Équations différentielles

par Paul RAPIN ✝

Lauréat de l’Institut
Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité
et Pierre GERMAIN LACOUR
Ingénieur des Arts et Manufactures
Docteur du 3 e cycle en Mathématiques Statistiques
Assistant Calcul numérique à l’École Centrale des Arts et Manufactures
Chef du Centre Calcul au Service Commun des Études Automobiles Peugeot

1. Définition.................................................................................................... A 652 - 2
2. Familles d’équations différentielles ................................................... — 2
3. Réduction d’une équation différentielle
d’ordre supérieur à l’unité..................................................................... — 3
4. Équation différentielle linéaire
à coefficients constants. Méthode de Taylor................................... — 3
5. Notion d’ordre d’une méthode. Méthodes de Runge-Kutta......... — 4
5.1 Notion d’ordre d’une méthode................................................................... — 4
5.2 Méthodes de Runge-Kutta .......................................................................... — 4
5.3 Genèse des méthodes de Runge-Kutta ..................................................... — 4
5.3.1 Méthode d’Euler ................................................................................. — 4
5.3.2 Méthode d’Euler modifiée. Utilisation des pentes........................... — 5
5.3.3 Méthode d’Euler modifiée. Utilisation des points ........................... — 5
5.3.4 Méthodes Runge-Kutta d’ordre supérieur........................................ — 5
5.4 Critique des méthodes de Runge-Kutta..................................................... — 6
5.4.1 Avantages............................................................................................ — 6
5.4.2 Inconvénients...................................................................................... — 6
6. Méthodes à mise en route non autonome.
Méthodes de prédiction-correction .................................................... — 7
6.1 Principe......................................................................................................... — 7
6.2 Convergence. Erreurs.................................................................................. — 8
6.2.1 Convergence ....................................................................................... — 8
6.2.2 Erreurs ................................................................................................. — 8
6.3 Critique ......................................................................................................... — 9
7. Systèmes différentiels............................................................................ — 9
8. Exemple d’application ............................................................................ — 10
9. Quelques conseils .................................................................................... — 12
Références bibliographiques ......................................................................... — 12
2 - 1993

O n se reportera utilement à l’article Calcul différentiel [AF 55], de ce traité.

A 652

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ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ____________________________________________________________________________________________________________

1. Définition D’une manière plus générale on rencontre des systèmes d’équa-

tions différentielles :

Une équation différentielle est une équation dans laquelle la d n y1 d n – 1 y1 dy

- + ... + a 1, 1 ---------1-
- + a 1, n – 1 -------------------
a 1, n ------------
fonction à rechercher y = f (x ) figure avec ses dérivées. dx n dx n – 1 dx
Exemple 1 : circuit électrique de self L, résistance R, alimenté par
une source de tension E sin ωt. L’intensité est donnée en fonction du = a 1, 0 F 1 ( x , y 1 , y 2 ... y m )
temps t par l’équation : ...................................................................................................
d n ym d n – 1 ym d ym
di - + a m , n – 1 ---------------------
a m , n -------------- - + ... + a m , 1 -----------
L -------- + Ri = E sin ω t ⇔ L i ′ + Ri = E sin ω t (1) dx n dx n – 1 dx
dt
Exemple 2 : système mécanique comportant en parallèle un = a m , 0 F m ( x , y 1 , y 2 ... y m ) (6)
amortisseur de coefficient d’amortissement visqueux c et un ressort
de raideur k (figure 1) sur lesquels repose une masse m, sur laquelle Les paramètres am, n peuvent être :
s’exerce une force fonction du temps F (t ). — des constantes ;
L’amplitude x ou déplacement de la masse m sous l’action de cette — des fonctions de la variable indépendante ;
force est donnée par l’expression : — des fonctions des variables dépendantes ou de leurs dérivées
par rapport à la variable indépendante.
d 2x Nota : Variables dépendantes : celles dont l’évolution est fonction d’une ou de plusieurs
dx
- + c ---------- + kx = F ( t )
m ------------ (2) autres variables.
dt 2 dt Variables indépendantes : grandeurs par rapport auxquelles évoluent les variables
dépendantes (exemple : le temps dans un grand nombre d’applications).
ou mx ’’ + cx ’ + kx = F (t ) (3)
Cela donne naissance aux diverses familles d’équations différen-
Ces équations se rencontrent dans presque toutes les branches tielles. S’il existe des méthodes générales de résolution des équa-
de la technique dès qu’il s’agit de voir la variation d’une variable tions et systèmes d’équations linéaires à coefficients constants, il
par rapport à une autre. n’en est pas de même des équations différentielles non linéaires.
Parmi les plus connues on citera :

Van der Pol x ’’ + µ (x 2 – 1) x ’ + x = 0 (7)

Mathieu y ’’ + py – 2qy cos 2x = 0 (8)
On rappellera quelques définitions.
■ Ordre d’une équation différentielle : c’est l’ordre le plus élevé de
la dérivée présente dans l’équation.
Exemple

dy
Figure 1 – Système mécanique amortisseur + ressort ---------- = 2x + 3 ; 2x y ′ + 3 y = 5 sont du premier ordre (9)
dx

y ’’’ + 2 (y ’’)2 + 5 y ’ = e x est du troisième ordre (10)

