RECHERCHE DE TENDANCES ET DE FLUCTUATIONS

DANS DES SERIES DE PRECIPITATIONS:

EXEMPLE DE LODEVE (LANGUEDOC, FRANCE)
1. HAIDU(l) et J.-L. MERCIER(2)
(l) Universir Babes-Bolyai, Fac. Je Gographie, 5-7 Clinicilor,
3400 Cluj-Napoca; RoulIlonie
(2) Universit Louis Pasteur, CEREG URA 95 CNRS, 3 rue de l'Argollne,
67{)83 Strasbourg; France
Rsum:
Dans une s ri e temporell e la dtermination de tendances et de fluctuations es t associe
la recherche de la stationnarit e t de l'ergodicit, aussi bien pour la srie e ntire que
pour ses sous-sries. On a analys 91 ans de prci pit ations pour le site de Lodve
(Languedoc, France). Le tr avail a port sur les prcipitations mensuelles et annuell es.
Pour viter le ri sq ue d'apparition de tendances ou flu ctuations errones, "l'effet calen-
dri er" a t corrig en effectuant les sommes annuell es d' aot juillet. Le coefficient u(t)
de Kendall a permis de sectionner la sri e principale en 7 sous sries indpendantes dont
les tendances locales sont linaires ou paraboliques. Certains tests statistiques (Scheff,
Wald-Wolfowitz, Spearman, "wn test") montrent que la srie entire est stationnaire dans
la moyenne et dans la variance, mais les so us s ri es sont significativement non station-
naires. Toutes ces analyses montrent que, mme si la srie enti re es t stationnaire, elle
n'est pas ergodique. Par consquent les prcipitations annuelles de Lodve reprse nt ent
un process us dynamique stationnaire par parties et non ergodique, compos d'une srie
stationnaire ergod ique et d'une vari able alatoire commune dtermine par des tendances
locales et caractrise par les fluctuat ions des moyennes locales. On propose l' utilisati o n
de ten da nces "composites " pour associer les tendances local es et les fluctuati o ns des
moyennes. Cette dmarche permet la mi se en place d' un modle stochastique.
Abstract:
Prior to modelize time seri es it's necess ary to proof the assumpt ion of stationarit y and
ergodicity. Thi s work is do ne on 91 yea rs of monthly precipitations for Lodve
(Languedoc, France). To avoid erroneous fluctu ations due to the calendar effect in the
an nu ai precipitatio ns, the su mmations were made from august to july. Some sta tistica l
tests (Scheff, Wald-Wolfowit z, Spearman, "run test" ) shows that for a long time, the mean
and variance are stationary, but sub series are not. The u(t ), Kendall - Mann coeffici ent is
used fo r segmentation of the main serie in 7 sub series whi ch shows local linear or para-
bolic trends. Ail the work shows that if the whole monthly serie is stationary, it's "ot e r-
godic. The Lodve annual precipit at ions are described by a dy namic non ergodic statio-
nary process ~ o m p o s e by a stationary ergodic serie and a common v.a. de te rmined by lo-
cal tr ends and caractcrised by the fluctua tion of mea ns. We propose to cali "composi te
tr ends ", both local trends and the fluctuation s. A stochastic model results from this work.
Mots-cls: Sr ies chronologiques , prcipit atio ns . modli sa tion stochastique
Key-words: Time series, precipitations, stochastic mode llin g
Introduction
Le Lodvois qui nous intresse Ici fait partie du La ngue doc central, c'est une
rgion si tue entre les basses plaines du littoral m dit erranen e t la bordure du