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Cours N 11 : Systmes non stationnaires du premier ordre

Systme non stationnaire du premier ordre

Introduction : ...........................................................................................................................2
Exemples : ............................................................................................................................2
Systme un degr de libert : ................................................................................2
Diffusion de masse :..................................................................................................2
Barre en traction compression :...............................................................................3
Systme matriciel :..............................................................................................................3
Transformation dun systme de second ordre en un systme de premier ordre : ...4
Gnralits sur les mthodes de rsolution : ..................................................................4
Les mthodes directes :.............................................................................................4
Les mthodes de superposition :..............................................................................5
Systme non stationnaire du premier ordre :.......................................................................5
Introduction :.......................................................................................................................5
Mthode dEuler explicite : ...............................................................................................5
Principe de la mthode :............................................................................................5
Algorithme de la mthode :......................................................................................6
Stabilit de la mthode :............................................................................................6
Norme dune matrice.................................................................................................7
Thorme :...............................................................................................................7
Application :................................................................................................................7
Interprtation de la condition de stabilit :.............................................................7
Mthode dEuler implicite :...............................................................................................7
Principe de la mthode :............................................................................................7
Algorithme de la mthode :......................................................................................8
Stabilit de la mthode :............................................................................................9
Interprtation de la condition de stabilit :.............................................................9
Annexe 11A : Mthode dEuler semi-implicite : .............................................................10

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Introduction :
Dans un grand nombre de problmes physiques, ltat du systme volue au cours du
temps. Nous avons donc une volution de la variable qui dcrit la physique en fonction
de lespace (x,y,z) et du temps t : (exemple la temprature, le dplacement,..).
Cette dpendance en fonction du temps est gnralement du premier ordre (problme de
diffusion) ou de second ordre (problme de propagation, problme de dynamique des
structures).

Exemples :
Systme un degr de libert :
Lquation dquilibre dun systme un degr de
libert (masse, amortisseur et ressort) est donne par :

d 2x ( t )
dt

+c

dx (t )
dt

+ kx ( t ) = f ( t ) (11.1)

r
F (t )
Diffusion de masse :
Lorsquun milieu fluide est compos de plusieurs constituants et o ceux-ci
prsentent un gradient de concentration (opration de schage par exemple), il se
produit un transport par diffusion. Cette diffusion de matire se produit pour un
constituant A suivant la loi de Fick (avec lhypothse de mlange isochore cte ):

uur
r
q A = D A grad A

(11.2)
2 1

o DA est la diffusivit molculaire de A dans le mlange ( D A m s


uur
A
= div D A grad A
t
Pour une diffusivit constante et un cas unidimensionnel :

A
t

DA

2 A
x 2

=0

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)
(11.3)

(11.4)

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Barre en traction compression :


Une barre en traction- compression soumise une force dpendant du temps et/ou des
conditions initiales non homognes (non nulles) va se mettre vibrer. Son
comportement au cours du temps est dcrit par :


u ( x, t )
2 u (x , t )

EA
+
f
x
,
t
=

A
0<x<L
(
)

x
x

t 2

u ( x, t )
donne auxbords

x = 0,L

(11.5)

u ( x, t )
EA
= F ( t ) donne aux bords

x = 0,L

u ( x, 0 )

= V 0 (x) 0 < x < L


Les conditions initiales : u( x, 0 ) = U 0 ( x ) et

x
o est la masse volumique, u(x,t) est le dplacement du point, E est le module de
Young, A la surface de la section du tube, f la force rpartie et F la force de traction au
bout.

Systme matriciel :
Lorsque le systme est un milieu continu (cas de la diffusion massique ou de la barre),
une discrtisation par lments finis de lespace, comme nous lavons vu dans les
chapitres prcdents, nous conduit un systme matriciel qui se prsente sous la forme
gnrale suivante :
(11.6)
[ M ] U&& (t ) + [ C ] U& (t ) + [ K ]{U (t )} = {F ( t )}

auquel sont associes les conditions initiales suivantes :


{U ( 0)} = {U 0} et U& ( 0) = {V 0}
o

{U&& ( t )} =

d2
2

{U (t )}

et

(11.7)

{U& ( t )} = dt {U (t )} , {U (t )} vecteur solution


d

dt
Les matrices [M], [C] et [K] sont communment dsignes par (par analogie avec la
mcanique):
[ M ] = matrice masse ou inertie

[K ]
et [C ]

{F ( t )}

= matrice de rigidit
= matrice d'amortissement
= vecteur des sollicitations

Nous cherchons alors lvolution au cours du temps des vecteurs discrets suivant :
cherche {U ( t )} , U& ( t ) et U&& ( t ) vrifiant le systme d'quations ci-dessus.