2. Familles d’équations
différentielles
Les équations précédentes forment la vaste famille des équations
différentielles à coefficients constants. Elles sont écrites sous forme
scalaire.
On peut aussi, lorsqu’il s’agit de quantités orientées, donc de
vecteurs, écrire les équations différentielles sous forme vectorielle.
Exemple : loi fondamentale de la dynamique :
dV
F = m ------------
dt
Lorsqu’on passe au vectoriel, il faut évidemment revenir à la forme
scalaire. Dans le cas où le référentiel est un trièdre orthonormé :
■ Degré d’une équation différentielle ayant la forme d’un polynôme
formé par les dérivées : c’est le degré de la dérivée de l’ordre le plus
élevé présente dans l’équation.
Exemple
(y ’’’)2 + 4 (y ’)3 + 6 y = x 4 (11)
est de degré deux.
■ Remarque 1 : l’ordre d’une équation différentielle est très impor-
tant car il fixe le nombre de conditions initiales nécessaires pour
pouvoir exprimer le résultat sous forme numérique. Ce nombre est
égal à l’ordre de l’équation différentielle.
On entend par conditions ou valeurs initiales les valeurs que la
(4)
fonction et ses dérivées prennent pour une valeur t = t 0 de la variable
indépendante.

d Vx d Vy dV
- ; F y = m -------------- ; F z = m -------------z
F x = m ------------- (5)
dt dt dt

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Exemple
Pour t = t 0 on connaît :
4. Équation différentielle
linéaire à coefficients
y = y0 ;  dy
--------  ;  ------------ 
dt t0
d y
dt
2
2 t
0
constants. Méthode de Taylor
pour une équation du second ordre.
On a précisé (§ 2) qu’une équation différentielle du type que l’on
■ Remarque 2 : il peut arriver que la variable dépendante et ses étudie ici doit toujours être accompagnée d’un nombre de données
dérivées soient connues pour deux valeurs de la variable indépen- numériques (valeurs initiales) égal à l’ordre de l’équation. Ici on aura
dante. C’est un problème de conditions aux limites. une valeur d’un point de la courbe représentative (x0 , y0) de la fonc-
Il se rencontre souvent dans les problèmes où interviennent les tion dont on veut la série de valeurs numériques (x1 , y1), (x2 , y2), ...,
équations aux dérivées partielles (conditions à l’extrémité d’une (xn , yn ) permettant le tracé du graphe.
poutre, par exemple, encastrée à une extrémité, libre à l’autre). Ce Le développement en série de Taylor permet théoriquement
problème présente certaines difficultés dans le cas des équations d’atteindre ce résultat. Il sert d’ailleurs de base à la compréhension
différentielles linéaires à coefficients constants. Il existe des des autres méthodes.
méthodes numériques [1]. Soient :
y1 la valeur cherchée de la fonction pour la valeur x1 de la variable
indépendante ;
3. Réduction d’une équation h = x1 – x 0 , le pas du calcul ;

  ,  -----------
dx 
2
différentielle d’ordre dy
y 0 , -------
dx
-
d y
x0 2 x
0
... etc. les valeurs de la fonction pour x = x0 .

supérieur à l’unité La formule de Taylor s’écrit :

Les principales méthodes d’intégration des équations différen-

tielles linéaires à coefficients constants concernent des équations du
dy
y 1 = y 0 + h ---------
dx   x0
h2 d2 y
2! dx 2
+ -------- -----------
-  x0
h 3 d 3y

+ --------- ------------
3! dx 3 
x0
+ ... (21)
premier ordre. Il faut donc ramener une équation d’ordre supérieur
à une équation de ce type. Pour cela on transforme l’équation d’ordre Ayant trouvé y1 , on calcule un nouveau point y2 à partir de y1 et
supérieur en système différentiel. ainsi de suite.
Soit par exemple l’équation : Exemple : on reprendra l’équation (15) :
y ’’ = f (y ’, y, x ) (12)
d2 y dy
------------- + 5 ---------- + 3 y = 12 sin ω t (22)
f (y ’, y, x ) désignant une fonction de y ’, y, x. dt 2 dt
On pose : que l’on a transformée en système différentiel (17) :
y ’ = z ⇔ y ’’ = z ’ (13)
dz
-------- = 12 sin ω t – 5 z – 3 y 
L’équation (12) se transforme en système différentiel : dt 
 (23)
z ′ = f ( z, y , x )  dy 

-------- = z
dt 
z = y′ (14)

Les conditions initiales seront :
Exemple : on prendra l’équation type du second ordre rencontrée pour t = 0 y0 = 4 z0 = 3 (24)
en électricité (circuit oscillant) ou en mécanique (système vibrant) :
ω est pris égal à 10.
d2 y dy
------------- + 5 ---------- + 3 y = 12 sin ω t (15) ■ Calcul des premières dérivées successives
dt 2 dt
dy
On pose ---------- = z (16) d 2y dz
dt -------------
- = ----------
dt 2 dt
On obtient dz
---------- = 12 sin ω t – 5 z – 3 y  (17)
dt  d 3y
-------------
d 2z
- = ------------
-
 dt 3 dt 2
dy
---------- = z  (25)
dt  d 2z dz dy
- = 12 ω cos ω t – 5 ---------- – 3 ----------
-------------
dt 2 dt dt
Exemple : soit :
d 3z d 2z d 2y
a3y ’’’ + a2y ’’ + a1y ’ = a0 F (x, y ) (18) - = – 12 ω 2 sin ω t – 5 -------------
------------- - – 3 -------------
-
dt 3 dt 2 dt 2
On pose : u = y ′ ⇔ y ″ = u′  (19)

u′ = v ⇔ v ′ = u″ = y ′′′ 

On a successivement :
a 3v ′ + a 2 u ′ + a 1 u = a 0 F ( x , y )
(20)
a3 v ′ = a 0 F ( x , y ) – a2 u ′ – a1 u

ou v ’ = Φ (x, y, u ’, u ) = ψ (x, y, u, v )
avec u = y’
v = u’

