Portée et Méthodologie de l’Économétrie

Construction des Modèles

La construction d’un modèle peut être réalisée en différentes étapes.

En cas de faiblesse d’un des ‘maillons’, le modèle peut se trouver

invalide.

On peut considérer l’exemple de la construction d’un modèle a

partir du modèle keynésien simplifié.

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Construction des Modèles

1 ère étape: Référence à une Théorie

Une théorie s’exprime au travers d’hypothèses auxquelles le modèle fait

référence. Dans la théorie keynésienne :

(a) La consommation et le revenu sont liés;

(b) Le niveau d’investissement privé et le taux d’intérêt sont liés;

(c) Il existe un investissement autonome public;

(d) Le produit national est égal à la consommation plus

l’investissement privé et public.

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Construction des Modèles

2 ème étape: Formalisation des Relations et Choix de la

Forme des Fonctions

0
Consommation et revenu : C = f (R), f > 0
0
Investissement et taux d’intérêt : I = g (r), g < 0

Investissement autonome public : G

Enfin, le produit national Y ≡ C + I + G

Nous n’avons postulé aucun forme particulière en ce qui concerne f et g.

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Construction des Modèles

Des considérations théoriques nous renseignent sur le signes des

dérivées.

De tout façon, il y a des fonctions de formes très différentes et qui

donnent des signes de dérivées identiques.

C = β0 + β1 R C = β0 Rβ1

Ces deux relations ne reflètent pas le même comportement.

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Construction des Modèles

On appelle formes fonctionnelles ce choix de spécification précise du

modèle

C = β0 + β1 R β0 > 0 et 0 < β1 < 1

β1 : Propension marginale à consommer.
β0 : Consommation incompressible.

I = β0 + β1 r β0 > 0 et β1 < 0
Y ≡C +I +G

Les deux premières équations reflètent des relations de comportements

alors que la troisième est une identité.

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Construction des Modèles

3 ème étape: Sélection et Mesure des Variables

Le modèle étant spécifié, il convient de collecter les variables

représentatives des phénomènes.

Ce choix n’est pas neutre :

Unité de mesure (euros constants ou courants)

Données bruts ou CVS

Quel taux d’intérêt

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Construction des Modèles

4 ème étape: Décalages Temporels et Modèle Récursif

Dans le cadre des modèles spécifiés en séries temporelles, les

relations ne sont pas toujours synchrones, mais peuvent être

décalées dans le temps.

Ct = f (Rt−1 )

Rt−1 est appelée variable endogène retardée.

Variable exogène: valeurs sont prédéterminées.

Variable endogène: valeurs dépendent des variables exogènes.

Modèles récursifs.

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Construction des Modèles

5 ème étape: Validation du Modèle

La dernière étape de la construction du modèle est sa validation:

Les relations spécifiées sont-elles valides ?

Peut-on estimer les coefficients avec suffisament de précision ?

Le modèle est-il vérifié sur la totalité de la période ?

Les coefficients sont-ils stables ? Etc

Les techniques économétriques s’efforcent d’apporter des réponses a ces

questions.
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Théorie Economique ou
Modèle Economique

4 2
3
Modèle économétrique ou
Quelques Informations énoncé de la théorie
Données
Préalables économique sous une forme
testable empiriquement

5
Estimation du Modèle

6
Tests de toute hypothèse
suggérée par le
modèle économique

7
Utilisation du modèle pour la
prévision et la politique

Description schématique des étapes d’une analyse économétrique

des modèles économiques
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De nouveaux développements suggérés ont porté une modification au

schéma précédent. Certaines des encadrés d’origine ont été supprimés

ou combinés. La description schématique révisée n’est qu’illustrative et

ne doit pas être interprétée littéralement. Les points importants à noter

sont les feedbacks :

(1) Des résultats économétriques à la théorie économique;

(2) Des tests de spécification et vérification diagnostique à la

spécification révisée du modèle économique;

(3) Du modèle économétrique aux données.

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Théorie Economique

Modèle Econométrique Données

Estimation

Tests de spécification et
vérification de diagnostic

Le modèle est-il
adéquat ?

Non Oui

Tests de toutes hypothèses

Utilisation du modèle pour les

prévisions et la politique

Description schématique révisée des étapes d’une analyse

économétrique des modèles économiques
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Structure des Données Économiques

1 Données transversales
Un ensemble de données transversales comprend un échantillon de
personnes, de ménages, d’entreprises, de villes, d’États, de pays ou
de diverses autres unités prises à un moment donné.
Exemple : Plusieurs familles peuvent être enquêtées au cours de
différentes semaines de l’année.

2 Données en séries chronologiques

Un ensemble de données chronologiques comprend des observations
sur une ou plusieurs variables dans le temps. Les exemples de
données de séries chronologiques incluent les prix des actions, la
masse monétaire, l’indice des prix à la consommation, le produit
intérieur brut,etc.
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Structure des Données Économiques

1 Données en Coupes Transversales

Certains ensembles de données ont à la fois des caractéristiques
transversales et chronologiques.
Exemple : Supposons que deux enquêtes transversales sur les
ménages soient menées au Maroc, une en 1985 et une en 1990. En
1985, un échantillon aléatoire de ménages est interrogé pour des
variables telles que le revenu, l’épargne, la taille de la famille, etc.
En 1990, un nouvel échantillon aléatoire de ménages est constitué à
l’aide des mêmes questions de l’enquête. Afin d’augmenter la taille
de notre échantillon, nous pouvons former une section transversale
groupée en combinant les deux années.

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