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Exercice 1.
1. Montrer que les fonctions suivantes sont différntiables et calculer leurs dérivées.
(a) x ∈ Rn 7→ 12 (Ax, x) pour A une matrice carrée d’ordre n.
(b) x ∈ Rn 7→ 21 kAx − bk22 pour A ∈ Mm,n (R) et b ∈ Rm .
2. Montrer que la fonction x 7→ kxk n’est jamais différentiable en 0.
3. Soit J : Rn → R une fonction différentiable en x ∈ Rn . Soit d ∈ Rn , d 6= 0. Montrer que
l’application Φ : R → R, t 7→ J(x + td) est dérivable en 0 et calculer sa dérivée Φ0 (0).
Exercice 2.
1. Soient J1 et J2 deux fonctions convexes sur Rn , λ > 0, et Φ une fonction convexe croissante
sur un intervalle de R contenant J1 (Rn ). Montrer que J1 + J2 , λJ1 , max(J1 , J2 ) et ΦoJ1
sont convexes.
2. Etudier la convexité des fonctions suivantes:
(a) J : x ∈ Rn 7→ 12 (Ax, x) − (b, x), où A ∈ Mn (R) symétrique et b ∈ Rn .
(b) J : x ∈ Rn 7→ kxkp , p ≥ 1, pour une norme k.k quelconque de Rn .
1. Calculer Jβ ( n2 , n2 , n),
pour n un entier naturel non nul. En déduire que le problème de
minimisation (P ) n’admet pas de solution lorsque β ≥ 0.
2. On suppose dans toutes la suite que β < 0. Montrer que le problème (P ) admet une unique
solution x̄. Vérifier que x̄ est solution d’un système linéaire Aβ x = b, où la matrice Aβ et le
vecteur b sont à déterminer.
3. Pour β = −1, pour quelles valeurs du pas α l’algorithme du gradient à pas constant
converge-t-il ?
4. Calculer x̄ par la méthode du gradient conjugué pour β = −1 en partant de x(0) = 0R3 .
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