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■ Expression des dérivées en fonction des conditions initiales

5. Notion d’ordre
  =3
dy
----------
dt 0
dt 
 -----------
dz
- = – ( 5 × 3 ) – ( 3 × 4 ) = – 27 d’une méthode.
0
Méthodes de Runge-Kutta
 -------------
-  = – 27
2
 -----------
-
d y d z 2
dt 2 0 2
= 12 × 10 – 5 × ( – 27 ) – 3 × 3
dt 0
= 120 + 135 – 9 = 246 5.1 Notion d’ordre d’une méthode

 -------------
dt 
3

dt 
 -------------
d y 3 d z L’application que l’on vient de faire de la formule de Taylor entraîne
= 246 3
- = – 5 × 246 – 3 ( – 27 )
3
0 0 des calculs assez simples des dérivées successives. Il n’en est pas
toujours de même.
= – 1 230 + 81 = – 1 149
On reprendra la formule de Taylor en se plaçant au point d’abscisse
■ Écriture du développement en série xm + 1 = xm + h ; l’ordonnée est donnée par :

h2 h3
″ + -------- y m
′ + -------- y m ′″ + ...
dy
y 1 = y 0 + ∆t ----------
dt   0
∆t 2 d 2 y

+ -------------- --------------
2! dt 2  0
∆t 3 d 3 y

+ ------------- -------------
3! dt 3  0
+ ......
ym + 1 = ym + h y m
2! 3!
(32)

(26) L’équation différentielle à intégrer ayant été mise sous la forme :

dz
z 1 = z 0 + ∆t ----------
dt   0
∆t 2 d 2 z
2! dt 2 
+ -------------- ------------
-  0
∆t 3 d 3 z

+ -------------- ------------
3! dt 3
-  0
+ ......
y ’ = f (x , y ) (33)

■ Choix de t = t 1 – t 0 la dérivée seconde a pour expression :

L’examen des développements montre que si l’on ne veut pas ∂f ( x, y ) ∂f (x, y )
y ″ = ------------------------- + f ( x , y ) ------------------------- (34)
allonger les calculs, il faut limiter le nombre de termes que l’on garde, ∂x ∂y
donc prendre ∆t petit. Mais si l’on adopte cette solution, il faudra un
grand nombre de points, donc de calculs, pour connaître l’ensemble de On aura donc :
la courbe. Il faut donc trouver un compromis qui tienne compte en
même temps de la nature du problème et de l’équation qui le y m + 1 = y m + hf ( x m , y m )
représente.
∂ f ( xm , ym ) ∂ f ( xm , ym ) (35)
C’est ainsi que dans le cas présent ω est à surveiller car son degré h2
+ --------- --------------------------------- + f ( x m , y m ) ---------------------------------- + R (h 3)
augmente à chaque différentiation. 2 ∂x ∂y
d 4z R (h 3 ) désigne l’ensemble des termes négligés à partir de celui en h3.
Pour -----------4 on aura :
dt On dit que ce développement est d’ordre deux. Les méthodes
qui s’arrêtent à un terme en h n + 1 sont dites d’ordre n .
d 4z d 3z d 3y
-----------4 = – 12 ω 3 cos ω t – 5 ----------- – 3 -------------- (27) Ne pas confondre cet ordre avec celui de l’équation (§ 2).
dt dt 3 dt 3
Si l’on voulait aller plus loin, le calcul des dérivées d’ordre supé-
Soit pour les conditions initiales adoptées : rieur deviendrait vite inextricable.
C’est la raison pour laquelle ont été développées les méthodes

dt 
 ---------
d 4z de Runge-Kutta.
4 = – 12 × 10 3 – 5 × ( – 1 149 ) – 3 × 246
0 (28)
= – 12 000 × 5 745 – 738 = – 6 993
On prendra par exemple ∆t = 10–2 s : 5.2 Méthodes de Runge-Kutta
10 – 4 10 – 6  Ces méthodes ont trois caractéristiques essentielles :
y 1 = 4 + 10 –2 × 3 + --------------- ( – 27 ) + --------------- ( 246 ) 
2 6 — pour trouver ym + 1 il est seulement nécessaire de disposer de
 (29)
l’information relative au point xm , ym ;
- ( – 1 149 ) 
– 4 10 –6
z 1 = 3 + 10 –2 × ( – 27 ) + 10 --------------- ( 246 ) + ----------- — elles sont en accord avec la méthode de Taylor dans leurs
2 6
termes en h n ;
— elles ne nécessitent pas le calcul des dérivées de f (x, y ). Le
 y 1 = 4 + 0,03 – 0,001 35 + 0,000 041 = 4,028 69 calcul de la fonction seule suffit.
⇒  (30)
 z 1 = 3 – 0,27 + 0,014 3 – 0,000 191 5 = 2, 744 1

d 4z 5.3 Genèse des méthodes de Runge-Kutta

Le terme en -----------4 serait égal à :
dt
5.3.1 Méthode d’Euler
∆t 4 d 4 z
 
-------------- -----------4
4! dt 0
10 –8
= ----------- × – 6 993 = – 0,000 002 913
24
(31) Soit A (xm , ym ) un point connu de la solution donnée par
(figure 2) :
donc pratiquement négligeable. y = ψ (x )
On mène la droite D de pente :
tg α = y m
′ = f ( xm , ym ) (36)

dont l’équation est :

