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Master MIMSE - Anne 2

Optimisation Stochastique Gestion des stocks stochastique

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Incertitudes dans le modle

Le modle de base : contraintes de satisfaction des demandes Tx h
T x reprsentant la quantit de produit k ou de proavec Tk duit la priode k pouvant tre fournie (par fabrication ou commande) et hk la demande correspondante.

La matrice T est parfois appele matrice de technologie. Par analogie avec la gestion des stocks, modles plus ou moins cycliques, mais incertitudes sur : le taux de demande, le taux de production : pannes de machine (donc retards dans la production), productivit, dfauts des matires premires, produits fabriqus dfectueux, les fournisseurs (retards de livraison, indisponibilits, dfauts) les modles parfaitement cycliques et les raisonnements associs (raisonner par quantits ou par priodes, cest quivalent) ne sont plus valables. Rsultat : possibilit dune pnurie.

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Consquences dune pnurie

Plusieurs cas se prsentent. Une pnurie peut entraner : la perte dune vente, la perte dun client (donc de ventes futures), atteinte limage de marque, un retard de livraison : produit pris sur les fabrications/livraisons futures (back-order ), des cots pour se fournir ou fabriquer en urgence, le blocage dun atelier (ligne de production).

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Cots dune pnurie

Les cots peuvent donc tre : xes, indpendamment du nombre dobjets en rupture ou de la dure de la rupture de stocks, proportionnels aux ventes perdues, indpendamment de la dure, proportionnels aux quantits et aux dures : pnalits de retard, astreintes... Ces cots sont difciles valuer, moins quils ne rsultent dune ngociation fournisseur/client.

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Niveau de service

La qualit de service se mesure galement de plusieurs faons (types) : 1. le nombre de priodes de pnuries, indpendamment des quantits et des dures, 2. le nombre ditems en rupture, de demandes non remplies, indpendamment de la dure, 3. le retard moyen des demandes insatisfaites.

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Types dinventaire

En pratique, deux types dtat des stocks : Inventaire continu : stock connu tout instant lourd mettre en place pour de grandes quantits et de une grande varit darticles, parfois imprcis, ou au contraire indment trop prcis. On peut mettre en place des stocks dalerte pour lancer une commande Pnurie entre la date de la commande et la livraison Inventaire priodique (toutes les semaines, tous les mois...) Plus lger De toute faon imprcis Risque de pnurie mme avant la commande, entre deux inventaires. Passer commande avant le seuil dalerte

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Quatre techniques pour sen sortir...

Goner les demandes, sous-estimer les capacits de livraison, Utiliser des stocks de scurit : commander alors que le stock restant est plus que sufsant pour couvrir une demande moyenne jusqu la livraison. Utiliser un dlai de livraison de scurit : on prvoit la date o le stock deviendra critique, et on commande plus tt (si incertitude concerne plutt les dlais). Rsoudre un problme stochastique (cf. contrainte de hasard)

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Modle du marchand de journaux -1-

Modle une seule priode : tout est remis zro la n des journes, les sur-stocks ne se transmettent pas la priode suivante, les ruptures ne sont pas combles par les commandes futures. On note : Cots dachat (par le marchand de journaux) : cA, Prix de vente :cV , Prix de reprise dinvendus :cI . Demande : D v.a. de fonction de densit f (x) et de moyenne E [D ] connues. On cherche valuer la quantit Q commander.

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Marchand de journaux -2Calcul du bnce

Bnce dune commande de Q journaux : C (Q) = cA Q + cV min{Q, D } + cI max{Q D, 0} Si Q D on peut rcrire : C (Q) = cA Q+cV Q = (cV cA )(QD )+(cV cA)D Sinon Q D on peut rcrire : C (Q) = cA Q + cV D + cI (Q D ) = (cI cA)(D Q) + (cV cA)D. Bref, en notant cO = cA cI et cU = cV cA on a : C (Q) = cO max{QD, 0}+cU max{D Q, 0}+cU D.

