, on a 1I
B
f S
. En notant B
c
le complementaire de B, on a
1I
B
cf = f 1I
B
f, par suite 1I
B
cf S
.
Enn, si B est la reunion dune suite croissante de parties B
n
appartenant `a T
, pour
f S
, la fonction 1I
B
f est la limite simple des 1I
B
n
f lesquelles sont majorees en module
par [f[ qui appartient `a L
p
. Le theor`eme de convergence dominee assure donc que 1I
B
f est
limite au sens de | |
p
des 1I
B
n
f, comme ces fonctions appartiennent `a S
par hypoth`ese, il
en va de meme pour 1I
B
f et donc B T
.
La proposition III.1.2. assure que T
5, do` u 1I
A
1I
A
= 1I
AA
S
.
Comme la multiplication par 1I
A
est une operation lineaire on en deduit 1I
A
f S
d`es
que f S
tels que
|f f
n
|
p
0. On a alors [1I
A
f 1I
A
f
n
[ = 1I
A
[f f
n
[ [f f
n
[, do` u |1I
A
f 1I
A
f
n
|
p
|f f
n
|
p
et donc |1I
A
f 1I
A
f
n
|
p
0. Ainsi 1I
A
f est la limite des 1I
A
f
n
qui appartiennent
`a S
, donc 1I
A
f S
, ce qui prouve A T
.
137 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Alors T
, etant une tribu qui contient 5, contient la tribu engendree par 5, cest-`a-dire T .
Autrement dit, pour B T on a 1I
B
f S
d`es que f S
, en particulier, pour f = 1I
A
avec A 5, 1I
BA
= 1I
B
1I
A
S
.
Considerons alors une partie mesurable B de mesure nie, nous allons prouver 1I
B
S
.
Par hypoth`ese on sait que lon peut ecrire X =
_
A
n
avec A
n
5. Posons alors B
n
=
_
pn
(B A
p
) et prouvons, pour tout n, 1I
B
n
S
.
Lorsque n = 0, B
0
= B A
0
et le resultat decoule de la remarque precedente puisque
B T et A
0
5. Supposons le resultat prouve pour B
n
, montrons le pour B
n+1
. On a
B
n+1
= B
n
(BA
n+1
), do` u 1I
B
n+1
= 1I
B
n
+1I
BA
n+1
1I
B
n
BA
n+1
. Alors 1I
B
n
S
par
hypoth`ese de recurrence, 1I
BAn+1
S
puisque B T et A
n+1
5, 1I
B
n
BA
n+1
S
,
puisque B
n
B = B
n
T et A
n+1
5. On en deduit bien 1I
B
n+1
S
.
Remarquons alors que B est la reunion croissante des B
n
, par consequent 1I
B
est la limite
croissante des 1I
B
n
et, comme toutes ces fonctions sont dans L
p
, le theor`eme de convergence
monotone assure que 1I
B
n
tend vers 1I
B
au sens de | |
p
. Par suite 1I
B
est encore dans S
,
ce qui ach`eve la preuve.
Voici quelques corollaires classiques du theor`eme precedent.
IX.3.10. Corollaire. Lensemble des fonctions indicatrices des segments [a; b] o` u a
et b parcourent une partie D dense de R est une partie totale dans chacun des espaces
L
p
(R, ) (1 p < +), o` u designe la mesure de Lebesgue.
En particulier ces espaces admettent une partie denombrable dense.
Demonstration. On sait que, quitte `a faire une modication sur un ensemble negli-
geable, toute fonction de L
p
(R, ) peut etre consideree comme borelienne. On peut donc
remplacer la mesure de Lebesgue par sa restriction `a la tribu de Borel.
Il est clair que lensemble 5 des [a; b] pour a et b dans D est stable par intersection et
forme de parties mesurables de mesure nie. Compte tenu du theor`eme precedent il sut
de voir que la tribu T engendree par 5 est la tribu des boreliens et que R est la reunion
dune famille denombrable delements de 5.
Pour cela on remarquera que la densite de D assure que, pour < u v < +, on
peut trouver des a
n
et des b
n
dans D tels que u 2
n
< a
n
< u v < b
n
< v + 2
n
et
alors [u; v] =
[a
n
; b
n
] appartient `a T . Par suite T poss`ede tous les ] ; c[ (en tant que
reunion des [c 2
n
; c 2
n
] par exemple) donc tous les ouverts et tous les boreliens. De
meme on peut trouver
n
et
n
dans D tels que
n
< n < n <
n
et R est la reunion
des [
n
;
n
].
Ainsi lensemble des 1I
[a;b]
pour a et b dans D est bien total dans chaque L
p
, en prenant le
cas o` u D est denombrable (par exemple D = Q) on voit que le Q-espace vectoriel engendre
par les 1I
[a;b]
est une partie denombrable dense de L
p
.
Remarque. Le fait que L
p
admette une partie denombrable dense est tr`es important en
analyse fonctionnelle. Malheureusement, nous allons voir que cela nest plus vrai pour L
(ce qui justie la condition p < + presente dans les enonces precedents).