′ ( x – xm )
y = ym + y m (37)

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Figure 2 – Représentation graphique de la méthode d’Euler

Au point B :
xm + 1 = xm + h Figure 3 – Représentation graphique de la méthode d’Euler modifiée :
utilisation des pentes
y m + 1 = y m + y ′m ( x m + 1 – x m ) = y m + hy m
′ (38)
= ym + h f ( xm , ym )
5.3.3 Méthode d’Euler modifiée.
Cette méthode fort simple a deux inconvénients majeurs : Utilisation des points
— erreurs importantes dues à la négligeance des termes d’ordre
supérieur ; Comme précédemment on trace en A (xm , ym ) la droite D1 de
— instabilité. À mesure que x croît, l’erreur (arrondissement, pente :
troncature systématique) augmente.
′ = f ( xm , ym )
ym (42)

5.3.2 Méthode d’Euler modifiée. Elle coupe la perpendiculaire à l’axe des x menée par le point F
Utilisation des pentes h
d’abscisse x m + ------ (figure 4).
2
On va utiliser la moyenne des pentes aux xm et xm + 1 (figure 3) Soit E le point d’intersection, de coordonnées :
des tangentes menées à la courbe y = ψ (x ), solution de l’équation :
h
y ’ = f (x , y ) ′
y = y m + ------ y m (43)
2
La droite D1 étant déterminée comme dans le paragraphe 5.3.1, La tangente à la courbe en ce point E est :
on calcule tg α B = y m
′ + 1 en B, ce qui donne la droite D 2 . On prend
la moyenne des pentes de D1 et D 2 , soit la pente de la droite h h
DM . D3 parallèle à DM est alors menée en A. Son intersection avec tg α E = y m
′ + – = f ( x m + ----- , y m + ----- y m
′ ) = q (44)
2 2
la droite parallèle à l’axe des y menée au point xm + 1 donne la
valeur de ym + 1 . Par A on mène une parallèle à DN , soit D2 , d’équation :
Algébriquement nous avons : y = ym + (x – xm ) q (45)
pente de D M = p ( x m , y m , h ) Le point cherché C sera donné par :
1 ym + 1 = ym + hq (46)
= ----- [ f ( x m , y m ) + f ( x m + h , y m + h y m
′ )]
2
On démontre que c’est également une méthode Runge-Kutta
avec ′ = f ( xm , ym )
ym (39) d’ordre 2.

Équation de D3 :
5.3.4 Méthodes Runge-Kutta d’ordre supérieur
y = y m + p (x – x m ) (40)
au point d’abscisse ym + 1 : Les méthodes de Runge-Kutta d’ordre supérieur ont pour but
d’améliorer la précision des calculs en tenant compte de termes
y m + 1 = y m + p (x m + 1 – x m ) = y m + h p (41) d’ordre supérieur à h. Évidemment, plus l’ordre augmente et plus
les calculs deviennent laborieux. En pratique on dépasse rarement
On démontre que cette méthode est en accord avec celle de l’ordre 5.
Taylor jusques et y compris les termes en h 2. C’est donc une
méthode de Runge-Kutta d’ordre 2.
Elle n’exige que deux calculs de f (x, y ), à savoir aux points
(x m , y m ) et ( x m + h, y m + h y ′m ) , y ′m étant égale à f (x m , y m )
(d’après l’équation différentielle à résoudre).

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— les ki sont donnés par :

k 0 = h ⋅ f ( xi , yi ) 

k 1 = h ⋅ f ( x i + α 1 h , y i + β 1,0 k 0 ) 

k 2 = h ⋅ f ( x i + α 2 h , y i + β 2,0 k 0 + β 2,1 k 1 )  (53)

k 3 = h ⋅ f ( x i + α 3 h , y i + β 3,0 k 0 + β 3,1 k 1 + β 3,2 k 2 ) 

..... 

les αi et βi, j sont des paramètres indéterminés. k 0 peut être connu

au départ du calcul, x0 , y0 étant connus. On déterminera k1 , k2 , etc.,
de proche en proche. Les αi peuvent être pris égaux ou différents
(précédemment ils étaient égaux à 1 ou 1/2).
Pour les β et les µ il faut que l’équation (52) donne un résultat iden-
tique au premier terme de l’équation correspondant au développe-
ment en série de Taylor.
Ce grand nombre de paramètres plus ou moins arbitraires
explique le grand nombre de formules proposées par les différents
Figure 4 – Représentation graphique de la méthode d’Euler modifiée : auteurs.
utilisation des points