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Marchand de journaux -3Calcul de lesprance

On prend lesprance (loi des grands nombres : sur un grand nombre de jours, le comportement en moyenne tend vers lesprance). Partie constante : cU E [D ] nglige par la suite (nintervient pas pour loptimisation). Il reste : E [C (Q)] = cO E [max{Q D, 0}] + cU E [max{D Q, 0}] Q + = cO 0 (Q x)f (x)dx + cU Q (x Q)f (x)dx Q Q = cO Q 0 f (x)dx cO 0 xf (x)dx + + +cU Q xf (x)dx cU Q Q f (x)dx. En drivant par rapport Q : dE [C (Q)]/dQ = cO 0 f (x)dx cU Q f (x)dx = cO F (Q) cU (1 F (Q)) Drive = 0 do F (Q) = cU /(cO + cU ). Pour F inversible, Q = F 1(cU /(cO + cU )). cO Pr[D Q] = cU Pr[D Q ].
Q +

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Marchand de journaux -4Variantes

Invendus perdus : faire cI = 0 donc cO = cA. Demandes discrtes : Trouver Q1 et Q2 conscutives telles que F (Q1) cU /(cO + cU ) F (Q2), Prendre la plus haute : Q = Q2. Stock initial : u > 0. Il suft de commander Q u. On interprte Q comme un niveau cible. A la limite u > 0 on ne commande rien. Pertinent dans le cas ditems non prissables. Nombre inni de priodes : Si les invendus se reportent sur les priodes suivantes, et les ruptures sont fournies (avec retard) grce aux commandes suivantes, sur un nombre inni de priodes, en moyenne, les quantits commandes sont gales aux demandes.
1 C (n priodes ) et on annule la On calcule limn+ n drive.

On trouve F (Q) = p/(p + h) avec p cot des ruptures (par item non disponible) et h cot de stockage. Ventes perdues : F (Q) = (p + S c)/(p + h + S c) avec S prix de vente et c cot variable.

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Systme politique de recommande xe (s,Q)

On suppose que la politique de contrle des stocks est un inventaire continu, ltat des stocks est connu chaque instant. la demande est alatoire, stationnaire Politique de recommande xe (s,Q) : On lance une commande si le niveau de stock observ atteint un niveau minimum s = niveau-seuil, seuil dalerte, point de recommande, la quantit commande est xe, note Q. Pour une demande dterministe xe, dans le modle EOQ, il tait quivalent de commander un niveau-seuil quavec une priodicit xe, et pour un dlai de livraison xe, s tait xe. Ici, Q et s sont les deux variables de dcision (indpendantes).

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Notations

Demande : la demande est une variable alatoire et stationnaire : lesprance de la demande sur un intervalle de temps de longueur l est constante et proportionnelle l, de taux D . La variable alatoire importante considrer est X la demande pendant le dlai de livraison L, considr xe ! X est une v.a. avec :
2 2 L, = D E [X ] = X = DL et X

fonction de densit f (x), fonction de rpartition F (x), fonction de perte L(x) = Cots : K cot xe par commande, h = I.c cot de stockage par item, par an, c cot variable la commande, p pnalit de rupture de stock.
+ (t x

x)f (t)dt.

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Analyse de la politique (s,Q)

Longueur moyenne dune priode : Une priode (cycle) est la dure entre deux livraisons de quantit Q. Donc en moyenne T = Q/D . Stock de scurit : Le niveau de stock est au plus bas juste avant une livraison. Ce niveau minimum moyen est appel stock de scurit (Safety Stock). SS = E [s X ] = s DL. Niveau de stock moyen : Ce niveau moyen varie linairement entre SS et SS + Q donc : I + = SS + Q/2. Pnurie moyenne : Si pendant un cycle la demande X est suprieure s, on a une rupture. La rupture moyenne sur un cycle est donc I
+

= E [max{X s, 0}] =
s

(x s)f (x)dx

I = L(s)

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Politique (s,Q) optimale :

Cot moyen par unit de temps : C (s, Q) = p K + cD + hI + + I T T

En ngligeant cD (constant) on rcrit : C (s, Q) = K Q D D + h(s DL + ) + p I (s) Q 2 Q

Les drives donnent : C KD pD h = 2 + 2 I (s) Q Q 2 Q C pD dI (s) =h+ s Q ds avec

dI (s) ds

= Pr[X > s].

Fonction convexe sous des conditions simples, donc annuler le gradient. On trouve alors : Q = avec s vriant Pr[X > s ] =

2D (K + pI (s )) h hQ pD

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Remarques sur les conditions optimales

Daprs la formule Q =

2D (K + pI (s )) h

on a pI s qui apparat comme un cot xe supplmentaire. A part a, formule EOQ. Lautre condition Pr[X > s ] = peut se rcrire p T Pr[rupture de stock] = h.

hQ pD

A loptimum, le bnce moyen dajouter une unit au stock de scurit est gal ce cot.

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Calcul de (s, Q)
Solution exacte Rsoudre un systme non linaire deux inconnues. Q = et s vriant Pr[X > s ] =

2D (K + pI (s)) h hQ pD

Ne peut se faire si on na pas dcriture analytique pour L(s) et F (s). Mme encore si on en a une... Bon courage !