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 138
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Notons X une partie dense de L
, il existe donc a
x
X tel que |a
x
1I
[x;x+1]
|
= 1. Par suite on
ne peut pas avoir a
x
= a
y
pour x ,= y. Autrement dit x a
x
est une application injective
de R dans X ; lensemble X ne peut donc pas etre denombrable (puisque R ne lest pas).
IX.3.11. Corollaire. Soient X un espace metrique localement compact denombrable
`a linni et m une mesure de Radon sur X. Alors lespace (
c
(X, R) des fonctions continues
sur X et `a support compact est un sous-espace dense de chacun des L
p
pour 1 p < +
Demonstration. Tout dabord il est clair quun element f de (
c
(X, R) est borne donc
verie une majoration [f[ M1I
K
o` u K est le support de f. Par suite
_
[f[
p
dm
M
p
m(K) est f L
p
.
Notons 5 lensemble des compacts de X. Il sagit densembles mesurables de mesure nie,
5 est stable par intersection et, X etant suppose denombrable `a linni, X est reunion
dune famille denombrable de compacts. Par ailleurs nous avons vu que tout ferme de X
est reunion denombrable de compacts et donc la tribu engendree pas 5 poss`ede tous les
fermes, donc tous les ouverts et par suite tous les boreliens. Le theor`eme arme alors que
lensemble des 1I
K
pour K parcourant 5 est une partie totale de L
p
.
Comme (
c
(X, R) est un espace vectoriel ainsi donc que son adherence, pour montrer que
celle-ci est tout lespace L
p
, il sut de montrer quelle poss`ede toutes les fonctions 1I
K
pour K compact, cest-`a-dire que toute fonction 1I
K
est limite dune suite delements de
(
c
(X, R). Or nous avons vu (cf. VII.4.1.), pour K compact de X, quil existe (
c
(X, R)
avec 0 1 et = 1 exactement sur les points de K. Il sensuit que 1I
K
est la limite de
la suite decroissante des
n
qui appartiennent `a (
c
(X, R). Comme
n
, Le theor`eme
de convergence dominee assure que
n
tend vers 1I
K
au sens de | |
p
ce qui termine la
demonstration.
IX.3.12. Une application des resultats de densite precedents.
La connaissance de parties totales dun espace vectoriel norme est souvent utilisee pour
etendre `a tout lespace, par linearite et continuite, des resultas prouves seulement pour les
elements de la partie totale. En voici un exemple
Nous avons observe (cf. VIII.6.2.) que, pour f L
et g L
1
, on pouvait denir sur
tout R un produit de convolution f g qui est une fonction bornee, plus precisement on a
|f g| |f|
|g|
1
, o` u | | designe la norme de la convergence uniforme (|h| = sup [h(x)[).
Nous allons prouver quen fait f g est continue (meme si ni f ni g ne sont supposees letre).
Si lon xe f pour faire varier g dans L
1
, lapplication g f g est alors une application
lineaire de L
1
dans lespace des fonctions bornees norme par | |. En outre la majoration
precedente montre que cette application est continue. Comme lensemble des applications
continues est un sous-espace vectoriel ferme pour la convergence uniforme, on conclut que
lensemble des g de L
1
pour lesquelles f g est eectivement continue est un sous-espace
vectoriel ferme de L
1
. Nous voulons prouver quil sagit de tout L
1
, pour cela il sut donc
de montrer quil contient une partie totale.
139 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Dapr`es les resultats precedents il sut donc de prouver la continuite lorsque g est la
fonction indicatrice dun segment.
Or on a f 1I
[a;b]
(x) =
_
f(x t)1I
[a;b]
(t) dt =
_
b
a
f(x t) dt =
_
xb
xa
f(u) du.
En posant F(x) =
_
x
0
f(t) dt, cela secrit encore f 1I
[a;b]
(x) = F(x a) F(x b). Le
resultat decoule alors de la continuite de F (cf. proposition VI.2.1.).
IX.4. Quelques relations entre les espaces L
p
.
Dans cette section nous supposons donne un espace mesure (X, T , m) et nous allons degager
quelques resultats faisant intervenir des espaces L
p
pour plusieurs valeurs de p.
IX.4.1. Lemme. Si 1 p r q +, pour f mesurable on a :
|f|
r
max(|f|
p
, |f|
q
).
Demonstration. On peut bien s ur supposer p < r < q et donc p et r nis.
Posons M = max(|f|
p
, |f|
q
). Le resultat est evident pour M = + et pour M = 0 (dans
ce cas f est nulle presque partout). Supposons donc M ni non nul et posons g = f/M. On
a alors |g|
p
1 et |g|
q
1, cest-`a-dire
_
[g(x)[
p
dm 1 et
_
[g(x)[
q
dm 1 si q ,= +,
et il sagit de prouver |f|
r
M, cest-`a-dire |g|
r
1, ou encore
_
[g(x)[
r
dm 1.