Une formule d’ordre 4 qui est une des plus utilisées est la 5.4 Critique des méthodes de Runge-Kutta
suivante :
5.4.1 Avantages
k k k2 k3
y i + 1 = y i + ------0- + ------1- + -------
- + -------- (47)
6 3 3 6 ■ Ce sont des méthodes à mise en route autonome. Leur mise en
route, grâce à l’utilisation des conditions initiales dès le début du
plus commode à programmer sous la forme : calcul, est immédiate.
1 ■ Ce sont des méthodes pas à pas : pour obtenir yi + 1 on n’a besoin
y i + 1 = y i + ----- [ k 0 + 2 k 1 + 2 k 2 + k 3 ] (48)
6 que de l’information obtenue au point précédent (xi , yi ).
f (xi , yi ) étant la fonction figurant dans l’équation différentielle à ■ Elles ne nécessitent pas le calcul des dérivées de f (x, y ).
intégrer :
■ Elles sont en accord avec la série de Taylor jusqu’au terme en h n ,
y ’ = f (x, y ) avec y = y0 pour x = x0 (49) n étant l’ordre de la méthode.

k 0 = h ⋅ f ( xi , yi ) 
 5.4.2 Inconvénients

 
h k0
k 1 = h ⋅ f x i + ------ , y i + ------ 
2 2  ■ Elles sont assez longues, exigeant à chaque pas plusieurs calculs
 (50) de f (x, y ).

 
h k 1
k 2 = h ⋅ f x i + ------ , y i + ------ 
2 2 ■ La détermination de l’erreur de troncature n’est pas aisée.

k 3 = h ⋅ f ( xi + h , yi + k 2 )  Cependant certains auteurs ont donné des règles simples, par
 exemple Collatz. Si :

D’autres auteurs donnent : k1 – k2

-------------------
- (54)
k0 – k1
k0 = f ( xi , yi ) 
 dépasse quelques centièmes, il faut diminuer h.

 
h h k0
k 1 = f x i + ----- , y i + -------------  Cela répond à la difficulté de choisir h pour que l’erreur de tron-
2 2  cature reste dans des limites raisonnables.
 (51)

 
h h k1
k 2 = f x i + ----- , y i + -------------  ■ Ces méthodes, dans certains cas, peuvent donner de mauvais
2 2
 résultats, même si les erreurs de troncature sont faibles. Ce phéno-
k 3 = f ( xi + h , yi + h k 2 )  mène est dit instabilité partielle (l’équation différentielle est alors
 « raide ») : de petites erreurs (troncature, arrondissement) s’ampli-
fient à mesure que x croît.
On rappelle que h est le pas, soit xi + 1 – xi .
Le principe général de l’établissement de ces formules est le
suivant :
— la valeur de yi + 1 est prise égale à :
yi + 1 = yi + µ0k0 + µ1k1 + µ2k2 + ... (52)
avec µi facteurs de pondération indéterminés ;

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6. Méthodes à mise en route

non autonome. Méthodes
de prédiction-correction
6.1 Principe
Comme on vient de le voir, les méthodes de Runge-Kutta n’utilisent
que le point xi , yi pour calculer xi + 1 , yi + 1 . Elles ne tiennent donc
pas compte des points calculés précédemment. Il convient de
rechercher d’autres méthodes utilisant toute l’information obtenue
au cours des pas de calculs précédant celui que l’on traite.
C’est le principe des méthodes dites de prédiction-correction :
on prédit une valeur de yi + 1 . Puis on corrige cette valeur. On peut
répéter la correction jusqu’à l’obtention d’une correction minimale.
Il existe un très grand nombre de méthodes de prédiction-
correction. On ne les exposera pas en détail. On en montrera seu-
lement l’esprit à l’aide de la représentation géométrique adoptée
précédemment.
Par le point d’abscisse xi on mène la tangente au graphe de la
Figure 5 – Représentation graphique
fonction en ce point soit D1 (figure 5). Puis, par le point d’abscisse
d’une méthode de prédiction-correction. Premier stade
xi – 1 on trace une droite D parallèle à D1 . Son intersection avec la
perpendiculaire à l’axe des x élevée au point d’abscisse xi + 1 , soit A,
(0)
donne une première solution que l’on note y i + 1 .
Cette construction est la traduction géométrique de l’équation de
prédiction :
(0)
y i + 1 = yi – 1 + 2 h f ( xi , yi ) (55)

car d’après la donnée du problème :

y ’ = f (x, y ) (56)
(0)
Il s’agit maintenant de corriger la valeur trouvée yi+1 . Pour cela
(0)
on calcule la pente au point xi + 1 , y i + 1 ( A ) à l’aide de l’équation (56),
et l’on trace la droite D2 passant par ce point. On prend la moyenne
des pentes des droites D1 et D2 , ce qui donne la droite DM (figure 6)
dont l’intersection avec la perpendiculaire, élevée du point d’abs-
cisse xi + 1 sur l’axe des x, donne une nouvelle valeur de yi + 1 soit
(1)
yi+1 .
Analytiquement on a :
(1) h
 (0) (0)
y i + 1 = y i + ----- f ( x i , y i ) + f ( x i + 1 + y i + 1 )
2  (57) Figure 6 – Représentation graphique
d’une méthode de prédiction-correction. Second stade
On peut poursuivre en prenant cette valeur de y. La ne approxi-
mation de yi + 1 sera donnée par l’équation de correction : ■ Remarque 2 : on trouvera dans la littérature les expressions
implicite et explicite. Leur sens est le suivant :
(n)
yi+1
h
 (n – 1) (n – 1)
= y i + ----- f ( x i , y i ) + f ( x i + 1 + y i + 1 )
2  (58) — si l’on reprend la formule de correction :

