EPFL RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Institut de Mathématiques MA/IN

J.-F. Hêche ÉTÉ 2004

SÉRIE D’EXERCICES 17

Les énoncés des séries et leurs corrigés ainsi que les copies des présentations sont disponibles
sur le site du cours : http://roso.epfl.ch/cours/ro/2003-2004

Problème 1
Monsieur Dupond se rend au Salon du Livre dans l’espoir de trouver enfin un exemplaire de
(( Le Rose et le Vert )) de Stendhal. Le Salon compte cinq stands et les organisateurs se sont
amusés aux cours des années précédentes à construire la matrice des probabilités de transition
des visiteurs d’un stand à un autre :
Stand 1 Stand 2 Stand 3 Stand 4 Stand 5
Stand 1 0 0.8 0 0 0.2
Stand 2 0.2 0 0.5 0.3 0
Stand 3 0 0 0 0.6 0.4
Stand 4 0.9 0 0.1 0 0
Stand 5 0.8 0 0 0.2 0

a) Modéliser le parcours d’un visiteur dans le Salon du Livre à l’aide d’une chaı̂ne de Markov
à temps discret. Définir les états du processus et donner son graphe représentatif.
b) Classifier complètement la chaı̂ne et ses états.
c) Sachant que seuls les stands 4 et 5 possèdent le livre recherché et que Monsieur Dupond
commence par visiter le stand 1, quelle est la probabilité qu’il achète son livre au quatrième
stand plutôt qu’au cinquième?

Problème 2
Joe la Fleur a décidé de tester sa chance à la table de roulette française. Il a en poche 3 jetons de
10.- et mise 1 jeton à chaque jeu en ne choisissant que des chances simples. Un peu excentrique
il a décidé d’adopter la stratégie suivante :
• Tant qu’il ne possède pas plus que sa mise de base (3 jetons), il joue quitte à s’en aller
sans rien en poche.
• Dès qu’il possède 6 jetons, il se retire de la table et s’en va.
• Chaque fois qu’il possède 4 ou 5 jetons il se demande s’il veut continuer ou non. Pour cela
il lance un dé équilibré à 6 faces et s’arrête si le résultat est supérieur ou égal au nombre
de jetons qu’il possède.

a) Modéliser l’évolution de l’avoir de Joe la Fleur par une chaı̂ne de Markov à temps discret.
Définir les états du processus et donner sa matrice de transition et son graphe représentatif.
b) Classifier complètement la chaı̂ne et ses états.
c) Calculer la fortune espérée de Joe lorsqu’il quitte la table.

Problème 3

a) Déterminer la distribution stationnaire pour le modèle d’Ehrenfest avec 5 boules dans

chaque urne au départ.

1
 b) Déterminer le nombre moyen de transitions nécessaires avant qu’une des deux urnes ne se
vide.

Problème 4
Anne, Bernard, Claudine, David et Estelle jouent à la balle. Ils se la passent successivement
d’après les probabilités indiquées dans les lignes du tableau ci-dessous :
Anne Bernard Claudine David Estelle
Anne 0.0 0.75 0.25 0.0 0.0
Bernard 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0
Claudine 0.25 0.25 0.0 0.0 0.5
David 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
Estelle 0.0 0.25 0.5 0.25 0.0
a) Donner le graphe représentatif de la chaı̂ne de Markov associée à ce jeu.
b) Classifier les états, les classes et la chaı̂ne.
c) Si Anne commence à jouer, que vaut la probabilité que, lorsque David reçoit la balle pour
la première fois, Estelle ne l’ait encore jamais eue?

Problème 5
Une entreprise utilise une machine dont l’état d’usure est l’un des suivants : neuve, usée, très
usée et inutilisable. Chaque jour d’utilisation passé dans l’un de ces quatre états rapporte res-
pectivement 1 000 frs, 1 000 frs, 800 frs et 0 frs à l’entreprise. On modélise le processus de
vieillissement d’une telle machine par une chaı̂ne de Markov à temps discret (l’unité de temps
étant le jour) dont la matrice de transition est donnée dans le tableau suivant :
neuve usée très usée inutilisable
neuve 0.6 0.2 0.1 0.1
usée 0 0.7 0.2 0.1
très usée 0 0 0.8 0.2
inutilisable 0 0 0 1
a) Calculer la durée de vie moyenne d’une machine neuve.
b) Sachant que le remplacement d’une machine par une machine neuve coûte K frs et demande
une journée complète de travail, il s’agit de choisir laquelle des deux politiques suivantes
maximise à long terme le gain moyen de l’entreprise :
(P1 ) remplacer la machine dès qu’elle est inutilisable ;
(P2 ) remplacer la machine dès qu’elle est très usée ou inutilisable.

Problème 6
Antoine et Blaise jouent à pile ou face avec une pièce de monnaie équilibrée, i.e. telle que
P [pile] = P [face] = 21 . Antoine choisit toujours pile et Blaise toujours face. À chaque lancer de
pièce, ils misent chacun 1 frs. Le joueur qui devine de quel côté tombe la pièce remporte les mises.
La partie s’arrête lorsqu’un des deux joueurs n’a plus d’argent. Antoine possède initialement 3 frs
et Blaise 2 frs.
a) Combien de temps dure en moyenne la partie si l’on sait qu’Antoine (respectivement Blaise)
gagne?
b) Pour quelle valeur de p = P [pile], la probabilité de gagner est la même pour les deux
joueurs?
Indication. Utiliser un des trois solveurs Ma..., ou alors vérifier que la solution est
p = 0.4589.

30 mars 2004 – JFH/sp