Lorsque q = +, on a presque partout [g(x)[ 1 et donc [g(x)[
r
[g(x)[
p
, par suite
_
[g(x)[
r
dm
_
[g(x)[
p
dm 1.
Supposons maintenant q ni. Comme r est compris entre p et q, il peut secrire r = up+vq
avec u et v positifs de somme 1. La convexite de t a
t
pour a R
+
assure alors
[g(x)[
r
u[g(x)[
p
+ v[g(x)[
q
lorsque [g(x)[ est ni non nul. Par ailleurs cette majoration
est evidente si [g(x)[ est nul ou inni.
En integrant on obtient donc
_
[g(x)[
r
dm u
_
[g(x)[
r
dm +v
_
[g(x)[
r
dm u +v = 1,
do` u |g|
r
1, ce qui ach`eve la preuve.
De cet enonce on deduit immediatement :
IX.4.2. Proposition. Si 1 p r q +, toute fonction appartenant `a la fois `a
L
p
et L
q
appartient aussi `a L
r
. En outre, si une suite de f
n
appartenant `a L
p
L
q
`a une
limite f dans L
p
L
q
au sens de | |
p
et de | |
q
alors f
n
tend aussi vers f au sens de | |
r
.
Demonstration. La premi`ere armation decoule immediatement du lemme, on peut
aussi la deduire de la proposition IX.2.3..
Concernant la deuxi`eme armation, il est clair, `a partir du lemme, que les hypoth`eses
|f f
n
|
p
0 et |f f
n
|
q
0 impliquent |f f
n
|
r
0.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 140
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Nous allons maintenant etablir une inegalite dite de Holder qui est dune importance
capitale dans la suite de ce chapitre.
IX.4.3. Proposition. (inegalite de Holder)
Soient p, q et r dans ]0; +] veriant
1
p
+
1
q
=
1
r
(avec la convention
1
+
= 0) , alors,
pour f et g mesurables on a :
|fg|
r
|f|
p
|g|
q
.
En particulier, si p, q et r sont dans [1; +], pour f L
p
et g L
q
, on a fg L
r
.
Demonstration. Posons A = |f|
p
et B = |g|
q
. La relation est evidente si A = 0 car
alors f et donc fg est nulle presque partout. De meme elle est evidente si B = 0. En
supposant A et B non nuls, la relation est encore evidente si A ou B est inni car alors le
second membre est inni. Supposons donc A et B nis non nuls.
Lorsque p = + et donc q = r on a presque partout [f(x)[ |f|
[g[
do` u |fg|
r
|f|
|g|
q
(puisque q = r).
Le meme raisonnement fournit le cas q = +, supposons donc p, q et donc r nis. On a
alors
_
[f[
p
= A
p
dm et
_
[g[
q
dm = B
q
.
La proposition IX.1.3. pour u =
r
p
et v =
r
q
(on a bien u +v = 1) donne :
_
[f(x)[
p
A
p
_
u
_
[g(x)[
q
B
q
_
v
u
[f(x)[
p
A
p
+ v
[g(x)[
q
B
q
lorsque [f(x)[ et [g(x)[ sont nis non nuls
mais la majoration est evidente si lun deux est nul ou inni.
On obtient donc :
_
[fg[
AB
_
r
u
[f[
p
A
p
+ v
[g[
q
B
q
, et en integrant :
1
(AB)
r
_
[fg[
r
dm
u
A
p
A
p
+v
B
q
B
q
= 1, donc
_
[fg[
r
dm (AB)
r
et |fg|
r
AB = |f|
p
|g|
q
.
Remarque.
Le cas p = q =
1
2
et donc r = 1 fournit linegalite
_
[fg[ dm
__
[f[
2
dm
_
1/2
__
[g[
2
dm
_
1/2
connue sous le nom dinegalite de Cauchy-Schwarz, elle rel`eve aussi de la theorie des
espaces hilbertiens que nous etudierons plus loin.
Terminons cette section par quelques remarques sur les inclusions entre les espaces L
p
.
Pour p et q dierents, il ny a en general aucune relation dinclusion entre L
p
et L
q
. Ainsi,
dans le cas de la mesure de Lebesgue sur R, letude des fonctions f
a,b
=
[x[
a
1 +[x[
b
montre
que, pour p et q distincts, on peut ajuster a et b de facon que f
a,b
appartienne `a L
p
mais
pas `a L
q
.
Cependant il y a deux cas importants o` u de telles inclusions ont lieu, nous allons les
presenter.
141 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
IX.4.4. Proposition. Si m est une mesure nie, pour 1 p q + on a :
L
p
(X, m) L
q
(X, m) et donc L
p
(X, m) L
q
(X, m) .
En outre, dans L
q
(X, m) ou L
q
(X, m), la convergence au sens de | |
q
entrane la conver-
gence au sens de | |
p
.
