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Université d’Abomey-Calavi — Institut de Mathématiques et de Sciences

Physiques (IMSP)

Année académique :2018-2019

Classes Préparatoire — Deuxième Année

TD n°3 de Variables Aléatoires

Exercice 1

Soit une variable aléatoire X de densité de probabilité fλ définie par :

( −x
1 λ
e , si x>0
fλ (x) = λ
0 si sinon

où λ est un paramètre positif.

1. détermine la fonction caractéristique de X.
2. Calcule l’espérance mathématique de X.
3. Calcule la variance de X.
Exercice 2
Soit la fonction définie par :
( −σ(x−a)
ke 2 , si x>a
f (x) =
0 si sinon

où a et σ sont des paramètre réels positifs.

1. Détermine k pour que la variable aléatoire X admet f comme fonction
densité de probabilité.
2. Détermine la fonction génératrice des moments de X.
3. Calcule E(X), Var (X) et E(X).
4. Détermine les fonctions de répartitions de la variable aléatoire Y et Z :
(a) Y = 2X 2
(b) Z = eX
5. Désuis-en les fonctions densités de Y et de Z.
Exercice 3

Soit f une fonction paire et F une primitive de f .

Variables aléatoires réelles Carlos OGOUYANDJOU©URMPM/IMSP-UAC avril 2019

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1. F peut-elle être la fonction de répartition d’une variable aléatoire X si :

1 − e−x
F (x) − F (−x) = .
1 + e−x

2. Détermine la densité de probabilité f de X.

3. Trouve l’expression de la fonction de répartition de Y = U (X) :
(a) Y = eX
(b) Y = 1
1+e−X
Exercice 4

Soient λ > 0 et A ∈ R deux constantes et soit

f : R −→ R
x 7−→ Ae−λx [0,+∞[ (x)

1. Pour λ > 0 fixé, détermine A en fonction de λ pour que f soit la densité

d’une probabilité sur (R, B(R)).
dans la suite, on prendra pour λ la valeur trouvée à la question 1).
2. Soit X une variable aléatoire réelle, qui suit une loi de densité f .
(a) Détermine fonction de répartition de X.
(b) Détermine E(X) et Var (X).
3. (a) Montre que :
1
{1} = ∩ ∗ ]1 − , 1]
n∈N n
(b) Déduis-en la probabilité de l’évènement (X = 1)
Exercice 5

Soit X une variable aléatoire de densité :

(
2
(1 − xa ) si 0 ≤ x ≤ a
f (x) = a
0 si sinon

où a est un réel strictement positif.

1. Détermine la fonction de répartition de X.

2. Calcule E(X) et V (X).

3. Soit X1 , · · · , Xn des variables aléatoires indépendantes, de même loi que

X. Détermine la fonction de répartition puis la densité de la variable
aléatoire Mn = max{X1 , · · · , Xn }

Variables aléatoires réelles Carlos OGOUYANDJOU©URMPM/IMSP-UAC avril 2019