On arrête les itérations lorsque :

h

y i + 1 = y i + ----- f ( x i , y i ) + f ( x i + 1 , y i + 1 )
2  (60)
(n + 1) (n)
yi+1 – yi+1 <  (59) celle-ci est dite implicite car yi + 1 se trouve dans les deux membres
de l’équation. Il est donc impossible d’avoir yi + 1 directement ;
 étant un nombre positif que l’on s’est fixé. — si yi + 1 avait été exprimé à l’aide de yi , et même yi – 1 , on
■ Remarque 1 : la méthode de prédiction-correction ne démarre pas serait en présence d’une expression explicite.
toute seule puisque, pour calculer la première valeur, il faudrait une
valeur antérieure. On commence donc en appliquant une méthode
Runge-Kutta pour trouver yi + 1 et yi .

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6.2 Convergence. Erreurs 6.2.2 Erreurs

■ Sur l’équation de prédiction

6.2.1 Convergence Le développement en série de Taylor a pour expression :

En reprenant la formule de correction on a : y ″i 1

y ( x ) = y i + y ′i ( x – x i ) + ---------- ( x – x i ) 2 + ----- ( x – x i ) 3 y ′′′ ( ξ )
2 6
(n + 1)
yi+1
(n) h
 (n) (n – 1)
– y i + 1 = ----- f ( x i + 1 , y i + 1 ) – f ( x i + 1 – y i + 1 )
2  (61)
avec x < ξ < xi (68)
Appliquant le théorème de la valeur moyenne, on a : On applique cette expression successivement à xi + 1 et xi – 1 :

h ∂f
yi+1
(n + 1) (n)
  y
– y i + 1 = ----- ----------
2 ∂y
(n)
i+1
(n – 1)
– yi+1  (62)
h2
2
h3
y i + 1 = y i + h y ′i + -------- y ″i + -------- y ′′′ ( ξ 1 )
6
(69)

À ce propos on rappelle le théorème dit de la valeur moyenne. avec xi  ξ1  xi + 1

h2 h3
Théorème de la valeur moyenne : soient deux points (a ) et (b ) y i – 1 = y i – h y ′i + --------- y ″i – --------- y ′′′ ( ξ 2 ) (70)
2 6
sur une courbe d’équation y = f (x ), équation donnant lieu à une
dérivée continue. La pente de la corde unissant les points (a ) et avec xi – 1  ξ 2  xi
(b ) :
On soustrait (70) de (69) :
f (b) – f (a)
-----------------------------
b–a h3
y i + 1 = y i – 1 + 2 h y i′ + --------- y ′′′ ( ξ ) (71)
3
est égale à la pente de la tangente à la courbe en un point inter-
médiaire. y ′′′ ( ξ 1 ) + y ′′′ ( ξ 2 )
y ′′′ ( ξ ) = -----------------------------------------------
- (72)
∂f 2
En application de ce théorème ---------- sera calculé pour x = xi + 1 et
pour un y quelconque situé entre ∂y
(n) (n + 1)
y i + 1 et y i + 1 . avec xi – 1  ξ  xi + 1
∂f L’erreur de troncature est donc :
Dans la pratique ---------- est généralement bornée et il existe un
∂y
nombre N tel que : h3
-------- y ′′′ ( ξ ) , xi – 1  ξ  xi + 1 (73)
∂f 3
----------  N (63)
∂y
■ Sur l’équation de correction
on a donc successivement : L’équation de correction (58) est une généralisation de la formule
du trapèze.
(n + 1) (n) hN ( n ) (n – 1)
yi+1 – yi+1  ---------- y i + 1 – y i + 1 (64)
2
On rappelle que cette formule permet le calcul de l’intégrale


(n) (n – 1) hN ( n – 1 ) (n – 2)
yi+1 – yi+1  ---------- y i + 1 – y i + 1 (65) b
2 F ( x ) dx en décomposant la courbe représentative de F (x ) en
a
ou en transportant (65) dans (64) : une série de trapèzes inscrits dans cette courbe. L’intervalle
(a, b ) est décomposé en n segments formant la hauteur des
 
2
(n + 1) (n) hN (n – 1) (n – 2) trapèzes.
yi+1 – y i + 1  ---------- yi+1 – yi+1
2
que l’on généralise sous la forme : On en donnera une démonstration simplifiée.
On part de :
 
n
(n + 1) (n) hN (1) (0)
yi+1 – y i + 1  ---------- yi+1 – yi+1 (66) f (x , y ) = F (x ) (74)
2
Donc, si : (F est fonction de x seul).
2 L’équation différentielle est :
h < -------- (67)
N

x

la différence des valeurs corrigées tend vers zéro et il y a y ′ = F (x) ⇔ y = F ( x ) dx (75)

x0
convergence.
L’équation (58) s’écrit successivement :
h
y 1 = y 0 + -----  F ( x 0 ) + F ( x 1 ) 
2
h
y 2 = y 1 + -----  F ( x 1 ) + F ( x 2 ) 
2 (76)
.................................................
h
y i = y i – 1 + -----  F ( x i – 1 ) + F ( x i ) 
2