Demonstration. On peut bien s ur supposer p < q, alors la dierence
1
p
1
q
est stricte-
ment positive, on peut donc lecrire
1
s
avec s ]0; +[. On a alors
1
q
+
1
s
=
1
p
et linegalite
de Holder avec g = 1 assure |f|
p
|f|
q
|1|
s
.
Cependant, A = |1|
s
=
__
1 dm
_
1/s
=
_
m(X)
_
1/s
est ni. Il sensuit que |f|
p
est ni
d`es que |f|
q
lest, ce qui prouve L
q
L
p
.
Par ailleurs, il est clair que la relation |f f
n
|
p
A|f f
n
|
q
assure que si f
n
tend vers
f au sens de | |
q
cest encore vrai au sens de | |
p
.
IX.4.5. Les espaces l
p
.
Dans le cas particulier de la mesure de decompte sur un ensemble I on note l
p
(I) lespace L
p
correspondant. On utilise alors une notation de famille plutot que la notation fonctionnelle
pour designer un element de ces espaces.
Ainsi l
(I) est lespace des familles bornees de reels indexees par I et |u|
= sup [u
i
[.
Pour 1 p < + on a donc |u|
p
=
_
[u
i
[
p
_
1/p
et l
p
est lensemble des familles telles
que ([u
i
[
p
)
iI
soit sommable.
On remarquera que, dans ce cas, le seul ensemble negligeable est lensemble vide. Legalite
presque partout est donc legalite partout, il ny a pas lieu de considerer des espaces de
classes. Les l
p
sont donc des espaces normes de Banach.
Pour toute famille u et tout p > 0, on a clairement i I [u
i
[ |u|
p
, do` u lon tire
|u|
|u|
p
. Du lemme IX.4.1. avec q = + on deduit alors, pour p r |u|
r
|u|
p
.
Autrement dit |u|
p
est une fonction decroissante de p. On en deduit immediatement :
Proposition. Pour 1 p q + on l
p
l
q
et, dans l
p
, la convergence au sens de
| |
p
entrane la convergence au sens de | |
q
.
IX.5. Les espaces L
2
et L
2
.
Loutil fondamental pour letude des espaces L
2
et L
2
est leur structure hilbertienne.
Donnons `a ce sujet quelques rappels.
IX.5.1. Definition. Soit E un R-espace vectoriel. Une forme bilineaire symetrique
sur E est une application (x, y) x [ y de E E dans R qui verie :
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 142
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
1. y E x x [ y est lineaire ;
1. x E y x [ y est lineaire .
2. x E y E x [ y = y [ x ;
Cette forme est dite positive si :
3. x E x [ x 0 ;
elle est dite denie positive si en outre :
4. x E x ,= 0 x [ x > 0 .
Un espace prehilbertien reel est alors un espace vectoriel reel muni dune forme bili-
neaire positive.
Remarques.
1. Les axiomes 1. et 1. traduisent la bilinearite de la forme.
Laxiome 2. traduit la symetrie de la forme, il est clair que, lorsquil est verie, les
axiomes 1. et 1. sont equivalents.
2. Le reel x [ y sappelle le produit scalaire de x et y ; lorsque y = x, on lappelle
le carre scalaire de x.
Exemple.
Linegalite de Holder montre que, pour f et g dans L
2
, le produit fg est integrable (il est
evidemment mesurable et |fg|
1
|f|
2
|g|
2
). Cela permet de denir f [ g =
_
fg dm
et il est clair que lon denit ainsi une forme bilineaire symetrique positive sur L
2
pour
laquelle f [ f =
_
|f|
2
_
2
. Cette forme nest pas denie positive puisque f [ f = 0
signie que f est nulle presque partout (et non partout). Cependant, on peut donner une
denition analogue pour des classes de fonctions et denir f [ g pour f et g dans L
2
.
La forme bilineaire obtenue sur L
2
est alors denie positive.
IX.5.2. Topologie sur un espace prehilbertien reel.
Dans cette partie on xe un espace prehilbertien reel E.
Pour x E le carre scalaire x [ x est par denition positif ce qui permet de denir
|x| =
_
x [ x. Dans le cas E = L
2
on a donc |x| = |x|
2
. Nous allons voir que les
resultats obtenus pour L
2
sont en fait des cas particuliers de resultats valables dans tout
espace prehilbertien reel.
Tout dabord, la bilinearite assure, pour R et x E, x [ x =
2
x [ x, do` u
|x| = [[ |x|.
IX.5.3. Proposition. (Inegalite de Cauchy-Schwarz)
Pour x et y dans un espace prehilbertien reel on a :
[ x [ y [ |x||y| .
143 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Demonstration.
Pour t R on a x + ty [ x + ty 0. En utilisant la bilinearite et la symetrie, cela
se developpe en |y|
2
t
2
+ 2 x [ y t + |x|
2
0. Ce trinome du second degre prenant
toujours des valeurs positives a un discriminant (reduit) qui est negatif, autrement dit :
( x [ y )
2
|x|
2
|y|
2
, ce qui, en prenant la racine des deux membres, fournit la relation
annoncee.
