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EPFL RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Institut de Mathématiques MA/IN


J.-F. Hêche ÉTÉ 2004

SÉRIE D’EXERCICES 19

Les énoncés des séries et leurs corrigés ainsi que les copies des présentations sont disponibles
sur le site du cours : http://roso.epfl.ch/cours/ro/2003-2004

Problème 1
Par une après-midi de canicule, un vendeur de glaces est pris d’assaut par des promeneurs.
Ces derniers arrivent par groupes, les instants d’arrivée des groupes définissant un processus de
Poisson de taux λ. Chaque groupe est composé de une à quatre personnes, les probabilités qu’un
groupe quelconque soit d’une certaine taille étant résumées dans la table qui suit :

taille 1 2 3 4
probabilité 2/5 1/3 1/6 1/10

Le vendeur a besoin de 3 minutes en moyenne pour servir une personne (indifféremment qu’elle
soit arrivée seule ou en groupe) et le temps de service est supposé suivre une loi exponentielle.
a) Modéliser l’évolution temporelle du système par un processus markovien. Définir l’état du
système, esquisser son graphe de transitions et donner la matrice associée.
b) Pour quelles valeurs du taux d’arrivée λ des groupes de promeneurs le modèle est-il stable?

Problème 2
On considère à nouveau le modèle d’Ehrenfest avec b boules dans chaque urne au départ. On
introduit le temps de séjour de la chaı̂ne dans l’état X k (k boules dans la première urne) comme
étant une variable aléatoire exponentielle de paramètre λ k = |k − b| + 1. Le modèle ainsi obtenu
est une chaı̂ne de Markov à temps continu.
a) Donner la matrice génératrice de cette chaı̂ne.
b) Pour b = 5, combien de temps faut-il, en moyenne, pour qu’une des deux urnes se vide?
Indication. La ligne de la matrice fondamentale N associé à l’état 5 du modèle d’Ehrenfest à
temps discret comportant 10 boules est

(N )5· = (5 25 205/3 725/6 146 725/6 205/3 25 5)

Problème 3
Un parking sous-terrain est éclairé par K ampoules allumées 24 heures sur 24. Chaque ampoule
a une durée de vie distribuée selon une loi exponentielle de paramètre λ. Le concierge de ce
parking visite épisodiquement les lieux, l’intervalle de temps entre deux visites successives étant
distribué selon une loi exponentielle de paramètre µ. À chaque visite, le concierge remplace
toutes les ampoules cassées par des neuves.
a) Modéliser l’évolution temporelle des conditions d’éclairage du parking.
b) Déterminer la probabilité qu’un usager du parking se retrouve dans le noir complet en
rentrant chez lui.

1
Problème 4
Soit {Xt , t ≥ 0} une chaı̂ne de Markov à temps continu, homogène, régulière, irréductible et
possédant un nombre fini d’états. Soit {Y n , n ≥ 0} la chaı̂ne sous-jacente à temps discret. On
notera A la matrice génératrice du processus {X t }, Q la matrice de transition de la chaı̂ne {Y n }
et λ le vecteur des intensités de passage hors des états de {X t }. Connaissant la distribution
stationnaire ν ∗ de la chaı̂ne {Yn }, c.-à-d. l’unique solution du système

νQ = ν
ν1 = 1

on peut montrer que la distribution stationnaire π ∗ du processus {Xt } est donnée par

νi∗ /λi
πi∗ = P ∗
k∈S νk /λk

Vérifier ce résultat pour la chaı̂ne définie par la matrice génératrice


 
−2 1 1
A =  1 −2 1  .
1 0 −1

21 avril 2004 – JFH/sp