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ou en ajoutant l’ensemble de ces équations : ∂f

— Si --------- > 0 , la stabilité est relative, c’est-à-dire que l’erreur rela-
∂y
h
y i = y 0 + -----  F ( x 0 ) + 2 F ( x 1 ) + … + 2 F ( x i – 1 ) + F ( x i )  (77) tive ne croît pas, ce qui est vérifié dans la moyenne des cas.
2
qui n’est autre que la formule du trapèze.
Or, on démontre à propos de cette formule que l’erreur de 6.3 Critique
troncature a pour valeur :
Elles utilisent les résultats des pas de calcul précédents, donc elles
h3
– -------- y ′′′ ( η ) avec xi – 1  η  xi + 1 ne démarrent pas. Il faut commencer le calcul par une méthode
12 Runge-Kutta ou une méthode de mise en route autonome.
Donc, si l’équation de prédiction et l’équation de correction sont Elles n’exigent pas de calculs nombreux de f (x, y ) utilisant seu-
du même ordre, les erreurs de troncature sont aussi du même ordre. lement les résultats des pas précédents de calcul.
Comment évaluer y ’’’ sans procéder à des calculs compliqués de L’erreur de troncature se déduit aisément de la suite des calculs.
dérivées ? Il existe évidemment un grand nombre de méthodes de prédiction-
Soit Yv la valeur exacte de la solution pour x = xi . correction que l’on trouvera dans les ouvrages spécialisés.
Par définition on a :

(n)h3
– -------- y ′′′ ( η )
Yv = y i
12
(78)
7. Systèmes différentiels
(0) h3
et Y v = y i + -------- y ′′′ ( ξ ) (79)
3 Il est très rare que l’étude d’un système industriel ne comporte
qu’une équation différentielle. Le plus souvent il y en a plusieurs
Par soustraction on obtient : dans lesquelles figurent des variables communes à toutes. On dit
h3 que ces équations sont couplées.
– ---------  y ′′′ ( η ) + 4y ′′′ ( ξ ) 
(n) (0)
0 = yi –yi (80)
12 ■ Exemple : système mécanique à deux degrés de liberté en vibra-
tions (figure 7) :
Si y’’’ est sensiblement constant lorsque xi –1 < x < xi+1 (81)
l’équation (80) peut s’écrire : m 1 x ″1 + ( k 1 + k 2 ) x 1 – k 2 x 2 = k 1 h 
 (87)
m 2 x 2″ – k 1 x 1 + k 2 x 2 = 0 
5 (n) (0)
------ h 3 y ′′′ = y i – y i (82)
12
On a vu (§ 3) que chacune de ces équations se ramène à deux
valeurs de y données au cours du calcul. équations formant un système différentiel du premier ordre. Le
système d’équations (87) donnera donc naissance à quatre équa-
L’erreur de troncature de l’équation de correction est donc :
tions différentielles du premier ordre.

– --------- y ′′′ = -----  y i – y i 

h3 1 (0) (n) ■ Résolution : soit à résoudre :
(83)
12 5
dy 
Remarque 1 : l’équation de prévision et l’équation de correction
● --------- = f ( x, y , z )
dx 
ont été choisies d’ordre 2 pour des raisons de simplicité et de clarté  (88)
de l’exposé. La marche générale des calculs reste la même pour les dz
-------- = g ( x , y , z ) 
ordres supérieurs. dx 
● Remarque 2 : le choix du pas h repose en théorie sur la néces-
sité d’assurer la convergence définie par les équations (63) ou (67) :
2
h < ------- (84)
N
Mais N est difficile à évaluer et peut varier pendant les calculs
d’intégration.
On se tire d’affaire d’une manière empirique. On sait qu’une valeur
de h trop petite améliore la convergence, mais exige un plus grand
nombre d’itérations. L’expérience montre qu’il ne faut pas dépasser
deux itérations pour un temps de calcul raisonnable. On compte donc
les itérations nécessaires pour aboutir à la condition définie par
l’équation (59). Si ce nombre dépasse 2, on diminue h, si ce nombre
est de 1 on augmente h.
● Remarque 3 : la stabilité des méthodes de prédiction-correction
donne lieu à des calculs dont on donnera ici simplement les
conclusions. Figure 7 – Système mécanique à deux degrés de liberté en vibrations

— Si (85)
∂f h ∂f
--------- < 0
∂y
et
2 ∂y 
----- --------- < 1 (86)

la méthode est stable, d’une stabilité absolue. L’erreur n’augmente

pas à chaque pas.