IX.5.4. Proposition. Sur une espace prehilbertien reel, lapplication x |x| est une
semi-norme.
Si la forme bilineaire (x, y) x [ y est denie positive alors il sagit dune norme.
Demonstration. Il ne reste `a montrer que linegalite triangulaire. Or, pour x et y dans
E, on a |x +y|
2
= x +y [ x +y = |x|
2
+|y|
2
+ 2 x [ y .
En utilisant la majoration x [ y [ x [ y [ |x||y| prouvee precedemment on obtient
|x + y|
2
|x|
2
+ |y|
2
+ 2|x||y| =
_
|x| + |y|
_
2
. Linegalite triangulaire en decoule.
Ainsi, `a tout espace prehilbertien est naturellemnt attachee une structure despace semi-
norme et donc une topologie. Cette topologie est separee si et seulement si la semi-norme
est une norme, cest-`a-dire si et seulement si la forme bilineaire dont il est muni est denie
positive.
IX.5.5. D
eor
`
eme. (de Riesz)
Soit E un espace de Hilbert reel.
Pour x E lapplication
x
: y x [ y est une forme lineaire et continue sur E.
Lapplication x
x
est une isometrie (bijective) de E sur son espace dual (topologique).
Demonstration.
La linearite de
x
decoule de la denition des formes bilineaires (cf. axiome 1.). Il est
donc clair que
x
est une forme lineaire sur E.
Linegalite de Cauchy-Schwarz assure [
x
(y)[ |x|
a
(a)
a ce qui termine la preuve du theor`eme.
En particulier, ce theor`eme montre que toute forme lineaire continue sur L
2
peut secrire
dune unique facon (g) =
_
fg dm avec f dans L
2
. En passant aux fonctions representant
les classes on obtient :
IX.5.7. Proposition. Pour toute forme lineaire continue sur L
2
(X, m) il existe une
fonction f dans L
2
(X, m) telle que :
g L
2
(X, m) (g) =
_
fg dm .
En outre f est uniquement determinee modulo legalite presque partout.
IX.6. Dualite entre les espaces L
p
.
La section precedente a montre comment le dual de L
2
pouvait sidentier `a lui-meme.
Nous allons ici chercher `a generaliser ce resultat pour des espaces L
p
avec dautres valeurs
de p. Nous noterons alors (L
p
)
le dual topologique de L
p
, cest-`a-dire lespace des formes
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 146
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
lineaires continues sur L
p
muni de la norme duale pour laquelle || est le plus petit reel
veriant :
g L
p
[(g)[ |||g|
p
.
IX.6.1. D
+
1
p
= 1.
Il est clair que tout p appartenant `a [1; +] admet un unique conjugue p
qui est + si
p = 1, 1 si p = + et
p
p 1
dans les autres cas.
Remarquons alors que, pour p et p
|g|
p
et donc, pour f dans L
p
et g dans L
p
, le produit fg est integrable.
Il sensuit que chaque f de L
p
|g|
p
,
ce qui montre que la forme
f
est continue et que sa norme verie |
f
| |f|
p
.
Remarquons que
f
(g) ne depend que de la classe de f et de la classe de g modulo legalite
presque partout, nous pouvons donc encore denir
f
(g) pour f L
p
ou g L
p
. Nous
noterons indieremment
f
la forme lineaire sur L
p
ou sur L
p
, cette derni`ere est donc un
element du dual topologique (L
p
)
de L
p
.
Enn nous noterons lapplication f
f
de L
p
dans (L
p
)
dans (L
p
)
.
Le resultat fondamental est alors :
IX.6.2. Th
eor
`
eme. Avec les notations precedentes, lapplication canonique est une
isometrie bijective lorsque 1 < p < + et, si m est -nie, lorsque p = 1. Dans les autres
cas :
p = + (p
(avec
1
p
+
1
p
= 1) sauf
peut-etre dans le cas p = + o` u L
1
est canoniquement isomorphe `a un sous-espace du
dual de L
.
Remarquons que cette egalite montre que
f
identiquement nulle entrane f = 0 (dans
L
p
, nous savons |
f
| |f|
p
,= 0.
Cas p > 1 (p
ni).
Introduisons la fonction signe denie sur R par (x) = 1 si x > 0, 1 si x < 0 et 0
si x = 0. Cette fonction est mesurable et verie x(x) = [x[. Elle permet de denir une
fonction mesurable g = [f[
p
1
(f) (g = (f) si p
. Montrons
g L
p
.
Si p
1)
= [f[
p
(puisque p et p
etant conjugues on
a p
+ p = pp
). Comme f L
p
, on a
_
[g[
p
dm =
_
[f[
p
dm =
_
|f|
p
_
p
< +. Cela
montre g L
p
avec |g|
p
=
_
|f|
p
_
p
/p
.