Sous cette forme gnrale le systme est dit non stationnaire de second ordre. Lorsque
la matrice [M] est nulle, le systme est dit non stationnaire de premier ordre.

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Transformation dun systme de second ordre en un


systme de premier ordre :

Posant : U& ( t ) = {V ( t )} et

{V ( t )}
{W (t )} = U t
{ ( )}

(11.8)

Les quations (11.6) et (11.8) se regroupent dans le systme suivant :


[ M ] V& ( t ) + [ C ]{V ( t )} +[ K ] {U ( t )} = { F ( t )}

[ I ] U& ( t ) [ I ]{V (t )} = {0}

donc
&
[ M ] [ 0 ] V ( t ) [C ] [ K ] {V ( t )} {F ( t )}

[ 0 ] [ I ] U& ( t ) [ I ] [ 0 ] {U ( t )} {0}
qui peut se mettre sous la forme :

{
{

}
}

(11.9)

(11.10)

C W& ( t ) + K {W ( t )} = { F ( t )}

(11.11)

Sous cette forme, nous avons un systme non stationnaire de premier ordre quivalent
au systme de second ordre (11.6) , mais de taille double dune part et de matrices non
symtriques dautre part.
Au besoin et en tenant compte de ces deux inconvnients, nous pouvons donc toujours
ramener un systme non stationnaire de second ordre un systme non stationnaire de
premier ordre.

Gnralits sur les mthodes de rsolution :


Pour rsoudre les systmes non stationnaires, de premier ou de second ordre, nous
pouvons distinguer deux grandes familles : Les mthodes directes et les mthodes de
superposition.

Les mthodes directes :


Elles consistent construire lvolution temporelle de la variable partir de linstant
t=0 sous la forme dune suite de valeurs de la solution aux diffrents instants :
t = 0, t 1 = t, t 2 = 2 t ,........, t n = n t . Ces mthodes utilisent, des approximations
par diffrents schmas de diffrences finis des deux drives temporelles :
Nous pouvons, nanmoins, utiliser une approximation
unidimensionnelle, mais cest une dmarche moins courante.

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par

et

.
t
t 2
lments finis

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Les mthodes de superposition :


Elles consistent transformer le systme dquations couples en un systme
dquations dcouples, chacune delle est alors intgre explicitement. Cette
transformation est base sur un changement de variables qui consiste passer dun
repre associ aux variables physiques un autre. Le nouveau repre est celui dtermin
aprs rsolution dun problme aux valeurs propres. Cette dmarche se ramne alors
un autre problme que nous aurons loccasion de revenir dessus plus tard.

Systme non stationnaire du premier ordre :


Introduction :
Un systme non stationnaire de premier ordre se prsente sous la forme gnrale
suivante :
(11.12)
[C ] U& (t ) + [ K ] {U (t )} = {F ( t )}

auquel est associe la condition initiale : {U ( 0 )} = {U 0 }


et o {U (t )} est le vecteur solution et

(11.13)

{U& ( t )} = dt {U (t )} .
d

Dans le cas dun systme un degr de libert(11.1), les matrices [C] et [K] se rduisent
un scalaire.
Nous cherchons alors lvolution au cours du temps des vecteurs
discrets {U ( t )}, et U& (t ) vrifiant le systme d'quations ci-dessus.

Comme nous lavons dit ci-dessus, les mthodes directes sont bases sur la
transformation des drives temporelle au moyen dun schma de diffrences finies. Les
diffrentes mthodes de rsolution temporelles dun problme non stationnaire vont se
diffrentier par le type de schma utilis.
Pour chaque mthode, nous dfinissons un critre de prcision qui est directement li au
schma diffrences finies utilis et un critre de stabilit (le critre le plus important).

