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L’INTERVALLE DE CONFIANCE :
La précision statistique d’un test s’exprime en calculant l’intervalle de confiance qui indique
la marge d’erreur lorsqu’on généralise une estimation obtenue sur un échantillon à l’
ensemble de la population représentée. La longueur de l’intervalle de confiance augmente
lorsque la taille de l’échantillon augmente.
QU’EST-CE QU’UN TEST STATISTIQUE ?
Un test statistique permet d’évaluer à quel point les données vont à l’encontre d’une
cer taine hypothèse, l’hypothèse nulle aussi appelée H0. Sous H0, les données sont
générées par le hasard. H0 est opposée à une hypothèse appelée hypothèse alternative,
notée H1 ou Ha. Souvent, l’hypothèse alternative est celle à laquelle l’utilisateur souhaite
aboutir. Chaque test adhère à trois étapes : 1- Formulation des hypothèses, 2-Régle de
décision, 3-Prise de décision.
Il existe 3 tests à établir par la personne qui exercel’analyse des données :
LE PREMIER EST NOMMETEST GLOBAL OU TEST DE FISHER : il ser t à tester à tel point le
modèle constitué, d’une variable endogène et de plusieurs variables exogènes, est
globalement significatif :
1- FORMULATIONDESHYPOTHESES:
1- FORMULATIONDESHYPOTHESES:
2- REGLEDEDECISION :
Si Tcal > Tlue : on accepte H1
Si Tcal < Tlue : on accepte H0
3- PRISE DE DECISION :
On calcul Tcal à la base du tableau de COEFFICIENT puis on la compare au Tlue (seuil de
risque= ?)
LE TROISIEMETEST CONSISTE A TESTER LE PROBLEMEDE MULTI-COLINEARITEENTRELES
RESIDUS, NOMMEAUSSI PARLETESTDURBAN-WATSON (DW) :
La valeur de DW peut être détecté soit du tableau récapitulatif des modèles soit on la
trouve comme une simple donnée. Ce test se base aussi sur 3 étapes : formulation des
hypothèses, règle de décision et prise de décision.
1- FORMULATIONDESHYPOTHESES:
2- REGLEDEDECISION :
3- PRISE DE DECISION :
La prise de décision dans ce cas consiste à retracer la règle de décision tout en remplaçant la
valeur min et max de DW à savoir DL et DU ainsi qu’aux valeurs de 4-DL et 4-DU. Puis on
chercher à repérer la valeur de DW entre ces différents intervalles pour rédiger notre
commentaire : soit doute, soit on accepte H1 soit on accepte H0.
LES INFORMATIONS QU’ON PEUT TIRER DES OUTPUTS DU LOGICIEL SPSS :
1) Tableau ANOVA :
L’analyse de la variance (ANOVA) a pour objectif d’étudier l’influence d’un ou plusieurs
facteurs sur une variable quantitative. Nous nous intéresserons ici au cas où les niveaux, ou
modalités, des facteurssont fixés par l’expérimentateur. On parle alorsde modèle fixe.
Il nous permet de tester la significativité global d’un modèle en calculant le Fcal = SCE/K /
SCR/DDL tout en la comparant au Flue (K, DDL). Dans notre cas : Fcal = 4.33/ 2 / 1621.28/41
en d’autres termes, Fcal = 2.167 /41.571.
Si Fcal > Flue : on dit que le modèle est globalement significatif (c’est-à-dire qu’il existe au
moins une variable significative).
Si Fcal < Flue : on dit que le modèle est globalement non significatif.
Le degré de liber té DDL : représente la qualité d’informations fournies par les données que
vous pouvez consommer pour estimer les valeursdes paramètres. Cette valeur et déterminé
par le nombre d’observation (n) et le nombre de variables exogènes du modèles(K).
DDL= n-K-1 lors de l’existence d’une constante Ao / soit DDL= n-K lors de l’inexistence d’une
constante dans notre modèle.
2) Tableau de COEFFICIENT :
Pour faire, il faut calculer Tcal = la valeur absolue de B/ Erreur standar t, puis on la compare
à Tlue avec un seuil de risque déterminer.
Si Tcal > Tlue : on dit que les paramètres (variables exogènes) sont significativement
différentes de 0
Si Tcal < Tlue : on dit que les paramètres (variables exogènes) sont non significativement
différentes de 0.
Pour plus d’informations :
Les coefficients non standardisés : Ce sont les valeurs brutes des constantes, appelés les
« B ».
Par exemple, à par tir du tableau ci-dessus, on voit que ladroite de régression peut s’écrire :
Y= .824*X – 3.622
Où Yreprésente la variable dépendante DVPet X représente la variable indépendante F02J
Erreur standard : ser t à calculer la valeur de t en vue de tester si le coefficient (et donc la
prédiction) est significativement différent de 0.
3) Tableau récapitulatif des modèles :
Le tableau récapitulatif des modèles qui regroupe à la fois les valeurs de R, R deux et du R
deux et la valeur de DW :
R représente le coefficient de corrélation : Il s’agit de la corrélation que l’on peut constater
entre les données prédites par la droite calculée et les données réellement observées. Il
mesure l’intensité et le sens de variation entre deux variables. Le coefficient de corrélation
est comprisentre -1<R<1 :
Plus le coefficient est proche de 1, plus la relation linéaire positive entre lesvariables
est for te.
Plus le coefficient est proche de -1, plus la relation linéaire négative entre les
variablesest for te.
Plus le coefficient est proche de 0, plus la relation linéaire entre les variables est
faible.
R² ajusté : Le R² ajusté est une version modifiée du R², il est ajusté pour tenir compte du
nombre de variables exogènes dans le modèle. Le R² ajusté n’augmente que si le nouveau
paramètre améliore le modèle plus que prévu. Il peut même diminuer quand un paramètre
améliore le modèle moins que prévu. Le R² ajusté est toujours inférieur au R².