On a alors |
f
||g|
p
[
f
(g)[ =
_
fg dm
=
_
[f[
p
dm =
_
|f|
p
_
p
. En utilisant la
valeur trouvee pour |g|
p
on en tire
si p
= 1 : |
f
| |f|
1
;
si p
> 1 : |
f
|
_
|f|
p
_
p
(11/p)
= |f|
p
.
Legalite de |
f
| et |f|
p
est ni.
Cas p = 1 (p
inni).
Soit f L
|
f
|, cest-`a-dire |
f
| majore [f[ presque
partout. Raisonnons par labsurde et supposons que ce soit faux. Nous pouvons donc
introduire un reel a tel que |
f
| < a < |f|
f
(g) =
_
fg dm =
_
1I
B
[f[ dm am(B) et
f
(g) |
f
||g|
1
= |
f
|m(B).
Comme m(B) est suppose ni non nul on conclut a |
f
| et la contradiction.
Le probl`eme est alors celui de lexistence dun tel B. Cest ce qui se passe lorsque la mesure
m est -nie. En eet, dans ce cas, X est la reunion dune suite croissante de parties X
n
de
mesure nie. Il sensuit que A est la reunion croissante des AX
n
qui sont de mesure nie
(car contenus dans X
n
) et la propriete de Borel assure m(A) = limm(A X
n
). Comme
A nest pas negligeable on conclut que lun au moins des A X
n
est de mesure nie non
nulle, ce qui prouve legalite sous cette hypoth`ese.
Lorsque m est -nie, lapplication f
f
est donc isometrique et denit une injection
de L
dans (L
1
)
.
Malheureusement, on peut trouver des exemples de m non -nie et de f L
pour
laquelle |f|
= 1 et
f
= 0. On peut meme avoir L
1
reduit `a 0 et L
dans (L
1
)
telle que
=
f
.
Le resultat a dej`a ete obtenu pour p = 2 comme consequence du theor`eme de Riesz.
La demonstration dans le cas general va consister `a adapter la preuve du theor`eme de
Riesz. En fait cela nest possible que pour 1 < p < +. Les autres cas seront traites
independamment.
Cas 1 < p < +.
Nous allons raisonner comme dans la preuve du theor`eme de Riesz (cf. IX.5.6.) en prenant
pour F lapplication g
_
|g|
p
_
p
=
_
[g[
p
dm. Cette application est continue parce que
la norme lest.
Nous nous ramenons donc au cas non identiquement nulle pour denir le sous-espace
ane H translate de Ker passant par un point v o` u ne sannule pas. Nous allons alors
utiliser (apr`es avoir montre son existence) un point a de H o` u F atteint la borne inferieure
B de ses valeurs sur H.
Etape 1. Approximation de a.
Comme pour la preuve du theor`eme de Riesz on introduit une suite delements a
n
de H
tels que F(a
n
) tende vers B. Par ailleurs, pour > 0, il existe N tel que, pour i > N et
j > N on ait F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u) < , o` u u =
a
i
+a
j
2
.
Le point a cherche est alors la limite de la suite des a
n
. La preuve de la convergence de
cette suite repose sur le crit`ere de Cauchy et donc sur une estimation de |a
i
a
j
|
p
`a laide
de F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u), elle fait lobjet de la deuxi`eme etape.
Etape 2. Estimation de |a
i
a
j
|
p
.
Cette etape necessite une nouvelle relation pour remplacer legalite de la mediane qui nest
plus valable (si p ,= 2). Pour cela on utilise :
Lemme. Il existe > 0 (dependant de p) tel que, pour u et v reels, on ait :
[u +v[
p
+[u v[
p
2[u[
p
_
[v[
p
si p 2
[v[
2
[u[
2p
+[v[
2p
si 1 < p < 2
(avec la convention 0/0 = 0).
Demonstration. Pour t > 1, la formule de Taylor assure
(1 +t)
p
= 1 +pt +
p(p 1)
2
t
2
(1 +t
)
p2
avec t
> 1 et [t
[ t.
En particulier elle montre que (1 + t)
p
1 pt est strictement positif pour t ,= 0 et que
cette quantite est equivalente `a
p(p 1)
2
t
2
lorsque t tend vers 0.
Remarquons que [1 + t[
p
1 pt reste strictement positif pour t 1 puisquon a alors
1 pt p 1 > 0, par suite, sur R, [1 +t[
p
1 pt ne sannule quen 0. En outre, pour
t , [1 + t[
p
1 pt est equivalent `a [t[
p
.
149 U.P.M.C. Cours de M. MAZET
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Considerons alors une fonction continue de R
+
dans R
+
telle que (t) soit un O(t
2
) pour
t 0 et un O(t
p
) pour t +. La fonction t
([t[)
[1 +t[
p
1 pt
est alors continue
sur R
2
M
[u[
p
_
[v[/[u[
_
.
En prenant lexemple (t) = t
p
si p 2, (t) =
t
2
1 +t
2p
si 1 < p < 2 et = 2/M on
obtient la relation annoncee dans le lemme lorsque u ,= 0. La relation lorsque u = 0 en
resulte par continuite.