Mthode dEuler explicite :


Principe de la mthode :
Cette mthode consiste crire (donc vrifier) lquation dquilibre (le systme
matriciel) linstant t dune part et utiliser un schma diffrences finies centre
gauche dautre part :
[ C ] U& ( t ) + [ K ] {U ( t )} = { F ( t)}

(11.14)

1
({U t + t } {U t })
U& ( t ) = U& t ;

} { }

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La premire quation de (11.14), nous donne :
1
U& ( t ) = [ C]
{ F ( t)} [ K ] {U (t )}

(11.15)

Nous avons dautre part :


{U
} = {U } + t U&

(11.16)

t + t

{ t } = {U t } + { U} t

Cette dmarche est dite explicite car elle ne fait intervenir que des quantits connues
linstant t pour dterminer lvolution de la variable linstant t + t .

Algorithme de la mthode :
A linstant t = 0, nous avons {U ( 0 )} = {U 0 }
Nous calculons la matrice [K] et la matrice [C] et nous triangularisons la matrice [C].
Pour chaque pas de temps t :
t = t + t
Construire : { R t } = t

({F (t )} [K ]{U t })

(11.17)

Rsoudre partir de [C] triangularise : [C ] {U } t = {R t }


Calculer : {U t + t } = {U t } + { U } t

(11.18)
(11.19)

Stabilit de la mthode :
Un processus itratif introduit toujours une matrice damplification pour laquelle il faut
sassurer que le processus ne diverge pas au cours des itrations.
En effet le dveloppement du processus prcdent, nous donne :
(11.20)
{U t + t } = [ B]{ Ft } + [ A]{U t }
o les matrices [B] et [A] sont donnes par :

[ B ] = t [ C ] 1

(11.21)

1
[ A] = [ I] t [ C ] [ K ]
Nous obtenons alors, lorsque {F} est indpendant du temps, la rcurrence suivante :

{U t +n t } = [ A] n {U 0} + [ A] n1 [ B] + ....... + [ A][ B] + [ B ] {F }

(11.22)

La matrice [A] est dite matrice damplification du systme itratif. Pour que systme ne
diverge pas et reste physique, il faut que la matrice amplifie [A] n reste finie lorsque
n . Dans le cas matriciel, il faut que le rayon spectral de la matrice reste infrieur
ou gal un ( ( A) 1 ).

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Norme dune matrice


La recherche de la convergence dune srie gomtrique est possible pour un argument
infrieur 1. Lorsque cette srie est matricielle, nous avons dfinir la norme de la
matrice damplification.

Thorme :
Les trois propositions suivantes sont quivalentes :
La mthode itrative converge
Le rayon spectral de la matrice est infrieur un : ( [ A] ) 1
Il existe une norme matricielle g tell que :

[ A]

Application :
Supposant que les matrices [C] et [K] sont dfinies positives ce qui signifie que leurs
valeurs propres sont positives.
Si nous notons i les valeurs propres de [C ]

[ K ] , il faut que :

1 p 1 t i max p 1 0 p t i max p 2

t p

(11.23)
i max
Nous dirons que cette mthode est conditionnellement stable, ce qui signifie que le
pas de temps doit satisfaire cette condition dite condition de stabilit.

Interprtation de la condition de stabilit :


Il est tout fait naturel que cette mthode ncessite une condition de stabilit parce que
La solution obtenue linstant t + t , mme partir dune solution exacte linstant t
nest pas ncessairement la solution du problme, puisquelle nest nullement force
vrifier lquation dquilibre cet instant t + t .

Mthode dEuler implicite :


Principe de la mthode :
Cette mthode consiste crire (donc vrifier) lquation dquilibre (le systme
matriciel) linstant t + t dune part et utiliser un schma diffrences finies centre
droite dautre part :

[C ] U& (t + t ) + [ K ]{U ( t + t )} = {F ( t + t )}

1
({U t + t } {U t })
U& ( t + t ) = U& t +t ;

} {

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(11.24)

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La premire quation de (11.24), nous donne :
1
[C ] ({U t + t } {U t }) + [ K ] {U (t + t )} = {F (t + t )}
t
1
[C ] {U } + [ K ] ({U t } + {U }) = {F (t + t )}
t
Ce qui donne :

C + t [ K ] { U } = t

(11.25)

({F ( t + t )} [ K ]{U t })

(11.26)

ce qui peut se mettre sous la forme :


C {U } = { R t + t }
O

C = C + t [ K ]

{ R t + t } = t {F ( t + t )} [ K ]{U t }

(11.27)

(11.28)

Cette dmarche est dite implicite car elle fait intervenir des quantits linstant t + t ,
donc non forcement connues cet instant.
En effet, linstant future t + t , certaines quantits peuvent dpendre du dplacement
{U} qui est encore inconnu. Cest le cas par exemple de lexcitation {F} pour les
problmes non linaires.