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On calculera les valeurs successives des variables y et z à partir, ● Équations du mouvement :

par exemple, des deux Runge-Kutta d’ordre 4 [équations (48) ou
(52)], soit : dV 
---------- = F ( V, θ )
dz 
1  (90)
y i + 1 = y i + -----  k 0 + 2 k 1 + 2 k 2 + k 3   dθ 
6  --------- = G ( V , θ )
dz 
 (89)
1
z i + 1 = z i + -----  p 0 + 2 p 1 + 2 p 2 + p 3  
6  avec les conditions initiales :

avec k 0 = h ⋅ f ( x i , y i , z i ) V (0) = V0 ; θ (0) = θ0 (91)

Les fonctions F (V, θ) et G (V, θ) ont pour expression (théorie du
 
h k0 p0
k 1 = h ⋅ f x i + ----- , y i + ------- , z i + -------
- vol de l’avion) :
2 2 2
g ( T – P sin θ – D )
= h ⋅ f x + ----- , y + ------- , z + -------- 
h k 1 p 1 F ( V, θ ) = ----------------------------------------------- (92)
k2
2i i
2 i2 P V sin θ
k 3 = h ⋅ f ( xi + h , yi + k 2 , zi + p 2 ) g ( L – P cos θ )
G ( V, θ ) = -------------------------------------- (93)
p0 = h ⋅ g ( xi , yi , zi ) P V 2 sin θ

 
h k0 p0 1
p 1 = h ⋅ g x i + ----- , y i + ------- , z i + -------
- Portance L = ----- C z ρ SV 2 
2 2 2 2 
 (94)
= h ⋅ g x + ----- , y + ------- , z + -------- 
h k 1 p 1 Traînée
1
D = ----- C x ρ SV 2 
p2
2 i 2 i 2 i 2 
p 3 = h ⋅ g ( xi + h , yi + k 2 , zi + p2 ) Poussée T = ψ (V , z ) fonction expérimentale (95)
L’inconvénient de ces méthodes est d’exiger un calculateur équipé Masse volumique de l’air ρ = Φ (z ) fonction expérimentale (96)
d’une mémoire importante. C’est pourquoi des variantes évitant ce avec g accélération due à la pesanteur,
handicap ont été développées [1].
P poids de l’avion,
Cx coefficient de traînée,
C z coefficient de portance,
8. Exemple d’application S surface alaire.
La variation d’altitude conditionnera le pas h :
On empruntera à la référence bibliographique [2] l’exemple
suivant que l’on simplifiera. zn = z 0 + nh (97)

■ Trajectoire d’un avion supersonique (figure 8) Le calcul sera arrêté quand cette altitude atteindra le plafond de
● Hypothèses : terre plate, poids constant, gouvernes fixes, avion
l’appareil.
assimilé à un point matériel, trajectoire dans le plan vertical. La méthode de résolution sera la méthode de prédiction-
● Variables : correction.
V vitesse sur trajectoire ; 1o) On calcule V1 , θ1 par la formule d’Euler modifiée :
θ angle avec l’horizon ;
h
z altitude. V 1 = V 0 + ----- { F ( V 0 , θ 0 ) + F [ V 0 + hF ( V 0 , θ 0 ) , θ 0 + hG ( V 0 , θ 0 ) ] }
2
(98)
h
θ 1 = θ 0 + ----- { G ( V 0 , θ 0 ) + G [ V 0 + hG ( V 0 , θ 0 ) , θ 0 + hG ( V 0 , θ 0 ) ] }
2
2o) Prédiction (équation de prédiction d’ordre 2) :
(0)
V i + 1 = V i – 1 + 2h F ( V i , θ i )
(99)
(0)
θ i + 1 = θ i – 1 + 2h G ( V i , θ i )

3o) Correction :
(n) h (n – 1) (n – 1)
V i+1 = V i + -----  F ( V i , θ i ) + F V i + 1 , θ i + 1 
2
(100)
(n) h (n – 1) (n – 1)
θi+1 = θ i + -----  G ( V i , θ i ) + G V i + 1 , θ i + 1 
2
4o) Évaluation de l’erreur de troncature :
1
E ( V i + 1 ) = -----  V (i 0 ) – V (i n ) 
5
Figure 8 – Trajectoire d’un avion supersonique (101)
1
E ( θ i + 1 ) = -----  θ ( 0 ) – θ ( n ) 
5 i i

On peut déduire la position en x par un sous-programme puisque

pour chaque nouvelle valeur de l’altitude on a la vitesse et son incli-
naison sur l’axe de coordonnée considéré.
L’organigramme de la figure 9 résume ces calculs.

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Figure 9 – Trajectoire d’un avion supersonique : organigramme de la méthode de prédiction-correction

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9. Quelques conseils
Dans les cas simples il est bien préférable de partir des expressions
analytiques et de remplacer les lettres par les chiffres.
Lorsqu’il faut recourir aux méthodes numériques, il ne suffit pas
de recourir à un programme. Il faut une certaine expérience pour
le mettre en œuvre. Le choix du pas est, comme on l’a vu, très impor-
tant. On peut avoir intérêt, en cours de calcul, à changer de pas, ce
qui est parfois réalisé par le programme lui-même. Dans ce cas
certaines précautions sont à prendre.

Références bibliographiques

[1] GIRERD (J.) et KARPLUS (W.J.). – Traitement
des équations différentielles sur calculateurs
électroniques. Gauthier-Villars (1968).
[2] Mc CRACKEN (D.D.) et DORN (W.S.). – Nume-
rical methods and Fortran programming. Wiley
& Sons (1964).
[3] AYRES Jr. (F.). – Theory and problems of diffe- [5] CROUZEIX (M.) et MIGNOT (A.-L.). – Analyse
rential equations. Schaum – Publishing Corp. numérique des équations différentielles.
(1952). Masson, 2e Éd. révisée (1989).
[4] VEYSSEYRE (H.). – Analyse Numérique. Cours
de l’École Centrale des Arts et Manufactures
(1979).

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