En appliquant ce lemme aux valeurs des fonctions u =
a
i
+a
j
2
et v =
a
i
a
j
2
, on obtient :
Lorsque p 2 la relation du lemme donne [a
i
[
p
+[a
j
[
p
2[u[
p
2
p
[a
i
a
j
[
p
.
En integrant on obtient F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u)
2
p
_
|a
i
a
j
|
p
_
p
.
Lorsque 1 < p < 2 la relation du lemme donne [a
i
[
p
+ [a
j
[
p
2[u[
p
w o` u w est telle
que ([u[
2p
+ [v[
2p
)w = [v[
2
. En integrant il vient F(a
i
) + F(a
j
) 2F(u) |w|
1
. Il
convient donc destimer |w|
1
.
Tout dabord remarquons que la suite des F(a
n
) etant convergente est bornee, do` u
lexistence de M tel que F(a
n
) M donc |a
n
|
p
M
1/p
et par consequent |u|
p
M
1/p
et |v|
p
M
1/p
.
Par ailleurs, linegalite de Holder assure
_
_
_([u[
2p
+[v[
2p
)
_
_
_
p
2p
_
_
_w
_
_
_
1
_
_
_ [v[
2
_
_
_
p
2
=
_
|v|
p
_
2
puisque
_
p
2
_
1
=
_
p
2 p
_
1
+
_
1
_
1
.
De meme p > 1 implique
p
2 p
> 1, ce qui permet dutiliser linegalite de Minkowski pour
obtenir
_
_
_([u[
2p
+[v[
2p
)
_
_
_
p
2p
_
_
_[u[
2p
_
_
_
p
2p
+
_
_
_[v[
2p
_
_
_
p
2p
,
cest-`a-dire
_
_
_([u[
2p
+[v[
2p
)
_
_
_
p
2p
_
|u|
p
)
_
2p
+
_
|v|
p
_
2p
.
En regroupant ces relations on obtient :
_
_
_([u[
2p
+[v[
2p
)
_
_
_
p
2p
2M
2p
p
et donc
_
|a
i
a
j
|
p
_
2
= 4
_
|v|
p
_
2
8M
2p
p
|w|
1
8M
2p
p
_
F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u)
_
.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 150
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Etape 3. Convergence de la suite des a
n
.
Cest lanalogue de celle de la preuve du theor`eme de Riesz. Plus precisement, pour > 0
on applique les etapes 1. et 2. avec =
p
2
p+1
si p 2 et =
2
16M
2p
p
si 1 > p > 2, on
en deduit N tel que, pour i > N et j > N on ait F(a
i
) + F(a
j
) 2F(u) < 2 et donc
|a
i
a
j
|
p
< .
La suite des a
n
est bien de Cauchy, sa limite a est un point de H o` u F atteint sa borne
inferieure B. En particulier, pour tout u Ker , la fonction t F(a + tu) atteint un
minimum pour t = 0.
Etape 4. Derivabilite de t F(a +tu).
On a F(a+tu) =
_
[a+tu[
p
dm, tout revient `a montrer que lon peut appliquer le theor`eme
de Lebesgue sur la derivation des integrales `a param`etres.
Pour p > 1 la fonction x [x[
p
est derivable de derivee p(x)[x[
p1
o` u est la fonc-
tion signe denie precedemment. Par suite
[a +tu[
p
t
= p(a + tu)[a + tu[
p1
u et donc
[a +tu[
p
t
= p[a +tu[
p1
[u[, ce qui, pour [t[ < 1, se majore par p([a[ +[u[)
p
.
Par hypoth`ese a et u sont dans L
p
ainsi donc que [a[, [u[ et [a[+[u[. Il sensuit que ([a[+[u[)
p
est integrable. Nous avons donc explicite une relation de domination de
[a +tu[
p
t
par
une fonction integrable qui est valable sur un voisinage de 0. On en deduit que F(a +tu)
est derivable en 0 avec pour derivee
_
p(a)[a[
p1
udm.
Notons alors b la fonction (a)[a[
p1
. On a [b[ = [a[
p1
et donc [b[
p
= [a[
p
(p1)
= [a[
p
.
Par suite [b[
p
est integrable et b L
p
b
(a)
b . Ce
qui ach`eve la preuve pour p > 1.
Cas p = 1.
Lorsque p = 1 les etapes 2. (estimation de |a
i
a
j
|
1
`a laide de F(a
i
) +F(a
j
) 2F(u))
et 4. (derivabilite de F(a +tu)) sont en defaut.
Nous allons utiliser une autre methode consistant `a se ramenr au cas connu p = 2 (cette
methode se generalise dailleurs aisement au cas p 2 et meme, plus dicilement, au cas
general). Malheureusement la methode suppose que la mesure m est -nie et dailleurs,
si lon ne fait pas cette hypoth`ese, on peut donner des exemples pour lesquels lapplication
de L
dans
_
L
1
_
n
1I
C
n
. Comme les C
n
recouvrent X, u est strictement positive,
comme ils sont deux `a deux disjoints on a u
2
=
2
n
1I
C
n
et donc u L
2
si et seulement
si
2
n
m(C
n
) est ni. Il sut donc de choisir
n
susamment petit pour avoir, par
exemple,
2
n
m(C
n
) 1/2
n
.