Algorithme de la mthode :
A linstant t = 0, nous avons {U ( 0 )} = {U 0 }
Nous calculons la matrice [K] et la matrice [C] et nous triangularisons la matrice [C].
Pour chaque pas de temps t :
t = t + t
Construire : C {U } = { R t + t }

(11.29)

Rsoudre partir de C triangularise : C {U } = { R t + t }


Calculer : {U t + t } = {U t } + { U } t

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(11.30)
(11.31)

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Stabilit de la mthode :
De la mme manire que prcdemment, un processus itratif introduit toujours une
matrice damplification pour laquelle il faut sassurer que le processus ne diverge pas au
cours des itrations.
Le dveloppement du processus prcdent, nous donne :
(11.32)
{U t + t } = [ B]{ Ft } + [ A]{U t }
o les matrices [B] et [A] sont donnes par :
[ B] = t ( [ C ] + t [ K ] ) 1

(11.33)

1
[ A] = [ I ] + t [C ] 1 [ K ]

Nous obtenons, l aussi, pour {F} indpendant du temps, la relation de rcurrence


suivante :

{U t +n t } = [ A] n {U 0} + [ A] n1 [ B] + ....... + [ A][ B] + [ B ] {F }

(11.34)

La matrice [A] est dite matrice damplification du systme itratif. Pour que systme ne
diverge pas et reste physique, il faut que la matrice amplifie [A] n reste finie lorsque
n . Il faut que son rayon spectral reste infrieur ou gal un ( ( A) 1 ).
Sous les mme hypothses que ci-dessus pour les matrices [C] et [K] (les matrices [C]
et [K] sont dfinies positives, ce qui signifie que leurs valeurs propres sont positives).
Notons

les

valeurs

[ A] = [I ] + t [C ] 1 [ K ]

propores

sont alors :

de

[C ] 1 [ K ] ,

1
1 + t i

ceux

de

la

matrice

qui sont toujours 1 .

La condition de stabilit est donc toujours satisfaite t .


Nous disons que la mthode dEuler implicite est
une mthode inconditionnellement stable.

Interprtation de la condition de stabilit :


Il est tout fait naturel que cette mthode soit inconditionnellement stable puisquelle
donne chaque pas une solution qui vrifie bien lquation dquilibre ; donc une vraie
solution du problme. Toutefois cette mthode ncessite une anticipation sur le calcul
de [K], [C] et/ou du second membre (lexcitation), qui peuvent dpendre pour les
problmes non linaires, par exemple, de la solution est inconnue ce stade.

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Annexe 11A : Mthode dEuler semi-implicite :


Nous avons expos dans le cours les deux mthodes dEuler , implicite et explicite,
dune manire spare. Nous pouvons aussi les regrouper sous une forme unique en
crivant lquilibre un instant t + t .

{U& ( t + t )} = {U& t +t } ; t ({U t +t } {U t })


1

(A.1)

Dautre part, nous avons :

{U t +t } = {U t + t } + (1 ){U t }

(A.2)

Lquation dquilibre crite linstant t + t , nous donne :


[C ] U& (t + t ) + [ K ] {U (t + t )} = {F (t + t )}

(A.3)

Linjection de lquation (xx.xx) dans lquation (xx.xx), nous donne :


1

{U t + t } + (1 ){U t } {U t } )
{F t +t } = [ C]
(
t

(A.4)

+ [ K ] ( {U t + t } + (1 ){U t } )

[C ]

[C ]

ou :
+ [ K ] {U t +t } = { F t +t } +
(1 ) [ K ] {U t }
t

Nous posons :

(A.5)

C = [ C ] + t [ K ]

R t +t = t ( {F t + t } + (1 ){ F t } ( 1 ) [ K ] {U t } ) + [C ] {U t }

(A.6)

et

{R t +t } = {R t + t } C {U t }

Ce qui nous donne :


{R t +t } = t ( {F t + t } + (1 ){F t } [ K ]{U t })
Nous obtenons lalgorithme suivant :
C { U } = {R t + t }

{U t + t } = {U t } + { U }

(A.7)
(A.8)

(A.9)

Nous retrouvons ainsi la mthode dEuler explicite pour = 0 et la mthode dEuler


explicite pour = 1.

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