Une solution approche On ignore la possibilit dune rupture de stock, selon lEOQ on calcule alors Q = Q puis s tel que : Pr[X > s ] = OK si I ( s) est bas. hQ pD . 2KD h

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Solution algorithmique

1. On pose Q0 = EOQ 2. Itration i (a) Calculer si partir de Qi : si = F

1

(1

hQ pD

(b) Calculer Qi+1 partir de si : Qi+1 = 2D (K + pI (si )) h

(c) Si |Qi+1 Qi| > reboucler.

Convergence rapide.

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Niveau de service et politique (s,Q)

Niveau de Type 1 : Le pourcentage moyen de cycles avec une pnurie est suprieur %. Loi des grands nombres : sur beaucoup de cycles, le nombre moyen de cycles avec pnurie est gal la probabilit davoir une pnurie sur un cycle. Pr[X > s ] 1 Imposer un niveau de service de Type 1 de niveau dtermine compltement le s choisir ! En effet F ( s) = , = EOQ (solution couramment On peut prendre alors Q adopte) La pnalit par rupture est obtenue par Q p= D (1 )

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Niveau de service et politique (s,Q)

Niveau de Type 2 : La proportion des demandes satisfaites est suprieure %. La proportion des demandes insatisfaites sur un cycle doit tre suprieure (1 )% (en moyenne). I (s)/Q = (1 ). Equation faisant intervenir Q et s, donc Imposer un niveau de service de Type 2 de niveau ne suft plus dterminer s ! Comme p= on rcrit Q = do I (s) Q = + Pr[X > s ]

hQ Pr[X > s]D

2 D (K +

hQ I (s)) Pr[X>s]D

2KD + h

I (s) Pr[X > s ]

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Politiques dinventaire priodique

Le niveau dinventaire est connu (mesur) des moments xs dans le temps. Utile quand les cots dun inventaire continu sont trop levs, ou pour des raisons dorganisation de lentreprise ou lies des priodicits de commande, fabrication... Priodicit xe ou un paramtre optimiser. Le niveau moyen de stock est suprieur au cas dinventaire continu, car plus longue priode o la rupture peut arriver remplacer L par T + L (T temps entre deux inventaires). quand L > T , considrer les commandes en cours : position dinventaire= en-stocks - back-orders + commandes en cours.

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Deux politiques courantes

Politique (s, S, T ) On mesure toutes les T units de temps, si la n dune priode le niveau de stock passe en-dessous de s on place une commande pour atteindre un niveau de stock de S (niveau cible). Commander par quantit xe peut causer des instabilits dans le systme.

Politique (S, T ) On commande la n de chaque priode de temps, jusquau niveau cible Simple implmenter, valable quand les cots de commande sont faibles par rapport aux cots dinventaire.

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Politique (S, T ) avec ventes perdues

Un seul produit, L est xe, Cot xe K incluant les cots dinventaire, Pnalit par article en rupture p Taux moyen de demande D , X v.a. de la demande pendant T + L, avec f.d. : f (x), E [X ] = D (T + L),
2 2 (T + L) = D X

Quantit moyenne commander Q = T D , Pnurie moyenne I (S, T ) =

+ (x S

S )f (x)dx

Stock de scurit moyen : SS = S E [X ] + I (S, T ) Niveau dinventaire moyen : I + = SS + Q . 2

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Politique (S, T ) optimale

Cot moyen par unit de temps : C (S, T ) = T p K + hS hD (L + ) + (h + )I (S, T ). T 2 T dC do loptimum Pr[X > S ] = Si T nest pas xe, pas de solution analytique (drive en T qui coince...) Solution numrique : Prendre un T , Calculer S (T ), Calculer (T ) = C (S (T ), T ) Optimiser la fonction (T ) par des techniques approches. A T xe Niveau de service de type 1 : Pr[X > S ] = (1 ). Niveau de type 2 : I (S )/DT = (1 ) Fixer un niveau de service revient xer S donc SS . hT hT + p . p dI = h + (h + ) dS T dS

Si T est xe (impose par lenvironnement),

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Politique priodique (s, S, T )

On cherche la politique qui minimise le cot total par unit de temps. Le calcul du cot moyen est trs complexe : utilisation de la thorie des chanes de Markov pour calculer le cot moyen par cycle entre deux commandes conscutives, diviser par la longueur moyenne dun cycle. Solution optimale rarement utilise en pratique. Solution approche courante : Calculer une politique optimale (s , Q) pour un inventaire continu. On pose = s + Q et T = s = s ,S

Q . D

Il existe aussi des modles multi-produits (si, Si, T ) o par ex. les cots xes sont partags...

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