Avec la fonction u ainsi construite, si h L
2
on a uh L
1
et |uh|
1
|u|
2
|h|
2
. La mul-
tiplication par u est donc une application lineaire continue de L
2
dans L
1
. En composant
avec la forme on obtient donc une forme lineaire continue sur L
2
: h (uh). Le cas
p = 2 assure donc lexistence de v L
2
telle que, pour h L
2
, (uh) =
_
vhdm.
Posons alors f = v/u (rappelons que u reste strictement positive), nous allons prouver
successivement f L
et =
f
.
Prouvons |f|
dm 0, cependant ww
|| et donc
f L
.
Prouvons alors =
f
, cest-`a-dire (g) =
_
fg dm pour tout g dans L
1
. Quitte `a
decomposer g en partie positive et partie negative il sut de faire la preuve lorsque g est
positive. Posons alors, pour tout entier n, g
n
= inf(g, nu
2
) et h
n
= g
n
/u. Il sagit de
fonctions positives et la majoration g
n
nu
2
implique h
n
nu et donc h
n
L
2
. Par
denition de v on a alors (uh
n
) =
_
vh
n
dm, cest-`a-dire (g
n
) =
_
fg
n
dm. Faisant
tendre n vers + on voit que nu
2
tend vers + (u est strictement positive), g
n
tend
simplement vers g en etant dominee par g et fg
n
tend simplement vers fg en etant dominee
par [fg[. Comme g et fg sont dans L
1
on conclut dune part que g
n
tend vers g au sens
de L
1
et donc (g
n
) tend vers (g), dautre part fg
n
tend vers fg au sens de L
1
et donc
_
fg
n
dm tend vers
_
fg dm. Legalite voulue en decoule par passage `a la limite.
U.P.M.C. Cours de M. MAZET 152
Integration 2003-2004 IX. Les espaces L
p
Cas p = .
Lorsque p = , lapplication nest en general pas surjective, meme sil nest pas facile
dexhiber des formes lineaires continues sur L
(x) dx = 0
(f
(x) dx = 0 (f
+
est nulle sur A
c
). En ajoutant
les relations obtenues il vient
_
[f[(x) dx = 0. Par suite f est nulle presque partout,
f
est la forme nulle et ne peut donc pas etre egale `a .
IX.7. Extension aux fonctions `a valeurs vectorielles.
Dans un souci de simplication, nous navons considere jusquici que des fonctions `a valeurs
dans R. Il en fait facile detendre cela au cas de fonctions `a valeurs dans un espace vectoriel
norme de dimension nie et en particulier au cas des fonctions `a valeurs complexes. Nous
allons donner quelques indications rapides sur ce qui se passe dans ce cas l`a.
IX.7.1. D
f
i
e
i
application de X dans E on
a |f|
[f
i
[|e
i
| et des majorations [f
i
[ C
i
|f|. On en deduit que f est dans L
p
si et seulement si ses coordonnees f
i
y sont. En outre on a |f|
p
|f
i
|
p
|e
i
| et
|f
i
|
p
C
i
|f|
p
. Il en resulte que la convergence au sens de | |
p
de fonctions `a valeurs
dans E equivaut `a la convergence des coordonnees et les espaces L
p
et L
p
sont complets.
Le cas E = C est frequemment utilise. Dans ce cas on a encore linegalite de Holder :
Si f et g sont des applications mesurables de X dans C, pour p, q et r dans ]0; +]
veriant
1
p
+
1
q
=
1
r
on a : |fg|
r
|f|
p
|g|
q
.
Pour prouver ce resultat il sut dappliquer linegalite de Holder dej`a etablie aux fonctions
[f[ et [g[.
En particulier, si p et p
C
des formes C-lineaires et continues sur L
p
(X, C). Cette
application
C
est C-lineaire et le theor`eme IX.6.2. est egalement valable pour
C
.
Plus precisement le fait que
C
soit isometrique (i.e. |
C
(f)| = |f|
p
) setudie comme
dans le cas reel en remplacant la fonction signe par la fonction denie sur C par
(z) =
[z[
z
si z ,= 0 et (0) = 0. Les proprietes de qui interviennent sont en eet : est
mesurable, [[ 1 et [z[ = z(z).
Pour ce qui est de la surjectivite, prenons dans (L
p
)
C
. Pour g L
p
(X, C) on peut ecrire
(g) = A(g) +iB(g) avec A(g) et B(g) reels. On denit alors deux formes R-lineaires A et
B continues sur L
p
(X, C). Par restriction `a L
p
(X, R) on obtient deux elements de (L
p
)
R
.
Lorsque le theor`eme IX.6.2. sapplique on en deduit u et v dans L
p